GBPUSD, среднесрочка

[Unno]

Все сходится, читай выше, я писал, что встал в длинную п осигналу, 1.9310, и как цена вверх пошла - поставил в безубытток, а на откате цена опустилась до 1.9305 и вышибло ордер по СЛ. Так что теперь ищу способы войти в рынок - через пробойные ордера, предполгая, что цена двинется или дальше по движению - вверх (лучший вариант), или развернется.

Ну или флет начнется аццкий, конечно. )

[INTrader]

Unno, если не трудно, выложи покрупнее свой график за всю неделю H4 26.02 - 02.03.07

Мне кажется у нас есть некоторое расхождение. У тебя свеча за 28.02 в 12.00 белая, а у меня повис сочный черный молот. Просто интересно сравнить - может ли быть такое?

Шаман, куда тебе опять черт понес? - ведь так хорошо было! Средние пересеклись - открыли. Снова пересеклись - закрыли! Красота! Нет, тебе мало - начал снова мудрить! Я, кстати, не смог отказаться от индюков, парочку навесил, чтоб не совсем быть твоим нахлебником. Между прочим, день за днем - (с честными, аккуратными записями) протестил историю с июля 2005 по 1.01.2007 - любопытные результаты вырисовываются. Если обществу интересно - могу выложить.

Интересно.

[Unno]

Следующего импульса не последовало, я поставил позу в безубыток утром, и его вышибло. Поставил, потому как вошел только - рассчитывая на движение вверх, начался флет, вероятность упала до монеточной, предпочитаю на заборе посидеть.

[Добря]

Ну, тады поехали, коль интересно!

С 22 июля 2005 по 19 декабря 2006г.

 

Количество сделок 141

Из них с + 75

Из них с - 54

Из них с 0 12

Средняя с + 145

Средняя с - 63

Вал с + 10900

Вал с - 3422

Общая прибыль 7478

Макс сделок подряд с + 6

Макс сделок подряд с - 8 это ноябрь 2005 г так чудил! За месяц всего +85

Проф.фактор 3.18

Дост.проф.факт. 3.0 (это за - 435пп)

Выбило StLoss (120) 8 раз.

По месяцам выбопрочно: май 2006 +- 0 (это когда сильный тренд был, ТС ведь разворотная)

 

декабрь 2006 +20

Из 141 сделки: Понедельник 33 с + 19 с - 14

Вторник 22 с + 11 с - 11

Среда 20 с + 10 с - 10

Четверг 23 с + 15 с - 8

Пятница 31 с + 20 с - 11

Сделки с 00 не учитывал, их 12.

73% прибыли дают удачно оседланные тренды.

Понедельник 4.00 с + 4 с - 3

8,00 с + 4 с - 3

12.00 с + 6 с - 3

16,00 с + 4 с - 4

20.00 с + 1 с - 0

Короче, по часам так: Самые уловистые Понедельник и Пятница: 8.00, 12.00, 16.00

Стопы ловятся во все дни недели и во все рабочие часы.(кроме 20.00 и 4.00)

Тренды ловятся в основном Пон. и Пят. 8.00 и 12.00

Кстати, Шаман, когда я тестил, вход делал по двум вариантам: открывал по СLOS и по Макс-Мин сигнальной свечи +- 15 пп. Ерунда. 10-12 раз не открывалась позиция, но в таком случае при неудачном входе, на выходе теряются 20-30 пп лишних. На круг вышло потерь около 120пп.

Целый месяц Январь 2007 тестил как проклятый. Февраль в реале с +, Март пока с +.

[Shamann]

Ну, тады поехали, коль интересно!

С 22 июля 2005 по 19 декабря 2006г.

 

Количество сделок 141

Из них с + 75

Из них с - 54

Из них с 0 12

Средняя с + 145

Средняя с - 63

Вал с + 10900

Вал с - 3422

 

 

А можешь конкретно по пунктам выложить правила которыми пользовался - ну в смысле -

1) открываюсь по цене открытия свечи, следующей за сильной... стоп такой-то , переход в безубыток есть или нет, То есть все что использовал когда тестил.

и какой общий убыток от 8 сделок подряд в минус ? по идее, это самый интересный момент, надо понять как таких вещей избегать.

[INTrader]

 

 

Понедельник 4.00 с + 4 с - 3

8,00 с + 4 с - 3

12.00 с + 6 с - 3

16,00 с + 4 с - 4

20.00 с + 1 с - 0

 

 

Время GMT иль какое?

[Добря]

Время, естественно GMT. Мы все ведь в разных поясах.

Шаман, конечно выложу детально и подробно - долги надо возвращать. Только если можно завтра, чуть посвободней буду.

А 8 минусовых сделок подряд - это ноябрь 2005 с захватом 2 сделок в декабре.

- 120 (выбило стоп)

- 30

- 15

- 30

-100

-10

Две последних из этого рядо декабрь:

- 60

- 80

Думаю, что избежать такой мелочевки(дергалки) для среднесрочки невозможно. Инвесторы-крупняки их наверное даже не заметили, а нам на H4 деться некуда. Мне кажется, что за ноябрь, к примеру, 2005 и декабьр 2006 многие ТС показали хилые результаты. Иными словами, по тем таблицам что я составил видно - если рынок позволяет - многие ТС более-менее в +.

А если рынок заблажит... ну, тогда у кого как. В основном, думаю, пшик.

Еще несколько данных из таблиц, может быть кому интересно, может придет кому дельная мысля.

Понедельники дали + 3015 - 965

Вторники + 1185 - 842

Среды + 1550 - 462

Четверги + 2710 - 566

Пятницы + 2485 - 587

[Unno]

Добря, я непойму, в понедельники-вторники результаты - в смысле в эти дни ты закрывал ордера, которые может быть были открыты несколько дней назад? или открывал в эти дни?

[rimo86]

С добрым утречком!

Утренняя картина на срынке. Что думаем? мои мысли что откатимся на 1,9500

[Добря]

Unno, все данные это по открытию. Т.е. день и час когда открывалась позиция. По таблицам можно сделать выборку по закрытию, т.е. день и час когда поза была закрыта. Правда, не знаю куда эти данные присобачить и какой из них сделать полезный вывод.

[Добря]

Unno, ты как "хозяин" ветки, позволь занять некоторое время и место для общей пользы. Хочу отдать долги и может быть приобрести своих "должников", которые воспользовавшись наработками, внесут свою лепту и поделятся мыслями.

Прежде чем выложить конкретику ТС - несколько общих соображений по вчерашнему вопросу Шамана. Думаю, что проблема коридора важна, но гораздо важнее не пропустить ход тренда. Если за год получить дополнительно 5 - 10 даже 15 убыточных сделок - статистика не очень пострадает. Ну потеряем 500-600 пп. за год...А вот если пропустим 10 трендовых движений! Это из расчета, что ход считаем с 200пп. и более. 73-75% профита дают именно такие сделки, а их из 141 всего 29 т.е. примерно 20%.

[Добря]

Извините, отвлекли.

Теперь к ТС. Оговорюсь сразу, что брал у всех участников обсуждения ТС Шамана понемногу идеи, наработки, суждения, предложения... всё, что было, на мой взгляд, здраво и логично. Некоторые идеи не проверял при тесте на истории. Например. Кто-то высказался, что стоп в 120 это оптимально на H4

Я так и оставил. Может быть сойдет и 100 или 80. (Шаман, ты по-моему пробовал 80?) Кто-то предложил (спасибо ему, он кажется из ДЦ "Альпари") использовать ЕМА 3 - 7 (это предложение вошло в ТС и проверенно на истории). Шаман отказался от индюков, но я себя без них неуютно чувствовал. Навесил парочку. Словом, с миру по нитке. Но основа: Шаман и Сафин.

Читая Вильямса я наверное упустил (просмотрел) идею о рабочих днях Понедельник и Пятн. По ТС Сафина (она для часовиков) именно эти дни самые "плохие" для работы. Но Шаман (низкий поклон ему) всё поставил на место. И самое главное, ни в одной умной книжке я не читал, что уходим с рынка, не дожидаясь срабатывания лося. Учат как? - открылся, поставил стоп и жди либо лося, либо профит, подтягивая стоп.

Иными словами, всё сложилось в голове, когда наткнулся на ветку Шамана.

Общие принципы ТС: Второй свечки не жду.

Выход новостей не учитываю (их же нет на истории)

Стоп 120

В б/у не двигаю, поскольку всё равно каждые 4 часа у компа.

Профит снимаю без обратного сигнала, когда есть + 200 и более, потом вхожу повторно. Так было три раза. Эта техника еще не отработана. Наверное нужна отдельная ТС на вход по тренду. Например, по Элдеру. Может кто подскажет другой метод?

[Добря]

Разбил текст, больно уж громоздко получается для восприятия.

Так вот, общий принцип построения системы - как можно больше избегать моментов принятия каких-то дополнительных решений по ходу торгов. Например. Шаман объясняя свою ТС говорил, что при принятии решения о входе (т.е. развороте тренда по сути дела), надо помнить об уровнях о которые билась цена или помнить и учитывать две- три маленькие свечи, т.е. их общий ход, например, вверх против предыдущего движения и т.д. Для мея это лишняя суета и просто мука. Файлов в голове не хватает чтобы все слёту помнить. Предпочитаю кусок бумаги.

Теперь о правилах самой ТС. Излагать буду так, словно все мы знакомы с принципом построения ТС на часовиках по Сафину. Те, кто не знаком... даже не знаю как быть в таком случае.

[Добря]

В двух словах попробую объяснить, но подробно - места не хватит. Он придумал (или одолжил - не важно) идею, что все сигналы ТС имеют по своему значению и силе n-количество баллов. Например. Если сделка происходит в Понедельник - присваиваем n-количество баллов этому дню. Средние пересеклись - им тоже какое-то количество баллов. RSI пересек 50% снова даем баллы и т.д. общая сумма баллов дает % вероятности успеха сделки (т.е. в нашем случае вероятность, что тренд развернется) Именно вероятность, как мы все понимаем. Ну и все эти баллы в таблицу. Извините, как сумел так и объяснил. На первый взгляд покажется сложным процессом, но через недельку-другую поднаторев определяешь "на глаз", а потом можно пересчитать поточнее и записать в журнал и статистику.

Итак, в Процентной ТС (для удобства общения назовем ее так) всего 10 индюков, в т.числе День недели - как индюк, час - как индюк и даже судьба - т.е. те неожиданности, которые могут произойти на рынке. Скажем, резкое падение или взлет и т.д.

Кроме RSI и МАСD-гисто все остальные инюки используются Шаманом в его ТС. В той или иной степени.

[Добря]

Поехали дальше. Правила такие (даю в том порядке, в котором записал у себя):

1. День недели: Пон. и Пят. = 2 бал.

Втор. и Четвр = 1 бал.

Среда = 0 бал.

2. ЧАС: 8.00-12.00-16.00 = 2 бал.

4.00 - 20.00 = 1 бал.

3. Макс-МИН от которого развернулся тренд:

1. 2-x недель (текущей, предыдущей и более) = 3 бал.

2. 1-й недели текущей = 2 бал.

3. В коридоре текущей недели = 1 бал.

4. СВЕЧА. 1.Большая свеча (тело 50 - 70 ) = 4 бал.

2. Средняя свеча (тело 25 - 49) = 3 бал.

3. Остальные свечи = 1 бал.

5. Е М А. 5 - 9 (3-7):

1. Пересеклись = 4 бал.

2. Цена закрылась за одним ЕМА = 1 бал.

3. Цена закрылась за двумя ЕМА = 2 бал.

4. Цена вообще не коснулась ЕМА = ) бал.

6. RSI 9-3 и на нем висит средняя ЕМА 9:

Тренд ломается вниз

1. Развернулся и не пробил свою ЕМА = 0 бал.

2. Развернулся в Зоне и пробил свою ЕМА = 2 бал.

3. Развернулся в Средней Зоне и пробил ЕМА и/или 50% = 2 бал.

Тренд ломается вверх

1. Развернулся и не пробил ЕМА = 0 бал.

2. Развернулся в Зоне и пробил свою ЕМА = 2 бал.

3. Развернулся в Средней Зоне и пробил ЕМА и/или 50% = 2 бал.