Система Судника 10/20

[хранитель]

** ****** ******

* * * * *

**** ***** *

* * * * *

* * * ****** * ****** * SYSTEM (Судника Александра Валерьевича)

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Система очень проста:

-работа на минутном(т.е. производился тест этой стратегии на М1)

-пара GBPUSD (высоковолатильная)

-открытие производится один раз в день

-открытие в 23:00 по Гринвичу (в 21:57 в пятницу)

-открываемся немедленным исполнением ордера, сразу же установив тэйк профит=10п., и стоп-лосс=20п.

-в какую сторону открывать - если вчерашний день цена росла, то открываемся на продажу, иначе, все наоборот, если цена падала, то открываемся на покупку.

 

<<результаты тестирования от 04,01,2005 до 30,10,2005 по GBPUSD>>

<<<используя ТР=10 и SL=20>>>

ВСЕГО сделок 217----------------14 неизбежных убытков

прибыльных 169

убыточных 48 (включая неизбежные убытки)

играя 0,1 лотом: убыток=-960$, прибыль=+1690, читая прибыль=+730

 

Изменяя стоп-лосс, я покажу как изменялась прибыль:

Стоп-лосс Прибыль

2-----------------10

10----------------430

14----------------562

15----------------595

16----------------636

17----------------658

18----------------658

19----------------633

20----------------730 (более приемлемый вариант)

21----------------682

22----------------666

23----------------652

24----------------640

25----------------595

26----------------622

50----------------730 (прибыль такая же как и со стопом в 20, но больший риск для депо)

130---------------210

 

Конечно можно было бы изменить тэйк профит, но это минимум куда цена должна дойти, т.е. больше вероятность.

 

У кого какие предложения, пишите.

 

-----------------

С уважением Александр Валерьевич

[Вячеслав.]

*

-в какую сторону открывать - если вчерашний день цена росла' date=' то открываемся на продажу, иначе, все наоборот, если цена падала, то открываемся на покупку.

 

[/quote'] "день вчерашний"как правильно понимать?открываясь сегодня,22 ноября в 23 GMT,я должен смотреть на дневную за 21 ноября? тогда непонятно какая тут зависимость,ведь прошли почти сутки. может быть говоря"день вчерашний" вы имеете ввиду прошедший,но незакончившийся,по GMT,сегодняшний день?тогда как знать, в какую сторону открываться,если в конце дня образуется свечная модель "дожи" или "могильный камень" или ещё там что,когда цена в 23GMT находится в нескольких пунктх, от цены открытия дня. случается такое нечасто,но ваши коментарии я ,с удовольствием бы почитал

[хранитель]

Объясняю:

Сегодня 22,11,2005, далее смотрим на вчерашний день , если вчера была (21,11,2005) медвежья свеча, то сегодня открываем позицию на покупку от цены закрытия самой первой свечи 22,11,2005, т.е. если смотреть котировеи Альпари, то сегодня я покупаю Евро с 1,1723, одновременно устанавливая Т/Р и S/L.

[Konstn]

Добрый день!

 

1) Хочу уточнить. Вначале сказано, что система - для пары GBP/USD,

а потом, отвечая на вопрос, вы пишете, что покупаете евро.

2) Не сказано на каком интервале смотреть цену закрытия первой

свечи.

3) Если я правильно понял, то по первой свече мы определяем

выше или ниже какого уровня мы будем открываться в 23:00 GMT.

А какую цену брать для открытия позиции - цену открытия, закрытия или текущую цену свечи в 23:00 ?

 

С уважением. Константин.

[хранитель]

Добрый день!

 

1) Хочу уточнить. Вначале сказано' date=' что система - для пары GBP/USD,

а потом, отвечая на вопрос, вы пишете, что покупаете евро.

2) Не сказано на каком интервале смотреть цену закрытия первой

свечи.

3) Если я правильно понял, то по первой свече мы определяем

выше или ниже какого уровня мы будем открываться в 23:00 GMT.

А какую цену брать для открытия позиции - цену открытия, закрытия или текущую цену свечи в 23:00 ?

 

С уважением. Константин.[/quote']

 

1) Это просто был пример, а так торговля только по фунту

2) никакого интервала здесь не надо, это просто самая первая свеча на минутном графике

3)брать цену закрытия.

[Александр К]

Здравствуйте, Александр Валерьевич!

 

Мне нравится изложенный подход к торговле. Хочу поучаствовать в обсуждении и развитии этого метода, если не возражаете?

 

За счет чего здесь можно достигать прибыли:

1. За счет того, что мы угадали направление ближайшего движения

рынка;

2. За счет правильного управления капиталом (ММ).

 

У Района Джонса (боюсь переврать его имя) есть очень хороший пример с монеткой: если орел - я выигрываю, к примеру, 2 доллара, в случае орешки - проигрываю 1 доллар. Т.е. задана игра с правилами положительного математического ожидания. Вероятность выпадения орла или решки 50% - при нормальном числе испытаний, скажем 100.

В этом случае не важен результат в отдельной сделке, главное есть выигрыш на определенном числе сделок в целом.

 

Здесь тоже все очень похоже. И можно попытаться создать похожие же условия игры.

Ориентируясь на предыдущий день, Вы тем самым пытаетесь угадать будущее движение и поднять вероятность выпадения орла или решки выше 50%. Хорошо бы конечно, но на другом периоде времени может оказаться что это и не получится, а хотелось бы быть уверенным, что при любом раскладе: угадал, не угадал - а мне определенный профит гарантирован!

За счет чего, спросите Вы? Смотри 2 пункт выше.

 

Если раскрыть это ММ, то тут тоже два способа:

1. за счет регулирования величины лота, с которым мы можем

открыться и добавляться.

2. за счет обеспечения соотношения прибыль-убыток в пунктах в

каждой сделке.

 

Ну с первым, по моему ясно, у того же Района Джонса это расписано, есть и другие варианты.

 

Мне неясен второй способ. В вашей системе соотношение тэйк-профита и стоп-лосса 1х2.

Теория рекомендует соотношение прибыль-убыток 3х1, и в целом по системе это можно пытаться достигать за счет 1 и 2 способов ММ, изложенных выше, и плюс «угадал» более 50%.

В Вашем варианте используется только способ повышения вероятности успешных сделок за счет угадывания направления открытия. Правильно?

По 2 способу ММ (тэйк-профита и стоп-лосса 1х2 ) в Вашем варианте системы прибыль уменьшается в два раза по сравнению с потенциальным убытком.

1 способ (ММ) вообще не используется…

Так может подумать нам совместно, как доработать Вашу систему с учетом вышеизложенного?

 

С уважением, Александр

[хранитель]

Вы должны понять, что я даю только базу, а от этой базы вы и должны "плясать", т.е. поднастраивать.

Конечно, лучше прогнать по истории используя различные комбинации Т/Р и S/L, но вы сами прекрасно знаете, что вероятность наша с вами это 50/50. Так что если увеличить тэйкпрофит, но уменьшить стоплосс, то мы возможно и сорвем пятерочку эдак дней по 120пунктов, но мелкими стопами по несколько дней подряд(так часто и случается-рынок чаще флетует, чем идет направленно) мы спалим весь наработанный профит.

Поэтому ваша цель - найти золотую серединку - т.е. те оптимальные тэкпрофит и стоплосс, которые принесут больше профита чем лосей.

И еще, эта "золотая серединка" постоянно изменяется.

Объясняю:

1. Существует годовой цикл, разбитый на несколько частей(у меня их 4части по три в каждой, т.е. кварталы)

2. В каких-то кварталах есть один месяц, в котором и происходит сбой золотой серединки, но затем после этого месячного сбоя все возвращается на свои места.

Таких сбоев может быть несколько, вы должны сами определить индивидуальную для сбоя "золотую серединку"

Сбои могут происходить в период слабенькой и средней(восстанавливающейся экономики- т.е. здесь также надо будет учитывать новости не мелкие, а важные новости типа ВВП)

 

Если мои подсказки ясны, то генерируйте, выкладывайте, если что неправильно - поправлю. :arrow:

[Александр К]

Александр Валерьевич, спасибо за скорый ответ!

 

На базе той же идеи предлагаю для обсуждения такой вариант ТС:

 

1. Работа на 5 минутном интервале. пара GBPUSD (высоковолатильная)

2. Время открытия позиции – три раза в сутки в начале каждой сессии.

1.00 (Азия) 8.00 (Европа) 15.00 (Америка) Время -Альпари.

2. Тактика входа:

- Перед началом сессии рисуем межсессионные флэтовые каналы по максимуму и

минимуму последних фракталов на М5. Ширина их обычно от 30 до 50

пунктов.

- На 3 пункта ниже и выше линий каналов - ставим отложенные ордера bay и sell.

- После срабатывания любого из них второй будет выполнять роль стоп-лосса и

переносится на 1/3 канала к цене открытия. Если расстояние от цены до

цены ордера будет меньше 20 – ставим 20, если больше 20 – оставляем без

изменений. В сработавшем ордере ставим тэйк-профит – 10 пунктов.

 

3. Выход про срабатывании стоп-лосса или тэйк-профита.

 

Пример: рассмотрим 16.12.05 (пятница)

 

Азия: канал 7638 – 7666 = 28 пунктов

Ордер bay (7666 + 5 (спрэд) + 3) = 7774

Ордер sell (7638 – 3) = 7645

В 1.52 сработал ордер sell 7645, ставим тэйк 7635.

Ордер bay 7774 – переносим Канал 28 / 2 = 16 (округляем до 20) Цена s/l = (7645 + 20) = 7665, в том числе спрэд (5 пунктов).

В 2.19 сработал профит = 10.

 

Европа: канал 7625 – 7666 = 41 пунктов

Ордер bay (7666 + 5 (спрэд) + 3) = 7674

Ордер sell (7625 – 3) = 7622

В 10.15 сработал ордер bay 7674, ставим тэйк 7684.

Ордер sell – переносим в 7639

Канал 41 / 3 = 14; S/L = 7625 +14= 7639 Расстояние от S/L до цены открытия = 25.

В 11.05 сработал тэйк профит = 10 п.

 

Америка: канал 7710 – 7671 = 38 пунктов

Ордер bay (7710 + 5 (спрэд) + 3) = 7718

Ордер sell (7671 – 3) = 7668

В 15.40 сработал ордер bay 7718, ставим тэйк 7728.

Ордер sell – переносим в 7639

Канал 38 / 3 = 13; S/L = 7671 +13= 7684 Расстояние от S/L до цены открытия = 34.

В 16.10 сработал тэйк профит = 10 п.

 

Итого в день: +30.

 

Достоинства этого варианта: ТС работает три раза в день, она не требует угадывания - куда пойдет цена. Пусть идет куда хочет, а мы упадем ей на хвост.

Здесь труднее тестировать на истории, программу на Омеге сделать тяжело. Но вручную я месяц пройдусь.

Не учтены в этом варианте подбор размера S/L и нет ММ.

 

С уважением, Александр

[хранитель]

То, что я писал выше - это метод для ленивых (я себя к ним отношу), но поработать внутри дня несколько раз это тоже хорошо.

Да, ты на верном пути что проводишь анализ по сессиям.

Так что можно входить трм раза в день, но если углубиться, то далее возможен грубый пипс, что нам пока не надо. :arrow:

[EvgeniyEX]

Я может чего не понимаю но ведь система которая была описана первоначально-убыточна. Даже +1 пункта в итоге не будет.

(извиняюсь за пунктуацию и ошибки т.к переустановил систему с кривого диска и напутано что то с раскладкой настроить не могу)

[хранитель]

Я может чего не понимаю но ведь система которая была описана первоначально-убыточна. Даже +1 пункта в итоге не будет.

(извиняюсь за пунктуацию и ошибки т.к переустановил систему с кривого диска и напутано что то с раскладкой настроить не могу)

Как это +1 пункта да не будет, будет конечно же.

Я же приводил пример с тестом пары по фунту с января по октябрь 2005 года - прибыль не +1 пункт , а даже +730.

И то, это является не "золотой серединой", о которой я говорил выше, а чисто базовый вариант от которого Вы должны генерировать методу.

Сейчас, например, по Евро(хотя рекомендую работу по фунту) держу на продажу, и я 100% уверен, что мой Т/Р сработает. :arrow:

 

С наступающим всех поздравляю

Чтобы плюсы в депо не сгорали

Чтоб лосей Вы поменьше хватали

Это все, что я Вам пожелаю

 

Безналичных и здоровья с наличными всем я желаю!

 

------

С уважением Александр Валерьевич :D

[EvgeniyEX]

Да, но вообщето результат указан без учета спреда. Спре по фунту 4п.

Селок 200 с чем то. Отсюда и минуса.

[хранитель]

Да' date=' но вообщето результат указан без учета спреда. Спре по фунту 4п.

Селок 200 с чем то. Отсюда и минуса.[/quote']

 

ну конечно же без спреда, это вы уже сами должны определить сколько вы будете получать.

Я писал выше, что система все вемя изменяется и возвращается опять в прежнее положение как "вечное возвращение", поэтому чтобы сработал Т/Р, нужно ставить его таким, чтобы он учитывал и спред(ну это само собой). Если спред + Т/Р не ставиться, то ждем момента "золотой серединки" - все очень просто. :)

[albertik]

-открываемся немедленным исполнением ордера' date=' сразу же установив тэйк профит=10п., и стоп-лосс=20п.

-в какую сторону открывать - если вчерашний день цена росла, то открываемся на продажу, иначе, все наоборот, если цена падала, то открываемся на покупку.[/quote']

Я давно наблюдаю за парой GBPUSD, и именно на М1. Цена закрытия свечи на М1 особого значения не имеет. В этой системе весь фокус в том, что азиаты, в основном, двигают с утра фунт в противоположную сторону, по сравнению с америкой. Т.е., если американцы фунт поднимали, то азиаты уронят. Это относится не только к пятнице, но и к любому дню недели. И с пятницы на понедельник возможны ГЭПы, которые сметут стоп в 20 п.п. Я бы не рекомендовал открываться с пятницы на понедельник. А отношение 10/20 - это "золотая середина" для этой системы. Открыться можно и отложенным ордером перед началом азиатской сессии, установив ордер максимально близко к текущей цене, и идти спать :)

Всё вышесказанное - ИМХО.

[Гость]

Эту же тему, но применяя к 233 скользящей я обсуждаю тут http://forum.masterforex.org/viewtopic.php?t=925[/url]