Симметричный треугольники- закономерности и ловушки

[Masterforex-V]

СИММЕТРИЧНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК- закономерности и ловушки

 

Джон Дж. Мэрфи писал

 

Минимальным требованием для каждого треугольника является наличие четырех опорных точек. Для проведения линии тренда, как мы помним, всегда необходимо две точки. Таким образом, чтобы начертить две сходящиеся линии тренда, каждая из них должна пройти, по крайней мере, через две точки. На рисунке 6.1а треугольник начинается в точке 1, то есть там, где образуется консолидация восходящей тенденции. Цены снижаются до точки 2, а затем поднимаются до точки 3. Однако, точка 3 расположена ниже точки 1. Верхняя линия тренда может быть проведена только после того, как цены упадут с уровня точки 3.

Обратите внимание на то, что точка 4 расположена выше точки 2. Нижняя восходящая линия может быть проведена только после того, когда цены поднимутся от уровня точки 4 в ходе оживления рынка. Только с этого момента аналитик начинает подозревать, что перед ним симметричный треугольник. Теперь мы имеем четыре опорные точки (1,2, 3, 4) и две сходящиеся линии тренда

 

Сигнал о завершении модели подается при выходе цены закрытия за пределы одной из линий тренда

 

http://img97.imageshack.us/img97/126/5nk8.gif

 

Пример бычьего симметричного треугольника. Обратите внимание на две сходящиеся линии. Модель завершается, когда на рынке фиксируется цена закрытия за пределами любой из двух линий тренда. Вертикальная линия слева - основание модели, а точка справа, где сходятся две линии, является вершиной.

 

Ложные сигналы симметричного треугольника

 

Джон Дж. Мэрфи лишь констатирует часто встречающийся факт ложного пробития симметричного треугольника, не в силах

* объяснить причину и природу этих ложных пробитий

* найти фильтр, который отсеивал бы ложные пробития и фиксировал бы истинные пробития уровней симметричного треугольника

 

По труднообъяснимой причине бычьи треугольники, писал Джон Дж. Мэрфи - до того как восходящая тенденция возобновляется - иногда дают ложный медвежий сигнал. Обычно он появляется во время пятого и последнего отрезка треугольника. Сигнал часто встречается вблизи от вершины модели и означает, что тенденция слишком далеко ушла вправо.

 

две методики измерения симметричного треугольника Джон Дж. Мэрфи

 

При работе с симметричным треугольником используется два способа.

 

1. " Проще всего сначала измерить высоту самой широкой части фигуры (основания) и отложить это .расстояние вертикально либо от точки прорыва, либо от вершины. На рис. 6.2а - пример проекции этого расстояния от точки прорыва. Именно такую методику предпочитаю лично я", - писал Джон Дж. Мэрфи.

 

http://img120.imageshack.us/img120/2383/8np4.gif

 

 

2. Второй метод заключается в проекции линии тренда от вершины основания (точка А) параллельно нижней линии тренда. Эта верхняя линия канала становится верхним ориентиром при восходящей тенденции. Поскольку направление нового отрезка роста цен имеет тенденцию к повторению угла предыдущего восходящего отрезка тенденции (зафиксированного до того, как был сформирован треугольник), то можно установить приблизительный временной ориентир приближения цены к верхней границе канала, как и собственно ценовой ориентир

 

http://img461.imageshack.us/img461/7223/9gb0.gif

Рис. 6.2в Пример симметричного треугольника в роли модели перелома тенденции. Прорыв нижней линии в октябре 1983 года явился сигналом появления основной нисходящей тенденции. Обратите внимание на еще один небольшой симметричный треугольник, находящийся между координатами 7.00 и 8.00 графика. Второй треугольник указывает на продолжение медвежьей тенденции.

 

Корнелиус Лука о симметричном треугольнике

 

http://img299.imageshack.us/img299/8356/18ym3.gif

 

http://img362.imageshack.us/img362/3081/19vy0.gif

 

http://img362.imageshack.us/img362/8214/20jn1.gif

 

http://img120.imageshack.us/img120/8469/21er5.gif

 

 

Вопросы из торговой системы Masterforex-V

 

1. существует ли ТРЕТИЙ способ измерения направления и целей движения при пробитии треугольника?

2. что, кроме проекции наклонного канала, может служить целями - ориентирами при пробитии уровня наклонного сопротивления?

[Masterforex-V]

Александр Элдер о треугольниках

 

Александр Элдер сделал важные дополнения к теории Джон Дж. Мэрфи

 

1. сделал внутреннее деление внутри треугольника

 

Небольшой треугольник высотой от 10 до 15 процентов предыдущего тренда обычно бывает фигурой продолжения. Многие восходящие и нисходящие тренды разбиты на части такими треугольниками, подобно тому, как фразы делятся на части запятыми. Большие треугольники, чья высота составляет треть и более от предыдущего тренда, обычно оказываются реверсивными изменениями. И, наконец, некоторые треугольники переходят в обычный коридор цен.

 

2. разделил треугольники по углу их наклона

 

Треугольники можно разделить, согласно их углу, на три большие группы. Верхняя и нижняя линия симметричного треугольника идут с одинаковым наклоном. Если верхняя линия наклонена под 30 градусов к горизонтали, то и нижняя тоже наклонена под 30 градусов. Симметричный (Symmetrical) треугольник отражает равенство сил "быков" и "медведей" и более вероятно, что он отмечает продолжение.

Восходящий (Ascending) треугольник имеет относительно ровную верхнюю границу и поднимающуюся нижнюю границу. Ровная верхняя граница показывает, что "быки" сохраняют свою силу и могут поднимать цены до тех же высот, в то время, как "медведи" слабеют и не могут опускать цены так же низко, как и раньше. Восходящий треугольник с большей вероятностью завершится прорывом вверх.

 

http://img299.imageshack.us/img299/8966/16yu9.gif

 

Рис. 14. Треугольники

Каждый треугольник образован двумя сближающимися линиями. Верхняя линия соединяет два или более максимумов, а нижняя два или более минимумов.

Треугольник с растущей нижней границей называется восходящим. Он говорит вам о том, что следует ожидать прорыв вверх. У нисходящего треугольника падающая верхняя граница. Он говорит о том, что цены, вероятно, пойдут вниз. Симметричный треугольник говорит о том, что силы "быков" и "медведей" уравновешиваются, и тренд, вероятно, продолжится.

 

3. определил область сильного прорыва треугольника - до 2/3 длины треугольника

 

Истинные прорывы обычно случаются в пределах первых двух третей длины треугольника. Иногда после прорыва цены вновь возвращаются к треугольнику. Эти откаты создают отличные точки начала игры в направлении прорыва.

Нисходящий (Descending) треугольник имеет относительно ровную нижнюю границу, а его верхняя граница идет вниз. Ровная нижняя граница показывает, что "медведи" сохраняют свою силу и опускают цены до прежнего уровня, а "медведи" слабеют и не могут поднимать цены так же высоко, как раньше. Нисходящий треугольник с большей вероятностью завершается нисходящим прорывом.

Объем тяготеет падать по мере старения треугольника. Если он возрастает при движении цен вверх, то более вероятен прорыв вверх. Если объем увеличивается, когда цены подходят к минимумам, то более вероятен прорыв вниз. Истинный прорыв подтверждается всплеском объема, по крайней мере на 50 процентов от среднего за последние пять дней.

Истинные прорывы обычно происходят в пределах первых двух третей треугольника.

 

4. определил область возможного ложного прорыва треугольника

 

На прорывах из последней трети треугольника лучше не играть. Если цены стагнируют весь путь до точки пересечения, то они, вероятно, так и останутся постоянными. Треугольник напоминает бой двух уставших боксеров, начинающих опираться друг на друга. Ранний прорыв показывает, что один из бойцов сильнее. Если цены остаются в пределах треугольника до конца, значит оба бойца измотаны и мало вероятно образование нового тренда.

 

5. взаимосвязь треугольников ваших рабочих валютных пар и "подсказок" - союзников

 

Диаграммы сопредельных рынков часто показывают треугольники одновременно. Если золото, платина и серебро одновременно показали треугольник и золото прорвалось вверх, то вероятно, что платина и серебро последуют за ним. Этот подход хорошо работает с валютами, особенно с тесно связанными, например, с немецкой маркой и швейцарским франком. Он так же работает с акциями одной группы, сравните General Motors с Ford, но не с IBM.

 

6. расчет целей выхода из треугольника

 

Из треугольника можно рассчитать минимальный уровень цен для следующего движения рынка. Измерьте высоту треугольника от основания и отложите по вертикали от той точки, в которой треугольник был прорван. Если вы имеете дело с маленьким треугольником в середине сильного тренда, то очень вероятно, что эта минимальная оценка будет превзойдена.

 

Правила игры в треугольнике Александра Элдера

 

Лучше не играть на незначительных колебаниях цен внутри треугольника, конечно, если этот треугольник не очень велик. По мере старения треугольника колебания цен становятся меньше. Прибыль уменьшается, а сдвиг и комиссионные продолжают поедать ваш счет как и раньше.

 

1. Если вы играете внутри треугольника, используйте такие осцилляторы, как стохастика и лучи Элдера. Они помогут вам уловить мелкие колебания.

2. Пытаясь решить, приведет ли треугольник на дневном графике к прорыву вверх или вниз, посмотрите на недельный график. Если на недельном графике восходящий тренд, то дневной треугольник с большей вероятностью будет прорван вверху и наоборот.

3. Если вы намерены покупать при прорыве вверх, поместите свой заказ выше верхней границы треугольника и понижайте его по мере того, как треугольник становится уже. Если вы хотите продавать при прорыве вниз, поместите заказ на продажу ниже нижней границы треугольника. По мере того, как треугольник становится уже, повышайте его. Когда вы в игре, поместите предохранительную остановку немного внутри треугольника. Цены могут вернуться к границе, но, при истинном прорыве, они не проникнут глубоко внутрь.

4. Когда после прорыва из треугольника происходит откат, обратите внимание на объем. Откат при высоком объеме угрожает наметившемуся тренду, а откат при низком объеме дает хорошую возможность удвоить вашу позицию.

5. Когда цены подойдут к последней трети треугольника, аннулируйте ваш заказ на покупку или продажу. Прорывы из последней трети треугольника очень ненадежны.

 

 

Д.Швагер о симметричных треугольниках

 

Д.Швагер.Технический анализ.Полный курс

(см. Библиотеку Академии трейдинга Masterforex-V http://dma.masterforex-v.org )

 

Рассматривает симметричный треугольник как фигуру ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда

 

Д.Швагер писал:

Симметричный треугольник обычно заканчивается продолжением той тенденции, которая ему предшествовала

 

Примеры из его книги свидетельствуют о том же

 

http://img300.imageshack.us/img300/7346/63cu2.gif

 

http://img300.imageshack.us/img300/2082/64kv1.gif

[Masterforex-V]

Л.Борселино о симметричных треугольниках

 

Л.Борселино.Задачник по дейтрейдингу

Л.Борселино.Учебник по дэйтрейдингу

(см. Библиотеку Академии трейдинга Masterforex-V http://dma.masterforex-v.org )

 

Л.Борселино для определения направления прорыва треугольника использует пересечение 3-х сигналов ("индикаторов")

* линий тренда на треугольнике

* скользящих средних

* осцилятора

 

Л.Борселино писал:

 

 

Используя три индикатора — линии тренда, скользящие средние и

осцилляторы, — вы получаете в свое распоряжение три "мнения"

относительно тона и направления рынка. В какое-то время или на

каком-то уровне цен они могут и не совпадать. Некоторые сигналы

поступят слишком рано, некоторые запоздают. Но, когда среди ваших

индикаторов появляется консенсус, вы имеете подтверждение, которое

может дать сделку с низким риском и высокой вероятностью успеха

 

Одна из фигур потенциального прорыва — "треугольник".

Представьте себе равнобедренный треугольник, повернутый так,

чтобы его вершина или "конец" указывал направо. Такая фигура

формируется при сужении коридора цен рынка. Подобное сокращение

вызывается движениями вверх и вниз, не превышающими предыдущие

максимумы и не идущими ниже предыдущих минимумов. Такая

активность имеет эффект все более и более тугого сжатия пружины до

тех пор, пока она не распрямляется. Подобным же образом, когда

рынок пробивает этот узкий диапазон, он обычно совершает это с

повышенной волатильностью и объемом.

 

Когда рынок сжимается, треугольник легче увидеть, если вы

нанесете линии тренда, соединив одной линией все вершины, а

другой — все основания. При продлении этих двух линий (верхней

линии, спускающейся вниз, и нижней линии, поднимающейся вверх)

они пересекутся в некоторой точке в будущем. Эта точка становится

вершиной треугольника. Нормальной областью прорыва из такой

фигуры часто является точка примерно в трех четвертях расстояния

от основания треугольника в направлении его предполагаемой

вершины.

После прорыва, когда рынок начнет двигаться вверх или вниз, в

игру войдут скользящие средние. В данном случае скользящая

средняя поможет подтвердить наличие

тренда.

 

Примеры прорыва треугольника по тренду и против тренда

 

http://img62.imageshack.us/img62/5477/60cc6.gif

 

http://img178.imageshack.us/img178/5900/61du3.gif

 

http://img253.imageshack.us/img253/4022/62nz2.gif

[Masterforex-V]

Точки открытия сделок Эрика Наймана на модели симметричного треугольника

 

http://img299.imageshack.us/img299/4142/30zq2.gif

 

 

http://img362.imageshack.us/img362/1383/31lp8.gif

 

 

http://img299.imageshack.us/img299/1102/32mq2.gif

 

все сигналы в точке А, с точки зрения Эрика Наймана необходимо считать как

 

* сигнал сильный +++

* хорошая позиция для открытия вверх после получения подтверждения на уровне линии "А"

[Masterforex-V]

Неразрешенные проблемы истинного пробития треугольников в трудах классиков теханализа форекса

 

через рис видна типичная ошибка всех классиков форекса - пробитие треугольника по тренду далеко НЕ ВСЕГДА фигура продолжения тренда (соответственно открытие селла при пробитии НАКЛОННОЙ стороны треугольника в реальной торговле )

 

Природа ошибки - на истории торгов выбираются треугольники, в к-рых это было именно так... но критерий ПРОДОЛЖЕНИЯ лежит в ИНОЙ точке...

Постарайтесь самостоятельно найти ЭТУ точку истинного пробития треугольника

 

 

http://img471.imageshack.us/img471/7465/1090108810771091107512hw2.gif

 

 

Вопросы из материалов Академии трейдинга Masterforex-V

 

1. почему не сработало правило классического пробития треугольника по тренду, как этому учат Д. Мэрфи, Д.Швагер, э.Найман и др.?

2. какие правила пробития треугольника являются истинными на рынке форекс в отличие от тех правил пробития треугольника, которые изложили Мэрфи, Швагер, Элдер, Найман и другие классики форекса (напоминаю по этим "классическим правилам" форекса работают и прогрываются около 99% трейдеров во всех странах и уголках мира)

3. ЧТО нужно добавить к этому рисунку, чтобы понять почему ВСЕ слушатели Академии трейдинга в той ситуации 6.11.2006 открыли сделки на бай, а не селл, как учат классики теханализа форекса

 

http://img228.imageshack.us/img228/1111/4fi1.gif

 

4. в чем отличие ЛОЖНОГО пробития симметричного треугольника 6.11.2006 от ИСТИННОГО пробития симметричного треугольника 14.12.2006.

 

См. истинное пробитие треугольника по стадиям из учебных материалов закрытого форума Академии трейдинга Masterforex-V

 

http://img150.imageshack.us/img150/6804/10761086fm0.gif

 

http://img318.imageshack.us/img318/5456/10871086108910831077ha5.gif

 

http://img160.imageshack.us/img160/471/182af2.gif

 

http://img174.imageshack.us/img174/7133/183og3.gif

[оккультист]

На рисунках треугольник "до" и "после".

Недавняя ситуация в долгосроке по EUR/$ (D1, треугольник март-август 2011).

Сформирован треугольник классически, симметрично, без

маскирующих искажений. В этом и была ловушка для

многих; на уровне 1.44 встали на BUY, в полной

уверенности по всем законам жанра, а минусовые сделки

закрывали уже на 1.40. Как всегда рынок надул большинство.

 

У меня вопрос: в этом случае "правило МФ" по пробитию симметричного треугольника сработало так же успешно?

...или данная ситуация подпадает под разряд исключений, даже в отношении ТС МФ?

 

http://s017.radikal.ru/i423/1111/66/cec7e352fb2c.gif