Syberian Опубликовано 13 ноября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2005 В этой ветке буду писать о результатах своих попыток реанимировать метод В.Кравчука AT&CF - метод цифрового спектрального анализа валютных рынков.Подробную инфу о нем, а также требуемые индикаторы можно найти на www.спам.com ;) К сожалению, полную реализацию этого метода можно найти, скорее всего, только у самого г-на Кравчука, но он ее, что логично, никому не даст.Много читал по форумам про эту систему: "ацтой" и "не ацтой", и даже видел некое подобие в продаже за 10 (гы) ВМЗ. Вот и решил проверить, откуда столько шума, и восстановить систему в полном объеме. Благо, стейтмент автора есть (см. статьи), а индюками давным-давно возмездно поделились бравые парни по ссылке выше.Первичная цель работы: повторить стейт Кравчука 1-в-1 плюс протестировать на дальнейшей истории.Итак, приступим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syberian Опубликовано 13 ноября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2005 Вкратце перескажу суть "камня преткновения" многих поколений юных (и не очень) спекулянтов: по прочтении вышеуказанного материала сами напрашиваются выводы: -у какого-то типа есть система-робот с жесткими правилами на каком-то (да неважно) "тыры-пыры уникальном и оригинальном" методе. Нас интересуют сейчас не научные обоснования метода, а возможность его повторения. -эта система облада(ла) - судя по графикам - просто опупенной доходностью на истории -просмотрев правила, можно видеть, что всяких "читов" и багов тестера не использовалось - сигналы исполняются в основном на открытии следующего бара -в статьях тут и там вылазит гордость автора, что, мол, все равно вам это не повторить, даже если правила опишу, ибо я крут как якут... -правила просты как два рубля - типо даже начинающему должны быть понятны, ну че я, маленький что ли - прописные истины не понять ...и тут вылазит главный косяк: индикаторы нарыты (это пресловутые FATL,SATL,RSTL,RFTL,FTLM,STLM,RBCI,PCCI), правила описаны- но система НЕ РАБОТАЕТ! проще говоря, тупо сливает, как в прямом, так и в обратном направлениях. Было бы проще простого махнуть рукой и пойти орать на форумах о том, что метод ацтой, автор-читер и жулик, что все это подгонка и проч. Большинство так и сделало. Остальные приспособили эти индикаторы в свои стратегии вместо изживших себя стохастиков, МА, моментумов и МАКД, ибо - индюки малопользуемые, рынок их еще не "съел". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syberian Опубликовано 13 ноября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2005 А мы пойдем другим путем Возьмем за истину предположение, что автор хотел "и рыбку съесть, и...", то есть и похвастаться новым подходом, и при этом не раскрыть толком ничего. Также считаем за истину то, что в этих статьях содержится достаточная, хотя и искаженная, инфа для полного воссоздания стратегии. То есть, на форумы за советами лазить не будем, мнения "гуру" спрашивать - тоже. Будем делать все с "нуля". Первое, что бросается в глаза - масса неточностей. Даже названия параграфов "перепутаны" - там, где название "правила открытия коротких позиций" - описаны сигналы L1-8 на покупку. Сигналы S1 и L1 размалеваны так туманно, что и не поймешь, что за сигнал, пока не выясняется, что это всего лишь наличие направленности индюка STLM при входе PCCI в зону + или -100. Многие пытались влепить в сигнал еще и SATL c RSTL - хотя моментум как раз и показывает их взаимоотношения. Кстати о PCCI... известно всем, что это "навороченный" CCI (commodity channel index), но НИГДЕ не сказано, что он должен быть нормирован до +-200(!) Отсюда вывод, что в стратегии присутствует как минимум один оптимизируемый параметр: множитель для PCCI. методом "линейки на мониторе" было установлено, что у автора (зря тов. Кравчук свой десктоп привел) этот множитель равен 14830 (на EURUSD D1), а на других валютах и интервалах будет кардинально отличаться.Это небольшая часть ляпов, допущенных в статье. Было их еще много.Также методом великого тыка мною были установлены правила расстановки стопов. Привожу правила для выставления коротких позиций, а также стопов для коротких поз, сведенные в подобие таблицы: /* S1 STLM down, pcci(-1)>=100,pcci(0)>100 S2A FATL down, FTLM down, RBCI down,higher -csum/2, STLM down or steady S2B FATL down, FTLM down, RBCI down, STLM up, RBCI down and >-0.2 S3 STLM<0,PCCI<-100, RBCI loc max 2 zone S4 RBCI down,from +csum, FATL up, FTLM loc min S5 RBCI 2 zone stay, PCCI +100 enter S6 SATL down, STLM >0, PCCI>100,RBCI down S7 FATL loc max, FATL cross down SATL S8 FATL cross down SATL + cross down RFTL & RBCI>-csum1/2 SS0 PCCI enter +50, RBCI up, STLM up SS1 FATL up, SATL up, RFTL up SS2 RBCI loc min in zone -2, RBCI<0, FATL loc min, SS3 RBCI cross up csum and FATL go up to RFTL */ каждый сигнал является реверсивным - то есть если есть сигнал S* (кроме стопов) - закрыть бай и встать в селл. Стопы SS*действуют только на короткие позицииcsum - корень суммы квадратов 18 последних значений RBCI (брр...)loc min - локальный минимумсделки совершаются на открытии следующего бара. пересечение определяется между 1-м и 3-м баром Длинные сигналы - полная противоположность в знаках правил, и все. Длинные стопы - тоже. С чем столкнулся: не смог нормально впихнуть в советника индюк RBCI - начинает неправильно считаться. Поэтому бэк-тест не проводил. при обсчете "вслепую" (РБЦИ просто прилеплен на график)- совпадение со стейтментом в 90% сделок. Но робота клепать я уже просто за*********... Помогли бы, что ли! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hawt Опубликовано 13 ноября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2005 Ты создавал индюки сам, или брал уже готовые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syberian Опубликовано 13 ноября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2005 обыкновенные, в default конфигурации, поставляемые Финверовцами.итог PCCI просто домножил, как было описано выше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syberian Опубликовано 14 ноября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2005 Из приведенной выше стратегии вытекают еще как минимум два ;) дополнительных упрощенных метода интерпретации сигналов. А также один метод построения самих индикаторов для любого графика и тайм-фрейма с помощью программы в комплекте от Finware. Сейчас проверяю следующее:Вверх:РБЦИ локальный минимум, выход из зоны -csum вверхSTLM вверх, FATL лок минимум Стоп вверх:РБЦИ локальный максимум или пересечение зоны +csum или даже +csum*2 (вторая граница) внизПри наличии тренда вверх (САТЛ растет) стоп по РБЦИ выставляется только при пересечении -csum*2 вниз, а сигналы на продажу игнорируются... Вниз и стоп - соответственно все наоборот Сия стратежка позволяет рубить пипсУ на волатильных кроссах и некоторых особо зверских парах на самых малый таймфреймах (М15-М1).Автоматизации, к сожалению, не поддается, потому что требует фильтрации сигналов входа на основе здравого смысла, при помощи того устройства, куда шапка одевается :)Однако, открыв Фунт-йену М5, можно увидеть, как это все довольно очевидно работает...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syberian Опубликовано 14 ноября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2005 Теперь о синтезе самих цифровых индикаторов.Нормально сделать индюки можно, только имея легальные полнофункциональные программы синтезатора ЦФ и анализатора спектра (это не реклама, а необходимость).Для имеющих сей софт понять методу синтеза будет очень просто. Открываем анализатор спектра, загоняем в него данные .csv из МТ4, нажимаем кучу кнопок (см. мануал, выборки - весь диапазон, остальное по умолчанию) - и считаем спектр сигнала.На рисунке видим кучу всяких "палок". ближе к 0 находятся всякие шумы и все такое непериодическое. Их будем рэзать с помощью ФАТЛ.Затем находим справа самую крайнюю здоровую "палку" - это типо основной цикл. его период (в барах), как и остальных - циферка на шкале внизу. Этот цикл, и все, что медленнее, фильтруем с помощью САТЛ.Для синтеза РБЦИ выбираем середину диапазона, между срезом ФАТЛ и САТЛ.Теперь открываем синтезатор, вбиваем первую границу между всякой мелочью и нормальными пиками +2 бара (Р1), и срез фильтра (d1) - то же, но минус 2. Остальное по умолчанию. получаем результат: наш новый ФАТЛ и РФТЛ...Затем вбиваем вместо этих параметров границу, отделяющую последние, самые мощные циклы, от остального - это будет САТЛ + RSTL.Потом выставляем "галочку" на РБЦИ, и вбиваем Р1 и d1 как для ФАТЛ, а Р2 и d2 - как Р и d для САТЛ. В итоге получаем основную линию РБЦИ. Остальные индюки получаются по формулам под окном результатов. Вот и все.Общая фабула синтеза - разбить спектр сигнала на 3 поддиапазона: шумы, циклы с малым периодом и один или немного главных циклов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syberian Опубликовано 14 ноября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2005 для фунт-йены М5, к примеру (это для стратегии 1 пост назад)значения будут, как показано на рисунке: http://ueban2000.nm.ru/pix1.gif Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syberian Опубликовано 14 ноября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2005 пока писал, пропустил офигенный сигнал. Тем не менее, вот текущий анализ по упрощенной стратегии, описанной выше: http://ueban2000.nm.ru/pix2.GIF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syberian Опубликовано 14 ноября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2005 а вот чем это закончилось БЫ (график реалтайм - см. время поста): http://ueban2000.nm.ru/pix3.GIF имхо, для пипсовика план на сегодня выполнен ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syberian Опубликовано 14 ноября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2005 не могли бы Админы перетащить иллюстрации к себе на сервер? и поправить теги "img", если тема заинтересовала, т.к. сайт временный, через месяц закроют ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hawt Опубликовано 14 ноября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2005 не могли бы Админы перетащить иллюстрации к себе на сервер? и поправить теги "img"' date=' если тема заинтересовала, т.к. сайт временный, через месяц закроют ;)[/quote']сделаю. жутко интересно пишете, продолжайте пожлста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniel Опубликовано 14 ноября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2005 Действительно, впечатляет. Неужели нельзя чего нибудь из этого формализовать?Было бы очень неплохо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Опубликовано 14 ноября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2005 обыкновенные' date=' в default конфигурации, поставляемые Финверовцами.итог PCCI просто домножил, как было описано выше...[/quote'] Добрый день. А можно поподробней о доработке (домножении) PCCI? (Хотя я почему-то думал, что его надо для этого нормализовать). Иначе он не приводится к стандартной шкале, а Циплаков уверяет, что в этом нет необходимости.С уважением,Юрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wl Опубликовано 14 ноября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2005 А можно поподробнее какие параметры нужно загонять в Спектральный анализатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения