Цифровые индикаторы

[begov]

Я пробую эту систему периодически: то сотру все к е@#ням, то опять вспомню - снова построю плотность по максимальной энтрапии и натяну фильтры по новым периодам "плывущего" спектра и.... что то мне сдается, что нифига это не лучше обычных МА. - Все повторяет их же и отлично рисуется и обосновывается на постфактуме! Все это из области: иди туда не знаю куда, построй то не знаю что и попробуй приспособить к истории...

...................................................................................................................................................................................................

Именно ИХ методы (Финваре) не годятся абсолютно, в крайнем случае подход. Какой-то он у них нифига-не-адаптивный. А вот например разрывы и гэпы между пятницей-воскресеньем и в праздничные дни - ведь все фильтры "плывут" и кто-куда показывает после этого. Реально, что бы этот эффект минимизировать надо рассматривать периоды недельные на графиках минутках, 5М и может быть 1H. Тогда может быть фильтрация будет истиной, но это надо в ральном времени пересчитывать параметры фильтров "налету". И все-равно, как ни крути - работа по любым индикаторам тех. анализа - это на 90% интуиция и опыт, и только 10% именно тех.анализ и его показатели. ИМХО разумеется.

 

У меня создалось впечатление, что их подход (Финваров) неверен изначально - создав прекрасные индикаторы, они попытались из них сделать ТС. Должно быть всё с точностью до наоборот.

Сначала идея ТС, потом индюки облегчающие пользование ею.

А если конкретно по индюкам, то их опорные линии тренда, полученные задержкой FATL, SATL на период частоты Найквиста - математическая абстракция не имеющая ни какого отношения к рынку. Поэтому, на мой взгляд, ТС не рабочая.

Всё ИМХО.