Классические фигуры теханализа – разворот тренда (окончание)

[Masterforex-V]

V-ОБРАЗНЫЕ МОДЕЛИ ИЛИ "ШИПЫ"

 

Следующая фигура разворота - локальный максимум (на бычьем тренде) или локальный минимум (на медвежьем тренде), после которого следует резкий стремительный разворот

 

Джон Дж. Мэрфи о модели разворота тренда "шип"

 

http://img177.imageshack.us/img177/1408/35wi6.gif

 

Джон Дж. Мэрфи в книге <Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика> (см. Библиотеку Академии трейдинга Masterforex-V http://dma.masterforex-v.org ) так характеризует эту фигуру разворота

"Рис. 5.9в Пример V-образных переломов. Рынок мазута славится своими внезапными V-образными переломами, напоминающими шипы. Отсутствие переходного периода чрезвычайно затрудняет работу трейдера. Обратите внимание на количество дней ключевого перелома и островных переломов".

 

http://img151.imageshack.us/img151/1170/12dj9.gif

 

Мэрфи писал: "Рис. 5.9а Пример V-образной модели вершины или "шипа". Модели такого типа, как правило, возникают после лихорадочного рынка быков, когда рынок чрезмерно "вытягивается" вверх. Перелом в динамике тенденции либо происходит в день ключевого перелома, либо образуется островной перелом. Рынок "делает поворот на цыпочках" и резко меняет направление движения на противоположное.

Рис. 5.96 Пример V-образной модели или "шипа" для основания рынка. Тенденция к понижению мгновенно сменяется тенденцией к повышению, но происходит это без предупредительного сигнала и переходного периода. Это одна из самых сложных моделей для распознавания и биржевой игры. Чаще всего V-образному перелому предшествует стремительное развитие рынка, в тенденции почти нет промежуточных поправок, а те, что есть, очень незначительные. Как правило, в динамике такой тенденции присутствует несколько цено¬вых пробелов. Похоже на то, что рыночная ситуация как будто бы вышла из под контроля, рынок превзошел все мыслимые и немыслимые ожидания. И опытный трейдер знает: тут надо держать ухо в остро".

 

Недостатки критериев модели разворота тренда "шип" у Джон Дж. Мэрфи

 

 

Джон Дж. Мэрфи: фигура разворота "шип" характеризуется тем, что ее труднее всего распознать в период ее образования, но встречается она довольно часто"

 

 

Ясное дело, всякий трейдер спит и видит, как бы ему в этой бешеной скачке оказаться на белом коне. Однако в какой-то момент в ходе развития тенденции даже самый опытный трейдер вдруг почувствует неладное. Тут более уместна аналогия с "прогулкой верхом на тигре". Поймать тигра и взгромоздиться ему на спину - это только полдела. Труднее будет потом слезть с него, да еще так, чтобы и лицо не потерять, и руки - ноги не поломать.

 

 

Прочтите еще раз объяснение Мэрфи этой фигуры разворота, чтобы понять

1. полное бессилие и непонимание Мэрфи закономерности данной фигурой разворота

2. почему проигрываются трейдеры («фигура встречается часто», когда она возникает, в какой точке ее можно и нужно обнаружить, какой инструмент анализа подскажет, что можно держать сделку и вверх и вниз практически на всю длинну хода, в какой точке заканчивается и многое другое Мэрфи просто не знает, знает «только тут надо держать ухо в остро» и вовремя «почувствовать, что что то неладно»)

Все это было бы смешно, если бы не было так грустно.

 

Швагер о модели разворота тренда "шип"

 

Теперь противоположная крайность – математическое объяснение фигуры разворота тренда "шип" у Д.Швагера в книге Технический анализ.Полный курс

(см. Библиотеку Академии трейдинга Masterforex-V http://dma.masterforex-v.org )

 

http://img154.imageshack.us/img154/8781/36cd4.gif

Рисунок 6.4. ШИПЫ ВВЕРХ: КАКАО, МАРТ 1995

 

объяснение фигуры у Швагера

 

Ht_1 — максимум предыдущего дня,

Ht + 1 — максимум последующего дня,

k — устанавливаемый коэффициент

(например, k = 0,75),

ADTR — средний дневной истинный диапазон

в течение последних 10 дней*.

2. Ht - Ct > 3 х (С, - L,),

Сt — цена закрытия данного дня, Lt — минимум данного дня.

Ht> самого высокого максимума за N предшествующих дней,

где N — заданная константа (например, N = 50).

Первое из указанных условий гарантирует нам, что шип вверх будет возвышаться над соседними вершинами по крайней мере на три четверти среднего истинного диапазона за последние 10 дней (при значении k = 0,75). Согласно второму условию, закрытие дня будет находиться в нижней четверти дневного диапазона цен (от максимума до минимума). Третье условие, требующее, чтобы максимум данного дня превышал наивысший максимум за последние 50 дней, гарантирует, что данному дню предшествовало повышательное движение цен. (В целом, более высокое значение N будет требовать большего предыдущего роста.)

Данное определение шипа приведено для того, чтобы показать возможность построения математически точного описания графической модели. Возможны и другие определения.

 

недостатки торговой системы Швагера в нахождении модели разворота тренда "шип"

 

Чтобы понять как трейдеру легче проиграться, чем заработать при ТАКОМ объяснении Д. Швагером фигуры разворота "шип" перевожу объяснение Швагера на понятный язык трейдера:

 

1. шип возникает в условиях продолжения предыдущего тренда с пробитием сопротивления (локального максимума при восходящем движении) или поддержки (минимума при нисходящем движении). Итого модель ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда. После этого, валютная пара неожиданно и стремительно разворачивается.

НИ Мэрфи, ни Швагер НЕ указывают точки разворота, которая стала бы границей между

* откатом (после которого следует продолжение тренда)

* разворотом тренда в обратную сторону.

 

2. ВМЕСТО указания точки разворота Д.Швагер ищет "максимум последних 50 дней" (почему не 51 дня? Или 100 дней?).

 

3. представляете силу тренда, который 50 дней идет в одном направлении, устанавливая максимум за максимумом? Ровно на 51 день нужно ловить пик и открывать против действующего тренда? А если этот тренд будет продолжаться еще год или несколько лет (см. USDCAD 2002-2006 годов), а «закрытие дня будет находиться в нижней четверти дневного диапазона цен» - обыкновенный откат, после которого тренд снова продолжится, а не развернется?

[Masterforex-V]

Догадываетесь, чем закончатся для вас подобные эксперименты в надежде найти на 51 день локальный максимум (минимум) и открыться от него против сильного тренда?

 

См. рис w1 USDCAD 2002-2006 годов

 

http://img231.imageshack.us/img231/2008/pic18dg0.gif

 

на более мелких тайфремах - н1-4 можно привести множество "шипов", которые с точки зрения более крупного таймфрема (w1) в течение 4-х лет(!) так и не изменили медвежий тренд валютной пары USDCAD.

 

http://img133.imageshack.us/img133/8328/1cp7.gif

Канадец Н1 (23.08-12.09.2006)

Канадец Н4

http://img143.imageshack.us/img143/4404/37hw5.gif

 

Представляете, сколько проигралось трейдеров по методике Швагера, считавших, что с 51 дня на сильном тренде должна быть модель «ШИПА», т.е. РАЗВОРОТА тренда?

 

Кстати, с такой характеристикой подобных «научно-математических методов» согласен и сам Швагер, который чуть ниже писал:

"В приведенных примерах по крайней мере один разворотный день был отмечен вблизи фактического максимума. Однако часто в ходе повышательной тенденции происходит несколько верхних разворотов, которые дают ложные сигналы и не наблюдается дня верхнего разво¬рота вблизи фактической вершины. Можно сказать, что дни верхнего разворота дают 100 сигналов на каждые 10 максимумов. Иными словами, дни разворота иногда подают превосходные сигналы, но гораздо чаще ложные.

На мой взгляд, стандартное определение дня разворота настолько склонно генерировать ложные сигналы, что делает его бесполезным в качестве индикатора рынка.

ДНИ РАЗВОРОТА — СИГНАЛ, КОТОРЫЙ КРИЧАЛ «ИДУТ МЕДВЕДИ!»: ХЛОПОК, ИЮЛЬ 1994

http://img73.imageshack.us/img73/9411/37af7.gif

Примечание: R — день разворота.

 

ШИПЫ И ДНИ РАЗВОРОТА ОДНОВРЕМЕННО: КОФЕ, СЕНТЯБРЬ 1994

http://img56.imageshack.us/img56/4350/37km5.gif

 

Подсказка из Академии трейдинга Masterforex-V

 

Для того, чтобы разобраться в модели разворота "шип" необходимо понять то, что осталось неясным для Д.Швагера

 

1. чем "шип" КОРРЕКЦИИ (нижний на рисунке из книги Д.Швагера) отличается от шипа действительного РАЗВОРОТА тренда?

2. как происходит этот разворот на мелких таймфремах.

3. в каком случае разворот мелких таймфремов превращается

* в разворот крупных таймфремов

* в коррекцию (после которой следует новая волна тренда)

[Masterforex-V]

модели разворота в торговой системе Masterforex-V

 

1. все модели разворота трейдеру форекса необходимы для одного - закрыть сделку по старому тренду и открыть сделку в противоположную сторону.

 

2. все фигуры разворота имеют одну общую СУТЬ на которую не обратили внимание классики форекса.

 

3. если внимательно изучить рисунки разворота в книгах Мэрфи, Швагера, Наймана и др. классиков форекса, можно сделать неутешительный вывод, что этой СУТИ разворота тенденции они или не понимают или специально рисунки в их книгах сделаны таким образом, чтобы читатель не мог понять эту суть разворота тенденции (тренда).

 

4. модели разворота можно условно разделить

* очень сильные сигналы - это фигуры "голова и плечи", шип, алмаз (бриллиант)

* сильные сигналы - "тройная вершина"("дно") и "двойная вершина"("дно")

 

а) общее между фигурами разворота - это СУТЬ разворота, общая для всех фигур

б) различие между ними - это ФОРМА разворота

 

5. каждый разворот начинается на мелких таймфремах - далее бинарная закономерность с очень четкими критериями в торговой системе Masterforex-V - движение мелких таймфремов может превратиться

* в разворот более крупного временного графика

* или ограничиться его коррекцией (после которой следует новая волна тренда)

 

До тех пор, пока вы не разберетесь в этом вопросе - не открывайте реальный торговый счет на форексе - проиграетесь.