РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПРОГРАММ

[Speeqoolyant]

Тело свечи - это всего лишь промежуток между ценами открытия и закрытия. При этом цена может 90% времени быть в тени.

Наверняка, озвученной закономерности там нет.

Какой МАСД использовать - не принципиально.

Главное - КАК его использовать.

+1.

Чем выше ТФ, тем меньше информации несет свеча.

+2 тоже приму.

А если без шуток, то единственный и главный индикатор рынка - это график цены.

А все эти МАКДы, РСиАЙи, СТОХи и т.д. это индикаторы поведения главного индикатора.

Как-будто смотришь на любимую женщину через кривое зеркало.

[forxpvm]

Тело свечи - это всего лишь промежуток между ценами открытия и закрытия. При этом цена может 90% времени быть в тени.

Наверняка, озвученной закономерности там нет.

Какой МАСД использовать - не принципиально.

Главное - КАК его использовать.

+1.

Чем выше ТФ, тем меньше информации несет свеча.

+2 тоже приму.

А если без шуток, то единственный и главный индикатор рынка - это график цены.

А все эти МАКДы, РСиАЙи, СТОХи и т.д. это индикаторы поведения главного индикатора.

Как-будто смотришь на любимую женщину через кривое зеркало.

+3 про зеркало согласен

Долгое время экспериментирую с индикаторами, построенными на основе расчетов по минимальному тф - м1 на мт4.

Средние отличаются от классических

[Speeqoolyant]

Тело свечи - это всего лишь промежуток между ценами открытия и закрытия. При этом цена может 90% времени быть в тени.

Наверняка, озвученной закономерности там нет.

Какой МАСД использовать - не принципиально.

Главное - КАК его использовать.

+1.

Чем выше ТФ, тем меньше информации несет свеча.

+2 тоже приму.

А если без шуток, то единственный и главный индикатор рынка - это график цены.

А все эти МАКДы, РСиАЙи, СТОХи и т.д. это индикаторы поведения главного индикатора.

Как-будто смотришь на любимую женщину через кривое зеркало.

+3 про зеркало согласен

Долгое время экспериментирую с индикаторами, построенными на основе расчетов по минимальному тф - м1 на мт4.

Средние отличаются от классических

МАшка самый простой и самый показательный привязанный к цене индючок.

Если вывести на экран значение МА в текущем баре, то видно как с каждым тиком ее значение меняется. Независимо от способа расчета.

Т.е. МАшка это та же цена, но в какой-то степени усреднения.

=> с ней можно работать как с ценой. С поправками на усреднение. Это удобно.

А в реальном времени мин. ТФ и есть текущее состояние рынка. 1 мин. близко к оптимуму, м.б. 20-30 сек тоже что-то дали-бы, но кто его знает.

Тиковая подача, с моей точки зрения, засерит общую картину, это для супер-прогеров.

Неклассические средние - можно обсудить, если не боишься разочароваться.

[forxpvm]

МАшка самый простой и самый показательный привязанный к цене индючок.

Если вывести на экран значение МА в текущем баре, то видно как с каждым тиком ее значение меняется. Независимо от способа расчета.

Т.е. МАшка это та же цена, но в какой-то степени усреднения.

=> с ней можно работать как с ценой. С поправками на усреднение. Это удобно.

А в реальном времени мин. ТФ и есть текущее состояние рынка. 1 мин. близко к оптимуму, м.б. 20-30 сек тоже что-то дали-бы, но кто его знает.

Тиковая подача, с моей точки зрения, засерит общую картину, это для супер-прогеров.

Неклассические средние - можно обсудить, если не боишься разочароваться.

Да, МА - самый приближенный к цене индикатор.

Я готовлю некоторые мысли на эту тему. Возможно, смогу что-то выложить.

Основная мысль - смотрим на высокий ТФ, но значения средних вычисляются по наименьшему ТФ.

Причем, можно использовать различные варианты подсчета - с учетом предыдущих значений, без учета, квадратичные значения итп. Пробовал много чего уже

На сегодняшний момент - есть мнение, что средние - любые - нельзя использовать как индикатор сигнала входа в рынок. Только как "желтый" сигнал - "внимание", который предупреждает, что скоро, возможно, что-то изменится.

Изменено 18 октября, 2009 пользователем forxpvm

[Speeqoolyant]

МАшка самый простой и самый показательный привязанный к цене индючок.

Если вывести на экран значение МА в текущем баре, то видно как с каждым тиком ее значение меняется. Независимо от способа расчета.

Т.е. МАшка это та же цена, но в какой-то степени усреднения.

=> с ней можно работать как с ценой. С поправками на усреднение. Это удобно.

А в реальном времени мин. ТФ и есть текущее состояние рынка. 1 мин. близко к оптимуму, м.б. 20-30 сек тоже что-то дали-бы, но кто его знает.

Тиковая подача, с моей точки зрения, засерит общую картину, это для супер-прогеров.

Неклассические средние - можно обсудить, если не боишься разочароваться.

Да, МА - самый приближенный к цене индикатор.

Я готовлю некоторые мысли на эту тему. Возможно, смогу что-то выложить.

Основная мысль - смотрим на высокий ТФ, но значения средних вычисляются по наименьшему ТФ.

Причем, можно использовать различные варианты подсчета - с учетом предыдущих значений, без учета, квадратичные значения итп. Пробовал много чего уже

На сегодняшний момент - есть мнение, что средние - любые - нельзя использовать как индикатор сигнала входа в рынок. Только как "желтый" сигнал - "внимание", который предупреждает, что скоро, возможно, что-то изменится.

Я думаю что использовать любые индикаторы для принятия решений - бессмысленно.

Все они, до единого, показывают что было. Ни один не показывает вперед.

Тут чудес не бывает.

Хотя МАшки прекрасно показывают уровни консолидации.

Но куда пойдет цена?

Сам работаю и пытаюсь построить логическую технологию.

[Geokom]

МАшка самый простой и самый показательный привязанный к цене индючок.

Если вывести на экран значение МА в текущем баре, то видно как с каждым тиком ее значение меняется. Независимо от способа расчета.

Т.е. МАшка это та же цена, но в какой-то степени усреднения.

=> с ней можно работать как с ценой. С поправками на усреднение. Это удобно.

А в реальном времени мин. ТФ и есть текущее состояние рынка. 1 мин. близко к оптимуму, м.б. 20-30 сек тоже что-то дали-бы, но кто его знает.

Тиковая подача, с моей точки зрения, засерит общую картину, это для супер-прогеров.

Неклассические средние - можно обсудить, если не боишься разочароваться.

Да, МА - самый приближенный к цене индикатор.

Я готовлю некоторые мысли на эту тему. Возможно, смогу что-то выложить.

Основная мысль - смотрим на высокий ТФ, но значения средних вычисляются по наименьшему ТФ.

Причем, можно использовать различные варианты подсчета - с учетом предыдущих значений, без учета, квадратичные значения итп. Пробовал много чего уже

На сегодняшний момент - есть мнение, что средние - любые - нельзя использовать как индикатор сигнала входа в рынок. Только как "желтый" сигнал - "внимание", который предупреждает, что скоро, возможно, что-то изменится.

Я думаю что использовать любые индикаторы для принятия решений - бессмысленно.

Все они, до единого, показывают что было. Ни один не показывает вперед.

Тут чудес не бывает.

Хотя МАшки прекрасно показывают уровни консолидации.

Но куда пойдет цена?

Сам работаю и пытаюсь построить логическую технологию.

 

 

 

ИМХО было бы полезнее, говоря о Машках, рассматривать не одну машку на конкретном ТФ а поведение одной и той же машки на разных ТФ. Да, есть Фан симпл, отображающий машки на всех ТФ но по нему не пройдешь по истории чтобы выработать сигналы или признаки...

Проблема (а может это сделано специально?!) МТ4 заключается в том что увидеть положение iМА (NULL, PERIOD D1, ,,,) на ТФ H4 или H1 штатными средствами нельзя, возможно только перерасчитывать ее (их) на каждом баре, получая данные из истории.

Поэтому имея шаблон с любой предустановленной машкой и переключив ТФ вы не получаетет НИКАКОЙ полезной информауции, а получаете ИСКАЖЕННУЮ. Коэффициенты для увеличения периода Машки также не позволяют получить точное отображение поведения Машек одного ТФ на младших, и чем дальше от 0 бара тем больше вносится искажений....

 

А было бы совсем неплохо иметь такую возможность, в сочетании с другими сигналами можно было бы получать сигналы или признаки для принятия решений.

Да, любой индикатор вроде показывает прошлое...но, никто не отрицает что МАКД показывает дивера, которые являются неплохими признаками для принятия решений.

Поскольку рынок имеет инерцию, и чем больше ТФ - тем выше инерция и меньше шумовой составляющей, использование правильно отображаемых Машек на мой взгляд может быть очень и очень полезным...

[Speeqoolyant]

На экран можно вывести несколько окон одной пары но разных ТФ. И все видно.

А советнику не надо смотреть, у него глазков нету.

Он может работать в любом окне а данные получать с любого ТФ и с любой пары.

Если мы говорим, что не можем предсказать направление движения на 100%(а это так), то понятие инерции - из другого мира.

Иначе мы все были бы уже толстыми, сытыми и богатенькими Буратинками.

С индюками удобно и просто описывать текущий момент, А принимать решение надо основываясь на чем-то другом.

Свое мнение никому не навязываю.

[Geokom]

На экран можно вывести несколько окон одной пары но разных ТФ. И все видно.

А советнику не надо смотреть, у него глазков нету.

Он может работать в любом окне а данные получать с любого ТФ и с любой пары.

Если мы говорим, что не можем предсказать направление движения на 100%(а это так), то понятие инерции - из другого мира.

Иначе мы все были бы уже толстыми, сытыми и богатенькими Буратинками.

С индюками удобно и просто описывать текущий момент, А принимать решение надо основываясь на чем-то другом.

Свое мнение никому не навязываю.

 

 

На экран можно вывести несколько окон одной пары но разных ТФ. И все видно.

 

 

Это не так. на ТФ H4 нельзя увидеть поведение МА с периодом например 7 таймфрейма D1. Т.е. меня интересует поведение 7-ми дневной средней на графике H4.

Может я чего то не понимаю, если поясните, буду благодарен...

 

Про советник согласен и не спорю.

Советник действительно может, но что бы в него закладывать ту или иную логику работы - ее бы неплохо перед этим "посмотреть" - для меня. Может кому другому и не надо.

 

Что касается инерции - нам и не надо 100% (если гоняться за 100% входами - то можно всю жизнь только и делать что гоняться за идеальной системой которой не будет) - нам надо больше 50% правильных входов с четким пониманием стопов и тейков.

А имея в виду инерцию - можно понаблюдать что на тяжелых ТФ мы имеем в большинстве случаев продолжение движения в сторону предыдущего дня (см. длину теней на D1) в принципе достаточное для того чтобы успеть поставить в бу и в трейлинг...

 

А принимать решение надо основываясь на чем-то другом. - Это интересно. Давай обменяемся, кто на чем принимает решения, может поможем улучшить друг другу...

[forxpvm]

Это не так. на ТФ H4 нельзя увидеть поведение МА с периодом например 7 таймфрейма D1. Т.е. меня интересует поведение 7-ми дневной средней на графике H4.

Может я чего то не понимаю, если поясните, буду благодарен...

Почему нет? просто будет не гладкая линия, а ломаная. Но для этого надо написать свою супердубльМА, которая будет оперировать двумя периодами и таймфреймами.

Что касается инерции - нам и не надо 100% (если гоняться за 100% входами - то можно всю жизнь только и делать что гоняться за идеальной системой которой не будет) - нам надо больше 50% правильных входов с четким пониманием стопов и тейков.

А имея в виду инерцию - можно понаблюдать что на тяжелых ТФ мы имеем в большинстве случаев продолжение движения в сторону предыдущего дня (см. длину теней на D1) в принципе достаточное для того чтобы успеть поставить в бу и в трейлинг...

50% правильных входов... Что есть правильный вход? Имхо, нужны хоть 20% входов, которые обеспечат 80% прибыли. Вопрос только в том, насколько для нас будут нечувствительны неудачные входы - а это уже ( стопы ) + ( система расстановки входных ордеров либо доливок ).

А принимать решение надо основываясь на чем-то другом. - Это интересно. Давай обменяемся, кто на чем принимает решения, может поможем улучшить друг другу...

Все больше склоняюсь к мысли, что паттерны, на которых можно более-менее логично объяснить, почему так получилось и что за этим может последовать - самое то...

[forxpvm]

На экран можно вывести несколько окон одной пары но разных ТФ. И все видно.

А советнику не надо смотреть, у него глазков нету.

Он может работать в любом окне а данные получать с любого ТФ и с любой пары.

Если мы говорим, что не можем предсказать направление движения на 100%(а это так), то понятие инерции - из другого мира.

Иначе мы все были бы уже толстыми, сытыми и богатенькими Буратинками.

С индюками удобно и просто описывать текущий момент, А принимать решение надо основываясь на чем-то другом.

Свое мнение никому не навязываю.

Тут согласен с Geokom - сначала предпочитаю увидеть зависимости на экране, уже потом трансформировать все это в какие-то правила. Несколько экранов - да, использую, но чтобы увидеть закономерности имхо надо совмещать тф вместе, я отрисовывал все основываясь на м1.

Вот тоже вопрос - что индюк может описать нам (в любой момент) - если мы все-равно ничего предсказать не можем?

Если мы имеем какое-то объяснение текущей ситуации, значит, мы можем найти такую-же в прошлом и посмотреть что было продолжением тогда... Обычно это не работает - значит и пользы нет от текущего анализа ситуации?

Имхо, индикатор все-таки что-то может сказать нам. Только нужный индикатор, и в определенной ситуации. И это как раз перекликается с "принимать решение надо основываясь на чем-то другом"

[Speeqoolyant]

Граждане соучастники!

Сумбурно, но уж как-нибудь постараюсь.

MQL4 язык кастрированный, но все равно, хоть через жопу, позволяет сделать много.

В том числе и наложить МАшку Д1(с любым периодом) на Н4. Да хоть на М1.

Тут даже велосипед не надо придумывать. Т.к. МА период на М1=2880 эквивалентен на Д1 периоду 2(минимальный)

Остальное вычисляется в соответствии с приведенным. Вопрос - что это даст?

Про инерцию.

Это не рынок, а индикаторы инерционны. А рынок как кошка, гуляет как в него заложено программой(квазислучайно).

Кто знает какой индикатор нужен? Знаешь - напиши его! И быть тебе миллионщиком несменяемым!

Про текущую ситуацию. Мы имеем не объяснения а описание. Лови разницу. Объяснения появляются потом, например, завтра.

Про паттерны. Из жизни. Купил арбуз, поел,пардон, усрался! Типичный сермяжный паттерн.

Так что? Вовеки не есть арбузов?

На программу движения цен еще накладываются объективные фундаментальные условия, которые вносят девиацию в кривые.

А всех условий в которых живет рынок, рядовой трейдер (не инсайд-партнер) не узнает никогда.

Значит надо строить такую систему, которая независимо от направления движения цены, приносит прибыль. Такой ГРААБЛИК. Или ГРААБЕЛЬКУ.

СМННН (Своего Мнения Никому Не Навязываю)

[forxpvm]

Граждане соучастники!

Сумбурно, но уж как-нибудь постараюсь.

MQL4 язык кастрированный, но все равно, хоть через жопу, позволяет сделать много.

В том числе и наложить МАшку Д1(с любым периодом) на Н4. Да хоть на М1.

Тут даже велосипед не надо придумывать. Т.к. МА период на М1=2880 эквивалентен на Д1 периоду 2(минимальный)

Остальное вычисляется в соответствии с приведенным. Вопрос - что это даст?

Про инерцию.

Это не рынок, а индикаторы инерционны. А рынок как кошка, гуляет как в него заложено программой(квазислучайно).

Кто знает какой индикатор нужен? Знаешь - напиши его! И быть тебе миллионщиком несменяемым!

Про текущую ситуацию. Мы имеем не объяснения а описание. Лови разницу. Объяснения появляются потом, например, завтра.

Про паттерны. Из жизни. Купил арбуз, поел,пардон, усрался! Типичный сермяжный паттерн.

Так что? Вовеки не есть арбузов?

На программу движения цен еще накладываются объективные фундаментальные условия, которые вносят девиацию в кривые.

А всех условий в которых живет рынок, рядовой трейдер (не инсайд-партнер) не узнает никогда.

Значит надо строить такую систему, которая независимо от направления движения цены, приносит прибыль. Такой ГРААБЛИК. Или ГРААБЕЛЬКУ.

СМННН (Своего Мнения Никому Не Навязываю)

С чем сумбур-то связан?

Если было похоже на злобную критику - сори, я просто рассуждаю.

Отсюда для меня самая важная часть -

А всех условий в которых живет рынок, рядовой трейдер (не инсайд-партнер) не узнает никогда.

Значит надо строить такую систему, которая независимо от направления движения цены, приносит прибыль.

Согласен на 1000%, сам пытаюсь уйти ото всего что использует толпа... Фундамент - я вообще не использую, он отнимает много времени и забивает мозг.

ИмХо!

[Geokom]

Граждане соучастники!

Сумбурно, но уж как-нибудь постараюсь.

MQL4 язык кастрированный, но все равно, хоть через жопу, позволяет сделать много.

В том числе и наложить МАшку Д1(с любым периодом) на Н4. Да хоть на М1.

Тут даже велосипед не надо придумывать. Т.к. МА период на М1=2880 эквивалентен на Д1 периоду 2(минимальный)

СМННН (Своего Мнения Никому Не Навязываю)

В этом утверждении и содержится ошибочка. Не получается так. Можете попробывать и сами увидите. Дневная Машка с периодом 2 абсолютно точно проходит через дневную свечу, т.е. находится в дневном диапазоне. А теперь посмотрите где находится МА 2880 на периоде М1? И чем дальше от первого бара - тем больше расхождение.

А все дело в том, что хоть день и состоит из 1440 минут - но из за закрытия рынка например в пятницу в 23 часа каждую неделю расчет на ТФ М1 будет искажаться на 60 баров. Т.е. пятница на минутном графике короче на (60)!!! баров. А есть терминалы, где торговля начинается в 1:00 в понедельник (по MSK) или в 23:00 (по CET), а уже в 2:00 возникает опять новый день, то есть этот день состоит всего из одного часа. По барам мы имеем, что этот день состоит из 1 дневного бара, который состоит из одного 4 часового бара (а не 6 - как обычно) - который состоит из 1 часового бара (а не из 4), и весь день включает всего - 60 минутных баров.... А машки то расчитываются исходя из номера бара....а не из абсолютного времени и цены в этот момент...

[forxpvm]

В этом утверждении и содержится ошибочка. Не получается так. Можете попробывать и сами увидите. Дневная Машка с периодом 2 абсолютно точно проходит через дневную свечу, т.е. находится в дневном диапазоне. А теперь посмотрите где находится МА 2880 на периоде М1? И чем дальше от первого бара - тем больше расхождение.

А все дело в том, что хоть день и состоит из 1440 минут - но из за закрытия рынка например в пятницу в 23 часа каждую неделю расчет на ТФ М1 будет искажаться на 60 баров. Т.е. пятница на минутном графике короче на (60)!!! баров. А есть терминалы, где торговля начинается в 1:00 в понедельник (по MSK) или в 23:00 (по CET), а уже в 2:00 возникает опять новый день, то есть этот день состоит всего из одного часа. По барам мы имеем, что этот день состоит из 1 дневного бара, который состоит из одного 4 часового бара (а не 6 - как обычно) - который состоит из 1 часового бара (а не из 4), и весь день включает всего - 60 минутных баров.... А машки то расчитываются исходя из номера бара....а не из абсолютного времени и цены в этот момент...

Точно. + еще есть интересные недели с праздниками, состоящие например из 4 дней а то и меньше - одно начало года чего стоит. Не верю я им

Вообще мт4 конечно г. Но проще и доступней не видел пока ничего.

[Speeqoolyant]

Граждане соучастники!

Сумбурно, но уж как-нибудь постараюсь.

MQL4 язык кастрированный, но все равно, хоть через жопу, позволяет сделать много.

В том числе и наложить МАшку Д1(с любым периодом) на Н4. Да хоть на М1.

Тут даже велосипед не надо придумывать. Т.к. МА период на М1=2880 эквивалентен на Д1 периоду 2(минимальный)

СМННН (Своего Мнения Никому Не Навязываю)

В этом утверждении и содержится ошибочка. Не получается так. Можете попробывать и сами увидите. Дневная Машка с периодом 2 абсолютно точно проходит через дневную свечу, т.е. находится в дневном диапазоне. А теперь посмотрите где находится МА 2880 на периоде М1? И чем дальше от первого бара - тем больше расхождение.

А все дело в том, что хоть день и состоит из 1440 минут - но из за закрытия рынка например в пятницу в 23 часа каждую неделю расчет на ТФ М1 будет искажаться на 60 баров. Т.е. пятница на минутном графике короче на (60)!!! баров. А есть терминалы, где торговля начинается в 1:00 в понедельник (по MSK) или в 23:00 (по CET), а уже в 2:00 возникает опять новый день, то есть этот день состоит всего из одного часа. По барам мы имеем, что этот день состоит из 1 дневного бара, который состоит из одного 4 часового бара (а не 6 - как обычно) - который состоит из 1 часового бара (а не из 4), и весь день включает всего - 60 минутных баров.... А машки то расчитываются исходя из номера бара....а не из абсолютного времени и цены в этот момент...

Давненько не заглядывал.

Действительно, протупил.

Но тогда еще проще, простая средняя за предыдущие сутки (МАХ цена + МІN цена)/2.

Только что это дает?

Хотя, конечно, можно использовать как какую-нибудь точку отсчета или опоры.