РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПРОГРАММ

[Zhunko]

Вадим Zhunko, можно поюзать ваш индикатор, который раскладывает колебания цены на гармоники? Если моя просьба не корректна, прошу прощения.

Не готова она ещё.

[Mazay]

Не готова она ещё.

Ясно. Тогда можно записаться в бета-тестеры?

[Zhunko]

Ясно. Тогда можно записаться в бета-тестеры?

Можно.

[Mazay]

Вадим, можно скриншот, что на данный момент показывает на Н4 по фунт/доллару ваш индикатор, раскладывающий цену на гармоники? Я тут самостоятельно сконструлил что-то, хочется сравнить

[Zhunko]

Вадим, можно скриншот, что на данный момент показывает на Н4 по фунт/доллару ваш индикатор, раскладывающий цену на гармоники? Я тут самостоятельно сконструлил что-то, хочется сравнить

Все шесть положений зума. От самого мелкого до самого крупного.

 

Всё это ерунда. Можно пристально не всматриваться. Тут больше паразитных гармоник, чем нужных.

[Mazay]

Да, лишних гармоник много. Отфильтровывать получается, наверное, только на глаз. Если получится научить машину самостоятельно отсекать лишние гармоники, будет отличная основа для МТС. Сам я MQL не разумею, нарисовал от руки вот что. Периоды и амплитуды прикинул на глаз, учитывая пропорции изложенные в статье Чарльза Миллера.

На пунктирную можно не обращать внимания, ее не учитывал. Одно деление по горизонтали - 1 час.

[Geokom]

 

Всё это ерунда. Можно пристально не всматриваться. Тут больше паразитных гармоник, чем нужных.

 

 

Вадим, привет, чистые синусоиды получаются?

[Zhunko]

Да, лишних гармоник много. Отфильтровывать получается, наверное, только на глаз. Если получится научить машину самостоятельно отсекать лишние гармоники, будет отличная основа для МТС. Сам я MQL не разумею, нарисовал от руки вот что. Периоды и амплитуды прикинул на глаз, учитывая пропорции изложенные в статье Чарльза Миллера.

На пунктирную можно не обращать внимания, ее не учитывал. Одно деление по горизонтали - 1 час.

Гармоники не лишние. Они не правильные. Вернее они правильные для той выборки, которую указали. Но выборка конечна. А преобразования такого рода производятся с бесконечным сигналом. По этому в спектор входят гармоники от прямоугольного импульса, образованного разностью потенциалов входа и выхода выборки. Как известно на прямоугольном фронте существуют все гармоники какие есть во вселенной.

Даже если отфильтровать (знаю как это сделать), то всё равно ни чего не выйдет. Это спектор конечной выборки. Если его продолжить, то получите такой же сигнал как и в начале выборки и как вся выборка.

Нужен другой подход. Пока не буду разглашать принципы нового использования рядов Фурье. Много ещё эксперементов надо провести.

 

Вадим, привет, чистые синусоиды получаются?

Конечно. Это же ряды Фурье. Синусоиды и косинусоиды.

[Mazay]

Вадим, а если попробовать разложить на гармоники не обрывок бесконечности, а завершенный цикл: 5 волн и 3-х волновая коррекция. Взять участок где они отчетливо видны. Если метод нуждается в бесконечности можно попробовать "закольцевать" этот участок. Разложить таким макаром несколько схожих по размерам отрезков. Близкие результаты может и будут правильным ответом? Конечно на словах это как "раз-два кружева, три-четыре прицепили", а на практике совсем другое дело

[Zhunko]

Вадим, а если попробовать разложить на гармоники не обрывок бесконечности, а завершенный цикл: 5 волн и 3-х волновая коррекция. Взять участок где они отчетливо видны. Если метод нуждается в бесконечности можно попробовать "закольцевать" этот участок. Разложить таким макаром несколько схожих по размерам отрезков. Близкие результаты может и будут правильным ответом? Конечно на словах это как "раз-два кружева, три-четыре прицепили", а на практике совсем другое дело

Если разложить конечный сигнал, то при восстановлении получите тот же сигнал.

[Mazay]

Если разложить конечный сигнал, то при восстановлении получите тот же сигнал.

Честно сказать, совсем не понял. Какой же сигнал нужен, если не тот, который разложили. Цель ведь предсказать движение цены, движение цены и разложили. Совсем запутался

[Zhunko]

Честно сказать, совсем не понял. Какой же сигнал нужен, если не тот, который разложили. Цель ведь предсказать движение цены, движение цены и разложили. Совсем запутался

Мы разложили прошлое и пытаемся по нему предсказать будущее. Как это сделать?

Надо продолжить известные нам синусоиды. Если так сделать, то получите ту же выборку, но в будущем. Она не будет отличаться от ранее разложенной.

[aviksna]

Вадим здравствуй!

Спросил я сегодня Диму, куратора моих счетов на форекс_ком, можно ли как то сделать так на их платформе, чтобы позиции закрывались при общем плюсе, и он мне выдал любопытную ссылку: http://forex.com/ru/forex-api.html

Скажи, ты программированием занимаешься, я правильно понимаю, что к их системе можно свой терминал сделать, под свой интересы торговли, на стандартных языках программирования.

Если не трудно, посмотри пожалуйста, как это можно сделать.

Андрис.

Привет Андрис!

Все нормальные брокеры предлогают API. Метаквоты этого не хотят. По этому мы с Сергеем Мурзиновым над этим работаем. К концу года будет написан первый в мире 3D терминал с возможностью независимого приёма котировок, встроенной нейросетью, возможностью автоматической торговли через любого брокера. Вообщем терминал для трейдера, а не ДЦ.

Вадим, у меня интерес есть к вашей разработке.

Я активно изучением, да и на практику вывел уже, зарабатывания хеджированием занимаюсь. Вкратце это так. Открываю две разно направленные позиции, например купил фунтодоллар, продал евродоллар, и жду, когда по ряду причин, суммарная прибыль от такой группы в плюсе. Тогда обе закрываю по рыночным котировкам и ставлю следующий хедж. Или треугольник или по другим признакам, группу пар валют.

 

Вопрос. А можно сделать так в вашем терминале, чтобы была возможность сбивать пары валют в группы, указывать по каждой направление открытия и количество лотов, при этом, в разных группах могут быть одинаковые пары, указывать уровень обшей прибыли группы, при котором все пары группы закрываются, с обязательной проверкой, чтобы не получилась так, что часть не закрыта, и потом пере открываются, по указанному ранее сценарию. Есть еще варианты, но это суть.

[Zhunko]

Вадим здравствуй!

Спросил я сегодня Диму, куратора моих счетов на форекс_ком, можно ли как то сделать так на их платформе, чтобы позиции закрывались при общем плюсе, и он мне выдал любопытную ссылку: http://forex.com/ru/forex-api.html

Скажи, ты программированием занимаешься, я правильно понимаю, что к их системе можно свой терминал сделать, под свой интересы торговли, на стандартных языках программирования.

Если не трудно, посмотри пожалуйста, как это можно сделать.

Андрис.

Привет Андрис!

Все нормальные брокеры предлогают API. Метаквоты этого не хотят. По этому мы с Сергеем Мурзиновым над этим работаем. К концу года будет написан первый в мире 3D терминал с возможностью независимого приёма котировок, встроенной нейросетью, возможностью автоматической торговли через любого брокера. Вообщем терминал для трейдера, а не ДЦ.

Вадим, у меня интерес есть к вашей разработке.

 

Я активно изучением, да и на практику вывел уже, зарабатывания хеджированием занимаюсь. Вкратце это так. Открываю две разно направленные позиции, например купил фунтодоллар, продал евродоллар, и жду, когда по ряду причин, суммарная прибыль от такой группы в плюсе. Тогда обе закрываю по рыночным котировкам и ставлю следующий хедж. Или треугольник или по другим признакам, группу пар валют.

 

Вопрос. А можно сделать так в вашем терминале, чтобы была возможность сбивать пары валют в группы, указывать по каждой направление открытия и количество лотов, при этом, в разных группах могут быть одинаковые пары, указывать уровень обшей прибыли группы, при котором все пары группы закрываются, с обязательной проверкой, чтобы не получилась так, что часть не закрыта, и потом пере открываются, по указанному ранее сценарию. Есть еще варианты, но это суть.

Для хорошего клиента сделаем всё, что пожелает.

Но меня больше интересуют высокоточные входы и выходы. Это противоположность хеджирования.

[aviksna]

Я точные входы тоже использую, а вот с группами напряженка именно с выходами и пере входами. Если передержать, повышается вероятность большего расхождения. Во флетах диапазон расхождении больше, по этому желательно еще и скорость изменения котировок мониторить и если импульс пошел, автоматически, в заданных пределах, уровень прибыли для срабатывания, снижать. Как вариант еще можно установить уровень максимальной про садки по группе.

 

Как стать хорошим клиентом? :))