Секреты определение тренда и работа в нем

[Optionseller]

Секреты определение тренда и работа в нем.

Тренд твой друг, об это знаю даже новички с недельным стажем. С одной стороны, задача определения тренда выглядит просто – либо вверх, либо вниз, но… Как всегда есть «но». А точнее, есть ряд вопросов, по мимо того, будет движение вверх или вниз, на которые так же нужен ответ:

• Когда начнется движение?
• С каких уровней начнется движение?
• Как долго продлится движение?
• При каких условиях произойдет отмена движения?

Для прибыльного трейдинга, на все эти вопросы нужен ответ, иначе о стабильной прибыли не может быть и речи. Давайте по порядку.

 

Работа в тренде.

Начнем мы с самих принципов работы в тренде. Абсолютно все трендовые стратегии имеют одну задачу, которая вытекает из их названия – это следование за трендом. По принципу работы, трендовые стратегии можно разделить на две категории:

• Работа от отката
• Работа на пробой

Графически это выглядит следующим образом:


Работа от отката
 

Работа на пробой
 


Не важно на чем строится ваша торговая система, какие методы анализа вы используете, в любом случае ваша ТС будет попадать под одну из этих категорий. Многие могут добавить, а как же работа на разворот? В этом случае это будет не трендовая стратегия, а свинг трейдинг. Условно, сюда можно добавить и этот стиль, но с точки зрения терминологии, это будет не совсем верно.
 

Методы определения тренда.

Обозначим наиболее популярные методы анализа и определения тренда:

• Математические индикаторы
• Ценовые паттерны и волновой анализ
• Анализ объемов
• Фундаментальный анализ

Математические индикаторы.

Абсолютно все математические индикаторы являются производной цены анализируемого актива. Самыми популярными математическими индикаторами являются скользящие средние. Для того что бы определить направление тренда, в классике, предлагают взять две средние, одну длинным периодом, вторую с коротким, и по положению более быстрой средней, относительно более медленной, и определяют текущий тренд. Соответственно момент слома тенденции, является пересечение средних. Множество различных тестов показывают, что в чистом виде, данный метод дает вероятность близкую к 50%, т.е. практически не дает ни каких преимуществ. Хочется добавить, что редки инструменты, которые сами по себе, без связок с другими элементами, дают большое преимущество, поэтому как и любой инструмент, средние стоит использовать только в связках с другими элементами. Тут надо понимать одну вещь, при синтезе с другими математическими индикаторами, вы смотрите на одно и тоже, только под разными проекциями.
 


 

Ценовые паттерны и волновой анализ.

Я решил объединить их в одну группу потому, что по сути, волновой анализ, это и есть анализ ценовых моделей, только более формализованный. Это не означает, что волновой анализ лучше чем анализ паттернов, все зависит от конкретных моделей, а так же от конкретного метода волнового анализа. Преимущества этих видов анализа в том, они анализируют поведенческие модели участников рынка и пытаются привести их к некоторым шаблонам, которые повторяются, и на основании этих шаблонов сделать вывод о будущем движении цены.
 

Анализ объемов.

Анализ рыночного объема является одним из наиболее популярных видов анализа среди профессиональных трейдеров. Почему? Все очень просто, объем - это РЕАЛЬНЫЙ рыночный показатель. В отличии от анализа моделей и волнового анализа, где 3 трейдера могут видеть разные конструкции и модели, анализ объемов более однозначный. Методик анализа рыночного объема, как и методов волнового анализа, существует несколько. Наиболее популярных метода существует два, по виду графического отображения объема:

• Анализ горизонтальных уровней накопления
• Анализ вертикального объема

 

Анализ горизонтальных уровней накопления, служит в основном для определения уровней поддержки\сопротивления. Анализ вертикальных объемов, способен показать дисбаланс покупателей и продавцов, а так же оценить их силу и агрессивность.
 

Фундаментальный анализ.

Фундаментальный анализ, это вид анализа, о котором существует наибольшее количество заблуждений и ошибочных мнений. Кто то считает, что фундаментальный анализ это есть анализ текущих новостей, кто то считает, что фундаментальный анализ и вовсе не работает и т.д. Не будем освещать все заблуждения, а лучше разберем что же такое на самом деле фундаментальный анализ, и какие задачи он решает.

Фундаментальный анализ, это комплексный анализ всех возможных факторов (все факторы сложно охватить. поэтому тут мы подразумеваем ключевые факторы), которые способны оказать влияние на изменение цены. Важно запомнить, что крупные и долгосрочные позиции ВСЕГДА занимаются под определенные рыночные идеи, т.е. под фундаментальные факторы. И за долгосрочными трендами ВСЕГДА стоят фундаментальные факторы.
Приведем пример с валютной парой евро доллар, мы не будем полностью раскрывать весь анализ (этим мы занимаемся на кафедре), обозначим лишь основные тезисы, для лучшего понимания. За последние несколько месяцев, валютная пара снизилась на порядка 1.500 пунктов.
 

Что же явилось причиной такого тренда? Основных причин тут две:

• Разнонаправленность монетарных политик. В США, меры стимулирования подходят к концу и в следующим году нас ожидает увеличение процентных ставок. Это означает, что кредитование станет дороже, и как следствие доллар как валюта станет дороже. В Европе обратная ситуация, они только начинают полномасштабные программы стимулирования, направленные на борьбу с дефляцией, следовательно деньги (евро) становятся доступнее, а значит дешевле. Со сворачиванием стимулирующих мер в США связано еще множество факторов, которые оказывают не меньшее влияние на курс всех валют, против доллара, но их описание и пояснение займет большой объем текста.
• Разница в темпах роста экономики. Экономика США развивается более быстрыми темпами чем экономика евро зоны, такая ситуация является благоприятной для инвестирования в экономику США, а соответственно покупкой долларов (что бы сделать инвестицию в США, вам придется покупать их валюту), что создает дополнительный спрос.

Теперь ответим на вопрос, что же дает фундаментальный анализ. С помощью него, вы не получите точку входа, выбор момента создания позиции, с помощью ФА вы получите направление тренда, общей тенденции. Причем горизонт в этом случае будет среднесрочно-долгосрочный. Поэтому не пытайтесь заставить "лаить кота", каждый метод анализа решает свои задачи.
 

Лучшие связки методов анализа.

Давайте вспомним что такое рыночная цена. Цена - это равновесная точка спроса и предложения. На рынке, существуют всего две движущие силы:

• спрос
• предложение

Для того что бы решить задачу определения тренда, его продолжительность, а так же условия его отмены, необходимо анализировать эти силы. Лучшими связками методов анализа, являются связки методов, которые направлены на анализ спроса и предложения.

Методом проб и ошибок, для себя, я определил связки следующих методов:

• Ценовые модели. Я рекомендую использовать не все модели, а только те, в которых есть понимание поведения покупателей и продавцов.
• Анализ рыночного объема. Методика VSA. С помощью анализа взаимосвязи цены и объема удается понять поведение покупателей и продавцов, а так же оценить их силу. Это позволяет выбрать оптимальный момент входа в рынок.
• Фундаментальный анализ. Я торгую среднесрочно-долгосрочные позиции, поэтому мне не обойтись без этого вида анализа. С помощью ФА, я получаю ответ куда направлен долгосрочный тренд, и есть ли он вообще на данный момент. Потому как если нет явного перекоса в какую либо сторону, то и долгосрочного тренда так же нет.

Эффективность данного подхода доказана временем, а так же успешно применяется более чем 230 студентами. 

[Ziberty]

Полезная статья, спасибо. Когда-то на откатах любил торговать и довольно хорошо зарабатывал)

[asdefra]

Полезная статья, спасибо. Когда-то на откатах любил торговать и довольно хорошо зарабатывал)

а сейчас как торгуешь? если нормально на откатах, зачем прекратил ?

[Uliyana]

Спасибо, статья действительна полезная. Но безусловно на одном знании и понимании этого далеко не уедешь. Согласна с постом выше необходимо постоянно развиваться и самосовершенствоваться.

[Машуня]

 Если "крайне сложно" определить первую волну ( ?!!! ), то такому "волновику" в рынок идти не советую, ни к чему хорошему это не приведет. 

А на каком этапе это сложно, когда еще знаний мало или просто опыта или же когда это просто не твое?

[MaxDead]

а я вот хочу торговать на малых таймфреймах, можно линии тренда на нем рисовать для определения, хотя как правило на больших тренд совсем другой 

[Женевьева]

Статья интересная. Работа от отката приносила лично мне прибыль. Главное видеть всю картину происходящего целиком и понимать суть. Новичку будет не под силу.

[Сева Стоянов]

Статья интересная. Работа от отката приносила лично мне прибыль. Главное видеть всю картину происходящего целиком и понимать суть. Новичку будет не под силу.

Для определения тренда конечно нужен опыт торговли с первого дня это не получится. так же как и в любой другой профессии. Опыт приходит со временем, не спешить самое главное с прибылью, лучше сосредоточить внимание на ограничении риска.

[dyadyaSasha]

На Форексе определение тренда является ключевой задачей для успешной торговли.

Тренд - это общее направление движения цены, и его правильное определение может помочь трейдеру принимать более обоснованные решения. Вот несколько способов определения тренда на Форексе:

 

Визуальное определение тренда: Этот метод включает в себя простое наблюдение за графиком цены. Воспользуйтесь графиком свечей или линий и постарайтесь определить, движется ли цена вверх (восходящий тренд), вниз (нисходящий тренд) или плоско (боковой тренд).

 

Использование скользящих средних (SMA и EMA): Скользящие средние - это индикаторы, которые усредняют цену за определенный период времени и строят линию на графике. Когда цена находится выше скользящей средней, это может указывать на восходящий тренд, и наоборот.

 

Индикаторы направленного движения (DMI): Индикатор DMI включает в себя две линии - +DI (положительное направление) и -DI (отрицательное направление). Когда +DI выше -DI, это может свидетельствовать о восходящем тренде, и наоборот.

 

Отслеживание максимумов и минимумов: Высокие и низкие точки на графике могут также указывать на тренд. Если последние высокие точки выше предыдущих, это может свидетельствовать о восходящем тренде. Если последние низкие точки ниже предыдущих, это может указывать на нисходящий тренд.

 

Индикаторы силы тренда (RSI, MACD): Индикатор относительной силы (RSI) и схожий с ним индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) могут помочь определить силу и направление тренда.

 

Использование трендовых линий: Рисование трендовых линий на графике может помочь определить направление тренда и его важные уровни поддержки и сопротивления.

 

Использование индексов и ETF: Индексы и биржевые фонды (ETF) могут предоставить информацию о трендах на рынках акций, товаров и других активах, которые могут повлиять на валютные пары на Форексе.

 

Использование объема торгов: Важно отмечать объемы торгов, так как они могут подтверждать тренд или предупреждать о его изменении.

 

Обычно трейдеры комбинируют несколько из этих методов для более точного определения тренда. Важно также помнить, что рынок Форекс может периодически находиться в боковом тренде, когда нет четкого направления движения цены. В таких случаях требуется осторожность и возможно использование стратегий, пригодных для бокового тренда.

[ATEI]

На Форексе определение тренда является ключевой задачей для успешной торговли.

 

Так кто ж спорит Только вот от такого "комбинирования" становится грустно на душе и что самое противное в карманах.

 

 

Надо быть проще, тогда и народ подтянется ...

 

Тем более, что всю "дурную" работу по определению тренда делают роботы ГОСТ-а

[dyadyaSasha]

 

На Форексе определение тренда является ключевой задачей для успешной торговли.

 

Так кто ж спорит Только вот от такого "комбинирования" становится грустно на душе и что самое противное в карманах.

 

 

Надо быть проще, тогда и народ подтянется ...

 

Тем более, что всю "дурную" работу по определению тренда делают роботы ГОСТ-а

 

 

 

На Форексе, мы все на каком то этапе проигрываем! Форекс не любит эмоции, Форекс любит спокойствие, внимание и сосредоточение на анализируемом вопросе. Когда меня учили меня заставляли делать анализ как удачных сделок, так и не удачных. Меня особенно, очень бесило, когда меня заставляли делать анализ неудачных сделок. Что там анализировать уже все равно в зад**це, но прикол в том что когда ты анализируешь как удачную так и неудачную сделку,  то есть  события уже прошедшие, то есть события на которые уже вышли не только все прогнозы, но все отчёты, зачёты, переучёты, ты работаешь куда с более полным объёмом информации. Поймите что информации на прошедшие события всегда больше, чем информации на будущие тенденции рынка. А когда Вы находите причины Ваших неудач и удач (как я уже говорил, что удачные сделки меня тоже заставляли анализировать)  в прошлом, это сильно повышает Вашу результативность на рынке Форекс в будущем.

Изменено 31 августа, 2023 пользователем ATEI

[ATEI]

Ну если вам это помогло - не вопрос! Главное по мне так вот это. Старый мудрый дедушка Вильямс, помер уже, к сожалению ...

 

 

По моему написал он это лет 30 назад. Согласен полностью!

 

Все что нужно при изучении трендов - теория Доу.

 

Волновой анализ в одном посте.

 

Найдите сигнал и работайте, тогда не надо будет получать "полезный опыт" от забегов по граблям. ИМХО

 

Кто же хочет попробовать и получить такой "опыт" не смею препятствовать. Может кому-нибудь действительно поможет.

 

Доброй охоты! 

 

[dyadyaSasha]

Это дедушка сколько лет торговал на Форексе??? Думаю ни один десяток лет, поэтому для него "не сложно". Но что меня удивляет в этой цитате, так это то что дедушка не упомянул, того что в наше время "...такое практичное, и вобщем то, обычное дело как торговля...", стала зависеть не только от экономических определяющих, но и от политических моментов, которые очень сильно влияют на экономику.  Мы живём в эпоху перемен, когда появляется очень много политических моментов, которое слабо поддаются анализу и прогнозу, но которые очень сильно влияют на экономику, и естественно на курсы валют и рынок вообще. Дедушка просто этого не знал,  потому что не дожил до нашего, не простого, времени.

[dyadyaSasha]

Своего мнения я ни кому не навязываю, я им просто делюсь.

[russur]

Это дедушка сколько лет торговал на Форексе??? Думаю ни один десяток лет, поэтому для него "не сложно". Но что меня удивляет в этой цитате, так это то что дедушка не упомянул, того что в наше время "...такое практичное, и вобщем то, обычное дело как торговля...", стала зависеть не только от экономических определяющих, но и от политических моментов, которые очень сильно влияют на экономику.  Мы живём в эпоху перемен, когда появляется очень много политических моментов, которое слабо поддаются анализу и прогнозу, но которые очень сильно влияют на экономику, и естественно на курсы валют и рынок вообще. Дедушка просто этого не знал,  потому что не дожил до нашего, не простого, времени.

приветствую.это кажется и есть усложнение. в его время тоже было что то новое для них.но это не мешало тогда торговать.имхо