ТС "Тройной экран"

[Nazar_m]

 

Назар, не в обиду конечно, но Вы в самом деле хотите Sheff`а торговать научить??? :biggrin:

Конечно более надёжные входы это хорошо, но вот посмотрите на его сделки по RTS, их только на волне А уже 2 штуки:

 

 

Что то не понял я суть Вашего упрека. Из чего Вы сделали вывод что я кого то учу торговать???) В этой ветке же не только Александр но и другие учасники.. Мне кажеться что академия для того и существует чтоб люди обменивались знаниями и опытом. Если так судить как Вы, то в Академии нужны только посты Мастера а другим не дай Бог что то свое написать, чтоб не подумали что они самого ВВ учат... Тоже без обид

 

P.S. Не знаю проходили ли Вы курсы АО + ВПР но с ТР Н1 явно промахнулись. К тому же нужно смотреть ситуацию на Н4, не было ли та взможности более раннего входа...

[Хитч]

Ниже прилагаю мой вариант входа в рынок от отката (на подтверждении окончания волны В)

 

 

 

Назар, не в обиду конечно, но Вы в самом деле хотите Sheff`а торговать научить??? :biggrin:

Конечно более надёжные входы это хорошо, но вот посмотрите на его сделки по RTS, их только на волне А уже 2 штуки:

 

а по ВПР+АО идёт только одна сделка и то гораздо выше:

 

У Sheff`а другой наркотик

 

Это смотя как пользовать АО и ВПР....

[Danila]

 

Что то не понял я суть Вашего упрека.

 

Ну нет, это не упрёк , это шутка была. Если исходить из надёжности входа, то конечно Ваш подход, да и мой тоже, и Вадима(VBV) наиболее безопасен в плане получения профита. Ведь разворот не начнётся пока на появится первая против тренда, за ней откат на волну В и вот он нужный нам профит на волне С... А вот подход Александра несколько другой, входы идут на основании того что валюта достаточно ослабела и не может идти дальше, тут он её и ловит. Опасно конечно, но достаточно прибыльно при определённом опыте и задействовании большого колличества инструментов.

[Danila]

 

 

 

P.S. Не знаю проходили ли Вы курсы АО + ВПР но с ТР Н1 явно промахнулись.

 

Давайте не будем здесь Точки Разворота обсуждать и мои познания в АО+ВПР тоже . Лучше к 3-м Экранам Элдера вернуться.

[Nazar_m]

Проба подергать корову за вымья

 

http://a.imageshack.us/img823/3554/2608.png

[Danila]

Пробую фунта в догонку взять, с основания волны А тоже входил, вылетало по б/у.

http://s43.radikal.ru/i101/1008/ba/f90199e073fb.png

[Danila]

С фунтом не срослось, вылетел по б/у. Пробую на вкус швейцарца

http://s003.radikal.ru/i201/1008/db/9e551525df3e.png

[Sheff]

Добрый день! Всем удачи

Я со всеми согласен. Для поднятия тонуса некоторые сделки MINISP

 

[Sheff]

Добрый день! Всем удачи

Хочется сказать несколько слов об опционах. Я не работаю сложные стратегии. Простые Buy call или Buy put . Еще нравиться покупать акции со скидкой.

Если смотреть на дневной график SP500, то было видно, как он медленно но верно созревал для смены направления. На H4 это видно лучше.

Исходя из этого, я целенаправленно искал акции на Buy call , то есть роста. Дальше дело техники.

Для поиска нужных акций я использую программу Bazara-mama . Предварительный отбор занимает 5- 10 мин. Потом список акций загоняется в SWIM и в MetaStock и делается более тщательный анализ . Buy call (покупку) осуществляю практически всегда на падении актива.

Это работа на смене направления. Если работаю на продолжение тенденции, то вход в рынок на коррекции. Конечно, ордеров ставиться много, но срабатывают < 20%. Просто я прошу всегда свою цену. Это же рынок, нужно торговаться.

 

Как пример акция CEG. Примероно так

 

[Danila]

 

 

Как пример акция CEG. Примероно так

 

Александр ,а не могли бы пояснить, чем покупка опциона отличается от покупки актива в денежном эквиваленте? Например купив подобный опцион можно было заработать вот столько, а купив саму акцию примерно вот столько. В чём разница?

[vigoak]

 

 

Как пример акция CEG. Примероно так

 

Александр ,а не могли бы пояснить, чем покупка опциона отличается от покупки актива в денежном эквиваленте? Например купив подобный опцион можно было заработать вот столько, а купив саму акцию примерно вот столько. В чём разница?

 

Я конечно не Александр, но ответ на этот вопрос очень интересно дает известный американский писатель и миллионер Роберт Т. Кийосаки в своей книге "Отойти от дел Молодым и Богатым".

 

ОПЦИОНЫ НА ПОКУПКУ

 

"По-другому опционы можно было бы назвать страховкой. Попросту говоря, опцион на покупку дает право его владельцу купить акции по определенной цене в течение заранее определенного периода времени. Опцион на покупку — это своего рода страховой полис, защищающий инвестора от того, что он упустит возможность купить акции в случае внезапного увеличения их цены. Например, предположим, что тренды и графики скользящих средних указывают на то, что на рынок стало выходить больше покупателей, поэтому цены, скорее всего, пойдут вверх, и инвестор хочет иметь гарантии того, что он сможет купить акции по лучшей цене в случае, если произойдет такой подъем.

 

Давайте возьмем пример акций, цена на которые сегодня составляет 50 долларов за штуку. Инвестор звонит своему брокеру и говорит, что хочет приобрести опцион на покупку 100 акций по цене 50 долларов за каждую. За этот опцион он заплатит, скажем, из расчета доллар на акцию, что в целом обойдется ему в 100 долларов (каждый опцион покрывает 100 акций). Таким образом, он защищает себя от внезапного движения рынка вверх.

 

Через три недели инвестор возвращается с рыбалки и обнаруживает, что цена одной акции выросла до 60 долларов. Опцион на покупку технически дает инвестору право купить 100 акций по цене 50 долларов. После чего он сможет, если захочет, продать эти 100 акций по их текущей цене — 60 долларов за штуку.

 

Если же, наоборот, рыночная цена на акции останется на уровне 50 долларов или упадет еще ниже, тогда к моменту завершения срока действия опциона он так и не принесет пользы своему держателю, или, как говорят искушенные инвесторы, опцион будет «без денег».

В первом случае — когда акции поднимаются в цене до 60 долларов за акцию — средний инвестор воспользовался бы своим правом купить 100 акций по цене 50 долларов, то есть всего за 5000 долларов, и одновременно продал бы эти 100 акций по их рыночной цене — 6000 долларов, получив, таким образом, прибыль в 900 долларов (6000 минус 5000 минус цена опциона 100). С другой стороны, искушенный инвестор вместо этого предпочел бы просто продать свой опцион по цене из расчета 10 долларов на одну акцию, то есть всего за 1000 долларов, получив, таким образом, ту же прибыль в 900 долларов (1000 долларов минус цена опциона 100).

 

Если вы внимательно изучите эту операцию, то обратите внимание, что средний инвестор инвестировал 5000 долларов, чтобы получить доход 900. В то время как искушенный инвестор инвестировал всего лишь 100 долларов, получив те же самые 900 долларов дохода. Так кто же в этом упрощенном примере больше приумножил свои деньги?

 

По моему мнению, тот инвестор, который покупал и продавал опционы, а именно искушенный инвестор. Средний инвестор вложил 5000 долларов, чтобы получить доход 900 долларов, то есть получил месячный доход в 18 %. В то время, как искушенный инвестор вложил всего 100 долларов и менее чем за месяц получил 900, то есть его месячный доход составил 900 %.

 

Опять-таки, это очень упрощенный пример, и я настоятельно советую вам больше учиться, набираться опыта и найти себе компетентного биржевого брокера, который помогал бы вам в ходе этого процесса обучения.

 

Этот пример показывает, почему мой богатый папа не столько стремился владеть, сколько контролировать. А опционы как раз и дают вам контроль над процессом купли-продажи. Кроме того, это еще один пример того, как создается коэффициент рычага в случае бумажных активов, и того, как можно использовать этот коэффициент с меньшим риском и большей отдачей, если вы знаете, что делаете. В данном примере искушенный инвестор рискует лишь одним долларом из расчета на акцию, а средний инвестор вкладывает по 50 долларов за акцию. Возвращаясь к обсуждению скорости обращения денег, подумайте: деньги какого инвестора движутся быстрее; какой инвестор скорее разбогатеет?

 

Богатые люди не любят быть владельцами

Вы, возможно, заметили кое-что в этом последнем примере. А именно: не обязательно владеть акциями, чтобы обладать опционом. Эта часто игнорируемая деталь может иметь огромные финансовые последствия, если вы ее понимаете.

Дело в том, что мой богатый папа никогда не хотел ничем владеть, а бедный папа хотел. Мой бедный папа часто говорил: «Этот дом записан на мое имя», «Моя машина записана на мое имя». Богатый же папа говорил так: «Не надо стремиться чем-то владеть. Все, что надо, — это контролировать». Опционы — это еще один пример такого образа мышления. Мой бедный папа хотел владеть акциями, а богатый папа хотел владеть лишь опционом на покупку или на продажу акций. Сегодня я замечаю, что многие люди гордятся тем, что владеют акциями, в то время как часто при покупке и продаже опционов коэффициент рычага значительно больше. Другими словами, для того, чтобы сделать много денег, в случае торговли опционами, требуется намного меньше денег, чем в случае покупки акций."

 

 

ОПЦИОНЫ НА ПРОДАЖУ

 

На предыдущем примере вы могли увидеть, как используются опционы на покупку, чтобы делать деньги в условиях растущего, или «бычьего», рынка. Когда же тренд рынка направлен вниз, искушенный, инвестор использует опционы на продажу — не только чтобы делать деньги, но также чтобы защитить стоимость своих акций в случае, если цены начнут падать.

Пусть, например, акция стоит 50 долларов. Рынок движется вниз, и цена на акцию падает до 40 долларов. Средний инвестор потерял 10 долларов на каждой акции. Если у него было 100 акций, он потерял 1000 долларов... на бумаге, но не в реальности. Если бы он продал акции по цене 40 долларов, тогда он действительно потерял бы. Именно эта идея — о том, что потеря существует лишь на бумаге, — и заставляет многих терпящих убытки инвесторов восклицать: «Теперь мне предстоит долгий путь!» Подобные слова обычно означают, что инвестор теперь станет ждать, пока эти акции вновь не вернутся на уровень 50 долларов, что может случиться завтра, через годы или вообще никогда. Это стратегия «Купи, придержи и потеряй» неисправимых оптимистов и тех, кто не любит признавать очевидность своих ошибок.

 

Искушенный же инвестор будет действовать иначе. Вместо того чтобы сидеть и переживать, глядя на то, как падают цены на его акции, он попросит своего брокера установить стоп-приказ или приобрести опцион на продажу. Здесь надо оговориться, что существует множество причин, когда использовать стоп-приказ, а когда — опцион на продажу, и причины эти выходят за рамки данной книги. Важно отметить, что искушенный инвестор обязательно предпримет определенные шаги на случай, если рынок изменит направление и начнет двигаться вниз.

 

Искушенный инвестор не молится, чтобы рынок не повернул вниз, а, скажем, покупает опцион на продажу (заплатив за него из расчета доллар за акцию), дающий ему право продать эти акции по цене 50 долларов за штуку. Этот опцион обойдется ему в 100 долларов за 100 акций. Предположим, на рынок вышло больше покупателей, рынок начинает двигаться вниз, и цена на его акции падает до 40 долларов. Искушенный инвестор доволен, поскольку только что защитил свои позиции на уровне 50 долларов за акцию. То, что он продолжает терять на «длинной» позиции по мере того, как акции падают в цене ниже 50 долларов, он компенсирует ростом стоимости своего опциона. Инвестор без такого опциона теряет ровно столько, на сколько падают в цене его акции. Искушенный же, или «хеджированный», инвестор, по сути, остается при своих интересах. Потери на акциях в точности компенсируются выигрышем за счет роста цены опциона.

 

Как же искушенный инвестор делает деньги, имея на руках свой опцион на продажу, в то время как средний инвестор теряет деньги? Искушенный инвестор может воспользоваться правом, которое дает ему его опцион, а именно правом продать 100 акций по 50 долларов каждую, и получить 5000 долларов. После этого он сможет выйти на рынок и купить эти же акции по их рыночной цене — 40 долларов за штуку, заплатив 4000. И вот результат — он остался при своих 100 акциях и получил дополнительно 900 долларов (1000 долларов минус цена опциона). (Существует ряд моментов из области законодательства о ценных бумагах, которым необходимо следовать и которые нужно принимать во внимание.)

 

Средний инвестор, у которого опциона нет, имеет лишь свои акции, которые теперь стоят меньше, и не может вернуть себе ни цента из потерянных денег. Если все это приводит вас в замешательство, не беспокойтесь — это случается с большинством людей, когда они слышат об этом впервые. Важно помнить то, о чем я уже писал ранее в этой книге, — о необходимости мыслить противоположными категориями. Для многих людей научиться использовать опционы — это все равно что научиться есть левой рукой после того, как они всю свою жизнь ели правой. Сделать это можно. Просто требуется небольшая практика. Важно запомнить, что процесс использования опционов для защиты своих активов, а также для того, чтобы делать деньги как при растущем, так и при падающем рынке, — это не сложный процесс. Повторяю еще раз, потому что это важно: инвестирование не обязательно может быть рискованным занятием, если вы получаете правильные советы и у вас хорошие советчики. Вы не должны всю свою жизнь беспокоиться о том, что ваш инвестиционный портфель опустеет в результате крушения рынка. Вместо того чтобы бояться этого, вы можете научиться тому, как стать еще богаче, пользуясь тем, что рынок шарахается то вверх, то вниз, то в стороны.

 

Здесь важно отметить, что средний инвестор, потерявший деньги, частенько сидит, ждет и слушает советы своего финансового консультанта: «Держись и делай долгосрочные инвестиции». Он поступает так потому, что у него есть стратегия только для одного типа рыночного тренда, а, как вы теперь знаете, существует три разных типа.

 

Искушенный инвестор может и не покупать акции

 

Существуют искушенные инвесторы, которые вообще никогда не покупают и не продают акции. Они торгуют исключительно опционами. Когда я спросил одного моего друга, опционного трейдера, почему он инвестирует только в опционы, а не в акции, он ответил: «Инвестирование в акции — слишком медленный процесс. Я могу сделать гораздо больше денег, используя меньше денег, инвестируя в опционы. К тому же я могу сделать больше денег за более короткое время. Инвестировать в акции в надежде сделать деньги — это все равно что сидеть и ждать у моря погоды».

[Danila]

 

 

Большое спасибо! Очень полезная информация для освоения в ближайшем будущем. Сохранаю в своей копилке лучших постов! И книгу найду

[Danila]

 

... Главное в нашем деле ждать и слушать дыхание рынка ...

 

 

Как бы это не казалось странным, но это действительно не сложно. Один вчерашний и пара сегодняшних примеров:

http://s41.radikal.ru/i094/1009/8a/9b15b578cec0.png

http://s58.radikal.ru/i160/1009/af/1c7326b57f4e.png

http://s41.radikal.ru/i093/1009/5a/74832b997c22.png

[Sheff]

Добрый день! Всем удачи

По поводу затрат опционов по простому.

Я купил например 1 опцион Buy call со Strikes =30.00$ и исполнение в октябре за 0,60 $ . Обошлось мне это в 60,0$ ( пример без комиссии ) .

Если цена на пойдет в рост и цена актива в момент истечения будет < 30.0 , то я потеряю 60,0 . Предположем цена растет. Прибыл условно здесь не ограничена , но есть фактор времени. Я считаю просто . При Дельта ~ 50% , изменение актива на 1 $ соответствует росту стоимости опциона на 0,5 $. Примерно так . Все зависит от скорости измения цены. Обычно я беру прибыль 1 к 3 (5) . То есть затратив 60$ я стараюсь взять 180-300$.

На акциях США я не работаю . Работаю на акциях ММВБ без плеч. 1 в 1 . Можете сами посчитать сколько надо денег , чтобы купить 100 акций по цене ~29.0 $ и какое соотношение прибыли к затратам

 

 

[fxmon]

Пробую фунта в догонку взять, с основания волны А тоже входил, вылетало по б/у.

http://s43.radikal.ru/i101/1008/ba/f90199e073fb.png

Здравствуйте! Не могли бы вы скинуть мне индикаторы, которые использовали на этом скрине? Буду очень благодарен!