ТС "Тройной экран"

[Kastet]

Самая простая, понятная и логичная торговая система была разработана американским трейдером-фондовиком Александром Элдером для игры на фондовом и товарном рынках, однако во многих случаях она может успешно применяться и на валютном рынке. Основной принцип данной системы является анализ рынка сразу по трем временным масштабам, поэтому ее и называют системой "тройного" экрана - вы строите 3 графика и последовательно их анализируете.

 

Как происходит выбор масштабов времени для анализа каждого экрана:

 

Первым выбирается "средний" экран - этот тот масштаб времени, которому наиболее соответствует длительность сохранения открываемой позиции. Например, если планируется сохранять открытую позицию несколько дней или даже недель, то средний экран задается дневными графиками - "дневками", где каждая свеча - один день. Если сделка продлится несколько часов или от силы 4-7 дней, то лучше в качестве среднего экрана выбирать часовой график.

 

Далее выбираются долгосрочный и краткосрочный масштабы, которые на порядок отличаются от среднего, для среднего экрана дневок это, соответственно, недельный и часовой графики.

 

Анализ в системе "тройного экрана" начинается с долгосрочного графика. Система относится к трендовым, и первая задача, которая здесь стоит - определение основного долгосрочного тренда, в направлении которого стоит играть, и его состояния - начало, середина или окончание.

 

Соответственно, на этом графике необходимо применять трендовые индикаторы, основным из которых является MACD-гистограмма. Направление тренда определяется соотношением двух последних штрихов или точек гистограммы: восходящая гистограмма, когда последняя точка выше предыдущей, указывает на повышательный тренд, нисходящая гистограмма указывает на необходимость играть на продажу.

 

Следует учитывать, что:

 

1. поворот или спад гистограммы говорит об окончании и развороте тенденции.

2. повороты вверх, происходящие ниже нулевой линии, подают более сильные сигналы на покупку, чем повороты выше этой линии.

3. повороты вниз, происходящие выше нулевой линии, подают более сильные сигналы на продажу, чем повороты ниже нулевой линии.

 

Рекомендуется использовать сразу несколько индикаторов тенденций для исключения ложных сигналов. Базовое правило: играть только в направлении тенденции, выявленной на первом долгосрочном "экране".

 

На втором среднем экране необходимо выявить движение против основного тренда - "волну, которая бежит против течения". Это, как желтый цвет светофора - необходимо начать готовится к сделке, разворот коррекции по тренду укажет на возможность покупки или продажи. При основной тенденции к повышению на первом экране, например, недельном графике, дневные спады указывают на возможность покупки, при недельной тенденции к понижению дневные подъемы указывают на потенциальную возможность продажи в конце выявленной коррекции. На втором экране необходимо использовать сигнальщики, такие как RSI, Stochastic и др. При этом :

 

• сигнал на покупку подается, если на первом экране тренд восходящий, а сигнальщик на втором экране, например RSI, упал ниже линии перепроданности 20% и начинает восстанавливаться;

• сигнал на продажу подается, если на первом экране тренд нисходящий, а RSI на втором экране поднялся выше линии перекупленности 80% и начинает падать.

"Третий экран" даже не является графиком - это метод размещения ордера на покупку или продажу в зависимости расположения индикаторов на двух предыдущих графиках. Элдер называет его "скользящим приказом".

 

Итак:

• если основная тенденция идет вверх, а коррекция - вниз, то скользящие сигналы на покупку улавливают момент верхних прорывов уровня сопротивления. Метод скользящего приказа о купле срабатывает, когда, например, для долгосрочного экрана недельная тенденция идет наверх, а сигнальщик на втором дневном экране падает. Разместите приказ о купле чуть выше максимума предыдущего дня. При подъеме цен позиция на покупку должна быть открыта, как только цена поднимется выше гребня предыдущего дня до выставленного уровня. Если же спад цен продолжится, он не затронет приказ о купле. Тогда опустите приказ на следующий день на один тик выше последнего максимума котировок. Продолжайте ежедневно опускать приказ о купле, пока он не окажется затронут, или пока недельный индикатор, развернувшись вниз, не отменит сигнал о купле.

• если основная тенденция идет вниз, а коррекция - вверх, то скользящие сигналы на продажу улавливают момент нижних прорывов уровня поддержки. При недельной тенденции к понижению подождите, пока подъем дневного сигнальщика не задействует метод скользящего приказа о продаже. Разместите приказ на продажу немного ниже минимума последнего дня. Как только рынок повернет вниз, вы автоматически откроете позицию на понижение. Если рост цен продолжится, ежедневно сдвигайте уровень приказа о продаже на несколько тиков ниже минимума последней свечки. Цель метода скользящего приказа о продаже — уловить момент внутридневного нижнего прорыла. Приказ вступает к силу, когда дневная тенденция к повышению обрывается, и недельная тенденция к понижению опять вступает в свои права.

 

Итог:

 

Прибегайте к методу скользящего приказа о купле, когда недельная тенденция повышается, а дневной сигнальщик понижается. Прибегайте к методу скользящего приказа о продаже, когда недельная тенденция понижается, а дневной сигнальщик повышается.

 

Как размещают защитные ордера в системе тройного экрана

 

Стоп-ордер на фиксацию убытка при позиции на повышение следует ставить немного ниже минимума данного или предыдущего игрового дня - у наименьшего из двух.

 

Стоп-ордер на фиксацию убытка при позиции на понижение следует ставить немного выше максимума данного или предыдущего игрового дня - у наибольшего из двух. Далее ордера можно сдвигать по ходу рынка.

 

А. Элдер. Как играть и выигрывать на бирже.

[Sheff]

Добрый день! Всем удачи

С А. Эльдером знаком с 1997 и продолжаю работать по его системе + чуть-чуть волн + профиль рынка .

Некоторые сделки на июньском фьючерсе РТС ( RIM0)

Уж слишком много на форуме платного , а все уже давно изобретено и все зависит от человека

Работа на рынке - это процесс творческий . Мне напоминает шахматы.

Может не туда бросил сообщение - извините . Уж слишком много всего на форуме .

Когда в журнале писали о системе Эльдера и его импульсной системе , то пропустили главное . Это не система для совершения сделок .

Я это понял только после просмотра его семинара

Сделки.rar

Изменено 16 июня, 2010 пользователем Sheff

[Илъя]

Не могли бы вы "ширее" описать ваши мысли о трейдинге и вашей тс? Какой у вас индюк изображен - envelopes?

P.s. учитывая, что вы почти ловите вершины вряд ли это имеет отношение к тс Элдера) Трейды мне очень понравились. Не по результативности, а по стилю и мелкому стопу

[Sheff]

Добрый день! Всем удачи

За эти годы я очень много говорил про систему работы. Там нет никаких секретов. Кто давно на форуме - знает .

По поводу Эльдера Вы не совсем правы. Когда большинство трейдеров только начинает покупать или продавать , мы уже фиксируем прибыль и думаем о новых сделках или курим сигару. Что бы понятнее привожу график самого индекса РТС. Но по такому же принципу я работаю на всех рынках

 

[mckurt]

Добрый день!

 

Если Принимать решения на основе минимумов и максимумов, используя "три экрана", то результативность просто впечатляет!

 

Главное: нужно смотреть, чтобы хотя бы на 2-х графиках был сигнал - по нему и торгуем. К примеру, если:

 

1 - график SELL

2 - график BUY

3 - график SELL

 

то продаём инструмент.

 

Стоп ставлю по среднему графику (на нём и торгую), используя "индикатор истинного диапазона".

[Sheff]

Добрый день! Всем удачи

Для поднятия настроения некоторые сделки на фьюче РТС

 

[Danila]

Добрый день! Всем удачи

Для поднятия настроения некоторые сделки на фьюче РТС

 

Здравствуйте Sheff! С анализом по Элдеру всё более-менее понятно. Непонятен момент принятия решения. Подскажите, если не секрет конечно, что для Вас является сигналом для открытия самой сделки? Т.е. допустим видим дивер, возможно будет разворот тренда, а в какой момент входить? Как пример Ваш верхний селл по РТС, что было сигналом к продаже?

[BadTier]

кто ж такое расскажет)

[Sheff]

Добрый день! Всем удачи

Нет никаких секретов. Мы на этом форуме года 2 об этом говорили и без всяких оплат . Спросите старых.

Если кто-то говорит , что он нашел грааль и даст Вам за оплату, не верте. Брехня. Все уже давно открыто. Все остальное человеческий фактор .

Если кто-то говорит ,что работает без стопов и лосей , не верте . Конечно при смене направления всегда есть лосики . Те же дивера.

Начинают появляться на мелких ТФ , потом на D , потом на W. И только когда они снова начинают возвращаться на мелкие ТФ , можно пробывать подергать корову за сосок.

Ну а когда ухватились за 1 сосок ,то уже не отпускаем , пока не выдоим все молоко . А если повезет по и корову сьедим за одно .

Чтобы не повторять посмотрите здесь...

[Sheff]

Добрый день! Всем удачи

Все задачи на фьюче пока выполнены. Рейтинг сделки мне нравиться.

Пробую Buy

 

[Danila]

Добрый день! Всем удачи

Нет никаких секретов. Мы на этом форуме года 2 об этом говорили и без всяких оплат . Спросите старых.

Если кто-то говорит , что он нашел грааль и даст Вам за оплату, не верте. Брехня. Все уже давно открыто. Все остальное человеческий фактор .

Если кто-то говорит ,что работает без стопов и лосей , не верте . Конечно при смене направления всегда есть лосики . Те же дивера.

Начинают появляться на мелких ТФ , потом на D , потом на W. И только когда они снова начинают возвращаться на мелкие ТФ , можно пробывать подергать корову за сосок.

Ну а когда ухватились за 1 сосок ,то уже не отпускаем , пока не выдоим все молоко . А если повезет по и корову сьедим за одно .

Чтобы не повторять посмотрите здесь...

 

Решил тоже подёргать... корову за сосок , первые впечатления неплохие. Sheff, если не трудно, прокомментируйте.

http://i068.radikal.ru/1007/06/7efef8c49508.png

http://s54.radikal.ru/i144/1007/61/7f17dc52f35c.png

[BadTier]

Добрый день! Всем удачи

Все задачи на  фьюче пока выполнены. Рейтинг сделки мне нравиться.

Пробую Buy  

 

 

как достигается такая точность входа? переход вплоть до м1?

 

и еще вопрос- через какого брокера торгуете РТС? можно в личку.

 

 

 

[Danila]

Немного сделок на тему 3-х экранов Элдера, на тех рисунках где экрана показано всего 2 старший ТФ смотрел в отдельном профиле:

[Sheff]

Добрый день! Всем удачи

На срочном рынке работаю с Finam и ALOR.

На точность не обращяйте внимание. Просто иногда везет . Работаю не на пробой , а на отбой . Поэтому стопы получаються короче . Конечно получаешь и лосей .

Для работы с фьючем РТС использую дополнительно профиль рынка . Учусь у Елены.

Профиль рынка - это просто другой язык рынка и он мне помогает . На Forex практически не работаю . Вот гарфик SP500 и некоторые сделки на MINISP.

Когда все говорят что все пропало , кто-то должен покупать

 

[Danila]

 

Для работы с фьючем РТС использую дополнительно профиль рынка . Учусь у Елены.

Профиль рынка - это просто другой язык рынка и он мне помогает . На Forex практически не работаю . Вот гарфик SP500 и некоторые сделки на MINISP.

Когда все говорят что все пропало , кто-то должен покупать

 

Александр, если не сложно, подскажите что за Елена у которой Вы учитесь.