ПОЧЕМУ «ПЕРЕСТАЮТ РАБОТАТЬ» ПРИБЫЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ?

[Rich_man]

Почему «перестают работать» прибыльные торговые системы?

 

Любая техника в руках пионера – металлолом!

 

Многие трейдеры сталкиваются с ситуацией, когда прибыльная торговая система «вдруг» начинает сливать депозит. На ум сразу приходят 2 главные причины:

• Нарушение правил торговой системы.
  
• Рынок учёл торговую систему.
  

Как правило, анализ торговли грубых нарушений дисциплины не выявляет: все действия строго в соответствии с сигналами Вашей торговой системы. Остаётся только одно…

 

РЫНОК УЧЁЛ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ!

 

Звучит очень солидно. А главное, есть виновник «торжества», и это не Вы.

 

Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, я сделал скриншот графика и попросил представителей различных торговых подходов указать на нем точки входа по их системам.

 

Вот какая карта входов у меня получилась:

 

Как видно из рисунка особого разброса в точках входа нет, хотя каждая из них выбиралась исходя из правил различных торговых систем.

 

Я понимаю, что 30 человек не такая значительная цифра, чтобы делать более точные выводы. Плюс к этому, опрос проводился среди слушателей Академии, которые особо не горят желанием пытаться ловить пики движения или «запрыгивать в уходящих поезд». Но, не смотря на это, я сильно сомневаюсь, что картина особо изменится, если мы проведём опрос более широкой аудитории.

 

Не знаю как у Вас, но у меня сразу возникает несколько вопросов:

1. Допустим, одна из торговых систем, представители которой участвовали в опросе, получит мировую известность и заслуженное признание большого количества трейдеров, значит, Рынок должен её учесть. Но как Рынок выберет точки входа именно этой торговой системы и учтёт только их, не затронув другие торговые подходы?
   
2. Если Рынок не может выбрать точку входа конкретной торговой системы среди множества других, находящихся практически на этом же уровне, то почему перестают работать действительно успешные торговые системы?
   

Давайте сразу договоримся, что невозможно наступить на муравейник и раздавить только одного муравья, поэтому ломать голову над первым вопросом, думаю бесполезно.

 

Чтобы разобраться со вторым вопросом, давайте задумаемся вот над чем:

 

ОТЛИЧИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА К АНАЛИЗУ РЫНКА.

 

Профессионалы хотят разобраться, что происходит на Рынке. Для них главное – законы Рынка, а индикаторы только подспорье.

 

Для «толпы» главное – сигналы «секретных» индикаторов. Им плевать, что происходит на Рынке на самом деле, главное увидеть долгожданный сигнал индикатора, который позволит им совершить безубыточную сделку. Они даже думать не хотят, что на самом деле хотел получить автор этого индикатора.

 

Сразу слышу возмущённый гул «толпы» и заверения, что с помощью супер индикаторов они хотят понять происходящее на Рынке. Ну-ну…

 

---

Первые 100 человек, нашедших Грааль трейдера, получат его совершенно бесплатно.

---

 

Спорить ни с кем не собираюсь. Тем более не собираюсь утверждать, что технический анализ знать совершенно не обязательно.

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Иначе не заметите, как окажетесь в стройных рядах «толпы». Поэтому в торговой системе MasterForex-V техническому и волновому анализам уделяется большое внимание.

• Как на графике увидеть то, что многие видеть… просто не хотят?
  
• Секреты нового волнового анализа MasterForex-V.
  

КОГДА ИНДИКАТОРЫ НАЧИНАЮТ ВАС ОБМАНЫВАТЬ?

 

Мы с Вами разобрались, что «толпа» переоценивает значимость индикаторов и не следить за изменениями на Рынке.

 

Как сигналы индикаторов попадают в торговую систему?

 

Грубо говоря, это происходит следующим образом:

1. Трейдер изучает законы Рынка и замечает некие закономерности на Рынке, которые дают ему преимущество.
   
2. Чтобы не следить за каждым тиком, он ищет сигналы, которые будут заранее предупреждать его о возможном появлении этих закономерностей. Для этого либо дорабатывается имеющийся индикатор, либо разрабатывается новый.
   
3. Формализует правила, которые позволят ему концентрироваться на графике только в нужный момент.
   

Конечно, не все так просто, за каждым этим пунктом стоит громадный объем кропотливой работы. Но повторюсь ещё раз, для профессионала появление сигналов на индикаторе это повод оценить Рынок в поисках своих преимуществ, а для «толпы» - повод для неосознанных действий.

 

Почему индикаторы дают «сбой»?

 

Да в принципе никакого сбоя нет. Меняется Рынок, меняются показания индикаторов, т.к. рассчитаны на показаниях Рынка.

 

Но «толпе» некогда думать о таких мелочах. Эти идейные борцы за денежные знаки находятся в вечном поиске Грааля и им не до Рынка.

 

«ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ» ПРИБЫЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОФЕССИОНАЛОВ.

 

Профессионалы подстраиваются под постоянные изменения Рынка. У них не возникает мыслей подстроить Рынок под показания своих индикаторов. Они следят за изменениями показаний индикаторов при появлении их преимуществ на Рынке.

 

Тоже самое относится и другим инструментам технического анализа:

• Уровням поддержки и сопротивления.
  
• Трендовым каналам.
  
• Фигурам разворота и продолжения тренда
  
• И т.д.
  

Небольшой пример из практики применения торговой системы MasterForex-V.

 

Пивот MF имеет важное значение в Новом подходе к техническому анализу торговой системе MasterForex-V. Он помогает нам увидеть:

• Возможную смену тренда
  
• Повышение волнового уровня, а значит и повышение потенциала дальнейшего движения.
  
• Разницу между волнами и подволнами текущего движения.
  
• Точку отсчёта нового движения на рынке
  
• И т.д.
  

Смотрите как изменялась методика определения значимого пивота с течением времени.

 

1. Изначально значимым пивотом считался пик первой подволны. Его пробитие являлось сигналом об окончании волновой структуры.

 

2. Затем пивоты стали размечать в основании импульсных волн. Пробитие Пивота MF3 говорило об окончании пятиволновки, а об окончании трёхволновки говорило пробитие Пивота MF2.

 

3. Далее для пятиволновки значимым пивотом стал Пивот MF2 в пятой волне, а для трёхволновки - Пивот MF2 в волне «С».

 

Сейчас для выявления наиболее значимых пивотов мы используем сетку Фибоначчи. Уже есть наработки по дальнейшим изменениям.

 

Т.е. методика определения значимых пивотов меняется вместе с Рынком, но все изменения делаются не ради каких-то призрачных «супер сигналов». Пивот всегда должен помогать нам в решении задач, о которых я говорил выше.

 

Кстати лично я задержался в Академии потому, что командная работа позволяет быстрее реагировать на все изменения Рынка. Одному это делать очень тяжело.

 

КАК ЖИТЬ, КАК БОРОТЬСЯ…

 

Напоследок, от себя хочу дать пару советов:

1. Раз и на всегда, решите для себя, что сигналы индикатора - это не повод нажимать на кнопки «buy» или «sell», а повод внимательнее оценить возможности которые сейчас предоставляет Вам Рынок, и только потом принять торговое решение.
   
2. При ведении дневника учитывайте малейшие изменения в показаниях индикатора при появлении закономерностей, которые дают Вам преимущество на Рынке. Тогда Вы сами увидите «новые сигналы» и Ваша торговая система всегда будет рабочей.
   

PS. Вы заметили, что слово Рынок в этой статье написано с большой буквы? Это сделано специально, чтобы подчеркнуть, что законы Рынка важнее сигналов индикаторов.

 

PPS. Если статья Вам понравилась, приглашаю обсудить затронутый вопрос и пригасить сюда своих знакомых.

 

Для этого надо просто нажать на кнопочку «Поделиться» внизу странички форума.

[Фурион]

Прибыльные ТС могут перестать работать в том случае если автор ТС при её создании занимался подгоном на истории, подгонял размер стопа и тейка не говоря уже о параметрах индикаторов.

Если же в ТС изначально была встроена логика и правильные принципы построения ТС то тогда взять и перестать работать ТС не должна.

На все должен быть строгий алгоритм с правильными принципами построения ТС, да возможно такое что на каком то промежутке времени алгоритм может работать хуже или лучше, но диверсификация инструментов таймфреймов и грамотный ММ помогут сделать кривую доходности ровной и стабильной.

[dyadyaSasha]

Прибыльные торговые системы перестают работать, только из-за того, что во время анализа не учел какие то моменты, или не собрал полную информацию. анализировать надо не только тенденции рынка, но и свои проигрыши и выигрыши тоже. Ну вобще как то так меня учили.

[ATEI]

Торговая система всего одна, единственная и неповторимая - "Купить дешево и продать дорого".

 

Работает она успешно с VIII в. до н. э. Именно так, иначе торговля как способ получения прибыли не случилась бы как явление, от слова совсем. Все остальные "торговые системы" всего лишь МЕТОДИКИ применения этого базового принципа на практике.

 

Если вовремя это понять, включить голову, а не только в нее есть - будет вам счастье.

 

Доброй охоты! 

[dyadyaSasha]

Согласен только с первой строчкой...   "купить дёшево, продать дорого".  и для того что бы дёшево купить и дорого продать, надо знать бально простые вещи когда покупать а когда продавать, а для этого уже потребуется голова, в которую надо не только кушать (что Вы верно отметили; как говорится "у кого что болит, тот о том и говорит" ), но и думать, а так же анализировать текущие события. Да и вообще не в деньгах счастье :)

[ATEI]

Надо знать?

 

В правой части графика есть шкала цены. Ergo!

 

1)  Покупаем когда дешево.

 

2) Продаем когда дорого.

 

Это банально простые вещи.

 

Вы мне пытаетесь хамить? Могу вам устроить отдых от форума - первое и пока устное предупреждение. А второго не будет.

 

Удачи.

 

P.S. 

 

Тогда же в "Стратегии и тактике текущих торгов", вот этот человек высказал здравую мысль. Дословно не помню, но примерно так - " ... а что вы паритесь, все просто продаете вверху и покупаете внизу, просто и банально."

 

 

 

Написано в 2007 году - 16 лет назад