Текущая торговля: анализ японских свечей и инд."Ишимоку"

[KirNevskiy]

Еще один интересный момент, дополняющий ТС "ЧЕС" и показывающий, что набор индикаторов в системе реально помогает фильтровать подаваемые друг другом сигналы:

Сейчас это хорошо видно на текущем дневном графике пары USD/JPY:

http://s020.radikal.ru/i706/1405/02/f3578b9be67b.jpg

Когда цена переходит во флет и формирует горизонтальный треугольник на графике цены видно, что краткосрочный 20 дневный канал начинает отрываться от обеих (и верхней и нижней) границ долгосрочного 55 дневного канала, как бы сужаясь внутри него. При этом и сам 55 дневный канал тоже сужается (вообще сужение каналов - это сигнал о скором сильном прорывном движении). Однако на графике осцилятора происходит пересечение 50% уровня, но сама цена инструмента не обновляет локальных минимумов (или максимумов). Т.о. мы получаем от ТС ложные сигналы на вход первого типа (из-за возможности получения большого количества таких ложных сигналов на вход первого типа в ТС "ЧЕС" вход по такому сигналу осуществляется осторожно, одним маленьким ордером), однако тут же, от самого осцилятора мы получаем сигнал о дивергенции/конвергенции с ценой. В ТС "ЧЕС" осцилятор используется с такими настройками, что сигнал о дивергенции/конвергенции с ценой проявляется довольно редко, поэтому значимость его велика и служит как раз для анализа ситуации на рынке и выхода из сделок, если сигнал о диверегнции/конвергенции направлен против них.

Чуть дальше на графике ситуация с треугольником повторилась и заставила меня закрыть все продажи пары, хотя еще несколько дней назад эти продажи соответсвовали сигналам ТС "ЧЕС".

Изменено 12 мая, 2014 пользователем KirNevskiy

[KirNevskiy]

Продолжаю уточнять правила ММ для ТС "ЧЕС" и показывать текущие торговые сигналы по этой ТС.

По правилам ММ:

1. Размер открываемого ордера расчитывается через показания индикатора волатильности ATR (20). Его показания (текущие) в формуле расчета обозначены как "N". Такой ордер "черепахи" называли "Юнитом".

Юнит изменялся, и "Черепах" каждый день знали, сколько контрактов они могут заключить в зависимости от количества денег на их счету.

Давайте рассмотрим пример расчета юнита для конкретной сделки.

Пример:

Первый шаг в определении размера позиции, это определение волатильности доллара представленное через базовую волатильность рыночной цены (которая определяется при помощи N). Для этого используется формула:

Волатильность доллара = N * доллары на пункт

Когда нам известна волатильность доллара, мы можем подсчитать юниты:

Юнит = 1% торгового счета/Волатильность Доллара,

К примеру, мы можем рассчитать размер юнита по паре USD/CHF 29 января 2010 года.

N = 0.0084

Размер депозита = 200.000$

Доллар на пункт = 100.000

Юнит = (200.000*1%)/(0.0084*100.000) = 2,38

Поскольку "Черепахи" не могли торговать не целым количеством контрактов, то значение округлялось до целого. В нашем примере размер юнита равнялся 2.

 

2. Черепахам были даны правила управления риском, ограничивающие количество юнитов, поддерживаемое в любой момент времени, на четырех различных уровнях. По сути, эти правила контролировали общий риск, который мог выдержать трейдер, а ограничения минимизировали потери в течение продолжительных периодов убытка, а также во время экстраординарных ценовых движений.

Лимиты были таковы:

I Один рынок: максимальное значение юнитов – четыре

II Рынки с сильной корреляцией – для них максимальное количество юнитов равнялось шести. Пример таких рынков: мазуть и нефть, золото и серебро, валюты в группе(Forex)

III Рынки со слабой корреляцией – для них макимальное количество юнитов равнялось десяти. Пример таких рынков: серебро и медь, вариации зерновых.

IV Одно направление (шорт или лонг) – общий максимум юнитов в одном направление был равен двенадцати. Теоретически можно было иметь 12 юнитов в длинном и 12 юнитов в коротком направлении одновременно.

 

3. Стопы и выходы - когда закрывать позицию

У "черепах" существовало правило фиксированного выхода из сделки по стоп-лосу.

Стоп равнялся 2N.

То есть, возвращаясь к примеру, в теоретическом входе с о сделкой на паре USD/CHF стоп-лосс был бы установлен на уровень 2N, равный 0.0168 или 168 пунктов.

Черепахи знали, что если цена достигает уровня 2N – они принимают убытки и покидают сделку.

 

4. В ТС "ЧЕС" я использую все эти правила ММ, но они добавлены теперь следующими пунктами:

1. При получении сигнала на вход первого типа (Стохастик пересекает уровень 50%) позиция открывается только в случае, если цена на графике инструмента при этом не касалась границ 20 или 55 дневного канала (в направлении предпологаемого открытия сделки). Открываем один ордер (юнит). Как только (после входа в рынок) цена коснется границы 20 или 55 дневного канала (в направлении открытой сделки) стоп по этому ордеру переносится на б.у.

2. При получении сигнала на вход второго типа (Цена отбивается от "противотрендовой" границы 20 дневного канала и формирует разворотную свечную модель с подтверждением) открываем сразу два ордера: первый расчитывается как стандартный "юнит" "черепах", а второй в 4 раза больше первого (замена пирамидинга на агрессивных вход). Как только цена коснется границы 20 дневного канала (в направлении открытой сделки) стоп по этому большому ордеру переносится на б.у. При касании ценой границы 55дневного канала (в направлении открытой сделки) большой ордер закрывается полностью (фиксируем прибыль). При этом маленький ордер оставляем на долгосрок (стоп располагается на 2N ниже\ выше открытия ордера). В б.у. долгосрочный ордер переносим когда "противотрендовая" граница 55 дневного канала достигнет уровня открытия ордера.

 

Теперь пример входа по сигналу второго типа:

На кабеле (дневной график) появился сигнал на вход в покупки:

http://s019.radikal.ru/i624/1405/4c/f258c5ad22c1.gif

Цена отбилась от противотрендовой границы 20 дневного канала и сформировала разворотную модель "Утренняя звезда" (кроме того стохастик образовал обратный дивер с ценой). При этом Стохастик выше 50% уровня, что говорит о преобладании бычьих настроеий (бычий тренд не окончен).

Поэтому сегодня открыл два ордера на покупку (0,1 лота и 0,4 лота) по цене 1,6827. Стоп на 2N - 1,6695.

[KirNevskiy]

К нашему давнишнему разговору о действиях ЕЦБ и как их трактовать в торговле. Вот пример такой работы (анализа) данных от Луданова:

"Хочу обратить также внимание на операции ЕЦБ на открытом рынке, проходящие на этой неделе. Завтра ЕЦБ выдает семидневных кредитов на сумму в 174 млрд. евро (MRO), в то время, как неделю назад банки брали существенно меньше – 131,96 млрд. евро.

Одновременно ЕЦБ стерилизует почти на 35 млрд. евро меньше, чем неделю назад.

http://blog.forex4you.org/wp-content/uploads/2014/05/27-6.jpg

С одной стороны существенный приток ликвидности. С другой стороны при сильно выросшей ставке Eonia это еще раз подтверждает наличие проблем с ликвидностью.

Мое мнение: на этой неделе мы еще увидим рост EUROUSD как минимум в район 1,37.

В любом случае текущие уровни я считаю совершено неподходящими для шорта EUROUSD, поскольку возможные действия ЕЦБ уже полностью учтены рынком.

Возможно, что до заседания ЕЦБ EURO неожиданно для многих игроков вырастет существенно выше."

 

Про свою торговлю;

Сейчас я закончил оформление и описание ТС "ЧЕС", все ее сигналы (это будет механическая ТС) и правила ММ (взято у "черепах") и с июня начинаю годовой тест ТС (т.к. графики дневные, то год - это минимум, а так надо 3-4 года тестить).

Здесь буду выкладывать сделки в прежнем формате (когда вошел и на каких сигналах и когда вышел или перевел в б.у.) и график стейтмента по месяцам.

Если будут вопросы или свои сделки по этой ТС, то пишите тут тоже.

У меня в работу отобрано 10 инструментов:

EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, AUD/JPY, NZD/USD, USD/CAD, EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY.

[Relic]

EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, AUD/JPY, NZD/USD, USD/CAD, EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY.

Я бы предложил вместо AUDJPY взять один из еврокроссов австралийца. EURAUD или GBPAUD. хорошие движения по несколько сотен пунктов.

[KirNevskiy]

EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, AUD/JPY, NZD/USD, USD/CAD, EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY.

Я бы предложил вместо AUDJPY взять один из еврокроссов австралийца. EURAUD или GBPAUD. хорошие движения по несколько сотен пунктов.

Спасибо за предложение, но к сожалению у моего ДЦ нет котировок этих пар, однако, если кто-то захочет их попробовать торговать (в том числе и в долгосрок), может здесь отписывать результаты теста...

[Домино]

Привет, Кирилл и гости ветки. Рада всех, всех видеть. Вот Алексей SoBeR объявлялся...Его пост - прямо бальзам на душу! Надеюсь, и Костя появится... А то позабыл, позабросил! Нет... не совсем - тут не права...в Школе виделись. "Забегал" на огонек Кирилл, рада, что ты осваиваешь новые виды анализа и как всегда неутомим в своих поисках. Времени у меня сейчас очень мало. Даже трейдить ( прицепилось дурацкое словечко с нового ресурса ) не всегда есть возможность. Учеба, учеба, учеба...Новые виды анализа рынка - тут мы с тобой чем-то похожи ( беспокойным характером и какой-то неуемностью, наверное. Но это здорово! Так и должно быть - я убеждена. А иначе скучно жить! Помещать себя в какие-то статичные рамки - это не для меня ). Учусь на нашей Кафедре Объемов у Макса Сантьяго - с ним всегда интересно! Узнаю рынок с новой стороны. Пытаюсь уже торговать по этой информации о рынке, но пока еще так не привычно и не обычно....Я же без волн, как без рук! Плюс еще одно учебное заведение - тоже объемы...( вот тут начинаешь понимать, насколько хороша Академия своими преподавателями и наставниками! Все же познается в сравнении...) Так что, столько информации - голова просто взрывается! Но для меня - это нормальное состояние. Мне нравится! Кирилл, посмотри, нашла на просторах интернета простой, не замороченный вебинарчик по отчетам СОТ ( там как раз есть информация про банки, фонды и их функции) http://tradelikeapro...z-otchetov-cot/ Правда, это для среднесрока ( тебе точно пригодится! ), но мне было очень любопытно...Успехов всем и удачи! Буду забегать.

[lovkach]

Такс, такс такс))))..я тута))) и тама)))))...очень рад всех видеть...не часто пишу, ну сами знаете, дела, семья и всё такое..но я всегда с вами))...Ира, Кирилл приветы всем...Ира эта ссылка на этот СОТ не очень..я видел этот видос..автор не понимает СОТ..он там всё напутал, и когда я ему сказал, что он перепутал хеджеров и крупных спекулянтов, меня забании..может он переделал, но он видит СОТ первый раз)))...вот не плохой анализ СОТ http://ruforum.mt5.com/threads/46182-otcheti-sot

[Домино]

Такс, такс такс))))..я тута))) и тама)))))...очень рад всех видеть...не часто пишу, ну сами знаете, дела, семья и всё такое..но я всегда с вами))...Ира, Кирилл приветы всем...Ира эта ссылка на этот СОТ не очень..я видел этот видос..автор не понимает СОТ..он там всё напутал, и когда я ему сказал, что он перепутал хеджеров и крупных спекулянтов, меня забании..может он переделал, но он видит СОТ первый раз)))...вот не плохой анализ СОТ http://ruforum.mt5.c...182-otcheti-sot

Привет, Костя! Конечно же, рада видеть... Спасибо за ссылочку. Я вебинар смотрела уже с правильной информацией, но твой коммент там видела ( думаю, что твой - по поводу крупных спекулянтов и хеджеров ). Мне понравилось, что в видео все показано - где взять отчет, какую колонку открыть и что смотреть - наглядно, понятно...Мозг не напрягать и не искать - где эта улица, где этот дом?... А уж как интерпретировать любую информацию - тут каждому голова в помощь...Как ей поработаешь, так и...богатым станешь! Или не станешь... Желаю, конечно, чтобы у всех все было отлично! Удачи! До встреч. Забегай.

[KirNevskiy]

Костя и Ира, рад вас видеть в ветке, уже заскучал по вам =)

СОТ - это очень хорошо, но у меня пока голова забита ТС "ЧЕС"... все пытаюсь предусмотреть в ней разные варианты торговли, хотя пока склоняюсь, что два сигнала для входа в рынок - это уже много, а тут еще третий проявился (но он более рискованный, поэтому пока про него тут не писал), связан с индикатором МА (10), который вы видели на моих скриншотах. Пока этот сигнал не буду здесь озвучивать, т.к. еще не продумал ММ для его использования (скорее всего это будет осторожный вход малым лотом и в долгосрок).

А пока (до июня считанные дни) бегло тут в нескольких постах обрисую ситуацию на рынке по всем моим инструментам и какие сигналы сейчас дает ТС или каких сигналов от нее жду. В дальнейщем буду только постить конкретные сделки по ТС по ее сигналам, а это как обзор будет всех инструментов.

Итак, сначала главная пара всех форекс-трейдеров - EUR\USD:

http://s018.radikal.ru/i508/1405/ec/899754422bdf.png

По ТС "ЧЕС" получен сигнал о смене тренда с бычьего на медвежий - стохастик пересек уровень 50% сверху вниз, однако этот сигнал на вход в долгосрочную продажу пары сопровождался касанием ценой противотрендовой границы 55-дневного (синий цвет) канала, поэтому пока (по правилам ТС) я не открывал сделок на продажу.

Чего жду? По ТС теперь надо дождаться воврата цены к верхней границе 20-дневного канала (золотого цвета), он скоро должен начать снижаться и только в случае отбоя от него (появление разворотной свечной модели) можно будет агрессивно продавать евро. (Но есть вариант, что цена не дотянет до границы канала а развернется уже на уровне МА (10) (красная пунктирная линия на графике цены). Тогда и появится тот самый третий сигнал на вход в рынок, о котором я упоминул выше. Ну что же, значит тогда я его и буду опробывать (и опишу его здесь).

Вывод; по паре евродоллар пока вне рынка, но готовлюсь к продажам пары.

Изменено 29 мая, 2014 пользователем KirNevskiy

[lovkach]

ПО СОТ очень трудно что-то прогнозировать..хотя есть умельцы и с ним можно работать..)) СОТ использую как некое подтверждение...я полностью согласен с Кириллом, что можно открывать сел по Евро тока после отката как минимум в 1.38....я так думаю))

[KirNevskiy]

Спасибо, Константин, за высказанное мнение, оно всегда ценно для меня и думаю для других тоже интересно.

Продолжаю обзор своих инструментов перед запуском тестирования ТС "ЧЕС".

У нас на очереди "кабель":

http://s019.radikal.ru/i610/1405/88/829ef10fcb4f.gif

На рисунке я отметил точку, где система дала ложный сигнал (я тогда открыл сделку на покупку), но цена не достигнув верхней границы канала пошла вниз. Сделка моя была закрыта по б.у. стопу (т.к. после большой бычьей свечи я перевел стоп на безъубыток). Однако, на фунт взгляд пока бычий. Тренд еще не сломлен (нет сигнала от стохастика) и возможно скоро я получу еще один сигнал на покупку от ТС (если после касания противотрендовой границы 20-дневного канала сформируется разворотная свечная модель). Кроме того стохастик может попытаться сформировать еще одну обратную дивергенцию. Предыдущая окончилась сильным ростом пары и обновлением локальных максимумов. Возможно, что история повторится. По крайней мере, можно будет рискнуть... ;)

Вывод: пока вне рынка, но т.к. нет сигнала о смене тренда, то продолжаю рассматривать покупки пары.

[KirNevskiy]

Пара USD\JPY:

http://s015.radikal.ru/i332/1405/8e/dec7dd0c941d.jpg

Здесь как раз формируется сигнал на продажу по тренду третьего типа; "когда цена (после смены тренда - сигнал от стохастика - пересечение 50%) отбивается от трендовой границы 55-дневного канала, но не дойдя до противотрендовой границы 20-дневного канала разворачивается (сформировав разворотную свечную модель) и отбившись от МА (10) продолжает движение по новому тренду" - это сигнал к осторожному входу (малым ордером) в долгосрочной перспективе.

Вывод: по паре почти сформирован сигнал на продажу, скорее всего уже в понедельник можно будет открывать позицию.

Изменено 30 мая, 2014 пользователем KirNevskiy

[KirNevskiy]

И сразу две пары, т.к. ситуация в них очень похожая - AUD\USD и AUD\JPY:

В обоих парах на восходящем тренде идет коррекция (возможно принимая вид не простого зигзага, а горизонтального треугольника) и поэтому уже были "ложные" (как после оказалось) сигналы ТС на покупку. Тем не менее после поступления новых сигналов на покупку, я снова открыл сделки (однако стоп по ним будет переведен в б.у. как только цена приблизится к верхней границе 20-дневного канала):

http://s005.radikal.ru/i212/1405/f1/063f508963d1.gif

http://s006.radikal.ru/i214/1405/02/191905e8cd40.gif

Вывод: пока удерживаю покупки в обоих парах и видимо эти сделки перейдут в первый тестовый месяц.

[KirNevskiy]

Пара NZD\USD:

http://s020.radikal.ru/i718/1405/05/a0939c5dca33.gif

В целом есть отбой от противотрендовой линии и даже сформировалась разворотная модель "Утренняя звезда" - это сигнал к покупкам пары. Однако, разворотная модель слабая, т.к. цена закрытия белой свечи не достает даже до середины большой черной свечи. Поэтому такая модель нуждается в подтверждении. Для меня нужно будет, что бы белые свечи закрылись выше цены открытия большой черной свечи, только тогда буду покупать пару.

Вывод: получен сигнал на покупки от ТС, но сигнал пока считаю слабым, из-за слабости разворотной свечной модели. Пока вне рынка, но готовлюсь к покупкам пары.

[KirNevskiy]

Пара USD\CAD:

http://s020.radikal.ru/i706/1405/30/fbb8510f4e0a.gif

Стохастик указывает на возможную смену тренда на нисходящий, поэтому рассматриваю пока только продажи пары. Однако заходить планирую после отбоя цены от верхней границы 20-дневного канала (золотого цвета).

Вывод: пока вне рынка, но готовлюсь к продажам пары.