Текущая торговля: анализ японских свечей и инд."Ишимоку"

[lovkach]

Ладно, друзья..я вас таковыми считаю...не будем устраивать фехтование на пальцах))))..сегодня праздник..всех с праздником..если кого обидел, извините..не хочу в себе держать огорчение)))..Рендж Ровер..не злись..нам делить нечего..все одно дело делаем..ведь мы братья трейдерские))))..а мы можем спросить и подсказать многое)))..всем жму руку

[lovkach]

Давайте остановимся, друзья....Ира, прошу, только не уходи)))..не хочется в такой великий праздник ругаться...каждый знает свою вину и сам себя накажет Изменено 15 апреля, 2014 пользователем lovkach

[KirNevskiy]

16,04 Открыл покупку пары GBP\USD:

http://s019.radikal.ru/i631/1404/df/c00b25a674f1.gif

Т.к. тренд сохраняется восходящий. цена над Кумо. а линия Чикоу-спан отбилась от цены вверх. После мелкой коррекции движение вверх продолжилось:

http://s020.radikal.ru/i712/1404/a7/a04e97a247e7.gif

На ТФ Н4 видно. что цена отбилась от уровня Мюррея 5/8 и направилась к 8/8 (предполагаю. что достанет и зону перекупленность +2/8). Здесь однако формируется 5 точка медвежьей Волны Вульфа.

На ТФ Н1 веду бычью разметку по EWA:

http://s018.radikal.ru/i525/1404/e4/02685bccb5ef.gif

предположительно удлиняется третья волна в пятой (но возможен вариант и с конечным диагональником в пятой волне).

В целом запас роста большой и на коррекциях планирую добавлять покупки.

[KirNevskiy]

Также открыл покупку евры (по цене 1,3820). стоп уже на б.у.

Здесь коррекция возможно еще продолжится. тогда буду открывать новые покупки позже.

[KirNevskiy]

По текущим сделкам: все ордера закрыл (вне рынка) и жду окончания роста доллара против всех валют.

[KirNevskiy]

24.04 Открыл покупку пары EUR/USD по цене 1,3823 стоп под локальным минимумом 1,3782.

На дневном графике цена второй раз отбивается от Кумо и Ишимоку сформировал "Золотой Крест":

http://s019.radikal.ru/i621/1404/3e/fad8b4107133.png

На ТФ Н4 цена дважды отбилась от уровня Мюррея 4/8, что предполагает продолжение движения к 8/8:

http://i023.radikal.ru/1404/3f/9c14844eda4f.png

Поэтому пока в работе бычья волновая разметка:

http://s52.radikal.ru/i137/1404/96/dd72c7884cf7.png

[KirNevskiy]

22.04 Открыл продажу пары USD/JPY по цене 102,56, стоп уже на б.у.

На дневном графике есть сигнал о смене тренда:

http://s004.radikal.ru/i206/1404/75/f20aaa508117.png

Мертвый крест и отбой цены от Киджун и Кумо. На ТФ Н4 цена закрепилась под уровнем Мюррея 3/8, что предполагает дальнейшее снижение:

http://s45.radikal.ru/i109/1404/1a/b6760b56eda8.png

Поэтому волновая разметка пока медвежья:

http://s018.radikal.ru/i500/1404/dd/19393a447532.png

[KirNevskiy]

Сейчас перехожу с одного ноута на другой, поэтому записи делаю не регулярно, но свои сделки открытые буду стараться здесь освещать.

Итак, по ТС были открыты позиции:

1. на покупку пары EUR/USD. Здесь добавил еще один ордер на покупку, теперь по цене открытия 1,3834, стоп обоих ордеров на уровне 1,3782, профит один около уровня Мюррея +2/8 (1,3970), второй на уровне 161,8% по фибо (1,4040).

2. продажа пары USD/JPY предыдущая сделка закрылась по б.у., но снова открыл продажу по цене 102,16, стоп на уровне локального максимума 102,73

3. открыл сделку на покупку пары GBP/USD по цене 1,6808, стоп на локальном минимуме 1,6776

http://s006.radikal.ru/i213/1404/94/1f08eea145ae.png

4. открыл покупку по паре AUD/USD 0,9281, стоп-лосс под локальным минимумом четвертой волны 0,9248, профит на 61% фиборасширения 0,9593

http://i023.radikal.ru/1404/17/8af1d59b21e0.png

[KirNevskiy]

По торговле: вчера большинство сделок закрыл, в целом в небольшом минусе, оставил пока только покупки в паре EUR/USD, сегодня к ним добавил третью покупку, общий стоп на б.у.

 

Продолжаю выкладывать общий стайтмент, но по просьбе в предыдущих постах сделал его в графическом виде:

Стайтмент за март и апрель 2014г.:

http://i031.radikal.ru/1405/fc/97c765ca66bc.gif

В целом в апереле отторговался в минус 265п. Т.к. тренда уровня D1 фактически не было и рынок находился во флете, а флет пока торговать более успешно у меня не получается. Ну что же, есть над чем работать.

Продолжаю искать и удерживать тренды! =)

Всем удачной торговли и всех с праздником!

Пока!

Изменено 1 мая, 2014 пользователем KirNevskiy

[SoBeR]

Добрый день, Кирилл!

 

Дошли руки ,посмотрел твой вебинар в начале ветки...

На его основе зашортил золото в апреле, держал недели три -остался доволен)))

Рекомендую всем к просмотру.

Спасибо! Всех с праздником...

[KirNevskiy]

Добрый день, Кирилл!

 

Дошли руки ,посмотрел твой вебинар в начале ветки...

На его основе зашортил золото в апреле, держал недели три -остался доволен)))

Рекомендую всем к просмотру.

Спасибо! Всех с праздником...

Очень рад, Алексей, что этот веб помог в твоей торговле. Сам к сожалению не торгую золото, т.к. у моего ДЦ его нет. =)

Скоро лпанирую тут описать принцип еще одной ТС, условное название ее "ЧЕС" ("Черепахи едят суп"), но пока она в режиме теста у меня. Если будет интересна вам, то сможете тоже ее потестить. =)

Изменено 6 мая, 2014 пользователем KirNevskiy

[KirNevskiy]

Перед изложением ТС "ЧЕС" расскажу, что меня привело к попытке ее создания.

Достаточно давно я прочитал о легендарной группе трейдеров - "черепахах". Вы, несомненно, что-то читали или слышали о них тоже. Что понравилось мне в их торговле - это "удержание тренда" и "пирамидинг". Спустя год я снова вернулся к методике "черепах" и снова разобрал ее плюсы и минусы. В целом, "черепахи" - это не просто ТС - это проработанный на основе волатильности рыночных инструментов способ управления капиталом. И это еще один "черепаший" плюс, который я для себя вынес. Однако в условиях нынешних стагнирующих рынков, трендовые пробойные системы почти перестали работать в том виде, в каком они создавались в 80-х годах прошлого столетия. Поэтому, я понял острую необходимость изменить тактику входов и выходов в системе черепах, сохранив идею управления капиталом. Для новой тактики я взял на вооружение известную канальную систему торговли на отскок, которую многие из вас знают под названием "черепаший суп". Поэтому, получившийся гибрид этих двух ТС я назвал "Черепахи Едят Суп".

Основные принципыТС "ЧЕС":

1.Нахождение и удержание тренда на дневном ТФ.

2.Осторожный вход (одним юнитом с учетом волатильности) с последующим пирамидингом и удержанием глобального тренда.

3.Комбинирование входов в рынок (на отскок и на пробой). Вход на отскок будет использоваться чаще, т.к. позволяет снизить риски и увеличить потенциальную прибыльность системы, если тренд уже определен.

4.Сочетание каналов Дончиана и осцилятора для определния тренда.

5.Выход из сделки по сигналу осцилятора и разворотным свечным моделям.

6.Волатильность как основа управлением капиталом ("метод черепах")

Изменено 6 мая, 2014 пользователем KirNevskiy

[KirNevskiy]

Для трендовой ТС важно иметь возможность определять направление тренда и его смену. Конечно, сделать это можно только условно и всегда есть риск ошибки, поэтому неизбежны убыточные сделки.

Для ТС "ЧЕС" важно определять направление тренда в данный конкретный момент, а также "мелкую" и "глубокую" коррекции к этому тренду и момент, когда мы считаем что "глубокая" коррекция переросла в новый тренд.

Именно с этой целью в ТС "ЧЕС" используются на дневном графике каналы Дончиана (20 дневный (Gold), как краткосрочный тренд, и 55 дневный (Navy), как долгосрочный тренд) и осцилятор Стохастик с настройками (110;3;3) и уровнями 10%, 50%, и 90%.

Когда на график наносятся одновременно оба канала (20 и 55), то в определенный момент их границы (верхние или нижние) накладываются друг на друга. Именно это и служит нам как указатель направленности тренда (если совместились верхние границы каналов - восходящий тренд, если нижние - нисходящий).

Осцилятор Стохастик с настройками (110;3;3) - это практически тот же график цены, но выраженный в процентном поле, где зоны выше уровня 90% или ниже 10% - считаются зонами перекупленности и перепроданности и вход в эти зоны - сигнал к закрытию позиций с целью фиксации прибыли. А уровень 50% - условная граница смены тренда, в тот момент когда осцилятор ее пересекает мы считаем, что глубокая коррекция переросла в новый тренд. Соответственно, пока осцилятор не прошел 50% уровень - считаем что предыдущий тренд не окончен, а противотрендовое движение является только коррекционным.

Если на дневном графике нанесены оба канала (20 и 55), то малый канал (20) будет располагаться внутри большого (55), при этом если одни их границы будут совпадать (назовем это трендовой стороной каналов), то противоположные будут отстоять далеко друг от друга. При этом противоположная трендовой стороне граница канала 20 будет иметь важное значение, т.к. отбой цены от нее и возврат внутрь каналов будет сигналом к входу в рынок по направлению к действующему тренду.

А пересечение осцилятором уровня 50% будет давать сигнал на вход в рынок по новому тренду.

Итого в ТС "ЧЕС" у нас будет всего два сигнала на вход:

1. Стохастик пересекает уровень 50% - открываем долгосрочную сделку в направлении движения осцилятора (если ниже 50% - продажи, если выше 50% покупки).

2. Цена отбивается от "противотрендовой" границы 20 дневного канала и формирует разворотную свечную модель с подтверждением - открываем краткосрочные позиции в направлении текущего тренда (либо добавляем позиции к уже имеющимся долгосрочным).

Сигналов на выход из сделок у нас будет больше, т.к. предполагается, что после открытия первой сделки, в случае если цена движется в нашу сторону мы открываем еще ряд ордеров, т.е. создаем пирамиду. Однако при этом риски сильно возрастают и нам становится сложно держать просадки при глубоких коррекциях к основному тренду. Поэтому надо часть сделок закрывать, разгружая депозит, при признаках возможной коррекции. Идея состоит в том, что при определенных сигналах "на выход из сделки" мы закрываем часть ордеров, а часть остается для ведения долгосрочного тренда. Соотношение пока предлагается такое: при пирамидинге открывается не более 4 ордеров, на сигналах выхода закрываются 3 ордера, а четвертый удерживается до сигнала о смене тренда (это у нас либо сигнал от стохастика - пересечение уровня 50%, либо достижение ценой противоположной границы 55 дневного канала).

Итак, сигналы на выход из сделоу ТС "ЧЕС":

1. Стохастик касается или входит в зону перекупленности (90%) или перепроданности (10%), а цена инструмента формирует разворотную свечную модель с подтверждением - сигнал для закрытия "краткосрочных" сделок (трех ордеров из четырех открытых при пирамидинге).

2. Цена инструмента отбивается от "трендовой" границы 20 дневного или 55 дневного канала и формирует разворотную свечную модель с подтверждением - сигнал для закрытия "краткосрочных" сделок (трех ордеров из четырех открытых при пирамидинге).

3. Цена отбивается от "трендовой" границы канала, но так сильно и быстро, что разворотная свеча не успевает получить подтверждения, но при этом свеча закрывается ниже (при нисходящей коррекции) или выше (при восходящей коррекции) 10-и периодной скользящей средней (этот индикатор нужен именно для получения сигнала закрытия сделок при резком развороте тренда) - сигнал для закрытия "краткосрочных" сделок (трех ордеров из четырех открытых при пирамидинге).

4. Стохастик пересекает 50% уровень в противотрендовую сторону - сигнал к закрытию всех сделок по предыдущему тренду (как краткосрочных, так и долгосрочных).

5. Цена пробивает противотрендовую границу 55 дневного канала - сигнал к закрытию всех сделок по предыдущему тренду (как краткосрочных, так и долгосрочных).

На рисунке ниже на примере пары евродоллар я разобрал возможные входы и выходы по ТС "ЧЕС", красными цифрами обозначен профит или убыток в пунктах прохода ценой, без учета пирамидинга, как если бы держали одну сделку. Синими цифрами показан профит или убыток по сделкам долгосрочного тренда, который закрывался бы по пробою ценой противотрендовой границы 55 дневного канала (Navy):

http://s019.radikal.ru/i629/1405/d5/51a75b233ae8.png

Изменено 6 мая, 2014 пользователем KirNevskiy

[KirNevskiy]

Продолжаю описывать ТС "ЧЕС", для того, чтобы желающие могли тоже ее протестировать.

Ниже на рисунке более подробно отмечены зоны на индикаторе и термины " трендовая сторона" и "противотрендовая сторона" канала, которые упоминались ранее:

http://s020.radikal.ru/i718/1405/c4/58b467a71e18.png

Так я думаю более наглядно и понятно, как с помощью осцилятора и двух каналов Дончиана (20 и 55) в ТС определяется бычий или медвежий тренд и его смена.

Поскольку точки смены тренда (проход осцилятора через уровень 50%) часто оказываются ложными, то и правила входа я несколько изменил.

Итак, у нас всего два сигнала на вход:

1. Стохастик пересекает уровень 50% - открываем долгосрочную сделку в направлении движения осцилятора (если ниже 50% - продажи, если выше 50% покупки).

2. Цена отбивается от "противотрендовой" границы 20 дневного канала и формирует разворотную свечную модель с подтверждением - открываем краткосрочные позиции в направлении текущего тренда (либо добавляем позиции к уже имеющимся долгосрочным).

Но по первому сигналу открываемся всегда "осторожно" - 1 юнит (он будет долгосрочным и стоп по нему равен 2N, где N равно текущему значению индикатора ATR (20))

По второму сигналу открываем сразу две сделки (это я ввел вместо "черепашьего пирамидинга") - одна сделка как по первому сигналу (1 юнит (он будет долгосрочным и стоп по нему равен 2N, где N равно текущему значению индикатора ATR (20))), а вторая сделка в 4 раза большая, но ее цель не долгосрочная, а краткосрочная - это текущий уровень трендовой границы канала (55), стоп такой же (2N).

Т.о. например, по второму сигналу я открываю сразу два ордера: 0,1 лота (долгосрочный) и 0,4 лота (краткосрочный).

Сигналы на выход из сделок тоже переработаны и теперь они будут выглядеть так:

Итак, сигналы на выход из сделоу ТС "ЧЕС":

1. Стохастик касается или входит в зону перекупленности (90%) или перепроданности (10%), а цена инструмента пробивает трендовую границу канала (55) - сигнал для закрытия "краткосрочных" сделок (закрываем весь ордер целиком), долгосрочные сделки продолжаем удерживать.

2. Цена отбивается от "трендовой" границы канала, но так сильно и быстро, что разворотная свеча не успевает получить подтверждения, но при этом свеча закрывается ниже (при нисходящей коррекции) или выше (при восходящей коррекции) 10-и периодной скользящей средней (этот индикатор нужен именно для получения сигнала закрытия сделок при резком развороте тренда) - сигнал для закрытия "краткосрочных" сделок (закрываем весь ордер целиком), долгосрочные сделки продолжаем удерживать.

3. Стохастик пересекает 50% уровень в противотрендовую сторону - сигнал к закрытию всех сделок по предыдущему тренду (как краткосрочных, так и долгосрочных).

4. Цена пробивает противотрендовую границу 55 дневного канала - сигнал к закрытию всех сделок по предыдущему тренду (как краткосрочных, так и долгосрочных).

[KirNevskiy]

Продолжаю описывать и пояснять сигналы для ТС "ЧЕС", для тех кто заинтересовался или захочет сам потестить эту систему:

5 и 6 мая были открыты ордера на покупку пары AUD/USD т.к. цена отбилась от нижней границы 20 дневного канала и сформировала разворотную бычью свечную модель "Утренняя звезда" (в состав которой вошла бычья свеча "Молот"):

http://i062.radikal.ru/1405/ab/7bfe63e13123.gif

По ТС "ЧЕС" мы получили сигнал на вход второго типа, поэтому были открыты сделки на покупку. Учитывая изменения сигналов для закрытия сделок, которые я описывал в предыдущем посте я планирую закрыть две сделки по достижению уровня 0,9478 (пробой ценой верхней границы 55 дневного канала), что в сумме должно дать в плюс около 300 п. Третья сделка будет пока оставлена на долгосрок, если движение цены вверх продолжится, стоп по ней будет выставлен с учетом показания волатильности индикатором ATR (20) (сейчас это состовляет 114 п от уровня открытия ордера (92,73), т.е. сейчас стоп (в моей голове) находиться на уровне 0,9160).