Текущая торговля: анализ японских свечей и инд."Ишимоку"

[KirNevskiy]

Статья очень большая буду частями постить, итак часть первая:

Математика психологии: Поговорим?

 

 

Я полагаю, что психология – это самый большой двигатель

валютных курсов. В большей степени, чем что-либо ещё на рынке.

(Неизвестный трейдер :))

 

 

Этой статьёй я хотел бы начать разговор о том, что, по-моему мнению, отличает успешного и проигрывающего трейдера.

 

Существует много «крылатых» фраз и «правильных» книг, которые объясняют, почему трейдер проигрывает и как надо «поработать над собой», чтобы этого не было. Но я обратил внимания, что во всех этих фразах и книгах идут просто утверждения, которые строятся, исходя из личного опыта того или иного человека, и которые требуется принять на веру. Но… Принять на веру чужой опыт иногда более сложно, чем создать свою торговую систему. Обычно люди предпочитают учиться на своих ошибках и делать соответствующие выводы, исходя из них, чем поверить на слово всему тому, что пишется в этих книгах. Я попробую сделать по-другому. А именно поговорить о психологии трейдинга на языке математики. Тот, кто хоть раз держал в руках книгу по психологии и хотя бы мельком ознакомился с её содержанием, наверняка обратил внимание, что обычно такие книги не содержат графиков. А зря. Ведь именно график является рабочим инструментом трейдера. Именно на нём мы видим всё, что нужно, чтобы понять поведение толпы и её психологию. Поэтому и статьи будут строится по принципу «утверждение – доказательство – вывод» или «ошибочное утверждение – доказательство – вывод». То есть я попробую на простом языке, понятном любому человеку, привести математически обоснование тех или иных законов рынка. В статьях я буду использовать выдержки из книг и статей по психологии, с которыми я согласен. И прошу не считать это плагиатом. Всё, что нужно, уже написано и цель данного разговора не в повторном изобретении велосипеда, а попытке разобраться, что же отличает успешного и проигрывающего трейдера. Итак… поговорим?

 

 

Чистый график

 

Ну, и для начала, на что хотелось бы обратить внимание, это графики внизу. Правда, непривычно?

 

http://i069.radikal.ru/1403/6b/87fd6a0c662f.gif

 

Давно ли вы смотрели на такой график?… Наверняка вы давно забыли, как выглядит чистый график. А ведь именно на этом графике и содержится основная информация, которая имеет огромное значение для трейдера и принятия решения в пользу совершения той или иной сделки. Именно в этом и состоит «феномен выигрыша новичка», как я его называю. Ведь не для кого не секрет, что новичкам везёт. Когда новички приходят на этот рынок, они ничего не знают о таких понятиях, как технический и фундаментальный анализ. Для них существует только график, растущий или падающий рынок и сделки «вместе с толпой». Они покупают на растущем рынке и продают на падающем. Ход их мысли прост. «Растём – покупаем, падает – продаём». И не хило увеличивают депо, так как вместе с отсутствием знаний по ТА, они ещё и не имеют никакого понятия про ММ. И всё это, до поры до времени, работает. Пока не приходит первый НЕИЗБЕЖНЫЙ лось (так как нельзя быть всё время правым, каким бы ты не был гением), а за ним второй и третий. И вот, новичок, памятуя о прошлых победах, начинает искать. Искать суперсистему, которая не существует в природе и в принципе. Именно на этом этапе всё обычно и заканчивается.

 

Начинающий трейдер пытается с помощью кучи индикаторов и разнообразных торговых систем найти такое их сочетание, которое бы обеспечивало ему преимущество перед остальными участниками рынка и позволяло бы предсказывать поведение рынка в ближайшем будущем. И вот как раз это и является ложным путём, по которому идут две категории трейдеров: начинающие и проигрывающие. Почему? Да потому что проигрывающие трейдеры тратят много времени и сил, предсказывая, где рынок будет через час, сутки, неделю... Успешные же трейдеры тратят большую часть своего времени, думая о том, как другие трейдеры будут реагировать на то, что рынок делает сейчас и в соответствии с этим планируют свою стратегию. Успех торговли, вероятно, зависит от способности трейдера предсказать, какую реакцию вызовет у рынка то или иное событие и наличия хорошо продуманного плана действий при возникновении таких реакций. Возможно, что быть успешным трейдером легче, чем быть успешным аналитиком, так как аналитики должны в действительности прогнозировать окончательный результат. Если спросить успешного трейдера, где, по его мнению, рынок будет завтра, наиболее вероятным ответом будет пожатие плеч и простой комментарий, что он последует за рынком везде, куда тот пойдет. Сможете ли вы так же ответить? На данном этапе скорее всего нет, так как абсолютное большинство начинающих трейдеров, которым я задавал этот вопрос, сразу же пыталось ответить, что курс завтра будет таким-то и что сейчас надо продавать (покупать) вот отсюда и до туда. То есть предсказать поведение рынка, а не следовать за ним. Это одно из главных отличий между успешным трейдером и проигрывающем и позволяет отличить на каком пути находиться трейдер.

 

http://s006.radikal.ru/i215/1403/de/2b0f866f508e.gif

 

Что ещё можно увидеть на чистом графике? А можно увидеть ещё одну важную вещь, о которой я писал в первом номере журнала. А именно то, что если убрать названия инструмента, его ТФ и скрыть котировки, то наверняка вы не поймёте, график какого инструмента перед вами. Все они для вас будут одинаковыми. Из чего следует вывод, что в принципе, природа всех графиков одинакова и всеми ими управляет только одно – совокупная реакция всех участников рынка, но никак не сигналы осцилляторов, скользящих средних и параболиков. Так как индикаторы – это производные от цены и строятся они в зависимости от того, как реагируют участники рынка на данный курс. Так что индикаторы – это скорее помощники трейдера, но никак не закон для рынка, показывающий, куда ему надо идти в данный момент, как думают многие начинающие и проигрывающие трейдеры. И можно просто сделать вывод, что чистый график несёт в себе больше полезной информации, чем график «усыпанный» индикаторами и беспорядочным нагромождением линиями поддержки и сопротивлений. Так что же, не использовать индикаторы вообще? А вот об это мы поговорим в следующем номере журнала.

 

 

Александр Свиридов

[KirNevskiy]

15.09.2008 Математика психологии: Вывод первый

 

 

 

Тренд является единственным заработком на рынке.

(Мой ремикс на известную поговорку :))

 

В первой статье мы немного познакомились с тем, кем же является по-настоящему успешный трейдер. Это трейдер, «следующий» за рынком, а не пытающийся его «предугадать». Давайте посмотрим снова на чистый график и добавим на него некоторые элементы. Зачем? Многие начинающие трейдеры всегда задаются вопросом: «где начинается тренд и где он заканчивается?» Многие, если не все, знакомы с таким выражением, как «Тренд – твой друг!», но я сотни раз видел, что это простое выражение не «доходит» до большинства людей. Почему? Да потому, что это выражение противоречит двум основным «принципам» среднестатистического грейдера (и человека). А именно, его жадности и страха. В чём это выражается? В том, что большинство людей, торгующий на рынке, не в состоянии совершить сделку «по тренду», если цена прошла уже более 100-200 пунктов. И вот тут давайте поподробнее.

 

С чем это связано? Представьте такую ситуацию. Курс (неважно чего) упал на 200 пунктов. Будет ли продавать трейдер по текущим котировкам? Начинающий и проигрывающий однозначно нет! Почему? Да потому что, по его представлениям, глупо продавать, когда цена прошла в одном направлении 100-200 пунктов одним махом. Продажа по котировкам, хуже, чем они были, допустим, два дня назад, вызывает «дискомфорт» у начинающего трейдера, так как он не попал на самом пике. И вот тут то и проявляются его жадность. Как же так? Я! и вдруг не попал в самое «начало движения»! А теперь для меня «всё потеряно». Буду ждать отката, что бы поймать всё-таки начало движения против тренда и заработать. А ведь начало движение – это и есть начало вашего заработка в тренде. И тренд будет продолжаться до тех пор, пока не наступят явные причины к его окончанию.

 

А что же проигрывающие? Для него гораздо важнее «дождаться «пика»» и войти «вперёд всех» на откате. А что такое откат? Это медленный и мучительный «выход в плюса» и стремительный «выход в минуса». Но что поделать? Такова «природа рынка». Именно такова игра на откатах (коррекции). И именно поэтому главное, что должен усвоить начинающий (проигрывающий) трейдер – не играть против тренда! Первое и главное правило поведения на рынке - тренд является единственным заработком на рынке! Если вы будете постоянно помнить об этом правиле, ваша торговля улучшиться на порядок!

 

И так, вот мы и подходим к главному вопросу. Как же определить начало, замедление и смену тренда? Можете быть уверенны, что всё то, над чем ломают головы начинающие и постоянно проигрывающие трейдеры, давно уже изобретено. Итак, берём чистый график и применяем к нему один из законов «теории Доу» -

 

Тренд должен подтверждаться пиками и впадинами. Восходящий тренд остается незыблемым, пока все новые пики и впадины не перестанут подниматься. Нисходящий тренд соответственно устойчив, пока не прекратится понижение всех пиков и впадин.

 

Берём чистый график и смотрим. Видно? Каждая из «пиков и впадин» ниже предыдущей. И это говорит о том, что перед нами падающий рынок или нисходящий тренд. Вспоминаем первое и главное правило рынка и…. продаём! Ни о каких покупках (даже ради интереса, ради «игры на откатах»…) не может быть и речи… По крайней мере до тех пор, пока к вам не придёт опыт…

 

На графике, представленном ниже, отчётливо видно, что задуматься о прекращении продаж (но не о выходе из коротких позиций!) служит «впадина» обозначенная под номером 16, когда она не смогла преодолеть и закрыться ниже «впадины» номер 14. Просто? По-моему даже чересчур. :) Это самое простейшее нахождение тренда на чистом графике. Можно, конечно, понавесить всяких индикаторов для более «точного» нахождения тренда, но мы ограничимся этим, так как второе правила успешного трейдера гласит – «Проигрывающие трейдеры часто используют сложные системы и методологии или полностью полагаются на рекомендации различных аналитиков. Успешные трейдеры часто используют очень простые методы. Неизменно они используют или модифицированную версию существующей техники, или свою собственную методику, то есть методику, которую они понимают». Это, кажется, расходится с ошибочной верой, что чем сложнее, тем лучше. Это не тот случай. Логически можно было бы утверждать, что упрощенные рыночные подходы имеют тенденцию быть более практичными и менее склонными к ложной интерпретации. Честно говоря, даже термин "простые" или "сложные" не имеют никакого смысла. Что действительно имеет значение, так это то, что делает деньги, и что нет. Также можно заключить, что, чтобы быть успешным трейдером важно большую часть анализа делать самостоятельно. Но только, если у вас в руках есть хорошая ТС.

 

http://s018.radikal.ru/i514/1403/af/d861c99a1dd8.gif

Следующий вопрос. Как, используя теорию Доу можно определить затухание и смену тренда. Нижний рисунок как раз и демонстрирует такую возможность. Как видно «впадина» номер 5 уже находиться ниже предыдущей «впадины» номер 3, что является первым сигналом к затуханию тренда (но не смены тренда). «Пик» номер 8, ниже «пика» номер 6. «Впадина» номер 9 ниже «впадин» номер 5 и 7. «Пик» номер 10 гораздо ниже «пиков» номер 6 и 8. То есть здесь мы наблюдаем затухание и смену тренда. Причём без всяких индикаторов. Просто? Да проще просто некуда.

 

http://i023.radikal.ru/1403/66/f1ab61553885.gif

 

На этих законах основано большинство ТС известных трейдеров. Возьмем на вскидку пару систем. Систему дедушки Вильямса и волны Вульфа. Билл Вильямс советует ставить бай стопы выше фракталов, сформированных рынком. То есть, открывать сделки по тренду, используя теорию Доу с обновлением «пиков» в восходящем тренде. И это работает…, без проблем и переживаний.

 

http://s52.radikal.ru/i137/1403/72/0c624d9897b2.gif

 

Подумайте над этим.

Александр Свиридов

[KirNevskiy]

Математика психологии: Вход и выход

 

Прежде, чем я перейду к следующей «главе» и, соответственно, к другому аспекту того, что отличает успешного трейдера от проигрывающего, хотелось бы «закрепить» предыдущий вывод несколькими дополнениями, призванными «закрепить» материал, данный в первых двух статьях.

 

Итак, почему же гораздо «безопасней» и прибыльней торговать по тренду? Доводов много, но самым главным является то, что, как я уже писал, «Тренд – это единственный заработок на рынке». Именно в тренде зарабатываются деньги успешными трейдерами, именно в тренде используется политика «следования за рынком», и именно тренд трудно переломить всякими там «фундаментальными новостями» и прочей лабудой. Психология толпы такова, что она, мягко говоря, плевала на весь фундаментальный, технический и прочий анализ, когда перед нею тренд, в котором она может зарабатывать деньги. И именно поэтому она никогда не будет обращать внимание на «хорошие или плохие» новости, которые выходят по нескольку раз на дню, но которые навряд ли смогут сломать «настрой» толпы, торгующей в тренде. Именно поэтому малейший откат «на новостях» будет служить только новым «предлогом» для покупок на восходящем тренде или «продаж» на падающем. Вы, наверное, не раз замечали, как при отличных новостях и фундаментале по доллару, доллар продолжал дешеветь, или как при плохих новостях по фунту, он продолжал расти? Причём это происходило всегда именно по тренду, тогда когда все ожидали откат и перелом тренда. Из всего этого можно сделать довольно простой вывод. Тренды быстро не разворачиваются! Трудно заставить толпу отказаться от заработка. И поэтому вы всегда сможете выйти из позиции, совершённой по тренду, даже если вы совершили её «как вы думаете» на самом пике (впадине). Это один из законов рынка. Так что не стоит бояться покупать на растущем рынке и продавать на падающем :)

 

 

http://i062.radikal.ru/1403/84/bffd643986e8.gif

 

 

 

На графике выше видно «упорство» рынка и стремление участников рынка, во что бы то не стало продолжить тренд и сохранить возможность зарабатывать в тренде.

 

Мы склонны урезать убытки слишком поздно

и урезать прибыль слишком рано.

(Не ново, но это так :))

 

 

 

А теперь перейдём ко второму «отличию» успешного трейдера над проигрывающим. И это – риск. Точнее… отношение трейдера к риску. Это огромное преимущество успешного трейдера. Именно правильное понимание и отношение к рискам и даёт успешному трейдеру правильное представление к процессам, происходящим на графике.

 

Основной теорией, много раз описанной в многочисленной литературе по психологии трейдинга, является теория «асимметричного» принятие риска подавляющего большинства людей. И трейдеры не исключения. Из этой теории следует простая (и тысячи раз подтверждённая) истина. Люди не склонны рисковать, когда видят на экранах мониторов прибыль, и люди СТРЕМЯТЬСЯ рисковать, когда видят убытки. Хотите доказательств? Их есть у меня… :) Вам только стоит ответить на несколько вопросов, приведённых ниже.

 

Допустим, вы открыли сделку по евро. Что вы будете делать, если в терминале будет складываться одна из следующих ситуаций?

1. Шанс выиграть, допустим, 4000 баксов с 80 % вероятностью и оставить 20 % на выход по безубытку.
   
2. Гарантированная прибыль в 3000 баксов.
   

В четырёх случаях из пяти люди выбирают второй вариант. Это доказано многочисленными исследованиями. Наверняка и многие из вас тоже выберут именно его. Ну конечно! Гарантии – это то, к чему стремятся большинство проигрывающих трейдеров на рынке. И не важно, что второй вариант подразумевает меньшую прибыль по сравнению с первым.

 

А теперь предложим другой вариант по той же самой сделке по евро.

1. Шанс потерять 4000 баксов с 80 % вероятностью и оставить 20 % на выход по безубытку.
   
2. Гарантированный убыток в 3000 баксов.
   

И что же происходит? Девять! человек из десяти предпочитают первый вариант второму!!! Люди готовы! рисковать, видя, как утекают их деньги!

 

Именно этой «асимметрией» в умах проигрывающих и пользуются успешные трейдеры на рынке. Последствия асимметричной природы принятия рисков для торговых решений огромны. И именно это объясняет тенденцию участников рынка закрывать прибыльные позиции слишком рано (например, до достижения «тейка» или «расчётной» точки выхода из позиции) и позволять убыточным позициям слишком долго оставаться незакрытыми (отсутствие «стопов» или страх перед убытками и жадность или иррациональная надежда на разворот рынка и сокращение своих убытков). То есть поговорка «Лучше синица в руках, чем журавль в небе» возникла не зря. Именно поэтому сплошь и рядом можно видеть, как же сильно различается поведение трейдера в зависимости оттого, что он видит на экране. Видя прибыль – он постарается «ухватить» её слишком рано, не дожидаясь дальнейшего развития ситуации. Наблюдая же убытки – он будет ждать, ждать и ждать…

Вот это и является различием.

"...Недостаточно просто иметь понимание, чтобы увидеть нечто такое, чего не видит остальная толпа. Вам также нужно иметь мужество, чтобы предпринимать необходимые действия и не отступать от них. Очень трудно большую часть времени быть не таким, как все остальные, что по определению и необходимо делать тому, кто является успешным трейдером..."

 

Я, конечно, понимаю, что нельзя вот так просто, «одним махом», избавиться от того, что заложено в «природе» человека. Тенденция к «асимметричному восприятию рисков» обычно снижается только с опытом. Хороший трейдер отличается от плохого не тем, как он зарабатывает деньги (это может делать ЛЮБОЙ), а тем, как он их ТЕРЯЕТ.

 

Подумайте над этим.

[KirNevskiy]

Математика психологии: Вход и выход (часть 2) №38

 

Я верю в то, что существует серьёзная зависимость

между успехом в биржевой торговле и личными качествами.

(Неизвестный трейдер)

 

 

Итак, в предыдущей статье мы говорили об «асимметричном восприятии риска». Давайте разберёмся, почему так происходит?

 

Что такое рынок? Рынок – это среда, которая даёт полную свободу проявить себя при безграничных возможностях и безграничном риске. И я согласен с этим утверждением Марка Дагласа. То есть, другими словами, там над вами никто не стоит, никто вам не указывает, что делать, никто от вас ничего не ждёт и ни в чём не ограничивает. А это значит только одно. Что ваша прибыль и ваши убытки зависят только от вас! И если отбросить всю научную подоплёку с психологией и поговорить нормальным языком, то получиться вот какая картина. Человеку свойственно ошибаться. И именно поведение большинства людей при принятии ошибочного решение мешает им адекватно реагировать на ситуацию, происходящую на рынке. Ведь какова реакция этого «большинства», если оно видит, что что-то не сбывается? Когда ожидания на прибыль от сделки рушатся? Человек начинает мучаться, ибо его понятия о том, как должно быть, разошлись с тем, что есть на самом деле. Именно тот пример, который я приводил в прошлой статье, и является реакцией «обычного человека» на убытки. Люди инстинктивно стремятся уйти от переживаний от проигрышной сделки и создают внутреннюю защиту от внешней информации. Это обычное поведение проигрывающих трейдеров. Они защищают себя от «дискомфорта» убытков тем, что отрицают, оправдывают или истолковывают свою убыточную позицию по-своему. Проще говоря,… искажают факты. :) Как происходит «искажение»? Я не раз и не два наблюдал за поведением трейдеров при ведении ими убыточных сделок. Это всегда происходит одинаково. Рисунок ниже вкратце обрисовывает картину, как это происходит.

 

http://s018.radikal.ru/i505/1403/a0/1a08b18bb780.gif

 

На практике это выглядит так. Совершив сделку на покупку, трейдер вначале получает небольшую прибыль в виде движения курса в том направлении, в котором совершил сделку трейдер. После этого небольшого движения курс идёт против позиции трейдера и сделка выходит в минус. Трейдер не закрывает позицию, так как действительно, ничего «страшного» в таком колебании курса нет. После этого происходит резкое движение курса против позиции трейдера, что говорит о неправильности принятого решения и о необходимости закрытия сделки, дабы она не привела к «разорительным» убыткам, вместо «запланированных». Но можете быть уверенны! Проигрывающие трейдеры не так «легки» на расправу с убыточными сделками. :) Не тут то было. Они начинают искажать информацию, которую видят на экранах своих мониторов. Как происходит искажение? Через их образ мышления, который инстинктивно, автоматически передёргивает информацию извне, подправляя или вообще отпуская определённые факты, чтобы сгладить столкновение между желаемым и действительным. Проигрывающие трейдеры начинают искать подтверждение своей «правоты» и «неправоты» рынка. И, будьте уверенны, найдут!!! :) Переключая ТФ туды-сюды (и ища подтверждения своей сделке на пятнадцатиминутном! ТФ, хотя «рабочим» ТФ у них является четырёхчасовой), вешая кучу индикаторов (которыми раньше вообще не пользовались), читая аналитиков (причём обращая внимание только на тех, кто сходиться с ними во мнении и совершенно игнорируя тех, которые имеют противоположную точку зрения). В общем, сделают всё, чтобы обмануть себя и почувствовать себя «комфортно».

 

Ну, а если человек передёргивает рыночные данные – что тогда? Тогда рынок – это одно, а «его» рынок – это нечто совсем другое. И эта «подтасовка» фактов будет продолжаться до тех пор, пока разрыв между «внушённым» себе и реальным положением дел (истиной) не достигнет предела (точка 4 на рисунке выше). И вот тогда «иллюзии» рухнут. Обычно это вызывает довольно сильные потрясения и заставляет трейдера в первый раз задуматься об осознании своего «Я». Так как для трейдеров, незнание своего «Я» - самый главный фактор риска. Ведь согласитесь, очень сложно доверять человеку, которого не знаешь, даже если это вы сами. :) И всего вышесказанного можно сделать небольшой но важный вывод: Из-за своего одинакового воспитания все мы стремимся управлять ходом рыночных событий, ожидая, что как мы его себе представляем, таким он и будет. И навряд ли кто-нибудь сможет вас в этом переубедить. НО… Я уже писал, что рынку глубоко наплевать на то, что вы от него хотите и что вы от него ждёте. Так что будьте уверены, вряд ли вы сумеете управлять рынком – но в ваших силах управлять тем, как вы его воспринимаете и как вы реагируете на изменения, происходящие на экранах ваших мониторов. То есть в ваших силах научиться управлять собой. И именно поэтому нужно добиваться сильнейшей уверенности в себе и «самодоверия». А добиться этого можно только одним способом. Научившись смотреть, думать и поступать по-рыночному, а не так как мы приучены «нерыночной» социальной и культурной средой, из которой мы все приходим в трейдинг. Так все наши убеждения, которые работают в обычной среде, не срабатывают на рынке, и потому бесполезны. Там требуется другое. И это самое трудное на пути от проигрывающего трейдера к успешному – изменить свой образ мышление и научиться контролировать себя и свои эмоции.

[KirNevskiy]

Математика психологии: Вход и выход (часть 3) №39

 

Если человек начинает с уверенностью, он закончит с сомнением,

но если он начнет с сомнения, он закончит с уверенностью

(Фрэнсис Бэкон)

 

Итак, какие же выводы можно сделать?

 

А выводы очень просты. Эмоции или неспособность управлять своими эмоциями может стать причиной краха вашего финансового благосостояния. Именно эти две составляющие, а никак не ошибки аналитиков, которых вы читаете; или показания индикаторов вашей ТС; или неожиданная фундаментальная новость, «внезапно» появившаяся на рынке и «если бы не она, тогда бы я…». :) Ведь давайте признаемся самим себе. Пока на счёту нет открытых позиций, мы спокойно подходим к тех.анализу и, в большинстве случаев, делаем его правильно. Но как только мы открываем позицию, тут же нас охватывают эмоции и мы уже не можем равнодушно относиться к событиям, происходящими на графиках и влияющими напрямую на нашу прибыль или убыток. Именно поэтому существует такое выражение «Если человек начинает с уверенностью, он закончит с сомнением, но если он начнет с сомнения, он закончит с уверенностью», которое, если честно, немногие понимают. А понять его не сложно. Это означает, что открыв позицию, человек, уверенный в своей правоте, не будет обращать внимание на то, что происходит на рынке после открытия им позиции. Он будет упрямо следовать своему «видению» рынка и не будет обращать внимание на сигналы, подаваемые ему рынком. И когда рынок пойдёт против его позиции, он будет это игнорировать, что в, конце концов ,приведёт к значительным убыткам. И наоборот. Если человек, открывая позицию, будет психологически готов к любому развитию событий на рынке, и, в не зависимости от того, правильно ли он открыл позицию или нет, будет готов последовать за рынком, в зависимости от сложившейся ситуации, то в конце концов он окажется на стороне рынка и с прибылью. А не это ли главное в торговле?

 

Небольшой эксперимент проиллюстрирует одну из причин, почему рынки могут так быстро терять связь с действительностью. Для такого эксперимента выберите любую валютную пару и день в европейской торговле, в который отчетливо видно, что европейцы не намереваются очень сильно сдвигать цены. Проведите все утро в изучении финансовых новостей за последние 24 часа. Затем попытайтесь догадаться, что будут делать американцы, когда у них начнутся торги в 4—5 часов вечера по Европе. Будут ли они покупать или продавать доллары? Продумайте все доводы при подъемах и падениях, а затем решите идти в "длинную" или "короткую" позицию, скажем, на доллар против евро, когда откроются биржи США. Давайте представим, что большинство доводов говорит нам, что они (американцы) будут продавать и вы выбираете позицию шорт (селл).

 

Сразу после обеда вы открываете такую большую короткую позицию на доллар, что чуть большее, чем умеренное движение не в том направлении, может создать довольно серьезные проблемы. Это означает, что вы себя связали. Теперь садитесь и напряженно смотрите на монитор, ежесекундно наблюдая за долларом (он фактически изменяется каждую секунду). Сочетание слишком незащищенной позиции и напряженного наблюдения подготовит вас к иррациональному поведению, что продемонстрирует этот специально подстроенный эксперимент.

 

Когда американцы начнут работу в 4—5 часов вечера по лондонскому времени, появится первая беспорядочная турбулентность. Затем вы переживете нечто странное: как только начнется первое незначительное движение, оно прольет новый свет на логическое обоснование, над которым вы работали, и этот все заливающий свет осветит аргументы в пользу любого движения. Если доллар упадет, как и предполагалось, ваша победа будет превосходной. "Я знал это, — подумаете вы, удивляясь, что до этого в чем-то вообще сомневались, — все аргументы в пользу покупки были просто неразумны". Если доллар вместо этого начнет расти, внезапно все аргументы за покупку приобретут вес. "Ну и дурак же я, конечно же, он идет вверх". Возникнет сильное желание развернуть незащищенные позиции, хотя все знают, что первые небольшие движения на рынке, подобные этому, не имеют никакого значения.

 

Что вы обнаружите, так это то, что ваше настроение следует за ценой. И в результате этого небольшого психологического эксперимента можно сделать довольно простой и однозначный вывод.

 

Если цена растет, у вас возникает такое чувство, что вам следует продолжать идти вверх. Если цена падает, люди полагают, что ей следует так и продолжать.

 

Это касается и профессионалов, и любителей. И именно это и является аргументом в пользу того, что тренды, возникающие на рынках, трудно «сломать» какой либо фундаментальной новостью или «показаниями» кого-то индикатора. Люди реагируют в первую очередь на движение цены, а не на показания индикаторов или новость.

 

«То, что регистрируют при колебаниях рынка, не события, а человеческая реакция на эти события. Это предположение миллионов мужчин и женщин о том, как все происходящее повлияет на их будущее. Другими словами, рынок — это прежде всего люди». (Бернар Барук)

 

И что же даёт нам это знание? А даёт оно очень много. А именно твёрдое убеждение в том, что надо двигаться вместе с «толпой», туда, куда все. Иными словами, по тренду. То есть, попав в тренд, успешный трейдер не будет реагировать на малейший откат и закрывать позицию только на основании того, что сегодня он видит, как уменьшается его прибыль в результате отката, а, скорее всего, изыщет возможность открыть ещё одну позицию по тренду, тем самым увеличив шанс получения прибыли, так как знает о том, что настроение рынка (а иными словами, людей, торгующих на рынках) всегда следует за ценой! А значит люди будут открывать позиции и следовать за ценой до тех пор, пока видят, что рынок идёт в одном направлении довольно продолжительное время. Они будут разворачивать свои противоположные позиции и вставать туда, куда идёт цена до тех пор, пока цена не развернется окончательно и они не начнут всё сначала только в противоположном направлении… :) Такова психология людей, менять своём мнение вслед за изменением движения рынка. И успешные трейдеры знают об этом и пользуются этим знанием для успешной торговли.

 

Проигрывающие трейдеры часто не в состоянии признавать и управлять своими эмоциями во время торговли. Успешные трейдеры знают о своих эмоциях и затем исследуют рынок. Если состояние рынка не изменилось (тренд), то эмоции игнорируются. Если состояние рынка изменилось - эмоции уместны, и они выходят из торговли. И они всегда помнят, что они имеют дело не только с рынком, но и с собой… :)

[KirNevskiy]

Математика психологии: Вывод второй №40

 

Когда торговля идёт хорошо, то чувствуешь себя прекрасно.

Когда торговля идёт не так, как надо, то это может быть похоже на кошмар.

Целые состояния сделаны в течение недель и потеряны за считанные минуты.

Эти примеры повторяются каждый раз,

как только новое поколение трейдеров приходит на рынок.

Очевидно, что для трейдера, если он хочет добиться успеха,

лучше изучить этот опыт и не повторять чужие ошибки.

Это может быть достигнуто, задавая правильные вопросы

и находя правильные ответы путем рационального

наблюдения и логических заключений.

 

Перед прочтением этой статьи, давайте вспомним всё то, что написано в предыдущих трёх статьях под названием «Вход и выход». В первой статье речь велась об «асимметричном» принятии риска, во второй об искажении фактов при расхождении реальности и той «иллюзии», которую придумывает себе проигрывающие трейдеры, а в третьей о «настроении» рынка и его участников. Всё это дано именно в той последовательности и именно с теми выводами, которые рано или поздно, приходят к любому трейдеру, который довольно продолжительное время торгует на рынках. Все эти выводы приводят только к одному. Трейдер начинает задумываться, а настолько ли важен вход в рынок? И ответ только один. Не важно, где вы вошли в рынок. Гораздо важней, как вы из него вышли! То есть статьи не зря названы «Вход и выход».

 

Существует такая легенда (не знаю, правда это, или нет), о торговле одного из преуспевающих трейдеров. Каждую неделю, он просыпался утром в понедельник, брал газету, где публиковались сводки с Уолл-стрит, выбирал себе с дюжину акций методом тыка и… подбрасывал монетку с целью узнать, покупать или продавать ему данную акцию. Согласитесь, довольно странный вход в рынок. :) После этого он звонил своему брокеру и, в зависимости от того, падала монетка орлом или решком, продавал или покупал тот или иной пакет акций. И вот только после этого он начинал анализировать график той акции, которую он купил (продал). Используя одно, и довольно простое правило, «резать убытки и накапливать прибыль», он сколотил неплохое состояние на рынке акций. Что нам демонстрирует этот пример? То, что достаточно придерживаться только одного закона рынка, чтобы неплохо зарабатывать на этом «непонятном и враждебном» рынке. Что для этого нужно? Знать эти законы и следовать им в своей торговле.

 

Давайте возьмём с вами простейший пример:

 

На картинке ниже отмечены несколько точек. Точка 1 – идеальная продажа по рынку. Допустим, что трейдер совершил продажу именно в этой точке. Продажа была совершенна против тренда с минимально возможным риском. Что же происходит дальше? Падение цены подтверждает анализ сделанный трейдером. Но.. Трейдер помнит, что он стоит против господствующего тренда и поэтому при достижении каждого последующего уровня у него возникают сомнения относительно дальнейшего движения цены в прежнем направлении. В точке 2 сомнения достигают предела и, в этой точке, трейдер выходит из сделки на продажу и совершает противоположную сделку на покупку. После достижения ценой точки 3, рынок продолжает падать. В лучшем случае сделка закроется с нулевым результатом (безубыток) и трейдер опять будет ждать сигнала от своей ТС на продажу. Закрытие цены ниже уровня 4/8 и будет таким сигналом и трейдер опять совершит продажу с целью на 0/8. В точке 4 происходит довольно координальный разворот и трейдер закроет позицию, допустим, при пробитии уровня 2/8 вверх, забрав с рынка не так уж много прибыли. Пробитие уровня 4/8 вверх даст трейдеру сигнал на бай, но в точке 5 опять происходит разворот и трейдер опять остаётся с нулём от совершения сделки и опять вынужден ждать сигнала (пересечение уровня 4/8 сверху вниз) с целью на 0/8. И в точки 6 выходит из прибыльной сделки. В данный момент трейдер ждёт новых сигналов от своей ТС. Такова реакция трейдера на сигналы своей ТС. А как же ведёт себя трейдер, пользующийся такой же ТС, но прекрасно знающий законы рынка и умеющий им следовать. Точка 1 – вход по рынку с минимальным риском. Пробой уровня 8/8 сверху вниз – перенос позы в безубыток и правило «давай прибыли расти». То есть трейдер готов забрать всё движение от 8/8 до 0/8 с 80 процентной вероятностью, против 20 процентов выхода по безубытку (помните?! ;)).

 

Теперь точка 2 не является для выигрывающего трейдера мотивом к закрытию его прибыльной позиции. Наоборот! Он видит возможность добавить к своей выигрышной позиции ещё одну, но по лучшей цене. Точка 3 как раз то таки и является этим шансом, и он входит по тренду, следуя другому закону – настроение рынка всегда следует за ценой. Точка 4, которая подвигла первого трейдера на выход из позиции, наврядли заставит выйти из позиции выигрывающего трейдера, так как достижение ценой уровня +1/8 (точки открытия позиции обоих трейдеров), кажется маловероятным событием, и цена скорее дойдёт до точки 0/8, чем +1/8. И вероятность достижения ценой тейка на уровне 0/8 более вероятна для второго трейдера, чем достижение ценой его стопа на уровне +1/8. Уровни 4/8 и точка 5 послужат для такого трейдера лишним поводом добавить позиции на пути к точке 6, которая и была, некоторое время спустя, достигнута. То есть на всём протяжении пути движения графика от уровня +1/8 к уровню 0/8 (-1/8). Первый трейдер принимал множество решений по открытию и закрытию позиций, терял и выигрывал, ошибался и нет. А второй трейдер только открывал позиции по тренду, пользуясь всего двумя-тремя аксиомами психологии толпы и совершил один-единственный правильный выход из позиции, что обеспечило ему огромное преимущество перед первым трейдером. И при этом он чувствовал себя гораздо комфортнее при торговле, чем первый трейдер, вынужденный постоянно находиться перед выбором открытия позиции и постоянного выхода из позиции.

 

http://s52.radikal.ru/i137/1403/bf/bd06b28f7d55.gif

Каков же вывод? А вывод прост. Самое большое число проигрывающих трейдеров приходится на краткосрочную и внутри-дневную торговлю. Это не столько связано с временным периодом, сколько с тем, что многие из них испытывают недостаток в надлежащей подготовке и хорошо продуманном плане торговли. Торгуя во время сильных движений рынка, они наиболее уязвимы для "рыночного шума" и имеют также более высокие общие затраты при торговле (спрэд, комиссии, связь, время и т.д.) У них также часто наблюдается недостаток собственного капитала. Успешные трейдеры часто торгуют среднесрочными и долгосрочными позициями. Часто они также имеют больший начальный капитал. Торговля на среднесрочных и долгосрочных позициях, с точки зрения статистики, предполагает большую вероятность успеха. Тоже самое можно сказать и об уровне первоначального капитала. Чем больше начальные активы, тем больше вероятность выживания. Но об этом в следующих статьях.

[KirNevskiy]

Математика психологии: Проигрышные сделки. Вывод третий. №51

 

Проигрывающие трейдеры сосредотачиваются на выигрышных сделках

и высоких процентах от выигрышей.

Успешные трейдеры сосредотачиваются на проигрышных сделках,

стабильных доходах и хорошем отношении риска и дохода.

Сегодня хотелось бы поговорить о проигрышных сделках. Как они отличаются у успешных трейдеров и у проигрывающих?

Вы удивитесь, насколько отношение к проигрышным сделкам (убыткам) разительно отличаются у новичков и опытных трейдеров. Для начала хотелось бы поговорить о том, зачем люди становятся трейдерами, чтобы понять, почему такое отношение к убыткам.

В предыдущих статьях я уже останавливался на теме полного несоответствия наших нерыночных понятий, воспитания и убеждений и, рынком. Поэтому хотелось бы, чтобы вы запомнили: все ваши представления о том, что правильно, а что – нет, на рынке недействительны. И там, в отличие от нерыночной жизни, ни университетские дипломы, ни научные степени, ни репутация, ни даже высокий коэффициент умственного развития на чашу весов своей правоты не поставишь. Чего хотел или ожидал трейдер, заключая ту или иную сделку, во что верил, на что рассчитывал – всё это тонет в общей картине событий, если его удельный вес в торгах мал и ему не под силу управлять рынком, двигая цены в нужную ему сторону.

Давайте допустим, что ваша сделка убыточна, а рынок всё дальше удаляется от уровня вашего вступления в него. Понятно, что ваши потенциальные потери на данный момент растут. Что вы делаете, бездействуете или пытаетесь обезопасить себя от возможного дальнейшего хода рынка против вас? Или мечтаете о том, как он опять перейдёт на вашу сторону? Если вы будете мечтать до тех пор, пока не содрогнётесь от размеров потерь, пока угроза роста убытка не станет для вас большей явью, нежели надежда на возвращение рынка и вы, наконец, выйдете из убыточной сделки, удивляясь самому себе, мол, как это вас угораздило докатиться до такого проигрыша? Вы можете смело отнести себя к категории проигрывающих трейдеров. Почему? Да потому что, в вас ещё сидит «приманка беспредельной прибыли». Через это проходит каждый начинающий трейдер. Что это значит и в чём опасность? Попробую объяснить…

В психологическом плане приманка беспредельной прибыли может быть очень опасной. Плохо, если человеку кажется, что он вот-вот обретёт бездну богатства, благосостояния и.т.д. – словом, всё то, чем грезит, воображая, что уже сколачивает приличный капитал, о котором мечтал. Конечно, шанс сколотить капитал, есть. Вопрос в другом, насколько он реален именно в данной сделке? Но разве нельзя точно определить, каковы шансы рынка двинуться в ту или иную сторону? Можно! Но это зависит от нескольких психологических факторов. И один из них – свобода от иллюзии, что любая сделка просто обязана исполнить все ваши мечты! Во всяком случае, человеку с таким заблуждением очень трудно научиться объективно оценивать действия рынка. Более того, вспоминая материал прошлых статей, если всё время подгонять факты под свои грёзы, отбрасывая неподходящие для исполнения мечты (стать сегодня богаче, чем вчера, или что каждая сделка просто обязаны быть прибыльной!), то учиться объективной оценке, может уже и не понадобиться… Ведь тогда денег на торговлю, пожалуй, не останется. И можно просадить не один депозит, прежде чем человек начнёт понимать, что главное, это не совершение бесконечной серии выигрышных сделок, а правильное соотношение возможного дохода против возможных потерь…

Если вы не ясновидящий и не владеете машиной времени, то у вас будут и проигрышные сделки, и убытки. А теперь задумайтесь над вопросом. Если у меня будет убыточная сделка и если мне этого не избежать, то как мне следует себя вести во время проигрышной сделки? Хотите, верьте, хотите, нет, но очень многие даже не задумываются над этим вопросом. А если и задумываются, то очень часто не могут на него ответить точно, оставляя решение на потом. А ведь поведение трейдера при получении убытка не менее важно, чем умение торговать и выигрывать. И когда сделка становиться убыточной, вот тут-то и начинаются главные проблемы у новичков, по которым сразу можно определить, готов ли человек к торговле на рынке. Если человек ждёт от рынка и своей сделке только одного – денег и прибыли, то перед нами явно проигрывающий трейдер, который может так никогда и не перейти в когорту успешных трейдеров.

Поэтому можно сделать сразу же третий вывод…

Вывод третий

Что же ещё отличает успешного трейдера от проигрывающего? Отношение к убыткам. Давайте рассуждать логически. Прибыльные сделки у вас будут. Даже исходя из теории вероятности. Поведение и проигрывающих, и успешных трейдеров при получении прибыли практически одинаковы. Разница становиться огромной только в том случае, если трейдеры постоянно нужны деньги и если трейдер торгует, как говориться, «на последние». Тогда проигрывающие фиксят любую прибыль, которую видят в терминале, не давая прибыли расти. Об этом я уже упоминал в предыдущих статьях. А вот отношение к убыткам может координально изменить вашу торговлю. Если вы не будете ожидать от каждой сделки положительного результата, если вы будете реально смотреть на рынок и его поведение, то ваша торговля будет намного комфортнее и прибыльней, чем это может показаться на первый взгляд. Наличие в вашем стейтменте убыточных сделок не означает, что вы плохой трейдер.

Многочисленные наблюдения подразумевает, что намного более важно сосредоточиться на полном риске против полной прибыли, а не "выигрышах" или "потерях". Успешный трейдер сосредотачивается на возможных доходах против возможных потерь, и мало беспокоится об эмоциональном удовлетворении, связанном с тем, чтобы быть "правым" или "неправым".

В принципе, трейдерами неудачниками становятся по многим причинам, но всех их можно поделить на три большие группы:

1. Отсутствие навыков.

Обычно начинающие трейдеры не знают, что рыночная среда не такая, как прочие. Торговля на рынке – вещь обманчивая. Дело, казалось бы, простое, а денег можно получить уйму, причём довольно быстро. Вот так трейдер и рисует себе радужную картину триумфа. И уцепиться за неё, не имея нужных навыков, - значит жить в разочаровании. Разочарование – это боль от потерь. Боль – это почти психотравма. И, как следствие, возникновение страха. А страх всегда мешает судить трейдеру о происходящем на рынке объективно, что сразу же делает его проигрывающем, потому что мешает совершать сделки и мешает познавать суть рынка. Можно, конечно, выигрывать и без навыков, но без них трейдер всё равно в конце концов проиграет и выигранное, и сверх того. Не каждый человек знает, как избавиться от страха. Поэтому почти все трейдеры, которые не имеют навыков, испытывают страх перед рынком, а так как они не могут бороться со страхам, то они учатся изощрённо его скрывать. Это единственное, чему они учатся на рынке НО… Во внерыночном обществе человек может уживаться с другими и даже преуспевать, если наденет «маску внушительности». Другое дело – рынок. Ему нет никакой выгоды подпитывать чьи-то иллюзии. Трейдеру страшно, но он хочет скрыть это? Пусть скрывает сколько угодно. Торговые результаты от этого не изменятся.

Поэтому надо иметь навыки, надо разрабатывать торговую систему и надо серьёзно относиться к профессии трейдера, так как это тоже профессия. Ведь не пойдёте же вы работать электриком, не имея ни малейшего понятия о электричестве? Прибьёт, нафиг, где-нибудь… :)

2. Ограничивающие понятия.

У многих людей из стана проигрывающих трейдеров есть целый набор понятий, которые препятствуют их торговому успеху. Об одних таких понятиях они знают сами, но о большей их части они даже не подозревают. Но никто из них не сможет возразить, мол, на его рыночные решения они никак не влияют. Многие из этой категории трейдеров пытаются уйти от своих «ограничивающих понятий» окольным путём, через стезю опытного рыночного аналитика. Ведь немало «рыночных гуру» способны с неимоверной точностью предсказывать рыночные ходы. Но как трейдеры они слабы. Почему? Потому что понятия не имеют и не подозревают, откуда у них эти понятия и как они сказываются на их поведении. Ведь сколько раз проигрывающие трейдеры видят возможность входа в рынок, точно зная, где будет цена через день (два, неделю, в конечном итоге), но, предсказав для себя точно ход цены, не совершают сделку, не веря своему же прогнозу? Вроде и опыт уже не маленький, и на рынке давно, и прогнозы сбываются с завидной регулярность и точностью. Так в чём же дело? Почему в итоге всегда проигрыш? Это и есть то, что называют «ограничивающими понятиями». И какими бы знатоками эти аналитики не были, от груза таких понятий надо освобождаться – иначе не преуспеть. Возможно, что трейдер просто не хочет докапываться до всего того, что связанно с этими понятиями. А хотеть нужно – иначе всё останется по-старому. Такой трейдер или решится проработать требуемые моменты, или проиграет всё. И тогда ему придётся сдаться.

3. Отсутствие самоконтроля.

С этой категорией проигрывающих трейдеров мы уже знакомы. Практически все предыдущие статьи просвещенны именно им.

[lovkach]

Выше говорилось про объём на фьюче и вообще про объём...я его так и не смог приручить...приходила в голову мысля, что объём вторичен...вот всё таки цена и некие опорные точки могут дать подсказку...ещё очень важно использовать экспиру фьюча и опцев..потому что с рынка выходит очень много денег..идёт фиксация, поэтому это стресс для рынка и движения очень большие..потом идёт накопление примерно месяц и движение очень сильное...короче, можно использовать открытую инфу для торговли и причём очень успешно))

Так по евре экспирация контрактов закончится в понедельник 17 марта? И что нам даст движуха 17 числа? мы можем по ней что-то сказать о дальнейшем движении?

Будет какой-то выброс..ну так скажем, распределение,на экспру так всегда.............и потом ждать пока рынок пройдёт накопление и ждать сигналы туда и работаем...конечно экспира может подсказать..будет выброс в низ, например..потом ждём откат и работаем в низ..но обычно после экспиры флэт идёт, накопление и потом работа в направлении рынка...вот сейчас евра растёт, как сумасшедшая..что ожидаю..после экспиры может быть выброс в низ, откат, и поход на долгосрок в низ...либо ща спокойно закроемся и целый месяц будем флэтить и потом поход в низ...я ща не могу так сходу сказать...нужно посмотреть что рынок покажет..сам понимаешь)))

Изменено 16 марта, 2014 пользователем lovkach

[lovkach]

Я всё к тому веду, что на экспиру фьюча надо быть осторожным с ММ или вообще за неделю не торговать..потому что когда в одном месяце экспира опцев и фьючей, это всегда нежданьчики....так что можно нахватать лосей...просто нужно знать, что крупные деньги будут выходить с рынка и потом опять будут набирать силы для похода в какую-то сторону, а куда именно, сам рынок покажет

[Relic]

Т.о. к моменту экспирации цена фьючерса подтягивается игроками (и их роботами) к цене спот, а так как на фьючерсном рынке идет "Движуха" от этого, то и объемы растут, хотя в этот момент на самом спот может цена и не меняться особо. Т.о. получается, объемы с рынка фьючерса запаздывают во времени, хоть и отражают адекватную картину.

Если запаздывание по времени сигнала не критично, то на торговлю это не влияет.

Я понял.

Но может ли запаздывание быть критичным? Например при "ложном пробое уровня"? Если да, а я так понял что это есть, то объем не является каким-то более совершенным индикатором, чем скажем та же СС...

Получается, что можно успешно торговать вообще не используя объемы, и примеров тому на форекс очень много.

Хотя на товарной бирже или на акциях, индикатор объема (да же без фьючерсов прямо со спот рынка), имхо, просто необходим, т.к. ликвидность на фонде гораздо более ограничена, чем на форекс.

 

Давайте глянем...

"Может ли запаздывание быть критичным?.. Например, при ложном пробое уровня? Если да..."

Запаздывание может быть критичным только в случае высокочастотной торговли. Мы прекрасно знаем, что в высокочастотке побеждает тот, у кого интернет лучше.

Что происходит при истинном пробое уровня? Объем уже перераспределен и цена идет туда, куда нужно "умным деньгам".

Что происходит при ложном пробое уровня?.. При ложном пробое уровня происходит перераспределение отработавшего актива от "умных денег" к "планктону". - это объем. За счет арбитража показания объема будут запаздывать на доли секунды. И речь идет не о десятых долях. Речь о миллисекундах. Дальше - Время исполнения сделки, вот, банально, у меня на терминале, при моем далеко не быстром интернете менее секунды (0.4-0.9с. это цифры из логов вытащены (не мной). может быть даже чуть больше, когда "пинги" по пути теряются, но не часто). Так вот вопрос, как запаздывание сигнала в 0.007с может оказаться критичным при времени исполнении ордера 0.4 секунды?

Оно даже мне, скальпирующему на минутных графиках ни то, что не критично, вообще ни о чем. Тогда что говорить о вас, средне и долгосрочниках?..

Является ли объем более совершенным индикатором, чем, скажем, та же СС?..

Нет - данные по объему - не индикатор. Это биржевая информация, такая же, как и цена. А скользящую среднюю строят как по цене (привычный нам вариант с форекса), так и по самим показаниям объема. Вот тут уже запаздывание вполне может оказаться критичным. Пример. За скользящей средней при наличии "шипа" (фигуры разворота), мы просто напросто не увидим этого самого разворота в сам момент разворота и сказать о нем сможем лишь в последствии. А в реальном времени использовать этот разворот, эту реакцию на ложный пробой уровня не сможем, потому что не видим, что происходит перераспределение объема.

Дальше, как выглядит наш флет - идет накопление объема. Это, как правило, подготовка к прорыву ценового уровня, однако, используя данные по объему, можно ориентироваться, куда именно будет осуществлен прорыв (ложный или нет - пока не знаем, увидим по факту в момент прорыва). При помощи же СС мы этого сказать не сможем. во флете СС вытянется в прямую линию и... и все! жди, когда она снова начнет изгибаться.

Теперь, что до торговли с использованием объема и без оного.

Да, торговать успешно без использования объема вполне себе можно. И примеры такие есть. Только я так скажу, если человек теряет один из своих органов чувств, пожалуй, наиболее ярким примером будет зрение, то он учится длительное время подменять зрение другими источниками информации (в основном это слух и осязание). В конечном итоге человек, конечно же, научится определять форму основываясь только на осязании, и расстояние - только на слухе. А если не научится - не выживет (на рынке).

Так вот вопрос, зачем заведомо цеплять себе повязку на глаза и заставлять другие органы чувств перенапрягаться, если есть возможность научиться пользоваться зрением, и форму, и расстояние определять не только на ощупь и на слух?

 

И, да. Мои разглогольстования, это никоим образом не рекомендация бросать все и срочно начинать изучать объемы... "Зрение"... Им тоже нужно учиться пользоваться, а это - время.

 

ПС: Только это... тиковое "зрение" - вот им - лучше не пользоваться ) это хуже, чем использовать осязание в качестве слуховых рецепторов. )))

[Домино]

ПС: Только это... тиковое "зрение" - вот им - лучше не пользоваться ) это хуже, чем использовать осязание в качестве слуховых рецепторов. )))

Приветствую! Хотелось бы узнать, почему такое категоричное утверждение? Оно основано на многолетней практике, итогом которой стали отрицательные результаты при использовании вертикальных объемов? Тогда где они? И почему множество трейдеров, применяющих VSA вдруг не "ослепли " в одночасье? На одном из сайтов по анализу с помощью объемов можно прочесть следующее: "... Тем не менее, хочется отметить, что большинство успешных трейдеров, работая только с одним вертикальным объемом, добиваются потрясающих результатов..." Также я знаю, что VSA входит в состав многих ТС, как один из очень действенных инструментов анализа. Что хочу этим сказать? Не следует все-таки делать такие безапелляционные заявления...- неприятно "режет" слух ( не хочется лишиться еще и слуховых рецепторов... )

 

П.С. ...И захотелось процитировать... " ...Мои разглогольстования, это никоим образом не рекомендация бросать все и срочно начинать изучать объемы..." ...хм..., но при этой лояльности вдруг дается рекомендация...не пользоваться тиковыми объемами... Интересный подход...

[KirNevskiy]

ПС: Только это... тиковое "зрение" - вот им - лучше не пользоваться ) это хуже, чем использовать осязание в качестве слуховых рецепторов. )))

Приветствую! Хотелось бы узнать, почему такое категоричное утверждение? Оно основано на многолетней практике, итогом которой стали отрицательные результаты при использовании вертикальных объемов? Тогда где они? И почему множество трейдеров, применяющих VSA вдруг не "ослепли " в одночасье? На одном из сайтов по анализу с помощью объемов можно прочесть следующее: "... Тем не менее, хочется отметить, что большинство успешных трейдеров, работая только с одним вертикальным объемом, добиваются потрясающих результатов..." Также я знаю, что VSA входит в состав многих ТС, как один из очень действенных инструментов анализа. Что хочу этим сказать? Не следует все-таки делать такие безапелляционные заявления...- неприятно "режет" слух ( не хочется лишиться еще и слуховых рецепторов... )

 

П.С. ...И захотелось процитировать... " ...Мои разглогольстования, это никоим образом не рекомендация бросать все и срочно начинать изучать объемы..." ...хм..., но при этой лояльности вдруг дается рекомендация...не пользоваться тиковыми объемами... Интересный подход...

А в VSA используют тиковые объемы? Я давно про это читал, сейчас уже не помню...

[Домино]

ПС: Только это... тиковое "зрение" - вот им - лучше не пользоваться ) это хуже, чем использовать осязание в качестве слуховых рецепторов. )))

Приветствую! Хотелось бы узнать, почему такое категоричное утверждение? Оно основано на многолетней практике, итогом которой стали отрицательные результаты при использовании вертикальных объемов? Тогда где они? И почему множество трейдеров, применяющих VSA вдруг не "ослепли " в одночасье? На одном из сайтов по анализу с помощью объемов можно прочесть следующее: "... Тем не менее, хочется отметить, что большинство успешных трейдеров, работая только с одним вертикальным объемом, добиваются потрясающих результатов..." Также я знаю, что VSA входит в состав многих ТС, как один из очень действенных инструментов анализа. Что хочу этим сказать? Не следует все-таки делать такие безапелляционные заявления...- неприятно "режет" слух ( не хочется лишиться еще и слуховых рецепторов... )

 

П.С. ...И захотелось процитировать... " ...Мои разглогольстования, это никоим образом не рекомендация бросать все и срочно начинать изучать объемы..." ...хм..., но при этой лояльности вдруг дается рекомендация...не пользоваться тиковыми объемами... Интересный подход...

А в VSA используют тиковые объемы? Я давно про это читал, сейчас уже не помню...

Можно тиковые с МТ4, можно с фьючерсов - они практически идентичны, как и сами графики цены.

 

Тиковый объем

 

Тиковый объем — количество колебаний цены за определенный период времени. Именно данные по тиковому объему присутствуют по умолчанию в терминале Metatrader 4. Это не реальные объемы, а только число изменений цены валюты. Тем не менее, данные тикового объема вполне можно использовать для вычисления относительной величины объемов торгов. Ведь для того, чтобы цена сдвинулась на один тик, нужно продать или купить некое число контрактов, что без вливания денег невозможно. Поэтому по размерам тикового объема вполне можно судить об объеме реальном.

http://tradelikeapro.ru/wp-content/uploads/2012/10/tom.png«Там, где другие данные по объему недоступны, может использоваться тиковый объем.»

 

 

Том Вильямс, основоположник современной методики

VSA.

 

К тому же, сам автор VSA в своей книге «Хозяева Рынков» четко и ясно говорит о возможности использования тикового объема. Кстати говоря, в программе TradeGuider, выпускаемой под его присмотром, для анализа рынка форекс тоже используется именно тиковый объем.

Так как все-таки лучше смотреть объемы ?

 

http://tradelikeapro.ru/wp-content/uploads/2012/10/document-help-icon.png

На этот вопрос нет однозначного ответа. Если вы посмотрите на скриншот ниже с установленными на одинаковые графики индикаторами тикового (вверху) объема и объема с биржи CME (внизу), то увидите что при анализе относительного объема они дают примерно одинаковые данные. Судить о том каков относительный объем (высокий, средний или низкий), можно применяя любой из этих индикаторов. Поэтому просто применяйте то, что вам ближе и удобнее.

http://tradelikeapro.ru/wp-content/uploads/2012/10/31-10-2012-13-15-26.png

[KirNevskiy]

Утверждение, что объем - это не индикатор, для меня спорное.

Объясню почему. дело в том, что рост или снижение котировок не соответствует росту или снижению объемов за один временной промежуток. Т.е. возможен рост катировок как с повышением объемов, так и снижением и наоборот. И для определения дальнейшего движения цены на графике данные об объемах нужно еще обработать специальным образом, что собственно и делает любой ИНДИКАТОР объема. Поэтому, имхо, данные об объеме во время торгов в терминале представлены именно как индикатор.

Первичен ли объем к цене? опять же нет. Изменение котировок происходит только в случае преобладания покупок над продажами или наоборот, а значит важен не сам объем а соотношение объемов на покупку и продажу.

Наконец, можете ли вы торговать не глядя на график цены, а используя лишь индикатор объема? Думаю не сможете, так как график цены - это и история и реальность,

А можно торговать голый график цены без объемов и других индикаторов? Думаю, что найдется немало опытных трейдеров, которые могут это делать и даже делают.

[Relic]

ПС: Только это... тиковое "зрение" - вот им - лучше не пользоваться ) это хуже, чем использовать осязание в качестве слуховых рецепторов. )))

Приветствую! Хотелось бы узнать, почему такое категоричное утверждение? Оно основано на многолетней практике, итогом которой стали отрицательные результаты при использовании вертикальных объемов? Тогда где они? И почему множество трейдеров, применяющих VSA вдруг не "ослепли " в одночасье? На одном из сайтов по анализу с помощью объемов можно прочесть следующее: "... Тем не менее, хочется отметить, что большинство успешных трейдеров, работая только с одним вертикальным объемом, добиваются потрясающих результатов..." Также я знаю, что VSA входит в состав многих ТС, как один из очень действенных инструментов анализа. Что хочу этим сказать? Не следует все-таки делать такие безапелляционные заявления...- неприятно "режет" слух ( не хочется лишиться еще и слуховых рецепторов... )

 

П.С. ...И захотелось процитировать... " ...Мои разглогольстования, это никоим образом не рекомендация бросать все и срочно начинать изучать объемы..." ...хм..., но при этой лояльности вдруг дается рекомендация...не пользоваться тиковыми объемами... Интересный подход...

 

тиковый объем - это не синоним вертикального объема.

тиковый объем - реакция толпы, т.е. количество сделок.

проторгованный объем - ликвидность.

 

я работаю с вертикальным объемом. и это нормально. но именно с объемом, а не с количеством сделок. когда их много - это уже реакция паникующей толпы, спешащей влезть в уходящий поезд. и реальный объем проявляется много-много раньше.