Текущая торговля: анализ японских свечей и инд."Ишимоку"

[KirNevskiy]

Драсти всем..вот начинается новая неделя нового опц контракта, но ждёмс экспирацию фьючерсную..там будет весь расклад на долгосрочку...предпочитаю теперь действовать от ситуации на рынке..а то прогнозы делать неблагодарное дело))...если будут давать входы будем входить..если евро в ближайшую неделю закрепится выше 1.38, то идём в 1.42...в понедельник возможен откат, либо узкий флэт 1.3840-1.39..пробив одну из зон и закрепившись туда и идём, но опять есть поддержка в районе 1.3816..так что блин в рамках каких-то пока)))..но помним, что в понедельник нет банков, поэтому я в понедельник особо не торгую..вот во вторник начинаются банки..самый торговый день это среда-пятница....в эти дни можем увидеть куда идёт евробанк

Согласен с тобой, сейчас на евро (да и на остальных парах, которые я смотрю - фунт, доллар-йена, австралиец) будет продолжаться коррекция (она не завершена еще), на йене и австралийце появилась фигура продолжения, которую я трактую как продолжение коррекции. По ее окончанию буду снова покупать.

По уровням Мюррея: евро готовится откатить к 6\8, йена к 3\8, а австралиец против доллара к 7\8, против йены к 6\8. Если после этого увижу отбой от этих уровней (с заходным импульсом) буду покупать с коротким стопом.

[KirNevskiy]

Помнится тут был разговор о объемах на рынках Форекс и фьючерсных контрактах, тогда я приводил статью Мирошниченко Михаила. Сейчас нашел еще одну его статью на эту тему (последнюю) и она показалась мне очень интересной, так что я выложу ее здесь (возможно будет что пообсуждать и поосмыслить):

"Не так давно чёрт меня дёрнул опубликовать статью с таким названием. Изначально мысль была простой, я хотел продолжить давно начатый вполне конструктивный разговор о двух параллельных мирах - фьючерсном рынке CME и форекс. Идея была дурацкой по содержанию только потому, что я её изначально не обозначил и не выдал подвох, а идея была одновременно и простой, было желание попробовать разобраться в вопросе что первично - котировки форекс или СМЕ? Собака виляет хвостом или хвост собакой? Но об этом чуть позже.

В механизме ценообразования я разобрался сразу, как пришёл на рынок. Я считаю, что это первое, что должен знать каждый трейдер, иначе торговля превращается в путешествие по незнакомому зданию с завязанными глазами. Но механизм прост и практически для любой биржи он одинаков. Рынок наполнен лимитными ордерами, это означает, что каждый участник готов купить или продать тот или иной актив по той цене, которая его устраивает, и выставил заявку на покупку или продажу. Между ближайшими к рынку лимитными ордерами (на рынке всегда есть две цены - bid - цена ближайшего лимитного ордера спроса, и ask - цена ближайшего ордера предложения) всегда находится разрыв - спред, который фактически сужается или расширяется в зависимости от того, насколько велика жадность желающих купить или продать. Продавцы задирают цену, покупатели опускают, каждый хочет продать дороже и купить дешевле. Чем ликвиднее актив, тем выше активность участников, и тем уже спред.

Покупатель "с рынка" практически всегда приобретает актив по ближайшей цене ask. Форекс, как наиболее ликвидный рынок, имеет минимальный спред. Введение пятого знака в цену свело минимальный спред к величине 0.00001.

http://mafn.ru/images/stories/2014/03/08_market_2.png

Рост цены может быть обусловлен двумя причинами:

1. Скопления ордеров разных участников на одном и том же уровне или одна большая заявка участника рынка могут остановить рост цены до тех пор, пока весь объём заявок (например на продажу 100 млн. евро за доллар по цене 1.30001 на рисунке) не будет выкуплен. После того, как ордер (сумма ордеров) выкуплена, ценой продажи ask становится цена следующего по порядку ордера - 1.30002 - это и есть новая цена. С продажами и снижением цены та же картина.

2.Если все участники рынка снимут заявки (удалят свои лимитные ордера) на определённом диапазоне цен. Допустим, если практически одновременно снимутся заявки суммарно на 160 млн. по ценам 1.30001, 1.30002, 1.30003, то цена ask сразу подскочит до 1.30004.

Таким образом, легко объяснимы несколько туманных понятий из трейдерского фольклора.

"Тонкий рынок" - на рынке находится малое количество заявок (например на продажу) с большими разрывами цен, которые легко снимаются серией покупок. Малые объёмы заявок и есть "тонкий рынок", на котором даже небольшие объёмы запросто меняют цены.

"Плавающий спред" или "опять меня разводят". Никто никого не разводит. Участники рынка на ночь, на выходные, на праздники снимают большое количество заявок, в рынке появляются дыры. Ближайшие лимитные ордера выкупаются и дыра между ближайшими ask и bid раздвигается - вот вам и расширение спреда.

Быстрое движение цены на новостях и даже мелкие гепы возникают не только от громадного количества участников, вливающихся в движение, но и по причине массового снятия ордеров. Одна немаловажная деталь: цены двигают только покупки с маркета, то есть "с рынка". Количество отложенных (лимитных) ордеров и их объёмы на цену влиять не могут. На задержки в движении - да, могут, на саму цену - нет.

Зачем я затеял этот разговор. И на валютном рынке и на рынке валютных фьючерсов механизм ценообразования один и тот же, только в первом случае для роста котировок на 0.0001 необходимо выкупить весь лимит заявок в пределах одного пункта на продажу валюты (допустим евро), а для роста цены фьючерса нужно выкупить все контракты на продажу. Два совершенно разных рынка, один глобальный, обслуживаемый практически тремя ECN (Currenex, Reuters и Electronic Broking Service (EBS)), второй локальный - Чикагская фьючерсная биржа CME.

По разным оценкам объём торгов евро в процентном отношении к объёмам торгов всеми остальными валютами колеблется от 30 до 40 процентов. На сайте www.cls-group.com постоянно публикуются отчёты по внутридневному объёму рынка форекс. Последняя запись гласит: "Средний ежедневный объем (FX) представленный CLS составляет 5.29 трлн. USD". На их сайте я не нашёл информации по объёмам торгов отдельных валютных пар, зато нашёл активность торговли различными валютными парами, но только не по отношению друг к другу, а относительно некой точки 100, отсчет которой начинается согласно данному графику в апреле 2010 года. Этот график нам ничего не даёт в плане анализа, я поместил его как пример активности торгов различными валютами. Объёмы торгов, естественно, совершенно разные.

http://mafn.ru/images/stories/2014/03/08_average_daily_spot_values_cls.png

Из этого следует, что, даже если взять среднюю оценку объёмов торговли евро в 35% от всего FX рынка, то получится 1850 млрд. долларов ежедневно. Теперь заглянем на СМЕ и посмотрим объёмы на примере самого популярного фьючерса на евро 6E. Ниже график с дневными объёмами торговли этим валютным фьючерсом. Средний дневной объём составляет 250000 контрактов. Умножаем на стоимость контракта 125000 долларов и получаем денежный эквивалент объёма торговли - 31,25 млрд. долларов. Кроме того, следует учесть, что работа на СМЕ идёт с плечом. Но даже без этого, сравнимы ли объёмы форекс спот 1850 млрд. и фьючерсного рынка 32 млрд. долларов? Ни в какие ворота. На каких весах ни взвешивай. Никак не сопоставимы.

http://mafn.ru/images/stories/2014/03/08_volume_euro_fx_futures.png

Теперь возвратимся к главному вопросу, а "Где же всё-таки берёт котировки Globex..." Вопрос глупый, просто потому, что он несколько провокационный, как я и писал в самом начале. Представим себе трейдера на фьючерсном рынке и проследим за его действиями. Естественно предположить, что он человек неглупый и стремится проанализировать свои действия. Значит, покупая фьючерсный контракт, он обязательно посмотрит на цену спот рынка форекс, потому что там проходят основные объёмы и формируется текущая цена на валюту, и надо быть совершенно недалёким человеком для того, чтобы покупать фьючерс по цене, намного превышающей рыночную цену самой валюты. С другой стороны, много ли вы знаете спекулянтов на форекс, оглядывающихся на цену фьючерса? Вот вам и одна из причин "одинаковости" цен на фьючерсном и валютном рынке.

Вторая причина "совпадения" цен тоже достаточно банальна. Всем знакома арбитражная торговля на связанных или сильно коррелирующих активах на разных рынках - так называемый пространственный арбитраж. Торговля валютами и валютными фьючерсами - куда уж связанней. Тут сама судьба велела строить робота и запускать его на оба рынка одновременно, вылавливая разницу стоимости фьючерса и форекс спот, зарабатывая пипсы и тем самым выравнивая цены.

Как ни крути, а цены форекс спот первичны, и фьючерсный рынок тянется в хвосте. Так что котировки Globex всегда являются следствием котировок спот рынка форекс.

И последний гвоздь в пальцы тем, кто ещё пытается использовать объёмы фьючерсного рынка для анализа количества покупателей и продавцов, полагая, что эти покупатели и продавцы сидят за терминалами рынка форекс. В спорах по этому поводу у народа не раз возникала мысль о том, что объёмы фьючерсного рынка должны быть копией валютного рынка потому, что рынки связаны хотя бы хеджирующими позициями. Давайте разбираться.

1. Предположим, что кто-то открыл покупку евро против доллара и захеджировал её продажей фьючерса 6Е. Странная сделка. Если отбросить все комиссии и свопы, то в конце концов прибыль (убыток) по покупке валюты будет практически равна убытку (прибыли) по фьючерсному контракту. Я уже приводил пример расчёта таких сделок. И даже если кто-то попытался хеджироваться подобным способом, то фьючерсный контракт он продал, а валюту купил. В данном случае его сделка на СМЕ войдёт в объёмы продаваемых инструментов, а на валютном рынке - в объёмы покупаемых. Как в этом случае руководствоваться объёмами со СМЕ, анализируя валютный рынок?

2. Покупатель крупной партии оборудования, имеющий долларовый счёт боится, что через несколько месяцев цена евро вырастет и ему придётся потерять на обменном курсе. Есть вариант хеджировать риск на фьючерсном рынке. Купить контракт и ждать. Если фьючерс на евро вырастет - получить прибыль и купить евро по удобной цене. Если фьючерс на евро упадёт - дождаться окончания контракта и получить евро, которую поставит контрагент по цене, по которой заключался контракт. Затем купить подешевевшую евро и опять остаться при своих. Таким образом на время действия контракта цена "замораживается". В этой ситуации покупателю оборудования абсолютно всё равно, покупать контракт 6Е или его продавать - в любом случае он, заплатив комиссию, ушёл от риска, заморозив цену. Так что объёмы продаж и покупок фьючерсов имеют весьма отдалённое отношение к объёмам на форексе, а зачастую и противоречат реальной картине объёмов форекс спот.

Отсюда проистекает простая истина: если знаете как, то пользуйтесь объёмами только с того рынка, на котором работаете. Объёмы со СМЕ никак не годятся для анализа форекс. Объёмы дневной торговли (1850 >> 32) совершенно не соответствуют, да и принципы и причины торговли фьючерсами сильно различаются. При том, что котировки Globex и Currenex практически идентичны.

Это моя последняя статья на тему объёмов со СМЕ, больше я этот вопрос трогать не буду."

 

Статья: "Где берёт котировки Globex...", - Мирошниченко Михаил , источник: tradersroom.ru

[KirNevskiy]

11.03 Добавил ордер на покупку пары EUR/USD.

На ТФ Н4 пара отбилась от уровня 7/8:

http://s017.radikal.ru/i412/1403/70/1a7099334ee2.png

при этом волновая разметка на ТФ Н1 предпологает возможное окончание четветрой волны:

http://s45.radikal.ru/i109/1403/fe/0655eb1c9537.png

общий стоп по всем трем сделкам переведен на б.у. Цель отыграть пятую волну роста.

 

Открыл еще один ордер на покупку пары GBP/USD:

Пара отбилась вверх от уровня 8/8:

http://s004.radikal.ru/i208/1403/0d/f3a716206315.png

а на ТФ Н1 волновая разметка допускает окончание коррекции во второй волне и отбой от фибоуровня 38%:

http://s019.radikal.ru/i630/1403/c6/73f371ff35cb.png

стоп короткий под локальным минимумом.

[KirNevskiy]

11.03

Открыл еще один ордер на покупку пары GBP/USD:

Пара отбилась вверх от уровня 8/8:

http://s004.radikal.ru/i208/1403/0d/f3a716206315.png

а на ТФ Н1 волновая разметка допускает окончание коррекции во второй волне и отбой от фибоуровня 38%:

http://s019.radikal.ru/i630/1403/c6/73f371ff35cb.png

стоп короткий под локальным минимумом.

Ордер закрылся по стопу.

[KirNevskiy]

12.03. Открыл еще один ордер на покупку пары EUR/USD:

http://i057.radikal.ru/1403/91/e403b0c6019b.png

Цена отбивается от уровня 7/8 и идет вверх. На ТФ Н1 предположительно закончилась четвертая волна:

http://s020.radikal.ru/i722/1403/cc/fd0cb7065145.png

Общий стоп по всем сделкам перенес в прибыльную зону (чуть ниже максимума первой волны), а тейк профиты по всем сделкам установлены около уровня +2/8 (около 100% по фибо от третей волны).

Изменено 12 марта, 2014 пользователем KirNevskiy

[KirNevskiy]

Бегло о сделках открытых 12.03. Их было много, так что без графиков (часть из них были открыты со второй попытки, так как первая закончилась небольшим стопом в 30 пунктов):

1. Открыт ордер на покупку в паре GBP/USD по цене 1,6619 - стоп уже на б.у.

2. Открыт ордер на покупку пары USD/JPY по цене 102.86 стоп на 102.20

3. Открыт ордер на покупку пары AUD/USD по цене 0.8979 стоп уже на б.у.

4. Открыт ордер на покупку пары AUD/JPY по цене 92.33 стоп уже на б.у.

Кроме того после подъема евро к 1,3940 перевел все ордера на б.у., а часть стопов поставил в прибыльную зону 1,3896.

[KirNevskiy]

Итог сегодня (когда приехал домой с работы все уже закончилось):

все сделки закрылись по стопам, только пару австралийца против доллара прикрыл руками в +50п.

Общий итог +220п.

Теперь до понедельника вне рынка, буду следить как пойдет коррекция.

[Домино]

Итог сегодня (когда приехал домой с работы все уже закончилось):

все сделки закрылись по стопам, только пару австралийца против доллара прикрыл руками в +50п.

Общий итог +220п.

Теперь до понедельника вне рынка, буду следить как пойдет коррекция.

Кирилл, привет! Рада твоим профитам и желаю чтобы они были ( и будут!!! ) всегда. Вижу опять уровни Мюррея...( вообще, впервые именно у тебя их увидела на графиках в Школе ). Я как-то интересовалась этими уровнями, читала про них, но дальше так дело и не зашло...Там все не просто, как-то мне показалось. Торговля сейчас у меня немного зависла. Увеличила лоты резко и пошли "заморочки" с моей головой...Нравятся ей комфортные условия с малыми лотами и выдает мне проблемы по-полной опять...Немного решила отдохнуть от торгов. Тем более, есть причина - начались занятия по платформе Ниндзя-трейдер - для более прозрачной и профессиональной торговли. Еще немного побалуюсь на Форексе и буду переходить к работе с нормальным брокером. Ну, а там понятно, не МТ4 используют...Сейчас пока буду работать на демо на Ниндзе - привыкнуть надо и к платформе, и к новым инструментам, и... вообще ко всему. Страшно..., как всегда. Я трусиха . Но...неизменно притягивает новое и не понятное. Надеюсь, все получится, как задумывала. Кирилл, тебе удачи и успехов...Всем привет, конечно. Костя, тебе персональный...

[Relic]

привет, кир.

отличный итог по торговле.

 

немножко о статье.

автор, конечно, красиво говорит о том, что объемы несопоставимы и т.д. и т.п. тут не поспоришь. но тот же автор умело приводит один, простите, недодовод, в пользу другого.

сначала сам говорит об арбитраже, и тут же уходит в сторону, не заканчивая развития темы арбитража. Совершенно не касаясь темы высокочастотного трейдинга. А тут он, как раз, очень кстати, и вполне себе объясняет, почему мы можем использовать (и почему используем!) объемы валютного фьючерса при торговле инструментом спот.

Что у нас просиходит, о чем недоговаривает автор статьи?..

Если намечается разница в котировках более, чем в 2 п, срабатывает тот самый арбитраж - компанию, которая отстала с котировка попросту говоря - накажут на денежку, так что при этом сразу же пропорционально выравнивается объем. Пусть на споте проторговывается 1800 млрд. а на фьюче всего 30. в процентном соотношении этих 30 млрд за счет арбитража уже достаточно, что бы выполнить анализ по проторгованному объему.

И пусть спот первичен, а фьюч вторичен. Это неважно. Мы - не высокочастотники. Нам, в отличии от них, в торговле доли секунды роли не сыграют. А объем за эти доли секунды выравнивается.

[Домино]

привет кир.

отличный итог по торговле.

 

немножко о статье.

автор, конечно, красиво говорит о том, что объемы несопоставимы и т.д. и т.п. тут не поспоришь. но тот же автор умело приводит один, простите, недодовод, в пользу другого.

сначала сам говорит об арбитраже, и тут же уходит в сторону, не заканчивая развития темы арбитража. Совершенно не касаясь темы высокочастотного трейдинга. А тут он, как раз, очень кстати, и вполне себе объясняет, почему мы можем использовать (и почему используем!) объемы валютного фьючерса при торговле инструментом спот.

Что у нас просиходит, о чем недоговаривает автор статьи?..

Если намечается разница в котировках более, чем в 2 п, срабатывает тот самый арбитраж - компанию, которая отстала с котировка попросту говоря - накажут на денежку, так что при этом сразу же пропорционально выравнивается объем. Пусть на споте проторговывается 1800 млрд. а на фьюче всего 30. в процентном соотношении этих 30 млрд за счет арбитража уже достаточно, что бы выполнить анализ по проторгованному объему.

И пусть спот первичен, а фьюч вторичен. Это неважно. Мы - не высокочастотники. Нам, в отличии от них, в торговле доли секунды роли не сыграют. А объем за эти доли секунды выравнивается.

 

Я не спец по объемам, но, как я писала уже, обучение в планах и прямо уже в ближайшем будущем...После первой статьи, помещенной тобой, Кирилл, в ветке, прямо мозговой взрыв произошел... Как быть с изучением объемов и зачем они при торговле на Форекс? Поэтому, все что попадалось и попадается по вертикальным и горизонтальным объемам на фьючерсах и как они соотносятся с торговлей на Форекс, читаю, слушаю, смотрю... Что из всего этого вынесла? Абсолютно согласна с Андреем и, кстати, другими трейдерами, думающими аналогично. Противники применения объемов с фьючерсного рынка на спот говоря, что это не возможно, апеллируют только сугубо к теоретическим выводам о том, что Форекс не организован, не цивилизован и т.д. Тогда, как сторонники, говоря об абсолютной идентичности графиков цен, работе роботов ( арбитражеров ) с успехом применяют эти объемы на практике и своими профитами и ТС на основе объемов доказывают обратное. Тут, у нас в Академии, мне попалась занятная статья Максима Сантьяго, затрагивающая эту тему и понятия «контанго» и «бэквордация» "Что такое валютный фьючерс?". Кому интересен этот вопрос посмотрите тут http://forum.masterf...showtopic=27960 .

[KirNevskiy]

привет, кир.

отличный итог по торговле.

 

немножко о статье.

автор, конечно, красиво говорит о том, что объемы несопоставимы и т.д. и т.п. тут не поспоришь. но тот же автор умело приводит один, простите, недодовод, в пользу другого.

сначала сам говорит об арбитраже, и тут же уходит в сторону, не заканчивая развития темы арбитража. Совершенно не касаясь темы высокочастотного трейдинга. А тут он, как раз, очень кстати, и вполне себе объясняет, почему мы можем использовать (и почему используем!) объемы валютного фьючерса при торговле инструментом спот.

Что у нас просиходит, о чем недоговаривает автор статьи?..

Если намечается разница в котировках более, чем в 2 п, срабатывает тот самый арбитраж - компанию, которая отстала с котировка попросту говоря - накажут на денежку, так что при этом сразу же пропорционально выравнивается объем. Пусть на споте проторговывается 1800 млрд. а на фьюче всего 30. в процентном соотношении этих 30 млрд за счет арбитража уже достаточно, что бы выполнить анализ по проторгованному объему.

И пусть спот первичен, а фьюч вторичен. Это неважно. Мы - не высокочастотники. Нам, в отличии от них, в торговле доли секунды роли не сыграют. А объем за эти доли секунды выравнивается.

Т.о. к моменту экспирации цена фьючерса подтягивается игроками (и их роботами) к цене спот, а так как на фьючерсном рынке идет "Движуха" от этого, то и объемы растут, хотя в этот момент на самом спот может цена и не меняться особо. Т.о. получается, объемы с рынка фьючерса запаздывают во времени, хоть и отражают адекватную картину.

Если запаздывание по времени сигнала не критично, то на торговлю это не влияет.

Я понял.

Но может ли запаздывание быть критичным? Например при "ложном пробое уровня"? Если да, а я так понял что это есть, то объем не является каким-то более совершенным индикатором, чем скажем та же СС...

Получается, что можно успешно торговать вообще не используя объемы, и примеров тому на форекс очень много.

Хотя на товарной бирже или на акциях, индикатор объема (да же без фьючерсов прямо со спот рынка), имхо, просто необходим, т.к. ликвидность на фонде гораздо более ограничена, чем на форекс.

[KirNevskiy]

Итог сегодня (когда приехал домой с работы все уже закончилось):

все сделки закрылись по стопам, только пару австралийца против доллара прикрыл руками в +50п.

Общий итог +220п.

Теперь до понедельника вне рынка, буду следить как пойдет коррекция.

Кирилл, привет! Рада твоим профитам и желаю чтобы они были ( и будут!!! ) всегда. Вижу опять уровни Мюррея...( вообще, впервые именно у тебя их увидела на графиках в Школе ). Я как-то интересовалась этими уровнями, читала про них, но дальше так дело и не зашло...Там все не просто, как-то мне показалось. Торговля сейчас у меня немного зависла. Увеличила лоты резко и пошли "заморочки" с моей головой...Нравятся ей комфортные условия с малыми лотами и выдает мне проблемы по-полной опять...Немного решила отдохнуть от торгов. Тем более, есть причина - начались занятия по платформе Ниндзя-трейдер - для более прозрачной и профессиональной торговли. Еще немного побалуюсь на Форексе и буду переходить к работе с нормальным брокером. Ну, а там понятно, не МТ4 используют...Сейчас пока буду работать на демо на Ниндзе - привыкнуть надо и к платформе, и к новым инструментам, и... вообще ко всему. Страшно..., как всегда. Я трусиха . Но...неизменно притягивает новое и не понятное. Надеюсь, все получится, как задумывала. Кирилл, тебе удачи и успехов...Всем привет, конечно. Костя, тебе персональный...

Рекомендую тебе почитать статью Александра Свиридова "Математика психологии", а если лень искать могу тут ее запостить. Статья полезна для чтения, если хотите осмыслить свой торговый опыт и провести "перезагрузгу" перед дальнейшей торговли.

[lovkach]

Привет, друзья......С удовольствием почитаю статейку..кидай сюда))

[lovkach]

Выше говорилось про объём на фьюче и вообще про объём...я его так и не смог приручить...приходила в голову мысля, что объём вторичен...вот всё таки цена и некие опорные точки могут дать подсказку...ещё очень важно использовать экспиру фьюча и опцев..потому что с рынка выходит очень много денег..идёт фиксация, поэтому это стресс для рынка и движения очень большие..потом идёт накопление примерно месяц и движение очень сильное...короче, можно использовать открытую инфу для торговли и причём очень успешно))

[KirNevskiy]

Выше говорилось про объём на фьюче и вообще про объём...я его так и не смог приручить...приходила в голову мысля, что объём вторичен...вот всё таки цена и некие опорные точки могут дать подсказку...ещё очень важно использовать экспиру фьюча и опцев..потому что с рынка выходит очень много денег..идёт фиксация, поэтому это стресс для рынка и движения очень большие..потом идёт накопление примерно месяц и движение очень сильное...короче, можно использовать открытую инфу для торговли и причём очень успешно))

Так по евре экспирация контрактов закончится в понедельник 17 марта? И что нам даст движуха 17 числа? мы можем по ней что-то сказать о дальнейшем движении?