Текущая торговля: анализ японских свечей и инд."Ишимоку"

[Relic]

Наблюдая за торговлей опытных трейдеров, а также обдумывая информацию аналитиков, я пришел к следующим, забавным мыслям. Решил здесь их написать, ведь возможная дискуссия может помочь в понимании как рыночных движение, так и "около рыночной" шумихи и возни.

Мысль первая: Технический анализ (далее ТА) - это набор сигналов и способ их систематизации, для выявления закономерности в изменении рыночных котировок (цен). Следовательно, чем богаче набор сигналов и чем тщательнее выполнена их систематизация, тем более полной будет конечная картина столкновения интересов, отраженная в изменении цен.

Мысль вторая: Все сигналы ТА - истинны, но они различаются по продолжительности их значимости для рынка (краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные). Если систематизация сигналов ТА выполнена успешно, то трейдер способен определить на какой срок действителен тот или иной сигнал ТА. Поясню здесь, что на практике "продолжительность значимости сигнала" - это то какой группой участников рынка генерится этот сигнал. По сути, крупные финансовые "воротилы" "генерят" долгосрочные сигналы, а в появлении среднесрочных и краткосрочных сигналов могут участвовать практически любые значимые игроки на рынке. Именно из этого следует:

Мысль третья - все сигналы ТА учитывают интересы всех участников рынка, в данный конкретный момент проявления сигнала. Поскольку в формировании того или иного сигнала участвуют все, то именно это и делает рыночные движения цен более закономерными и менее хаотичными, что позволяет трактовать связку "сигнал ТА - последующее изменение цены".

Мысль четветрая - даже при ошибочной трактовке сигнала ТА, грамотно построенная ТС (торговая система) может не только уменьшить, но и нивелировать убытки при работе в рынке. Именно здесь, по моему мнению, и стоит различие, между финансовым аналитиком и успешным трейдером. Конкретному человеку, нужны конкретные индивидуально под него выработанные правила торговли и путь по созданию этих правил под себя - это то, чем мы все здесь (и в этой ветке тоже) занимаемся.

Поэтому, еще раз обращаюсь ко всем, кто заходит в ветку, не стесняйтесь обсуждать и высказывать свой взгляд на все (даже на то, что здесь пока не обсуждалось) (но в рамках трейдинга конечно), это может оказаться полезным для всех и для вас в первую очередь. Ведь мысль записанная (высказанная) - это уже проделанная работа по осмыслению своего и чужого опыта, а на основе опыта только и возможно дальнейшее совершенствование.

Всем удачи!

Привет, Кир.

С выделенным категорически не соглашусь. Система не просто должна, но обязана быть простой и последовательной. Обилие сигналов приводит не к идеальному пониманию того, что на рынке творится, но к хаосу. Простой пример, ты сам начал торговать по свечным моделям, проводил прекрасный веб на эту тему. Далее ты добавил Ишимоку, усложнил систему. Дальше добавил эллиотовский ВА... Дальше волны Вульфа... и все это сразу пытаешься учитывать, хотя часть сигналы зачастую дублируют друг друга, а зачастую противоречивы. Их уже стало слишком много... Как результат: "просидел 2 месяца с четырьмя ордерами по евро."

В общем, мысль именно такая: "все гениальное - просто."

Жму руку. Успехов в трейдинге и бизнесе.

[Relic]

Потом покажу, как я смотрю границу рынка через дейли бюллетени..это тоже инфа, а не просто индикаторы....давно для себя решил, что лучше работать с той информацией, что есть на рынке и почти пустой график

 

Привет, Костя.

А вот это весьма интересно ))) Через ДБ границы контрактов... это сильно. )

с нетерпением ждем )))

[lovkach]

Такс..тут всё просто...берём за прошедший торговый день ДБ(колл, пут) ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/ и смотрим самый большой ОИ(открытый интерес)..у фунта 27, 28 секция, для евро 39-ая..вот у нас самая примитивная зона, за которой продавец опционов несёт убытки..эти уровни хорошо использовать в отбой..то есть у нас есть некая зона в которой рынок будет ходить, и выход за которую будет не выгоден продавцу опционов...но ДБ можно рыть до бесконечности..эти границы не часто меняются, но я их смотрю в ДБ каждый день..вот из того что я уже написал, можно видеть некую инфу и работать от неё..это закрытие америки и границы месяца по ДБ

[Relic]

Эм... на примитивном уровне определить открытый интерес по ДБ , как бы знакомо. беру 39-ю страничку (сам евру торгую, другие инструменты крайне редко смотрю), определяю максимальный ОИ по коллам, аналогично по путам - это понятно. По скольку это все среднесрок - день ото дня границы меняются не часто - я туда вообще раз в неделю, по сути, заглядываю - на выходных. А вот ближе к роликам (смена месячного контракта) изменения происходят посерьезней. Но все же это не достаточно точная граница. Ибо до истечения сроков опционов эту границу частенько пробиваем, что вниз, что вверх, и, конечно, потом к завершению контракта возвращаемся. Как там у объемщиков?.. закрепление за(под) уровнем объема...

Есть более точные расчеты? Готов выкладывать информацию? )))

[lovkach]

Я же сказал куда надо рыть)))))..каждый по-разному смотрит..очень редко за границы прыгают, потом возвращаются обратно..здесь главное видеть куда рынок глядит)))..выкладывать инфу по точным расчётам пока не готов..тестирую..смотрите экзорцыстов))))(маленько подскажу))))...на экспире, наоборот, в эти границы возвращаемся)))...рыть ДБ для инфы можно очень хорошо..совместно можем)))

[KirNevskiy]

Замечательно, что дискуссия началась.

1. Сам ищу простое решение. Но какой бы простой принцип не лежал в ее основе, его одного мало. Нужно все равно дорабатывать. Пример со свечным методом. Голый график цены и система моделей (их кстати не мало). Однако система дает точку входа, но не определяет точку выхода. Плюс к тому, она не фильтрует уровни коррекций. Т.о. она нуждалась в улучшении и в принципе добавление Ишимоку тут уместно. Волновой метод и Волны Вульфа я добавил в тот момент, так как занимался изучением их и пробовал работать по ним даже больше, чам по свечным сигналам. "Пощупав" эти методы руками, понял, что я делаю не так, о чем и написал ранее.

2. Идея с отсутвием индикаторов и чистым графикоммне тоже очень нравится. Тоже к ней стремлюсь, но пока не придумал как все же буду торговать чистый график. Пока главной остается принцип входа в рынок на откате, но при этом хочется входить не против тренда, а туда куда "смотрит рынок".

3. Но есть и некоторые казусы, которые надо решать в рамках ТС. Вот пример: Если сейчас посмотреть на дневной график евродоллара, то рынок "смотрит" вверх, хотя фундаментально евро уже сейчас перекуплена. На четырехчасовом графике евродоллара сейчас идет коррекция к предыдущему росту котировок. Сразу возникает вопрос играть коррекцию против дневного тренда, или ждать ее окончания и заходить в направлении "куда смотрит рынок"?

Или можно сделать и то и другое, но тогда надо понять как это осуществить технически и разработать свои четкие правила на этот случай.

4. Теперь о уровнях и точке отсчета. Я считаю, что любой уровень хорош, если ты понимаешь что лежит в основе его образования и почему он оказывает поддержку или сопротивление. В этом плане идея опционной торговли (с уровнями по ДБ) или любая другая обоснованы. Например, исторические уровни в евродолларе тоже есть и их видно на голом графике без индикаторов, даже ДБ для этого рыть не надо. Я показывал в своих обзорах как отлично работают линии Ишимоку как уровни поддержки\сопротивления - и это обосновано тем, что автор индикатора смог верно выделить главный фактор в движении цены и заложить его в формулу индикатора. И я могу назвать еще несколько индикаторов, которые дают эти уровни очень неплохо (да таже фибосетка например) и они работают также от цены, просто обсчитывают определенный ее период. Остается только определиться с рабочим периодом для торговли и подобрать его на индикаторе. Вообщем, думаю это тоже можно делать грамотно и это будет работать.

5. Но самое главное, все же это правильно и неукоснительно делать то, что показывает нам рынок, а не лезть на него со своими выводами. Вот это пока самое сложное для меня. Я еще не могу отделить свои выводы куда должна идти цена, от действительного ее движения. Над этим и предстоит работать лично мне.

[lovkach]

Значит что главное, определить точку отсчёта и идти за трендом..просто свечной анализ это утопия и это все знают...потому что просто в воздухе свечки не фурычат...я для себя выделяю уровни, исторические уровни разворотов(спроса и предложения)....и к ним цена будет возвращаться и пытаться закрепиться или развернуться..куча индикаторов суть которых вы всё равно не поймёте, кроме автора, не помогут....значит нужно искать опорную точку, которая покажет ход, либо противоход...в любом случае рынок куда-то пойдёт...значит нужен стоп..я для себя определил уровень закрытия Америки пятницы..и от него пляшу..позырю что получится

[KirNevskiy]

Значит что главное, определить точку отсчёта и идти за трендом..просто свечной анализ это утопия и это все знают...потому что просто в воздухе свечки не фурычат...я для себя выделяю уровни, исторические уровни разворотов(спроса и предложения)....и к ним цена будет возвращаться и пытаться закрепиться или развернуться..куча индикаторов суть которых вы всё равно не поймёте, кроме автора, не помогут....значит нужно искать опорную точку, которая покажет ход, либо противоход...в любом случае рынок куда-то пойдёт...значит нужен стоп..я для себя определил уровень закрытия Америки пятницы..и от него пляшу..позырю что получится

Хороший вариант.

Я сейчас рассматриваю еще один вариант привязки тренда к уровням опорным. Смотреть тоже буду, но уже на следующей неделе. Буду тут этот процесс освещать.

[Домино]

Всем привет! Как здорово опять всех видеть вместе. За работой. Момент по сильным уровням...Я до Кафедры ТС МФ, конечно, в своей работе брала их в расчет - на Кафедре ДФВА Илья постоянно фиксировал наше внимание на уровнях ( в виде средних и в моменты их пересечений и др.). И работала, как правило, на пробой сильных уровней. Целую систему для себя разработала по сигналам входа и выхода из рынка. Правда, не всегда это было комфортно, т.к. после этого часто шла коррекция из-за ослабления движения после пробоя - это и понятно. Поэтому были определенные беспокойства и мысли по дальнейшему совершенствованию работы с уровнями. И тут, как нельзя кстати, на тренингах Кафедры ТС МФ у Сергей ( Rich_Man ) с удовольствием для себя обнаружила работу с уровнями! Правильную и грамотную. То, чего мне катастрофически не хватало ( чутье, что надо с ними работать было, а понять, как правильно это делать - не хватало опыта ). Так что сейчас - это неотъемлемая и важная часть моей работы в рынке. Конечно, буду дальше совершенствовать свои знания и технику в этом направлении - вот опять предстоит учеба... Конечно, любопытно и полезно здесь послушать мысли других трейдеров по этому моменту - с точки зрения их ТС. Всем удачи и успехов. До встреч.

[KirNevskiy]

В кратце изложу,что хочется видеть в своей ТС, какие-принципы заложить и исполнять:

1. Тренд - твой друг! Значит надо найти друга и торговать с ним вместе ;) Нужны трендовые индикаторы хотя бы на два ТФ. Так как торговля будет среднесрок и рабочий ТФ Н4, то еще нужен и трендовый индикатор на ТФ повыше (дневной). Желательно, что бы это были разные индикаторы, тогда их сигналы будут проверять друг друга.

2. Давать прибыли расти! Это самое трудное, т.к. дожимать сделки не просто, но к этому буду стремиться. Постараюсь в торговый план включать тейк профиты и дожидаться их исполнения.

3. Быстро фиксировать убытки! Стопы будут обязательны в ТС и не будут более 100п. Чем меньше, тем лучше. Соответственно это тоже станет критерием при выборе точки входа.

4. Торгуем по четкому плану! Перед открытием сделки, проведя анализ составляем план, где вход, где стоп и где профит. Что делать если сработал стоп, а что делать если цена начала корректироваться не дойдя до профита. Т.о. окидываем эмоции и работаем строго по плану.

Все детали о системе, ее индикаторах и сигналах опишу после выходных (т.к. два дня не буду у компа находиться).

Изменено 28 февраля, 2014 пользователем KirNevskiy

[KirNevskiy]

Постараюсь коротко, но полно, описать основные положения ТС, которую я буду здесь обкатывать на валютных парах EUR\USD, GBP\USD, USD\JPY, AUD\USD, AUD\JPY. Возможно позже добавятся и некоторые другие кроссы.

Положение первое - три экрана.

Так как моя задача состоит в преимущественной торговли по тренду, то чтобы этот тренд выявить нужен анализ не одного ТФ, а как минимум двух. Третий (мелкий ТФ) был добавлен для определения волновой структуры и нахождения критических уровней, для выставления в основном стопов и иногда тейк-профита.

Опишу коротко "три экрана", что на них буду пытаться увидеть:

1. Экран 1 - Дневной график.

Главное здесь - определить долгосрочный тренд. Для этого буду использовать индикатор Ишимоку с классическими настройками (9, 26, 52).

Главное правило простое - если цена выше Кумо, тренд бычий, ниже - медвежий. Если цена находится в облаке, но не пробивает его, то считаю, что предыдущий тренд сохраняется, хоть и находится в глубокой коррекции.

Говорить о смене тренда буду только если получу от Ишимоку пробой Кумо с подтверждением (т.е. цена не просто пробивает облако, но после пробоя возвращается к облаку, пытается его пробить в обратном направлении, но после попытки снова идет в направлении предыдущего пробоя и обновляет локальный максимум или минимум - только после такого сигнала, буду считать, что тренд сменился).

Прочие сигналы Ишимоку (кресты линий и пересечения с ценой), рассматриваются как сигналы на коррекцию или возобновление тренда, а также могут указать насколько глубокой может быть коррекция.

Дневной график и сигналы Ишимоку и свечных моделей на нем учитываются и при анализе рабочего ТФ Н4. Если трендовые сигналы дневного и четырехчасового графиков будут совпадать по направлению, то сделка по тренду будет считаться гораздо менее рискованной, чем в случае, когда сигналы тренда на ТФ Н4 расходятся с трендом на дневном графике. В последнем случае, сделка считается контртрендовой (хоть на ТФ Н4 она будет и по тренду) и при ее проведении необходимо быть более осторожным (более ранний перевод стопа на б.у., без доливок, возможно более раннее закрытие, если появятся разворотные сигналы на ТФ Н4).

Свечные модели, используемые для анализа на дневном графике, как развортоные, так и на продолжение тенденции, должны быть с подтверждением, тогда значимость их будет тем выше, если они показывают возобновление трендового движения цены (при этом на рабочем тФ Н4 сделки против дневного тренда надо будет закрыть или перевести на б.у.).

Кроме того, на дневном экране можно обнаружить патерн "Волна Вульфа". Её наличие будет сигналом к осторожной торговле, если Волна Вульфа против дневного тренда, если она появляется по тренду, то торговать можно более рискованно.

2. Рабочий экран - ТФ Н4.

На этом экране тренд определяем по двум индикаторам: "супертренд" и "MTFСупертренд"(1440).

"MTFСупертренд"(1440) показывает на ТФ Н4 дневной тренд, а "супертренд" - более мелкую тенденцию на Н4. "Кресты" этих индикаторов - сигнал о смене тренда (на ТФ Н4). Но пока на дневном экране нет сигнала смены тренда, все равно считаем это лишь глубокой коррекцией.

Для поиска опорных уровней использую индикатор "Уровни Мюррея". Значение Р подбирается на истории для каждого инструмента, так чтобы цена хорошо отрабатывала сильные уровни (0/8, 4/8, 8/8). При открытии сделок учитываю отбой именно от сильных уровней и изменение движения цены. Цель этого движения ищем у следующего сильного уровня. При перестроении уровней индикатором необходим повторный анализ ситуации.

Также на ТФ Н4 учитываем образование свечных моделей. Их значимость будет определяться положением модели относительно сильных уровней Мюррея и линий супертрендов.

Кроме того и здесь можно найти патерн Волна Вульфа. Трактовка его такая же как и на дневном экране.

3. Третий экран - ТФ Н1.

Основное здесь - график цены и волновая разметка по EWA предыдущей и текущей волны.

Из индикаторов используем Фибо-сетку (и расширение) для поиска возможных уровней коррекции или окончания волны.

Этот экран нужен, что бы определить "этажность" текущей волны, ее структуру и возможное дальнейшее развитие. Здесь же определяю уровни отмены сценария, за которыми буду распологать стопы сделок.

Волновая разметка может часто меняться, поэтому этот экран носит вспомогательное значение для торговли по основному рабочему экрану ТФ Н4 с уровнями Мюррея.

Изменено 3 марта, 2014 пользователем KirNevskiy

[lovkach]

Привет всем...Кирилл ,хочется уже посмотреть на этого зверя))))..как бы не получилось так, что слишком много индикаторов будет на графике)))..ну это ИМХО Изменено 3 марта, 2014 пользователем lovkach

[KirNevskiy]

Привет всем...Кирилл ,хочется уже посмотреть на этого зверя))))..как бы не получилось так, что слишком много индикаторов будет на графике)))..ну это ИМХО

На графике не будет больше 2 индикаторов.

Чуть позже выложу сигналы по индикаторам (кроме Ишимоку, их все тут знают) и потом формат измененный по проводимым сделкам тоже выложу.

[KirNevskiy]

Сигналы ТС:

1.Сигналы от индикаторов Супертренд и MTFСупертренд:

Помимо изменения цвета линий супертрендов и их направления (вверх или вниз) - эти сигналы понятны и показывают направление тренда, есть еще сигналы на смену тренда и на коррекцию:

1. Мертвый и Золотой крест супертрендов - смена тренда на текущем ТФ.

2. Если супертренд меняет цвет, но не персекает линию MTFСупертренда, то движение цены считается только коррекцией к тренду.

3. Сама линия MTFСупертренда в горизонтальном положении служит уровнем сильной поддержки (сопротивления).

4. Пробой линии MTFСупертренда и отскок от нее после ретеста (плюс образование линиями супертрендов креста) - сигнал на вход в сделку по новому тренду.

2.Сигналы от индикатора уровни Мюррея:

1. Сигнал на отскок (отбой от сильных уровней Мюррея - 4\8, 0\8, 8\8) - сигнал на вход в сделку.

2. Сигнал на разворот (отбой от уровней 1\8, 7\8) - сигнал на вход в сделку.

3. Сигнал на закрепление (пробой сильного уровня Мюррея и повторное его тестирование с отбоем и закреплением цены) - сигнал на продолжение движения в сторону пробоя.

4. Сигнал на пробой (пробой сильных уровней Мюррея без ретеста) - сигнал требует подтверждения.

5. Трендовые сигналы (нахождение цены выше или ниже 5\8 или 3\8 - восходящий или нисходящий тренд соответственно)

6. Паттерны Мюррея (ряд паттернов (около восьми)- движения цены между уровнями Мюррея) (описывать их все здесь не буду, освещу их по ходу сделок).

[KirNevskiy]

Формат моих постов тоже изменится. Теперь я не буду делать обзоры по технической картине рынка, а буду показывать реальные сделки по ТС с описанием, почему открыл сделку и когда и как она завершилась.

Пример, как это будет выглядеть:

27.02 открыл сделку на покупку пары EUR\USD.

Основания: 1. Восходящий тренд на дневном графике продолжился (Цена выше Кумо, линия Чикоу-спан пробила график цены вверх)

http://s019.radikal.ru/i611/1403/29/741cf3fea0ad.gif

2. По Мюррею цена начала движение вверх от 1\8, достигла 4\8 от которого отбилась вниз к 2\8. После этого продолжила движение вверх к 6\8. Супертренды образовали золотой крест - сигнал смены тренда на бычий. После коррекции уровень 4\8 оказал поддержку и цена направилась вверх. На отбое от 4\8 открыл покупку пары.

Ближняя цель уровень 8\8, дальняя +2\8.

http://i054.radikal.ru/1403/06/b4629092d5ef.gif

3. На графике ТФ Н1 видно из разметки, что рынок корректируется в 4 волне, которая возможно уже закончилась. При формировании заходного импульса вверх буду добавлять покупок пары.

http://s004.radikal.ru/i206/1403/25/ada12cbcc2a0.gif

Изменено 3 марта, 2014 пользователем KirNevskiy