Текущая торговля: анализ японских свечей и инд."Ишимоку"

[Range Rover]

  В 12/9/2013 в 5:32 PM, lovkach сказал:

Евру тянут в 1.42)) до нового года бы сходить, но крупные деньги выходят потихньку((...а крупные спекули работают как щипачи, взяли своё и вышли, так что по ним судить, что рынок рвёт тупо вверх не надо..хотя селл динамики пока нима))

1.42 точно не сходим - опционами ниже захеджировано. А речь не о крупных спекулях шла, крупные спекули - это non - commercial.

[lovkach]

  В 12/9/2013 в 6:01 PM, Range Rover сказал:

  В 12/9/2013 в 5:32 PM, lovkach сказал:

Евру тянут в 1.42)) до нового года бы сходить, но крупные деньги выходят потихньку((...а крупные спекули работают как щипачи, взяли своё и вышли, так что по ним судить, что рынок рвёт тупо вверх не надо..хотя селл динамики пока нима))

1.42 точно не сходим - опционами ниже захеджировано. А речь не о крупных спекулях шла, крупные спекули - это non - commercial.

Уверенность это очень даже не плохо...но 1.42 маячит очень...а где там хедж опцами??

Изменено 9 декабря, 2013 пользователем lovkach

[Домино]

Всем привет! Читаю ваши умные мысли...Когда-нибудь и я научусь во всем этом разбираться и наверное, перейду на среднесрок..., но сейчас мне надо отрабатывать анализ и практику. Чем больше, тем лучше. Короче, буду работать до...не знаю уже до чего меня доведет эта торговля...Сегодня четыре сделки. Золото ( неизменно! ). Одна в минусе. Вошла не удачно - как раз на коррекции. Могла бы переждать, но...испугалась и выскочила ( это уже у меня как ритуал - достал этот идиотизм мой!!! ). Итог + 61 пункт. План по системе ДФВА на краткосрочную перспективу. Илья, руководитель Кафедры ДФВА, поправил - спасибо огромное - не бросает своих учеников! Плюс анализ ТС МФ. Сейчас как раз учусь на этой Кафедре у Сергея Rich_man(а) и практика мне необходима. Тем более, Сергей учит очень интересным практическим моментам на интенсивном курсе! Вот и сами сделки. Можно было еще держать, но я, как правило, сделки на второй день не оставляю...тяжело психологически. Я и так-то не спокойная и дополнительного сумасшествия со стороны мне совершенно ни к чему, даже пусть и золотого!

 

[Range Rover]

  В 12/9/2013 в 6:35 PM, lovkach сказал:

Уверенность это очень даже не плохо...но 1.42 маячит очень...а где там хедж опцами??

1.4107 на сегодняшний день по январскому, не так уж и далеко от 1.42.

Изменено 10 декабря, 2013 пользователем Range Rover

[lovkach]

  В 12/10/2013 в 5:16 AM, Range Rover сказал:

  В 12/9/2013 в 6:35 PM, lovkach сказал:

Уверенность это очень даже не плохо...но 1.42 маячит очень...а где там хедж опцами??

1.4107 на сегодняшний день по январскому, не так уж и далеко от 1.42.

Привет, а как ты делаешь анализ...откуда берёшь данные..из ДБ?

[Range Rover]

  В 12/10/2013 в 6:04 AM, lovkach сказал:

Привет, а как ты делаешь анализ...откуда берёшь данные..из ДБ?

Данные из ДБ. Затем ежедневно вычисляю прибыль эмитента за день, далее прибыль по каждому страйку, затем средневзвешенную прибыль по колам и путам по контракту. Т.е. получаю границы, за которые эмитент не может выйти, иначе попадает в убыток. Ну а зная кто, в каких целях и объёмах устанавливает границы колебания цены, можно с большой долей вероятности утверждать, что за эти границы цена вряд ли уйдёт.

[lovkach]

  В 12/10/2013 в 6:36 AM, Range Rover сказал:

  В 12/10/2013 в 6:04 AM, lovkach сказал:

Привет, а как ты делаешь анализ...откуда берёшь данные..из ДБ?

Данные из ДБ. Затем ежедневно вычисляю прибыль эмитента за день, далее прибыль по каждому страйку, затем средневзвешенную прибыль по колам и путам по контракту. Т.е. получаю границы, за которые эмитент не может выйти, иначе попадает в убыток. Ну а зная кто, в каких целях и объёмах устанавливает границы колебания цены, можно с большой долей вероятности утверждать, что за эти границы цена вряд ли уйдёт.

Я понял..ты смотришь где в среднем продавцы попадают на деньги, это понятно, что они будут выгонять цену ниже страйков..среднюю я тоже высчитываю и границы))), ты же знаешь что ломают и тех и других, вот падение фунта доказательство, что был слом путовиков...ты считаешь на месяц, день???...просто интересно посмотреть новый анализ....расчёты не выдаёшь???

Изменено 10 декабря, 2013 пользователем lovkach

[Range Rover]

  В 12/10/2013 в 8:15 AM, lovkach сказал:

Я понял..ты смотришь где в среднем продавцы попадают на деньги, это понятно, что они будут выгонять цену ниже страйков..среднюю я тоже высчитываю и границы))), ты же знаешь что ломают и тех и других, вот падение фунта доказательство, что был слом путовиков...ты считаешь на месяц, день???...просто интересно посмотреть новый анализ....расчёты не выдаёшь???

Не всё так линейно. Нужно учитывать полученную премию при продаже, а затем убыток при обратной покупке. Если напрягли по колам, то резко снижается выплата по путам. Ну и временной распад значительно снижает выплаты. Все эти факторы должны быть учтены в расчётах. В двух словах я не объясню - расчёты не простые, да и ветка не та.

[lovkach]

  В 12/10/2013 в 8:34 AM, Range Rover сказал:

  В 12/10/2013 в 8:15 AM, lovkach сказал:

Я понял..ты смотришь где в среднем продавцы попадают на деньги, это понятно, что они будут выгонять цену ниже страйков..среднюю я тоже высчитываю и границы))), ты же знаешь что ломают и тех и других, вот падение фунта доказательство, что был слом путовиков...ты считаешь на месяц, день???...просто интересно посмотреть новый анализ....расчёты не выдаёшь???

Не всё так линейно. Нужно учитывать полученную премию при продаже, а затем убыток при обратной покупке. Если напрягли по колам, то резко снижается выплата по путам. Ну и временной распад значительно снижает выплаты. Все эти факторы должны быть учтены в расчётах. В двух словах я не объясню - расчёты не простые, да и ветка не та.

Я это всё понимаю..это уже внутренняя кухня по опцам...тогда могу предположить что ты опци в основном продаёшь...распад и выплаты по путам это логично...я вот про границы интересуюсь)))..если ветка не та..расскажи в личку)))...просто хочу понять что брать в расчеты??...мне важно понять, где сидят деньги, а где их уже нет, значит мы туда не идём..и какой уровень будут защищать, грубо говоря

Изменено 10 декабря, 2013 пользователем lovkach

[Range Rover]

  В 12/10/2013 в 8:45 AM, lovkach сказал:

Я это всё понимаю..это уже внутренняя кухня по опцам...тогда могу предположить что ты опци в основном продаёшь...распад и выплаты по путам это логично...я вот про границы интересуюсь)))..если ветка не та..расскажи в личку)))...просто хочу понять что брать в расчеты??...мне важно понять, где сидят деньги, а где их уже нет, значит мы туда не идём..и какой уровень будут защищать, грубо говоря

Я не торгую опционы. А насчёт расчётных границ я писал выше как их получить. Ежедневно высчитывать прибыль с продажи путём умножения изменения ОИ на фиксированную премию. Таким образом, можно по каждому страйку отслеживать количество прибыли, полученное на данном страйке с момента начала торговли конкретного опциона. Если сложить страйки, умноженные на ОИ и умноженные на прибыль по этому страйку, а потом поделить на сумму произведения ОИ и рассчитанной премии по каждому страйку, то получится уровень, выше которого эмитент будет нести убытки. Аналогично с путами. Считаю всё в экселе. Думаю, этой информации достаточно, чтобы самому (понимая идею)сделать свои расчёты. Добавлю, что текущие возможные убытки эмитента в случае массовой продажи опционов (идеал на экспирации)рассчитываю онлайн в связке ТОС-эксель.

[lovkach]

  В 12/10/2013 в 9:19 AM, Range Rover сказал:

  В 12/10/2013 в 8:45 AM, lovkach сказал:

Я это всё понимаю..это уже внутренняя кухня по опцам...тогда могу предположить что ты опци в основном продаёшь...распад и выплаты по путам это логично...я вот про границы интересуюсь)))..если ветка не та..расскажи в личку)))...просто хочу понять что брать в расчеты??...мне важно понять, где сидят деньги, а где их уже нет, значит мы туда не идём..и какой уровень будут защищать, грубо говоря

Я не торгую опционы. А насчёт расчётных границ я писал выше как их получить. Ежедневно высчитывать прибыль с продажи путём умножения изменения ОИ на фиксированную премию. Таким образом, можно по каждому страйку отслеживать количество прибыли, полученное на данном страйке с момента начала торговли конкретного опциона. Если сложить страйки, умноженные на ОИ и умноженные на прибыль по этому страйку, а потом поделить на сумму произведения ОИ и рассчитанной премии по каждому страйку, то получится уровень, выше которого эмитент будет нести убытки. Аналогично с путами. Считаю всё в экселе. Думаю, этой информации достаточно, чтобы самому (понимая идею)сделать свои расчёты. Добавлю, что текущие возможные убытки эмитента в случае массовой продажи опционов (идеал на экспирации)рассчитываю онлайн в связке ТОС-эксель.

Пасиб, понял))

[KirNevskiy]

Выдалось немного времени и решил посвятить его беглому теханализу золота:

http://s019.radikal.ru/i627/1312/13/44c7f3ed636a.gif

На дневном графике сегодня образовалась большая белая свеча - свеча бычьего ускорения. По свечному методу - это сигнал к началу бычьего тренда, так что двойное дно можем и не увидеть. Чикоу-спан приблизилась к графику цены (перепроданность несколько ослабла), но не пробила его вверх (медведи все еще доминируют на рынке), и сама цена хоть и пробила Киджун вверх, все еще находится под Кумо.

Кроме того появился сигнал на отработку Волны Вульфа:

http://s018.radikal.ru/i528/1312/73/806a7978d7d0.gif

Цена пробила наклонный канал (на рисунке пунктирной линией обозначен) и это сигнал к покупкам. Цель отработка 6 волны Вульфа, сказать точно уровень пока затруднительно - но область эта должна быть в районе линии 1-4 (возможно несколько ниже, т.к. линия 1-3 при формировании точки 5 была пробита вниз в свит-зону).

[Домино]

  В 12/10/2013 в 6:32 PM, KirNevskiy сказал:

Выдалось немного времени и решил посвятить его беглому теханализу золота:

 

Привет, Кирилл и все присутствующие и отсутствующие коллеги, любящие и посещающие эту ветку . Не смотря на то, что сейчас как-то мы немного "потеряли" друг друга из-за загруженности, ты не забываешь про золото...Спасибо тебе большое! Я вчера и сегодня покупала золото. В рынке бываю настолько, насколько хватает времени. Сегодня немного в нем "отметилась" перед занятиями на Кафедре. Итог + 97 пунктов. Анализ тот же. Всем удачи и хороших сделок!

 

[Relic]

XAGUSD

(в простонародье золото (спот) )))))

http://savepic.org/4840723.png

 

Что б картинка не пропадала. План вверх по нерабочему инструменту. )))))

[KirNevskiy]

бегло о позициях в евро:

1) на месячном и недельном графиках Ишимоку и свечной метод показывают, что тренд вверх еще продолжится и цель 1,3945.

2) на дневном ТФ свечной метод и Ишимоку подают сигналы о замедлении восходящей тенденции (свечи имеют длинные верхние тени, Чикоу-спан далеко отошел от графика цены вверх - сигнал о перекупленности).

Коррекция назревает, но скорее всего до конца декабря мы не увидим значительного снижения в евро и тому нашлось еще и вот такое интересное объяснение у Мирошниченко Михаила:

"Не знаю, как я упустил из виду такой факт, как указание ЕЦБ в короткие сроки вернуть кредиты LTRO, возвраты которых должны были растянуться ещё на некоторое время. До 23 декабря, согласно сообщениям Рейтерс (на сам ЕЦБ я по этому поводу не заглядывал), банки должны вернуть много денег. Кроме того, растут объёмы MRO, 18 декабря будет возврат почти 100 млрд. краткосрочных займов. Банкам нужны деньги ещё и для того, чтобы подготовиться к стресс-тестам, но об этом я уже писал на днях. Здесь же объяснения просадке DAX - сбрасываются активы, номинированные в евро для высвобождения нужного количества средств. Есть предположения, что сбрасывались и немецкие долговые бумаги, на этом и произошёл всплеск доходности.

Так что евро востребована, не зря я приводил в качестве примера растущие ставки euribor, и, вполне вероятно, будет востребована до середины декабря. Почему не до 23-го, а до середины? Есть у меня смутное предположение, что перед заседанием FOMC будет некоторое затишье, желающие купить евро подождут решения Феда, а потом, если евро подешевеет на сокращении QE (а вдруг?), то можно будет затариться валютой подешевле. А уж после 23-го мы можем увидеть снижение. Это общий план и мне очень некомфортно сидеть в продажах от 1.3770-90. Поэтому я закрыл позиции в ноль, ситуация вчера позволяла. На этой неделе посижу без торговли и влезу в рынок только при хорошем движении вниз, так как покупать перед FOMC мне тоже как-то не хочется."

Я все же решил сохранить открытые ордера, поскольку депозит позволяет их держать даже до уровня 1,5000 =) Стоп пока перенес на 1,4038.

Волновую разметку по паре придется пересмотреть, как только это сделаю (скорее всего в воскресенье), тогда и выложу здесь графики.