Текущая торговля: анализ японских свечей и инд."Ишимоку"

[KirNevskiy]

В этой ветке недавно упоминалась "кластер-дельта", которая позволяет получить представление об объемах на рынке форекс. Приведу здесь мнение Мирошниченко Михаила, обзоры которого по торговле парой евро-доллар я читаю в интернете, и многое что он пишет об объемах на форекс я считаю правильным:

 

"То, что я сегодня напишу, обычно представляется многим как тайна за семью замками. Так оно и есть. Это тайна и для меня, однако у меня есть возможность сделать косвенные выводы по моим личным наблюдениям, и поэтому выводы эти будут с сильной примесью субъективности. Объёмы на рынке форекс. Это такая вещь, о которой говорено уже не раз, и кто-то утверждает, что знает парня, который в метро слышал от своего товарища, знакомого с женщиной, у которой брат вроде как видел эти объёмы, но только мельком и в темноте. А кто-то, не мудрствуя лукаво, доверился Вильямсу и господам разработчикам некоей кластердельты, берущей объёмы со СМЕ, с чикагской фьючерсной биржи. Погодите улыбаться, здесь еще пока не смешно.

Самый главный аргумент за использование объёмов со СМЕ звучит приблизительно так: "Да вы разуйте глаза! Фьючерс ходит нога в ногу с ценой на форекс. Взгляните, график евро/доллара можно накладывать на фьюч, и они практически идентичны!" Значит и объёмы те же! Это вывод. Это абзац. Наверно стоит призадуматься. Действительно, странно. Два разных инструмента ходят как привязанные, а объёмы разные? Неужели? Странно ещё и то, что фьюч, бывает, в своих хождениях вверх-вниз, частенько не идёт за ценой основного инструмента, а именно ценой спот на валютном рынке, а даже опережает её! Фантастика!

Так. Давайте отбросим цены и примемся за объёмы. Сейчас я попробую привести собственные аргументы, и вот здесь можно будет хохотать до упаду.

СМЕ - локальная площадка, это всего лишь одна из мировых бирж, торгующих фьючерсами на валюты. Этот аргумент я приводил сотни раз, но многие этот сильный аргумент отбрасывают как несущественный. Хорошо. Пусть отбрасывают. Но посмотрите внимательно. Во-первых, площадка локальная, а во-вторых, на ней торгуют не валютами, а фьючерсами. Форекс - глобальный рынок, позвольте заметить.

Остановлюсь подробнее на том, что мне точно известно. Буквально 7-10 европейских банков, которые, в принципе, я могу перечислить, но не буду для экономии места, проводят больше 80% всех операций с евро. Все эти банки являются прайм-брокерами, имеющими соответствующую лицензию FSA или NFA, а так называемые оанды и саксобанки - всего лишь вторичные брокеры или дилеры. Например, насколько мне известно, счета Саксо находятся в DB. Все лицензированные брокеры проводят операции от имени собственных клиентов, вторичных брокеров, других финансовых организаций или частных лиц, и сами в том числе ведут торги на рынке форекс. Есть ещё и третий участник кроме брокера и клиента - системы ECN. Они формируют котировки по собственным алгоритмам, связывают клиентов между собой, но поставщиками ликвидности являются банки и только банки. Здесь есть одно немаловажное уточнение.

Любые крупные торговые товарные операции европейских компаний проходят через европейские банки (через счета этих компаний), но операции проводятся не через ECN, а напрямую между банками. На этом можно остановиться очень подробно, но я постараюсь покороче и попроще. Американцы рассчитываются с европейцами в долларах. Европейская фирма, счета которой находятся в европейском банке, может иметь мультивалютные счета, но чаще всего повседневная потребность фирмы в евро гораздо больше, чем потребность в долларах. Поэтому компания даёт указание банку конвертировать часть долларов в евро. Банк может провести конверсию за счет собственного депозитария, что он и делает, но для восстановления баланса ему всё равно будет необходимо выйти на форекс и диверсифицировать свои резервы. Всё это происходит не за один день, я лично наблюдал за "серийными" сделками кадровых трейдеров, которые не занимаются заработком для банка на валютном рынке, а работают за компот, чисто перегоняя валюты из депозитария в депозитарий, тем самым поддерживая валютный баланс банка и осуществляя линию руководства.

 

Тут следует особо отметить, что тот же DB делает подобную конверсию очень и очень аккуратно, чтобы не вносить сильных возмущений на валютный рынок. Зачем? А многие забывают про регуляторов и прочих наблюдателей. Банку очень легко попасть под подозрение в намеренных манипуляциях и получить за это взыскание. А банкиры не любят, когда их штрафуют. Остаётся одно - хеджировать риски изменения валютного курса теми же фьючерсами. И вот тут, наконец, мы подходим к самому главному. Кто и когда сказал, что DB побежит хеджироваться именно на СМЕ? В Европе есть Euronext и Eurex. И, хотя Eurex вроде как связана со СМЕ единой электронной системой торгов, площадка эта локальна, и торгуются на ней местные европейские клиенты.

Кроме того, лично я убедился в том, что всплески объёмов на форексе, внесённые самими банками, совсем не совпадают со всплесками объёмов на фьючерсных биржах, потому что сделки происходят в разное время, моменты перелопачивания собственных депозитариев и моменты хеджирования могут расходиться даже не в часах или днях - в месяцах. Много раз я наблюдал за тем, как крупный объём, прошедший в DB, никак не отразился на объёмах СМЕ.

А что же частные клиенты, непосредственно работающие на форекс? Не могут ли они вносить возмущения в объёмы той же СМЕ, одновременно работая на спот рынке форекс? Да, некоторые из тех, кто занимается чисто валютными спекуляциями, хеджируются на фьючерсных биржах. Но не так часто, как может показаться. Кроме того, европейские торгаши опять же совсем не обязательно побегут в Америку, им гораздо проще работать с ближайшей биржей, той же Eurex. Поэтому объёмы, создаваемые на СМЕ, чаще всего обусловлены не работой на рынке форекс, а собственными спекуляциями на фьючерсах. Реальных объёмов рынка форекс не может видеть никто, кроме, разве что, служб внутри ECN или прайм-брокеров (которые опять же могут видеть только локальную картинку), но они вам никогда ничего не покажут.

Вот именно поэтому меня поражают фразы типа: "На рынке форекс прошёл крупный объём". А говорят это, глядя на объёмы фьючерсных контрактов на СМЕ. Господа, это разные рынки! Только названия инструментов звучат схоже.

И ещё одну причину не отказываться от объёмов со СМЕ мне буквально навязывают. "Да вы хотя бы попробуйте! - говорят, в объёмах со СМЕ есть свои преимущества, очень, знаете ли, помогает". Я пробовал. Не помогает. Это смахивает на советы пересесть с иномарки на запорожец. "А вы знаете, что он заводится в любую погоду? А вы знаете, что во время ядерной войны вся электроника на ваших пресловутых иномарках полетит к чертям? А запорожец заведётся и поедет". Пусть. Я не пересяду."

 

Поэтому я тоже от кластер-дельты отказался...

Изменено 29 октября, 2013 пользователем KirNevskiy

[lovkach]

Вообще к объёмам у меня было скептическое отношение давно, а кластер я так и не освоил...так что для себя в очередной раз подтвердил, что объёмы это лишь суета на уровне))

[Andrej07]

В этой ветке недавно упоминалась "кластер-дельта", которая позволяет получить представление об объемах на рынке форекс. Приведу здесь мнение Мирошниченко Михаила, обзоры которого по торговле парой евро-доллар я читаю в интернете, и многое что он пишет об объемах на форекс я считаю правильным:

 

"То, что я сегодня напишу, обычно представляется многим как тайна за семью замками. Так оно и есть. Это тайна и для меня, однако у меня есть возможность сделать косвенные выводы по моим личным наблюдениям, и поэтому выводы эти будут с сильной примесью субъективности. Объёмы на рынке форекс. Это такая вещь, о которой говорено уже не раз, и кто-то утверждает, что знает парня, который в метро слышал от своего товарища, знакомого с женщиной, у которой брат вроде как видел эти объёмы, но только мельком и в темноте. А кто-то, не мудрствуя лукаво, доверился Вильямсу и господам разработчикам некоей кластердельты, берущей объёмы со СМЕ, с чикагской фьючерсной биржи. Погодите улыбаться, здесь еще пока не смешно.

Поэтому я тоже от кластер-дельты отказался...

Все правильно конечно Михаил написал, не сомневаюсь в его опытности, но он забыл еще одну целую так сказать касту это арбитражеры. Эти люди выравнивают рынки практически в одну линейку, только рынки начинают расходиться они как вороны слетаются потому как на расхождении они и зарабатывают. А о кластер дельта и тому подобных прогах, как сказал один парень то же уже знаменитый в этих кругах мол они нужны пипсовщикам и максимум дейтрейдерам.

[SPEKULATOR]

Спасибо Кирилл хорошая статья. Раньше тоже пытался освоить кластер дельту, так же отказался от неё, чего то не хватало. Я думаю так, то что котировки совпадают на форексе и фьючерсах это ещё не повод использовать объёмы с фьючерсной биржи на форексе. В Консорциуме ведь не дураки сидят. Тоже самое наверное, можно сказать и про Отчёты СМЕ по фьючерсам. Вообще Отчёты СОТ где то слышал, что они уже не работают.

[Jorney]

Всех приветствую !!! По поводу объёма могу сказать, что цена в любом случае среагирует на объём, как ни крути. Т.е. цена по-любому покажет свою реакцию на приход крупных денег в рынок (будь то фьючи или форекс). Я сам КД не пользуюсь. В основном в своей торговле использую уровни, которые выстраиваю по Фибо во взаимодействии с показателями ордеров ОАНДЫ (как подтверждение какого-либо уровня). Объём вообще полезная штука в торговле. И в заключение друзья хочу сказать, что по поводу этого всего у уважаемого Santyago вот здесь http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=29956&st=0 пост № 6 есть отличный и наиполезнейший вебинар. Я сам недавно его посмотрел и многое стало понятно. Успехов и профитов всем.

[Profi-888]

Объём вообще полезная штука в торговле. По поводу этого всего у уважаемого Santyago вот здесь http://forum.masterf...=29956&st=0 пост № 6 есть отличный и наиполезнейший вебинар.

 

Мало того, хочу добавить, что Максим Santyago каждый четверг в 13.00 по мск (за редким исключением, бывают накладки) проводит в скайп-чате конференции. Записывайтесь у него, стучитесь в скайп. Темы повторяются, но всегда что-то новое и интересное, скучно не бывает. На все "непонятки" ответы онлайн.

Всем удачи!

[KirNevskiy]

Спасибо всем, кто читает ветку и пишет здесь свое мнение, очень надеюсь, что когда ветку перенесут, наше совместное обсуждение текущей торговли и трейдинга вцелом продолжиться и на новом месте! =)

Выскажу свою позицию (а то написал, что кластер-дельтой не пользуюсь и все):

Я считаю, что на фондовом и товарно-сырьевом рынке, а также на фьючерсном - объемы безусловно важны, т.к. участники этих рынков, они же и являются поставщиками ликвидности и имеют довольно разные ограничения в своих возможностях двигать рынок. Потому, кроме графика цены инструмента становится важным подтверждение объемом, что это движение создал крупный игрок, а значит и цель у него крупная, а значит здесь может начаться тренд (или закончиться) и надо занимать сторону более крупного игрока. Поэтому даже ВА Эллиотта учитывает объемы на таких рынках.

Однако, рынок Форекс, имхо, имеет игроков с неограниченным размером ликвидности и это как раз затрудняет анализ объемов, т.к. почти любое движение графика проходит с участием этих игроков. Без них, вообще бы Форекса не существовало. Все что их ограничивает - это внутренние инструкции (т.к. дело имеют с валютами разных государств и просто так гонять их вверх-вниз эти самые государства не позволят и лавочку прикроют). Поэтому, с одной стороны почти любой индикатор объемов может быть адаптирован к форексу (даже те что есть в МТ4) и довольно успешно применяться в торговой системе, с другой стороны ни один из таких способов определения крупного игрока (в том числе и упомянутая кластер дельта), не может показать нам даже на 80% что именно этот объем в конкретном движении цены есть проявление силы действительно крупного поставщика неограниченной ликвидности, и что это не "развод".

Поэтому, пока мой вывод такой (лично для себя) - само движение цены (образование моделей или патернов) - это уже проявление движения крупного игрока (его объемов ликвидности) и подтверждение или нет индикатором объема на форекс не чуть не хуже или лучше, чем скажем подтверждение каким-либо осцилятором или трендовым индикатором. Можно использовать как фильтр, а можно использовать и другие фильтры.

Пока для себя считаю, что главная идея отбора сценария на рынке - это модель сформированная ценой, а так как способов определения формирования таких моделей много, то для фильтра можно выбрать два или три способа, которые мне легче всего даются для понимания, и использовать их для определения сценария. Когда эти два-три сценария сходятся и показывают мне на одном и том же ТФ одну и туже картину, можно рискнуть этот сценарий отыграть, если такого не происходит, лучше остаться вне рынка до прояснения ситуации (образования новых моделей).

Объемы тоже можно успешно использовать (т.к. в сочетании с графиком цены мы видим такие же модели, как и на других индикаторах), просто мне легче с другими методами.

[Psih]

Кирил, спасибо за статью. Объемы давно исключил, из своего "трейдерского рациона", потому как считаю их информацией, которая может быть фальсифицирована, так же как фундаментальные новости. Считаю тех.анализ и ВА наиболее приемлемым для себя способом торговли.

[Домино]

Спасибо всем, кто читает ветку и пишет здесь свое мнение, очень надеюсь, что когда ветку перенесут, наше совместное обсуждение текущей торговли и трейдинга вцелом продолжиться и на новом месте! =)

 

Привет всем! Кирилл, можешь не сомневаться...все продолжится!!! По объемам - не разобралась, поэтому, как учит Сергей ( MiKSer ) и не пытаюсь цеплять на график, забивая непонятной информацией голову! Желание изучить есть, но это все в обозримом будущем...Надеюсь...

[Домино]

И еще по объемам. Один из однокурсников по ПодФаку, серьезно заинтересованный этим видом анализа и обучающийся в этом направлении, дал ссылку, где можно посмотреть все эти премудрости по горизонтальным и вертикальным объемам. Там все объясняется простым языком. Легко, доступно. Можно составить представление обо всем этом. Мне показалось это интересным, достойным внимания ( Спасибо, Олег!!! ). Я сегодня спрошу у Сергея и если можно, то дам ссылку.

[MiKSer]

Ирина, видел пост:

- реклама других обучалов запрещена.

- наш ресурс - коммерческий и заинтересован в своем благополучии

- Академия тратит немало денег на проведение вебов, содержание Биржевого Лидера, дает бесплатные обзоры и уроки - расходы должны приносить инвестиционную прибыль

- плата за участие на форуме мизерная - меньше 6-ти рублей за день, а информация неизмеримо большая.

- мы приглашает не просто всех желающих, а кто уже познал "радость" убытков и посчитал сколько потрачено за это же на других "выжималках", кто уже сложил в уме сколько потеряно денег по незнанию и неумению.

-

 

Скажу за себя: я в Академию пришел после четырех лет самоРОСТа, после потери (.....многовато....) денег и сравнения всевозможных форумов (где кто и что "несет" ) и выбрал тех, кто стоит на страже интересов трейдера и защищает его во всех перипетиях и наскоках со стороны "всесильных" мира сего.

 

Здесь никто никого не держит и не удерживает, тут люди добровольно и с ясным осознанием где они и кто с ними.

Кто не готов платить (только за знания и обучение), кто надеется поживиться, кто что-то выжидает - эти тут долго не задерживаются. Некоторые возвращаются, мол тут хорошо, тут лучше, тут мое место .... Лгут, начинают с лести и при плохой мине пытаются подмазаться и примазаться. Но нутро у них всегда наружу. И если не поняли, что их расшифровали, то продолжают надеяться, что им снова отломится... Не отламывается, халявы не прибавляется. А до кого дошло, что опростоволосился, то тихонько сидят, платят за все и уже со взглядом вниз изучают все материалы и дребезжащим голосишкой оправдываются за прошлое. Повинную голову меч не сечет, да и они сами себя наказывают временем, потерянным временем, и только после этого грызут... локти и гранит науки. У каждого своя дорога в том числе и в трейдинг.

 

А Академии деньги нужны тоже, и на форум, и на развитие и на рекламу. Деньги мы не тратим, а из расходуем и считает вложения, а так же отдачу. Есть пределы допустимых расходов и допустимого доверия и терпения. Люди тоже это должны понимать и что пора уже быть взрослыми, пора перестать кормиться конфетками и если их не хватает, то надо заняться работой. Форум - не социальная сеть, не клуб знакомства, не дискуссии о чем попало. Форум академический и только часть его для общего доступа и то для знакомства с профессией и "проба пера". А дольше - только по плану платного обучения и работа на себя. Сначала возвращение доверия трейдингу (в немалой степени), потом расходов на себя (как и Академия в расчете вернуть расходы на привлечение и другие адми.траты), и лишь потом - получение доходов в виде прибыли. Это как в курятнике - сначала курочку вырасти, цыплят высиди, вырасти и только к осени прикинь - сколько же их там получилось.

 

Так что все очевидно и все в открытую. Все для всех, но не бескорыстно. Тут самодостаточный ресурс и саморегулируемый, платит за все и даже идет на авансовые платежи (сначала готовит себе студентов, потом берет с них плату за Книгу Мастера, за форум и за обучение на кафедрах. Кому это новость или в диковинку, то слава Богу, что разобрались наконец, а кто знает - те и бровью не ведут, те учатся и ни по одному году живут тут. Кто разочаровался - ищите другие источники знаний, может и бесплатные найдете. Но таких мало, точнее таких нет. Кстати, можете для сравнения сопоставить плату: за несколько уроков в течении недели берут по 300 долларов... (???,,,,) Другие за месяц выставляют до 1000 и больше. И все клянутся, что вы у них будете зарабатывать и помногу, а главное - уже через этот же месяц..

 

Теперь решайте: что вам надо, что для вас и где вам будут рады.

[Домино]

Ирина, видел пост:

- реклама других обучалов запрещена.

Это не обучалка, а упрощенное объяснение индикаторов объема. Сергей "добро" на ссылку дал. Кому интересно, пожалуйста... http://lowrisktrader...b8%d0%bd%d1%82/

[KirNevskiy]

Закончился октябрь, закончилась торговая неделя и надо подводить итоги и делать технический анализ не только недельного и дневного, но и месячного графика валютных пар, но прежде хочется немного порассуждать о том. что же все-таки было главным в событиях этого ушедшего месяца и почти уже заканчивающегося года. Давайте посмотрим о каких торговых идеях говорили в это время и как все было в реальности...

Идея первая:

ФРС готовит сворачивание программы QE3.

В мае эта идея (возможного сокращения QE3) прозвучала в опубликованных поздно вечером в среду протоколах майского заседания Федрезерва США. Инвесторы нашли намеки на вероятное скорое сокращение программы QE3, что вызвало распродажи на мировых фондовых площадках, причем вышедшие в США хорошие статданные лишь укрепили ожидания о свертывании QE3. Из "минуток" ФРС инвесторы узнали, что ряд руководителей Федрезерва готов замедлить темпы выкупа активов уже после июньского заседания в случае сохранения благоприятных экономических условий. Глава ФРС Б.Бернанке в серии вопросов и ответов признал, что ФРС может замедлить темпы приобретения активов "в ближайшие несколько заседаний".

Что ожидалось? В целом укрепление доллара, когда сворачивание начнется или может чуть ранее.

Что получилось? Доллар где-то с 23 мая по 18 июня дешевел ко всем основным валютам (евро, фунт и йена). Кроме того, еще с начала мая начала увеличиваться доходность гособлигаций США (т.е. иностранные держатели трежерис стали их активно продавать) и это продолжалось до начала сентября. Во многом благодаря этому мы видели второй виток удешевления доллара с 10 июля по 25 октября.

За это время, как раз в сентябре стало ясно, что ФРС не станет сворачивать QE3 в этом году. Первая реакция на это - вновь ослабление доллара. 30 октября вышло сопроводительное заявление FOMC в котором нигде не указывалось на возможность сокращения QE3, однако позже начался рост доллара ко всем основным валютам (евро, фунт и йена).

Какой вывод я делаю из этой истории для себя: идея, что сворачивание программы QE3 в этом году не начнется уже учтена рынками и до декабря никак не будет отрицательно влиять на доллар. А стало быть, теперь должна появиться новая идея, которую начнут (или уже начали) отыгрывать рынки. И такая идея появилась:

Идея вторая:

ЕЦБ собирается понизить основную процентную ставку.

Правда, данная идея работает только в паре евро-доллар и она краткосрочная до 7 ноября (когда будет оглашено решение ЕЦБ по основной процентной ставке). Пока это идея понижательная для евро.

Ну и у меня тоже появилась торговая идея:

Идея третья:

Коррекция на основных фондовых площадках.

Если посмотреть на дневные графики таких индексов как S&P500, DAX и FTSE100, то мы увидим свечные разворотные модели. Предполагаю, что ближайшие месяц или два мы увидим коррекцию к предыдущему росту, а стало быть это отразится и на валютах - усиление доллара против евро и фунта.

С индексом Nikkei 225 все сложнее. Здесь скорее возможен рост, т.к. похоже коррекция уже заканчивается. Однако для валютной пары доллар-йена, такой рост будет на руку доллару.

 

Пока на этом все, а далее буду выкладывать технический анализ по парам.

Изменено 2 ноября, 2013 пользователем KirNevskiy

[Домино]

Закончился октябрь, закончилась торговая неделя и надо подводить итоги и делать технический анализ не только недельного и дневного, но и месячного графика валютных пар, но прежде хочется немного порассуждать о том. что же все-таки было главным в событиях этого ушедшего месяца и почти уже заканчивающегося года. Давайте посмотрим о каких торговых идеях говорили в это время и как все было в реальности...

Кирилл, привет! Спасибо за твои идеи. С интересом читаю. У меня, к сожалению, никаких подобных идей не рождается...Приходится заимствовать твои! Успехов и удачи.

[KirNevskiy]

Технический анализ пары Евро-Доллар США:

1. Месячный график:

http://i019.radikal.ru/1311/5b/f0da6a8bfeb0.gif

Цена около верхней границы Кумо и нисходящего торгового канала сформировала разворотную свечу "Падающая звезда". Эта свеча еще требует подтверждения, тем более, что линии Тенкан и Киджун пересеклись в золотом кресте. Но Кумо сформировало гораздо раньше Мертвый крест, и пока цена находится под Кумо, на рынке преобладают медвежьи тенденции. линия Чикоу-спан также не смогла пробить график цены вверх. Поэтому вероятность разворота очень высока и следующая месячная свеча покажет нам направление глобального тренда.

2. Недельный график:

http://i017.radikal.ru/1311/19/6b947e4f931d.gif

Цена около верхней границы нисходящего торгового канала сформировала разворотную модель "Медвежье поглощение". Однако эта модель еще требует своего подтверждения медвежьей свечой, только тогда можно будет говорить о развитии нисходящей тенденции. Пока же индикатор Ишимоку сигнализирует нам о бычьих настроениях на рынке:

1. Парад линий.

2. Цена над Кумо, а линия Чикоу-спан над графиком цены.

3. Золотой крест Кумо и линий Тенкан и Киджун (правда он образовался в облаке).

Однако есть сигналы и на коррекцию:

1. Линия Чикоу-спан очень далеко от графика цены.

Коррекция уже началась и цена достигла Тенкан, которая пока оказала поддержку цене.

но если мы посотрим на график цены, то увидим, что столь длинные медвежьи свечи приводили к довольно продолжительным и глубоким коррекциям, если не сказать к целым нисходящим трендам. Похоже нечто подобное нас ждет и в этот раз, так как на недельном графике сформировалась Волна Вульфа:

http://s019.radikal.ru/i641/1311/66/b8d0971e36d0.gif

Правда, в точке 5 цена немного не дошла до линии 1-3, однако в целом мы вправе ожидать снижения цены в точку 6 (которая будет находиться где-то на линии 1-4). На рисунке я нарисовал два возможных варианта линии 1-4. Как видно, в любом случае нас ждет существенное снижение в паре.

3. Дневной график:

http://s019.radikal.ru/i619/1311/6c/8df4a1e3c521.gif

Цена около верхней границы восходящего торгового канала сформировала разворотную модель "Вечерняя звезда". Далее началось снижение цены и сейчас она практически достигла нижней границы канала. Здесь возможна консолидация, но я ожидаю дальнейшее снижение, на дневном графике Ишимоку подает сигналы к продажам:

1. Линия Чикоу-спан пробила график цены вниз.

2. Тенкан и Киджун практически образовали Мертвый крест.

Поэтому, жду коррекции к снижению, а затем следующее падение цены.

Это же и отразилось в моей волновой разметке по EWA:

На ТФ Н4 видим заходной импульс в первой волне:

http://s018.radikal.ru/i516/1311/a0/f1c3278a22cc.gif

Цена пробила скользящую среднюю и почти достигла нижней границы восходящего канала.

На ТФ Н1 видно, что первая волна еще не закончена, хотя ее завершение близко и возможно из-за выходных, мы не увидим ее завершения на графике цены (будет гэп вниз):

http://s017.radikal.ru/i420/1311/c8/37dd29d11971.gif

Здесь я попытался разобраться в волновой структуре первой волны. Самая спорная разметка оказалась для первой подволны i.

Она размечена как клин, но при этом первая подволна в ней кажется тройкой, что для клина недопустимо. Я рассматривал структуру этой подволны на ТФ м5 и пришел к выводу, что и эта подволна сама была клином. Т.о. у нас была целая серия из клиньев - сжатые импульсы, именно поэтому в реальном времени было тяжело определить начало разворота. Даже на свечной модели дневного графика "Вечерняя звезда" состояла из свеч с очень маленькими телами, что не предвещало столь глубокой и сильной коррекции. Второй момент в разметке клина - спорная структура 3-ей подволны (на ТФ м5 она видися с удлинением в 3 подволне и с усечением в 5-ой). Ну и 4 и 5 подволны были сформированы очень мощным движением цены, буквально в течении двух часов.

Сейчас идет удлиненная iii подволна (она почти закончена) и для завершения (i) волны осталось сформировать iv и v подволны.

Далее ожидаю развитие волны (ii), по завершению которой буду формировать ордера на продажу пары с целью отыграть волну (iii).

Изменено 2 ноября, 2013 пользователем KirNevskiy