Текущая торговля: анализ японских свечей и инд."Ишимоку"

[KirNevskiy]

Пока на дневном графике Евро и Фунта рисуются "падающие звезды", а Йена после Дожи нарисовала черную свечу, и пока я вне рынка, то заинтересовался вопросом "Керри-трейда".

Из Вики:

Carry trade — одна из стратегий действий инвесторов на фондовом и валютном рынке (форекс). Термин не имеет общепринятого перевода на русский язык.

В основе стратегии лежит то обстоятельство, что в различных государствах действуют различные депозитные процентные ставки относительно средств в их национальных валютах.

Стратегия carry trade состоит в заимствовании средств в национальной валюте государства установившего низкие процентные ставки, конвертации и инвестировании их в национальной валюте государств, установивших высокие процентные ставки.

Самым распространённым примером этой стратегии является carry trade японской иены: игрок берёт в долг 1000 иен в японском банке, конвертирует эти деньги в доллары США и на эту сумму покупает бонд (долговое обязательство правительства или компании). Предположим, что выплаты по бонду составляют 4,5 % годовых, а стоимость заимствования в Японии близка к нулю (что в последние годы недалеко от истины). В таком случае игрок должен заработать на этой операции 4,5 % (4,5 %-0 %), при условии, что курс иены по отношению к доллару остаётся неизменным. Многие профессиональные трэйдеры используют эту стратегию, поскольку с применением «кредитного плеча» можно многократно усилить доходность. Так, если трэйдер использует «рычаг» («плечо») 10:1, доходность операции в вышеупомянутом примере повышается до 45 %.

Риском данной стратегии служит возможное изменение обменного курса используемых валют. Именно это произошло в октябре 2008 г., что привело к тому, что пузырь yen carry trade лопнул вслед за другими пузырями финансовых рынков.

Применение данной стратегии инвесторами приходится учитывать центральным банкам государств при управлении ставкой рефинансирования. Повышение ставки без учёта ситуации на мировом финансовом рынке может вызвать массированный приток в страну спекулятивного капитала.

Смысл понятен, покупая пару с учетом депозитных процентных ставок стран мы входим в кэрри-трейд. Стратегия долгосрочная и требует большого депо, однако и прибыль при правильном входе становится почти без рисковой.

Рассмотрел три пары для кэрри-трейда: AUD\USD, AUD\JYP и NZD\USD. Сейчас у моего ДЦ своп по всем этим парам одинаковый (за сутки на 1 лот капает 7 долларов). Однако, надо покупать, а австралиец в долгосроке против йены и доллара США скорее в нисходящем тренде и тот разворот, который мы сейчас наблюдаем, лишь коррекция (предположительно волна В (или 2)). Поэтому скоро (скорее всего в декабре) нас ждет еще волна укрепления доллара и новозеландец (который сейчас фо флете) и австралиец еще пойдут вниз. вот после этого снижения можно будет (когда достигнем дна) зайти в кэрри-трейд в долгосрок (на пару лет) =)

Однако присмотревшись к паре AUD\USD хочу вот что отметить:

http://s020.radikal.ru/i722/1310/f8/4b01b93c4ab3.gif

На рынке идет коррекция в паре и сейчас преобладают бычьи настроения (цена над Кумо, линия Чикоу-спан над графиком цены, "Парад линий"). Скорее всего цена завершила коррекцию в 4 подволне и началась 5 подволна волны А, затем нас ждет снижение в волне В (скорее всего до границы Кумо) и заход на волну С (с целью 50% по фибосетки, так как вся эта трехволновка - коррекция на недельном графике к нисходящему импульсу). Можно волну С отыграть, т.к. скорее всего все это движение закончится до декабря - получится не только торговать по тренду, но еще и по кэрри-трейд - прибыль от сделки и от свопа.

Пока позиции не набираю, дождусь окончания 5 волны и волны В, потом буду набирать позу.

[Lebed2012]

Здравствуйте Кирилл. Подскажите пожалуйста эту фигуру можно назвать просветом в облаках, потому что по классике бычья свеча должна была сформировать новый минимум, а этого не произошло. Спасибо за ответ.http://i58.fastpic.ru/big/2013/1003/cb/e23a3d90b42c5ed0fffd8aa164a97dcb.png

[KirNevskiy]

Здравствуйте Кирилл. Подскажите пожалуйста эту фигуру можно назвать просветом в облаках, потому что по классике бычья свеча должна была сформировать новый минимум, а этого не произошло. Спасибо за ответ.http://i58.fastpic.ru/big/2013/1003/cb/e23a3d90b42c5ed0fffd8aa164a97dcb.png

Что Вы имеете ввиду под "бычья свеча должна была сформировать новый минимум"? Минимум как раз на бычьей свече обновлен (1276,76). Если Вы имеете ввиду, что открытие бычий свечи должно было быть ниже закрытия предыдущей медвежей свечи, то для таких котировок золота, как и для валютного рынка Форекс допускается такое отклонение от классики и модель считается рабочей. Но так как "просвет в облаках" нуждается в подтверждении входить на покупку я бы пока не спешил.

Рынок по золоту пока сохраняет медвежьи настроения:

http://s53.radikal.ru/i139/1310/5c/b9a60e2501d5.gif

1. Пока цена находится в границах нисходящего торгового канала.

2. Ишимоку сформировал два мертвых креста (от линий Киджун и Тенкан и от Кумо).

3. Линия Чикоу-спан находится под графиком цены (хоть и довольно далеко ушла от него, что может быть сигналом к коррекции).

4. Цена пробила Кумо вниз и сейчас идет ретест границы облака.

5. Пока линия Тенкан справилась с ролью сопротивления.

Все эти признаки говорят нам о медвежьих настроениях в золоте, но коррекция назревает и возможно, что модель "Просвет в облаках", как раз будет сигналом на коррекцию.

Отыгрывать ее или нет - решать конечно Вам.

[Домино]

 

Рынок по золоту пока сохраняет медвежьи настроения:

 

1. Пока цена находится в границах нисходящего торгового канала.

2. Ишимоку сформировал два мертвых креста (от линий Киджун и Тенкан и от Кумо).

3. Линия Чикоу-спан находится под графиком цены (хоть и довольно далеко ушла от него, что может быть сигналом к коррекции).

4. Цена пробила Кумо вниз и сейчас идет ретест границы облака.

5. Пока линия Тенкан справилась с ролью сопротивления.

Все эти признаки говорят нам о медвежьих настроениях в золоте, но коррекция назревает и возможно, что модель "Просвет в облаках", как раз будет сигналом на коррекцию.

Отыгрывать ее или нет - решать конечно Вам.

Кирилл, великая благодарность тебе, что не забываешь про золото! Ты же знаешь, как я к нему трепетно отношусь...

[Ewgen93]

Кирил, скажите, в МТ-4 есть AO Zotic и EMA 55?

Зотика нет (это авторский индикатор Академии МФ), ЕМА есть - это скользящая средняя с периодом 55 (Вставка - Индикаторы - Трендовые - Moving Average) - в настройках скользящей средней ставите период - 55, метод - Exponential, применить к Close

Спасибо!

[Ewgen93]

По Австролийцу, Кирил, у меня тоже такие мысли. Накоплен большой потенциал над уровнем 0.93.40. но ещё не реализован.... Скоро будет видно куда пойдём. Сейчас цена над объёмом и сильно давит на него, возможен ретест до 0.93.00 с целью волны А в район 0.97.00

[lovkach]

Друзья ,драсти всем........ мне всё равно на волны..я жду австрала, как минимум 0.9870...согласен, что могут через Камчатку пройти, но я тактически сработаю))............но возможен спуск в следующем месяце...но это уже детали)).. Изменено 3 октября, 2013 пользователем lovkach

[KirNevskiy]

Спасибо всем, кто участвует в жизни этой ветке! Больше мнений, хороших и разных! ;)

Пока только выложу сделку открытую несколько минут назад:

1. Йена была мной куплена против доллара США:

http://s020.radikal.ru/i723/1310/90/56f16f16f284.gif

И вот из каких соображений:

1. Пара в явном нисходящем канале и цена опустилась под Кумо (сигнал к продажам пары).

2. Свеча ускорения медвежьей тенденции закрылась под Кумо, а Линия Чикоу-спан тоже обосновалась под графиком цены.

3. Цена отбилась от уровня старого окна (в районе мертвого креста над облаком) и само Кумо скорее всего скоро образует мертвый крест.

4. Наконец фундаментал: то что сейчас падает фонда Америки и одновременно падает доллар, служит сигналом к глубокому мировому кризису и довольно скоро, мы увидим как за долларом США упадут и европейские валюты (EURO и фунт), а также европейские фондовые рынки. Тогда мы увидим бегство инвесторов в Йену (как всегда в кризис) и рост ее может быть довольно продолжительным.

Поэтому начинаю осторожно продавать пару с целями 96,00, а затем и 94,50 (НЕ ИСКЛЮЧАЮ РАЗВИТИЕ ТРЕНДА ВПЛОТЬ ДО 85 ЙЕН ЗА ДОЛЛАР).

Изменено 3 октября, 2013 пользователем KirNevskiy

[lovkach]

Эта ветка, некое подобие свежего воздуха))), очень люблю здесь бывать.Я эту красотку(Йену) давно держу в продаже))..как и говорил, что тенденция сел продолжается..поэтому и держу)) http://forum.masterf...dpost&p=1187713 Изменено 3 октября, 2013 пользователем lovkach

[Домино]

Эта ветка, некое подобие свежего воздуха))), очень люблю здесь бывать.Я эту красотку(Йену) давно держу в продаже))..как и говорил, что тенденция сел продолжается..поэтому и держу)) http://forum.masterf...dpost&p=1187713

Добрый день, Кирилл и все твои гости! Константин, с удовольствием присоединюсь к твоему посту и скажу, что тоже с душевным комфортом ощущаю себя в этой ветке, как дома ( Кирилл, не забываю, что в гостях! ). Ну, а аналитические посты в японском стиле вне конкуренции, они настолько красивы и эстетичны, что звучат как чудесная мелодия...Здесь классно!

[KirNevskiy]

В эти выходные очень мало времени для комментариев технического анализа, поэтому пока только "кабель":

1. Месячный график:

http://s020.radikal.ru/i721/1310/27/221a742f7e66.gif

Цена, пробив треугольник вниз, сформировала "Бычий пакет" из двух моделей "Утренняя звезда" (в одной участвовал "Молот", а в другой "Дожи") и моделью близкой к "Основание: последнее поглощение" между ними. Весь этот пакет был подтвержден сентябрьской бычьей свечой. Цена закрылась около верхней границы треугольника.

Вывод: пока свечной анализ графика говорит о бычьих настроениях на рынке и начале бычьего тренда.

 

2. Недельный график:

http://s017.radikal.ru/i430/1310/22/f58eb3f57cb5.gif

около уровня старого окна, цена сформировала разворотную модель "Завеса из темных облаков". Эта модель, хоть и требует подтверждения, уже может рассматриваться нами как сигнал на коррекцию, т.к. и по АО_Zotica и по линии Чикоу-спан Ишимоку видно, что пара перекуплена. Но в целом на рынке господствуют бычьи настроения (Цена над Кумо, Чикоу-спан над графиком цены, Золотой крест образован не только линиями Киджун и Тенкан, но и Кумо)

Вывод: Считаю, что волна А, восходящего тренда практически окончена. Ожидаю коррекцию к границе Кумо, там где проходит уровень 50% по фибо-сетке (1,5537), затем возможно продолжится восходящий тренд в волне С.

 

3. Дневной график:

http://s019.radikal.ru/i605/1310/1a/f6ffb1bcc157.gif

Около уровня 1,6300 цена сформировала "Медвежий пакет" (из "Падающей звезды" и медвежьего поглощения с подтверждением) и дивергенцию (правда слабую) с AO_Zotica. Здесь я привел свой вариант волновой разметки бычьего тренда: считаю, что как минимум закончилась волна С и еще может быть 4 и 5 волны, в таком случае коррекция в 4 волне будет либо до уровня 74% по фибо-сетке (это совпадает с Киджун и нижней границей восходящего канала) или до 61% (что совпадает с верхней границей Кумо). Максимально возможный вариант 4 волны - до уровня 50% по фибо-сетке (это совпадет с нижней границей Кумо). В случае, если волна А недельного графика окажется трехволновкой (а такое может быть?), то все тоже самое движение вниз мы можем использовать для торговли в рамках волны В недельного ТФ (и эта волна тоже может иметь те же цели).

Вывод: как бы то ни было, но коррекция уже началась и у нее неплохой потенциал (правда скорее всего движение будет в боковой пиле и растянется на весь октябрь) - минимум еще 129 п.(1,5900), максимум до 468 п.(1,5530). С понедельника буду набирать позиции на продажу пары.

[KirNevskiy]

Технический анализ пары Евро-Доллар США:

1. Месячный график:

http://s019.radikal.ru/i610/1310/63/8b9d9654a25a.gif

Цена подошла к важным уровням сопротивления:

1. Верхняя граница нисходящего торгового канала (около уровня 1,4000).

2. Уровень старого окна (1,4160).

3. Сенкоу-спан В Кумо ( 1,3956).

4. Сенкоу-спан А Кумо ( 1,3708).

Если цена развернется около этих уровней нас может ждать нисходящий тренд к нижней границе торгового канала, а если пробьет вверх, то новый восходящий тренд (хотя, с точки зрения фундаментального анализа, движение пары выше 1,4160 маловероятно в ближайщие несколько лет).

 

2. Недельный график:

http://s020.radikal.ru/i706/1310/70/37323d3566ef.gif

На недельном графике цена сформировала свечу консолидации "Волчок". Но судя по сигналам Ишимоку на рынке начинают преобладать бычьи настроения (цена и линии Тенкан и Киджун поднимаются над облаком, линия Чикоу-спан над графиком цены). да и в целом движение пары пока находится в рамках восходящего торгового канала. А так как уровень 1,3469 пробит, открыта дорога вплоть до уровня 1,4160.

 

3. Дневной график:

http://s018.radikal.ru/i510/1310/34/676d9dd2e3b0.gif

Цена движется вверх в рамках восходящего торгового канала и около верхней его границы сформировала свечную модель разворота "медвежье поглощение", которой еще нужно подтверждение. Однако Ишимоку и АО Зотика подают сигналы о возможной скорой коррекции на рынке:

1. Линия Чикоу-спан далеко отошла от графика цены.

2. Сформировывается медвежья дивергенция между АО и ценой.

2. Между линиями Тенкан и Киджун очень большой разрыв.

Поэтому, скорее всего ожидаю коррекцию к уровню 1,3311.

На рисунке я привел вариант волновой разметки, но волна С еще не завершена, возможно сформирована лишь волна а(С), и после коррекции в b© последует волна с(С),

 

Вывод: в понедельник в случае появления медвежей свечи на дневном графике, буду рассматривать возможность входа в продажи пары с целью 1,3311, но после отработки этой коррекции скорее всего надо будет возвращаться к покупкам.

Изменено 6 октября, 2013 пользователем KirNevskiy

[KirNevskiy]

Технический анализ пары USD\JPY:

1. Месячный график:

http://s020.radikal.ru/i719/1310/a4/764a3a6aa0ed.gif

На графике сформирована фигура "вымпел" и можно ждать роста цены, с другой стороны в пакете преобладали медвежьи свечи или свечи консолидации, поэтому не исключаю продолжения нисходящего движения. Кроме того, возможен вариант развития фигуры "флаг", если цена еще опустится и только потом начнется восходящий тренд.

 

2. Недельный график:

http://s020.radikal.ru/i710/1310/c6/d347e22deba9.gif

Ишимоку продолжает формировать сигналы на коррекцию восходящего тренда:

1. Сформировался "Мертвый крест" (но сигнал считаю слабым, т.к. углы креста не близки к 90 градусам).

2. Цена пробила линию Киджун вниз и закрепилась под ней.

3. Линия Чикоу-спан достигла графика цены.

Последний пункт - это ключевой момент, если линия пробьет график цены вниз, то это сигнал к продажам пары, если отскочит вверх, то к покупкам.

В целом цена находится около верхней границы восходящего канала и очень вероятно ее движение к нижней границе этого канала.

 

3. Дневной график:

http://s019.radikal.ru/i643/1310/8a/5535c7533373.gif

Цена в рамках нисходящего торгового канала пробила Кумо вниз и начала консолидироваться под облаком (сформированы свечи Волчок и Молот). В целом настроения на рынке медвежьи (сигналы от Ишимоку - "мертвый крест" и линия Чикоу-спан под графиком цены), однако пара может сделать ретест нижней границы облака.

 

Вывод: пока удерживаю ордер на продажу пары и жду теста Кумо снизу вверх. Если облако не будет пробито, то после разворотных моделей буду добавлять продажи пары.

Изменено 6 октября, 2013 пользователем KirNevskiy

[Домино]

Сегодня Ишумоку на 15 минутах при стандартных настройках показал себя безупречно, образовав золотые кресты на австралийце,евро и фунте,закрыл по стопу по 40 пунктов на каждой паре. на других т.ф краткосрочных сигналов не обнаружил.

Привет, Ewgen93. Позвольте несколько вопросов - вы работаете внутри дня? Используете Ишимоку всегда или это только разовый проверочный вариант? Кирилл, я знаю, что ты не работаешь на таких коротких дистанциях, но этот индикатор знаешь лучше, чем кто-либо, скажи, как он ведет себя при анализе рынка для краткосрочной торговли? А то у меня как-то Ишимоку образно идет в паре со свечным анализом ( наверняка, ошибочно. Знаем примеры, где используют только облако ), а насколько мне известно, свечи лучше работают на больших ТФ...Исходя из этого, мне Ишимоку тоже видится больше в среднесрочной торговле.

[KirNevskiy]

Сегодня Ишумоку на 15 минутах при стандартных настройках показал себя безупречно, образовав золотые кресты на австралийце,евро и фунте,закрыл по стопу по 40 пунктов на каждой паре. на других т.ф краткосрочных сигналов не обнаружил.

Привет, Ewgen93. Позвольте несколько вопросов - вы работаете внутри дня? Используете Ишимоку всегда или это только разовый проверочный вариант? Кирилл, я знаю, что ты не работаешь на таких коротких дистанциях, но этот индикатор знаешь лучше, чем кто-либо, скажи, как он ведет себя при анализе рынка для краткосрочной торговли? А то у меня как-то Ишимоку образно идет в паре со свечным анализом ( наверняка, ошибочно. Знаем примеры, где используют только облако ), а насколько мне известно, свечи лучше работают на больших ТФ...Исходя из этого, мне Ишимоку тоже видится больше в среднесрочной торговле.

Хосода создавал свой индикатор (который мы теперь знаем как "Ишимоку") для торговли долгосрочной (если перевести на наши ТФ, то это недельный или дневной). Так же, он рекомендовал сочетать сигналы Ишимоку со свечным анализом. Т.к. сигналы Ишимоку формируются позже свечных моделей, то индикатор как бы является подтверждением для свечного метода. Поэтому я, в своей торговой системе, использую Ишимоку именно в комплексе со свечным анализом и, таким образом,получаю нужную мне информацию для торговли.

Однако, говорить, что свечной метод торговли работает только на старших ТФ, было бы не верно. С определенными условиями (в основном к тому как выдает вам котировки ДЦ) можно торговать свечами и внутри дня (чаще всего торгуют Н4 и Н1, но есть мастера трейдинга и даже на 15 и 5 минутках). Я уже описывал в чем сложность такой торговли, но это не говорит, что это не возможно. Очень возможно.

Соответственно и Ишимоку можно использовать внутри дня (на вебинаре я говорил об одном из вариантов настроек периодов Ишимоку для такой торговли), но необходимо правильно подобрать настройки, т.к. классика (9,26,52) часто запаздавают с сигналами на малых ТФ (от Н1 и ниже).

Изменено 7 октября, 2013 пользователем KirNevskiy