Точка разворота валютных пар - пивот Pivot Points

[Masterforex-V]

Точка разворота валютных пар - пивот Pivot Points

 

Точка разворота валютных пар является одним из ключевых моментов в торговле на форексе. Зная только 3 элемента

1. запас хода ( разница между между Low и High)

на торговую сессию - день валютной пары (например GBPUSD более 100 пунктов за торговый день)

2. точку разворота валют во время торговой сессии (дня)

нетрудно подсчитать возможность стабильного заработка трейдера на рынке форекс ежедневно

3. если «тренд-друг» и работать необходимо по тренду, знание точки разворота тренда, поможет

* уберечь от потерь от смены тренда на рынке

* открыть сделку по новому тренду в начале движения, а не в середине, а тем более не в конце нового тренда

 

Краткий вывод: знание реальной точки разворота тренда – необходимое (хотя и недостаточное) условие стабильного получения прибыли на рынке форекс.

 

Данная схема положена в основу известной во всем мире тактики Pivot Points (подробнее см. журнал "Финансовый спекулянт" http://speculator-fin.ru/page.php?id=64

 

Точка Pivot высчитается по формуле: Pivot=(High+Low+Close)/3

High - максимум вчерашнего дня;

Low - минимум вчерашнего дня;

Close - цена закрытия вчерашнего дня.

 

После расчета Рivot можно рассчитать уровни сопротивления и поддержки по следующим формулам:

R1=2Pivot - Low

S1=2Pivot - High

R2=Pivot + (R1 - S1)

S2=Pivot - (R1-S1)

R3=High + 2*(Pivot - Low)

S3=Low - 2*(High - Pivot)

R1,R2,R3 - уровни сопротивления;

S1,S2,S3 - уровни поддержки

 

Таким образом тактика Pivot Points по своей сути бинарна, т.е. последующий ход логически вытекает из предыдущего и является его продолжением, ключевым моментом которого и является точка разворота - пивот. Продолжается тренд, в след за ним сдвигается точка разворота данного тренда.

Недаром этими "данными простыми расчетами пользуются более полусотни лет все крупнейшие банковские и фондовые институты".

http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=26915

 

Краткий вывод: данная классическая тактика Pivot Points известна во всем мире, но соотношения 1 к 20 успешных и проигравшихся трейдеров она не изменила.

Попробуем понять недостатки данного метода, чтобы выйти на методику Pivot Points Masterforex-V.

 

 

Недостатки методики классического Pivot Points

 

1. по какому времени считать максимум, минимум и цену закрытия дня, если букмекерский рынок форекса работает круглосуточно и у европейцев – это один пивот, у американцев – другой, у жителей Азии – третий пивот на ОДНУ и ту же ситуацию на рынке форекс, т.к. все 3 переменные (High, Low, Close) в разных уголках мира различные.

 

Pivot=(High+Low+Close)/3

High - максимум вчерашнего дня;

Low - минимум вчерашнего дня;

Close - цена закрытия вчерашнего дня.

 

Например, рис дол/йена за 22-24 мая 2006г – видно, что пивот на следующий день будет совершенно различным для жителей Токио, Москвы, Лондона и Нью-Йорка, т.к. на их календарный день будут различными все 3 составляющие классического Pivot Points =(High+Low+Close)/3

 

http://img316.imageshack.us/img316/7703/49rf.gif

 

2. арифметическое вычисление точки Пивота - это скорее среднеарифметическая величина как скользящая средняя, нежели реальная точка, закрепившись ЗА которой, валюта совершает ЗАКОНОМЕРНЫЙ рывок в противоположную сторону

 

Например, если пивот среднеарифметическая величина равная 50% отката, понятно, что она не только не поможет, но и навредит во флете, где откат может быть и 62% и 76% (трейдер открывается от 50% отката против тренда, а валюта на 62% отката делает разворот в сторону продолжения предыдущего тренда)

 

Например, по рис н1 видно, как евро/дол 6 июня 2006 упав с локального максимума 1.2981 до 1.2922, затем поднялся вверх на 76% до 1.2962, после чего опустился по внутри недельному тренду до 1.2594, т.е. примерно на 400 пунктов

 

http://img476.imageshack.us/img476/5219/52wf.gif

 

3. валюта может по несколько раз на день пересекать пивот в разные стороны на основе классического Pivot Points, поэтому не может служить РЕАЛЬНОЙ точкой открытия сделок

 

 

Например, 14 июня 2006г евро/дол м15

Пивот от движения 13.06.2006 (1.2617 + 1.2529+ 1.2545)/3 = 1.2564

 

http://img221.imageshack.us/img221/853/35pb.gif

 

 

4. пивот должен быть динамичным, пройдя 70-100 пунктов за европейскую торговую сессию у валютной пары пивот должен поменять на американскую сессию свое значение как реальной точки разворота (например, начала коррекции или разворота предыдущего значения), чтобы трейдер имел возможность закрытия своих сделок ПЕРЕД началом данного разворота или наоборот держать «длинную» сделку далее по тренду, если цена не пересекла пивот в обратную сторону.

 

Рис фунт/дол и евро/дол за 29-30 июня 2006г

Пробив пивот внутренедельного тренда валютные пары ни разу не пересекали пивота внутри сессионного тренда в обратную сторону, пройдя за 1.5 дня несколько сот пунктов

 

 

http://img316.imageshack.us/img316/9104/14cj1.gif

 

http://img114.imageshack.us/img114/3189/10pe.gif

 

 

 

 

5. пивот на различных ТФ должен показывать различные точки, т.к. разворот

• внутридневного тренда - это одно,

• внутринедельного тренда – совершенно другое,

• тренда от нескольких недель - третье и т.д.

По классической же тактике Pivot Points берется только одно значение – предыдущего дня. В этом случае возникает закономерный вопрос: разворотом КАКОГО тренда является пивот построенный по (High+Low+Close)/3 предыдущего дня.

 

6. Метод подсчета пивота Рудольфом Акселем (Dow Jones), уровни которого не соответствуют Pivot=(High+Low+Close)/3 предыдущего дня, так же говорит о несовершенстве метода классического определения Pivot Points

 

 

Краткие выводы

На приведенных выше примерах четко видно принципиальные отличия

* классического Pivot Points

* Pivot Points Masterforex-V ,

как реальной точки разворота валютных пар форекса.

 

Pivot Points Masterforex-V в отличие от классического метода Pivot Points

 

1. подсчитывается на каждом виде тренда от внутри сессионного (м15) до тренда от нескольких недель (Д1), что позволяет четко видеть различие между коррекцией и разворотом на различных таймфремах. Например,

• разворот внутри сессионного тренда, движение которого НЕ превысило пивот внутри недельного тренда равен КОРРЕКЦИИ внутри недельного тренда, а не его развороту)

• разворот внутри сессионного тренда, движение которого превысило пивот внутри недельного тренда является первым признаком разворота внутри недельного тренда

 

2. Такое соотношение 2 видов трендов между собой позволяет

а) взять профит внутри сессионного тренда

б) увидеть БИНАРНУЮ закономерность о продолжении или отмене направления внутри сессионного тренда и более крупных видов тренда между собой

 

3. откат 50% характеризует не разворот тренда, а ее КАЧЕСТВЕННОЕ измерение характера дальнейшего хода валютной пары или переходе данной пары во флет ( при синтезе этой закономерности с другими измерениями ТС Masterforex-V - время движения, соотношения с парами союзниками, технические уровни различных таймфремов и т.д.)

 

Задача из практикума Академии трейдинга Masterforex-V - по приведенному рисунку графика евро/доллара за 5-9.06.2006 попробуйте определить точки разворота (пивот)

а) внутридневного тренда каждого дня

б) внутринедельного тренда

чтобы понять

* в какой точке начался медвежий внутринедельный тренд

* в какой точке медвежий внутринедельный тренд был окончательно подтвержден

* в каких точках могли быть сильные коррекции тренда (или его разворот)

* условия разворота и смены тренда и смены медвежьего тренда на бычий (что не произошло)

* точка отмены разворота, соответственно с какой точки зрения пивота можно было держать длинную сделку

http://img476.imageshack.us/img476/5219/52wf.gif

[Бедная Йена]

Ваш анализ великолепен!

Но вы ж и сам торгуете может приведете Ваш метод ( как и все изобретенное гениальный).

Только не говорите, что торгуете без заранее составленного плана. Такого простобыть не может. Вы же профессиональный трейдер!

Изменено 4 августа, 2006 пользователем Бедная Йена

[Masterforex-V]

Ваш анализ великолепен!

Но вы ж и сам торгуете может приведете Ваш метод ( как и все изобретенное гениальный).

Только не говорите, что торгуете без заранее составленного плана. Такого простобыть не может. Вы же профессиональный трейдер!

 

Спасибо за комплименты Наташа. План, конечно, существует, но он отличается от того, что принято на форексе и состоит

* синтез всех графиков от м1 до д1 (отношение к м1 известно - "рыночный шум"... мы в Академии относимся к этому графику так же серьезно как к н4 или д1, т.к. движение на д1 или w1 начинается с м1. Несколько дней назад у многих участников Академии была радость - найден еще более мелкий график - 1 свеча=30сек, что означает, что любой разворот, в том числе коррекционный можно видеть в 2 раза быстрее, чем на м1).

* конкретно по движению в пятнице на американской сессии 4.08.2006. Пивот внутрисессионного тренда ( м1-15) для всех союзников был указан по евро - 1.2777 (выше - падение доллара, ниже - рост)

 

 

Вопрос в следующем - какими будут новости по амер экономике и будет ли ЕЩЕ рывок вверх перед коррекцией

ключевой уровень по евро (для ориентира пивот = 62% д1) 1st Support 1.2781 ( у меня 1.2777 = 50% ИРШ))

 

через 2 часа (время украинское) валюта на новостях хуже прогноза, резко ушла от пивота вверх, большая часть участников Академии закрыли сделки в районе по аску 1.9073 по фунту (+- несколько пунктов от локального максимума)

 

с точки зрения д1 - валюта дошла до важного технического уровня 1.9030 (262% д1). Далее опять 2 варианта, которые для д1 подсчитываются от м1-15

* Если этот уровень 1.9030 останется сопротивлением (или будет ложное пробитие, критерии которого известны) = начнется волна коррекции на д1

* Если будет пробит - коррекция на д1 начнется чуть выше (подсчеты целей опять через м1-15, н1-4)

 

отсюда мы соединяем пивоты различных таймфремов между собой для определения

а) коррекция или разворот перед нами

 

* разворот м1 = коррекции на м5-15 = открытие сделки ПО тренду

Например, в пятнице на американской сессии 4.08.2006 фунт в районе 1.9075 сделал разворот на м1 = коррекции (НЕ развороту на м5-15) = новая волна бычьего тренда по фунту 1.9108... снова разворот на м1 = коррекции на м5 = снова волна тренда вверх до 1.9130)

 

* разворот м1 = развороту на м5-15 = сессионный тренд ПРОТИВ тренда более крупного ТФ (суперкороткие сделки по сессионному тренду)

 

б) далее см. разворот м5-15 превратится ли в результате сессионного тренда в разворот н1-4 и более кр ТФ)

 

==========================

 

И как пример того, что система подобного теханализа имеет право на жизнь - закончился конкурс демосчетов американского брокера IFX ( в котором Наталья работает на реале) - мои поздравления победителям конкурса IFX... 1, 2, 4 места у людей, которые в разное время имели или имеют отношение к Академии трейдинга Masterforex-V... по словам директора Финлота, американцы удивлены как результатами, так и привязкой к Академии (напомню, что на экспо 2006 http://www.fibo-forex.ru/pages.php?page=441 победу одержал так же представитель Академии трейдинга Masterforex-V)

 

Результаты конкурса IFX:

1. Vertual - 133055167 - победитель

Demo Username: Vertual

Demo Password: 8443

 

2. YYuriy - 88410562

Demo Username: YYuriy

Demo Password: 433

 

4. KRV - 370269

Demo Username: KRV

Demo Password: 8406

 

http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...c=75&st=340

 

 

 

На конкурсе Финлота набрал 370 000. Да-а-а, до Вертуаловых миллионов мне еще...

 

Всем хорошей торговли!

 

 

KRV увеличить демо в 37 раз за месяц это очень хороший результат. Вы, как и первая тройка, побили рекорд Япона в 4000 пунктов профита за месяц

 

Это всего лишь "вертуальные" миллионы

 

это критерий

* понимания ТА,

* логики дв валют,

* точек открытия и закр сделок

 

Далее реал - включаются факторы

* психологии

* ММ (на конкурсе было сплошное нарушение ММ, когда заходы, по словам директора Финлота, были по пол депо и более). Понятно, что на реале подобного никто не делает

[Konstn]

Добрый день, Вячеслав Васильевич!

 

Выкладываю ответ на задание в этой теме.

 

График Н1 EURUSD.

 

1) Точки разворота внутридневного тренда:

 

05.06.06. - Азия - 1,2951 (окончание тренда вверх), Европа - 1,2946 (движение вниз),

Америка - коррекция вверх и движение вниз. Пивот дневного тренда вниз - 1,2928.

06.06.06 - тренд вниз - 1,2856.

07.06.06 - тренд вниз - 1,2789.

08.06.06 - тренд вниз - 1,2692.

09.06.06 - флет и расширяющийся флет- 1,2640.

 

2) Точки разворота внутринедельных трендов.

 

01 - 05.06.06 - тренд вверх - 1,2887.

05 - 09.06.06 - тренд вниз - 1,2725.

 

3) Широкая МФ-зона: 1,2812 - 1,2978.

 

4) Точка начала медвежьего внутринедельного тренда.

05.06.06. 09.00 (МТ4-Финмаркет = К-1/GMT+2). 1,2978.

 

5) Точка окончательного подтверждения медвежьего внутринедельного тренда.

 

- исходя из Пивота предыдущего внутринедельного тренда - 1,2887, можно считать точкой

подтверждения - точку закрепления цены под этим Пивотом - 06.06.06. 13.00 1,2874 -

1,2858.

- исходя из широкой МФ-зоны, такой точкой следует считать 08.06.06. 01.00 1,2796 -

1,2807, т.к. это - точка окончания флета, в котором цена последний раз пыталась приблизиться к нижней границе широкой МФ-зоны.

- учитывая же внутридневные разворотные точки, можно считать такой точкой 08.06.06. 08.00 , т.к. цена до Европы находилась вблизи разворотной точки предыдущего дня - 1,2789 и в последний раз пересекла ее на 8-ми часовой свече, продолжив движение вниз. Если бы

цена закрепилась над этой точкой, то она могла бы вернуться обратно в широкую МФ

зону, что увеличило бы вероятность разворота нисходящего движения.

 

6) В каких точках могли быть сильные коррекции тренда (или его разворот).

 

06.06.06. 05.00 1,2886. В этой точке цена в третий раз оттолкнулась от разворотной точки предыдущего внутринедельного тренда и немного не дойдя до 38 % в коррекции от

этого движения, пошла вверх, остановившись между 23 и 11 % - ными уровнями

коррекции. Такая небольшая коррекция потенциально предполагала возможность

продолжения движения вверх, т.е. разворота начавшегося движения вниз.

 

06.06.06. 17.00 1,2809. В этой точке цена во второй раз оттолкнулвсь от нижней

границы широкой МФ зоны, что соответствовало пробитию 62% коррекции от предыдущего

внутринедельного восходящего тренда. Затем цена пошла вверх к 50% уровню. Если бы

произошло его проьитие, то цена могла бы вернуться за пределы Пивота предыдущего

внутринедельного тренда и это нисходящее движение оказалось бы ложным пробитием

данного разворотного уровня.

 

7) Условия разворота и смены тренда и смены медвежьего тренда на бычий (что не

произошло) .

 

Если устанавливать такие условия, применительно к концу недели, то 09.06.06 цена

в своем движении вверх от внутридневного и внутринедельного минимума 1,2594 должна

была бы дойти, как минимум. до уровня 1,2770, с тем чтобы при откате, не превышающем

50% от движения 1,2594 - 1,2770 = 1,2682 этот уровень нового минимума был выше

точки старта - 09.06.06. 11.00 - 1,2672 (последнего максимума при движении вниз).

 

8) Точка отмены разворота, соответственно с какой точки зрения пивота можно было

держать длинную сделку.

 

Здесь мне не понятно, что имеется в виду. Внутринедельный тренд был нисходящий,

его разворот означал бы новый тренд вверх. Отмена разворота означала бы продолжение

тренда вниз, поэтому непонятно что в данном выражении означает длинная сделка.

Если имеется в виду движение вверх, то возникает противоречие. Если имеется в виду не ее направление, а ее длительность,тогда речь идет о сохранении сделки на продажу.

До начала американской сессии в точке открытия свечи, следующей за внутридневным минимумом 1,2594, пивот составлял 1,2623, после движения вверх пивот составил - 1,2640.

Для открытия сделки вниз безопаснее дождаться закрепления цены под этим уровнем

пивота.

 

С уважением. Константин.