ТС на основе объективной рыночной информации

[Вятский]

http://storage5.static.itmages.ru/i/13/1126/h_1385454269_6144671_6e20aceaae.png

[Вятский]

Первая сделка чисто скальперская, на отбой от уровня. Стоять оттуда побоялся. После нее давали войти по ТС, но я предпочел в это время кофе попить, так как не расчитывал на скорый приличный вход.

 

http://storage6.static.itmages.ru/i/13/1204/h_1386149567_7608145_42104802a6.png

[Вятский]

http://storage5.static.itmages.ru/i/13/1204/h_1386134083_8312315_9be197823c.png

[Вятский]

Евробакс на ММВБ

 

http://storage7.static.itmages.ru/i/13/1204/h_1386178897_5893650_5451669e46.png

[Вятский]

Несколько раз писал о преимуществах биржи перед форексом (если кому интересно ссыль здесь).

Давно собирался написать и о самом популярном инструменте форекса - евробаксе, но все повода не было. И вот вчера таки удалось подкараулить вход по системе и взять 50 пунктов. Взял я это движение на фьюче евробакса на срочной секции ММВБ (бывшем ФОРТС). А значит "не нужен нам берег турецкий?" Можно торговать евробаксом на бирже и в Росии? Да, точно! И денег для этого нужно неизмеримо меньше чем для торговли этим фьючем на Чикагской бирже (СМЕ).

 

Торговать евробакс можно и на валютной секции, но мне ближе фьючи, о них и расскажу.

 

Предвижу вопросы о ликвидности и соответствии движений на форексе и на бирже. Объёмы торгов у нас меньше чем в Чикаго, да. Но лично мне ликвидности хватит за глаза. Да и абсолютному большинству торгующих евробаксом на форексе тоже.

Движения фьюча на ММВБ как, думаю, и на других биржах, жестко контролируются арбитражерами. Посмотрите на стакан инструмента.

 

http://storage7.static.itmages.ru/i/13/1205/h_1386265721_4668254_90f1cd6cbd.png

 

Вот эти скопления лимитников по обе стороны от спреда и не дают фьючу двигаться самостоятельно, независимо от движений на СМЕ. Так что за ликвидность переживать не приходится. Можете сравнить график в своих терминалах и график на ФОРТСе, больше 1-2 пунктов разницы не увидите.

 

Теперь о цене вопроса. Брокеры открывают счета для торговли на ФОРТС с очень небольших сумм. Минимума назвать не могу потому, что есть специальный брокер для особо прижимистых. Открытие называется. Там вообще не оговаривается минимальная сумма, главное, чтобы вам на торговлю хватило.

А на торговлю одним контрактом нужно меньше полутора тысяч рублей. Спецификация контрактов здесь:

декабрьский - EDZ3

мартовский - EDH4

 

Пару слов о том как в этом разобраться:

 

http://storage7.static.itmages.ru/i/13/1205/h_1386265403_6507540_076094bfca.png

 

Сборы за сделку указаны из расчета за 1 контракт. Если вы торгуете несколькими, их нужно умножить на количество контрактов. Брокер возьмет себе примерно столько же сколько и биржа (у каждого брокера вознаграждение разное).

 

И напоследок. Кроме внутреннего ощущения что вы торгуете не на каком-то там форексе, а на бирже)) вы получите доступ к реальным объёмам и открытому интересу по этому инструменту. И пусть наш евробакс жестко ведут за СМЕ, но крупные игроки везде одинаковы, и с помощью объёмов и ОИ вам будет легче понять их настроение.

[Вятский]

Красивый вход, выход перед новостями. Выходить было жалко, очень хотелось выйти так же красиво, как вошел))

 

http://storage6.static.itmages.ru/i/13/1207/h_1386420922_3026733_ee6fb6c41c.png

[Вятский]

http://storage5.static.itmages.ru/i/13/1209/h_1386578080_8117853_cfde0e1704.png

[Andrej07]

 

http://storage7.static.itmages.ru/i/13/1205/h_1386265721_4668254_90f1cd6cbd.png

 

Вот эти скопления лимитников по обе стороны от спреда и не дают фьючу двигаться самостоятельно, независимо от движений на СМЕ. Так что за ликвидность переживать не приходится. Можете сравнить график в своих терминалах и график на ФОРТСе, больше 1-2 пунктов разницы не увидите.

 

тут в чем прикол, эти скопления это маркетмейкер постоянно их кидает в рынок, но поговаривают что есть у наших мм такое свойство при хорошей опасности бежать в кусты, если там захочешь хороший объемчик закинуть , то не факт что он исполнится там где выставишь, мм резко убирает свой объем и ты получаешь не ту цену, а может по порядку пока не наберешь свои

[Вятский]

тут в чем прикол, эти скопления это маркетмейкер постоянно их кидает в рынок, но поговаривают что есть у наших мм такое свойство при хорошей опасности бежать в кусты, если там захочешь хороший объемчик закинуть , то не факт что он исполнится там где выставишь, мм резко убирает свой объем и ты получаешь не ту цену, а может по порядку пока не наберешь свои

Может и так, не знаю.

Однако все зависит от того, что понимать под хорошим объёмом. Действительно хорошим объёмом вообще есть возможность войти в рынок по предварительной договоренности с ММ. Частенько наблюдаю такое в ленте. А некоторые такие сделки и в ленте не отражаются.

Кроме того, я считаю, что это лимитники не ММ, а арбитражеров, которые ловят разницу в колебаниях цена на СМЕ и ММВБ.

 

Но это все чисто моё мнение, как работает этот механизм на самом деле, я к сожалению, нигде не читал и со знающими людьми не обсуждал.

[Andrej07]

тут в чем прикол, эти скопления это маркетмейкер постоянно их кидает в рынок, но поговаривают что есть у наших мм такое свойство при хорошей опасности бежать в кусты, если там захочешь хороший объемчик закинуть , то не факт что он исполнится там где выставишь, мм резко убирает свой объем и ты получаешь не ту цену, а может по порядку пока не наберешь свои

Может и так, не знаю.

Однако все зависит от того, что понимать под хорошим объёмом. Действительно хорошим объёмом вообще есть возможность войти в рынок по предварительной договоренности с ММ. Частенько наблюдаю такое в ленте. А некоторые такие сделки и в ленте не отражаются.

Кроме того, я считаю, что это лимитники не ММ, а арбитражеров, которые ловят разницу в колебаниях цена на СМЕ и ММВБ.

 

Но это все чисто моё мнение, как работает этот механизм на самом деле, я к сожалению, нигде не читал и со знающими людьми не обсуждал.

в том то и дело что не помню где но смотрел или читал об этом человек вроде Валера Скотников не помню точно про это говорил. Наши мм не держат стакан на мало ликвидных инструментах. Эти объемы что стоят они говорят о присутствии мм и только лишь, но не надо надеяться что если стоит 1000 к, то закинешь 1000 они сразу исполняются. Я немного торгую на ED, BR и видел что иногда несколько контрактов то не может исполнить за раз.

[Вятский]

в том то и дело что не помню где но смотрел или читал об этом человек вроде Валера Скотников не помню точно про это говорил. Наши мм не держат стакан на мало ликвидных инструментах. Эти объемы что стоят они говорят о присутствии мм и только лишь, но не надо надеяться что если стоит 1000 к, то закинешь 1000 они сразу исполняются. Я немного торгую на ED, BR и видел что иногда несколько контрактов то не может исполнить за раз.

 

С лимитниками согласен, пока рыночными ордерами их не проедят, они не исполнятся. Дело ММ держать цену, то есть, поглащать маркет-ордера.

А лотом по рынку даже в 1000 коней будет сложно двинуть рынок, так как при рывке в 1-2 пункта уже подключатся арбитражеры.

Проверить пока не могу, депо не позволяет. Придется подождать))))

[Вятский]

Вот, кстати, исполнившиеся крупные ордера по рынку на одном уровне

 

http://storage8.static.itmages.ru/i/13/1209/h_1386585401_9970523_0c0a0c281b.png

[Вятский]

http://storage8.static.itmages.ru/i/13/1213/h_1386927500_5706940_cd3fd8bd04.png

[Вятский]

Давно хотел написать про открытый интерес. Наконец, нашелся хороший повод... Совершенно случайно нашел у Д. Мерфи в книге "Технический анализ фьючерсных рынков" целую главу про интерпретацию открытого интереса. Написано все логично и соотносится с моими наблюдениями. Поэтому не буду особо изгаляться и возьму за основу текст классика.

 

Открытый интерес (ОИ) является для многих начинающих трейдеров такими тайными знаками. Кажется, разгадай их, и все тайны рынка раскроются пред тобой. По крайней мере у меня в своё время такое чувство было. Да и у других наблюдал... Российские фьючи выгодно отличаются от запада тем, что за изменением ОИ у нас можно наблюдать онлайн, прямо в процессе торгов. На западе есть другие примочки, позволяющие более четко остлеживать баланс рынка, но, все таки, это больше касается среднесрочки, чем интрадея.

 

Для начала 4 лежащих на поверхности случая.

Оговорюсь, Мерфи под словами "высокий" и "низкий" ОИ подразумевает их величину относительно среднего сезонного показателя высчитанного за несколько лет. Я же, торгую интрадей, считаю для себя достаточным оценку ОИ относительно среднедневного уровня.

 

1. Цена растет, ОИ высокий (растет). Значит существует приток новых покупателей - сигнал к продолжению бычьего тренда.

 

2. Цена растет, ОИ низкий (понижается). Рост цены обусловлен закрытием убыточных шортов (прибыльных лонгов крупной позиции "умных денег") - идет отток денег с рынка - сигнал к окончанию бычьего тренда. Остановка движения произойдет после закрытия убыточных позиций, что отразится на величине ОИ (снизится). Закрытие позы крупного игрока обычно происходит в проторговке (флете)при поддержке снизу, когда цену искуственно поддерживают (загоняют вверх) для закрытия большой позы по лучшей цене.

 

3. Цена падает, ОИ высокий (растет). Идет приток денег в шорты, медвежий признак.

 

4. Цена падает, ОИ низкий (понижается). Происходит закрытие убыточных лонгов (прибыльных шортов крупной позиции "умных денег") - сигнал к остановке медвежьего движения. Закрытие позы (шорта) крупным игроком происходит в проторговке, при сопротивлении движению цены вверх.

 

Далее мы с Мерфи - чего скромничать! - опишем менее очевидные сигналы.

 

5. Мерфи считает что выравнивание показателя открытого интереса после его роста в процессе сильного движения говорит о возможном переломе тренда. Вроде логично - если считать что в процессе движения шел набор позиций.

Я же всегда рассматривал проторговки (флет, консолидацию) как место набора позы крупным игроком и как источник тренда. Мои наблюдения говорят о том, что описанный им принцип хорошо работает во флете, в проторговке, когда идет накопление позиции крупным игроком. До тех пор пока в проторговке рост ОИ не прекратится, а, значит, не закончится набор позы, крупный игрок будет держать цену в нужных ему рамках и не позволит начать трендовое движение.

 

6. Согласно Мерфи высокий ОИ на вершине движения будет медвежьим сигналом при условии резкого падения цен. В случае такого падения множество лонговых позиций оказываются убыточными, вынуждая трейдеров крыться в срочном порядке, что только усиливает движение. Логично, но не очень понятно почему рассматривается именно хай рынка, но умалчивается о лоу. Возможно, из-за того что Мерфи интересовали только большие ТФ, да к тому же книга писалась во время непрекращающегося роста рынка. Я к тому, что возможно тогда работа в шорт на среднесроке была просто неприличным занятием.

 

7. Мерфи пишет, что значительный рост ОИ во флете говорит о возможном резком и значительном выходе из него. Согласен, входя в рынок внутри флета множество трейдеров ставит стопы за его границу, а значит при пробое флета, в котором

набран большой ОИ, движение будет усилено за счет закрытия по рынку большого количества стопов.

 

8. Цитата:"Увеличение показателя открытого интереса в момент завершения ценовой модели может служить еще одним подтверждением сигнала о направлении тенденции." К сожалению, тут добавить мне нечего. Ну не силен я в ценовых моделях и никогда не отмечал и не наблюдал их на графиках.

 

 

К сожалению, отмеченные выше закономерности не дают стопроцентной гарантии того, что цена поведет себя именно так. А значит, сигналы по ОИ не могут служить однозначной причиной для входа, а могут рассматриваться только как дополнительная информация.

 

В своей торговой системе я использую определенные моменты изменения ОИ, которые, в сочетании с другими сигналами, дают возможность делать достаточно точные входы и выходы.

[Andrej07]

Еще не каждый брокер дает ОИ, надо будет поинтересоваться у своего , предоставляет он такую информацию.