ТС на основе объективной рыночной информации

[Вятский]

http://storage2.static.itmages.ru/i/15/0220/h_1424424092_6776153_0f365c84c4.png

[Andrej07]

Миша ты вроде газпром не торговал?

[Вятский]

Миша ты вроде газпром не торговал?

Торговал в самом начале, потом перестал. А сейчас пришлось доллар-рубль бросить из-за пустого стакана и добавить вместо него Газпром.

[Andrej07]

 

Миша ты вроде газпром не торговал?

Торговал в самом начале, потом перестал. А сейчас пришлось доллар-рубль бросить из-за пустого стакана и добавить вместо него Газпром.

 

Посмотрел на газпроме тоже признаться не так уж и много чего в стакане есть или это я не вовремя глянул)))

[Вятский]

 

 

Миша ты вроде газпром не торговал?

Торговал в самом начале, потом перестал. А сейчас пришлось доллар-рубль бросить из-за пустого стакана и добавить вместо него Газпром.

 

Посмотрел на газпроме тоже признаться не так уж и много чего в стакане есть или это я не вовремя глянул)))

 

Да, ты прав. Но все таки погуще чем на Си.

[Andrej07]

 

 

 

Миша ты вроде газпром не торговал?

Торговал в самом начале, потом перестал. А сейчас пришлось доллар-рубль бросить из-за пустого стакана и добавить вместо него Газпром.

 

Посмотрел на газпроме тоже признаться не так уж и много чего в стакане есть или это я не вовремя глянул)))

 

Да, ты прав. Но все таки погуще чем на Си.

 

Похоже на данный момент только рих5 более менее

[Вятский]

Похоже на данный момент только рих5 более менее

По стакану возможно так.

Но всё зависит от предъявляемых требований. Меня в инструменте привлекает адекватность стопов и понятность движения. Раньше такими фьючами были Сбер и Си. Газпром я понимал, но он давал очень большие хвосты на свечках, что не позволяло торговать с нормальным стопом. Сейчас я таких хвостов не вижу. При торговле вполне можно обходиться таким же стопом (или близким) как и на Сбере. Но при этом брать даже большие движения.

[Andrej07]

 

Похоже на данный момент только рих5 более менее

По стакану возможно так.

Но всё зависит от предъявляемых требований. Меня в инструменте привлекает адекватность стопов и понятность движения. Раньше такими фьючами были Сбер и Си. Газпром я понимал, но он давал очень большие хвосты на свечках, что не позволяло торговать с нормальным стопом. Сейчас я таких хвостов не вижу. При торговле вполне можно обходиться таким же стопом (или близким) как и на Сбере. Но при этом брать даже большие движения

На сбере тоже конкретные хвосты появляются

[Вятский]

На сбере тоже конкретные хвосты появляются

В моих точках входа они не появляются. Я ж говорю, все зависит от предъявляемых требований. А так да, бывают офигенные хвосты, особенно в последнее время, когда рынок стал тоньше.

[KoTT]

Газпром продажа, соотношение стоп/профит - 1/5

http://s019.radikal.ru/i624/1502/31/bd4b38665e68.png

Изменено 26 февраля, 2015 пользователем KoTT

[Вятский]

Риски в трейдинге. Управление капиталом. РМ и ММ

 

 

Управление риском и капиталом я считаю очень индивидуальным делом для каждого трейдера. По этой причине я не буду навязывать свой подход, а покажу только общие принципы. Исходя из них каждый сможет сам сформировать собственные правила. Говорить буду о ручной торговле, хотя некоторые принципы можно отнести и к торговле роботами.

Как и в любом бизнесе, в трейдинге присутствуют риски. Не все они зависят от трейдера, некоторые вещи нам неподвластны. То есть, устранить их влияние полностью мы не можем, но в наших силах и обязанностях снизить либо возможность их реализации, либо возможный ущерб от них.

Самый очевидный из этой категории риск - это возможный отказ техники. Слишком много всяких железяк стоит между нами и биржей. Возможно элементарное отключение электричества или интернета, отказ компьютера. Для защиты от таких отключений у меня, например, стоит ИБП (источник бесперебойного питания) на котором комп способен протянуть ещё минут двадцать. К сожалению, инет пропадает вместе с электричеством, поэтому вопрос экстренного закрытия позиции ИБП не решает. Для этой цели можно завести USB модем какого-нибудь GSM оператора. Кроме того, у каждого брокера есть возможность закрытия позиции по телефону. Стоит выписать эти телефоны заранее и держать их под рукой на всякий случай. С надежностью компа каждый решает вопрос в меру своих средств. Наиболее дальновидные люди собирают для трейдинга отдельный комп, на который не ставят никаких программ, кроме торговых терминалов.

Следующая категория рисков связана с нашей торговой системой. Здесь работает принцип тот же, что и в механике - чем проще система, тем она надежнее. При наворачивании на ТС дополнительных фильтров, индикаторов и т.п. вещей, увеличивается вероятность неверного восприятия их сигналов трейдером. И как следствие принятие неверного решения. Естественно, речь идет о проверенных, рабочих торговых системах. А не о том, чтобы взять, скажем, параболик и пытаться торговать исключительно по его переломам.

К предыдущей категории примыкает риск связанный непосредственно с человеком. С его способностью следовать заранее установленным правилам. В ручной торговле человек - самый ненадежный элемент. К сожалению, избавиться от самого себя мы не можем, приходится с этим злом мириться. В борьбе с этим неизбежным злом нужно постоянно обращать внимание на свое психологическое состояние. Выход из душевного равновесия способен вызвать необоснованные входы и потерю денег. Потеря денег может повлечь дальнейшее снижение контроля над собой. В итоге - тильт. Состояние, когда вы не можете контролировать свои действия и не можете впоследствии найти им рацональное объяснение. О психологии и способах самоконтроля мы сейчас говорить не будем. Это отдельная очень большая тема.

И, пожалуй, последняя категория рисков - риски связанные с организацией торгов. Здесь самый критичный момент для трейдера - резкие, непредсказуемые движения цены. Чаще всего такие движения происходят на новостях. Российский рынок в последнее время стал очень чувствителен к ним. Поэтому приходится следить не только за мировыми новостями по известным всем календарям, но и слушать новости по радио. Самым правильным будет перед такими новостями не торговать вовсе. Если вы уже стоите в позиции, либо ну уж очень уверены в направлении движения, то нужно постараться перенести стоп в сторону минимазации возможных потерь. И при постановке стопа разносить на достаточное расстояние уровни сработки и выброса ордера. Подробнее об этом здесь.

[Вятский]

Как мы можем минимизировать риски правильно выбирая размер позиции? В сети полно рекомендаций о том, что максимальный одновременный риск в сделках не должен быть больше 2% от депозита. Думаю, практически все нечто подобное читали. Откуда берутся эти два процента и почему именно два? Обычно этот момент не объясняют подробно. Но объяснение есть.

Два процента от депозита не является какой-то придуманной величиной. И не является единственно верной. Давайте разберемся. Считается, что с точки зрения психологии и душевного равновесия трейдер будет спокойно себя чувствовать в том случае, если его потери в неудачный день легко перекроются среднедневным профитом. Причем в этом случае будет спокоен не только трейдер, но и его депозит. Представьте, что будет если в среднем в день вы зарабатываете, скажем, 100 рублей, а сливать позволяете себе 500? Всё конечно, зависит от количества убыточных и прибыльных дней, но в любом случае на восстановление депозита только после одного убыточного дня потребуется 5 дней прибыльных. Итого, шесть дней вы работаете просто так, ради процесса.

Давайте посчитаем. Предположим, что в среднем ТС дает профит 30% в месяц. Делим на 20 рабочих дней и получаем 1.5% прироста депозита в день. То есть, если сегодня я "чудю" и развожу лосей, не важно по какой причине, то выключить терминал я должен до того момента, как моя суммарная потеря превысит 1.5% от депозита. В этом случае, я буду знать, что завтра смогу достаточно легко покрыть убытки. Это один параметр.

Второй параметр теснее связан с психологией. Бывает так, что трейдер не может абстрагироваться от суммы лося. Чаще всего это происходит с новичками, торгующими на больших депозитах. Скажем, ещё пару месяцев назад я работал в какой-нибудь заштатной конторе и получал 15000 рублей в месяц. Сегодня я вижу как мой лось растет и уже превысил 10000 рублей. Сопоставляя свой обычный бюджет и эту потерю, я не смогу мыслить адекватно. Включается потребность вернуть эти деньги прямо сейчас, не зависимо от того, что думает по этому поводу моя торговая система. Это первый шаг к тильту. Таким образом, при определении размера дневного риска необходимо учитывать ещё и собственное отношение к сумме потерь. Кстати, есть одна фишка, помогающая справиться с этим моментом. Не нужно считать лосей в рублях (либо какой-то другой валюте). Считайте риски, прибыль и убытки в пунктах. Так нашему мозгу гораздо спокойнее.

Едем дальше. Пока мы говорили только о дневном риске. Но в день мы можем совершать по несколько сделок, верно? То есть, риск нужно рассчитать для каждой сделки. И определить для себя максимальное количество лосевых сделок подряд. В этом поможет статистика. Зная соотношение профитных и лосевых сделок и среднее соотношение профит/стоп, мы можем это оценить. Мне повезло, мне удается совершать профитных сделок существенно больше, чем лосевых. Давайте примем это соотношение как 2 к 1. То есть, на два профита приходится один лось. Соотношение профит/стоп в своих сделках я стараюсь не делать хуже чем 3/1. Исходя из полученных параметров, можно установить два подхода к риску.

1 подход. Если я знаю, что на каждого лося по моей ТС приходится два профита, то получение трех лосей подряд лично меня уже насторожит. Я понимаю, что по теории вероятности возможны практически любые серии из лосей и профитов подряд. Но в нашем случае, кроме математики вмешивается ещё и человеческое восприятие. То есть, в случае получения трех лосей подряд, лично я делаю вывод о том, что либо я не в адеквате сегодня, либо рынок слишком сложен для моего сегодняшнего состояния. А значит лучше для меня и моего депозита будет оторваться от терминала и пойти прогуляться или, на худой конец, зарубиться в танчики. Кстати, практика показала, что в такие дни и в танчиках удачи нет.

2 подход. Теперь будем исходить из соотношения профит/стоп. Рассмотрим вышеупомянутое соотношение 3/1. При таком соотношении грубо получается, что три лося мы отобьем одной профитной сделкой.

Итак, в обоих случаях у меня получилось возможным совершить 3 убыточных сделки в день. (Если честно, я человек ленивый и мне просто неохота было придумывать разные числа. У вас все может быть по другому. Напоминаю, я просто излагаю общий принцип.) Итак, если мы определили для себя возможным получение трех лосей, то и дневной риск мы должны разложить на три сделки. После которых мы либо прекращаем торговлю по первому варианту. Либо математика нам поможет - по второму. То есть, с учетом среднедневной прибыли в 1.5%, которую мы рассчитали в самом начале, мы получаем возможный риск в одной сделке в 0.5%.

Пару слов о другом аспекте. Как определить каким количеством контрактов входить в позицию.


http://storage2.static.itmages.ru/i/15/0226/h_1424933477_6271425_9aa41e9492.png


Главное требование к размеру открываемой позиции состоит в том, чтобы после получения граничного количества лосей мы могли открыть новую позу тем же количеством контрактов. В противном случае, после определенных нами выше трех возможных лосевых сделок, открыться прежним количеством контрактов мы уже не сможем. Соответственно и отбить полученных лосей меньшей позицией будет сложнее.


http://storage1.static.itmages.ru/i/15/0226/h_1424936786_3774724_ee7b557a79.png


Рассчитать сумму риска в одной сделке в зависимости от количества контрактов и стопа, думаю ни для кого проблем не составит. На наших инструментах все очень просто - цену пункта (один рубль) умножаем на количество контрактов и количество пунктов в стопе.


Ну вот, основы мы рассмотрели. Далее начинается ваше творчество, с учетом вашей психологии и статистических показателей вашей торговли.

[Andrej07]

Очень нужная тема по поводу рисков. Сейчас изучаю хедж-фонды так вот там самое главное это риски и их управление. Даже не так важна сама стратегия, как риски которые она может повлечь за собой. Да и у индивидуальных трейдеров, я думаю, должно быть четкое понятие о рисках.

[KoTT]

Фьючерс сбербанк - продажа. Затянул с выходом. Не стоит полагаться на ожидания :))

 

http://s019.radikal.ru/i603/1502/e1/df214913c014.png

Изменено 26 февраля, 2015 пользователем KoTT

[Вятский]

http://storage3.static.itmages.ru/i/15/0302/h_1425312471_9421630_54a2e6a891.png