ТС на основе объективной рыночной информации

[Вятский]

http://storage5.static.itmages.ru/i/14/1125/h_1416919024_8127877_44635bf1d7.png

[Вятский]

http://storage6.static.itmages.ru/i/14/1201/h_1417428265_5527786_38eb03f315.png

[Range Rover]

Здрасьте всем.

Ноябрь.

http://storage8.static.itmages.ru/i/14/1205/h_1417778758_6242163_07be94616d.png

[Вятский]

http://storage5.static.itmages.ru/i/14/1216/h_1418721235_4851878_dcecd22c95.png

[Вятский]

Ждал продолжения движения вниз. Явных сигналов на выход не было, поэтому с закрытием позы тянул до последнего.

 

 

http://storage4.static.itmages.ru/i/15/0112/h_1421058936_5779608_a7ec7fbf8a.png

[Вятский]

Пора выходить из зимней спячки. Пытался уже вчера это сделать, но не удачно - пересидел цель и закрылся в бу. Типа, так - нос из берлоги высунул, его снегом засыпало и пришлось мишке обратно в берлогу лезть. Поэтому для поднятия боевого духа решил сегодня закрыться по первому сигналу, хотя цель и много выше вижу.

 

 

http://storage4.static.itmages.ru/i/15/0127/h_1422345461_4826836_d175434439.png

[Вятский]

    Расскажу что, по моему мнению, является основой рыночных движений на российском рынке. Оговорюсь сразу - я не считаю свое мнение безусловной истиной, но, во-первых, оно подтверждается фактами, а, во-вторых, оно описывает реальность в достаточной мере для практического использования моей торговой системы.

    Я хочу поговорить о рынке в чистом виде, без учета влияния на него новостей. О  новостях я пару слов скажу позже.

    Надеюсь, что большинство,   даже из делающих свои первые шаги на форексе, уже понимают, что движение цены - это результат баланса спроса и предложения.
 
 
http://storage4.static.itmages.ru/i/15/0128/h_1422451178_2325091_3145d3cfbe.jpeg


    Если на рынке желающих купить здесь и сейчас больше, чем желающих продать, то цена идет вверх. Все происходит как на хорошем аукционе - много покупателей и один продавец. Покупатели стараются урвать товар поднимая цену, продавец посмеивается над ними и радуется прибыли.
    При обратной ситуации, когда продавцов больше чем покупателей, цена на рынке идет вниз.
    Если же активных продавцов и покупателей примерно одинаковое количество, то есть, существует равновесный баланс, то цена незначительно колеблется около одного ценового уровня.
    И тот, кто способен предугадать появление дисбаланса и его направление, то есть, направление движения цены в ближайшем будущем, тот и сможет получить прибыль на рынке. Еще больше и надежнее заработает тот, кто САМ может создать или спровоцировать рыночный дисбаланс. Он точно будет знать когда и в каком направлении пойдет цена, а значит, и сможет приготовиться к этому заранее.

    Разберемся с участниками рынка. Я их разделяю на три группы - крупные участники, мелкие (или толпа) и Маркетмейкер.
 
 
 
http://storage4.static.itmages.ru/i/15/0128/h_1422451240_2070645_a9a8ac0c5a.jpeg



    Крупные участники - это те, кто способен создать дисбаланс на рынке и заработать на движении цены после этого. Именно они зарабатывают основную массу прибыли на биржевых операциях.

    Мелкие участники - это мы с вами, те, кто может только реагировать на видимую рыночную ситуацию, либо пытаться разными способами понять или просто угадать возникновение рыночного дисбаланса и его направление. И теория и практика показывают, что угадывание далеко не самый лучший способ для совершения сделок. Как мы поймем далее, у крупных участников на бирже есть громадные преимущества перед мелкими. И заработок крупных участников, по большей части, состоит из убытков мелких трейдеров.

    Маркетмейкер - это участник рынка с четко ограниченными и оговоренными правами и обязанностями. Он связан договорными обязательствами с биржей и его главная роль - обеспечение ликвидности на рынке.

    Теперь о взаимоотношения участников.

    Первое, что хочу сказать - каждый из участников рынка может быть контрагентом в сделке с другим участником. Входя в позицию, вы не знаете кто ваш контрагент - крупный участник, маркетмейкер или другой мелкий трейдер. Но, по сути, нам это и не важно. Важно то, что маркетмейкер не будет открывать долговременную позицию и высиживать прибыль. Сдержав резкое движение на рынке, создав ликвидность, маркетмейкер будет стараться выйти из позиции. Понятно, что он постарается сделать это с минимальными потерями, как минимум, а лучше всего с прибылью, но прибыль от этих сделок не будет для него главным фактором. Зарабатывает маркетмейкер по-другому. Это значит, что если вы стоите в какой-то позиции - убыточной или профитной, то, в конечном итоге, против вас стоит какой-то другой мелкий трейдер, либо крупный игрок.

    Рассмотрим три категории участников биржевой торговли чуть подробнее.

    О мелких участниках рассказывать не буду. Чтобы посмотреть на одного из них, просто подойдите к зеркалу.
    Маркетмейкер же, по сути, надзиратель за порядком, его обязанность - предоставлять ликвидность любому из торгующих на рынке.  Тут особых преимуществ ни у кого нет. Маркетмейкер может быть контрагентом и мелких трейдеров и крупных участников рынка. Обязанности маркетмейкера выложены на сайте биржи в открытом доступе. Но кроме обязанностей у маркетмейкера есть и эксклюзивные возможности. Из самых интересных для нас нужно отметить две -  возможность наблюдать все типы заявок всех участников торгов, в том числе и стопы и возможность заключения сделок без биржевой комиссии.

    Я предполагаю, что существует вероятность связи между маркетмейкерами и крупными участниками торгов с целью получения прибыли путем использования информации доступной только маркетмейкеру. А именно - это расположение заявок и стоп-ордеров всех торгующих на рынке трейдеров. Это не обязательно означает наличие тайного сговора, маркетмейкер может быть просто подразделением крупного участника рынка. Открыв список маркетмейкеров, мы без труда обнаружим компании, которые могут быть аффилированы с банками, способными иметь свой интерес на бирже. Список маркетмейкеров - не тайна. На сайте Московской Биржи выложены списки по всем рынкам.
 
Срочный рынок -http://moex.com/s723
Рынок акций - http://moex.com/ru/makers/stock.aspx?mode=main
Валютный рынок - http://moex.com/ru/makers/currency.aspx

    Многие скажут, что БКС, Ай Ти Инвест и некоторые прочие компании просто брокеры. Но это не значит, что они не могут вести собственную торговлю на бирже на свои или привлеченные средства.



Теперь о самом интересном - о крупных участниках.
 
 
http://storage1.static.itmages.ru/i/15/0128/h_1422440528_6158592_8a154c94d3.jpeg


    По данным НАУФОР (Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка) 10 крупнейших участников уже в течение нескольких лет обеспечивают около 80% оборота всех инструментов российского срочного рынка. На картинке перечислены эти участники.

Замечаете те же названия что и в списке Маркетмейкеров?

Итак, понятно, что у крупного игрока есть несколько способов влияния на рынок:

   с помощью практически не ограниченных денежных средств, по сравнению с мелкими участниками;
   с помощью информации, которой обладает маркетмейкер, но не обладают мелкие участники. Информация о стопах и других отложенных ордерах дает возможность понимать где находятся зоны болезненные для толпы и учитывать это при манипуляциях ценой;
 
   и ещё одна возможность - крупные участники имеют больший и более быстрый доступ к информации, к новостям, часто даже на уровне их подготовки. Кроме того, они могут иметь влияние на средства массовой мнформации, и могут сами становиться источниками полезной для них информации и слухов.

    Не нужно говорить, что все это дает громадные преимущества крупным участникам, которыми они и пользуются, чтобы забирать деньги у толпы, то есть, у нас с вами.

    Что же остается нам? Только следовать за крупными участниками торгов. К счастью, действия крупных игроков на рынке оставляют свои следы. Большими деньгами нельзя зайти моментально и бесследно, такие входы всегда видны. И в этом торговля на нашей, российской бирже дает некоторое преимущество перед западными биржами. На Московской Бирже, на фьючерсах  онлайн транслируется показатель, который называется Количество открытых позиций, или Открытый интерес.

    Несколько слов об открытом интересе.
 
 
http://storage1.static.itmages.ru/i/15/0128/h_1422451342_2356448_6930461a79.jpeg
   

 

    Открытый интерес фиксирует количество контрактов на которое заключены сделки в данный конкретный момент.
    На фьючерсах не выпускается какое-то ограниченное количество контрактов, как это происходит на акциях. Контракт создается из ничего при совершении двух разнонаправленных сделок - одной покупки и одной продажи. То есть, открытие позиции покупкой одного контракта одним участником торгов, если при этом его контрагентом в сделке является участник  тоже открывающий позицию,  но уже в другую сторону, то есть, продажей, приведет к увеличению открытого интереса на два контракта.
    Однако нужно помнить, что открытый интерес растет только в том случае, если и покупка и продажа представляли из себя ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ПОЗИЦИИ. Но на рынке возможны и другие варианты. Смотрим таблицу.

 
http://storage2.static.itmages.ru/i/15/0128/h_1422451406_2448362_abab9f66d6.jpeg
 
    Таким образом, по сильному росту открытого интереса, мгновенному или постепенному, мы можем сказать, что в рынок входят или вошли крупные деньги. Аномально большой объем тоже может это показать, но объём можно сфальсифицировать активностью робота или скрыть внебиржевой сделкой. Изменение же открытого интереса сфальсифицировать невозможно.
    Направление входа крупных денег определить ещё проще - просто всегда помните о том, что только толпа, мелкие участники, покупают на верхах и продают на низах.
    Ну вот, собственно и все что я хотел рассказать. Мне кажется, что обладая этой информацией, при определенной настойчивости и удаче, каждый способен сам создать свою торговую систему.

[Вятский]

На прошлой неделе исключил из рабочих инструментов фьючерс доллар-рубль. Сейчас смотрю за фьючами на акции Газпрома и Сбера. Первая сделка по фьючу Газпрома.

 

 

 

http://storage2.static.itmages.ru/i/15/0209/h_1423473782_8929365_b009a94c2d.png

[Andrej07]

    Расскажу что, по моему мнению, является основой рыночных движений на российском рынке. Оговорюсь сразу - я не считаю свое мнение безусловной истиной, но, во-первых, оно подтверждается фактами, а, во-вторых, оно описывает реальность в достаточной мере для практического использования моей торговой системы.

 

    Я хочу поговорить о рынке в чистом виде, без учета влияния на него новостей. О  новостях я пару слов скажу позже.

 

    Надеюсь, что большинство,   даже из делающих свои первые шаги на форексе, уже понимают, что движение цены - это результат баланса спроса и предложения.

 

 

http://storage4.static.itmages.ru/i/15/0128/h_1422451178_2325091_3145d3cfbe.jpeg

 

 

    Если на рынке желающих купить здесь и сейчас больше, чем желающих продать, то цена идет вверх. Все происходит как на хорошем аукционе - много покупателей и один продавец. Покупатели стараются урвать товар поднимая цену, продавец посмеивается над ними и радуется прибыли.

    При обратной ситуации, когда продавцов больше чем покупателей, цена на рынке идет вниз.

    Если же активных продавцов и покупателей примерно одинаковое количество, то есть, существует равновесный баланс, то цена незначительно колеблется около одного ценового уровня.

    И тот, кто способен предугадать появление дисбаланса и его направление, то есть, направление движения цены в ближайшем будущем, тот и сможет получить прибыль на рынке. Еще больше и надежнее заработает тот, кто САМ может создать или спровоцировать рыночный дисбаланс. Он точно будет знать когда и в каком направлении пойдет цена, а значит, и сможет приготовиться к этому заранее.

 

    Разберемся с участниками рынка. Я их разделяю на три группы - крупные участники, мелкие (или толпа) и Маркетмейкер.

 

 

 

http://storage4.static.itmages.ru/i/15/0128/h_1422451240_2070645_a9a8ac0c5a.jpeg

 

 

 

    Крупные участники - это те, кто способен создать дисбаланс на рынке и заработать на движении цены после этого. Именно они зарабатывают основную массу прибыли на биржевых операциях.

 

    Мелкие участники - это мы с вами, те, кто может только реагировать на видимую рыночную ситуацию, либо пытаться разными способами понять или просто угадать возникновение рыночного дисбаланса и его направление. И теория и практика показывают, что угадывание далеко не самый лучший способ для совершения сделок. Как мы поймем далее, у крупных участников на бирже есть громадные преимущества перед мелкими. И заработок крупных участников, по большей части, состоит из убытков мелких трейдеров.

 

    Маркетмейкер - это участник рынка с четко ограниченными и оговоренными правами и обязанностями. Он связан договорными обязательствами с биржей и его главная роль - обеспечение ликвидности на рынке.

 

    Теперь о взаимоотношения участников.

 

    Первое, что хочу сказать - каждый из участников рынка может быть контрагентом в сделке с другим участником. Входя в позицию, вы не знаете кто ваш контрагент - крупный участник, маркетмейкер или другой мелкий трейдер. Но, по сути, нам это и не важно. Важно то, что маркетмейкер не будет открывать долговременную позицию и высиживать прибыль. Сдержав резкое движение на рынке, создав ликвидность, маркетмейкер будет стараться выйти из позиции. Понятно, что он постарается сделать это с минимальными потерями, как минимум, а лучше всего с прибылью, но прибыль от этих сделок не будет для него главным фактором. Зарабатывает маркетмейкер по-другому. Это значит, что если вы стоите в какой-то позиции - убыточной или профитной, то, в конечном итоге, против вас стоит какой-то другой мелкий трейдер, либо крупный игрок.

 

    Рассмотрим три категории участников биржевой торговли чуть подробнее.

 

    О мелких участниках рассказывать не буду. Чтобы посмотреть на одного из них, просто подойдите к зеркалу.

    Маркетмейкер же, по сути, надзиратель за порядком, его обязанность - предоставлять ликвидность любому из торгующих на рынке.  Тут особых преимуществ ни у кого нет. Маркетмейкер может быть контрагентом и мелких трейдеров и крупных участников рынка. Обязанности маркетмейкера выложены на сайте биржи в открытом доступе. Но кроме обязанностей у маркетмейкера есть и эксклюзивные возможности. Из самых интересных для нас нужно отметить две -  возможность наблюдать все типы заявок всех участников торгов, в том числе и стопы и возможность заключения сделок без биржевой комиссии.

 

    Я предполагаю, что существует вероятность связи между маркетмейкерами и крупными участниками торгов с целью получения прибыли путем использования информации доступной только маркетмейкеру. А именно - это расположение заявок и стоп-ордеров всех торгующих на рынке трейдеров. Это не обязательно означает наличие тайного сговора, маркетмейкер может быть просто подразделением крупного участника рынка. Открыв список маркетмейкеров, мы без труда обнаружим компании, которые могут быть аффилированы с банками, способными иметь свой интерес на бирже. Список маркетмейкеров - не тайна. На сайте Московской Биржи выложены списки по всем рынкам.

 

Срочный рынок -http://moex.com/s723

Рынок акций - http://moex.com/ru/makers/stock.aspx?mode=main

Валютный рынок - http://moex.com/ru/makers/currency.aspx

 

    Многие скажут, что БКС, Ай Ти Инвест и некоторые прочие компании просто брокеры. Но это не значит, что они не могут вести собственную торговлю на бирже на свои или привлеченные средства.

 

 

 

Теперь о самом интересном - о крупных участниках.

 

 

http://storage1.static.itmages.ru/i/15/0128/h_1422440528_6158592_8a154c94d3.jpeg

 

 

    По данным НАУФОР (Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка) 10 крупнейших участников уже в течение нескольких лет обеспечивают около 80% оборота всех инструментов российского срочного рынка. На картинке перечислены эти участники.

 

Замечаете те же названия что и в списке Маркетмейкеров?

 

Итак, понятно, что у крупного игрока есть несколько способов влияния на рынок:

 

   с помощью практически не ограниченных денежных средств, по сравнению с мелкими участниками;

   с помощью информации, которой обладает маркетмейкер, но не обладают мелкие участники. Информация о стопах и других отложенных ордерах дает возможность понимать где находятся зоны болезненные для толпы и учитывать это при манипуляциях ценой;

 

   и ещё одна возможность - крупные участники имеют больший и более быстрый доступ к информации, к новостям, часто даже на уровне их подготовки. Кроме того, они могут иметь влияние на средства массовой мнформации, и могут сами становиться источниками полезной для них информации и слухов.

 

    Не нужно говорить, что все это дает громадные преимущества крупным участникам, которыми они и пользуются, чтобы забирать деньги у толпы, то есть, у нас с вами.

 

    Что же остается нам? Только следовать за крупными участниками торгов. К счастью, действия крупных игроков на рынке оставляют свои следы. Большими деньгами нельзя зайти моментально и бесследно, такие входы всегда видны. И в этом торговля на нашей, российской бирже дает некоторое преимущество перед западными биржами. На Московской Бирже, на фьючерсах  онлайн транслируется показатель, который называется Количество открытых позиций, или Открытый интерес.

 

    Несколько слов об открытом интересе.

 

 

http://storage1.static.itmages.ru/i/15/0128/h_1422451342_2356448_6930461a79.jpeg

   

 

    Открытый интерес фиксирует количество контрактов на которое заключены сделки в данный конкретный момент.

    На фьючерсах не выпускается какое-то ограниченное количество контрактов, как это происходит на акциях. Контракт создается из ничего при совершении двух разнонаправленных сделок - одной покупки и одной продажи. То есть, открытие позиции покупкой одного контракта одним участником торгов, если при этом его контрагентом в сделке является участник  тоже открывающий позицию,  но уже в другую сторону, то есть, продажей, приведет к увеличению открытого интереса на два контракта.

    Однако нужно помнить, что открытый интерес растет только в том случае, если и покупка и продажа представляли из себя ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ПОЗИЦИИ. Но на рынке возможны и другие варианты. Смотрим таблицу.

 

 

http://storage2.static.itmages.ru/i/15/0128/h_1422451406_2448362_abab9f66d6.jpeg

 

    Таким образом, по сильному росту открытого интереса, мгновенному или постепенному, мы можем сказать, что в рынок входят или вошли крупные деньги. Аномально большой объем тоже может это показать, но объём можно сфальсифицировать активностью робота или скрыть внебиржевой сделкой. Изменение же открытого интереса сфальсифицировать невозможно.

    Направление входа крупных денег определить ещё проще - просто всегда помните о том, что только толпа, мелкие участники, покупают на верхах и продают на низах.

    Ну вот, собственно и все что я хотел рассказать. Мне кажется, что обладая этой информацией, при определенной настойчивости и удаче, каждый способен сам создать свою торговую систему.

Миша привет! А ОИ не учитывает разве OTS ?   На фьючерсах РТС маркет мейкер, крупный игрок, брокер зачастую одина и та же организация, хотя на фьючерсах акций должны быть и другие, те кто хеджируются 

[Вятский]

Миша привет! А ОИ не учитывает разве OTS ?   На фьючерсах РТС маркет мейкер, крупный игрок, брокер зачастую одина и та же организация, хотя на фьючерсах акций должны быть и другие, те кто хеджируются

Првиет. Да, хедж есть, само собой. Но он включается в общий фон, он не толкает цену. И объясни, пожалуйста, что такое OTS.

[Andrej07]

 

Миша привет! А ОИ не учитывает разве OTS ?   На фьючерсах РТС маркет мейкер, крупный игрок, брокер зачастую одина и та же организация, хотя на фьючерсах акций должны быть и другие, те кто хеджируются

Првиет. Да, хедж есть, само собой. Но он включается в общий фон, он не толкает цену. И объясни, пожалуйста, что такое OTS.

 

это внебиржевые сделки

[Вятский]

 

 

Миша привет! А ОИ не учитывает разве OTS ?   На фьючерсах РТС маркет мейкер, крупный игрок, брокер зачастую одина и та же организация, хотя на фьючерсах акций должны быть и другие, те кто хеджируются

Првиет. Да, хедж есть, само собой. Но он включается в общий фон, он не толкает цену. И объясни, пожалуйста, что такое OTS.

 

это внебиржевые сделки

 

Ясно. Учитывает, конечно. Тем и хорош.

[Вятский]

http://storage3.static.itmages.ru/i/15/0212/h_1423747527_6938874_6334ed8812.png

[Вятский]

http://storage3.static.itmages.ru/i/15/0216/h_1424082448_3447573_04283db678.png

[Вятский]

http://storage3.static.itmages.ru/i/15/0218/h_1424248130_6352322_41cfa22bc7.png