ТС на основе объективной рыночной информации

[Вятский]

Вчерашняя сделка. Хвастаться особо нечем, цена ушла существенно ниже, но что взял, то взял...

 

 

http://storage8.static.itmages.ru/i/14/0430/h_1398842943_7990735_b3ec8ff0d9.png

[Range Rover]

...Поэтому я тоже поддерживаю предложение Мише о создании кафедры в Академии, специализирующейся на торговле российскими биржевыми инструментами...

Ну почему же только российскими? Прекрасно можно торговать и на форексе (используя данные фьючерсного рынка) и микро и мини фьючерсами на той же Чикагской товарной бирже. Думаю, кафедра будет учитывать и российское и западной направление.

 

"До кучи" фунт закрыл сегодня:

 

http://storage5.static.itmages.ru/i/14/0430/h_1398843013_1221435_ff78bc5640.png

[Вятский]

Ребята, спасибо за теплые слова. Приятно)

Да, было бы здорово открыть кафедру на форуме который меня многому научил. Не буду скрывать, вижу и для себя пользу в том, чтобы серьёзно учить других тому, что умею.

Очень надеюсь, что открытие кафедры только вопрос времени.

[lovkach]

Драсти всем..я всеми частями тела ЗА ЗА ЗА))..уже пользуюсь той инфой, которая есть ТУТА))..очень помогает...представляю, что будет ели углубиться и упростить торговлю..

[Range Rover]

Но вот сегодня несмотря на плановое снижение открытого интереса вчера при движении цены вниз (лонгами закрываются части шортовых позиций на фьючерсе), меня напрягло появление 410 контрактов пута на страйке 1.3800 недельного опциона с экспирацией в эту пятницу (обычно ближайшими путами вне денег хеджируются лонговые позиции). В общем, не стал рисковать, шорты закрыл.

 

Собственно говоря, дальше все всё видели:

Цена на новостях полетела вниз, зацепила пробойщиков-шортистов (начало увеличения ОИ), затем разворот и поход наверх с устойчивым увеличением открытого интереса ОИ. Благо российская биржа позволяет в отличии от СМЕ онлайн проследить изменение ОИ на фьючерсе евро/доллара, который по аналогии торгуется и в России.

 

http://storage7.static.itmages.ru/i/14/0430/h_1398863548_1024900_c830c7c039.png

Теперь немного приоткрою "завесу над тайной", которая таковой не является, но мало кто из трейдеров это понимают и используют. Увеличение ОИ на движении вверх говорит о том, что открываются новые позиции как в лонг так и в шорт одновременно. Как мы знаем, по ходу движения, в данном случае в лонг, всегда открывается (грубо говоря) толпа. Но ведь этой толпе кто-то продаёт? И причём продаёт, не закрывая старые лонги (иначе бы ОИ не изменилось), а открывая новые шорты! Думаю, что пояснять излишне, что эти "кто-то", открывающие шорты, далеко не идиоты. А значит в скором времени цена развернётся и пойдёт вниз. А вот когда это случится, какие признаки этого (разворота) и какая ещё объективная рыночная информация используется для работы, а также способы входа, ведения сделок и получения прибыли, надеюсь, со временем желающие узнают в рамках кафедры, которую хотел бы открыть Михаил (Вятский) в академии.

[Range Rover]

Потенциальная сделка по австралийскому доллару сегодня.

 

http://storage8.static.itmages.ru/i/14/0430/h_1398865064_7677670_e5e4f5f1ca.png

[Вятский]

По фьючу Сбера первый лось очень обидный и не правильный. Упустил сигналы запрещавшие вход, за что и "получил гранату". По второй сделке на фьюче Сбера дошли до первой цели, можно было зафиксить частью прибыли, но был уверен в дальнейшем движении вверх, поэтому стойко стоял и ждал бу. Кстати, падение вниз произошло на новостях о введении новой волны санкций против России. Это я о пользе работающего радио во время торговли...

 

http://storage5.static.itmages.ru/i/14/0430/h_1398869128_3215597_d4fd5be476.png

 

 

http://storage6.static.itmages.ru/i/14/0430/h_1398869156_2752763_60e4a462f2.png

[Вятский]

 

Теперь немного приоткрою "завесу над тайной", которая таковой не является, но мало кто из трейдеров это понимают и используют.

 

Артем, спасибо.

Я, по-моему, писал достаточно подробный пост про ОИ где-то в теме. Если кому интересно - поройтесь. Если не найдете, могу его повторить.

[Range Rover]

Выше была потенциальная сделка по австралийцу. Теперь реальная. Именно потому, что находился в реальной сделке не вошёл в потенциальную.

 

Австралийский доллар.

http://storage8.static.itmages.ru/i/14/0430/h_1398869576_7553099_38b7086a7e.png

[lovkach]

Теперь немного приоткрою "завесу над тайной", которая таковой не является, но мало кто из трейдеров это понимают и используют.

 

Артем, спасибо.

Я, по-моему, писал достаточно подробный пост про ОИ где-то в теме. Если кому интересно - поройтесь. Если не найдете, могу его повторить.

Миша, привет..продублируй про ОИ

[Вятский]

Нашел у Д. Мерфи в книге "Технический анализ фьючерсных рынков" целую главу про интерпретацию открытого интереса. Написано все логично и соотносится с моими наблюдениями. Поэтому не буду особо изгаляться и возьму за основу текст классика.

 

Открытый интерес (ОИ) является для многих начинающих трейдеров такими тайными знаками. Кажется, разгадай их, и все тайны рынка раскроются пред тобой. По крайней мере у меня в своё время такое чувство было. Да и у других наблюдал... Российские фьючи выгодно отличаются от запада тем, что за изменением ОИ у нас можно наблюдать онлайн, прямо в процессе торгов. На западе есть другие примочки, позволяющие более четко остлеживать баланс рынка, но, все таки, это больше касается среднесрочки, чем интрадея.

 

Для начала 4 лежащих на поверхности случая.

Оговорюсь, Мерфи под словами "высокий" и "низкий" ОИ подразумевает их величину относительно среднего сезонного показателя высчитанного за несколько лет. Я же, торгую интрадей, считаю для себя достаточным оценку ОИ относительно среднедневного уровня.

 

1. Цена растет, ОИ высокий (растет). Значит существует приток новых покупателей - сигнал к продолжению бычьего тренда.

 

2. Цена растет, ОИ низкий (понижается). Рост цены обусловлен закрытием убыточных шортов (прибыльных лонгов крупной позиции "умных денег") - идет отток денег с рынка - сигнал к окончанию бычьего тренда. Остановка движения произойдет после закрытия убыточных позиций, что отразится на величине ОИ (снизится). Закрытие позы крупного игрока обычно происходит в проторговке (флете)при поддержке снизу, когда цену искуственно поддерживают (загоняют вверх) для закрытия большой позы по лучшей цене.

 

3. Цена падает, ОИ высокий (растет). Идет приток денег в шорты, медвежий признак.

 

4. Цена падает, ОИ низкий (понижается). Происходит закрытие убыточных лонгов (прибыльных шортов крупной позиции "умных денег") - сигнал к остановке медвежьего движения. Закрытие позы (шорта) крупным игроком происходит в проторговке, при сопротивлении движению цены вверх.

 

Далее мы с Мерфи - чего скромничать! - опишем менее очевидные сигналы.

 

5. Мерфи считает что выравнивание показателя открытого интереса после его роста в процессе сильного движения говорит о возможном переломе тренда. Вроде логично - если считать что в процессе движения шел набор позиций.

Я же всегда рассматривал проторговки (флет, консолидацию) как место набора позы крупным игроком и как источник тренда. Мои наблюдения говорят о том, что описанный им принцип хорошо работает во флете, в проторговке, когда идет накопление позиции крупным игроком. До тех пор пока в проторговке рост ОИ не прекратится, а, значит, не закончится набор позы, крупный игрок будет держать цену в нужных ему рамках и не позволит начать трендовое движение.

 

6. Согласно Мерфи высокий ОИ на вершине движения будет медвежьим сигналом при условии резкого падения цен. В случае такого падения множество лонговых позиций оказываются убыточными, вынуждая трейдеров крыться в срочном порядке, что только усиливает движение. Логично, но не очень понятно почему рассматривается именно хай рынка, но умалчивается о лоу. Возможно, из-за того что Мерфи интересовали только большие ТФ, да к тому же книга писалась во время непрекращающегося роста рынка. Я к тому, что возможно тогда работа в шорт на среднесроке была просто неприличным занятием.

 

7. Мерфи пишет, что значительный рост ОИ во флете говорит о возможном резком и значительном выходе из него. Согласен, входя в рынок внутри флета множество трейдеров ставит стопы за его границу, а значит при пробое флета, в котором набран большой ОИ, движение будет усилено за счет закрытия по рынку большого количества стопов.

 

8. Цитата:"Увеличение показателя открытого интереса в момент завершения ценовой модели может служить еще одним подтверждением сигнала о направлении тенденции." К сожалению, тут добавить мне нечего. Ну не силен я в ценовых моделях и никогда не отмечал и не наблюдал их на графиках.

 

 

К сожалению, отмеченные выше закономерности не дают стопроцентной гарантии того, что цена поведет себя именно так. А значит, сигналы по ОИ не могут служить однозначной причиной для входа, а могут рассматриваться только как дополнительная информация.

 

В своей торговой системе я использую определенные моменты изменения ОИ, которые, в сочетании с другими сигналами, дают возможность совершать достаточно точные входы и выходы.

[Вятский]

И несколько пояснений в догонку к предыдущему посту.

 

При торговле на бирже в любой сделке участвует две стороны. Причем каждая из сторон может закрывать или открывать позицию. В зависимости от того что происходит: закрытие или открытие, и ОИ меняется по разному.

Рассмотрим на примерах относительно российской биржи.

 

Если я ОТКРЫВАЮ позицию покупкой 1 контракта фьючерса, а мой контрагент тоже ОТКРЫВАЕТ позу продавая мне 1 контракт, то ОИ растет на 2.

 

Если я ЗАКРЫВАЮ позицию покупкой 1 контракта фьючерса, а мой контрагент тоже ЗАКРЫВАЕТ позу продавая мне 1 контракт, то ОИ уменьшается на 2.

 

Если я ОТКРЫВАЮ позицию покупкой 1 контракта фьючерса, а мой контрагент ЗАКРЫВАЕТ позу продавая мне 1 контракт, то ОИ не меняется.

 

На западных биржах суть процесса та же, с одной лишь разницей - изменение ОИ происходит не на 2, а на 1.

[Range Rover]

По договорённости с Михаилом (Вятский) подвожу итог работы с 16 по 30 апреля своего "сегмента" торговой системы, основанной на объективных рыночных данных. Мой "сегмент" предусматривает работу с западными торговыми инструментами. Российскими торгует Михаил. Напомню, что итог предусматривает наличие потенциальных сделок в том числе, которые по указанным выше (в ветке) причинам не были осуществлены. Потенциальные сделки важны для представления о потенциале торговой системы.

Итак, с 16 по 30 апреля было получено 669 пипсов прибыли, из которых 128 - потенциальные. Собственно говоря, кому интересны подробности смогут с ними ознакомиться на последних трёх страницах данной ветки.

[Вятский]

Итог апреля.

По ТС на двух торговых инструментах (фьючерсах на акции Сбербанка и пары доллар-рубль) удалось взять около 1300 пунктов. Была большая сделка на среднесроке, но результаты её здесь не учитываю, как не представлял скрин и самой сделки. Пока рассматриваю сделки исключительно интрадей.

Потенциальных входов и возможностей войти в сделку было больше. В целях сохранения собственных нервов и способности здраво анализировать ситуацию я не ставлю перед собой задачу непременно отлавливать каждый возможный вход даже тогда, когда нахожусь непосредственно перед терминалом.

[Andrej07]

 

 

А убыточные пункты были?