ТС на основе объективной рыночной информации

[Вятский]

http://storage9.static.itmages.ru/i/15/0916/h_1442416890_6009564_566f3b0886.png

 

 

 

Участвую в ЛЧИ 2915.

 

Ник в конкурсе vyatskiy_trader

Следить за результатами можно на сайте по ссылке выше и по моему блогу. Там буду постить все сделки, сюда же буду выносить только системные если буду успевать.

[Range Rover]

Всем привет. Давно не появлялся в ветке. Последний раз в конце апреля. Ну что ж, выкладываю результаты работы по ТС, основанной на использовании объективных рыночных данных, с начала мая по текущее время:

http://storage9.static.itmages.ru/i/15/1112/h_1447313500_4478698_2437b750b3.png

 

Как видно из графика, лето за редким исключением было не рабочее. Летом нужно отдыхать.   Вероятно, так думают и многие крупные трейдеры, деятельность которых отражается в биржевых отчётах. А ведь именно эти ребята делают движение на рынке. Ну а нам онеобходимо максимально использовать предоставляемую биржевую информацию, чтобы проскочить вместе с крупняком.   Успехов!

[Вятский]

Сводная таблица тарифов брокеров.

 

В полном размере можно посмотреть здесь.

 

В таблице указаны комиссии для минимальных объёмов. Практически у каждого брокера с ростом ежемесячного оборота или активов на счету предусмотрено некоторое снижение размеров комиссий.

 

 

http://storage6.static.itmages.ru/i/15/1123/h_1448301330_2070672_55fb0fa388.png

[Вятский]

Наконец-то есть чем похвастаться. Последние два месяца были примечательны тем, что было мало четких однозначных входов по ТС. Если бы не мои ученики, которые тоже это наблюдали, я бы, наверно, списал это дело на собственное искаженное восприятие реальности из-за неудач на конкурсе.

 

Но прошлая неделя дала достаточно много ситуаций пригодных для торговли. Правда отработаны они мной не были - я ещё не готов был к нормальной работе.

 

Сегодня первая приличная сделка (на фьюче Газпрома) после долгого перерыва.

 

 

http://storage8.static.itmages.ru/i/15/1201/h_1449000886_2484602_79018b35b0.png

[Вятский]

http://storage5.static.itmages.ru/i/15/1202/h_1449062584_5709221_b26ad288c6.png

[Range Rover]

Всем здравия!

Выкладываю очередной скрин результатов работы очередного месяца. Вчерашний день туда тоже вошёл. Этого дня я поджидал долго - сильнейший дисбаланс на фьючерсе евро/доллар должен был прострелить. Напоминаю, что крупные участники рынка (из биржевой отчётности СОТ) commercial набрали лонговых позиций в три раза больше, чем шортовых. Такой перекос начал формироваться ещё с мая прошлого года и достиг своего пика в марте текущего года. После летне - осенней небольшой разгрузки позиций, последение полтора месяца опять шел активный добор лонгов commercial. В принципе, стандартная модель долгосрочного трендового цикла. Но что то в последний раз (полтора года) подзатянулось дело. Скорее всего коррективы внесла мировая политика. Но не будем лезть в дебри . Вся "экономика и политика" прекрасно отражена в биржевыхх отчётах чикагской товарной биржи и комиссии по товарным фьючерсам. Чем, собственно, мы успешно пользуемся.   Напоминаю, что только объективные биржевые данные (отчёты СОТ, дневные бюллетени по фьючерсным и опционным позициям) показывают нам объективную рыночную картину: кто из крупных (подотчётных) участников рынка в каких позициях находится, что было ими сделано в предыдущие дни и часы на фьючерсном и опционном рынке. Этой информации вполне достаточно, чтобы правильно интерпретировать рыночную ситуацию и уже при помощи торговой системы (свода технических правил  осуществления сделки) реализовать полученную информацию в сделки. Ну или проще: по вынужденным (по законодательству США) отчётам крупняка мы определяем его (крупняка) намерения (направление движения цены); а при помощи тактической части торговой системы реализуем уже понятную рыночную ситуацию в сделки.

Успешной торговли!

http://storage6.static.itmages.ru/i/15/1204/h_1449208815_5149590_e58ff9af42.png

[Вятский]

http://storage4.static.itmages.ru/i/15/1219/h_1450515153_8531024_5d0327eab3.png

[Вятский]

http://storage8.static.itmages.ru/i/15/1221/h_1450702818_9364287_fa85ba4738.png

 

 

http://storage9.static.itmages.ru/i/15/1221/h_1450702851_4599458_a697aa540c.png

[Вятский]

Ну что, предпоследний день года, можно бы уже и итоги подвести.
Результатами торговли за весь год хвастаться не буду, ибо торговля на основном счету была прервана на период моего провального участия в ЛЧИ. Кому интересно, в блоге есть посты на эту тему, там все расписано достаточно подробно. Суммировать результаты по обоим счетам смысла нет - суммы там сильно разные - и лень изгаляться и как-то пытаться привести это к общему знаменателю.Но в начале декабря я обещал вести общедоступную статистику по торговой системе, поэтому и подведу итог только этого месяца. О том как ведется подсчет можно прочитать по этой ссылке.

Абсолютно четких входов система дала за месяц не много, но почти 20% от депозита с риском в каждой сделке около 0.5% получить бы удалось.

 

 

http://storage6.static.itmages.ru/i/15/1230/h_1451464109_2536937_4d99a79907.png

 

 

В реале мне удалось взять в два раза меньше. Отчасти потому, что риск в сделке был меньше - берег нервы после ЛЧИ, отчасти из-за пропущенных входов. Ну и, повинюсь, все таки, несколько раз влез в скальперские сделки, которые мне приносят больше убытка, чем профита - сложно мне сидеть и просто смотреть на движение не участвуя в нем. Это первое от чего мне предстоит окончательно избавиться в будущем году.

 

 

http://storage9.static.itmages.ru/i/15/1230/h_1451464546_2551852_0e06227a77.png

 

 

Итогами месяца и года в целом я удовлетворен. Участие в ЛЧИ тоже принесло пользу - я понял где границы моей зоны комфорта и смог понять цену попыток расширения границ этой зоны. А самое главное, понял что не всегда стоит стремиться из зоны комфорта выйти.))

Каким будет следующий год загадывать сложно. Экономическая ситуация в стране и в мире в целом хоть и очень интересная, но оптимизма в ближайшем будущем не внушает. Радует одно - торговля на Московской бирже идет, значит, и мы сможем заработать!

[Вятский]

КАК НАЧАТЬ ТОРГОВАТЬ НА БИРЖЕ

 

Когда-то, в далекой молодости, одним из этапов моей предпринимательской карьеры была торговля на рынке. На самом настоящем базаре - тогда вся страна чем-то торговала.

 

Торговля на бирже, в своем простом варианте, сродни любой другой торговле: покупай дешево - продавай дорого. Но удовольствия, эмоций и результата она способна приносить много больше. К тому же, при правильной организации работы, требует меньших затрат сил и времени.

 

Самые важные моменты в биржевой торговле - наличие работающей торговой системы (ТС) и наличие воли и дисциплины, чтобы эту торговую систему соблюдать. Этому можно научиться, было бы желание. Причем освоить ТС много проще, чем заставить себя её выполнять. Если вы решились заняться трейдингом, то в этом посте я постараюсь коротко дать базовые знания по торговле на Московской бирже.

[Вятский]

http://storage6.static.itmages.ru/i/16/0102/h_1451732801_2108152_cd32b0528f.png

 

 

ФОРЕКС И БИРЖА

 

 

Самая первая информация, которая проникает в мозг человека, пожелавшего посвятить часть своей жизни трейдингу, почти наверняка будет связана с форексом. Сравнению биржи и форекса я в свое время посвятил несколько постов, поэтому подробно останавливаться здесь не буду. Скажу о самом главном, о том, что лично меня подвигло на уход с форекса и переход на биржу.

 

Дело в том, что массовый российский форекс устроен по принципу ставок в нечестном казино. Дилинговый центр (ДЦ), та самая контора которая дает вам торговать на форексе, держит ваши деньги на своем собственном счету и сама же транслирует вам график цены, глядя на который вы торгуете. Конечно, сам график цены (котировки) она не рисует самостоятельно, а получает от банка, имеющего выход на межбанковский рынок форекс, но имеет технические возможности этот график чуть-чуть корректировать. А теперь скажите, если ваши деньги УЖЕ на счету дилингового центра, заинтересован ли он в вашей успешной торговле? Конечно, нет. Ему выгоднее чтобы вы торговали в минус. Ведь если вы будете получать прибыль, то выплачивать эту прибыль ему придется из своего кармана. Описанная схема мной специально упрощена, на самом деле у приличных ДЦ есть возможность подстраховываться от вашей успешной торговли выводя часть крупных сделок "на межбанк", но сути это не меняет. В любом случае, получение вами вашей прибыли зависит исключительно от доброй воли хозяев форексного ДЦ.

 

В отличие от форекса, при биржевой торговле брокер является всего лишь посредником между вами и биржей. Ваши деньги и деньги брокера разделены законодательно и физически и он не может запустить в них лапу не нарушив закон. Брокер всего лишь предоставляет вам возможность совершать сделки на бирже и получает свой доход от комиссий и дополнительных услуг.

 

Подробно на эту тему можно почитать по этой ссылке. Дальше я буду говорить исключительно о биржевой торговле.

[Вятский]

http://storage6.static.itmages.ru/i/16/0102/h_1451733589_9672178_aa40be9e6a.png

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ


Биржа - специально организованное место для торговли товарами (в основном сырьё и продукты), валютой, акциями и производными финансовыми инструментами (фьючерсы, опционы, облигации) - все их принято называть активами. Каждый из активов стандартизирован по количеству и качеству, то есть, вы всегда знаете чего и сколько вы покупаете - это позволяет ускорить процесс совершения сделок. Некоторые биржи специализируются по какому-то определенному виду актива (скажем, сырьё или акции), некоторые торгуют всеми видами на специализированных отделениях - секциях (например, срочная секция - фьючерсы, опционы).

Биржи в разных городах, странах или даже континентах могут торговать и торгуют одним и тем же товаром. Так как торги проводятся везде самостоятельно, то может возникнуть разница в цене на один и тот же товар на разных биржах. Отслеживая эту разницу можно получить прибыль продавая актив там, где он дешевле и покупая там, где он дороже. Такой способ торговли называется арбитражем.

Главная биржа нашей страны - Московская биржа. На ней имеются специализированные секции для торговли разными видами активов.

Изначально на биржах торговали сами владельцы товара, либо их представители. Позже стали торговать специально обученные люди, никто другой непосредственно к торгам не допускался, все операции нужно было вести через этих людей. Торговали они в специальном помещении, называлась
такая торговля "на полу" или "в яме". Сейчас большинство торговых операций заключается с помощью подачи торговых приказов через интернет.

Доступ к торгам может получить каждый человек, но не напрямую, а заключив договор с брокером. Заключив договор и открыв торговый счет вы можете совершать сделки непосредственно на бирже и вашим контрагентом в этих сделках будет реальный человек или организация. Сделки вы можете совершать двумя путями: посылая торговый приказ через специальный торговый терминал, специальную программу, которую вы ставите себе на компьютер, планшет или даже телефон, либо отдавая торговый приказ менеджеру брокера по телефону.
Ещё раз:
1. Брокер - это организация предоставляющая выход на биржу и имеющая лицензию на эту деятельность.
2. Биржа осуществляет процесс и контролирует исполнение сделок.
3. Операции покупки или продажи совершаются непосредственно с равноправным вам участником торгов.
 

[Вятский]

http://storage4.static.itmages.ru/i/16/0102/h_1451734390_4257732_0a15664bda.png

 

 

ТИПЫ РЫНКОВ


Товарный рынок или товарная секция биржи. Торгуются непосредственно товары: сырьё, металлы, продукты. Более интересны реальным потребителям и производителям. Для спекуляций интереснее использовать фьючерсы на эти товары.

Валютный рынок или валютная секция. Практически тот же обмен валют, что и на форексе. Курс на валютной бирже и на межбанковском рынке форекс отслеживается участниками и того и другого рынка и тоже позволяет получать прибыль с помощью арбитражной торговли.

Фондовый рынок или фондовая секция. Торгуются акций и облигации. Акции - ценные бумаги компаний, владение которыми позволяет принимать участие в управлении компанией и получать часть прибыли в качестве дивидендов. Облигации - долговые расписки компаний, государственных или муниципальных образований, владение которыми даёт право на возврат её номинальной стоимости и получение процентов.

Срочный рынок или срочная секция биржи. Здесь торгуется не товар, валюта или акции, а контракты на их поставку. Срочным рынок называется потому, что срок действия этих контрактов ограничен. Контракт на ПРАВО покупки или продажи называется опционом. Контракт подразумевающий
ОБЯЗАННОСТЬ покупки или продажи называется фьючерсом. Актив относительно которого заключается этот контракт называется базовым активом. Например, у фьючерса на акции Сбербанка базовым активом будут являться акции Сбербанка. Фьючерсы - наиболее простой и популярный инструмент для торговли (и именно ими я торгую), поэтому рассмотрим его более подробно.

[Вятский]

http://storage1.static.itmages.ru/i/16/0102/h_1451735179_6350350_41f0edda4b.png

 

 

ФЬЮЧЕРС


На бирже торгуется какой-то актив. Скажем, валюта (кроме нее это может быть сырьё, акции или что-то ещё). Покупая 1000 долларов за соответствующее количество рублей вы сразу же получаете на своем счете эти самый доллары. Но если доллары вам нужны не сейчас, а скажем, через полгода, но вы полагаете что курс доллара будет расти, вы можете купить не их, а контракт на их поставку в нужный вам срок. Это и будет фьючерс. При покупке такого контракта вы платите не полную его стоимость, а часть, которая называется гарантийным обеспечением (ГО), в размере около 10-20% от нынешней цены базового актива, то есть, долларов.

Здесь появляется ваша главная выгода - вы не вкладываете всю сумму в ненужный вам пока актив, и можете распоряжаться остатком денег по собственному усмотрению. Когда подходит срок исполнения контракта вы сравниваете его цену и цену нужного вам актива (курс доллара к рублю). Если цена выросла, то вы в плюсе, так как вам поставляют доллары по той цене, по которой вы покупали контракт. Естественно вам нужно будет доплатить до его полной стоимости - помните? мы же изначально платили только ГО. Если цена базового актива (курс доллара) упала, то вы можете продать свой контракт по его текущей цене (с убытком), но зато и купите доллары дешевле, чем предполагали ранее,

Это общие понятия. В трейдинге все проще - фьюч торгуется на бирже точно так же как и товар или акции. С несколькими особенностями. Главные две: при покупке фьючерса платится меньшая сумма (ГО) и это играет роль плеча на бирже. И второе - фьючерс имеет конечный срок обращения.
Обычно около года, активно же он торгуется только последние три месяца или, для некоторых фьючей, даже меньше. То есть, после этого срока нужно будет переходить на новый контракт. Для краткосрочной торговли (интрадей, свинг) это особой роли не играет. Для долгосрока это более
критично.

Нужно понимать, что гарантийное обеспечение это не цена фьючерса. Это сумма, которая просто блокируется на вашем счете в качестве гарантийного залога при открытии вами позиции. После закрытия позиции эта сумма возвращается вам обратно на счет, а прибыль или убыток по операции начисляется в зависимости от изменения цены фьючерсного контракта.

[Вятский]

Термины


Итак, общую картину мы увидели. Давайте разбираться в торговле фьючерсами. Суть торговли фьючерсами одинакова на любой бирже, но некоторые нужные нам тонкости мы будем рассматривать только на примере Московской биржи.

Сперва несколько общих терминов:

Депозит - сумма денег на вашем брокерском счету.
Сделка - покупка или продажа какого-то количества фьючерсных контрактов.
Позиция - удерживание купленных или проданных контрактов.
Открытие (вход) в позицию - покупка или продажа фьючерсов в том случае, если до этого вы не были в позиции.
Закрытие (выход) из позиции - операция обратная входу. Если при входе вы покупали, выходом будет продажа.
Частичное закрытие позиции - если ваша позиция состоит из нескольких контрактов, то можно закрыть часть из них чтобы зафиксировать прибыль или убыток.
Шаг цены - минимально возможное изменение цены торгового инструмента выраженное в пунктах.
Стоимость шага цены - минимально возможное изменени цены торгового инструмента выраженное в рублях. (На росс. фьючах обычно 1 рубль, хотя есть и другие значения.)
Торговый инструмент - акция, фьючерс, опцион и пр. с чем вы совершаете операции покупки/продажи.
Волатильность - колебания цены.
Ликвидность - способность рынка к исполнению заявок на покупк/продажу по конкретному инструменту. Чем инструмент более ликивден, тем быстрее заявки исполняются и тем больший объём заявок может быть исполнен за единицу времени.
Краткосрочная торговля - удерживание открытой позиции в рамках одного дня (интрадей) - максимум двух.
Среднесрочная торговля - удерживание позиции в течение нескольких дней. Удерживание позиции в пределах одной недели, без переноса позиции через выходные - свинговая торговля.
Долгосрочная торговля - удерживание позиции неделями и большими сроками.
Лонг - покупка или позиция, которая была открыта покупкой.
Шорт - продажа или позиция, которая была открыта продажей.
Лимитный ордер - заявка на продажу ВЫШЕ текущей цены, и на покупку НИЖЕ текущей цены. Используется для входа ПРОТИВ движения цены. (Участник торгов не готов совершить сделку по текущей цене, он ждет лучшей цены для сделки.)
Рыночный ордер - заявку на покупку/продажу по текущей цене (Участник торгов готов совершить сделку по текущей цене, он боится, что цена уйдет без него и не хочет ждать.)
Стоп-ордер - торговый приказ, который выбросит заявку на рынок только в том случае, если цена достигнет указанного уровня. Используется для закрытия позиций или для входа в позицию ПО направлению движения цены после достижения ценой нужного ценового уровня.