Price action: торговля без индикаторов

[Nazar_m]

Всем привет! Пример с текущих торгов. Входил по другим сигналам, но с учетом Price action.

 

Привет. На вашем скрине котировки достаточно сильно отличаются от рыночных, по этому сложно судить о достоверности сигналов Прайс Экшн. Поскольку мы используем в торговле свечные формации то правильность котировок имеет очень большое значение. Советую вам зарегистрировать демку у какого то топового брокера и брать его котировки за основу. Например у меня есть демка от FXpro и Thinkorswim, и я в первую очередь сверяюсь с их котировками прежде чем открывать сделку на реале.

[BURMEN]

Всем привет! Пример с текущих торгов. Входил по другим сигналам, но с учетом Price action.

 

Привет. На вашем скрине котировки достаточно сильно отличаются от рыночных, по этому сложно судить о достоверности сигналов Прайс Экшн. Поскольку мы используем в торговле свечные формации то правильность котировок имеет очень большое значение. Советую вам зарегистрировать демку у какого то топового брокера и брать его котировки за основу. Например у меня есть демка от FXpro и Thinkorswim, и я в первую очередь сверяюсь с их котировками прежде чем открывать сделку на реале.

Здравствуйте, Назар! Вероятно вы правы! Возможно я не совсем правильно выразился. Я торгую по другой системе, анализ делаю в другом терминале. Система среднесрочная, в работе использую преимущественно уровни старших ТФ. Глубоко убежден, что любой уровень - не одна единственная отметка, а некий диапазон, ширина которого прямо пропорциональна его силе (читай-уровню ТФ). В системе используеться понятие "ложный пробой уровня", именно пробой, и чем сильнее уровень, тем сильнее может быть его пробой. С другой стороны до любого уровня, цена может не дойти всего несколько пипсов. Таким образом, понятно, что для меня погрешность в несколько пунктов роли не играет.

 

P.S. Скрин с терминала с реальным счетом, и использую я его только для открытия и закрытия сделок. Просто обратил внимание на те свечи которые предшествовали развороту тренда (?).

 

P.S. Я, на сегодняшний момент, явно не достиг такого уровня трейдинга, что бы торговать по пустому графику Но уверен, это вполне возможно, чего и вам желаю! С наступающим Старым Новым Годом!

[Nazar_m]

В начале ветке я уже описывал, что собой представляет пин-бар с точки зрения действий крупных игроков на рынке. Но поскольку вижу что появились непонятки, на выходных постараюсь более детально это все описать.

 

Как и обещал, более подробно опишу какую рыночную информацию для меня несут паттерны ПА, в частности пин-бар. Надеюсь это поможет многим лучше понять механизм образования цены и понять каким образом Прайс экшн подсказывает нам вероятное развитие событий в будущем.

 

Начнем с того, каким способ трейдеры совершают рыночные операции. B основном все трейдеры в мире (покупатели и продавцы) совершают сделки с помощью двух типов ордеров: лимитного и рыночного (на самом деле есть существует больше количество ордеров, но принцип их действия сводится к этим двум).

 

Надеюсь разницу между лимитным и маркет ордером понимают все. Но как эти ордера влияют на изменение цены?

 

Если для нас, частных трейдеров, не существует большой разницу каким типом ордера открыть сделку (как правило это зависит от используемой стратегии), то крупные игроки к этому вопросу подходят достаточно щепетильно. Им для набора крупной позиции не выгодно пользоваться рыночным ордером по двум причинам. Во-первых, есть вероятность что его сделку не исполнят сразу, поскольку не будет достаточного количества контрагентов. Во - вторых, если сделку исполнят то вероятно всего по не самым выгодным ценам из-за проскольза. По этому самым оптимальным вариантом для крупного игрока станет выставления лимитных ордеров в определенном диапазоне желаемых цен. К примеру, если лимит ордеры выставлены на покупку, то каждый раз когда кто то будет продавать в этом диапазоне цен, лимиты крупного игрока будут срабатывать и он будет скупать актив. Такая ситуация будет продолжаться до тех пор пока пока крупный игрок не наберет нужный ему объем.

 

Места аккумуляции позиций крупным игроком хорошо заметны на графике, как правило они отображаются в виду флетов (консолидаций) в определенном диапазоне цен. Почему цены находятся во флете? Потому что крупный игрок поглощает все предложение в этом месте и не выпускает цены из нужного ему диапазона.

 

http://s018.radikal.ru/i507/1301/0b/1b28ea5109e1.png

 

В таких консолидациях накапливается больше всего объема и в будущем они формируют уровни поддержки/сопротивления так как продолжают в дальнейшем привлекать игроков.

 

Можно так же сделать вывод что лимитные покупатели/продавцы не двигают рынок. Они являются пассивными игроками и поглощают поступивший спрос/предложение для аккумуляции собственной позиции. По сути они могут только остановить движение, но не развернуть тренд.

 

Возникает логичный вопрос, откуда тогда берутся новые тренды? Что заставляет цену совершать мощные движения в одном направлении?

 

Цену двигают те же покупатели и продавцы, но только активные, иными словами те кто работает рыночным ордером, а не лимитом.

 

Когда крупный игрок собрал необходимый объем ему нужно двинуть цену в нужном направлении (например вверх). Для этого на некоторое время он превращается в активного покупателя, тоесть начинает скупать рыночным ордером разбирая "Аски" продавцов. Этот процесс заставляет цену повышатся. Данную ситуацию видят другие игроки которые тоже активно подключаются к покупкам. Как следствие цена прорывает границу диапазона вверх и к покупкам подключается остальная толпа еще больше разганяя цену. Тренд вверх будет продолжаться до тех пор пока крупные игроки не начнут фиксировать свою длинную позицию, тоесть продавать, и аккумулировать новую в противоположную сторону.

 

По самому графику достаточно четко можно увидеть места накопления позиции (аккумуляцию) и дистрибуцию (выход цены из консолидации и начало нового тренда)

 

Но один из самых важных вопросов, которые задаюь себе трейдеры, - как заранее понять что крупный игрок уже набрал позиции и цена вот вот выстрелит? Ответ на это дают паттерны Прайс Экшн, в частности пин-бар.

 

Что пин - бар означает сам по себе.

 

http://s018.radikal.ru/i523/1301/08/d7aaf17ed6ce.png

 

Длинный хвост пин бара и закрытие по хай говорят о том что покупали маркет ордером и достаточно большим объемом.

 

Тоесть пин-бар дает нам информацию об резком изменении баланса спроса и предложения и наличии активного! покупателя.

 

Когда мы видим признаки накопления позиции на уровне, образовавшийся после этого пин-бар может указать на то что накопление завершено и сейчас пойдет резкий рывок цены.

 

http://s020.radikal.ru/i721/1301/f5/0b26ebffcf5b.png

 

Так же пин - бар может подтвердить текущий тренд и быть сигналом к его продолжению.

 

http://s018.radikal.ru/i508/1301/62/c0edacf3f885.png[

[Хитч]

В принципе я тоже об этом же. Более, того. Я потдержу двумя руками и тремя ногами. Но красивше выходит, когда у медвежьего пина объемы сидят на его максимуме. Однако видел и не раз, когда именно объем на пине сидит на его минимуме. Ибо под конец его формирования, на момент закрытия, появились покупки, при чеем крупные.

[Хитч]

А вообще. тут провел небольшое исследование. на меньших ТФ (м1-м5) пин не что иное как ФЗР. ))))))

[Nazar_m]

В принципе я тоже об этом же. Более, того. Я потдержу двумя руками и тремя ногами. Но красивше выходит, когда у медвежьего пина объемы сидят на его максимуме. Однако видел и не раз, когда именно объем на пине сидит на его минимуме. Ибо под конец его формирования, на момент закрытия, появились покупки, при чеем крупные.

 

По поводу объемов. Не всегда на пин-баре они бывают высокими. Дело в том что пин -бар это уже дистрибуция (расторговка), а основные объемы как правило проходят при аккумуляции, тоесть до пин-бара.

 

Вот пример, фьючерс на евро.

 

http://s019.radikal.ru/i637/1301/2e/66dd4b07ac71.png[

 

Еще один пример:

 

http://s47.radikal.ru/i116/1301/0f/dd1e5faeca32.png

 

http://s019.radikal.ru/i625/1301/32/3f9e69d71429.png

Изменено 13 января, 2013 пользователем Nazar_m

[Хитч]

Не. Я имею ввиду другие объемы. Точне фунтпринт. Хотя я не знаю. Есть ли фунтпринт для среднесрока. наверное все таки нету. Ибо рынок бы обвалился.

Вот я про что...

 

http://i082.radikal.ru/1301/44/7c3a7c394a18.png

http://s019.radikal.ru/i639/1301/77/fddaff1e030c.png

[Хитч]

Вот здесь я тоже соглашусь. Ибо именно на вертикальных объемах на Тос-е (н1) я столько нахватал лосей, именно на пинах. Я не говорю, что это безнадежно. Более того, повторюсь, наличие большого хвоста у пина сведетельствует именно на вход в рынок "другой стороны". Но. Когда она вошла? И чем закончилась это противостояние? Уже вопросы.

Если же мы сможем, каким то "макаром" прояснить моменты связи объемов и "хвостов"... думаю, рынок мы "победим". (не хотелось бы скатываться до м5-1)

[Хитч]

Ну я и не надеялся, что можно торговать на рынке оперируя одним двумя барами. Просто жутко не хочется ковырятся в "каше" и потом гордится кучей сделок по 5-15 пп. Типа как делают на том же МТ5.

[Nazar_m]

К примеру Нил Фуллер и известный James 16 не используют объемов и нормально торгуют только по паттернам ПА. Если бы объемы позволяли улучшить торговлю, то они бы давно уже прикрутили их к системе. Я в данный момент ориентируюсь именно на этих двух трейдеров.

 

на Тос-е (н1) я столько нахватал лосей, именно на пинах. Я не говорю, что это безнадежно. Более того, повторюсь, наличие большого хвоста у пина сведетельствует именно на вход в рынок "другой стороны". Но. Когда она вошла? И чем закончилась это противостояние? Уже вопросы.

 

То что нахватали лосей, говорит о том что у вас банально не хватает опыта, не умеете фильтровать сигналы по ПА. Плюс скорее всего торгуете несколько инструментов сразу, нету специализации. Я уже писал, что сам по себе пин это еще не сигнал для входа, нужно смотреть где этот пин возникает, использовать СОВОКУПНОСТЬ сигналов.

 

Вот к примеру я торгую только 2 пары сейчас. С начала января у меня 12 сделок (7 прибыльных, 5 убыточных). Профит фактор на текущий момент составляет 2.22 (позже выложу стейт). Так что лично у меня нет причин не доверять системе.

[Nazar_m]

Может кто подскажет как в Thinkorswim смотреть горизонтальные объемные уровни (подчеркиваю горизонтальные а не вертикальные объемы)? А то смотрю люди используют, а я что то не могу найти инфу как их включить. Заранее спасибо.

[Хитч]

http://s019.radikal.ru/i608/1301/7d/23e17806defc.png

 

http://s2.ipicture.ru/uploads/20130114/CSkg96P7.png

 

 

 

 

 

 

 

http://s018.radikal.ru/i503/1301/bd/44ae24ee024e.png

[Хитч]

Что же касаемо моего "критиканства". Я вообще то не хотел ни кого потдеть или подначить. Но если вы воспринимаете собеседника именно так... То сорри. Пойду тогда в другие темы. Где находятся люди, которые не воспринимают чужое мнение, как "фиги в нос".

Всем удачи.

[geniy1010]

по теме,

 

http://www.youtube.com/watch?v=8vg40bVH-GA&feature=youtu.be

 

https://www.youtube....h?v=IjLQ19ICrLo

Именно благодаря этому ролику я обратил внимание на ПА, а потом уже здесь нашел ветку Довольно внятное видио.

[geniy1010]

Соглашусь с тем что обьем на пин баре на Н1 ничего не даст. Чтобы использовать обьем пина, пожалуй придется спускаться на м5-1, только там можно еще как то понять кто же "победил", но когда научишься понимать суть на м5-1, то собственно и пин бар уже и не нужен будет)). Остановился на 2-х инструментах для анализа ПА, -евро и фунт, если распыляться, то мне тяжко становится все анализировать, + еще смотрю на них по внутридневной системе.

 

Ребята, тут просто столкнулись два подхода, и каждый по своему пожалуй прав. Конечно же среднесрочнику на м1 будет тяжко, и наоборот. Но я понял что без м1 и футпринта реальное соотношение сил в моменте, именно РЕАЛЬНОЕ, просто не понять. Все остальное - это какая то синтетика. Но в любом случае важна именно прибыть, так что у кого что работает, то и правильно для него. Я вот решил постараться постичь футприн, хотя чувствую придется попотеть.

 

И еще, если у меня спросят кого из классиков стоит почитать, ответ один, прочти Майтрейда)))

Изменено 14 января, 2013 пользователем geniy1010