Серия ТС мира "Нестандартный мартингейл'

[hawt]

.... Изменено 2 декабря, 2006 пользователем hawt

[SP]

Бредовая, конечно, мыслишка, но тем не менее, я подумал, что обсудить её стоит.

 

Затравка.

Имеем мы некое своё личное оптимальное эф.

Теперь делаем так. Делим депозит на серию, исходя из нашего эф плюс, скажем процентов 50. Получаем наш оптимальный торговый лот, далее - лот, не связывать его, пожалуйста, с количеством валюты.

 

Торгуем.

1 лот - получили лосс.

пирамидимся - в следующую сделку входим 2 лотами.

получили лосс

пирамидимся - входим 4 лотами.

Получаем профит.

 

Серию начинаем снова.

Идея, я думаю, понятна, вопрос в среднем профите и среднем лоссе.

Выхлоп - выигрываем мы всегда большим лотом, чем проигрываем. Кто желает обсчитать?

 

Доброго времени суток!

 

во первых строках своего письма хотел бы узнать - что значит "пирамидимся" ? :)

во-вторых - заранее прошу прощения за возможно сумбурное изложение своих мыслей. если что непонятно то готов уточнить :)

 

Я рассчитывал систему а-ля "Мартингейл" из следуюших принципов:

1. курс может идти или вверх или вниз (флэт во внимание не принимается - это просто потеря времени)

2. у любой пары есть среднее энное расстояние в пипсах (длина одной волны) которое она проходит в определенном направлении. в идеале лучше брать тренд в Д1.

3. самый опасный момент - это момент изменения тенденции (разворот тренда) поэтому необходимо выявить средне-максимальное расстояние

которое пара проходит в обратном направлении (откат) но при этом изменения тренда в Д1 не происходит. это необходимо для того чтобы максимально исключить возможность ложного увеличения лота.

 

я тестировал эту тактику на паре фунтдоллар и определил растояние в 200-250 пипсов. в этих пределах возможен ложный разворот тренда (откат) а после 250 пипсов - ложным он будет вряд ли... и пройдя 200-250 пипсов в одну сторону, пара обязательно пройдет в ту же сторону еще как минимум столько же, что дает возможность не только вывести в нули убытки но и получить прибыль. При этом практически исключается увеличение лота больше 2-3 раз. т.е. та страшная прогрессия 1-2-4-8-16-32.. и т.д. вряд ли зайдет дальше 4.

система опробована на демо и дала очень неплохие результаты (для меня). Я включал лестницу из 4 маршевых ордеров лотом по 0.1. Но я посчитал систему малоэффективной т.к. для работы по ней необходим немалый депозит, которого у меня нет. Неоспоримый плюс системы Мартингейла в двух вещах:

1 достоинство - из работы напрочь исключаются эмоции и необходимость предсказания дальнейшего движения курса, (что тоже относится к эмоциям) и ты просто следуешь заранее установленному правилу - ушел ордер в минуса на 200 пкт - механически открывайся в другую сторону ордером в 2 раза большим (точнее в 2 раза большим + рабочий лот который должен принести прибыль). получается если изначально был открыт лот 0.1, то при минус 200 пипсах открываешься в обратную сторону лотом 0,3. при минус 300 пипсах по первому (изначальному) лоту баланс выйдет в нули, а при минус 400 - составит +200 пипсов. в этой точке все ордера фиксируются - серия закончена. убыточный ордер выведен в нули и получена изначально желаемая прибыль. есть некоторые подробности и усовершенствования для оптимизации процесса, но это долго писать. будет интересно - спросите.

разумная прогрессия на мой взгляд такова: 0.1 - 0.3 - 0.7 - 1.5 - 3.1 - 6.3

 

2 достоинство - имея большой депозит ты никогда не проиграешь в долгосрочной перспективе.

 

А в целом система малоэффективна из-за неравномерного соотношения - размер депозита к реальной прибыли.

[SP]

Да забыл написать о собственных рассчетах...

имея депозит в 10000 баксов и ставя лестницу из 4 ордеров по 0.1 на фунте можно БЕЗ РИСКА зарабатывать в месяц не менее 1500-2000 баксов.

[Гость]

День первый: 0.1 лот - лосс.

День второй: 0.2 - лосс.

3-й: 0.4 - профит.

4-й: 0.1 - профит.

5-й: 0.2 - лосс.

6-й: 0.4 - лосс.

7-й: 0.8 - лосс. Маржинколл.

Бугага.

[SP]

День первый: 0.1 лот - лосс.

День второй: 0.2 - лосс.

3-й: 0.4 - профит.

4-й: 0.1 - профит.

5-й: 0.2 - лосс.

6-й: 0.4 - лосс.

7-й: 0.8 - лосс. Маржинколл.

Бугага.

 

 

Похоже я все-таки не совсем понятно объяснил суть системы... ок

система в следующем:

каждые 50 пкт (пунктов, пипсов) открывается одновременно два лота -0.1 вверх и 0.1 вниз. у каждого стоит профит 200 пкт. через 200 пкт ордер ушедший в плюс фиксируется. для ордера по которому минус 200 пкт открывается уравновешивающий лот 0.2. т.е. если курс шел вверх, то первый покупной 0.1 дал прибыль 200 пкт (минус спрэды - получается в оконцовке чистых 192 бакса) в точке закрытия первого покупного 0.1, открывается второй покупной лотом 0.2. через 200 пкт на первом продажном 0.1 будет минус 400 а на втором покупном 0.2 плюс 400. таким образом убытки по продажному уравновешены и оба лота фиксируются на расстоянии 400 пкт от первоначальной точки открытия продажного 0.1. по продажному убытки компенсированы, но первый покупной дал нам чистую прибыль 192 бакса.

поскольку открытие двусторонних ордеров происходит каждые 50 пкт то процесс становится непрерывной лестнице из ордеров. серия считается законченной и закрытой, а профит 192 бакса полученным только тогда, когда курс прошел 400 пкт в какую-либо сторону от точки первоначального открытия каждой пары ордеров 0.1. Одновременно открыто 8 покупных и 8 продажных ордеров. если для какой-то пары ордеров серия не заверщилась (400 пкт не пройдено и произошел разворот тренда), то при минус 200 включается увеличивающий ордер в обратную сторону.

расстояние в 200 пкт я взял из расчета, что фунт не гуляет туда сюда в пределах этого расстояния (в точках изменения направления тренда)более 2, максимум 3 раз подряд. Вы может открыть его график и проверить мою теорию очень просто. проведите горизонтальные линии через каждые 200 пкт и посмотрите сколько раз он реально болтается в этих пределах.

Маржинколл будет только в том случае если курс будет болтаться туда-сюда в пределах 200-250 пкт более 4-5 раз. Тогда просто не хватит депозита для увеличения лотов в обратную сторону. А фунт этого не делает более 2-3 раз подряд. Проверьте сами

[Гость]

Форекс - это высоко-эффективный рынок. Такие фишки тут не работают, иначе его бы да-авно-о-о бы не существовало!

Проверьте на собственном депозите.

:gigi:

[SP]

Форекс - это высоко-эффективный рынок. Такие фишки тут не работают' date=' иначе его бы да-авно-о-о бы не существовало!

Проверьте на собственном депозите.

:gigi:[/quote']

 

Я это и собираюсь сделать, как только у меня будут необходимые средства. а пока что торгую по другим методам

[SP]

Форекс - это высоко-эффективный рынок. Такие фишки тут не работают' date=' иначе его бы да-авно-о-о бы не существовало!

Проверьте на собственном депозите.

:gigi:[/quote']

 

кстати почему Вы решили что такие фишки не работают? Вы сами пробовали хотя бы просчитать а потом откатать на демо? Нет? тогда откуда такая уверенность в неработоспособности? она низкоэффективна, но работоспособна. просто такой подход явно еще никто не использовал. хотя утверждать это я разумеется не буду...

[Гость]

Форекс - это высоко-эффективный рынок. Такие фишки тут не работают' date=' иначе его бы да-авно-о-о бы не существовало!

Проверьте на собственном депозите.

:gigi:[/quote']

 

Я это и собираюсь сделать, как только у меня будут необходимые средства. а пока что торгую по другим методам

 

Эх, мне тебя откровенно жаль, потому что период (вероятной) эйфории сменит резкий шок от Дяди Коли.. Я так пару раз тоже "психовал" на весь или почти на весь депозит, будучи абсолютно "прав". (Тот же мартингейл применяют в КАЗИНО игроки, как раз таки рассчитывая на хоть какой-нибудь тренд, либо "перестраиваясь" с "канала" до "тренда" (красный-черный-красный-черный-черный(лосстренд)-черный-черный-красный(лосс). Казино еще живы? Доказательства несостоятельности системы еще нужны?).

[Гость]

Форекс - это высоко-эффективный рынок. Такие фишки тут не работают' date=' иначе его бы да-авно-о-о бы не существовало!

Проверьте на собственном депозите.

:gigi:[/quote']

 

кстати почему Вы решили что такие фишки не работают? Вы сами пробовали хотя бы просчитать а потом откатать на демо? Нет? тогда откуда такая уверенность в неработоспособности? она низкоэффективна, но работоспособна. просто такой подход явно еще никто не использовал. хотя утверждать это я разумеется не буду...

 

Я пробовал так торговать причем даже не на удачу, а имея систему с ПФ=2.

[SP]

Я пробовал так торговать причем даже не на удачу, а имея систему с ПФ=2.

 

 

И каковы результаты?

кстати что такое ПФ=2?

[Гость]

кстати что такое ПФ=2?

 

У-у... иди учись :)

 

Профит-Фактор это.

 

И каковы результаты?

Результаты плачевны. Я думал об этом не стоит говорить (типа между строк написано).

[SP]

Учусь постоянно...

я не буду настаивать на своем мнении, оно просто останется при мне.

насчет казино ты прав абсолютно, НО там есть препятствие для Мартингейла - казино специально в этих целях ограничивает максимальные ставки на стол. На Форексе же ограничения - это только размер твоего депозита. поэтому я и говорю что размер должен быть немалым. ладно забыли об этом.

Лучше объясни почему на сайте Saxobanka котировки в выходные дни стоят одни и те же, а дата последнего изменения цены постоянно меняется? я понимаю что торги продолжаются но как посмотреть истинные котировки в выходные?

[Игорь.]

Лучше объясни почему на сайте Saxobanka котировки в выходные дни стоят одни и те же' date=' а дата последнего изменения цены постоянно меняется? я понимаю что торги продолжаются но как посмотреть истинные котировки в выходные?[/quote']

 

Попробуйте посмотреть здесь:

http://forexcapital.com/charts.htm

http://netdania.com/QuoteList.asp

http://fxstreet.com/nou/fxtrek/senseframescharts.asp

http://www.10-44.co.uk/tenfore/uk_markets.htm

 

С уважением!

[SP]

Спасибо! попробую