Практика для начинающих

[Ονομα]

А что вы этим рисунком хотите покахать или узнать?

На первой странице директор Школы писал:

Будет достаточно, что вы будете знания на уроках и вебинарах претворять в жизнь, пробовать и делиться своими наблюдениями и выводами. Уметь думать и анализировать полученные результат - большое дело в процессе освоения.

Поэтому просто пробую делиться своими "графическими" наблюдениями. Вопросов пока нет. Если появятся, то буду задавать.

[Ονομα]

Домашнее задание № 1: посмотреть, как отреагируют валюты на выход новости: CB Consumer Confidence (Индекс потребительского доверия США). Вебинар по ФА от 26.01.2013.

 

Выполнение задания мною было разложено на 3 этапа:

- сбор фундаментальной информации;

- состояние валюты (USD) за 1 час до выхода новости (с 18:00 до 19:00) (на примере EUR\USD);

- поведение валюты в течение 1 часа после выхода новости (с 19:00 до 20:00) на примере вышеуказанной валютной пары.

 

Новость будет опубликована сегодня 29.01.2013 в 10:00 по Нью-Йорку (19:00 по мск).

 

Отчет о выполнении первого этапа.

 

Краткая характеристика экономического индикатора.

 

CCI (Consumer Confidence Index) предоставляется некоммерческой организацией The Conference Board (год основания - 1916). На одном американском сайте отмечено, что этот Индекс пользуется высоким доверием не только со стороны инвесторов, но и ФРС. При этом отмечается, что этот индекс может не отражать реальное экономическое состояние в государстве.

 

Показатель рассчитывается на базе ежемесячного опроса, проводимого The Conference Board, в котором респонденты оценивают перспективы экономики страны, давая ответы на ряд вопросов по системе "хуже/лучше". Н-р, как Вы оцениваете финансовую ситуацию Вашей семьи по отношению <указывается временнОй период> и т. п.

 

При расчете данного индекса учитываются также значения других индикаторов. При этом по некоторым из них информация уже опубликована, и, вероятно, учтена рынком.

 

Сюда относятся уже опубликованные:

- уровень цен (CPI (0%; если брать динамику за 10 лет, то такое низкое значение на начало года характерно было для 2005 (<0), 2006 (<0) и 2012 (=0), Core CPI (0,1% - низкий уровень, если рассматривать динамику индекса за 10 лет, и имело место на начало года в 2003, 2004, 2010, 2011 и в 2012 гг; в 2009 значение опускалось ниже 0), Purchases Price Index...

- уровень зарплат (Average Hourly Earnings) (0,3% (выше среднего) (данное значение на начало года было в 2003, 2006 и 2009 гг, если учитывать динамику за 10 лет; средний уровень встречался 3 раза; в 2007 и 2008 были самые высокие показатели на начало года).

Также учитывается запаздывающий индикатор:

- уровень личных доходов (Personal Income) - одной из составляющих этого индекса является зарплата рабочих и служащих. В официальных источниках имеются на текущий момент только данные за ноябрь и прогноз за декабрь 2012г. Возможно и вероятно, The Conference Board имеет доступ к свежим данным еще до их официального опубликования. Так или иначе, опрашиваемые уже получили зарплату и подсчитали свои доходы за декабрь, и примерно знают, на что они смогут рассчитывать в январе, и это будет отражаться на их мнении. В целом показатель держится в пределах 0-1%, не считая резкого изменения в декабре 2004 - январе 2005 г. и колебаний, имевших место в 2008г. В декабре по прогнозу не было прироста личных доходов.

- ситуация на биржевом рынке (в США традиционно большую часть выгод физические лица получают от биржевых операций с ценными бумагами). Здесь, наверное, необходимо принимать во внимание показатели фондовых индексов США (AEX, DJIA, SP500 - рост с середины ноября и по настоящий момент). Nasdaq100 и Nasdaq COMP - пусть не такой бурный, но также рост. Вероятно, рост фондовых индексов указывает на вливание денег и со стороны значительного числа частных инвесторов.

 

Естественно, The Conference Board использует для проведения анализа информацию и из таких источников, к которым ограничен широкий доступ.

 

В соответствии с прогнозом значение CCI в январе 2013г должно снизиться. Принимая во внимание динамику этого индекса за 10 лет, его значения и так находятся на низком уровне.

 

CCI считается также и опережающим индикатором, т. к. в том числе и на его основе делаются прогнозы об уровне личного потребления (Personal Spending) и розничных продаж (Retail Sales).

 

В целом, конечно, уровень благосостояния среднего потребителя (average consumer) и его готовность тратить деньги на удовлетворение тех или иных нужд в определенной степени оказывает влияние на развитие экономики государства.

 

Одновременно с публикацией индекса The Conference Board публикует релиз, в котором даются всякого рода комментарии. На мой взгляд, этот релиз не имеет практического значения для трейдинга, т. к. он в большей степени нацелен на формирование определенного общественного мнения (ведь кто-то оплачивает проводимые исследования, и, судя по их масштабности, они стоят немалых денег) и носит тенденциозный характер. Иными словами, не следует смешивать воедино сам экономический показатель и его интерпретацию. На сайтах ДЦ приходилось сталкиваться с цитатами из этих релизов в статьях местных аналитиков.

 

Все изложенное выше составлено на основе лично мною проведенного анализа (не могу утверждать, что он носит исчерпывающий характер, однако, полагаю, что для выполнения домашнего задания этого достаточно). Полученные выводы также являются частью моего личного мнения, и я не претендую на то, что оно является абсолютной истиной.

 

В целом, данным анализом также хочется подчеркнуть, что любая новость на рынке - это не три магические цифры (Actual, Forecast, Previous), а множество взаимосвязанных между собой фундаментальных факторов, которые имеют свою историю, и будут оказывать взаимообусловленное влияние на будущее экономики государства.

 

Сергей Михайлович, очень важно Ваше мнение, правильно ли выбран подход при проведении анализа и т. п.

 

P.S. Вторую часть отчета намереваюсь предоставить после выполнения 2-го и 3-его этапов.

Изменено 29 января, 2013 пользователем Ονομα

[MiKSer]

Домашнее задание № 1:

 

CCI (Consumer Confidence Index) этот Индекс пользуется высоким доверием не только со стороны инвесторов,

 

Сюда относятся уже опубликованные:

- уровень цен (CPI - уровень зарплат (Average Hourly Earnings) - уровень личных доходов (Personal Income) - ситуация на биржевом рынке (в США традиционно большую часть выгод физические лица получают от биржевых операций с ценными бумагами).

 

 

значение CCI в январе 2013г должно снизиться. = считается также и опережающим индикатором,

 

На мой взгляд, этот релиз не имеет практического значения для трейдинга,

 

хочется подчеркнуть, что любая новость на рынке - это не три магические цифры (Actual, Forecast, Previous),

а множество взаимосвязанных между собой фундаментальных факторов,

 

 

, правильно ли выбран подход при проведении анализа и т. п.

 

Что касается анализа новостей для доллара вы все сделали правильно. Там конечно много всего другого, но ваш вывод должен всех отрезвить - как использовать на практике?

 

Заслуживает ваш график по чартизму - это тоже анализ и тоже ваше желание "раскусить" рынок. (К слову - на следующем вебе речь будет идти именно о таких формах анализа и использования "начерталки".

 

И еще - прошу так же обратить внимание на то, о чем шла речь в прошедшую субботу:

- за час до новостей (почти так) началось хоть какое-то движение и уже есть что анализировать

- прошел первый час - и тоже есть на что смотреть.

- и еще через час - уже многие ухватятся за рычаги, за голову и кто-то убедится в важности новостей. Без них нет торговли и не только ТА - способ для безошибочных входов.

 

И для нас (по ТА) сохраняет актуальность диагональный треугольник, снова у его края стоим....

[Tion]

KOT9PA, подскажите пожалуйста, пивоты МФ доступны только в 3-й книге или есть в свободном доступе?

ОПивотам посвящены 3 вебинара за прошлый год, есть и в этой ветке достаточно информации.

А вообще пивоты это тема закрытого форума. И за подробной информацией нужно туда.

[Psih]

Я пока новичок в сфере технического анализа: про пивоты знаю только из открытых источников, волны пока считать не умею, при анализе графиков пользуюсь только графическими инструментами, поэтому прошу не судить строго. Советы и комментарии по делу приветствуются.

Вот как я вижу ситуацию: евро находится в горизонтальном коридоре. На М5 есть сопротивление 1,3458 (deep pink), на М15 сопротивление 1,3460 и поддержка 1,3428 (aqua), на Н1 имеется сопротивление 1,3476 (lime). Вот мой скромный рисунок:

 

 

http://s017.radikal.ru/i404/1301/3c/43cc7f2afd28.gif

А что вы этим рисунком хотите покахать или узнать?

 

Может быть то, что прошлые экстремумы, хорошо использовать как уровни поддержек и сопротивлений!?

http://s019.radikal.ru/i613/1301/57/c64a7bb91cfe.png

[MiKSer]

 

Может быть то, что прошлые экстремумы, хорошо использовать как уровни поддержек и сопротивлений!?

 

Еще парочку таких пояснений и следующий веб проведем за пять минут.

Да вы уже все не хуже меня знаете!

 

А кому это станет интересно и "завидно" - с теми поговорим по существу.

[kuzma_777]

kuzma_777 Большое спасибо за коментарии, нарисовал текущую ситуацию, дайте пожалуйста оценку.

График M30

 

 

Добрый вечер, Dmitry-11. Правильно. Сегодня рынок подтвердил Ваши рассуждения. Волна В закончилась и началась волна С.

[U-sin]

Добрый вечер. Моя торговля по евро: результат +108 пп. Закрытие по тп, на пересечении нескольких фибо сеток, так же открылся еще на бай при пробитии мф 2 черного уровня. Ожидаю дальнейшего продолжения движения, для отмены варианта нужна разворотная волна с пробитием 1.3417.

 

http://s018.radikal.ru/i522/1301/fa/e23f80b97640.gif

[Dmitry-11]

Всем спасибо за ответы.

 

Текущая ситуация на рынке по EUR

График M5

 

По каким критериям можно определить окончание волны до ФЗР и движения в обратную сторону?

 

http://s020.radikal.ru/i701/1301/d6/cc615c63a491.png

[Dmitry-11]

Сделал анализ графика AUDUSD

 

TF на графике H8

 

Возникли некоторые сложности, подскажите пожалуйста (вопросы на графике)

 

http://s019.radikal.ru/i638/1301/8a/e936b05f1eba.png

[KOT9PA]

Сделал анализ графика AUDUSD

 

TF на графике H8

 

Возникли некоторые сложности, подскажите пожалуйста (вопросы на графике)

 

после пробития НК у Вас произошло повышение ВУ и то что на рисунке отмечено волной С, вошло в состав большей волны

http://i52.fastpic.ru/big/2013/0130/2b/1c98dc4bf549a9c53b732a3d6807f22b.png

примерно так

[KOT9PA]

 

По каким критериям можно определить окончание волны до ФЗР и движения в обратную сторону?

 

попробую ответить на Ваш вопрос, если ошибусь, более опытные трейдеры (ой прошу прощения торговцы ) поправят.

во первых ФЗР - это сигнал разворота, т.е. смены направления движения на одном из ТФ.

окончание же волны вовсе не означает, что за ней последует ФЗР, а попросту будет коррекция, которая также является движением в обратную сторону.

собственно критерии окончания произвольной волны: дивергенция по АО (необязательный критерий), изменение угла наклона подволн (волна начинает как бы заваливаться, что свидетельствует о затухании импульса) и самое основное это разметка волн на младших ТФ. можно для контроля использовать фибо сетку, но тоже в зависимости от конфигурации текущей АВС и общего положения на рынке выполняются разные уровни.

[Dmitry-11]

Уважаемы KOT9PA к вам тогда еще один вопрос :)

 

http://s019.radikal.ru/i638/1301/4a/c0091f03f3be.png

[KOT9PA]

Уважаемы KOT9PA к вам тогда еще один вопрос :)

 

если вы про эту волну (выделена маркером), то

http://i54.fastpic.ru/big/2013/0130/11/60671836fb7321aef0873dc157faf311.png

 

она точно выше чем h8, ее Ву равен ВУ волне отмеченной как Аd1 и она будет тогда Вd1, как и было до этого у Вас отмечено, показатель АО это только подтверждает.

если же Вы спрашивали про синюю волну, то возможно ее ВУ d2 или d1.5, или d1.3, практической ценности такая точность не имеет, и я уже писал о том, что для меня важно что на текущем ТФ одна волна имеет равный ВУ или выше, чем другая.

Вам тоже посоветовал бы не уделять много внимания такому подробному уточнению ВУ, главное что отличается.

[SergBY]

Всем доброе утро. У нас появляются первые признаки дивергенции, которые в целом пока ни о чем не говорят, но уже предпологают возможность откатов, хотя на сегодня больше склоняюсь к походу вверх, скорее после флетового отката.http://s017.radikal.ru/i442/1301/ee/1b78af575f92.jpg