Masterforex-V Опубликовано 16 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2006 Наташа, мне лень анализировать их торговлю в предыдущие дни... я вижу только одно - 2/3 участников Академии Трейдинга Masterforex, включая новичков, глупостей и ляпсусов, как Poul, ARA, Shurilo, Apprentice, Neo и др., описанных http://forum.masterforex.org/viewtopic.php?t=2135не допускают. Это анализ рынка дилетантов. Если они торгуют 6-7 значными цифрами... вы меня удивили. Не могли бы вы быть столь любезным, чтобы предоставить ляпусы вышеназванного Neo?Да-да, мне тоже очень любопытно было бы узнать о ляпсусах Apprentice и Neo и особенно потому, что, как известно из Паука, они вообще не торгуют форекс, а торгуют американские стоки.Похоже ляпсус действительно есть, только со стороны "Masterforex" :shock:: Арбитр, почему же ляпсус, я не зная Neo и Apprentice , безошибочно определил, что их анализ "дилетанский для форекса". Вы сами это же подтвердили ( за полсуток до этого мне об этом же написал х4х, что Neo трейдер... но не форекса). Neo НЕ трейдер форекса, т.е. не работает на рынке, который мы здесь обсуждаем.И что получается? Владелец Паука Poul торговлей на своем форуме практически не интересуется Например, у Poul с 21.04. по 15.06 посмотрите сами % именно этой темы http://forex.kbpauk.ru/dosearch.php?Cat=0&...ch=1&fromprof=1 А упоминание о торгах 3 недели не было вообще с 20.04.2006. Одни из основных "титанов мысли" Паука - Neo и Apprentice вообще к форексу отношения не имеют, а толпы новичков форекса пытаются в их словах найти крупицы интересного и полезного именно для своей торговли ПО ФОРЕКСУАмериканские стоки NYSE, NASDAQ, наверное, имеют что то схожее с форексом, как пожарники с уголовным розыском (десятилетия были в одной системе МВД до образования МЧС). Только что пожарник может интересного посоветовать оперу профессионалу, сколько бы звезд на погонах пожарника не находилось. То же самое, что Neo и Apprentice трейдерам форекса. Почитайте внимательно посты Neo1. нет ни каких рекомендаций по текущей ситуации на рынке ( теперь мне понятна причина подобного факта). Т.е. что уровень познания аналитика форекса и Neo одного уровня, т.к. ни Neo, ни аналитики на форексе НЕ работают. Ситуация с Apprentice еще интереснее - не будучи трейдером форекса он* ведет дисскуссии на тему форекса http://forex.kbpauk.ru/dosearch.php?Cat=0&...ch=1&fromprof=1 * высказывает свое мнение о Masterforex http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/...0/page/0#119029естественно, с оскорблениями Интересно, а если бы участники Академии Трейдинга Masterforex не будучи трейдерами стоков начали бы высказываться о рынке NYSE - кем бы они выглядели в глазах профессионалов ЭТОГО рынка? А если бы начали оскорблять авторов торговых систем рынка в котором они не работают и который не понимают? Пусть каждый самостоятельно ответит на этот вопрос. Как и на вопрос кто критикует методику Masterforex и главное - откуда такие эмоции?Прочли вы книгу о рынке на котором не работаете - и публично оскорбляете... Личный профиль Neo Вечный стажер на базаре с 1996 г.Хобби Однорукий Бандитизм http://forex.kbpauk.ru/showprofile.php?Cat...bthreads&page=0 С этой страницы взял посты Neo на Пауке Как раз для этой ветки курьезов ( представил, что на закрытом форуме я бы пишсал подобное во время торгов ) Каким образом получить оценки вероятности для текущего состояния матрицы возможных переходов? Или это лишь теория и никто не занимается такими оценками, а ищет лишь наиболее вероятный переход из текущего состояния на основе статистики, обрасывая несущественные вероятности других вариантов развития событий. -------------------------------------------------------------------------------- Это хоть и теория, но получить подобные оценки возможно, хотя это достаточно трудоемкий процесс. Используется (заметно чаще) также и эмпирический метод нахождения некого шаблона условий, при котором достигается оптимизация решения матрицы по критерию наибольшей вероятности исполнения торгового сценария. В ответ на :-------------------------------------------------------------------------------- Таким образом получается, мы уходим от многовариантоности развития событий к бинарности. Либо случится, то что мы запланировали, либо случится любой другой исход. Но любой другой исход в данном случае приравнивается к простому = НЕ запланированный нами исход. -------------------------------------------------------------------------------- Строго говоря именно уходим к бинарности, в чем собственно и есть наше статистическое преимущество. При этом, если на подготовительном этапе все было проделано достаточно корректно, то получаемые нами распределения вероятности для возможных бинарных исходов могут поразить любое воображение. Есть только одно уточнение - мы ничего заранее не планируем. Мы лишь отслеживаем маркет в реальном режиме времени (в нашем рабочем таймфрейме) и просто констатируем для себя - если формализованный нами набор условий (векторов, элементов матрицы или пр.) соответствует текущему развитию событий на инструменте, мы играем. Если не соответствует (в ваших терминах не запланированный ::сценарий) - мы пьем пиво.:: В ответ на :-------------------------------------------------------------------------------- Почему в трейдах Атамана профиты и лосы у каждого трейда могут различаются? Нет ли здесь привязки к волатили как к мере стандартного движения цены в определенном направлении. Потому как фиксированный стоп-лосс, да и тейк профит вызывает много вопросов относительно их работоспособности в различные периоды волатильности. -------------------------------------------------------------------------------- Как я понял вам попались на глаза резалты по свинговой шортовой системке, которую достаточно давно разрабатывали Алекс и еще несколько трейдеров (в том числе и я, в частности) и которую я (и, насколько мне известно, не только я) до сих пор торгую. Так вот, по части определения тейка в этой системке нет как бы прямой привязки к волатилити в рабочем таймфрейме, зато есть прямая привязка к так сказать "зрелости" сантимента торгуемого патерна, а поскольку эта "зрелость" естественно величина переменная, то и величина тейка также переменна, однако я-бы не сказал, что уж в очень широких пределах. Что же касается определения стопов, то там нет такой плавной переменности, зато имеет место вполне определенная дискретность. Однако, более подробно об этом мог бы (если сочтет возможным) рассказать автор такого подхода Михаил (ака IQ 200), а без его на то разрешения я об этом говорить не стану. :: В ответ на :-------------------------------------------------------------------------------- Противопоставление себя рынку, попытка выиграть у рынка - просто неверный подход. Если честно, то вопрос интересный, философский и где-то даже не однозначный. Если принять, что рынок есть совокупность его участников, то противопоставление чего-либо трезвого ЧАСТИ этой совокупности в определенные моменты времени (это когда все участники совокупности УЖЕ считают себя правыми), вообще говоря, чаще всего к деньгам. С другой стороны, ЛЮБЫЕ противопоставления себя рынку в ЛЮБОЙ ситуации скорее сходны с ничем необоснованной попыткой что-то доказать (или поиметь) ВСЮ эту совокупность и кончается это чаще всего тем, что ЧАСТЬ этой совокупности ПО-ЛЮБОМУ имеет тебя в особо изощеренных формах, вплоть до потери депо. Сорри, но опять наверное не простым языком получилось... ::http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&...true#Post116202 3. все кухни Дилинговые центры на своих форумах отзываются положительно о форуме Паука и рекомендуют его своим трейдерам.КРОУФР приглашает Neo и Poul в качестве третейских судей http://www.kroufr.ru/content/view/48/194/трейдер стоков в качестве третейского судьи рынка форекс? 4. любимые темы на форуме Паука а) флемище http://forex.kbpauk.ru/postlist.php/Cat/0/Board/flameанализировать не буду - кто хочет понять Нео как человека - прочтите б) оценка Дилинговых центров ( интересно как бы выглядело если трейдеры форекса Академия Трейдинга Masterforex стали бы обсуждать американских брокеров стоков? наверное, так же как выглядят посты Neo о форекс брокерах и Дилинговых центрах) В В ответ на :-------------------------------------------------------------------------------- Вы бы и рады работать честно, но ваши конкуренты, непрочь увеличить прибыль за счет использования черных схем. В результате цена падает, а клиенты испаряются вместе с прибылью. И тут вы становитесь перед выбором, либо делать как все (и даже больше) либо уйти. И уже не до розовых слюней про честность, совесть, открытость. Своя рубашка, как известно, всегда ближе к телу. -------------------------------------------------------------------------------- Все верно, кроме одного - своя рубашка, если она грязная, тоже как известно автокомфорта не добавляет, равно как и денег. Касаемо всего остального, то здесь налицо типично блуждания в разных таймфреймах. Черные схемы злобных конкурентов (это когда цена падает) обычно существуют лишь ограниченное время, поскольку практически любой поставщик осознает все пагубные последствия падения цен и в более длинном фрейме предпринимает ответные меры. Все в точности как на базаре. А грязную рубашку рано или поздно придется оторвать от тела (если оно чистое) и выбросить на помойку. : В ответ на :-------------------------------------------------------------------------------- Рубашку на помойку, тело - в баню.. -------------------------------------------------------------------------------- Это не есть единственный предикт, поскольку возможно и такое решение"рубашку в баню, тело на помойку": Apprentice Что-что, а словоблудие ТТ освоил прекрасно..может они и котируют точно так же? : А как вы определяете, например какая погода на улице? Холодно, тепло, сыро, сухо. Или то, хотите вы есть или нет? Думаю по личным критериям и ощущениям. Если так, не вижу повода не довериться им и в этом случае : ??? "Глубочайший анализ" недостатков Телетрейда со стороны трейдеров рынка стоков Neo и Apprentice, мало того они обвиняют в "словоблудии" тех кто к их работе на рынке отношения ни какого не имеют ( я не защищаю ТТ - мое мнение о ТТ известно - вопрос в другом КТО те, кто может "словоблудить" на тему в которой они не работают, не разбираются, и тема их не касается. Тот же пример, если бы слушатели Академии Трейдинга Masterforex, начали бы в таком духе "словоблудить" об американских брокерах стоков - кем бы они выглядели в глазах трейдеров профи этого рынка? Тем кем выглядят Neo и Apprentice? на что Телетрейд закономерно ответил Пока вы тут занимаетесь изысканием скрытого подтекста моих постов, другие, между прочим, делом заняты : В ответ на :-------------------------------------------------------------------------------- Правильно ли я понял, что в определенные промежутки времени существует возможность построить матрицу состяний для инструмента, где вероятность наступления состояния с благоприятным исходом значительно больше, чем таковая у неблагоприятных исходов? -------------------------------------------------------------------------------- Не совсем так. Уточнения:- не в определенные промежутки времени, а в определенные, дискретные моменты времени- не построить матрицу состояний (она существует всегда), а на основании анализа ее текущего состояния в эти дискретные моменты времени применить статистические методы, для повышения достоверности оценки развития возможного торгового сценария (в терминах Кент - оптимизация, в терминах Гугенот - увеличение соотношения сигна/шум). ::http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&...true#Post118323 В ответ на :-------------------------------------------------------------------------------- И наконец этапы большого пути 1. определить множество Price - виды и длины временных рядов2. определить (I1,+, In) - состав и вид индикаторов3. определить С1+Ck - это торговые правила4. определить Q1, Q2,+,Qn) - частные критерии оптимизации5. определить L - функцию предпочтения лица принимающего решение 6. оптимизировать до потери пульса ) иногда изменяя вид и состав элементов из п.п. 1-5 -------------------------------------------------------------------------------- Теоретически "задачи большого пути" сформулированы верно. Практически-же, целый ряд промежуточных компонент, к сожалению, формализуем (не вами, а в принципе) не с той степенью корректности, которая бы помогла стабильно выигрывать в практическом трейдинге. Наверное это и обусловливает ту интригующую "затравку", которая вновь и вновь заставляет нас искать подходы к этому "большому пути". По-поводу вашей попытки описания этапов этого пути есть несколько, на мой взгляд, существенных замечаний. Я неоднократно акцентировал внимание общественности на бесполезность и безперспективность сотворения неких обобщенных моделей описания процессов на базаре. В равной мере мое мнение распространяется и на мат.модель задачи многокритериальной оптимизации, поскольку формализация критериев (векторов), на основе которых производится попытка построения векторной (хотя лично мне ближе матричной) модели (собственно, как и сама модель), эффективно возможна лишь в определенные, дискретные моменты времени, скажем на примере - в зоне формирования узла графа, где возможно (математически оправдано) эффективное использование всей мощи статистического аппарата. Это, на мой взгляд, должно в немалой мере помочь на этапе "Например линейной L= a1*Q1 +a2*Q2++ +an*Qn, где a1+a2+++an=1, aj - это весовые коэффициенты важности (предпочтения лицом принимающим решение) критерия Qj" в устранении субъективизма в предпочтениях лица, эти решения принимающего. Второй момент, который у меня вызывает сомнения - методологический и он сформулирован вами следующим образом - "Трейдеры навешивают на график разные индикаторы ". Я не отрицаю в принципе возможность такого подхода навешивания, равно как и использование индикаторов, однако полагаю, что это не самый лучший способ в формировании исходных векторов, для последующей оптимизации. И еще одна придирка. Когда вы перечисляете набор частных целевых функций:: В ответ на :-------------------------------------------------------------------------------- 1. Q1 = Equity(T)= SUM { Equity(t) , t0 <= t <= T } => max* - Максимизация значения функции2. Q2 = P{ Equity(T) => max* } => max* - Максимизация вероятности получения макс. значения 3. Q3 = { Profit factor } => max*4. Q4 = { Sharpe Ratio} => max*5. Q5 = { RINA Index } => max*6. Q6 = { Net Prft/Max Drawdown } => max*7. Q7 = { RINA Index } => max*+ и т.д. и т.п. -------------------------------------------------------------------------------- то как-бы упускаете из вида, что с одной стороны некоторые компонеты из этого набора в определенные моменты времени могут взаимопротиворечить друг другу, а с другой стороны и поиск Q(n) => max* может быть адекватен реальной торговой ситуации также только в определенные, дискретные моменты времени, а не вообще. Если-же поиск Q(n) => max* осуществляется непрерывно во времени (примерно то, что пытаются проделать с применением геноалгоритмов), то существует достаточно высокая вероятность прийти в итоге к курвфитингу, дополнительно еще и усугубленному всеми проблемами, сопутствующими сглаживанию свертки.А вцелом мне ваш подход понравился. Я бы только посоветовал вам не "злоупотреблять" маттерминологией (к чему я сам скромно стремлюсь), дабы сделать материал выкладываемый на форуме более удобоваримым, для большинства не математиков.Удачи. ::http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&...true#Post118311 В ответ на :-------------------------------------------------------------------------------- Классический тех анализ с моей точки зрения не что иное как империческим путем определение вектора скорости и вектора ускорения точки. Всевозможная комбинация этих двух векторов определяет состояние рынка. -------------------------------------------------------------------------------- Здесь я начну сразу придираться. Во-первых что есть классический и не классический ТА?Во-вторых, что вы подразумеваете под точкой?В-третьих, если использовать такую терминологию, то корректнее, имхо, это было-бы сформулировать так - "всевозможнЫЕ комбинацИИ этих (отнюдь не двух) векторов определяют множество возможных состояний рынка. По этой причине ("в случае патернов это тоже самое но на основе ансамбля векторов") патерновые случаи являются пожалуй лишь частными случаями этого множества, описывающего состояние рынка. В ответ на :-------------------------------------------------------------------------------- Условно говоря в первом случае процесс стохаститческий "сигнал+ошибка".Во втором n-ое число композиций "сигналов+ошибок". Мы не знаем в первом случае где ошибка, и тем более n-ую композицию этих ошибок. Именно из-за "ошибок" очень тяжело поддается формализации (как кто-то заметил в дискуссии). -------------------------------------------------------------------------------- Если вы хотите применить такую терминологию, то условно говоря ее применить также можно, однако в первом случае будет иметь место двумерный, а во втором и последующих - многомерный стохастический процесс с присущими каждому из них ошибками или, как вы предпочли сформулировать - шумами. Относительно упомянутых трудностей в формализации (этим "кто-то" был я), то они главным образом сопряжены не столько с шумами, сколько с самой инвариантностью многомерной модели, которая и должна родиться в процессе этой формализации. Если-же вновь возвратиться к шумам, то многомерная фильтрация ничем методологически не отличается, например, от одномерной с той лишь разницей, что "композиция" шумов будет представлять из себя именно ту свертку, о которой справедливо говорил в своем посте Кent. Причем свертка эта будет нелинейной. В ответ на :-------------------------------------------------------------------------------- Если патерны помогают, то это implicitly очищение от шумов делается правильно -------------------------------------------------------------------------------- Это не совсем так, поскольку патерны сами по себе ничему помочь не могут и в особенности в "очищении" от шумов. Патерны лишь позволяют трейдеру с той или иной вероятностью определять некоторые дискретные моменты (зоны формирования узлов графа) во времени жизни инструмента (не базара вцелом!), где статистические методы могут быть применены с максимальной эффективностью.:: http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&...true#Post118311 =============================== 5. Не волнуйтесь, деда Юра в командировке, у него ведь и кроме форума есть масса не менее важных и интересных дел. http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?p=127079#127079: Юра, я могу ошибаться, но фраза может быть дополнена "кроме форума и и торговли на рынке "есть масса не менее важных и интересных дел". У меня самого во время торговли открыт форум... но если бы я поехал в длительную командировку, значит "кроме форума и и торговли на рынке "есть масса не менее важных и интересных дел". Имхо, конечно. =============================================== 6. Neo об управляемости рынка и поиске им Грааля через интеллектуальный рекет ( точнее воровство... "Однорукий Бандитизм") Возникли как-то само собой некоторые мысли в части того, почему наиболее удачные системки гибнут намного быстрее, чем менее нажористые. И это при том при всем, что по всей их логике, эти нажористые не должны быть столь чувствительны к изменениям рыночных фаз, ну такие принципы в них заложены.Будучи совершенно далеким от популярных и модных нынче соображений о существовании всемирного заговора, тем не менее, так, по-свойски, поболтал на эту тему с ребятами, что сидят на "полах" и на ESN-ах и несколько ошалел... Общее, что мне удалось у них почерпнуть была столбовая идея - базар (понимай под этим что и кого захочешь) принципиально не любит, когда с него несут больше, чем туда заносят. Понятно, что это никакой не заговор, а лишь претензия на материальное обеспечение самой технологии. Ведь действительно, если объем заносимого и выносимого равны, то где тогда источник для существования всей прожорливой околорыночной инфраструктуры?"Половые" парни ничего особо интересного по сабжу не сказали, а вот брокер-тим "обрадовали". Они в действительности централизовано мониторят счета клиентов, что в принципе не является чем-то противозаконным, поскольку стейтменты клиетов заполняются ежедневно. Всех деталей они естественно не рассказывали, но то, что удалось понять было следующее. Если счет клиента пополняется достаточно уверенно и стабильно во времени, это может служить сигналом более внимательно приглядеться к тому, как это клиент проделывает, однако уже лишь в частном порядке. Тем более, что технические средства это позволяют сделать достаточно легко. При этом не трудно догадаться, что восстановить или максимально приближенно подойти к системе клиента, опять-же в частном порядке, располагая подробным и приличным массивом его сделок, особого труда не составляет. Далее - исключительно личные предположения или фантазии, как угодно. Если в руки попадает инструмент, способный с достаточной надежностью и стабильностью нести денежки, то надо быть, сами понимаем кем, чтобы этим не воспользоваться самому (что, однако, уже наказуемого и строго) или воспользоваться, скажем, приятелю этого "самого", что тоже наказуемо и строго, однако практически не доказуемо. Поскольку добытый рецепт длительное время не может быть удержан исключительно в одних руках, то рано или поздно он распространяется и масштабируется настолько, что объем денег уносимых, с его помощью, с базара становится уже объектом внимания (НЕ ЗНАЮ КОГО) и наступление адекватной реакции на "вынос" становится весьма вероятным. Далее могут последовать различные ответные реакции, вплоть до изменения самих рулзов, поскольку инициаторами этого могут быть как раз те, кто более всего заинтересован в несбалансированности приходов и уходов денег с базара. Последнее, в контексте сказанного, мне приходилось встречать лично. Все вышесказанное относится к фантазиям на темы немецких вариантов, хотя как-то не думается, что они чем-то отличаются от своих заокеанских коллег. Во-первых никто не сказал, что это просто. Во-вторых присутствует мотивация + не идиоты мотивированы + можно всегда за умеренную плату прибегнуть к помощи специалистов. Здесь также важно учесть, что мотивированные из рассматриваемой среды имеют намного более глубокий доступ к системкам, чем прочие аматоры, ищущие чего-либо, например, на форумах.: В ответ на:-------------------------------------------------------------------------------- повторять систему можно токмо в тесной связке с разработчиком, потому как токо он знает каку ручку настройки крутить в тот или иной момент. -------------------------------------------------------------------------------- В данном контексте это совершенно не представляет труда, поскольку мотивированные на это челы располагают (в отличие не имеющих доступа) практически всем необходимым - вся последовательность действий по системе достаточно быстро открывает ее логику и нюансы. А ее подстройка во времени (если таковая потребуется) просто является продолжением отслеживания действий разработчика, в том числе и подстроек. Здесь же уместно упомянуть и то, что т.н. "банк систем" у мотивированных товарисчей заметно больше, чем у каждого, пусть даже очень хорошего, но отдельно взятого разработчика и, более того, имеет свойство регулярно пополняться. : http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&...&page=0&fpart=1 Это успешный профессиональный трейдер? Ищущий Грааль через подкуп брокеров посредников, чтобы увидеть стейтменты успешных трейдеров? Когда подобное трейдеры делают? имхо, когда у них не получается торговля...Простой пример, Игорь создал рабочую МТС ( мне неоднократно в режиме он-лайн назвал точки входа и точки на которых он закроет свои сделки). Я, за 3 последних месяца, ее так и не скачал из за не хватки времени)Пример 2. В первый месяц работы Академии было огромное количество предложений по обмену различными МТС и я видел большое количество скачиваний этих МТС. Последние месяцы никто не предлагает, никто не просит дайте чудо-Грааль, кроме тех МТС, которые разработаны на основе разработах методик Академии Трейдинга Masterforex. Тем более никто не предлагает "скинуться" и подкупить брокеров, даже зная о том, что несколько дилеров ведущих Дилинговых центров обучаются в Академии Трейдинга Masterforex. 8. какова цена торговых систем выложенных на Пауке ("Граалей"), если один из главных системщиков Паука, знакомых с этими системами, ими неудовлетворен и публично предлагает противозаконные действия по подкупу брокеров + деньги посредникам, чтобы найти работающую торговую систему?Вам не смешно? 9. сравните обсуждение на Пауке и на http://forum.masterforex.org/ различных брокеров. У нас в отличие от Паука * никто не навязывает мнение форумянам ( пример Телетрейда см. http://forum.masterforex.org/viewforum.php?f=16 ). Новички и старожилы на равных общаются с директорами ДЦ и никто из админов не вмешивается. Кто хочет открыть в ТТ, Финлоте, ФК и др. счет - пускай открывает, какая нам админам http://forum.masterforex.org/ разница? И разве кто нибудь из нас опускался в общении с женщиной представителем ТТ до уровня грязного белья? * культура общения на нашем форуме выше - и оскорбления типа "мудак", "собака" из лексикона старожилов паука * "нет дедовщины" и авторитет зарабатывается одним - что полезного ты можешь предложить остальным для получения на форексе профита * нет "совместных наездов" на неугодных... никого не забанили из тех кто со мной не согласен, нет десятков форумян, которые вам затыкают рот, оскорбляют, высмеивают, оскорбляют. Зачем? Но те, кто превратит деловое обсуждение во флуд как на Пауке - с этой учебной ветки будут удалены * значительно меньше флуда. Цель здесь присутствующих не по прикалывать новичков, подняв их на смех, а сообща искать новые способы получения профита. На закр форуме Академии Трейдинга Masterforex десятки более опытных участников помогают новичкам бесплатно и добровольно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masterforex-V Опубликовано 16 мая, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2006 О Nео. У нас на форуме авторитет формируется не количеством постов, ни знакомством с Атаманом или Нестором Махно - а тем, что новое, полезное и интересное ты можешь порекомендовать для получения профита на рынке форекс. Отсюда огромное уважение к Игорю, к Глоту, к Вертуалу, Андрею hawt и многим другим Если вам хочется дать другой образ Nео и Poul - в ветке торговых стратегий расскажите по пунктам, что полезного взяли вы с методик их работы, какие сильные стороны видите, что используете - что нет и т.д.Вы же не прочитали все (или хотя бы значительную часть) постов Нео, Пола и других, вами названных персон. Глубина познания (в контексте предназначения данной ветки - анализа) ограничилась последними двумя месяцами, что так же в переводе и на трейд не является репрезентативным. Это как понаблюдать за деятельностью ТС в течении двух месяцев, причем только с одного угла, и поставить диагноз. Вы так же не коснулись других разделов (не флеймовых) в своем эссе.Что касается непосредственно Нео, то он не работает на Форексе. И мнение о нем формировалось не только по постам на Пауке, но так же и на других бордах, в частности на Инвесто, и отнють не за многобуквенность, а за содержание.Каждый в праве иметь свою точку зрения и для него лично она будет истинной, посему никому ничего доказывать и навязывать не собираюсь, ровно как и лезть в бутылку. Dizzy 1. у меня нет ни малейшего желания тратить далее свое время на изучение всех постов Nео, Poul или кого то еще из старожилов Паука2. я не хочу ни кого убеждать в своей точке зрения - я ее просто высказал.3. если у вас иная точка зрения пожалуйста Dizzy Если вам хочется дать другой образ Nео и Poul - в ветке торговых стратегий расскажите по пунктам, что полезного взяли вы с методик их работы, какие сильные стороны видите, что используете - что нет и т.д.4. Не могли бы вы быть столь любезным, чтобы предоставить ляпусы вышеназванного Neo?Да-да, мне тоже очень любопытно было бы узнать о ляпсусах Apprentice и Neo и особенно потому, что, как известно из Паука, они вообще не торгуют форекс, а торгуют американские стоки.:Арбитр, учитывая ваш интерес к Нео, знание подробностей о нем, айпи адрес Германии, знание тем Паука и др.а) какое отношение вы имеете к Нео?б) есть ли у вас ник на Пауке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stary Lyss Опубликовано 17 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2006 В свое время общался с неким трейдером Нео. Он предлагал обучение по его системе. Речь шла о Форексе, разумеется.Вот только тот ли Нео - судить не берусь. Не помню, как и где на него вышел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FarStar Опубликовано 17 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2006 В свое время общался с неким трейдером Нео. Он предлагал обучение по его системе. Речь шла о Форексе, разумеется.Вот только тот ли Нео - судить не берусь. Не помню, как и где на него вышел. Скорее всего ваш Нео- это TraderNeo с форума Alpari, который обучает системе LevelTrading.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vorkuta Опубликовано 17 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2006 Как раз для этой ветки курьезов ( представил, что на закрытом форуме я бы пишсал подобное во время торгов ) Каким образом получить оценки вероятности для текущего состояния матрицы возможных переходов? Или это лишь теория и никто не занимается такими оценками, а ищет лишь наиболее вероятный переход из текущего состояния на основе статистики, обрасывая несущественные вероятности других вариантов развития событий. Вячеслав Ваильевич, думаю, что после пары дней таких « рекомендаций по торгам », Вам учить было бы уже некого. :D :D :D Это же полная абракадабра, словесный понос, тьфу-ты, прости Господи. С такими умными мыслями эти ребята должны уже по 1000 пунктов в день зарабатывать, а не подкупать брокеров для изучения стейтментов успешных трейдеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vorkuta Опубликовано 17 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2006 Уважаемый Арбитр! Смею Вас уверить – я брал, беру и буду брать пример с Мастера. А с кого брать то, с Вас чтоли? Или со «знатоков» форекса, которые пишут про «матрицы»? :D :D :D Даже я, новичок на форексе, прекрасно вижу, кто действительно учит зарабатывать на рынке, а кто занимается словоблудием. Говорят, вроде, красиво и умно, а на самом деле – пустышка. За их словесной шелухой прячется непонимание сути предмета и боязнь того, что все это увидят. В противоположность этим господам Мастер даёт в закрытой части форума конкретные рекомендации по текущим торгам в реальном времени, указывая перед европейской и американской сессиями важные уровни и варианты развития событий на ближайшие часы с полным объяснением, что, как и почему. И, Вы знаете, обходится без всяких «матриц», как ни странно. Наоборот, в его рекомендациях каждое слово – в точку. Поэтому большинству участников закрытой части форума давно уже понятно «кто есть ху». Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арбитр Опубликовано 17 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2006 Уважаемый Арбитр! Смею Вас уверить – я брал, беру и буду брать пример с Мастера. А с кого брать то, с Вас чтоли? Или со «знатоков» форекса, которые пишут про «матрицы»? :D :D :D Даже я, новичок на форексе, прекрасно вижу, кто действительно учит зарабатывать на рынке, а кто занимается словоблудием. Говорят, вроде, красиво и умно, а на самом деле – пустышка. За их словесной шелухой прячется непонимание сути предмета и боязнь того, что все это увидят. В противоположность этим господам Мастер даёт в закрытой части форума конкретные рекомендации по текущим торгам в реальном времени, указывая перед европейской и американской сессиями важные уровни и варианты развития событий на ближайшие часы с полным объяснением, что, как и почему. И, Вы знаете, обходится без всяких «матриц», как ни странно. Наоборот, в его рекомендациях каждое слово – в точку. Поэтому большинству участников закрытой части форума давно уже понятно «кто есть ху».Мне абсолютно безразлично с кого вы берете примеры. Мне также абсолютно безразлично какими сигналами вы пользуетесь, кто и что вам рекомендует и сколько вы зарабатываете. Однако мне не безразлично то, с какой легкостью здесь (вы в частности) жонглируют тезисами, а точнее их подменяют. Говоря языком, доступным для понимания даже тех, кто не знаком с элементарной математикой, так поступают шулеры. Вот это мне не безралично. Я вас просил привести конкретную ссылку. Вы ответили мне аллилуей в адрес вашего кумира. Что касается словесной шелухи, словоблудия и прочего, то ваша горячность понятна. Вы не первый и, к сожалению, не последний на этом пути. Время все расставит на свои места.Успехов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арбитр Опубликовано 17 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2006 Арбитр, учитывая ваш интерес к Нео, знание подробностей о нем, айпи адрес Германии, знание тем Паука и др.а) какое отношение вы имеете к Нео?б) есть ли у вас ник на Пауке? О каком отношении к Нео вы меня спросили? Вас посетила "мысль" не являюсь ли я Нео? Нет, не являюсь. Мои знания "подробностей" о нем ограничиваются только тем, что он счел сам возможным сообщить о себе на форумах.На Пауке у меня такой же ник, как и здесь, на вашем форуме - Арбитр. Ваше "глубокомысленное" упоминание Айпи адреса в Германии вообще вызывает смех, поскольку если бы действительно кто то захотел поиграть в двойняшек, то для этого существует бесконечное число возможностей адресовать ваше неугасимое любопытство, например, в Занзибар. Я безусловно сознаю, что знание тем на пауке, здесь считается откровенным богохульством, но что поделать, там много интересного, в отличие от вашего контента, так что не судите строго, каждый вправе иметь свое мнение.У меня нет специального интереса к Нео, кроме того, который появляется у любого человека в процессе чтения форумов, в том числе и вашего, однако я очень негативно отношусь к тем, кто по небрежности или сознательно искажает факты и слова. В данном случае я имею ввиду именно вас.Надеюсь, что полностью ответил вам на ваши вопросы. Остаюсь при надежде, что вам не придет более в голову продолжить этот допрос, с целью выяснения моих предпочтений в еде, девушках, нижнем белье и пр. :shock: Однако, если я ошибся, то готов и впредь не менее подробно удовлетворять ваше не очень здоровое любопытство. :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость invest Опубликовано 18 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2006 Одни из основных "титанов мысли" Паука - Neo и Apprentice вообще к форексу отношения не имеют, а толпы новичков форекса пытаются в их словах найти крупицы интересного и полезного именно для своей торговли ПО ФОРЕКСУАмериканские стоки NYSE, NASDAQ, наверное, имеют что то схожее с форексом, как пожарники с уголовным розыском (десятилетия были в одной системе МВД до образования МЧС). Только что пожарник может интересного посоветовать оперу профессионалу, сколько бы звезд на погонах пожарника не находилось.То же самое, что Neo и Apprentice трейдерам форекса. у меня друзья медики. Если бы я влазил в их медицинские разговоры и учил бы их как лечить, каким бы посмешищем бы оказался в их глазах? Neo и Apprentice сами понимают, что стали посмешищем в интернете, поэтому лютуют Возразить по существу нечего, кроме как представить подкуп брокера добропорядочным "немцем" Neo - "мониторингом" и угрожать МФ Совершенно согласен, только я лично этим заниматься не буду. Для этого есть соответствующие люди и официальные организации. Если существо полагает, что выходки могут быть безнаказанными, то это его проблема, а точнее заблуждение. .http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/...0/page/0#119029 быстро он забыл, что деяние по подкупу брокеров уголовно наказуемо Если в руки попадает инструмент, способный с достаточной надежностью и стабильностью нести денежки, то надо быть, сами понимаем кем, чтобы этим не воспользоваться самому (что, однако, уже наказуемого и строго) или воспользоваться, скажем, приятелю этого "самого", что тоже наказуемо и строго, однако практически не доказуемо. : нет у Neo аргументов против Masterforex, одни угрозы Зачинщиками и провокаторами были Арбитр и Dizzy, которые спровоцировали МФ высказать его мнение о Neo. Наташа, мне лень анализировать их торговлю в предыдущие дни... я вижу только одно - 2/3 участников Академии Трейдинга Masterforex, включая новичков, глупостей и ляпсусов, как Poul, ARA, Shurilo, Apprentice, Neo и др., описанных http://forum.masterforex.org/viewtopic.php?t=2135не допускают. Это анализ рынка дилетантов. Если они торгуют 6-7 значными цифрами... вы меня удивили.Не могли бы вы быть столь любезным, чтобы предоставить ляпусы вышеназванного Neo? Теперь придираетесь к МФ "в ответ Neo писал(а):" или "Neo писал(а):" Приведите пожалуйста конкретную ссылку, где это было написано Нео. То что вы "процитировали" - было вопросом к Нео, а не его ответом, поскольку тот же спросивший и сообщил в дальнейшем у МФ написано "в ответ Neo писал(а):" и дана ссылка Уважаемый Маэстро, "взять" можно только "с гусь", наверное Вы имели ввиду почерпнуть? :) Пришли на чужой форум, флудите, придираетесь, пытаетесь оскорбить МФ Сообща это прекрсно! Если речь идет о мошенниках и негодяях околорыночниках, то почему бы это обсуждение не начать прямо с автора "известного" бестселлера? Уверен, что в процессе этого обсуждения мастерфорекс развеет все домыслы о его околорыночной причастности и и произведет себя из "псевдо" непосредственно в авторитеты. На Пауке предложите Poul начать разговор о мошенниках прямо с него и засеките время дальнейшего пребывания вас на Пауке. Poul вас быстро отправит "в тофку", а здесь пользуетесь демократией, хотя МФ просил о другом 1. у меня нет ни малейшего желания тратить далее свое время на изучение всех постов Nео, Poul или кого то еще из старожилов Паука2. я не хочу ни кого убеждать в своей точке зрения - я ее просто высказал.3. если у вас иная точка зрения пожалуйста Если вам хочется дать другой образ Nео и Poul - в ветке торговых стратегий расскажите по пунктам, что полезного взяли вы с методик их работы, какие сильные стороны видите, что используете - что нет и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арбитр Опубликовано 18 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2006 быстро он забыл, что деяние по подкупу брокеров уголовно наказуемоПриведите конкретные факты, где Нео конкретно призывал подкупать брокеров. Приведете, я первым буду за уголовное наказание.Если берете на себя смелость что либо обсуждать, то для начала хотя бы прочтите то, о чем вы собираетесь высказываться. Иначе все строго по принципу - мне не нравится Достоевский. А вы его читали? Нет, мне про него рассказывали. Лизнули Маэстро в [...auto_censored...]? Вам зачтется. Получите внеочередную рекомендацию. :D ЗЫ. А к вашим друзьям, которые медики, за советами по укреплению психики не обращались? Зря... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КВА Опубликовано 18 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2006 "Лизнули Маэстро в анус? Вам зачтется. Получите внеочередную рекомендацию. :D ЗЫ. А к вашим друзьям, которые медики, за советами по укреплению психики не обращались? Зря..."Фи, сеньор... :? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Devis Опубликовано 18 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2006 Я уже как то писал на форуме. Товарищи ваша агония не долга. А мы участники этого форума видим свои результаты. И они растут день ото дня. Идите в сви кухни и варитесь. Ваш треп здесь не уместен. Да и не сильно то воспринимается. Ежели только скоротать флэт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vorkuta Опубликовано 18 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2006 быстро он забыл, что деяние по подкупу брокеров уголовно наказуемоПриведите конкретные факты, где Нео конкретно призывал подкупать брокеров. Приведете, я первым буду за уголовное наказание.Если берете на себя смелость что либо обсуждать, то для начала хотя бы прочтите то, о чем вы собираетесь высказываться. Иначе все строго по принципу - мне не нравится Достоевский. А вы его читали? Нет, мне про него рассказывали. Лизнули Маэстро в [...auto_censored...]? Вам зачтется. Получите внеочередную рекомендацию. :D ЗЫ. А к вашим друзьям, которые медики, за советами по укреплению психики не обращались? Зря... Ай-яй-яй, как некрасиво, вы, радетель за чистоту русского языка - и такие выражения. Какие же мы после этого с Вами интеллигенты? :D Вы переходите на откровенные оскорбления, может не хватает аргументов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRV Опубликовано 18 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2006 Я уже как то писал на форуме. Товарищи ваша агония не долга. А мы участники этого форума видим свои результаты. И они растут день ото дня. Идите в сви кухни и варитесь. Ваш треп здесь не уместен. Да и не сильно то воспринимается. Ежели только скоротать флэт. Хорошо сказал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vorkuta Опубликовано 18 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2006 Уважаемый Арбитр, отвечаю Вам по пунктам: «Мне абсолютно безразлично с кого вы берете примеры.»А зачем, тогда советовали мне не брать пример с Мастера, если Вам это безразлично? «Мне также абсолютно безразлично какими сигналами вы пользуетесь…»Я не пользуюсь и никогда не пользовался ни чьими сигналами, Мастер учит нас понимать логику движения валютных пар и думать своей головой, давая при этом подсказки по ходу торгов. А слово «сигналы» вообще не пользуется популярностью в закрытой части форума. «…здесь (вы в частности) жонглируют тезисами, а точнее их подменяют.»Чем я жонглировал и что подменил? «Говоря языком, доступным для понимания даже тех, кто не знаком с элементарной математикой…»Вы кого имели ввиду? Меня? Почему Вы думаете, что я не знаком с математикой, тем более с элементарной? Я думаю, что знаю её не хуже Вас. И уж, во всяком случае, мои познания в математике не ниже средних. «…так поступают шулеры»Я не имел «чести» быть знакомым с шулерами и не знаю, как они поступают, но Вам, конечно, виднее. :D «Вы ответили мне аллилуей в адрес вашего кумира»Это не «аллилуйя», а объективная оценка деятельности человека по обучению пониманию закономерностей рынка. А по поводу «кумира»-я достаточно взрослый человек, и давно уже привык не создавать себе кумиров. «…ваша горячность понятна.»Даже если бы я и горячился (чего на самом деле не было), я бы никогда не позволил себе на этом форуме (да и на другом-тоже) выражения типа «лизнул…». Зачем опускаться до подобных вещей? «Время все расставит на свои места.»Золотые слова, только это меня и успокаивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения