Индикатор RivFAD

[Yuraz]

Автор ИГОРЬ

Frocus

[Frocus]

Предлагаю вашему вниманию индикатор для thinkorswim "Riv Fractal Accumulated Data", основанный на зиг-заге, суммирующий выбранные пользователем данные, например, объемы, на каждом своём отрезке.

 

Прототип http://www.ord-oracl...artGallery.aspx

Идея Артура (skype:arturgion), ну и Тима Орда ;) очень проста: для хорошего движения нужны объёмы...

 

Описание:

Индикатор суммирует выбранные пользователем данные при смене тенденции движения цены. Использует фрактальное поведение графиков цен.

 

RivFAD версия 24 от 21.08.2011

Файл: RivFAD24STUDY.rar - 6KB http://www.screencas...m/t/084zkhK3wjc

 

Изменения: индикатор переписан с нуля.

 

Значения параметров:

 

Calculated: Выбор данных для подсчета.

1 "Volume" - суммирует объём, в том числе и по правилу Тима Орда;

2 "Volume Up-Down" - суммирует отдельно объёмы ап-баров и даун-баров, затем складывает результаты;

3 "Force Index" - суммирует произведение объёма на разность цен закрытия текущего и прошлого баров;

4 "OpenInterest" - суммирует открытый интерес;

5 "Close-Close" - суммирует разность цен закрытия текущего и прошлого баров;

6 "Bars" - суммирует количество баров;

7 "Total Bars" - суммирует полное количество баров за всю историю текущего графика;

8 "Fractal Numbers" - показывает порядковые номера фракталов;

9 "Time in Days" - суммирует продолжительность баров и показывает результат в днях.

 

ChoiceMethod: Выбор способа выделения фракталов.

Несколько способов нужны для лучшего использования на разных инструментах и таймфреймах.

 

AverageOnBars: Усреднять на количество баров в волне по правилу Тима Орда.

 

ConsiderLastBar: Учитывать последний бар прошлой волны, как первый бар текущей, по правилу Тима Орда.

 

PercentValue: Показывать данные в процентах, по правилу Тима Орда.

 

DividerResult: Делитель результата вычислений для удобства просмотра.

Не применяется для следующих данных: "Bars", "Total Bars", "Fractal Numbers", "Time in Days".

 

RoundResult: Округление результата вычислений для удобства просмотра. \nДо знака после запятой: от 0 до ~.

 

ChoiceAMultiplier: Чувствительность при построении фракталов, при увеличении значения количество фракталов уменьшается при выборе "A". Значения: от 1 до 8.

 

ChoiceBMultiplier: Чувствительность при построении фракталов, при увеличении значения количество фракталов уменьшается при выборе "B".

ChoiceBConsolidation: Резко увеличивает количество фракталов при выборе "B".

 

ChoiceBMaxAndMinLine: Показывает линии максимумов и минимумов при выборе "B".

 

ChoiceCMultiplier: Чувствительность при построении фракталов, при увеличении значения количество фракталов уменьшается при выборе "C".

 

ChoiceDMultiplier: Чувствительность при построении фракталов, при увеличении значения количество фракталов уменьшается при выборе "D".

 

AdmissionBars: Уменьшает чувствительность при построении фракталов, при увеличении значения количество фракталов уменьшается при выборе из "B,C,D,E".

 

OperationLimitOn: Значение служит фильтром для данных.

При превышении данных указанного порога они выводятся на график. Т.е. можно отсеить данные, не имеющие большой важности.

 

CrossingsVisible: Показывает точку и выводит значение объёмов при превышения текущей волны над прошлой.

 

CrossingsPercent: Показывает значение превышения текущей волны над прошлой в процентах или в объёмах продаж.

 

VisibleLabel: Показывает строку состояния в верхнем левом углу.

 

VisibleZigzag: Показывает зиг-заг, вписанный во фракталы.

 

VisibleMaxMinLine: Показывает соединительные линии между максимумами и аналогичные для минимумов.

 

BeginVisibleDivider: Показывает определённое этим делителем количество обработанных фракталов на графике.\nЗначения: от 0, тогда не учитывается и количество определяться датой;\n при 1 показывает все фракталы на графике;\nпри 2 и т.д. оставляет соответствующую часть фракталов на графике (2=50%, 3=33%, 4=25%...).\nПри расчете учитывается количество баров по умолчанию в TOS'е на определённом таймфрейме, поэтому при изменении количества баров возможно надо будет подстроить этот делитель.

 

BeginVisibleDate: С этой даты на графике начинает обработку фракталов, только если BeginVisibleDivider=0.

 

Выглядит так: http://www.screencast.com/t/r8w4PrLRLN

 

Если есть пожелания или идеи развития данного индикатора, пишите здесь.

[Frocus]

RivFAD версия 28 от 12.09.2011

Файл: RivFAD28STUDY.rar - 3KB http://www.screencast.com/t/gS6vOLIatP

 

Краткое описание:

Calculated: Выбор данных для подсчета.

"Volume" - суммирует объём, в том числе и по правилу Тима Орда;

"Volume Up-Down" - суммирует отдельно объёмы ап-баров и даун-баров, затем складывает результаты;

"Force Index" - суммирует произведение объёма на разность цен закрытия текущего и прошлого баров;

"Close-Close" - суммирует разность цен закрытия текущего и прошлого баров;

"Bars" - суммирует количество баров;

"Total Bars" - суммирует полное количество баров за всю историю текущего графика;

"Fractal Numbers" - показывает порядковые номера фракталов.

 

AverageOnBars: Усреднять на количество баров в волне по правилу Тима Орда.

 

ConsiderLastBar: Учитывать последний бар прошлой волны, как первый бар текущей, по правилу Тима Орда.

 

PercentValue: Показывать данные в процентах, по правилу Тима Орда.

при PercentValue = 0: вывод в % отключен;

при 1: изменение на % с соседним слева значением фрактала;

при 2: изменение в % с соседним слева значением фрактала;

при 3: изменение на % со значением, отстоящим через один фрактал слева;

при 4: изменение в % со значением, отстоящим через один фрактал слева;

 

DividerResult: Делитель результата вычислений для удобства просмотра.

 

RoundResult: Округление результата вычислений для удобства просмотра. \nДо знака после запятой: от 0 до ~.

 

ZigZagParam: Резко увеличивает количество фракталов, при выборе большего значения кол-во фракталов уменьшается. При "0" включается самый широкий зиг-заг.

 

ZigZagMultiplier: Чувствительность при построении фракталов, при увеличении значения количество фракталов уменьшается.

 

VisibleLabel: Показывает строку состояния в верхнем левом углу.

 

VisibleZigzag: Показывает зиг-заг, вписанный во фракталы.

 

BeginVisibleDivider: Показывает определённое этим делителем количество обработанных фракталов на графике.

Значения: от 0, тогда не учитывается и количество определяться датой;

при 1 показывает все фракталы на графике;

при 2 и т.д. оставляет соответствующую часть фракталов на графике (2=50%, 3=33%, 4=25%...).

При расчете учитывается количество баров по умолчанию в TOS'е на определённом таймфрейме, поэтому при изменении количества баров возможно надо будет подстроить этот делитель.

 

BeginVisibleDate: С этой даты на графике начинает обработку фракталов, только если BeginVisibleDivider=0.

[Frocus]

RivFAD версия 241 от 20.09.2011

Файл: RivFAD241STUDY.rar - 3,6KB http://www.screencast.com/t/LX2YGB5rDE

Изменения: облегченная версия 24 версии;).

Значения параметров:

ZigZagMultiplier: Чувствительность при построении фракталов, при увеличении значения количество фракталов уменьшается.

ZigZagConsolidation: Резко увеличивает количество фракталов, при выборе большего значения кол-во фракталов уменьшается. При "0" включается самый широкий зиг-заг.

ZigZagMaxAndMinLine: Показывает линии максимумов и минимумов.

AdmissionBars: Уменьшает чувствительность при построении фракталов, при увеличении значения количество фракталов уменьшается.

DividerResult: Делитель результата вычислений для удобства просмотра.

RoundResult: Округление результата вычислений для удобства просмотра. До знака после запятой: от 0 до ~.

ComparisonPercent: Выделяет повышенной яркостью максимумы и минимумы значений вычисленного объема при сравнении текущего значения с предыдущим значением и затем последовательно еще с двумя более ранними значениеми на указанное количество процентов. Значение по умолчанию = 100%, т.е. более яркими будут значения, отличающиеся как в большую, так и в меньшую сторону минимум в 2 раза от предыдущих трёх значений.

VisibleLabel: Показывает строку состояния в верхнем левом углу.

VisibleZigzag: Показывает зиг-заг, вписанный во фракталы.

[Frocus]

RivFAD версия 242 от 20.09.2011

Файл: RivFAD242STUDY.rar - 3,05KB http://www.screencas.../t/m44fwZ8HOAKP

Изменения: ещё более облегченная версия 24 версии;).

Значения параметров:

ZigZagMultiplier: Чувствительность при построении фракталов, при увеличении значения количество фракталов уменьшается.

ZigZagConsolidation: Резко увеличивает количество фракталов, при выборе большего значения кол-во фракталов уменьшается. При "0" включается самый широкий зиг-заг.

ZigZagMaxAndMinLine: Показывает линии максимумов и минимумов.

DividerResult: Делитель результата вычислений для удобства просмотра.

RoundResult: Округление результата вычислений для удобства просмотра. До знака после запятой: от 0 до ~.

VisibleZigzag: Показывает зиг-заг, вписанный во фракталы.

[Frocus]

RivFAD версия 30 от 21.09.2011

Файл: RivFAD30STUDY.rar - 4.11KB http://www.screencast.com/t/stEWmJlrGM

 

Главное изменение: зиг-заг базируется не на данных цены, а на данных индикатора RSI, а поскольку он отражает индекс относительной силы, то может быть очень интересным для построения ног (по Орду).

 

Краткое описание:

Calculated: Выбор данных для подсчета.

"Volume" - суммирует объём, в том числе и по правилу Тима Орда;

"Volume Up-Down" - суммирует отдельно объёмы ап-баров и даун-баров, затем складывает результаты;

"Force Index" - суммирует произведение объёма на разность цен закрытия текущего и прошлого баров;

"Close-Close" - суммирует разность цен закрытия текущего и прошлого баров;

"Bars" - суммирует количество баров;

"Total Bars" - суммирует полное количество баров за всю историю текущего графика;

"Fractal Numbers" - показывает порядковые номера фракталов.

 

RoundResult: Округление результата вычислений для удобства просмотра. До знака после запятой: от 0 до ~.

DividerResult: Делитель результата вычислений для удобства просмотра.

 

AverageOnBars: Усреднять на количество баров в волне по правилу Тима Орда.

ConsiderLastBar: Учитывать последний бар прошлой волны, как первый бар текущей, по правилу Тима Орда.

 

ComparisonMethod: Выбор метода сравнения результатов вычислений:

при 0: обычные данные без сравнения (вывод в % отключен);

при 1: изменение на % с соседним слева значением фрактала;

при 4: изменение на % со значением, отстоящим через один фрактал слева;

при 2: изменение в % с соседним слева значением фрактала;

при 5: изменение в % со значением, отстоящим через один фрактал слева;

при 3: изменение с соседним слева значением фрактала;

при 6: изменение со значением, отстоящим через один фрактал слева;

при 7: изменение с соседним слева значением фрактала и со значением, отстоящим через один фрактал слева;

ComparisonPercent: Выделяет повышенной яркостью максимумы и минимумы значений вычисленного объема при сравнении текущего значения с предыдущим значением и затем последовательно еще с двумя более ранними значениеми на указанное количество процентов.

Значение по умолчанию = 100%, т.е. более яркими будут значения, отличающиеся как в большую, так и в меньшую сторону минимум в 2 раза от предыдущих трёх значений.

 

ZigZagParam: Резко увеличивает количество фракталов, при выборе большего значения кол-во фракталов уменьшается. При "0" включается самый широкий зиг-заг.

ZigZagMultiplier: Чувствительность при построении фракталов, при увеличении значения количество фракталов уменьшается.

 

VisibleLabel: Показывает строку состояния в верхнем левом углу.

VisibleZigzag: Показывает зиг-заг, вписанный во фракталы.

 

BeginVisibleDivider: Показывает определённое этим делителем количество обработанных фракталов на графике.

Значения: от 0, тогда не учитывается и количество определяться датой;

при 1 показывает все фракталы на графике;

при 2 и т.д. оставляет соответствующую часть фракталов на графике (2=50%, 3=33%, 4=25%...).

При расчете учитывается количество баров по умолчанию в TOS'е на определённом таймфрейме, поэтому при изменении количества баров возможно надо будет подстроить этот делитель.

BeginVisibleDate: С этой даты на графике начинает обработку фракталов, только если BeginVisibleDivider=0.

[Frocus]

RivFAD версия in30 от 21.09.2011

RivFADin30STUDY.rar - 3.73KB http://www.screencast.com/t/yVYoRoKr7

 

Алгоритм базируется на прошлой версии.

Главное отличие от остальных в том, что работает внизу в окне индикаторов, а не вешается на цену.

 

Краткое описание:

Calculated: Выбор данных для подсчета.

"Volume" - суммирует объём, в том числе и по правилу Тима Орда;

"Volume Up-Down" - суммирует отдельно объёмы ап-баров и даун-баров, затем складывает результаты;

"Force Index" - суммирует произведение объёма на разность цен закрытия текущего и прошлого баров;

"Close-Close" - суммирует разность цен закрытия текущего и прошлого баров;

"Bars" - суммирует количество баров;

"Total Bars" - суммирует полное количество баров за всю историю текущего графика;

"Fractal Numbers" - показывает порядковые номера фракталов.

 

AverageOnBars: Усреднять на количество баров в волне по правилу Тима Орда.

ConsiderLastBar: Учитывать последний бар прошлой волны, как первый бар текущей, по правилу Тима Орда.

 

ComparisonMethod: Выбор метода сравнения результатов вычислений:

при 0: обычные данные без сравнения (вывод в % отключен);

при 1: изменение на % с соседним слева значением фрактала;

при 4: изменение на % со значением, отстоящим через один фрактал слева;

при 2: изменение в % с соседним слева значением фрактала;

при 5: изменение в % со значением, отстоящим через один фрактал слева;

при 3: изменение с соседним слева значением фрактала;

при 6: изменение со значением, отстоящим через один фрактал слева;

при 7: изменение с соседним слева значением фрактала и со значением, отстоящим через один фрактал слева;

ComparisonPercent: Выделяет повышенной яркостью максимумы и минимумы значений вычисленного объема при сравнении текущего значения с предыдущим значением и затем последовательно еще с двумя более ранними значениеми на указанное количество процентов.

Значение по умолчанию = 100%, т.е. более яркими будут значения, отличающиеся как в большую, так и в меньшую сторону минимум в 2 раза от предыдущих трёх значений.

 

ZigZagParam: Резко увеличивает количество фракталов, при выборе большего значения кол-во фракталов уменьшается. При "0" включается самый широкий зиг-заг.

ZigZagMultiplier: Чувствительность при построении фракталов, при увеличении значения количество фракталов уменьшается.

 

VisibleLabel: Показывает строку состояния в верхнем левом углу.

[Frocus]

RiveldinB - комбинированный индикатор для TOC'а по мотивам книги А.Элдера "Трейдинг с д-ром Элдером- энциклопедия биржевой игры"

 

RivEldinBSTUDY.rar - 3.76KB http://www.screencast.com/t/DqhFJCPi86MU

 

Конверт STARCBand © с окраска показыват какую позицию можно занять:

яркозелёный - нельзя Short, можно думать об открытии Long

темнозелёный - нельзя Short, можно думать о закрытии Long

яркокрасный - нельзя Long, можно думать об открытии Short

темнокрасный - нельзя Long, можно думать о закрытии Short

- можно выключить.

 

Бары выделяются яркостью при пересечении с конвертом внизу и вверху.

 

Люстра/Chandelier © Elder - метод установки стопов, показывает на графике в виде кривой.

- можно выключить.

EMA Block - веер MA 4 шт./- можно выключить любую или все.

 

VolumeProfile для CHART и для MONTH.

 

***

Тоже по Элдеру, но на основе его формулы Force-Index:

 

RivForceIndexCCISTUDY.ts - 17.42KB http://www.screencast.com/t/R46OsU8hERQ

RivForceIndexProgoCCISTUDY.ts - 7.83KB http://www.screencast.com/t/aTEcoaYdHg5

[Frocus]

RivRSI версия 8 от 24.09.2011

 

Файл: RivRSI8STUDY.rar - 3.22KB http://www.screencast.com/t/dnD8s0dY23T

 

Индикатор построен на основе RSI и Force-Index, показывает стрелочками вероятные значительные движения цены.

 

Значения параметров:

PiecePercent: Длина отрезка, при которой осуществляется поиск паттерна "Срыв", %.

ForceIndexVisible: Подмешать вертикальные объёмы.

ForceIndexLength: Количество баров для усреднения, целое число.

MultiplierChoice: Подмешать дополнительный множитель.

Multiplier: Выбрать из списка дополнительный множитель.

ZigZagVisible: Показать поверх RSI зиг-заг.

ZigZagMultiplier: Множитель зиг-зага, целое число.

MomentumAverage: Количество баров для усреднения кривой моментума, целое число.

MomentumClose: Количество баров между закрытиями для вычисления моментума, целое число.

SignalAccuracy: Точность сигналов. При значении равном 0 самая высокая точность, но много и ошибочных сигналов; целое число.

LevelWork: Рабочие уровни, в которых ищем сигналы, %.

LevelOver: Критические уровни, за пределами которых ищем сигналы, %.

period: Показывать или нет разделительную вертикальную линию: Не показывать, Недельная, Месячная.

VisibleMarketZone: Показывать или нет время работы рынков.

EST: Разница в часах и минутах между GMT и EST.

[Frocus]

RivTradeZones - цветом, вертикальными линиями и символами показывает на графике цены время работы мировых бирж.

 

RivTradeZonesSTUDY.rar - 1.51KB http://www.screencast.com/t/JdFiKmfay

 

MarketZoneOnOff: Показывать или нет время работы рынков.

EST: Разница в часах и минутах между GMT и EST.

[Frocus]

Таблица для Excel (2007-10) для расчета СОТ - баллов, сигналов и экстремальных зон.

 

Поскольку тема расчитана на подготовленного пользователя, публикую всё как есть, убрав только комментарии не несущие смысла по данной теме. На ссылки по тексту внимание не обращайте, ссылка на таблицу рабочая внизу.

 

Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 22:32

Ещё одна программа для расчета СОТ - баллов, сигналов и экстремальных зон.

Реализована в виде таблицы Excel - http://depositfiles....files/1h11jg9co (около 35Мб). Почему в Excel, ну данные то статичны, нужны раз в неделю, да и "поиграть" с ними можно достаточно просто. Работает только в редакции MS Office 2007. Формулы и данные открыты и могут корректироваться, можно строить различные графики, и т.п..

Используются данные с 2001 года (они уже в основном файле), а также текущие данные, скачанные с http://cftc.gov/mark...CFTC009781.html, скачивать с секции "Futures-and-Options Combined Reports"(в архиве есть, но не очень свежий) в формате XLS. Скачанный файл annualof.xls необходимо положить (или заменить более старый) в папку с основным файлом и первым открывать его, а затем основной COT_Diagram_v2.xlsx.

Основное отличие от традиционного алгоритма поиска баллов, сигналов и экстремальных зон заключается в следующем: результатом расчета, например СОТ, может быть только один либо балл, либо сигнал или экстремальная зона с соответствующим знаком (минус или плюс), затем они также суммируются по семи параметрам отчёта СОТ. Думаю этот вариант имеет право на жизнь, т.к. однозначно говорит о характере движения, и сделан был намеренно.

По всем валютам расчёты уже сделаны и сохранены в виде листов в таблице. Для другого инструмента надо скопировать лист и в нём отредактировать строку с наименованием инструмента для поиска его по листам с данными. Находятся совпадающие наименования и все соответствующие строки данных копируются в основную таблицу для расчёта. Всё. Краткое описание работы с таблицей находится внутри архива.

***

 

Завершил таблицу расчёта СОТ.

Как это выглядит сейчас: http://i058.radikal....2fc3753b24e.gif (пример сводной таблицы расчета СОТ, файл-GIF).

Текущая версия таблицы: http://depositfiles....files/yzk27frd0 (COT_Diagram_v3.rar, 31.16 Mb, 12.11.09).

В таблице уже имеются 59 торговых инструмента по:

- сельскохозяйственные товарные рынки;

- металлы;

- валюты;

- индексы;

- долговые инструменты;

- энергоносители;

- индексы волатильности;

и по ним выполнены все расчёты с 2001 года до текущей недели (03.11.2009).

Экстремальные зоны легко подстраиваются и могут быть как в виде прямой, так и в виде любой кривой.

Также для удобства все результаты сведены в сводную таблицу.

Необходимо для текущих данных иметь всегда свежий файл annualof.xls (качать от сюда - http://cftc.gov/file...om_xls_2009.zip) в той же папке, что и основная таблица.

***

 

Отправлено 24 Февраль 2010 - 15:57

Готова четвертая версия программы (таблица MS Office Excel 2007) для обработки данных СОТ.

 

http://depositfiles....files/mnes1x7ja - COT_Diagram_v4-ALL.rar - 67,23Кб - это сводная таблица (DEMO, для тех, кто не знаком);

http://depositfiles....files/kz52x93y4 - COT_Diagram_v4.rar - 49,31Мб - это полная версия, включает данные СОТ с 2001г.;

http://depositfiles....files/ous4kge9z - COT_Diagram_v4-Lite.rar - 11,65Мб - это "лёгкая" версия, только 2010 год.

 

График обновлений СОТ - http://cftc.gov/mark...CFTC009782.html

Напоминаю действия для подсчета СОТ после выхода новых данных:

1. Скачиваете файл Excel annualof.zip за 2010 год отсюда http://cftc.gov/mark...CFTC009781.html

2. Вышеуказанный файл распаковываете в ту же папку, где находится COT_Diagram_v4.xlsx и открываете сначала его (!) annualof.xls, а затем основной файл.

3. В итоговой таблице автоматически получаете результат подсчёта СОТ ;)

***

 

Предлагаю 5-ю версию программы автоподсчёта СОТ.

http://depositfiles....files/wjpn8amm9 COT_Diagram_v5.rar 17,9Мб

Это полная версия, версии Lite больше не будет.

 

Что нового в 5-й версии:

1. Полностью со всех листов, кроме сводных, убрано условное форматирование, что существенно уменьшило объём файла, но и потребление ресурсов при исполнении;

2. Все исходные таблицы с 2001 по 2009 годы удалены, но их данные и результаты расчётов, основанные на них зафиксированы в таблицах, что также уменьшило размер файла;

3. За 2010 год СОТ расчитывается, точнее величина экстремальных зон, с учётом 2009 года, что повысило их точность и не идет в разрез с правилами подсчета СОТ;

4. Появились рекомендации для выбора инструмента торговли на основе правилам подсчета СОТ;

5. Добавлено в соответствии с: "1.Если есть сигнал, то мы его фиксируем, и присваиваем ему балл со знаком, указывающим движение в сторону сигнала, далее складываем баллы (положительные и отрицательные) по остальным индикаторам, если есть еще сигналы в данную сторону, так же ставим балл (обычный)";

6. Добавлено предупреждение в соответствии с: "2.Если мы имеем сигнал в одну сторону, а суммарные баллы указывают другую, тогда мы игнорируем этот инструмент и не входим до прояснения ситуации.";

7. Добавлено предупреждение в соответствии с: "*Правило экстремальных зон: если более 2 индикаторов находятся в экстремальных зонах, тогда считаем что находимся на экстремуме ИНСТРУМЕНТА, значит разрешается торговля в сторону сигнала экстремальных зон, при выполнении всех остальных условий системы естественно.";

8. Добавлено предупреждение в соответствии с: "*Правило перехода на другой контракт(в последнюю неделю квартала - Март, Июнь, Сентябрь, Декабрь..." напоминание о смене контракта;

9. Добавлен подсчёт весов (силы) индикаторов в соответствии с: "*Правило силы индикатора (на тот случай если имеем 2 противоположных сигнала)

В порядке убывания перечисляю силу индикатора

1.СОТ операторов

2.Доля лонгов операторов

3.Чистые лонги операторов

4.Доля шортов операторов

5.Чистые шорты операторов

6.Доля лонгов крупных трейдеров

7.Доля шортов крупных трейдеров.";

10. Добавлено предупреждение в соответствии с: "*Если имеем 2 противоположных именно сигнала (движение больше/меньше значения 2 недели назад) мы определяем БАЛЛ для более слабого индикатора выдающего сигнал, и считаем как СИГНАЛ информацию от более сильного индикатор";

11. Добавлено предупреждение в соответствии с: "*Если ЧИСТЫЕ лонги и шорты операторов, которые мы все время смотрим, находяться одновременно в экстремальной верхней либо одновременно в экстремальной нижней зоне, тогда мы их не принимаем в расчет, а смотрим только долю лонгов и шортов операторов...";

;)

***

 

Отправлено 14 Март 2010 - 22:00

вер.5.5

http://depositfiles....files/2yloqryww COT_Diagram_v5.5.rar 23Мб

 

Что нового в версии 5.5:

1.Полностью переделан алгоритм подсчёта СОТ и приведён в соответствии с постами Ивана (Dr.Key) про подсчёт СОТ (раньше считал, что в Экселе это будет слишком громозко);

2.Введён подсчёт общего кол-ва сигналов (отдельно Б+-, С+- и Э+-), т.е. их суммы по модулю (столбец в итоговом листе);

Думаю о дальнейшем развитии функцианала.

Переделывать под старые версии Excel (ниже 2007) не вижу смысла.

Любые отзывы и предложения по поводу данной таблицы только приветствуются.

Спасибо Кириллу(ptvp) за критику и участие.

***

 

Отправлено 20 Март 2010 - 14:55

Следующая, исправленная, пока только в виде скрина, так проще для тестов, все видят одно и то же.

http://hostpic.ru/vi...-Kuku-20.03.gif Жду от вас всестороннего тестирования и не забываем попиннать , не сильно, конечно, но иначе стоящего инструмента не получиться.

По публикации СОТ от сегодня на дату 16.03.2010. Очёт только по фьючерсам.

Хотя программа понимает и фьючерсы-опционы тоже.

Нового много, ну например, дизайн .

На самом деле исправлены досадные недочёты, мелочи, но из-за них некорректный подсчёт был при некотором условии.

Показывает автоматически, когда надо обновить, скачать новый отчёт СОТ, ну и когда смена контракта , что обычно забываем .

Ещё добавлен итоговый результат показателей по секторам рынка и общий итог по всем инструментам, думаю полезно для понимания куда плывём.

По поводу мануала, пока руки не доходят, да и сложного особо не видно.

 

Вот выдержки из чата, ответы на распространённые вопросы:

б и Б - баллы, с и С - сигналы, ЭЗ - экстр.зоны, + - вверх, - - вниз.

смотрим в колонке ИТОГО- сумма

ИТОГО- Кол-во общ. - это сумма показаний по модулю (знак не учитываем), просто мне было нужно в расчетах, я и оставил

ИТОГО- сила - это сумма с учетом веса каждого показателя. ВесА в шапке, шапка тоже имеет цвет фона взависимости от веса, чем темнее, тем весомей показатель.

где увидете написано sell и buy, это означает логика торговли из ЭЗ

 

- К сожалению, нет кукурузы.

- уже есть (вверху исправленная).

 

- "доли" что означают?

- отсылка к долям, т.к. "*Если ЧИСТЫЕ лонги и шорты операторов, которые мы все время смотрим, находяться одновременно в экстремальной верхней либо одновременно в экстремальной нижней зоне, тогда мы их не принимаем в расчет, а смотрим только долю лонгов и шортов операторов"

- стрелки показывают направление "тренда" индикатора (не цены!) от сигнала до сигнала.

- что за знак "---"?

- где значок ---, там действует правило снятия сигнала, если он в ЭЗ

- Проверил Евру, не совсем понял, прога не считает сигналы, если они в экстремальной зоне и показывают протил нее? Ну то есть если у нас зона к примеру с логикой движения вверх а сигнал вниз, то прога откидывает его?!

- вот из поста Ивана: Сигнал вниз: 1.Падение доли шортов операторов и чистых шортов операторов ниже, чем две недели назад (при условии что шорты не находятся в экстремальной нижней зоне)

 

- Игорь подкажи, пожалуйста, как у тебя получаются такие баллы и сигналы 15, 20, 30 . по СОТ ведь только MAX 7 или-7. или я ошибаюсь. в столбце сила, из чего она насчитывается?

Сколько силы максимальное и минимальное значение может быть?

- из 1-го поста Ивана:

"В порядке убывания перечисляю силу индикатора

1.СОТ операторов

2.Доля лонгов операторов

3.Чистые лонги операторов

4.Доля шортов операторов

5.Чистые шорты операторов

6.СОТ крупных трейдеров

7.Доля лонгов крупных трейдеров

8.Доля шортов крупных трейдеров."

в таблице "6.СОТ крупных трейдеров" не используется, поэтому весов 7.

соответственно СОТ как самый сильный имеет вес = 7, остальные аналогично, умножаем на кол-во и суммируем.

 

- Игорь, а при посчете сигналов ЭЗ учитываются или все считаются..?

ЭЗ сами считаются, а сигналы сами, а потом в соответствии с правилами сигнала может и не быть

тогда ставится знак "---" (можно, конечно, и не ставить, просто с ним видно, когда это сработало), др.словами, раз --- стоит, значит там раньше был сигнал и его не стало из-за ЭЗ.

 

- зоны конечно вещь более субъективная... поэтому вопрос какой общий алгоритм нахождения ЭЗ и за какой период... и можно ли как то изменить вручную чувствительность и период данных?

- да, легко можно менять, причём каждую зону. Долго их проверял и вроде как удачный алгоритм получился. Считает за 2 года, хотя Иван и говорил что за 1 надо, но я думаю, что он имел ввиду, как бы окно длинною в год, но...Ехсел, короче считаем сейчас за 2009 и сколько прошло 10-го. ЭЗ прямые по-умолчанию, но легко "всунуть" любую функцию и будет, хоть логарифмическая.

- понятно, в целом ЭЗ нормально находит, просто с ними действительно можно по разному экспереминтировать.. и соответственно сигналы будут либо показываться либо нет... а рельно ли как то видеть сигналы баллы без учета правила ЭЗ :)

- я говорил про знак "---", вот где он есть, там был сигнал + или - смотрите по ЭЗ и применяйте правило в "обратном направлении".

- т.е. если знак --- и зона минус значит там сигнал плюс.. точно )) сам не догодался ))

 

- Э+ зеленая, это наверно э.зона на бай, а вот в строчке написано sell, это ошибки или так и надо?

- где-то на бай, где-то на селл в соответствии с "*Логика экстремальных зон в таблице:" из поста Ивана

- блин как-то сбивает с толку - я тебя понял значит главное это надпись бай или сел, просто зелёный цвет асоциируется с баем, а это все-таки сел :)

- просто зелёный цвет означает направление вверх :)

- э маленькая и Э большая - в чём разница?

- маленькие - значит не большая разница от предыдущего значения, не более 10%, ну а большая больше 10% (можно установить своё знач)

- 10% - в какую сторону? э. зона углубилась или развернулась (закруглилась)?

- в разные стороны - изменение не более 10% куда угодно.

- там еще есть макс и мин, вот мин и макс означают зону в 10% от верха ЭЗ+ и мин выше ЭЗ- на 10%, т.е. они нам показывают что мы около ЭЗ, что б лишний раз не смотреть графики))

- изменение допустим 15% - значит Э+ (большая) - куда цена пошла углубилась в э. зону или закруглилась?

- всё равно куда.

- вот теперь понятно, если углубилась, то у нас будет пометка что это мин или макс. или нет

- да, "макс" это ещё 10% до ЭЗ+, а "мин" уже 10% не ЭЗ- :)

- просто макс. или мин. это локальные, но мы ещё не дошли до э. зон, вот теперь понятно, если углубилась, то у нас будет пометка что это мин или макс. или нет

- ну да, вроде удобно?

- да, конечно

 

- не реализовал только одно правило: "*Если имеем 2 противоположных именно сигнала (движение больше/меньше значения 2 недели назад) мы определяем БАЛЛ для более слабого индикатора выдающего сигнал, и считаем как СИГНАЛ информацию от более сильного индикатор"

пока не приходит на ум красивой и главное краткой формулы, зато это же самое видно по сумме весов - колонка Сила.

 

Николай - nico: Класс, за две минуты и мы видим что из всех секторов надо торговать 30 дневные бумаги 8-)

* * *

Спасибо Кириллу(ptvp), Андрею(Psych), Игорю(Olegovich), Николаю(nico) и другим за критику и участие.

***

 

Отправлено 24 Март 2010 - 20:42

http://hostpic.ru/vi...T-All-24.03.gif

- реализовал последнее из оставшихся правил подсчёта СОТ: "*Если имеем 2 противоположных именно сигнала (движение больше/меньше значения 2 недели назад) мы определяем БАЛЛ для более слабого индикатора выдающего сигнал, и считаем как СИГНАЛ информацию от более сильного индикатор".

 

В этой пересчитан 2009 год, чтобы точнее строить экстрем.зоны.

Также заменены 2 инструмента, которые в 2010 CTFC убрала из таблицы.

Вместо них поставил другие с того же сектора см. п.52 и 54.

http://hostpic.ru/vi...T-All-25.03.gif

***

 

Отправлено 10 Апрель 2010 - 18:06

COT на 06.04.10 http://hostpic.ru/vi...31COT-10.04.gif

 

Вот в этом файле все инструменты по которым публикуются отчеты СОТ http://depositfiles....files/hrwnmzzrl

Цветом выделены те, которые подсчитываются сейчас в таблице.

Требуется определить все инструменты, которые понадобятся нам для торговли. Динамически определять иструменты на данном этапе невозможно.

Да и вообще достаточно трудоёмко их убирать/добавлять, вот и требуется сделать статичную табличку с необходимым, но достаточным набором инструментов. Ещё такая сложность, например, пшеницей три биржы торгуют, какую использовать биржу? или все?

Решайте.

***

 

2010.05.13 вер.6.5.1 http://hostpic.ru/vi...COT-1-13.05.gif

Старые данные - новое представление...

- строки "Итоги по сектору" и "Всего по секторам" теперь представлены в процентах, что упрощает понимание и становится более наглядным;

- данные в столбце "Итого - Сила" теперь представлены в процентах, что даёт дополнительную, а может быть и более важную (имхо) информацию совместно с "Б", "С" и "Э", ведь подсчет этого индикатора производится в соответствии с весом (силой) каждого слагаемого, а это значит, что получается более точная картина;

- изменен порядок следования столбцов в соответствии с логикой противоположных зон;

- также порядок столбцов теперь расположен в соответствии с весом (силой) индикатора, т.е. при наличии взаимоисключающих сигналов, более сильным считается тот, который находится левее в данной зоне таблицы:

Инверсная нам зона:

7(сила).СОТ

6.Доля лонгов операторов

5.Чистые лонги операторов

1.Доля шортов крупных трейдеров

Сопутствующая нам зона:

4.Доля шортов операторов

3.Чистые шорты операторов

2.Доля лонгов крупных трейдеров

- столбец "Описание возможных действий" перемещен в правую часть таблицы;

...

Спасибо bahadur01 за критику и дельные предложения.

***

 

Отправлено 15 Май 2010 - 09:54

Таблица СОТ на 11.05.2010

2010.05.15 вер.6.5.2 http://hostpic.ru/vi...COT-1-15.05.gif

- именены инструменты;

- добавлен столбец с тикерами для Thinkorswim;

- добавлен контроль даты обновления записи (инструмента) COT. При пропущеном обновлении, либо если в данных СОТ его не было, ячейка меняет цвет, привлекая внимание;

***

 

Немного доработали совместно с bahadur01

2010.05.15 вер.6.5.3 http://hostpic.ru/vi...COT-2-15.05.gif

- продублировано везде где можно английским языком;

- сельскохозяйственная группа разбита на группы по примеру Timing Charts'a;

***

 

Отправлено 22 Май 2010 - 21:59

2010.05.22 вер.7 http://hostpic.ru/vi...12COT-22.05.gif

Краткое описание - http://hostpic.ru/vi...-Help-22.05.gif

- появились исторические данные за 3 недели;

- сменилось представление данных в таблице:

- теперь стрелки показывают направление инструмента в каждой из 3-х последних недель;

- можно визуально по каждому индикатору наблюдать смену направления, т.е. сигнал;

- появился дополнительный индикатор, где показано визуально что произошло за 3 недели, отдельно суммы ЭЗ, С и Б.

- оформление таблицы полностью переработано.

***

 

Отправлено 25 Май 2010 - 10:54

2010.05.25 вер.7.2 http://hostpic.ru/vi...-new1-25.05.gif

- изменилось представление сигналов, теперь стрелка зеленым цветом С+, а красным С-;

- сумма ЭЗ не просто подсчитывается, а отдельно с логикой на бай и отдельно на селл;

- убран индикатор силы по С, Б и ЭЗ;

- добавлен суммарный общий индикатор силы СОТ инструмента, который показывает общее направление торговли операторов и крупных трейдеров (учитывая их противоположность);

- добавлен суммарный общий индикатор силы СОТ инструмента еще за 2 недели, чтобы была видна динамика индикаторов СОТ;

- ЭЗ, которые не используются в расчетах окрашены голубым цветом, красные - с логикой селл, зелёные - бай. Если окрашенная зона ЭЗ становится шире (визуально), то это значит данный индикатор полностью в неё вошел, иначе, при утоньшении окрашенной полоски - выходит из экстремальной зоны. Сообщения Min и Max означают приближение к ЭЗ, обычно они появляются до входа (выхода) в (из) ЭЗ, если был вход (выход) без этих сообщений, значит он был резким;

- исправлены некоторые незначительные ошибки;

***

 

Отправлено 29 Май 2010 - 23:33

2010.05.29 вер.7.3.1 http://hostpic.ru/vi...T-731-29.05.gif

- появилось мнение, что для получения более качественного индикатора силы инструмента, необходимо по особому использовать самую важную часть индикатора - экстремальные зоны;

- при отсутствии ЭЗ - вычисления без изменений;

- при появлении и входе в ЭЗ - в вычислениях используется только 30% от прежнего значения ЭЗ;

- при выходе из ЭЗ - используется уже 60% от прежнего значения ЭЗ, поскольку считается, это более важным сигналом для расчета правильного входа;

- эти вычисления показаны в 3-х новых столбцах: 9a, 10a, 11a, столбцы со старыми расчетами пока остались для сравнения.

 

Зачем эта сила? Чтобы видеть количественно и однозначно, что инструмент становится интересным для торговли и можно искать место для входа. Это не заменяет, например использования графика timingschart'а, просто позволяет быстрее увидеть и отобрать для дополнительного исследования более интересный инструмент.

Идею подкинул bahadur01, если у кого есть другие мнения и идеи, пишите здесь или в skype.

***

 

Отправлено 25 Июнь 2010 - 01:21

Новая и она же финальная версия таблицы:

2010.06.25 вер.7.5 http://hostpic.ru/vi...Tv7-5_25.06.gif

- общая итоговая строка теперь вверху для удобства просмотра;

- изменены итоговые формулы подсчета в строках по секторам и общего итога:

- теперь показана общая тенденция индикаторов и общее кол-во ЭЗ;

- добавлены суммы баллов, сигналов и отдельно ВЭЗ и НЭЗ;

- исправлены незначительные ошибки визуализации индикаторов CS%, CS, LL% (количественный подсчет был верен);

- теперь для простоты перехода на следующий год, файл данных прошлого года надо переименовать в annualold.xls и подгружать при загрузке главной таблицы;

 

*** Ну и давно обещаный мануал:

COT_Diagram_Manual.pdf 664Кб http://depositfiles....files/fb5nmzb28

 

а также сама таблица в формате Эксел 2007:

COT_Diagram75.rar 26,2Мб http://depositfiles....files/gn83t8mog

***

 

Если вы хотите сменить наименование инструмента в таблице подсчета СОТ, то надо загрузить все 3 таблицы в Excel, как обычно.

Потом в таблице COT_Diagram_v7.7i.xlsx откройте лист "First" (он последний в книге) и в колонке E замените наименование инструмента. Остальные колонки описание данного инструмента и на расчет не влияют.

Вот пример: смена индекса Доу Джонса, поскольку его перестали публиковать в годовых отчетах.

Находим старое значение названия индекса в ячейке E45 и меняем его на новое "'DJIA Consolidated - CHICAGO BOARD OF TRADE".

Это наименование надо брать из обоих файлов annual и annualOld так, как они там написаны, просто копированием содержимого ячейки.

Ну и в конце проверяем что получилось на листе "Итоговый расчет" (он первый в книге).

Изменения сохраняем, в остальных случаях можно не сохранять, т.к. при открытии она пересчитывается полностью.

 

У новичков часто возникает вопрос: Где можно найти инструкцию по работе данной таблицы.

Ответ:

1. в архиве есть файл COT_Diagram_Manual.pdf;

2. в таблице есть лист "Правила расчётов по СОТ";

***

 

Отправлено 27 Январь 2011 - 17:04

Обновил таблицу подсчета СОТ вер. 7.8.

 

COT_Diagram_v7.8i.rar [18.21 Mb]

http://letitbit.net/..._v7.8i.rar.html

 

Доработано "Описание возможных действий";

Исправлено визуальное направление баллов в колонках 16-18 (спасибо Игорю(Lion)), в цифровом виде ошибок не было;

другие небольшие ошибки и опечатки.

***

 

Отправлено 21 Май 2011 - 11:22

Обновил таблицу подсчета СОТ вер. 7.9

 

COT_Diagram_v7.9i.rar [19.56 Mb]

http://letitbit.net/download/16935.17bbe5104ebd721a2c9523c648a9/COT_Diagram_v7.9i.rar.html

 

комиссия cftc.gov сменила расположения архива файлов отчета СОТ (как обычно, без предупреждения)

- исправлены ссылки на закачку отчетов http://cftc.gov/files/dea/history/dea_fut_xls_2011.zip

[Frocus]

На текущий момент таблица СОТ выглядит так:

 

Сама таблица и всё необходимое в архиве: COT_Diagram_v7.9i-120206.rar

Там же инструкция для её использования.

[Alximik]

Довольно хорошая и полезная получилась программа - но вот беда: с недавнего времени перестала работать, рисует вот такое

 

 

То ли данные перестали подгружаться, то ли их формат изменился...

[Frocus]

Довольно хорошая и полезная получилась программа - но вот беда: с недавнего времени перестала работать, рисует вот такое

 

 

То ли данные перестали подгружаться, то ли их формат изменился...

 

Это в ней защита сработала, т.е. до 1 мая 2012 была разрешена работа программы.

[Frocus]

Продлил время работы программы до конца года. http://screencast.com/t/56fRR7q62uw

COT_Diagram_v7.9i-120504.rar