www.forex.kbpauk.ru

[Masterforex-V]

 О Nео. У нас на форуме авторитет формируется не количеством постов, ни знакомством с Атаманом или Нестором Махно - а тем, что новое, полезное и интересное ты можешь порекомендовать для получения профита на рынке форекс. Отсюда огромное уважение к Игорю, к Глоту, к Вертуалу, Андрею hawt и многим другим

  Если вам хочется дать другой образ Nео и Poul - в ветке торговых стратегий расскажите по пунктам, что полезного взяли взяли вы с методик их работы, какие сильные стороны видите, что используете - что нет и т.д.

Вы же не прочитали все (или хотя бы значительную часть) постов Нео, Пола и других, вами названных персон. Глубина познания (в контексте предназначения данной ветки - анализа) ограничилась последними двумя месяцами, что так же в переводе и на трейд не является репрезентативным. Это как понаблюдать за деятельностью ТС в течении двух месяцев, причем только с одного угла, и поставить диагноз. Вы так же не коснулись других разделов (не флеймовых) в своем эссе.

Что касается непосредственно Нео, то он не работает на Форексе. И мнение о нем формировалось не только по постам на Пауке, но так же и на других бордах, в частности на Инвесто, и отнють не за многобуквенность, а за содержание.

Каждый в праве иметь свою точку зрения и для него лично она будет истинной, посему никому ничего доказывать и навязывать не собираюсь, ровно как и лезть в бутылку.

 

ответ в отдельной теме Еще курьезы www.forex.kbpauk.ru - Neo и Apprentice

http://forum.masterforex.org/viewtopic.php?t=2535

[зазеркалье]

и пусть паук - это самый НЕЗАВИСИМЫЙ форум по данной тематике(на котором никогда не висело ссылок на какие либо дц)... пусть он получил славу заслуженно....не раскручивался путем интенсивного флуда на чужих форумах....пусть у многих людей там есть реально СОБСТВЕННЫЕ наработки и они не зовут себя мастерами...... все равно они неудачники :_)

[Гость]

разделяй и властвуй :_) все кто с нами - здесь' date=' все кто нет - не трейдеры, они неудачники! чтоб они сдохли! :_))[/quote']

Товарисч, возможно вы еще не доросли до курсов философии, но я всеже позволю себе процитировать Сократа: "я знаю, что ничего не знаю". Чем старше и мудрее человек, тем меньше он на каждом углу кричит какой он вумный и самый-самый. Так что спишем ваш выпад на возраст, но имейте в виду, что за подобное в приличном обществе получают по лицу и, причем, сразу. 8)

[VG]

Когда я вижу критику своего метода очень легко просканировать уровень познаний того или иного человека. Например' date=' если метод локка, изложенный на http://masterforex.org/glava17.htm для кого то "курьез" мне сразу же становится интересен этот человек, который

а) либо гений, который заранее может просчитать все точки разворота на торгах

Сорри, не собирался в сотый раз толочь воду в ступе. Есть еще возможность, о которой Вы или скромно умалчиваете, или не знаете (сомневаюсь) - Этот человек реально торгует не на кухне и прекрасно знает, что на рынке есть всего три типа ордеров - рыночный, стоповый и лимитный. И если это не кухня, то при открытии позиций в разные стороны по одному инструменту позиция баллансируется. Если сомеваетесь, попробуйте снять деньги со счета с положительныим баллансом и незакрытыми сделками с накопленными убытками по еквити. Вобщем для реально торгующих трейдеров Ваш локк - это только повод постебаться - на это Вы и напоролись. Система же дяди Билла к фракталам такое же отношение имеет как девичья коса к устройству для скашивания травы.

Есть один способ доказать ненужность замка - указать заранее точки стратегических разворотов валют - хотя бы более чем на несколько пунктов ЗАРАНЕЕ с гарантированным получением этого профита.

 

Есть еще способы - обычный калькулятор и знание арифметики. О более серьезных познаниях в математике речь не идет - здесь не понадобятся.

 

Ничего личного.

 

Удачи и попутных трендов.

[Гость]

Есть еще способы - обычный калькулятор и знание арифметики. О более серьезных познаниях в математике речь не идет - здесь не понадобятся.

Ну, что вы так не разобравшись на человека наехали. Лок, на сколько я мог понять, помогает снять психологическую нагрузку для чела, который не прибегает к помощи разных ТС, имеющих ограниченный срок жизни, а пользует единственную и завсегда верную только свою интуицию, именуемую в простонародьи чуйкой. :!:

[renenderer]

не прибегает к помощи разных ТС' date=' имеющих ограниченный срок жизни[/quote']

А мне вот интересно, вы считаете, что все сисетмы имеют ограниченный срок жизни? Хотелось бы узнать, какой по вашему мнению средняя продолжительность работнасти системы? Смерть системы происходит сразу или постепенно? По каким основным показателям можно определить умирание системы?

[Гость]

Да имеют. Чем вызвано? Постоянным стремлением рынка к эффективности. Средняя продолжительность - это как средняя температура по больнице, ничего конкретного не показывающая. Так же и со смертью, у каждого свои признаки наступления оной. 8)

[renenderer]

Да имеют. Чем вызвано? Постоянным стремлением рынка к эффективности. Средняя продолжительность - это как средняя температура по больнице' date=' ничего конкретного не показывающая. Так же и со смертью, у каждого свои признаки наступления оной. 8)[/quote']

А можно на примере, с конкретными цифрами (не обязательно реальными).

[VG]

Сорри, если высказался непонятно и мог быть неправильно понят. Ни на кого "наезжать" и не собирался. Просто указал на то, что при открытии разнонаправленных позиций по одному инструменту на реальном рынке сразу происходит баллансирование позиции. Если Вы выставляете еще и связные ордера с рыночными (в виде стопов и лоссов), то после баллансирования позиции (примем для простоты, что размер одинаков) Вы будете иметь нулевое участи в рынке и две пары отложенных ордеров лимитные и стоповые, связанные попарно (лимитный со стоповым) соотношением IfDone. То же что, Вы видите на экране МТ еще и незакрытые ордера в разные стороны ничего не значит. Как только вы один из них прикроете (пусть с прибылью) это внесет дисбалланс и равносильно открытию ордера в соотвествующую сторону. То есть выставление отложденного ордера по цене хуже рынка эквивалентно выставлению стопа. Ничего более сказать не собирался. В чем недостаток данного подхода с моей точки зрения - в том, что трейдеру внушается возможность выхода в любом случае из данной ситуации, чем наносится вред дисциплине. Мат моделирование на МатЛабе показало, что уровни невозврата случаются гораздо чаще, чем можно предположить. А накопление отрицательного эквити при периодическом фиксировании балланса на первом же тренде приведет к МаржинКоллу. В чем масса инвесторов и трейдеров могли убедиться на последнем тренде. На флэтах же, когда цена проходит одни и те же уровни многократно такая стратегия прибыль давать будет. Но когда флэт сменится трендом......

И еще, прочитал высказывания на этом форуме о Нео и др, не торгующих Форекс. В том смысле , что чего они могут знать о рынке.... Сорри, неужели Вы искренне считаете, что та пародия на спот, которая доступна трейдеру через окно кухни, называемое МТ (хоть 3, хоть 4) и есть тот рынок, дневной оборот по которому оценивается в 4-5 трлн. баксов ? Увы, вынужден разочаровать - основные средства во фьючерсном и опционном рынках (есть такие на валюту). Да и риски там можно и хэджировать и диверсифицировать. Самые эффективные методы доступны на основании возможностей реальной поставки валют. То же, что обсуждается на этом форуме, не в обиду, напоминает следующую притчу :

 

Давным-давно построили люди замок. Строили на века, согласно своим представлениям. Прошло время, ценности изменились и получилось так, что люди перестали активно посещать этот замок. И его заселили пауки (не путать с названием уважаемиого форума ;) !!!! ). Они сразу в соотвествии со своими мировоззрениями начали преобразовывать окружающую действительность - затянули все проходы паутиной, как водится. Но иногда либо путник забредал, либо порывы сильного ветра, прогуливаясь по проходам, паутиину срывали. И тогда пауки в аврале принимались наводить порядок - потому что считали, что замок держится именно благодаря их паутине.....

 

Вобщем никаких аллегорий - простио хотел подчеркнуть, что для оценки рамок применимости систем или подходов нужно стать на более высокий уровень то ли абстакции, то ли мировоззрения - для каждого индивидуально. Иначе останется искать международный заговор, простите, Консорциум, двигающий котировки по своему усмотрению. Впрочем это может быть точкой зрения. Лично меня она не устраивает потому, что не подразумевает постановки задачи, допускающей возможность неслучайного прогнозирования. Соответственно и не придет понимание, что для стабильного заработка нужно не угадывать 100% сделок, а построить систему дающую стат преимущество и становиться в сторону наиболее вероятного движения. Это как в преферансе - игроки профи знают, что для стабильного заработка расклад значения не имеет.

 

По поводу локков и прочая. Если Вы собираетесь торговать серьезно на рынке, то и должны пользоваться правилами и стратегиями для этого рынка "заточенных". Не буду даже обсуждать - конечно возможно на локах построить нечто некоторое время работоспособное. Но эти методы заточены под кухни, а не под реальный рынок. Соотвественно и удел трейдеров, использующих данную стратегию - торговать на кухнях.

 

Еще раз - ничего личного.

 

Удачи и попутных трендов.

 

ЗЫ по поводу оценки краха и работоспособности МТС - есть статистические методы, позволяющие оценить насколько данная МТС построена на особенностях данной выборки. Чем сильнее учет особенностей выборки, тем вероятнее и скорее наступает крах. Это все возможно оценить априори. То есть еще до того, как трейдер решит прыгать или нет в реальный рынок.

[VG]

Да имеют. Чем вызвано? Постоянным стремлением рынка к эффективности. Средняя продолжительность - это как средняя температура по больнице' date=' ничего конкретного не показывающая. Так же и со смертью, у каждого свои признаки наступления оной. 8)[/quote']

 

Понятно, вобщем количествееных критериев оценки у Вас нет. Посмотрите мой пост выше - там есть немного. Кстати, не факт, что рынок постоянно стремится к эффективности ;). Это одна из теорий не более того.

 

Удачи и попутных трендов.

[renenderer]

Чем сильнее учет особенностей выборки' date=' тем вероятнее и скорее наступает крах. [/quote']

Проще говоря это условия (if). По вашему мнению, какое количество этих условий система не должна превышать (не забывайте, что в эти условия входит, какой долей от счета вести торговлю). ;)

[VG]

Чем сильнее учет особенностей выборки' date=' тем вероятнее и скорее наступает крах. [/quote']

Проще говоря это условия (if). По вашему мнению' date=' какое количество этих условий система не должна превышать (не забывайте, что в эти условия входит, какой долей от счета вести торговлю). ;)[/quote']

 

Причем тут мое мнение ? Есть математические оценки, накладываемые на размер выборки (Пирсон, Хи-квадрат Т-статистика эт сетра.....). И оценки минимально необходимой выборки на один оптимизируемый параметр. Там достаточно нетривиальная зависимость.

По поводу доли уастия в рынке - так там тоже не просто - она завистит от самой торговой стратегии. Как предельный переход - если у Вас есть безлоссовая стратегия, без просадок, то никакой ММ Вам не нужен - просто входим всем депо. Если максимально возможные просадки подряд составляют порядка 10 пипсов - отмерьте ту часть депо, которая даст Вам возможность это пережить. Подчеркиваю - это предельный переход - то есть только лишь иллюстрация одного из возможных подходов.

Или я вопрос не понял ?

 

Удачи и попутных трендов.

[renenderer]

Причем тут мое мнение ? Есть математические оценки' date=' накладываемые на размер выборки (Пирсон, Хи-квадрат Т-статистика эт сетра.....). И оценки минимально необходимой выборки на один оптимизируемый параметр. Там достаточно нетривиальная зависимость.[/quote']

Я кстати про опты ничего не гворил, а только про if. ;) Вы сказали, что чем больше условий, тем быстрее произойдет гибель системы, с этим я согласен, так как можно просто нарваться на подгонку. Вот поэтому я у вас спрашиваю, какое количество условий, не должно превышать, по вашему мнению?

По поводу доли уастия в рынке - так там тоже не просто - она завистит от самой торговой стратегии. Как предельный переход - если у Вас есть безлоссовая стратегия' date=' без просадок, то никакой ММ Вам не нужен - просто входим всем депо. Если максимально возможные просадки подряд составляют порядка 10 пипсов - отмерьте ту часть депо, которая даст Вам возможность это пережить. Подчеркиваю - это предельный переход - то есть только лишь иллюстрация одного из возможных подходов.

Или я вопрос не понял ?[/quote']

Ну как же, есть например системы, которые имеют зависимость или не имееют, то есть много или мало полос, от этого мы узнаем, пораждает ли выигрыши выиграши, или порождает проигрыши, так же порождает ли проигрыш проигрыш, или выиигрыши, от этого зависит будет ли происходить реинвестирование или эта доля будет фиксированой.

[Гость]

Понятно' date=' вобщем количествееных критериев оценки у Вас нет. Посмотрите мой пост выше - там есть немного. Кстати, не факт, что рынок постоянно стремится к эффективности Wink. Это одна из теорий не более того.[/quote']

Количественные критерии имеются, конечно же, но для каждой ТС свои, причем не столько общие, характеризующие всю систему в целом, сколько ее основные составляющие элементы. И исходя из этого система либо будет адаптирована к настоящему или же списана в утиль.

Что касается эффективности, то рынок является открытой системой, стремящейся к равновесию (эффективности). Еже ли такого стремления не наблюдается, имеет место разрушение системы (своего рода кризис). Но в силу того, что рыночные катаклизмы не так уж и часты, то данные особенности жизнедеятельности опускаем.

[Борис]

Круто вы от темы отдалились.

 

Мое ИМХО: для обучения торговли, Паук, конечно, не годится. Но много полезного там действительно есть.

 

Скажем, я там находил полезные для себя темы по програмированию на МТ4.

 

Но наш форум я уважаю больше всего за мгновенную помощь, которую получаешь на любой нормальный вопрос.