Фьючерс S&P 500

[Alximik]

Обзор рынка и прогноз на текущую неделю (понедельник, 9 ЯНВАРЯ) от Факультета биржевой торговли Академии МФ

 

Начало торгов в этом году началось крупным скачком вверх фьючерса S&P 500, по отношению к закрытию прошлого года. Таким образом, фьючерс оказался сразу в зоне покупок:

 

http://s015.radikal.ru/i332/1201/00/ec3d889cabc9.jpg

 

Всю неделю рынок торговался в довольно узком диапазоне и отрицательная дельта указывает на преимущество продаж. После таких формаций обычно начинаются сильные распродажи:

 

http://s014.radikal.ru/i326/1201/f6/57466dcd0c88.jpg

 

Но иногда, а особенно во время слабой ликвидности многи закономерности на рынке практически не работают. Наличие слабого объёма в кластерах говорит именно о таком моменте на рынке, и судя по распределению профиля объёма, расторговка следующей недели пойдёт от зоны 1271.00 - 1276.00:

 

http://s018.radikal.ru/i521/1201/b8/ed6f30ecdba7.jpg

 

По секторам рынка видно, что за прошлую неделю заметно вырос сырьевой сектор, а сектор коммунальных услуг оказался в аутсайдерах:

 

http://s54.radikal.ru/i146/1201/d1/92341e886f5c.jpg

 

Таким образом, ближайшая цель для фьючерса S&P 500 - это 1291.00-1300.00, поддержка - 200-дневная средняя, а диапазон, выход из которого определит направление дальнейшего движения - 1271.00 - 1276.00.

[Alximik]

Обзор рынка и прогноз на текущую неделю (понедельник, 16 ЯНВАРЯ) от Факультета биржевой торговли Академии МФ

 

Прошлая неделя показала уверенный рост рынка - фьючерс S&P 500 всю неделю покупали (судя по дельте), что закономерно привело к повышению цены:

 

http://s018.radikal.ru/i505/1201/96/6d39c004daee.jpg

 

Силу тренда видно по профилю объёма и рыночному профилю за последние две недели. Выше ТРО прошлой недели 1286.75 - зона покупок, ниже объёмов позапрошлой недели 1275.50 - зона краткосрочных продаж:

 

http://s018.radikal.ru/i525/1201/26/5b4629eaa7e0.jpg

 

Единственное крупное сопротивление на пути рынка вверх - психологический уровень 1300.00, поддержка - 1250.00 (так же образована 200-дневной скользящей средней):

 

http://s018.radikal.ru/i524/1201/6e/fb1b1ec4cbab.jpg

 

Среди секторов прошлой недели можно выделить индустриальный и финансовый:

 

http://s018.radikal.ru/i517/1201/22/955027198896.jpg

 

Обычно январь - пора роста на фондовой бирже, поэтому продажи можно рассматривать лишь краткосрочно.

[Alximik]

Обзор рынка и прогноз на текущую неделю (понедельник, 23 ЯНВАРЯ)

от Факультета биржевой торговли Академии МФ

 

Фьючерс S&P 500 преодолел важный технический уровень 1300.00 и на рынке добавилось оптимизма по перспективам дальнейшего роста рынка:

 

http://s018.radikal.ru/i525/1201/b4/f8abbbf9f953.jpg

 

Это явилось поводом для массовых покупок с одной стороны - хорошо заметно по положительной дельте покупок-продаж:

 

http://s41.radikal.ru/i094/1201/b6/edd1c044a2af.jpg

 

и закрытие коротких сделок с другой: по кластерным графикам виден явный интерес в зоне 1306.75 - 1308.50, и это были в основном продажи:

 

http://s018.radikal.ru/i500/1201/cf/a121c580092e.jpg

 

По профилю рынка и объёма явно видно наибольшее скопление объёмов прошлой недели на уровне 1310.25, которые были образованы продажами в пятницу (это мы видим на рисунке выше):

 

http://s018.radikal.ru/i526/1201/5f/179ab89c13c5.jpg

 

Таким образом, вполне ожидаемо движение фьючерса на этой неделе в границах зоны, образованной объёмами прошлых недель: 1288.50 - 1310.25.

Пробитие же уровня 1310.25 даст сильный сигнал для дальнейшего движения вверх, ниже 1288.50 можно рассматривать краткосрочные продажи.

[Alximik]

"ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ" - БУДЕТ ЛИ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЛЛИ?

 

Обзор рынка и прогноз на текущую неделю (понедельник, 16 ЯНВАРЯ) от Факультета биржевой торговли Академии МФ

 

Фьючерс S&P 500 показывает уверенный рост и на прошлой неделе закрепился над технически сильным уровнем 1300.00.

 

http://s018.radikal.ru/i523/1201/c3/74d2229f984d.jpg

 

Отчёты СОТ показывают сокращение длинных позиций со стороны группы хеджеров, и их наращивание со стороны групп мелких и крупных трейдеров.

 

Дельта покупок-продаж показывает что это действительно были покупки, а не распродажи на максимальном месте скоплекния рыночных ордеров:

 

http://s43.radikal.ru/i102/1201/0f/b2c45ce0ed76.jpg

 

Это максимальное скопление показывает профиль рынка и объёма двух недель на уровне 1308.25 - 1310.25, поэтому данный уровень и будет являться ключевым для этой торговой недели:

 

http://s04.radikal.ru/i177/1201/06/644f099183f0.jpg

 

Единственное что смущает в распределении объёмов - это смещение максимального профиля в нижнюю часть ценовой зоны, что не соответствует целенаправленному трендовому движению. Поэтому на этой неделе можно ожидать сильного движения вниз ниже уровня 1308.25 (среднесрочные позиции в этом сучае лучше прикрыть).

 

Максимальный рост сырьевого сектора на прошлой неделе может служить дополнительным сигналом к замедлению темпов роста рынка в целом:

 

http://s015.radikal.ru/i330/1201/e5/0ca2583e909a.jpg

 

А если посмотреть на рынок с точки зрения индекса морских перевозок Baltic Dry (BDIY), который принято считать опережающим индикатором глобальной экономической активности, он с начала года продолжил резкое снижение, несмотря на положительную динамику в Евросоюзе.

 

http://s018.radikal.ru/i506/1201/4d/1c4fffcbc169.jpg

 

После кризиса 2008 года BDIY так и не смог восстановится до прежних высот, а с начала этого года потерял практически половину своей стоимости и на данный момент находится на уровне "кризисного дна". Специалисты связывают это временными трудностями в судостроительной отрасли и никто не хочет признаться, что скорее рынок всё ещё находится в глубокой рецессии, несмотря на колоссальные капиталовложения со стороны ФРС США...

[Alximik]

РАЛЛИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 

Обзор рынка и прогноз на текущую неделю (понедельник, 06 ФЕВРАЛЯ) от Факультета биржевой торговли Академии МФ

 

Начавшаяся на этой неделе борьба вокруг сильных уровней прошлых недель (район 1308.25), закончилась для фьючерса S&P 500 довольно оптимистично после выхода данных по безработице в США:

 

http://s018.radikal.ru/i521/1202/1c/5b0eff039a1f.jpg

 

И теперь, возможное преодоление главного споротивления 1350.00 (годовой максимум), покажет силу восходящего тренда:

 

http://s018.radikal.ru/i512/1202/40/e10e5c49f64a.jpg

 

Однако, продолжившийся после выхода данных по уровеню безработицы (Unemployment Rat) тренд

 

http://s40.radikal.ru/i090/1202/e4/88d2d7c1ae6c.jpg

 

был образован довольно слабым объёмом, где сделки были инициированы в болшей части по ценам продавца:

 

http://s018.radikal.ru/i512/1202/d4/5679ead60e4a.jpg

 

Довольно сильный паттерн дивергенции дельта-кластерного анализа подтверждает, что на новом уровне длинные позиции скорее закрывались крупными игроками, чем открывались новые покупки:

 

http://s005.radikal.ru/i210/1202/72/1b806e057ec8.jpg

 

Поэтому, с начала новой недели едва ли стоит ожидать значительного роста, а чуть позже будет реально видна расстановка сил.

[Alximik]

ПОСЛЕДНЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

 

Обзор рынка и прогноз на текущую неделю (понедельник, 13 ФЕВРАЛЯ) от Факультета биржевой торговли Академии МФ

 

На прошлой неделе многие ждали преодоления рынком последнего сопротивления: уровень 1350.00 для фьючерса S&P500 является довольно сильной поддержкой. Рынок уже неоднократно от этого уровня уходил в глубокую коррекцию:

 

http://s017.radikal.ru/i444/1202/12/34b18a48ff2f.jpg

 

Несмотря на такую неопределённость, объём и открытый интерес участников рынка держится на прежнем высоком уровне. При этом крупные спекулянты наращивают покупки, а остальная масса их сокращает.

 

Крупные покупки, а затем продажи прошлой недели, прошли на уровне 1336.00 - 1338.00, поэтому преодоление этой зоны станет решающим на этой неделе:

 

http://s018.radikal.ru/i503/1202/33/8b8632da93db.jpg

 

Выше уровня объёмов прошлой недели 1338.00 фьючерс S&P500 находится в зоне покупок, а ниже объёмов позапрошлой недели 1322.50 возможны сильные продажи:

 

http://s017.radikal.ru/i434/1202/30/f8d166234c34.jpg

 

Судя по тому, что неделя закрылась нейтрально (без перевеса со стороны покупателей или продавцов), расстановка сил предполагает сильную борьбу над барьером 1350.00, и этот уровень станет решающим для среднесрочной перспективы движения рынка:

 

http://s018.radikal.ru/i503/1202/d8/e940a7901383.jpg

[Alximik]

РЫНОК НА ПУТИ К НОВЫМ ВЕРШИНАМ

 

Обзор рынка и прогноз на текущую неделю (вторник, 21 ФЕВРАЛЯ) от Факультета биржевой торговли Академии МФ

 

Фьючерс S&P 500 преодолел сильный технический уровень 1350.00 и теперь его ближайшие цели - 1400.00 и абсолютные максимумы 2007-2008 года:

 

http://s018.radikal.ru/i512/1202/b1/f215958d8541.jpg

 

Тем не менее, несмотря на то что неделя закончилась ростом, большинство остались в продажах - это хорошо видно по графикам ДЕЛЬТЫ, которая, несмотря на рост цены к окончанию недели, осталась нейтральной. Похоже что рост пошёл несмотря на настроения и планы большинства:

 

http://i054.radikal.ru/1202/1c/2a7882c4c14a.jpg

 

Уровень 1344.00 - 1345.00 был определяющим с позапрошлой недели, и именно с него стартовали основные покупки (гисторграмма Volume Profile), а те кто не успел - докупались по 1355.00 (гисторграмма Market Profile):

 

http://s005.radikal.ru/i211/1202/8f/4f510fe3db5b.jpg

 

Таким образом, выше 1345.00 - уверенные покупки, ниже 1344.00 - возможны сильные продажи. Настроение пока на рынке довольно оптимистично и ралли продолжается...

 

 

http://s017.radikal.ru/i440/1202/d1/4a8eb43921a1.jpg

 

 

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЛИЗЫ НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ:

 

http://s017.radikal.ru/i404/1202/69/8f2241c9242a.jpg

[Alximik]

РАЛЛИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 

Обзор рынка и прогноз на текущую неделю (вторник, 28 ФЕВРАЛЯ) от Факультета биржевой торговли Академии МФ

 

Очередной технический уровень 1350.00 с уверенностью преодолён, цель этой недели для фьючерса S&P500 - годовой максимум 1373.50 и далее - абсолютные максимумы 2007-2008 года:

 

http://s017.radikal.ru/i433/1202/85/97f750240d92.jpg

 

Баланс ДЕЛЬТЫ прошлой недели показал преимущество покупок, несмотря на закрытие недели в "красной зоне":

 

http://i045.radikal.ru/1202/68/21047da8c5a1.jpg

 

Судя по графикам рыночного профиля и профиля рынка, однозначного настроения среди участников рынка нет: крупные игроки, как и положено, покупают внизу, а остальная масса - немного выше. Образованные уровни объёма недель показывают зону покупок выше 1359.25 , зону продаж - ниже 1345.00:

 

http://s018.radikal.ru/i523/1202/4c/b8f4fbf46c86.jpg

 

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЛИЗЫ НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ:

 

http://s018.radikal.ru/i507/1202/31/14bef15438bf.jpg

 

Главные показатели, способные кардинально повлиять на рынок, это: выход данных по ВВП США в среду, число первичных обращений за пособием по безработице в США (данные за неделю перед выходом Non-Farm Employment Change), а так же два выступление главы ФРС Бена Бернанке.

 

http://s017.radikal.ru/i443/1202/0c/f6e44ae9a92b.jpg

 

Торговля фьючерса S&P500 на уровне годового мкаксимума говорит о том, что даже на таком сильном рынке "не стоит забывать о тылах" - часто такие уровни преподносят сюрпризы...

[Alximik]

ОСТАНОВКА ПЕРЕД ПРОДОЛЖЕНИЕМ ИЛИ КРУТОЙ ПОВОРОТ?

 

Обзор рынка и прогноз на текущую неделю (понедельник, 12 МАРТА) от Факультета биржевой торговли Академии МФ

 

Падение рынка в начале прошлой недели закончилось таким же стремительным его восстановлением, и на данный момент фьючерс S&P500 торгуется на уровне своего годового максимума.

При этом позиции основных групп участников рынка остаются открыты в том же направлении - особых перемен в тенденции не видно:

 

http://s019.radikal.ru/i608/1203/63/09c0b10157b7.jpg

 

Восстановление фьючерса до прежнего уровня шло без особого преимущества со стороны покупателей, и это может означать как "тихий тренд" вверх на этой неделе, так и сильный разворот и вход в зону широкого флэта:

 

http://s019.radikal.ru/i639/1203/13/b7f5653098bb.jpg

 

Выше уровня 1368.00 можно с уверенностью ожидать дальнейших покупок и выход на уровень новых годовых максимумов, ниже 1346.00 возможна сильная среднесрочная коррекция.

При нахождении фьючерса внутри этой зоны краткосрочно (внутри дня) будут работать как продажи, так и покупки (особенно от границ этой зоны).

 

http://s019.radikal.ru/i612/1203/83/1807b8e00406.jpg

 

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ:

 

http://s019.radikal.ru/i618/1203/af/058939d6cb8e.jpg

[Idaho]

Впечатление, что индекс еще должен вырасти до 1450 где-то, локомотив видимо Apple

 

http://ray-idaho.ru/picture_library/2012-03-16_074252.png

[Alximik]

Обзор рынка и прогноз на текущую неделю (понедельник, 02 АПРЕЛЯ) от Факультета биржевой торговли Академии МФ

 

Рынок продолжает своё "сумасшедшее ралли" и его движение пока ограничивается чёткими линиями канала.

При этом, судя по графикам биржевых отчётов СОТ (Commitments of traders report) по фьючерсу S&P500, это движение больше поддерживается категорией трейдеров "мелкие спекулянты", при этом операторы рынка - "хеджеры" свои длинные позиции сокращают, а "крупные спекулянты" держаться более нейтрально:

 

http://s019.radikal.ru/i611/1204/88/0d1dccf2d86a.jpg

 

По графикам дельты за март месяц видно, что даже на сильном бычьем рынке, рыночные покупки сейчас не слишком доминируют над продажами:

 

http://s019.radikal.ru/i625/1204/a8/252bb971f9db.jpg

 

Графики объёма и профиля рынка за прошедшие 2 недели так же указывают на отсутствие однозначных уровней покупок или продаж - всё это больше похоже на накопление или распределение позиций перед дальнейшим большим рывком. Поэтом единственно сильным и ключевым уровнем остаётся 1400.00 - вокруг него и будет происходить "борьба" за дальнейшее движение рынка.

 

http://s017.radikal.ru/i414/1204/1f/3f805ae8373f.jpg

 

Поводом для рывка на этой неделе может быть выход данных по безработице (Nonfarm Payrolls), уровень которой падает с 2009 года. Положительные данные будут способствоать дальнейшему росту рынка, а отрицательные могут послужить поводом для коррекции:

 

http://s42.radikal.ru/i097/1204/41/3f2a3d0d211f.jpg

 

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЛИЗЫ НА НЕДЕЛЮ:

 

http://s019.radikal.ru/i640/1204/18/b3bdacbf4bad.jpg

[Idaho]

Возможные цели SP500

 

http://ray-idaho.ru/picture_library/2012-07-01_195606.png

[Alximik]

Общий обзор основных мировых индексов от Факультета биржевой торговли Академии МФ

 

Торговля на американских площадках прошлую неделю (как и ранее с начала июня) сопровождается повышенной рыночной волатильностью, поэтому не стоит открывать слишком крупные позици, а так же добавлять к существующим. Индекс с начала недели падал, но в пятницу показал сильный рост:

 

http://s16.radikal.ru/i190/1208/00/e74fc4c9f8f3.jpg

 

Индекс S&P500 охватывает более 80% ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже и часть акций, торгуемых на бирже NASDAQ.

Ведущий европейский ндекс FTSE 100 показал на этой неделе заметный рост, что и подтолкнуло к росту американские индексы (несмотря на ухудшающиеся данные по уровню безработицы в США):

 

http://s005.radikal.ru/i212/1208/53/8511efba9133.jpg

 

Индекс FTSE 100 - это ведущий индекс британской фондовой биржи (лондонский биржевой индекс). Индекс FTSE 100, является основным в Европе фондовым индексом, отображающим состояние экономики Великобритании.

А вот азиатские рынки не так полны орптимизма, хоть и показали некоторый рост. Именно это служит некоторым сдерживающим фактором на фоне некоторого позитива из Европы:

 

http://s019.radikal.ru/i609/1208/a9/131c1cf84a7a.jpg

 

Индекс Hang Seng - важнейший биржевой индекс Китая. Применяется для изучения и записи ежедневных изменений крупнейших компаний на фондовом рынке Гонконга, а также является основным индикатором поведения рынка в целом.

 

Индекс S&P 500 - самый главный показатель состояния не только рынка США, но и всего мира в целом, так как фондовые рынки США сейчас занимают около 30% капитализации всего мирового рынка. Поэтому он больше других отражает состояние всей экономики в целом.

 

http://s016.radikal.ru/i335/1208/3f/a0ec613c99ba.jpg

 

Движение индекса S&P 500 вверх продолжается в направленном канале и ближайшее сопротивление – уровень 1400.00. Пробой этого уровня, как и верхней границы канала, может сигнализировать о начале однонаправленного сильного движения. В противном случае стоит ождидать возврата к нижней границе восходящего канала.

[Idaho]

SP500 на критическом уровне, однако вероятно продолжение роста и потенциал все тот же - на обновление долгосрочных максимумов.

 

http://ray-idaho.ru/picture_library/2012-08-16_080837.png

[Idaho]

Скорее всего решение спора между Apple и Samsung приведет к росту акций и соответственно прекращению бокового движения SP500. Ближайшие цели роста курса акций Apple выделены. Вторым фактором, влияющим на рост, может быть продолжающееся падение Facebook.

 

http://ray-idaho.ru/picture_library/2012-08-27_074308.png