Фьючерс S&P 500

[Alximik]

Фьючерс S&P500 отреагировал на уменьшение числа безработных в Великобритании хорошим предсессионным ростом.

При этом технически вышел из нисходящего наклонного канала, преодолел 50-дневную среднюю и сейчас тестирует уровень 1200.00

 

 

Рынок сегодня откроется с разрывом вверх, но дальнейшую динамику предугадать сложно - возможно и дальнейшее движение на чистом энтузиазме покупателей (квартальная отчётность компаний пока особо не радует), а возможен и откат при отсутствии такового.

 

По крайней мере, кластерный график вовремя покажет силу или слабость на рынке (ClusterDelta - платформа анализа объемов http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=17799&st=0)

 

Так что предварительный план на начало сессии по акциям: вначале можно покупать тех кто не успел прореагировать на повышение индекса, а далее - по обстановке...

[Alximik]

Сегодня на рынке чистые продажи:

 

 

Покупки только при входе дельты в положительную область выше объёмов дня 1192.00 - 1193.50

[Alximik]

Даже беглый взгляд на график фьючерса S&P 500 говорит о начале сильного целенаправленного движения вверх:

 

 

Единственный сильный технический уровень сопротивления - 1250.00.

А снижение волатильности подтверждает настроение участников рынка:

 

 

Динамика на рынке положительная и среднесрочно продажи можно рассматривать только ниже 1190.00.

 

Не стоит забывать что наступил сезон отчётности на американском рынке и он покажет реальное состояние дел в экономике.

[Alximik]

Каковы бы ни были планы планы быстрого восстановления, новости по Европе оказывают существенное влияние на рынок, пока Америка "спит".

Фьючерс на индекс S&P500 начал резкое падение на фоне заявлений ФРГ о нескорых сроках решениях долговых проблем в Европе:

 

 

Даже положительная статистика финансового сектора Америки не смогла остановить это падение, только лишь слегка сдержала на американской сессии.

Была слабая надежда на то что открытие американских площадок и текущая отчётность компаний внесёт свой позитив, но уже через час торговли кластерные графики фьючерса S&P500 показали направление вниз:

 

 

Цена закрытия на уровне объёмов прошлой недели 1190.00 опять ставит вопрос о силе текущего тренда и открывает возможности для краткосрочных продаж...

 

Нынешний рынок очень похож на кризисный 2008 год, поэтому стоит не просто входить в средне-долгосрочные позиции, а и использовать внутридневные тактики и инструменты, так как внутридневные движения порой превышают недельную и даже месячную "норму для нормального" рынка.

[Alximik]

СЕЗОН ОТЧЁТНОСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 

На этой неделе выходят (или уже вышли) отчеты у ряда ключевых компаний из индекса S&P 500. Если посмотреть в общем, то нынешняя отчётность особо не впечатляет: часть компаний показала неплохую (в соответствии с ожиданиями), другая не дотянула, а особых сюрпризов почти нет. Поэтому направленного движения на рынке не видно:

 

 

Ликвидность на рынке заметно упала - инвесторы (как и крупные фонды) напуганы и пока не решаются вкладывать в фондовый рынок слишком много средств, поэтому движения на рынке акций довольно "размашистое" и нестабильное, когда малейшее движение фьючерса на индекс оказывает ещё большее движение акций, его формирующих - такой вот парадокс сегодняшнего рынка.

 

Ну а на фьючерсе S&P 500 ликвидность не падает, наверное много желающих словить крупное движение:

 

 

Так что как и прежде - внутридневные сделки предпочтительнее из-за высокой волатильности.

[Alximik]

Торговля в последнее время усложнена избыточной волатильностью, поэтому редко удаётся с начала сессии встать и достоять до конца в одном направлении, а тем более рассчитывать на среднесрок:

 

 

Такие красавцы крнечно же присутствуют, но не так часто:

 

 

Большинство акций очень "болезненно" реагируют на изменение направления фьючерса S&P500, поэтому приходится отслеживать его внутридневные развороты по ДЕЛЬТЕ (сейчас в приоритете покупки):

 

 

Это довольно напряжно, зато даёт возможность в течение сессии поторговать и в лонг и в шорт

[Alximik]

РЫНОК НАКОНЕЦ "ОЖИВАЕТ"

 

Волатильность фьючерса S&P 500 постепенно снижается, что говорит об "оздоровлении" рыночной ситуации. Радует инвесторов и техническое состояние рынка - пробитие вверх нисходящего канала и 50-дневной средней цены:

 

http://s017.radikal.ru/i433/1110/2f/ec7413f7b362.jpg

 

Профиль объёмов подтверждает направленное движение вверх - после отскока от объёма позапрошлой недели (район 1090.00) и ухода от объёма сформированного на прошлой неделе (1207.00), фьючерс оказался в зоне уверенных покупок. Продажи можно рассматривать только ниже 1190.00:

 

http://s017.radikal.ru/i414/1110/db/5c713b4324bc.jpg

 

В конце недели была сильная попытка разворта в сторону продаж, но это не смогло переломить волну покупок:

 

http://s15.radikal.ru/i188/1110/76/a599e396c247.jpg

 

Хоть неделя и закрылась в "зелёной зоне", однако не все отрасли показали рост - сектор высоких технологий показал небольшое снижение ( упали котировки таких гигантов сектора как Apple Inc - AAPL и Baidu Inc - BIDU):

 

http://s017.radikal.ru/i421/1110/00/42a5c6c6b770.jpg

 

Несмотря на общий позитив, вполне возможны сильные откаты - поэтому надо быть готовым к любому развитию событий. Своевременно определить текущую тенденцию поможет кластерный анализ и преодоление уровней крупных объёмов.

[Alximik]

Очень крупная заявка на внутридневный разворот:

 

 

Крупные объёмы дня - ниже них возможны сильные продажи....Выше - уверенные покупки.

 

Так выглядят сильные уровни в реалтайме, и только с помошью точных инструментов можно судить об "истинности" его пробития...

[Alximik]

Очень крупная заявка на внутридневный разворот:

 

 

Крупные объёмы дня - ниже них возможны сильные продажи....Выше - уверенные покупки.

 

Так выглядят сильные уровни в реалтайме, и только с помошью точных инструментов можно судить об "истинности" его пробития...

 

Образованный вчерашними крупными объёмами уровень 1248.00-1249.00 является и сейчас крупным уровнем сопротивления, где происходят "расторговки" фьючерса (а вместе с ним и всего рынка):

 

 

Покупки стоит продолжать выше этих уровней - там сосредоточено большое колличество ордеров.

 

******************

Основы анализа кластерных графиков

теперь в новом тренинге по торговле АКЦИЯМИ И ФЬЮЧЕРСАМИ,

последняя неделя набора

http://forum.masterf...ndpost&p=845814

******************

[Alximik]

Фьючерс S&P500 преодолел технический уровень поддержки 1250.00 и, несмотря на крупные откаты, уверенно движется вверх в образующемся наклонном канале. Следующий сильный уровень поддержки - 1300.00:

 

http://s007.radikal.ru/i301/1111/4a/f957595da76e.jpg

 

Профиль рынка и объёмов двух прошедших недель показывает довольно неоднозначное распределение позиций крупных игроков против остальной массы - и это здорово раскачивает рынок:

 

http://s017.radikal.ru/i423/1111/31/b55b35f546cc.jpg

 

Лидером прошлой недели оказался сырьевой сектор, а вот финансовый испытал наибольшее падение:

 

http://i006.radikal.ru/1111/ce/ca9ce4003850.jpg

 

На данный момент фьючерс S&P500 движется к уровню 200-дневной средней, которая является сильнейшим уровнем сопротивления на пути вверх. И концентрация объёмов на ценовых уровнях 1246.25 - 1249.00 подтверждает подготовку к следующему шагу. Ниже этих уровней возможны краткосрочные продажи, а ниже уровня 1234.00 продажи могут быть более сильные и длительные:

 

http://s11.radikal.ru/i183/1111/4a/d332bb9b56bd.jpg

 

Судя по текущей волатильности, рынок так и не пришёл в "норму" после падения в июле-августе этого года и торговля сейчас, особенно в средне-долгосрочном периоде требует постоянной концентрации внимания - резкие дневные падения порой "съедают" прибыль от роста целой недели.

[Alximik]

Обзор рынка и прогноз на текущую неделю (понедельник, 14 ноября)

 

Фьючерс S&P500 прошедшую неделю ходил в диапазоне широкого флэта, образованного неделей раньше, поэтому технические уровни сопротивления те же:

 

http://s61.radikal.ru/i174/1111/c8/441b81b02416.jpg

 

Уровень объёмов и ТРО прошлой недели (1243.00 - 1243.75) образовали уровень поддержки, выше которого предпочтительны покупки. Продажи можно рассматривать ниже уровня объёмов позапрошлой недели (1234.00), ниже ТРО позапрошлой недели (1220.75) - только продажи. А между этими уровнями можно работать внутри канала, краткосрочно торгуя от их границ:

 

http://s017.radikal.ru/i421/1111/c5/af1c31721bca.jpg

 

По итогам недели все сектора, кроме финансового, показали небольшой рост. В аутсайдерах финасового сектора Bank of America, Citigroup и Goldman Sachs:

 

http://s017.radikal.ru/i408/1111/22/80c304fc3c9f.jpg

 

Статистика за прошлую неделю такова:

 

http://s017.radikal.ru/i409/1111/be/ac292b9e5dc6.png

 

Основные экономические релизы на предстоящую неделю:

 

http://s017.radikal.ru/i427/1111/f2/2807ffc351b0.png

[Alximik]

Вчера был довольно непростой день - покупки постоянно чередовались с продажами, что обернулось широким размахом волатильности S&.

 

Тем не менее, на кластерном графике, используя ДЕЛЬТУ - разницу между покупками и продажами, пару раз были явно видны разворотные моменты:

 

1 - до открытия биржи в Чикаго (я в это время не торгую) нарисовалась дивергенция цены и дельты с последующим разворотом c крупного скопления объёмов 1244 - 1245:

 

http://s017.radikal.ru/i438/1111/60/0ed7a595c344.jpg

 

2 - и уже в послеобеденное (по Чикаго) время дельта показала явное превосходство продаж с дальнейшим сильнейшим падением (около 30 дол.):

 

http://s017.radikal.ru/i438/1111/08/31b166f066f3.jpg

 

Очень сложно сейчас держать среднесрочные позиции, но при такой волатильности можно и за день сделать недельную прибыль. А можно и потерять, если не пользоваться точными методами анализа.

[fx84]

как видится курс евродоллара 100% есть функция S&P. Настоение S&P уже не так сильно зависит от доходности еврооблигаций. S&P в плане роста, к которому он стремится по своей природе, волнует только одно - не будет ли обрушения банковской системы. Как только придет понимание того, что любые дыры будут таки заткнуты ЕЦБ, пусть даже за счет триллионой ликвидности, S&P пойдет вверх, а с ним и евра.

В противном случае, нас ждет падение камнем вниз по всем фронтам, если начнут сыпаться банки. Все произойдет, как мне кажется довольно быстро...

[Alximik]

как видится курс евродоллара 100% есть функция S&P. Настоение S&P уже не так сильно зависит от доходности еврооблигаций. S&P в плане роста, к которому он стремится по своей природе, волнует только одно - не будет ли обрушения банковской системы. Как только придет понимание того, что любые дыры будут таки заткнуты ЕЦБ, пусть даже за счет триллионой ликвидности, S&P пойдет вверх, а с ним и евра.

В противном случае, нас ждет падение камнем вниз по всем фронтам, если начнут сыпаться банки. Все произойдет, как мне кажется довольно быстро...

На самом деле, фьючерс S&P500 отслеживает всё что творится в мире: и евро, и Африку и остальное - когда американские биржи закрыты сам индекс не формируется (только цена закрытия прошлой сессии), а фьючерс в это время отыгрывает все события в мире. Я бы сказал что зависимость у них взаимная: если Европа будет падать, то это не даст америке расти так красиво как раньше, даже если будут новые вливания.

 

Ну а внутрисессионное настроение прослеживается очень чётко на графике с дельтой:

 

 

и на кластерном хороши видны формирования продаж и зона для входа в продажи:

 

[Alximik]

Настроение на рынке с открытия - МЕДВЕЖЬЕ

 

 

Самые безопасные входы - при закреплении рынка ниже уровня объёмов с отрицательной дельтой....