Фьючерс S&P 500

[Alximik]

По итогам сегодняшней укороченной сессии (25.11.11) - классический разворот рынка виден на кластерном графике с дельтой:

 

 

С начала сессии хорошо шли покупки, но в зоне консолидации объёмов ( на то время 1166.50 - 1170.25) начались формироваться продажи.

В 18-45(по Киеву) лонги закрыл, открыл шорт до конца сессии на акциях.

[Alximik]

ПАДЕНИЕ РЫНКА - НАДОЛГО ЛИ?

Обзор рынка и прогноз на текущую неделю (понедельник, 28 ноября) от факультета биржевой торговли Академии МФ http://www.masterfor...k_exchange.html

 

Начавшееся на позапрошлой неделе падение рынка продолжилось и на прошлой. Фьючерс S&P500 ушёл ниже сопротивления 50-дневной средней цены и восходящего канала, причём это падение, в отличие от последних крупных падений этого года, сопровождается низкими объёмами:

 

http://s42.radikal.ru/i097/1111/20/02bc73f405fe.jpg

 

Судя по снижающейся внутридневной волатильности, можно сделать вывод о начале стабилизации рынка и начале техничных рыночных движений.

 

http://s017.radikal.ru/i400/1111/a2/752e9a3a51d5.jpg

 

Дельта-кластерные графики чётко показывают формирование крупных продаж в начале прошлой недели, после чего идёт целенаправленное движение вниз:

 

Профиль рынка и уровни объёмов прошлых недель (1185.00 –11250.00 ) указывают на трендовое движение вниз, которое может ещё продолжится.

 

http://s017.radikal.ru/i444/1111/9c/6293d6bb7768.jpg

 

Ниже уровня объёмов прошлой недели ( 1185.00 –), предпочтительны продажи, среднесрочные покупки – выше объёмов позапрошлой недели (11250.00 ).

А между этими уровнями можно работать внутри канала, торгуя от их границ.

 

http://s44.radikal.ru/i104/1111/91/0247f5cb8bac.jpg

 

По итогам недели, все сектора рынка показали значительное падение, и больше всех – сырьевой (предприятия нефти и газа) и сектор высоких технологий:

 

Основные экономические релизы на предстоящую неделю:

 

http://s017.radikal.ru/i442/1111/bc/53014e8322ac.jpg

 

С одной стороны, рынок достаточно упал для того чтобы начать инвестиционные покупки, но судя по низкому объёму и открытому интересу участников рынка, падение может ещё продолжится – сейчас много зависит от положение дел в Европе.

[Alximik]

Формируется разворот - есть все шансы улететь вниз:

 

 

Если разворот не состоится - будет редкий случай, когда дельта-кластерный анализ даёт сбой

 

[Alximik]

Если разворот не состоится - будет редкий случай, когда дельта-кластерный анализ даёт сбой

 

 

Кардинальный разворот не прошёл - на закрытие сессии пошли крупные покупки, но откат прошёл красиво - план был выполнен :

 

 

На рынке может произойти что угодно, но по текущей рыночной информации (дельта + кластерные объёмы ) всегда видно что происходит в данный момент.

[Alximik]

Очередная заявка на внутрисессионный разворот:

 

 

При закреплении ниже 1198.00 мы закрываем лонги и входим в шорт. Продолжение покупок - выше 1202.5.

[Alximik]

Очередная заявка на внутрисессионный разворот:

 

 

При закреплении ниже 1198.00 мы закрываем лонги и входим в шорт. Продолжение покупок - выше 1202.5.

 

Отработка под закрытие с возвратом и далее - после закрытия торгов на Америке:

 

[Alximik]

Общерыночное движение - ВВЕРХ, но внутри дня часто возникают перекосы:

 

http://i017.radikal.ru/1112/89/4008d389bd4a.jpg

[Alximik]

ПАДЕНИЕ РЫНКА ИЛИ НОВОГОДНЕЕ РАЛЛИ??

Обзор рынка и прогноз на текущую неделю (понедельник, 12 ДЕКАБРЯ) от факультета биржевой торговли Академии МФ http://www.masterfor...k_exchange.html

 

После резкого восстановления рынка на позапрошлой неделе, фючерс S&P500 на прошлой неделе остановился между двумя технически сильными уровнями: выше 50-дневной и ниже 200-дневной средней:

 

http://s016.radikal.ru/i337/1112/7e/503bb3fa6f51.jpg

 

Этого говорит скорее о слабости рынка, поэтому, если и будет поход вверх, то начаться он может резко и скорее во внебиржевое время. Судя по снижающейся внутридневной волатильности, можно ожидать техничных рыночных движений.

 

Дельта-кластерные графики чётко показывают формирование крупных объёмов прошлой недели на уровне 1256.00 - 1257.00 - эти уровни и будут главным сопротивлением этой недели на пути рынка вверх:

 

http://s40.radikal.ru/i088/1112/7d/66a58ea5b53b.jpg

 

 

Профиль рынка и уровни объёмов прошлой недели говорят о консолидации рынка .в узком диапазоне, пробитие которго и определит дальнейший тренд: выше 1257.00 можно рассматривать покупки, между уровнями 1244.00 и 1196.00 возможна работа от границ, а ниже 1196.00 - зона тотальных распродаж.

 

http://s55.radikal.ru/i148/1112/b3/aebbbd034520.jpg

 

Часть и нвесторов ждёт традиционного новогоднего ралли, другая часть озабочена ситуацией в Европе. Но в последнее время ситуация и настроения меняются настолько стремительно, что стоит ожидать резких движений в любую сторону, поэтому в районе крупных уровней объёмов лучше выбирать наблюдательную позицию, а их пробитие может служить началом однонаправленного движения.

[Alximik]

ПАДЕНИЕ РЫНКА – ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ИЛИ ПОДГОТОВКА К РОСТУ?

 

Обзор рынка и прогноз на текущую неделю (понедельник, 19 ДЕКАБРЯ) от факультета биржевой торговли Академии МФ http://www.masterfor...k_exchange.html

 

Прошлую неделю рынок показал очередное падение (надежды на урегулирование проблемных вопросов по Еврозоне не оправдались) и фючерс S&P500 остановился ниже 50-дневной и 200-дневной средней, что говорит о сильном давлении продавцов:

 

http://s016.radikal.ru/i337/1112/ac/9b93dbebbf37.jpg

 

Больше всех упал сырьевой сектор (Basic Materials), а именно нефте-газовая индустрия (Independent Oil & Gas):

 

http://s012.radikal.ru/i320/1112/6a/23cb2bbb643a.jpg

 

Среди лидеров падения можно отметить: SLB ( Schlumberger Limited Basic Materials ), APA ( Apache Corp.), APC (Anadarko Petroleum Corporation), DVN (Devon Energy Corporation).

 

Во вторник была попытка восстановления рынка, но продажи оказались сильнее и дельта-кластерные графики показали точку входа в продажи:

 

http://s013.radikal.ru/i322/1112/83/05eb705a10cd.jpg

 

По профилю распределения объёмов видно что продажи прошлой недели начались от уровня объёмов позапрошлой, что ещё раз доказывает силу нисходящей тенденции:

 

http://s017.radikal.ru/i441/1112/f2/999049014296.jpg

 

 

Так что ниже 1230.00 можно рассматривать только продажи, до уровня 1257.00 – зона восстановления рынка, преодоление которой может служить хорошим сигналом дальнейшего трендового движения вверх.

Так как «индекс страха» рынка (VIX) сейчас находится на уровне 25 – это говорит о том что панические настроения на рынке отсутствуют, поэтому восстановление рынка может оказаться таким же стремительным, как и падение.

[Max Dmitrievsky]

ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

 

Предлагаю Вашему вниманию фрактальный анализ индекса. На текущий момент ситуация такова, что покупатели загоняют рынок под уровень сопротивления 1290/1300 пунктов. Это, в свою очередь, находит отражение на графике фрактальной функции. Здесь мы видим неплохое совпадение на участке УО, благодаря чему можем предполагать дальнейшую отработку структуры и начало коррекции после теста указанных уровней, в район 1240 пунктов.

[Alximik]

ПАНИКА ПРОШЛА – НА РЫНКЕ ПОЗИТИВ

 

Обзор рынка и прогноз на текущую неделю (понедельник, 26 ДЕКАБРЯ) от Факультета биржевой торговли Академии МФ http://www.masterfor...k_exchange.html

Прошлая неделя показала позитив и рост индекса S&P500, чем полностью оправдала рыночную статистику: рост рынка на неделе перед Рождеством. Сейчас снижение ограничено техническим уровнем 1250.00, сверху рост ограничен 200-дневной средней:

 

http://s61.radikal.ru/i173/1112/6f/9f1dc112e966.jpg

 

По кластерным графиком видно что давление продавцов в начале недели было сломлено преимуществом покупателей и определило дальнейшее движение рынка вверх:

 

http://s61.radikal.ru/i171/1112/34/5de38007bb80.jpg

 

Недельный профиль рынка показывает зону покупок выше 1235.75, зону продаж ниже 1210.50, и между этими уровнями можно работать от границ канала:

 

http://s017.radikal.ru/i417/1112/11/e929c27c952d.jpg

 

Все сектора рынка выросли довольно равномерно, в лидерах оказался индустриальный, который лидирует и в статистике за 3 месяца. Это говорит об общем позитивном настроении рынка:

 

http://i054.radikal.ru/1112/86/bb3f3f51f882.jpg

 

Индекс неуверенности инвесторов (или индекс «страха») VIX сейчас находится в зоне полного позитива, и это чётко показывает положительный настрой инвесторов:

 

http://i053.radikal.ru/1112/f2/31385d57b91a.jpg

 

Но несмотря на это, в период Рождественских и Новогодних праздников ликвидность на фондовом рынке сильно падает, и это может выразится в возросшей волатильности всего рынка в целом.

[Тайхо]

Да очень всё подробно и исчерпывающе, только не понял с зонами - они синим пунктиром выделены? Если так, то почему зона неопределённости вверху?

[Alximik]

Да очень всё подробно и исчерпывающе, только не понял с зонами - они синим пунктиром выделены? Если так, то почему зона неопределённости вверху?

Индекс волатильности VIX — отражает ожидания трейдеров по индексу широкого рынка S&P 500 на предстоящие 30 дней. Он называется также «индексом страха» инвесторов.

Значения индекса в спокойные периоды рынка как правило укладывается в 20-30% и во время роста, и во время падения. Более высокие уровни, от 30%, сигнализируют о росте неопределенности и возможных близких потрясениях. Когда VIX выше 40% - это критический сигнал, говорящей о том, что инвесторы находятся в настоящей панике.

 

Подобный индекс есть и для РТС...

[Тайхо]

Так, ещё раз - зона сильного тренда до 30%? А неопределённости выше 40%?

[Alximik]

Так, ещё раз - зона сильного тренда до 30%? А неопределённости выше 40%?

Всё верно - выше 40 это просто паника, а 20-30 - лучшеее время для торговли. На сегодня фьючерс S&P 500 открылся с большим гепом вверх и соответствующее значение индекса VIX говорит о "здоровой" обстановке на рынке:

 

 

Говорить об уровнях поддержки-сопротивления прошлых недель после такого гепа и выхода фьючерса выше 200-дневной средней смысла нет, ближайшая цель - 1300.00, поддержка - 200-дневная средняя