Фьючерс S&P 500

[Alximik]

Индекс S&P 500 - самый главный показатель состояния не только рынка США, но и всего мира в целом, так как фондовые рынки США сейчас занимают около 30% капитализации всего мирового рынка:

 

 

Индекс отражает текущее состояние 500 крупнейших компаний, торгующихся на биржевых площадках США, которые полностью отображают структуру американской экономики.

 

Он пользуется широким признанием по всему миру как лучший индикатор состояния фондового рынка США и самая главная особенность - наличие финансовых контрактов. которые торгуются на бирже круглосуточно.

 

В нашем случае - это фьючерсный контракт S&P500 Emini Fut (в разных торговых платформах может иметь своё обозначение, но в основном это ES), торгующийся на Чикагской товарной бирже (СМЕ - Сhicago Mercantile Exchange и через электорнную систему GLOBEX) :

 

 

Если вы научитесь анализировать движения этого контракта - тогда вы сможете не только его торговать, но и применить его по отношению к любому рынку (будь то форекс, фондовый рынок, рынок бондов или др.), так как именно этот фьючерсный контракт очень скорелирован со всеми другими инструментами и уже настолько популярен, что сам индекс S&P500 формируется не только стоимостью акций в него входящих. Сейчас, в моменты нестабильности на рынке сначала формируется спрос на фьючерс, потом его отигрывает индекс и за ним уже идёт рост-падение акций. И сразу же идёт влияние на другие инструменты и рынки...

 

Есть множество способов анализа фьючерса S&P500 и в этой ветке будут приведены различные методики: как внутридневные, так и среднесрочные.

 

Некоторые уже были рассмотрены на Факультете биржевой торговли http://forum.masterf...p?showforum=635

 

Эти способы рассматриваются на занятиях в группе http://forum.masterf...ndpost&p=764569

 

и частично освещены в следующих темах Факультета биржевой торговли:

 

ПРОФИЛЬ ОБЪЁМА + РЫНОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ http://forum.masterf...showtopic=15432

КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ http://forum.masterf...showtopic=23597

БИРЖЕВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ http://forum.masterf...showtopic=18570

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНДЕКСА И АКЦИЙ http://forum.masterf...showtopic=15262

 

А так же ОБЩИЙ фундаментальный и технический анализ.

 

Если у кого есть свои способы анализа и видения ситуации - размещайте в этой ветке, так как она и создана для многостороннего анализа рынка.

[Alximik]

Мощный сигнал для интрадей торговли на шорт:

 

 

Кто работает с акциями - лучше закрыть покупки...

[Alximik]

Мощный сигнал для интрадей торговли на шорт:

 

 

Кто работает с акциями - лучше закрыть покупки...

 

Кластерный анализ - лучшее что удалось открыть и освоить для работы на фьючерсе СП500. Не всегда могу вовремя выкладывать подобные сигналы, но если внимательно смотреть кластера - всё будет видно.

 

Как результат начавшегося движения:

 

 

Самое интересное, но это хорошо работает и на высоковолатильном рынке, когда другие способы практически бессильны....

[Alximik]

Календарь макростатистики на время работы американских площадок:

 

 

Вероятна высокая волатильность ещё до открытия Америки, так что в первые минуты открытия биржи будут отрабатывать "Число первичных обращений за пособием по безработице в США" и "ВВП США, финал". Если рынку суждено далее падать - эти данные могут оказаться хорошим толчком...

 

 

Данные по ВВП и безработице вышли положительные (лучше прогнозов и прошлого периода)

 

 

И рынок отреагировал соответствующе:

 

 

Поэтому рынок акций откроется сегодня с разрывом вверх и, с большой вероятностью, сегодня можно ожидать крупных покупок. В том числе касается инструментов, хорошо скорелированных с индексом СП500.

[Alximik]

Поэтому рынок акций откроется сегодня с разрывом вверх и, с большой вероятностью, сегодня можно ожидать крупных покупок. В том числе касается инструментов, хорошо скорелированных с индексом СП500.

 

Покупок сегодня, несмотря на весь позитив, не получилось - кластерный график по фьючерсу показал покупки с открытия рынка на очень слабых объёмах, и чуть позже - очень видимый разворот:

 

 

Поэтому пришлось использовать запасной план и продать приготовленные акции, которы пошли с небольшой задержкой. Позиции закрыл - на таком рынке торговать среднесрочно очень опасно, может в течении дня ещё неоднократно развернуть .

[Alximik]

Сегодня на рынке полный флэт - правда размах (волатильность) намного выше, чем когда на нормальном рынке тренд

 

 

Новостей на сегодня больше не предвидится - так что можно ждать только фиксацию позиций, как повод для движения. Но техничного движения ожидать сложно - можно закрывать то что есть и расслабится

[Alximik]

Важнейшие объемы и уровни S&P500 для определения тренда текущей торговой недели (понедельник, 03.10.2011г)

 

от ФАКУЛЬТЕТА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ "Futures Trade and Stock Exchange" http://forum.masterf...p?showforum=635

 

Ралли по "американским горкам", начавшиеся в июле, до сих пор продолжается

 

 

Фьючерс S&P500 оказался "зажат" в техническом канале 1100.00 - 1200.00 и пробитие его границ может служить сильным сигналом для открытия однонаправленных позиций. Но при такой волатильности рынка говорить о долгосрочных позициях пока рано...

 

Рыночный профили и профиль объёма более конкретно показывают границы, где сосредоточен наибольший интерес, тем самым определяя направление текущего движения рынка:

 

 

В пятницу на рынке видно было массовое закрытие позиций, что резко

двинуло

рынок вниз уже перед самым закрытием торговой недели. Такое резкое движение может говорить так же об открытии новых коротких позиций - но лучше всего это будет видно в биржевых отчётах (увеличение открытого интереса).

 

 

Если рассмотреть изменение индекса S&P500 за неделю по секторам, то заметен рост финансового сектора и здравохранения. Сервис и конгломераты оказались в аутсайдерах

 

 

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ:

 

 

Ещё одно событие не в пользу роста американского рынка - массовые акции протеста, начавшиеся пару недель назад в Нью-Йорке на Уолл-Стрит, уже распространяются на другие города США...

[Alximik]

Дельта на кластерах показала внутрисессионный разворот. Покупки закрыл - продажи ниже уровня объёма дня:

 

 

Кластерный анализ на Факультете биржевой торговли http://forum.masterforex-v.org/index.php?showforum=635

[Alximik]

Дельта на кластерах показала внутрисессионный разворот. Покупки закрыл - продажи ниже уровня объёма дня:

 

 

Кластерный анализ на Факультете биржевой торговли http://forum.masterf...p?showforum=635

 

Фьючерс отыграл чётко, но линию сильной технической поддержки 1100.00 пока не взял:

 

 

Вот то самое прямое влияние фьючерса S&P 500 на рынок акций: в итоге, после небольшого волнения, рынок просто упал - даже те сильные акции, что были отобраны в рост повалились вместе со слабыми, отобранными на шорт:

 

 

Кто сколько успел - столько и взял ...

[Alximik]

Аналитики Citigroup считают что рыночный тренд 2011 года идет по сценарию 2008 года, когда "упал" Lehman Brothers:

 

 

Таким образом однозначно намекают на то, что скоро нас ждет очень крупное падение.

 

Интересно - зачем им всё это? Ведь кризис - золотое дно профессионалов рынка, когда всё можно скупить за бесценок. Этим как раз и занимаются подобные учреждения, как инвестиционные банки и др...

Наверное надо запустить панику - и дождаться "донышка". Вот если бы объявили об достижении дна ...

 

А если взять фьючерс СП500 за 2008 и 2011год, то видна такая картина:

 

 

Первая отметка в 1100.00 для возможного глобального падения пройдена, но впереди ещё 2 технически сильных уровня:

 

[Alximik]

Вчерашняя торговая сессия не давала чёткого сигнала в сторону покупок или продаж - поэтому и торговля толком не получилась... И уж никто не мог ожидать такого драйва на последнем часе торговли перед закрытием: фьючерс сп500 просто взлетел на 50 долл., явно повыносив всех "шортистов" :

 

 

Конечно же перелом был виден на кластерном графике (правда было уже поздно торговать после такого волатильного дня), но войти в сделки с ограниченным риском было просто нереально - и спреды и проскальзывания в такие моменты этого сделать не позволят, только если ты на все 100% уверен что так и будет до закрытия... но ведь мы не Ностардамусы

 

А с таким рынком как сейчас, играться без ограничения потерь очень опасно.

[Alximik]

Несмотря на вчерашний шок на закрытии, торговля продолжается на крупных объёмах, что вселяет определённый оптимизм :

 

 

Излишняя волатильность иногда позволяет открывать позиции в обе стороны, но сегодня предпочтение пока вверх, выше крупных накоплений дня. И не стоит забывать про стопы, хотя на таком рынке их выдерживать довольно сложно.

ВНИМАНИЕ - ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!!!!

 

По многочисленным просьбам в новый курс "SNIPING - НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ" впервые будет включена работа с кластерными графиками и ещё несколько нововведений http://forum.masterf...ndpost&p=836824

[Alximik]

Текущая ситуация на рынке: после выхода данных по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (Non-Farm Employment Change) последовала волна покупок, но кластерный график явно показал что покупки были на малых объёмах и вскоре наступил перевес продаж. Безопасные заходы - ниже текущих максимальных уровней объёма:

 

 

Конечно же, рынок настолько волатильный, что может выйти опять в зону покупок - этот момент можно вовремя отследить и закрыть все "шорты"...

[Alximik]

ВОЗМОЖЕН ЛИ ПЕРЕЛОМ РЫНОЧНОЙ ТЕНДЕНЦИИ?

 

Важнейшие объемы и уровни S&P500 для определения тренда текущей торговой недели (понедельник, 10.10.2011г)

от ФАКУЛЬТЕТА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ "Futures Trade and Stock Exchange" http://forum.masterf...p?showforum=282

 

Фьючерс S&P500 так и остался в техническом канале 1100.00 - 1200.00 и пробитие границ которого может служить сильным сигналом для открытия однонаправленных позиций. Плюс к этому - подтвердился технический уровень годового минимума после августовского падения до 1077.00:

Рыночный профили и профиль объёма более конкретно показывают границы, где сосредоточен наибольший интерес, тем самым определяя направление текущего движения рынка:

 

 

Профиль рынка и объёмов зафиксировал ещё один сильный текущий уровень, где сосредоточена масса позиций - это 1156.00 - 1157.00:

 

 

Кластерный анализ за прошлую неделю не показал какой-то крупной перестройки позиций, хотя неделя прошла в "зелёной зоне" покупок:

 

 

Если рассмотреть изменение индекса S&P500 за неделю по секторам, то в основном рост рынка обеспечели индустриальный сектор, сырьевой и сервис:

 

 

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ:

 

 

Акции протеста против финансовых манипуляций в США на Уолл-Стрит продолжается, и хакеры даже пообещали взломать систему сбора и передачи биржевых данных. Надеюсь что этого не случится, а если и произойдёт что-то невероятное на рынке - теперь уж точно будут знать на кого всё это списать .

 

Поэтому, как и прежде, лучше продолжать торговлю внутри дня с фиксированной величиной стопов, а выше уровня 1200.00 можно присмотрется и к позиционной торговле.

[Alximik]

Торговля сегодня неоднозначная: рынок идёт вверх, но явного преимущества со стороны покупателей пока нет:

 

 

В такие моменты надо быть особенно бдительными, так как откат если случится, то будет быстрый и мощный...