Американский рынок природного газа

[Silmariona]

Анализ рынка газа

 

1. Запасы: по данным отчета EIA за неделю, закончившуюся 23/11/2012 увеличились на 4Bcf , что выше показателей прошлого года на 0,7% и выше 5-ти летнего значения на 5,2%.

http://s001.radikal.ru/i196/1211/ae/136393c1ddb7.jpg

http://i066.radikal.ru/1211/98/d1b7c15804ef.jpg

 

2. По прогнозам noaa.gov на ближайшее время, на территории США температура ожидается выше нормальных значений.

http://s019.radikal.ru/i636/1211/b0/e2c29c12b66b.jpg

3. По данным энергетического агенства (EIA), в этом году зима прогнозируется на 18% холоднее, чем в прошлом году, но при этом на 2% ниже чем среднее значение за 30 лет. По другим оценкам, например NOOA температура на территории США прогнозируется выше средних значений, лишь на Гавайях и большей части Флориды прогнозируется температура ниже средних значений.

По оценке Блумберг до февраля месяца прогнозиреутся температура выше нормальных значений, а начиная с 1 по 28 февраля температура резко упадет наже значений прошлого года на 21%, что повлечет за собой увеличение расхода природного газа на отопление.

4. Сезонные тенденции: с начала декабря ожидается рост.

http://s54.radikal.ru/i145/1211/0c/be3709214ebf.jpg

Как и предполагалось ранее аналитиками кафедры торговли производными финансовыми инструментами, на рынке природного газа наблюдается флетообразное движение, движение вверх оргаринчено растущими запасами (выше значений прошлого года и 5-ти летних показателей), а движение вниз - сезонными тенденциями, связанными с началом отопительноо сезоне в США.

 

http://i26.fastpic.ru/big/2012/1130/54/302c72b5bc3353e79096c7f393c8f854.png

 

По последней рекомендации по продаже опционов на рынке газа суммарно позиции проносят 400$, пока откупать рано, так как есть дальнейший патенциал для обесценивания (700 общей премии - стоимость кола 100 - стоимость пута 200 = 400$).

 

Рекомендую к продаже стренгл на природный газ, на 83 дня, страйки 3\4.8 премия 700$.

http://i47.fastpic.ru/big/2012/1130/72/c843fb0467fdc9ff3c2aa11a10b36072.png

[Silmariona]

Анализ рынка природного газа США.

 

1. Запасы: по данным отчета EIA за неделю, закончившуюся 30/11/2012 сократились на 73Bcf , что ниже показателей прошлого года на 0,9% и выше 5-ти летнего среднего значения на 4,6%.

http://s017.radikal.ru/i414/1212/95/c4c54b21f196.jpg

http://s59.radikal.ru/i166/1212/35/469985f27e85.jpg

 

2. По прогнозам noaa.gov на 11-19 декабря, на территории США температура в восточной части Америки ожидается выше нормальных значений.

http://s002.radikal.ru/i198/1212/18/386cda78ff41.jpghttp://s002.radikal.ru/i198/1212/18/386cda78ff41.jpg

 

 

3. По данным энергетического агенства (EIA), в этом году зима прогнозируется на 18% холоднее, чем в прошлом году, но при этом на 2% ниже чем среднее значение за 30 лет. По другим оценкам, например NOOA температура на территории США прогнозируется выше средних значений, лишь на Гавайях и большей части Флориды прогнозируется температура ниже средних значений.

По оценке Блумберг до февраля месяца прогнозируется температура выше нормальных значений, а начиная с 1 по 28 февраля температура резко упадет наже значений прошлого года на 21%, что повлечет за собой увеличение расхода природного газа на отопление.

4. Сезонные тенденции: с начала декабря ожидается рост.

http://s020.radikal.ru/i719/1212/3f/53ad469a7b1a.jpg

Как отмечают аналитики кафедры торговли производными финансовыми инструментами, на рынке природного газа наблюдается снижение в рамках флета, однако, в соответствии с сезонными тенденциями с середины декабря следует ожидать рост.

 

 

P.S.: 6 ноября давалась рекомендация на продажу стренгла по газу:

 

Рекомендую к продаже стренгл на природный газ, на 83 дня, страйки 3\4.8 премия 700$.

Причин продажи стренгла несколько:

1. это рекордные запасы в хранилищах, таких еще не было в истории

2. фактор это цикл спроса, сезон отопления что будет оказывать значительную поддержку ценам.

Эти 2 ключевых фактора противоположны друг другу, что вероятней зажмет цену в коридоре. Продажа опционов, один из не многочисленных методов, позволяющий зарабатывать во флете(метод позволяет зарабатывать при любых движениях рынка, как во флете так и в тренде, в тренде занимаем только одну сторону).

 

Рекомендуем выкупать проданные кол опционы, стоят они 40$. итоговый профит по колам составил 300$.

Путы на текущий момент стоят 220$ и приносят пока 140$, их откупать еще рано. так как есть дальнейший потенциал для обесценивания.

При этом, хочется отметить тот факт, что по путам цена находится выше точки входа, а профит тем не менее есть.

http://s006.radikal.ru/i215/1212/48/734ae35c1261.jpg

http://s017.radikal.ru/i404/1212/69/f246e01cac28.jpg

[Silmariona]

Анализ рынка природного газа США

 

1. Запасы: по данным отчета EIA за неделю, закончившуюся 14/12/2012 сократились на 82Bcf , что выше показателей прошлого года на 1,8% и выше 5-ти летнего среднего значения на 10,2%.

http://s53.radikal.ru/i141/1212/b7/3c53a76e38ad.jpg

 

2. По прогнозам noaa.gov на 25 декабря-2 января 2013г., на территории США температура преимущественно ожидается ниже нормальных значений.

http://savepic.ru/3644925.png

http://savepic.ru/3611133.png

 

3. По данным энергетического агенства (EIA), в этом году зима прогнозируется на 18% холоднее, чем в прошлом году, но при этом на 2% ниже чем среднее значение за 30 лет. По другим оценкам, например NOOA температура на территории США прогнозируется выше средних значений, лишь на Гавайях и большей части Флориды прогнозируется температура ниже средних значений.

По оценке Commodity Weather Group LLC до февраля месяца прогнозируется температура выше нормальных значений, а начиная с 1 по 28 февраля температура резко упадет ниже значений прошлого года на 21%, что повлечет за собой увеличение расхода природного газа на отопление.

4. Сезонные тенденции: с начала декабря ожидается рост.

http://s017.radikal.ru/i440/1212/b8/dd06662c3f87.jpg

 

Как отмечают аналитики кафедры торговли производными финансовыми инструментами, на рынке природного газа наблюдается движение вниз, которое связано с высокими запасами и погодой выше нормальных значений на территории США . В дальнейшем на рынке природного газа может начаться сезонное движение вверх, которое подкрепляется также прогнозом погоды до 02/01/2013, но данный рост будет ограничен высокими запасами, которые выше диапазона средних значений.

http://s49.radikal.ru/i124/1212/11/ee077fec73b3.jpg

P.S.: сейчас на рынке газа рекомендаций для торговли нет, хотя очень агрессивно можно было бы продать путы в расчете на сезонный рост, но повторюсь - это агрессивно и рискованно. Из последних сделок можно отметить следующие:

 

Рекомендую к продаже стренгл на природный газ, на 83 дня, страйки 3\4.8 премия 700$. Причин продажи стренгла несколько,

 

Рекомендуем выкупать проданные кол опционы, стоят они 40$. итоговый профит по колам составил 300$.

Путы на текущий момент стоят 220$ и приносят пока 140$, их откупать еще рано. так как есть дальнейший потенциал для обесценивания.

При этом, хочется отметить тот факт, что по путам цена находится выше точки входа, а профит тем не менее есть.

http://s006.radikal.ru/i215/1212/48/734ae35c1261.jpg

http://s017.radikal.ru/i404/1212/69/f246e01cac28.jpg

Путы по газу тоже кроем, результат +20$. Более теплая погода, чем обычно, плюс технически сломали поддержку. Дальнейшее удержание позиции не целесообразно.

[Silmariona]

Анализ природного газа США

 

Запасы: по данным отчета EIA за неделю, закончившуюся 18/01/2013 сократились на 172Bcf , что ниже показателей прошлого года на 5%, но выше 5-ти летнего среднего значения на 12%.

http://s017.radikal.ru/i427/1301/02/b1ec1f8fd240.jpg

http://s017.radikal.ru/i435/1301/17/ee645e48640d.jpg

 

 

По прогнозам noaa.gov на ближайшее время, на территории США температура ожидается ниже средних значений на севере страны.

http://s018.radikal.ru/i516/1301/60/8aa634aabf83.jpg

http://s51.radikal.ru/i132/1301/03/4e80c5cfe6cb.jpg

 

Остаются актуальными прогнозы о сильных морозах в феврале, что может повлечь за собой повышенное потребление природного газа.

По данным агенства NOAA, средняя температура на территории США в 2012г. была на уровне 55.3°F, что на 3.2°F выше средней температуры за 20-й век и выше на 1.0°F чем в предшествующем рекордном по температуре году- 1998

http://s019.radikal.ru/i621/1301/23/bb3cfc88752f.jpg

 

Сезонные тенденции: флет в январе.

http://i024.radikal.ru/1301/48/6cd67309acd6.png

http://s51.radikal.ru/i132/1301/0f/d30508fe3b11.jpg

 

P.S.: торговые рекомендации на текущий момент отсутствуют. Следует дождаться прогнозов погоды, которые в феврале должны показывать очень сильные холода на территории США, что позволит продать путы.

[Silmariona]

Анализ рынка природного газа

 

1. Запасы: по данным отчета EIA за неделю, закончившуюся 25/01/2013 сократились на 194Bcf , что ниже показателей прошлого года на 6,7%, но выше 5-ти летнего среднего значения на 12,2%.

http://s019.radikal.ru/i638/1302/3b/50c803f8fab9.jpg

http://s017.radikal.ru/i411/1302/71/53bbbd1f5af1.jpg

 

2. По прогнозам noaa.gov на ближайшее время, на территории США температура ожидается ниже средних значений на севере страны.

http://savepic.org/2705919m.png

 

Остаются актуальными прогнозы о сильных морозах в феврале, что может повлечь за собой повышенное потребление природного газа.

 

3. Сезонные тенденции: примерно с середины февраля рост.

http://savepic.org/2739710m.png

Но судя по предыдущим годам, как отмечают аналитики кафедры торговли производными финансовыми инструментами, большие запасы и теплая погода двигали цену вниз, что и отражено на 5 летней кривой.

http://i022.radikal.ru/1302/0e/4752f1f99f2a.jpg

P.S.: рынок природного газа США для торговли опционами пока не интересен.

[Silmariona]

Природный Газ

• Запасы: по данным отчета EIA за неделю, закончившуюся 01/02/2013 сократились на 118Bcf , что ниже показателей прошлого года на 7,8%, но выше 5-ти летнего среднего значения на 15%.
  

http://i057.radikal.ru/1302/3f/080114a9a447.jpg

• Потребление: На прошлой неделе, судя по данным, прошли пик сезонного потребления и в последующем, потребление будет сокращаться, что будет давить на цену сверху.
  

http://savepic.ru/3994328m.png

• По прогнозам noaa.gov на ближайшее время, на территории США температура ожидается ниже средних значений.
  

http://savepic.ru/3941056m.png

http://savepic.ru/3956416m.png

 

Температура на неделе, закончившейся 31/01 была выше средних значений

http://savepic.ru/3967682m.png

• Сезонные тенденции: примерно с середины февраля рост. Однако 5-ти летняя средняя двигалась вниз, что вероятно связано с высокими запасам газа и более теплой погодой.
  

http://s018.radikal.ru/i523/1302/bb/d16fabbf0f50.jpg

 

 

Аналитики кафедры торговли производными финансовыми инструментами предполагают. что в краткосрочной перспективе цена вероятнее продолжит торговаться во флете, так как с одной стороны на цену будет оказывать давление снижение спроса и высокие запасы, с другой - ожидание похолодания будет ее поддерживать.

http://s017.radikal.ru/i423/1302/80/67325f552969.jpg

[Silmariona]

Природный газ

1. Запасы: по данным отчета EIA за неделю, закончившуюся 08/02/2013 сократились на 157Bcf , что ниже показателей прошлого года на 9,7%, но выше 5-ти летнего среднего значения на 16%.

 

2. Потребление: Пройден пик сезонного потребления, в последующем, потребление будет сокращаться, что будет давить на цену сверху.

http://savepic.ru/3994328.png

3. По прогнозам noaa.gov на ближайшее время, на территории США температура ожидается ниже средних значений в восточной части страны.

 

4. Сезонные тенденции: примерно с середины февраля рост.

http://savepic.org/2739710.png

Но судя по предыдущим годам, большим запасам и теплой погодой, цена двигалась вниз, что и отражено на 5 летней средней.

 

После отчета EIA на рынке природного газа наблюдается движение вниз. В дальнейшем, по мнению аналитиков кафедры торговли производными финансовыми инструментами, на рынке природного газа возможен рост в связи с пополнениями запасов на летний сезон дистрибьютерами, данная тенденция отражается на сезонном графике в феврале-марте, но в последние годы запасы находятся на очень высоких уровнях, что не позволяет ценам расти.

 

P.S.: на текущий момент рынок газа интересен с точки зрения торговли опционами, ждем подходящую точку входа.

[Silmariona]

Природный Газ на 28/02/13

1. Запасы: по данным отчета EIA за неделю, закончившуюся 22/02/2013 сократились на 171Bcf , что ниже показателей прошлого года на 12,1%, но выше 5-ти летнего среднего значения на 16%.

 

2. Потребление: Пройден пик сезонного потребления, в последующем, потребление будет сокращаться, что будет давить на цену сверху.

http://s004.radikal.ru/i205/1303/fe/43ba5391de4f.jpg

3. По прогнозам noaa.gov на ближайшее время, на территории США температура ожидается ниже средних значений в восточной части страны.

http://savepic.ru/4182112m.png

 

4. Сезонные тенденции: примерно с середины февраля рост.

http://savepic.org/2739710.png

Но судя по предыдущим годам, большим запасам и теплой погодой, цена двигалась вниз, что и отражено на 5 летней средней.

 

После отчета EIA на рынке природного газа наблюдается движение вверх. В дальнейшем, на рынке природного газа возможен рост в связи с пополнениями запасов на летний сезон дистрибьютерами, данная тенденция отражается на сезонном графике в феврале-марте, но в последние годы запасы находятся на очень высоких уровнях, что не позволяет ценам расти.

 

Обзор подготовлен аналитиком кафедры торговли производными финансовыми инструментами.http://s49.radikal.ru/i124/1303/9e/3103ed354a7a.jpg

P.S.: по последней рекомендации проданный кол опцион со страйком 4, майской серии стоит 320$, т.е. профит пока что равен 30$, продолжаем удерживать позицию.

 

Торговля в реальном времени от "Кафедры торговли производными финансовыми инструментами"

 

Рекомендую к продаже опционы кол на газ со страйком 3.9 на 60 дней. Неделю открыли с гэпом, + у нас сезонное снижение цен, связанное с прохождением сезонного пика спроса на отопление(начало весны). Премия ориентировочно 270-300$(ближе к сессии будет более точная цифра):

 

 

Для тех кто не знаком с опционами, поясню, что бы нам заработать нам не надо что бы цена куда то двигалась, как в случае торговли форексом или фьючерсами, нам достаточно чтобы цена оставалась ниже цены проданного нами опциона, в данном случае что бы цена была ниже 3.9. Все тоже самое можно делать и на опционах на Forex(кто не знают, такие существует). Вы выбираете уровень, куда на ваш взгляд цена на валюту не придет и продаете опцион с этой ценой. Все, далее остается ждать, если вы оказались правы, то прибыль не заставит себя ждать, ну а если нет, есть техники рискменеджмента, которые контролируют ваши убытки.

Согласитесь, определить куда цен НЕ придет, проще чем определить где она окажется. Стоит добавить что в случае продажи опционов, нас так же устраивает флет (флет так же приносит деньги, в отличии от любых трендовых стратегий, которые все без исключения сливают деньги во время флета). Подробнее читайте на кафедре.

С появлением ликвида(ликвид появляется ближе к америке) цена изменилась, продаем 4 страйк, за 350$.

[Silmariona]

Природный Газ

 

1. Запасы: по данным отчета EIA за неделю, закончившуюся 08/03/2013 сократились на 145Bcf , что ниже показателей прошлого года на 18,5%, но выше 5-ти летнего среднего значения на 11,4%.

http://s017.radikal.ru/i429/1303/be/82dfe427d894.jpg

2. По прогнозам noaa.gov на ближайшее время, на территории США температура ожидается ниже средних значений в северной части страны.

http://savepic.ru/4283446m.png

3. Сезонные тенденции: рост в марте.

http://savepic.org/2739710.png

 

После отчета EIA на рынке природного газа наблюдается движение вверх. Как и предполагалось ранее, на рынке природного газа отрабатывается сценарий роста в связи с сокращением запасов из-за повышенного потребления для данного периода, пополнениями запасов на летний сезон дистрибьюторами.

 

В дальнейшем по нашему мнению рост на рынке природного газа сохранится в соответствии с сезонными тенденциями, кроме того для развития отрасли сланцевого газа в США, цены на природный газ должны быть на достаточно высоких уровнях.

Обзор подготовлен аналитиком кафедры торговли производными финансовыми инструментами.

 

http://s017.radikal.ru/i428/1303/f5/110850d37eb0.jpg

P.S.: по последней рекомендации результат представлен ниже:

Продали страйк 4.4 за 300$. Кто продавал в начале сессии, мог продать в полтора раза дороже, за 400-450$, но для чистоты торговли в реал тайме я даю цены времени поста.

Покупатели отстояли уровень, и продолжают поднимать цены, удерживать позицию не целесообразно в этой ситуации. Рекомендую закрыть с минимальным убытком, -40$.

[Silmariona]

Обзор рынка природного газа США

 

Запасы: по данным отчета EIA за неделю, закончившуюся 15/03/2013 сократились на 62Bcf , что ниже показателей прошлого года на 21,1%, но выше 5-ти летнего среднего значения на 9,5%.

http://savepic.org/2978333m.png

http://savepic.org/2981405m.png

 

По прогнозам noaa.gov на ближайшее время, на территории США температура ожидается ниже средних значений на всей территории страны.

http://savepic.org/2972189m.png

http://savepic.org/2976285m.png

 

Сезонные тенденции: рост в марте.

http://savepic.org/2974237m.png

После отчета EIA на рынке природного газа наблюдается движение вверх. Как и предполагалось ранее, на рынке природного газа отрабатывается сценарий роста в связи с сокращением запасов, прогнозов погоды ниже средних значений.

В дальнейшем по нашему мнению рост на рынке природного газа может сохраниться в соответствии с сезонными тенденциями и прогнозами погоды.

Обзор подготовлен аналитиком кафедры торговли производными финансовыми инструментами.

http://s017.radikal.ru/i417/1303/4a/b6234b308763.jpg

 

P.S.: по последней рекомендации позиция генерирует 290$ профита.

http://s019.radikal.ru/i602/1303/c5/c02d3870f1cd.jpg

Продаем колы на газ, в который раз:). Страйк 4.4 по 410$ на май.

[Silmariona]

Обзор рынка газа

 

1. Запасы: по данным отчета EIA за неделю, закончившуюся 29/03/2013 сократились на 94Bcf , что ниже показателей прошлого года на 31,6% и ниже 5-ти летнего среднего значения на 2,1%.

http://s017.radikal.ru/i429/1304/f9/5894941d50a5.jpg

http://s56.radikal.ru/i154/1304/2d/e3653bedd624.jpg

2. По прогнозам noaa.gov на ближайшее время, на территории США температура преимущественно выше средних значений на территории страны.

http://savepic.org/3184765m.png

3. Сезонные тенденции: флет в апреле.

http://savepic.org/3208316m.png

После отчета EIA на рынке природного газа наблюдается рост. Как и предполагалось ранее, на рынке природного газа отрабатывается сценарий роста в связи с сокращением запасов.

В дальнейшем, по мнению аналитиков кафедры торговли производными финансовыми инструментами, рост на рынке природного газа может сохраниться в соответствии с сезонными тенденциями и уровнем запасов ниже 5-ти летних средних значений. Но в соответствии с прогнозами погоды на будущее, температура на территории США будет выше средних значений, что повлечет сокращение расхода природного газа для отопления.

 

http://s006.radikal.ru/i214/1304/b3/bae1e127569e.jpg

P.S.: на текущий момент рынок газа для торговли опционами не интересен, последняя рекомендация закрылась с профитом $350.

Продаем газ 4.4 на 28, дней, премия 410$, внимательно следим за сегодняшним отчетом, в случае роста. закрываем с минимальным убытком.

Фиксируем прибыль по этой позиции, +350$:

[Silmariona]

Обзор рынка природного газа США

 

1. Запасы: по данным отчета EIA за неделю, закончившуюся 24/05/2013 увеличились на 88Bcf , что ниже показателей прошлого года на 23,6% и ниже 5-ти летнего среднего значения на 3,9%.

http://savepic.net/3786982m.jpg

2. По прогнозам noaa.gov на ближайшее время, на территории США температура преимущественно выше средних значений, при высокой температуре в летнее время может увеличиться спрос на природный газ, который связан с кондиционированием.

http://savepic.org/3542367m.jpg

3. Официально с 1 июня 2013 г. в Атлантике начнется сезон ураганов. По данным NOAA текущий сезон может стать чрезвычайно активным с 13-20 тропическими штормами, 11 из которых могут войти в категорию ураганов. Считается, что 3-6 ураганов могут получить 3-ю категорию и выше. В Атлантике продолжается активный период сезона ураганов, начавшийся в 1995 г., который может длиться от 25 до 40 лет. На текущий момент ураганов близких к территории США не наблюдается

http://savepic.ru/4589969m.jpg

4. Сезонные тенденции: в июне по сезонным тенденциям наблюдается флет с начала июня, с середины июня падение.

http://savepic.net/3756262m.png

Рынок природного газа двигается в коридоре. В целом уровень запасов ниже прошлогоднего значения и ниже средних 5-ти летних значений, а также надвигающийся сезон ураганов может повлиять на рост стоимости природного газа. Кроме того, правительство США утвердило разрешение на экспорт СПГ из Техаса, а также обещает ускоренную процедуру для прочих регионов добычи. Основными направлениями экспорта считаются Азия, Япония и Европа, по слухам Испания уже заключает контракты на поставки газа с 2016 г., что в долгосрочной перспективе может положительно сказаться на стоимости природного газа, в связи с увеличением общего спроса.

В дальнейшем, по мнению аналитиков кафедры торговли производными финансовыми инструментами, движение в коридоре на рынке природного газа может сохраниться в соответствии с сезонными тенденциями.

http://s47.radikal.ru/i118/1306/1a/0079556b13b4.jpg

 

P.S.: на рынке газа в работе находится проданный пут опцион (расчет на движение цены вверх, либо флет), внимательно мониторим ситуацию, так как погода вносит свои коррективы.

 

Продаем путы на газ. страйк 3.75 за 270$.

Поменялись карты температур за выходные, при обновлении локального лоу кроем газ.

[Silmariona]

Обзор рынка природного газа США

 

 

1. Запасы: по данным отчета EIA за неделю, закончившуюся 31/05/2013 увеличились на 111Bcf , что ниже показателей прошлого года на 21,48% и ниже 5-ти летнего среднего значения на 3%.

http://savepic.net/3809698m.jpg

http://savepic.org/3551033m.jpg

2. По прогнозам noaa.gov на ближайшее время, на территории США температура преимущественно выше средних значений, при высокой температуре в летнее время может увеличиться спрос на природный газ, который связан с кондиционированием.

http://savepic.ru/4623484m.jpg

3. Официально с 1 июня 2013 г. в Атлантике начнется сезон ураганов. По данным NOAA текущий сезон может стать чрезвычайно активным с 13-20 тропическими штормами, 11 из которых могут войти в категорию ураганов. Считается, что 3-6 ураганов могут получить 3-ю категорию и выше. В Атлантике продолжается активный период сезона ураганов, начавшийся в 1995 г., который может длиться от 25 до 40 лет.

На текущий момент проходит 1 тропический шторм у западного побережья США, особое влияние на рынки он не должен оказать.

http://savepic.net/3803554m.jpg

4. Сезонные тенденции: в июне по сезонным тенденциям наблюдается флет с начала июня, с середины июня падение.

http://savepic.net/3756262.htm

Рынок природного газа двигается в коридоре. В целом уровень запасов ниже прошлогоднего значения и ниже средних 5-ти летних значений, а также надвигающийся сезон ураганов, может повлиять на рост стоимости природного газа. Кроме того, правительство США утвердило разрешение на экспорт СПГ из Техаса, а также обещает ускоренную процедуру для прочих регионов добычи. Основными направлениями экспорта считаются Азия, Япония и Европа, по слухам Испания уже заключает контракты на поставки газа с 2016 г, что в долгосрочной перспективе может положительно сказаться на стоимости природного газа, в связи с увеличением общего спроса.

В целом, низкие цены на газ побуждают производителей сокращать количество буровых установок для добычи природного газа, производители больше обращают внимание на добычу нефти:

http://savepic.org/3539769m.jpg

В дальнейшем, по нашему мнению, движение в коридоре на рынке природного газа может сохраниться в соответствии с сезонными тенденциями. С середины июня можно думаю попробовать открыть колы, при постоянном мониторинге ураганов на территории США.

Торговые рекомендации отсутствуют.

http://savepic.ru/4616316m.jpg

 

http://i068.radikal.ru/1306/da/af7f5fa29ad1.jpg

 

P.S.: по рынку газа на дня была закрыта сделка по по продаже путов, подробности ниже:

 

Продаем путы на газ. страйк 3.75 за 270$.

Поменялись карты температур за выходные, при обновлении локального лоу кроем газ.

Газ, сегодня отчет по запасам .внимательно следим за ситуацией, возможен ложный пробой. если нет, то стоит фиксировать позицию.

Кроем газ. минус -60$.

Отдельно хочется отметить, что благодаря фундаментальному анализу (в данном случае изменение баланса спроса и предложения в связи с похолоданием, когда газа для кондиционирования используется меньше) из сделки удалось выйти не дожидаясь более значительного удорожания позиции, предусмотренного по РМ, в следствии чего убыток был значительно уменьшен.

http://s44.radikal.ru/i104/1306/08/6d908cf63c7f.jpg

[Silmariona]

Обзор рынка природного газа США

 

1. Запасы: по данным отчета EIA за неделю, закончившуюся 14/06/2013 увеличились на 91Bcf , что ниже показателей прошлого года на 18,65% и ниже 5-ти летнего среднего значения на 1,9%.

http://s018.radikal.ru/i527/1306/68/fdd8272af3d8.jpg

2. По прогнозам noaa.gov на ближайшее время, на территории США температура преимущественно выше средних значений, при высокой температуре в летнее время может увеличиться спрос на природный газ, который связан с кондиционированием.

http://s017.radikal.ru/i400/1306/b5/8d0b1d0db731.jpg

3. Официально с 1 июня 2013 г. в Атлантике начнется сезон ураганов. По данным NOAA текущий сезон может стать чрезвычайно активным с 13-20 тропическими штормами, 11 из которых могут войти в категорию ураганов. Считается, что 3-6 ураганов могут получить 3-ю категорию и выше. В Атлантике продолжается активный период сезона ураганов, начавшийся в 1995 г., который может длиться от 25 до 40 лет.

На текущий момент нет активных штормов, рядом с США.

http://s53.radikal.ru/i140/1306/60/bd1e6f86bed1.jpg

4. Сезонные тенденции: с середины июня падение.

 

5. Думаю стоит обратить внимание на тот факт, что в последние годы доля добычи природного газа в Мексиканском заливе заметно падает и составляет на сегодняшний день 5,8002% от общей добычи Природного газа в США и эта доля постепенно сокращается, поэтому в дальнейшем бушующие ураганы в Мексиканском заливе будут все меньше оказывать влияние на цену природного газа.

http://s50.radikal.ru/i130/1306/33/35b8ce4031df.jpg

В дальнейшем, по мнению аналитиков кафедры торговли производными финансовыми инструментами, движение в коридоре на рынке природного газа может сохраниться в соответствии с сезонными тенденциями.

http://s018.radikal.ru/i507/1306/94/989d6160f87d.jpg

P.S.: рынок газа для продажи опционов пока не интересен.

[Silmariona]

Обзор рынка газа США

 

1. Запасы: по данным отчета EIA за неделю, закончившуюся 21/06/2013 увеличились на 95Bcf , что ниже показателей прошлого года на 17,1% и ниже 5-ти летнего среднего значения на 1,2%.

2. По прогнозам noaa.gov на ближайшее время, на территории США температура преимущественно на уровне средних значений, в центральной части страны немного ниже средних.

http://s57.radikal.ru/i157/1307/b5/c298809eca0a.jpg

3. На текущий момент нет ураганов у побережья США

4. Сезонные тенденции: в июле по сезонным тенденциям наблюдается падение с середины месяца.

Рынок природного газа снижается. В целом уровень запасов ниже прошлогоднего значения и на уровне средних 5-ти летних значений. В дальнейшем, цены на рынке природного газа могут продолжать падать.

 

Обзор подготовлен аналитиком кафедры торговли производными финансовыми инструментами.

http://s14.radikal.ru/i187/1307/08/f4a09d5dbc2e.jpg

 

P.S.: на текущий момент рынок газа для торговли опционами не интересен.