Американский рынок природного газа

[Optionseller]

.

[barkass]

Не смотря на всеобщую панику, практически на всех рынках, цены на газ стабильны. В данный момент продолжается плавный нисходящий тренд, связанный с увеличением запасов газа перед сезоном отопления США.

За последнии 3 недели запасы увеличились с 2,9 до 3,2 биллионов кубических футов. Поодержку цене оказывает тот факт, что в прошлом году к этому времени запасы составляли 3,30 биллионов, а в среднем за 5 лет - 3,26 биллионов.

http://s09.radikal.ru/i182/1109/62/8ccb27ec5202.jpg

Можно предположить, что до наступления холодов запасы газа будут увеличиваться, а цена падать или останется на текущих уровнях. В октябре начнется сезон отопления и газ начнет дорожать.

http://i018.radikal.ru/1109/12/a86330b8d10c.jpg

[barkass]

Рынок газа:

В данный момент на рынке газа продолжается нисходящая тенденция. Запасы с

 

каждой неделе увеличиваются, а отопительный сезон не начинается.

 

Из отчета 13 октября видно что запасы увеличились на 112 биллионов куб

 

футов с 3,409 до 3,541, аналитики ожидали увеличение на 104 биллиона.

 

После выхода этих данных цена фьючерса на декабрьский контракт обновила

 

лой достигнув уровня 3,750.

http://s017.radikal.ru/i442/1110/2c/968b84b4b552.jpg

 

Рассмотрев сезонную тенденцию по запасам можно предположить, что

 

нисходящая тенденция подходит к концу и с наступлением холодов, запасы

 

начнут падать, что приведет к росту цены.

http://i018.radikal.ru/1110/18/3f3fcc438ff1.jpg

 

В поддержку этой идеи мы видим реакцию рынка на медвежие данные - их

 

используют для накопления длинных позиций крупными игроками, т.е. на

 

больших объемах выкупают падение.

http://s017.radikal.ru/i427/1110/44/86bbe9e8d998.jpg

 

Аналитики кафедры торговли производными финансовыми инструментами считают,

 

что цены на газ продолжат медленно снижаться или войдут в консолидацию на

 

текущем уровне. Затем с наступлением холодов произойдет смена тренда на

 

восходящий.

[barkass]

Рынок газа продолжает снижение на все увеличивающихся запасах газа.

7 ноября был пробит вниз серьезный уровень 3,75-3,8 на котором цена торговалась в течении месяца и в данный момент находимся под ним.

По данным недельного отчета министерства энергетики США за 10 запасы газа возросли на 38 миллиардов кубических футов, ожидали рост на 31 миллиард. Это самое минимальное увеличение с августа текущего года.

http://s49.radikal.ru/i124/1111/df/8c1a3491252e.jpg

И из этого можно сделать вывод, что отопительный сезон начался.

В целом запасы газа достигли 3 831 миллиардов, в прошлом году на этот момент 3 837, а в среднем за 5 лет 3 616.

http://s017.radikal.ru/i426/1111/77/8e989bce2752.jpg

 

 

Аналитики кафедры торговли производными финансовыми инструментами считают, что с началом отопительного сезона запасы начнут уменьшаться, а цена пойдет вверх.

[olour]

Кафедра торговли производными финансовыми инструментами

http://forum.masterforex-v.org/index.php?showforum=524

 

Натуральный газ.

С середины 2011 года наблюдается тенденция к падению стоимости фьючерсов натурального газа. Эта тенденция не связана с сезонностью, так как падение началось с середины лета и, соответственно, при подготовке к зиме цены должны были бы расти. Что повлияло на этот процесс?

87% газа используемого в США добывается на территории США. Разведанных запасов при нынешних технологиях добычи хватит на 100 лет потребления на уровне 2009 года. В течение последних 10 лет произошел качественный технологический скачок в разработке газовых месторождений. Началась активная разработка сланцевых месторождений. Крупнейшие компании приступили к восстановлению ранее законсервированных месторождений для добычи оставшегося газа новыми методами. Разведаны новые месторождения газа, крупнейшие три, из которых, способны обеспечить фактически любую потребность внутреннего потребления. За истекший месяц запасы газа в подземных хранилищах увеличились. Аналогичная ситуация в сравнении с декабрем 2010 года. Общий прирост добычи и запасов составил 4%. Зима в этом году мягкая, даже на Аляске температура не опускается ниже -8 градусов, что так же не способствует росту цен.

Таким образом, резкого повышения цен на газ ждать не приходится. Исключения – резкое похолодание со стабильным прогнозом погоды на снижение температуры. Технократическая катастрофа трубопроводного транспорта или хранилища. Резкое повышение цен на углеводороды и как следствие спрос на газ как замещающий продукт.

 

http://s017.radikal.ru/i436/1112/e3/0055178966b5.png

[Silmariona]

Рынок газа: тренд по-прежнему остается медвежьим

 

Новости фьючеросов, газ. EIA прогнозирует, что потребление природного газа в США в 2012 году увеличится на 2.1 млрд кубических футов и составит в среднем 68.9 миллиардов кубических футов. Из-за более теплой зимы в этом году, EIA ожидает, что жилое и коммерческое потребление упадет на 0.5 процента и 0.1 процента, соответственно, в 2012 году.

 

Читать далее>>>

[Silmariona]

Инвесторам: каких цен ожидать на газ?

Новости биржи, газ. Исторически высокие запасы газа в США оказывают давление на его стоимость.

Запасы газа на 9 марта составили 2,369 млрд. куб футов. Данный показатель ниже предыдущей недели на 64 млн.куб.футов. Запасы на 735 млн куб футов выше чем в прошлом году и на 807 млн куб футов выше 5-ти летнего среднего диапазона, который составляет 1,562 млрд. куб. футов.

Читать далее>>>

 

Рынок газа позволил ученику кафедры заработать более 1700$ только на одном интрументе, а анализируемых, на закрытых собраниях кафедры, инструментов более десятка и работать за один раз можно сразу по нескольким. Подробнее об анализе, методике и за счет чего достигаются такие результаты - в видео-презентации.

[Silmariona]

Цены на газ остаются под давлением рекордного уровня запасов

 

Новости фьючерсов, газ. Запасы газа в США на 16 марта составили 2,380 млрд. куб футов. Данный показатель выше предыдущей недели на 11 млн.куб.футов. Запасы на 766 млн. куб. футов выше чем в прошлом году и на 835 млн. куб. футов выше 5-ти летнего среднего диапазона, который составляет 1,545 млрд. куб. футов.

 

Читать далее>>>

 

Приглашаем посетить семинар: "Продажа опционов - безграничный риск или секретная методика профессионалов?"

[Silmariona]

Цены на газ продолжат медвежий тренд?

 

Новости биржи, газ. Запасы газа на 23 марта составили 2,437 млрд. куб футов. Данный показатель выше предыдущей недели на 57 млн. куб. футов. Запасы на 816 млн. куб. футов выше, чем в прошлом году, и на 900 млн. куб. футов выше 5-летнего среднего диапазона, который составляет 1,537 млрд. куб. футов.

 

Читать далее>>>

 

Пример сделок (на реальном счете) по продаже опционов одного из учеников по газу, за период январь-март, общий профит которых составил 1780$.

Такой результат возможен благодаря двум составляющим: фундаментальному анализу инструментов и грамотной ТС.

За продробностями на семинар.

http://s019.radikal.ru/i641/1203/86/2a1563b837a6.jpg

http://s019.radikal.ru/i625/1203/b7/1ea5239944f9.jpg

[Silmariona]

Рынок газа по-прежнему под давлением

 

Новости фьючерсов, газ. Запасы газа на 8 июня составили 2,944 млрд. куб футов. Данный показатель выше предыдущей недели на 67 млн.куб.футов. Запасы на 708 млн куб футов выше чем в прошлом году и на 666 млн куб футов выше 5-ти летнего среднего диапазона, который составляет 2,278 млрд. куб. футов.

 

Читать далее>>>

[Silmariona]

Кафедра торговли производными финансовыми инструментами. ОПЦИОНЫ

Цены на газ оказались под давлением из-за высокого уровня запасов

 

Новости фьючерсов, газ. Запасы газа на 22 июня составили 3,063 млрд. куб футов. Данный показатель выше предыдущей недели на 57 млн.куб.футов. Запасы на 653 млн куб футов выше чем в прошлом году и на 613 млн куб футов выше 5-ти летнего среднего диапазона, который составляет 2,450 млрд. куб. футов.

 

Читать далее>>>

 

Пример отработки аналитики по газу.

 

Рекомендую к продаже опционы кол на газ, страйк 3.5 на 85 дней за 300$.

Рекомендую к продаже опционы кол на газ, страйк 3.5 на 85 дней за 300$.

http://s019.radikal.ru/i602/1205/aa/f9a1660fddc7.jpg

 

 

Рекомендую фиксировать позицию за 40$. Продавали за 300, купили за 40, прибыль +260$. Стоит отметить, что сам газ на тех же уровнях когда и делался вход, у трейдера базовым активом был бы 0, а у продавца опционов профит, вот и вся разница .

http://s019.radikal.ru/i634/1207/a5/002ab27050ea.jpg

[Silmariona]

Анализ рынка американского природного газа

 

 

1. Запасы газа: по данным отчета EIA за неделю, закончившуюся 12/10/2012 увеличились на 51Bcf , что выше показателей прошлого года на 5% и выше 5-ти летнего значения на 7,1%

http://s49.radikal.ru/i125/1210/52/c6ea1a695903.jpg

http://s019.radikal.ru/i619/1210/5d/65118d49a93b.jpg

2. Погода: средняя температура на территории США на неделе, закончившейся 12/10/12 была ниже на 4,6F по сравнению с 30 летним средним показателем и на 7,1 холоднее, чем в аналогичном периоде прошлого года.

http://s017.radikal.ru/i410/1210/fb/7dbd98634c25.jpg

3. По данным энергетического агенства (EIA) в этом году зима прогнозируется на 18% холоднее, чем в прошлом году, но при этом на 2% ниже чем среднее значение за 30 лет.

4. Сезонные тенденции: снижение до начала декабря, до наступления сезона холодов.

http://s013.radikal.ru/i322/1210/27/03b7dc18bc48.jpg

Таким образом, на рынке газа в последнее время наблюдается рост котировок, который связан в первую очередь с ожиданиями холодной зимы, которая прогнозируется на 18% холоднее, чем в прошлом году. Однако данный рост ограничен, в первую очередь, высокими запасами (выше значений прошлого года и 5-ти летних показателей) и преимущественным преобладанием предложения над спросом. Текущий рост целесообразно использовать для продажи колов.

http://s018.radikal.ru/i515/1210/16/530b96cba019.jpg

P.S.: рынок газа представляет интерес с точки зрения продажи опционов.

http://s09.radikal.ru/i182/1210/15/9f928e01334d.jpg

[Silmariona]

Анализ рынка природного американского газа

 

1. Запасы: по данным отчета EIA за неделю, закончившуюся 19/10/2012 увеличились на 67Bcf , что выше показателей прошлого года на 4,1% и выше 5-ти летнего значения на 7%

http://s16.radikal.ru/i191/1210/d6/185fb4779916.jpg

http://s018.radikal.ru/i526/1210/65/b631521715fc.jpg

 

2. Погода: Средняя температура на территории США на неделе, закончившейся 19/10/12 была выше примерно на 4F по сравнению с нормальными значениями для этого периода.

http://s55.radikal.ru/i150/1210/98/872e4941b0c7.jpg

3. По прогнозу на ближайшее время, на территории США температура в западной части страны ожидается выше нормальных значений для этого периода, а на восточной части - ниже.

http://s42.radikal.ru/i096/1210/87/d01e436312e7.jpg

4. По данным энергетического агенства (EIA), в этом году зима прогнозируется на 18% холоднее, чем в прошлом году, но при этом на 2% ниже, чем среднее значение за 30 лет. По другим оценкам, например NOOA температура на территории США прогнозируется выше средних значений, лишь на Гавайях и большей части Флориды прогнозируется температура ниже средних значений.

По оценке Блумберг до февраля месяца прогнозиреутся температура выше нормальных значений, а начиная с 1 по 28 февраля температура резко упадет наже значений прошлого года на 21%, что повлечет за собой увеличение расхода природного газа на отопление.

 

5. Сезонные тенденции: снижение до начала декабря, до наступления сезона холодов.

http://s017.radikal.ru/i441/1210/f8/2d08a46a15cb.jpg

Как и предполагалось ранее, на рынке натурального газа наблюдается движение вниз, что связано в первую очередь с растущими запасами (выше значений прошлого года и 5-ти летних показателей), температурой выше нормальных значений на территории США за неделю, закончившуюся 19/10/12.

 

P.S.: Проданные по рекомендации опционы кол от 10 октября уже дают прибыль, закрывать их пока не целесообразно, т.к. есть еще потенциал для снижения цены, что подтверждается фундаментальными данными, сезонными тенденциями и погодой. Подробнее об опционах будет рассказано на вебинаре, запись на него уже открыта.

http://s016.radikal.ru/i337/1210/95/f8c9a87bca0d.png

http://s019.radikal.ru/i621/1210/82/db6422d6191b.jpg

[Silmariona]

Анализ рынка газа

 

1. Запасы: по данным отчета EIA за неделю, закончившуюся 26/10/2012 увеличились на 65Bcf , что выше показателей прошлого года на 3,6% и выше 5-ти летнего значения на 7,1%

http://s019.radikal.ru/i635/1211/54/c9dec756682b.jpg

http://s018.radikal.ru/i527/1211/7b/637965684ea8.jpg

2. Погода: Ураган Сенди не оказал существенного влияния на рынок природного газа, т.к. прошел стороной от мексиканского залива.

 

3. По прогнозу на ближайшее время, на территории США температура в западной части страны ожидается выше нормальных значений для этого периода, а на восточной части, в районе, где прошел ураган Сенди, ниже нормальных значений.

http://s55.radikal.ru/i150/1211/d0/fddf6dd0e623.jpg

 

4. По данным энергетического агенства (EIA), в этом году зима прогнозируется на 18% холоднее, чем в прошлом году, но при этом на 2% ниже чем среднее значение за 30 лет. По другим оценкам, например NOOA температура на территории США прогнозируется выше средних значений, лишь на Гавайях и большей части Флориды прогнозируется температура ниже средних значений.

 

До февраля месяца прогнозируется температура выше нормальных значений, а начиная с 1 по 28 февраля температура резко упадет ниже значений прошлого года на 21%, что повлечет за собой увеличение расхода природного газа на отопление.

5. Сезонные тенденции: снижение до начала декабря, до наступления сезона холодов.

 

Как и предполагалось ранее аналитиками кафедры торговли производными финансовыми инструментами, на рынке натурального газа наблюдается движение вниз, что связано в первую очередь с растущими запасами (выше значений прошлого года и 5-ти летних показателей), однако с началом отопительного сезона, когда спрос на газ возрастет, высока вероятность движения цены в коридоре.

http://s43.radikal.ru/i101/1211/ba/88096c04c117.jpg

[Silmariona]

Анализ рынка природного газа

 

1. Запасы: по данным отчета EIA за неделю, закончившуюся 02/11/2012 увеличились на 21Bcf , что выше показателей прошлого года на 2,9% и выше 5-ти летнего значения на 6,6%.

http://i021.radikal.ru/1211/2d/6746d9a1817e.jpghttp://s019.radikal.ru/i634/1211/21/364df790085f.jpg

 

 

2. По прогнозу на ближайшее время, на территории США температура ожидается выше нормальных значений.

http://savepic.su/2877284m.jpg

 

3. По данным энергетического агенства (EIA), в этом году зима прогнозируется на 18% холоднее, чем в прошлом году, но при этом на 2% ниже, чем среднее значение за 30 лет. По другим оценкам, например NOOA температура на территории США прогнозируется выше средних значений, лишь на Гавайях и большей части Флориды прогнозируется температура ниже средних значений.

По оценке Блумберг до февраля месяца прогнозиреутся температура выше нормальных значений, а начиная с 1 по 28 февраля температура резко упадет наже значений прошлого года на 21%, что повлечет за собой увеличение расхода природного газа на отопление.

4. Сезонные тенденции: снижение до начала декабря, до наступления сезона холодов, затем рост.

 

Как и предполагалось ранее аналитиками кафедры торговли производными финансовыми инструментами, на рынке натурального газа наблюдается флетообразно движение, поддержку рынку оказываю наступившие похолодание в США, давление - растущие запасы (выше значений прошлого года и 5-ти летних показателей).

http://s019.radikal.ru/i614/1211/e9/c4920f84857a.jpg

 

P.S.: рынок природного американского газа представляет интерес для продажи опционов, из последних рекомендаций можно выделить следующие:

 

Продаем опционы кол на газ, страйк 4.5 47 дней, премия 260$

Рекомендую закрыть позицию, прибыль +180$.

 

 

Рекомендую к продаже стренгл на природный газ, на 83 дня, страйки 3\4.8, премия 700$. Причин продажи стренгла несколько:

1. это рекордные запасы в хранилищах, таких еще не было в истории

2. это цикл спроса, связанный с сезоном отопления, что будет оказывать значительную поддержку ценам.

Эти 2 ключевых фактора противоположны друг другу, что вероятней зажмет цену в коридоре. Продажа опционов, один из не многочисленных методов, позволяющий зарабатывать во флете(метод позволяет зарабатывать при любых движениях рынка, как во флете так и в тренде, в тренде занимаем только одну сторону).