Зерновые

[Silmariona]

Рынок соевых бобов: возможна смена тренда

 

В майском отчете USDA были впервые даны прогнозы на 2012/12 мг и впервые более, чем за восемь месяцев, прогнозы производства были выше поргнозов потребления (271 ммт против 265 ммт). Изменения так же коснулись экспорта сои из США, ожидается, что с сентября 2012 года экспорт увеличится на 22% и составит 42.2 ммт. Кроме того, до 60 ммт с 56.5 ммт прогнозируется увеличения импорта Китаем в 2012/12 мг.

 

Читать далее>>>

[Silmariona]

Кафедра торговли производными финансовыми инструментами. ОПЦИОНЫ

Добрый вечер!

 

Кукуруза: в майском отчете USDA были представлены прогнозы на сезон 2012/13

 

Новости биржи. Производство кукурузы в США должно возрасти на 16,5% по сравнению с текущим сезоном, также были увеличены прогнозы посаженных и собранных площадей на 4.4% и 6.1% соответственно, ожидаемая урожайность увеличена со 147.2 до 166 бушелей на акр. Также ожидается увеличение конечных запасов кукурузы более, чем в 2 раза, по сравнению с сезоном 2011/12, до 1.88 млн.буш. Диапазон ожидаемых цен на следующий сезон определен как 4.2-5.0 долларов за бушель.

 

Читать далее>>>

 

Пример отработки аналитики по кукурузе представлен ниже, итоговая прибыль по данной сделке составила 380$ с одного контракта, идея проста - главное знать, куда цена не пойдет! Подробности в видео-презентации.

По рекомендации была совершена сделка по кукурузе. Несмотря на то, что цена находится выше точки продажи, позиция по проданому кол опциону, от 24 февраля со страйком 800, приносит более 200$ прибыли.

http://s018.radikal.ru/i500/1204/10/292afc38d126.jpg

http://s019.radikal.ru/i628/1204/ef/43a43bf5d99e.jpg

[Silmariona]

Повышение производства давит на стоимость кукурузы

 

Новости фьючерсов, кукуруза. По сравнению с прошлой неделей котировки кукурузы резко снизились и перешли психологический уровень 6 долларов за бушель.

Медвежьими факторами в данном случае выступают:

- значительное укрепление доллара США;

- ожидание дождей в штатах кукурузного пояса США;

- быстрые темпы посевной (на начало недели засеяно 96% площадей, и на 29 мая взошло 92%);

- снижение американской экспортной активности по кукурузе в пользу растущего интереса к южноамериканской культуре со стороны операторов (Сбор урожая кукурузы в Аргентине, в частности, был завершен на 58% на 24 мая).

 

Читать далее>>>

Пример отработки аналитики по кукурузе. Позиция была закрыта первого июня, прибыль составила 313$

http://s019.radikal.ru/i619/1206/ca/109d9d1caa56.jpg

http://s55.radikal.ru/i147/1206/8c/e5a759e30481.jpg

[Silmariona]

Кафедра торговли производными финансовыми инструментами. ОПЦИОНЫ

 

Текущая ситуация рынка соевых бобов

 

Новости фьючерсов, соя

. По данным отчета Crop Progress на 4 июня засажено посевных компания завершена на 94%, тогда как в среднем за последние пять лет эта цифра ровнялась 75%. Взошло 79% посевов, против 39% прошлогоднего значения и 79% за среднему значению за последние пять лет, при этом 29% и 55% всходов находятся в удовлетворительном и хорошем состоянии соответственно.

 

Читать далее>>>

Пример отработки аналитики по соевым бобам, сделки совершались по принципу пирамиды, т.е. после разворота на каждом откате происходила доливка, на рисунке представлена последняя открытая сделка, общий профит составил более 900$ за период апрель-май.

http://s47.radikal.ru/i117/1206/c7/292cee50fde1.jpg

http://s019.radikal.ru/i638/1206/03/0412d4e616f8.jpg

[Silmariona]

Эксперты объяснили ситуацию на рынке кукурузы

 

 

Новости фьючерсов, кукуруза. На этой неделе наблюдалось укрепление цен на кукурузу, как на июльские, так и на сентябрьские фьючерсы.

 

Этому содействовало ослабление индекса доллара, но даже его рост в конце недели не вызвал коррекции на рынке кукурузы. Рынку оказали поддержку текущие погодные условия – жаркие, при недостатке влаги в кукурузном поясе. На выходных ожидаются слабые дожди, при этом погода в ближашие 15 дней будет определяющей для дальнейшего развития посевов, поскольку пик цветения приходится на конец июня - начало июля.

 

Читать далее>>>

 

Как в процессе практики ученики кафедры отрабатывают аналитику, а так же навыки ведения сделок при торговли опционами можно посмотреть тут.

[Silmariona]

Кафедра торговли производными финансовыми инструментами. ОПЦИОНЫ

На рынке соевых бобов вероятен флет

 

Новости фьючерсов, соя. Вышедший 12 июня очередной отчет USDA в сравнении с майским не показал сильных изменений.

Производство. У основных стран-производителей (США, Бразилия и Аргентина) прогнозы остались без изменений: 87,2 ммт, 78 ммт и 55 ммт соответственно, при этом, Аргентина и Бразилия в следующем сезоне, по предварительным данным увеличат площади под соевые бобы, до 46,2 млн. га совокупно, что на 8% выше, чем было засеяно в прошлом сезоне. Ожидается так же и увеличение производительности бобов с одного гектара.

 

Читать далее>>>

 

Пример отработки аналитики по соевым бобам на практике. Опционная торговля плюс грамотная аналитика и знание, куда цена не пойдет - все это позволяет в 90% случаях получать прогнозируемую и стабильную премию.

 

На собрании, начиная с апреля, регулярно давались рекомендации по продаже кол опционов на соевые бобы, на рисунке представлена последняя открытая сделка, общий профит составил более 900$ за период апрель-май.

http://s61.radikal.ru/i174/1206/f6/174a5ad476c0.jpg

http://s47.radikal.ru/i117/1206/c7/292cee50fde1.jpg

[Silmariona]

Кукуруза: ожидается сезонное снижение цен

 

Новости фьючерсов, кукуруза. На рынке кукурузы, как отмечают аналитики кафедры торговли производными финансовыми инструментами, произошел весьма ожидаемый сценарий: 18 июня были опубликованы рейтинги состояния посевов в США, что немедленно вызвало рост цен на фьючерсы нового урожая. Рынку оказали поддержку текущие погодные условия – жаркие при недостатке влаги в кукурузном поясе. Так, 63% посевов кукурузы находятся в хорошем/отличном состоянии по сравнению с 66% на прошлой неделе. Таким образом на посевах сказывает недостаток влаги. При этом кукуруза приближается к критической фазе опыления, причем 5% посевов уже цветут, поэтому растения в ближайшие недели будут чувствительными к погодным условиям. Это вызвало паническое настроение среди операторов рынка.

 

Читать далее>>>

[Silmariona]

Кафедра торговли производными финансовыми инструментами. ОПЦИОНЫ

Инвесторам: что ожидать на рынке соевых бобов?

 

Новости фьючерсов, соя. На данный момент на рынке соевых бобов основное внимание приковано к состоянию будущего урожая в США, которое в сравнении с прошлой неделей и прошлым годом ухудшилось довольно серьезно (в удовлетворительном состоянии находится 32%, в хорошем – 48, против 30 и 51 соответственно).

Основной причиной ухудшения состояния посевов стала жаркая и засушливая погода в районах произрастания бобов в США.

 

Читать далее>>>

 

Длительное время рынок соевых бобов был не интересен с точки зрения продажи опционов, однако в апреле ситуация изменилась и в результате, был совершен ряд сделок, таким образом, за довольно короткое время было получено более 1500$ премии только с этого инструмента. Сделки совершались по принципу пирамиды, что позволило, одной стороны хеджировать свои риски, с другой, не упустить всю возможную прибыль.

На данный момент в портфеле находится последняя открытая сделка, приносящая 118$ премии. Хронологию сделок можно проследить на графике.

http://s61.radikal.ru/i174/1206/f6/174a5ad476c0.jpg

http://s019.radikal.ru/i607/1206/fd/935b7b155467.jpg

[Silmariona]

Цены на кукурузу растут из-за слухов о низкой урожайности

 

Новости фьючерсов, кукуруза. Слухи о том, что из-за аномальной жары и засухи в США урожайность серьезно снизится, привели к рекордному росту кукурузных котировок. С 1 мая текущего года кукурузные поля на среднем западе получили 25% осадков от нормы, кроме того, держалась высокая температура воздуха. Прогнозы погоды на ближайшие две недели также не радуют фермеров, однако ситуация до сих пор не критичная.

 

Читать далее>>>

[Silmariona]

Что ждет рынок соевых бобов?

 

Новости фьючерсов, соя. 5 июля котировки соевых бобов обновили трехмесячный максимум, что связано, в первую очередь, с засухой в США, в следствии чего снижается состояние будущего урожая. На второе июля, как видно из отчета Crop Progress, в очередной раз состояние посевов ухудшилось. В удовлетворительном и хорошем состоянии находится 33% и 39%, соответственно, против 32% и 45% неделей ранее, а так же 26% и 53% на эту же дату год назад. Такое положение вещей, вероятнее всего, приведет к сокращению урожайности и, как следствие, производства в США, что уже сказывается на стоимости бобов. Но более точно это станет известно 11 июля, когда выйдет ежемесячный отчет USDA.

Читать далее>>>

[Silmariona]

Приглашаем посетить семинар

"Продажа опционов - безграничный риск или секретная методика профессионалов?"

 

Рынок соевых бобов обновляет максимумы

 

Несмотря на то, что в итоге соей фермерами США было засеяно 76,1 млн. акров, против 75 млн. в прошлом году, сухая и жаркая погода все-таки отразилась на урожайности и прогноз производства был пересмотрен в сторону снижения. Если в июне прогноз производства сои с одного акра был равен 43,9 бушелей, то по данным июльского отчета с одного акра прогнозируется собрать 40,5 бушелей бобов. Таким образом, производства сои в США в июльском отчете сократился на 5% и составляет 83 ммт.

 

Читать далее>>>

При торговле опционами главное знать, куда цена не пойдет, т.к. такова специфика этого вида торговли, а на товарно-сырьевом рынке определить движение цены довольно легко, ввиду того, что существуют определенные периоды, когда цена подвержена влиянию того или иного фактора (самы известный - сезонное снижение цен, связанное с уборкой урожая, когда на рынке предложение превышает спрос, и как следствие, цена падает), именно изучением влияния различных факторов на движение цены и занимаются аналитики кафедры ТПФИ, подробности можно узнать из семинара.

[Silmariona]

Инвесторам: рынок кукурузы продолжает рост

 

Погодные условия в по прежнему не способствуют урожаю кукурузы в США. В районах выращивания продолжается жара и засуха, хотя уже появились прогнозы о возможных осадках.

 

Читать далее>>>

Чем отличается работа на зерновом рынке (кукуруза, пшеница, соя), так это тем, что эти инструменты имеют ярко выраженную сезонную тенденцию, когда цена в определенные периоды времени или растет или падает под влиянием определенных факторов. Например, во время уборочной компании цена снижается, так как на рынок поступает большое количество урожая, следовательно предложение выше спроса и этот фактор в этом году был использован при продаже опционов кол по кукурузе (ранней весной уборка идет в южном полушарии, которое занимает второе место в мировом экспорте), пример представлен на рисунке. Подробнее с системой можно ознакомиться, просмотрев видео-презентацию или посетив собрание.

http://s018.radikal.ru/i500/1204/10/292afc38d126.jpg

http://s019.radikal.ru/i628/1204/ef/43a43bf5d99e.jpg

[Silmariona]

Инвесторам: ситуация на рынке соевых бобов неустойчива

 

 

Отчет о состоянии будущего урожая от 23 июля показал очередное, хоть и не такое существенное ухудшение состояния посевов: в отличном состоянии находится 4% урожая, столько же, сколько было и на прошлой неделе, в хорошем – 27%, в удовлетворительном - 34%, тогда как на прошлой недели эти показатели составляли 30% и 36% соответственно, что оказывает на цену повышательное давление.

 

Читать далее>>>

Пример отработки аналитики по соевым бобам, сделки совершались по принципу пирамиды, т.е. после разворота на каждом откате происходила доливка, на рисунке представлена последняя открытая сделка, общий профит составил более 900$ за период апрель-май.

В июне ситуация на этом рынке резко изменилась, в связи с засухой в США производство бобов было пересмотрено в сторону снижения, следовательно, рынок на продажу колов перестал быть интересен. Постоянный мониторинг ситуации со всех точек зрения (фундаментальные данные, погодные условия, политическая ситуация в мире) и среднесрочный характер торговли позволяет принимать верные решения и сводит торговые риски к минимуму, подробнее о продаже опционов рассказано в видео-презентации.

http://s47.radikal.ru/i117/1206/c7/292cee50fde1.jpg

http://s019.radikal.ru/i638/1206/03/0412d4e616f8.jpg

[Silmariona]

Рынок кукурузы под давлением прогнозов из США

 

Погодные условия в США по прежнему не способствуют урожаю кукурузы. В районах выращивания продолжается жара и засуха.

Цены на декабрьский фьючерс достигли отметки $8.20 за бушель и консолидировались над уровнем $8. Состояние посевов и, соответственно, ожидаемая будущая урожайность снизились до рекордно низких показателей. В хорошем и отличном состоянии находится всего 24% посевов (в прошлом году на этот период показатель был 62%).

 

Читать далее>>>

[Silmariona]

Доброго времени суток всем!

Есть такой интересный вопрос и свое личное мнение по поводу рынка зерновых:

У меня у самого небольшое производство овощей и зелени, так вот летом цена на продукцию, самая низкая, осенью дорожает примерно на 15-30%, зимой цена еще повышается как минимум на 20%, весной цена остается примерно такой же как и зимой и летом снова дешевеет, а здесь как я понимаю не Российский рынок....на западе должны быть примерно так же, или все же все по другому? Спрашиваю из-за того, что интересна торговля на долгосрок.

С уважением Сергей

Здравствуйте!

Вы правы, тут рынок не Российский, а мировой, в связи с этим на цену влияет производство не в одной конкретно взятой стране, а в нескольких, являющихся основными мировыми экспортерами, соответственно, если говорить упрощенно, то цена может дешеветь два раза в год, т.к. уборочная компания в Южном и Северном полушарии в разное время года (осень и весна), этот фактор безусловно влияет на стоимость, в отличие например только от торговли в России, когда местный урожай убирается раз в год.

Это один из факторов ценообразования, на мировом рынке на цену действует множество факторов, если вас заинтересовала эта тема, подробнее вы можете узнать у нас на кафедре, либо, если появятся еще вопросы, можете писать в личку.