Золото

[VeloVelo]

GOLD

 

Краткосрочные колебания

 

Ждем откат наверх, далее снова вниз

[Optionseller]

Перспектива движения драг металлов.

[Optionseller]

После резкого роста золота за последние недели мы наблюдаем закономерный откат.

 

Статистические данные последних недель дают основания полагать, что по-прежнему в США существуют проблемы в области занятости, потребления (в т ч товаров длительного пользования), строительства, в Европе ещё недавно звучали опасения по поводу возможного банкротства французских банков по образцу Леман Бразерс. Эти моменты дают основания полагать, что пока рано говорить о некоем восстановлении мировой экономики без специальных мер для её стимулирования со стороны регуляторных органов.

 

Такими мерами в краткосрочном периоде – до конца 2011 г – могут стать решения, озвученные недавно ЕЦБ: ЕЦБ заявил, что договорился с ФРС, Банком Англии, Банком Японии и Национальным банком Швейцарии о предоставлении банкам еврозоны 3-месячных кредитов. Днем ранее лидеры Франции и Германии высказались в поддержку членства Греции в еврозоне.

 

 

На фоне новостей из Европы после обвала евро и франка произошёл резкий рост индекса доллара. Соответственно, мы делаем вывод, что это являлось основной причиной движения золота вниз, поскольку золото, выраженное в других валютах, не имеет такой тенденции.

 

Обращаем также внимание на то, что после заявления банка Швейцарии о недопущении курса франка выше 1,2 франка за евро у крупных игроков осталось на 1 инструмент-«убежище» меньше. Соответственно, и без того немалая роль золота как «убежища» теперь возросла.

 

Выводы. На текущий момент ралли вверх закончилось, новости из Европы способствуют нормализации ситуации, но при этом отсутствуют причины для существенного падения золота. Падение может продолжиться в случае дальнейшего укрепления доллара (для золота, выраженного в долларах). Пока видится флэт 1700-1850 с плавным нисходящим движением.

Точки входа вверх искать рано, вниз входить уже поздно, поскольку какое-то время откат будет продолжаться. Необходимо выждать и отследить реакцию на уровень 1700.

В случае ослабления доллара либо резкого ухудшения макроэкономической ситуации золото продолжит рост. Ключевой поддержкой, от которого следует искать движения вверх, пока является 1700.

http://s53.radikal.ru/i140/1109/b8/8390d23071a0.png

 

Алексей Журавлев, Аналитик "Кафедры торговли производными финансовыми инструментами".

[VeloVelo]

GOLD

 

Идем вниз к нижней оранжевой поддержке, с текущих уровней продавать рискованно, нужен откат.

[VeloVelo]

GOLD

 

 

 

среднесрочная картина

 

 

 

После большого падения прошлых недель есть четкая трехволновка в обратном направлении, которая достигла уровня сопротивления, выраженного средней. Можно ожидать начало коррекционной структуры. После прохождения трех подволн коррекции из выделенной зоны нужно будет искать покупки с прицелом взять прибыль на уровне примерно 1720, но надо понимать что на 1640 возможно усечение третьей волны, поэтому там необходимо от риска по данной позиции избавляться.

[VeloVelo]

Идем, как и положено, в русле коррекции, пока, по крайней мере сегодня, ничего интересного

[VeloVelo]

GOLD

 

текущая ситуация

 

идет третья, в ней сейчас наиболее вероятно увидим вторую волну, после её прохождения возможны покупки на продолжение третьей

[lex2]

ЗолотоH4:

http://s41.radikal.ru/i092/1109/f3/1b8d5651095b.jpg

Изменено 29 сентября, 2011 пользователем lex2

[VeloVelo]

ЗолотоH4:

http://s41.radikal.ru/i092/1109/f3/1b8d5651095b.jpg

 

 

да, думаю такой вариант вполне возможен, на дневных графиках небольшая вверх, потом большая вниз а далее уже можем вполне и на 1800 сходить

[Татьяна5542]

Новости биржи. Достигнув 6 сентября пика 1923.7 золото начало резко падать в цене, достигнув 26 сентября двухмесячного минимума 1535, впервые с июля текущего года. Все товарные цены в понедельник оказались под давлением паники. Золото упало на $100/за унцию, и серебро отметило падение почти на 2$. Ущерб, нанесенный на рынке золота, на рынках драгоценных металлов ошеломил и наполнил чувством страха. В такой ситуации хотелось бы понять, отчего же зависит цена на золото? Она не очень чувствительна к добыче и поставке из месторождений.Она мало зависит от спроса и предложения, поскольку спрос превышает предложение в течение последних нескольких лет, согласно данным Bloomberg.

 

На сегодняшний день наиболее важным фактором, определяющим цену на золото, является курс доллара. В качестве «защитных» инструментов трейдеры, как правило, выбирают доллар США, а также американские государственные облигации. Так вот, подстегнуло падение цены на золото заседание федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), которое состоялось 21 сентября, где обсуждался ряд политических инструментов, способных восстановить экономику. На этом заседании глава ФРС объявил об «Операции Твист» в масштабе 400 миллиардов долларов до конца июня 2012 года. Такой факт означает, что Федеральный резерв не будет трогать печатный станок, запуская программу стимулирования национальной экономики, которая впервые использовалась в США в 60-е годы, что вызвало укрепление доллара и сказалось на падении цены на золото.

 

Немаловажным фактором падения цены на золото также оказалось и решение CME повысить маржу на все драгоценные металлы. Маржа на золото была поднята на 21 %; на серебро - 16 %, на медь - на 18 %.

В 2010 году рост цены на золото на 30% стал рекордным, за первое же полугодие 2011 года желтый металл подорожал на 5.3%. В августе – цена выросла на 12%, однако, в сентябре золото потеряло уже почти 15%. По мнению экономиста National Australia Bank Александры Найт (Alexandra Knight), которая дала интервью агентству Bloomberg, угроза дефолта в Греции и "эффект домино" будет поддержкой золоту в ближайшее время.

 

Трейдеры кафедры торговли производными финансовыми инструментами Академии Masterforex-V считают, что основными факторами, поддерживающими стоимость золота, которое рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива подверженным серьезным колебаниям акциям существующих компаний и нестабильным валютам, остаются все тот же долговой кризис в Европе и растущая инфляция в разных странах. Кроме того, в ближайшее время цены на золото также могут ожидать поддержку и от физического спроса в Индии и Китае. Индия часто покупает желтый металл после обвала. И как бы там ни было, золото- это защитный инструмент, спрос на который всегда будет высок, особенно в моменты, когда существуют проблемы в экономике. Сейчас цена на золото в районе ключевого сопротивления, и если она пробъет его, то целью станет уровень 1700, в противном случае поддержкой будет уровень 1600.

http://www.profi-forex.org/system/user_files/Images/News/09-2011/280911/resized/2809111_2636548295.jpg

[Optionseller]

на самых максимумах заметил что прошла волна новостей типа будет дороже 2000 за унцию)

интересно скока людей клюнуло на это тем самым выступя кассовым апаратом для сильных мира сея)

Ну это принципы работы рынков, на самых низах выходят очень пессимистичные новости, а на хаях очень оптимистичные. Кто то из гуру рынка написал очень цинично но правдиво-"когда по улицам течет кровь, самое время делать инвестиции". Дело в том, что новость не есть фундаментальный анализ. Очень вероятно в долгосрочной перспективе мы увидим цены выше 2000 за унцию, но только вопрос тайминга-когда?

[tukaj]

Кафедра торговли производными финансовыми инструментами

http://forum.masterf...p?showforum=524

 

Опционы:секреты продажи опционов через фундаментальный анализ

http://forum.masterf...showtopic=25032

 

10.10.2011 6.00GMT

 

Золото и серебро.

В пятницу золото и серебро закрылись с понижением. Несколько основных факторов повлияли на это. Как и ожидалось, на новостях, в частности о занятости в США, котировки активно расширяли внутридневной диапазон. Основной новостью Европы было понижение кредитным агентством Фитч рейтинга Италии и Испании, по размеру экономики это номер три и четыре в ЕЭС. Это было одним из факторов снижения курса евро. Рост курса доллара частично объясняет понижение цены на драгоценные металлы (прибл 0.3% понижения), все остальное было результатом действий инвесторов.

 

Цена закрытия* Измнение %

GOLD 100 OZ FUTR (USD/t oz.) 1,638.20 -12.300 -0.75%

SILVER FUTURE (USD/t oz.) 31.1 -0.83 -2.6%

 

Фондовые рынки закрылись с незначительным понижением в США и ростом в Европе, большую часть этих изменений можно отнести к изменению курса евро/долар. Доходность по 10-летним облигациям казначейства США выросла в пятницу еще на 4.13%. Что можно объяснить продажей облигаций для покрытия требований по марже инвесторов фондового рынка, а также тем, что инвесторы переводили часть своих позиций в наличные перед длинными выходными на рынке облигаций (в понедельник рынок облигаций США закрыт: день Колумба).

 

2011-10-07

EURO STOXX 50 Price EUR 2,269.19 +0.91%

FTSE 100 Index 5,303.40 +0.23%

Deutsche Borse AG German Stock Index DAX 5,675.70 +0.54%

DOW JONES INDUS. AVG 11,103.12 -0.18%

S&P 500 INDEX 1,155.46 -0.82%

 

Сегодня утром цена золота выросла на 1%, серебра на 2.5%, перекрывая потери пятницы. В выходные дни лидеры ведущих экономик Европы, Франции и Германии, проводили совещание и пообещали озвучить к концу месяца новые шаги по разрешению долгового кризиса в еврозоне, что подпитывает оптимизм инвесторов в евро.

 

На этой неделе инвесторы готовятся к новостям из США: протокол совещания FOMC, заявки по безработице (после данных пятницы ожидания инвесторов оптимистичны), торговый баланс, индекс розничных продаж. В Европе ожидаются 2 выступления президента ЕЦБ,

Инвесторы, похоже, ожидают дополнительные сигналы, чтобы определить дальнейшее направление движения после беспрецедентных колебаний цен на золото в конце сентября. Это движение вниз на 8.54% составило 3 Сигма (или стандартных отклонения), такое движение наблюдалось только 7 раз с 1972 года.

Сегодня не ожидается выход важных новостей. Япония сегодня закрыта на праздники, рынок облигаций США также закрыт сегодня. Но сегодня, после недельных праздников, открываются финансовые рынки Китая. Мы также помним, что в Индии, в октябре, начинается период праздников (рост потребности в ювелирном сегменте, т.е. покупки с физической доставкой металла).

 

Прогноз (подготовлен аналитиками кафедры торговли производными инструментами)

Суммарная открытая позиция по золоту продолжает снижаться, это может говорить о том что отскок от минимума сентября может объясняться не новыми позициями на покупку, а покрытием коротких позиций открытых ранее. Определенно сегодня можно сказать лишь, что неустойчивость с резкими и широкими колебаниями цен на золото и серебро сохраняется, пока инвесторы нащупывают направление движения (новости о долговом кризисе в Европе, стимулирование экономики в США) и пока сохраняется память о резкой коррекции в сентябре.

 

http://s017.radikal.ru/i434/1110/4f/6ca1b045fe46t.jpg

http://s017.radikal.ru/i411/1110/94/32a8e70cb297t.jpg

[tukaj]

Кафедра торговли производными финансовыми инструментами

http://forum.masterf...p?showforum=524

 

Опционы:секреты продажи опционов через фундаментальный анализ

http://forum.masterf...showtopic=25032

 

11.10.2011 6.00GMT

 

Золото и серебро

 

Поверив обещаниям лидеров Германии и Франции продолжать усилия по разрешению долгового кризиса еврозоны, в понедельник рынок снова полюбил Европу (евро), не помнил о проблемах экономики США и парковал деньги в драгоценные металлы и нефть (+2.9%). В результате евро подорожало на 1.85%, золото и серебро выросли в цене. Заметно, что действия инвесторов привели к большему росту цен на серебро (после учета падения курса доллара) чем на золото. Суммарная открытая позиция (open interest) по золоту, понизилась на 0.5% по фьючерсам и увеличилась на 0.37% по опционам, серебро +0.04% и +0.4% соответственно. Запасы золота по данным СМЕ Group увеличились на 0.03%, серебра также на 0.03%. Цена на платину выросла только на 0.9% и осталась практически без изменений на палладий (значит понизились с учетом изменения курса доллара), это может подтверждать лишь то, что серебро рассматривается рынком не столько как промышленный металл (как палладий и платина), а именно как инвестиционный инструмент.

 

Цена закрытия* Измнение %

GOLD 100 OZ FUTR (USD/t oz.) 1,638.20 +37.4 +2.28%

SILVER FUTURE (USD/t oz.) 32.05 +0.95 +3.05%

 

На фондовых рынках рост как Европе, так и в США. Основным фактором роста в Европе вчера был оптимизм (подпитанный резким улучшением торгового баланса Германии - на 40% выше прогноза), даже несмотря на новость о том что правительство Бельгии было вынуждено национализировать Bank Dexia, чтобы избежать его банкротства. В США, значительная часть роста может быть отнесена на коррекцию котировок в связи с падением курса доллара, остальная часть прироста относится к оптимизму по поводу Европы. Инвесторы в США боятся, что долговой кризиc Европы накроет и США (т.к. непокрытые “европейские” риски банков США оцениваются до 35% их баланса), а значит вчера, что было хорошо для Европы было хорошо для фондовых рынков в Америке.

 

10-10-2011

EURO STOXX 50 Price EUR 2,320.80 +2.27%

FTSE 100 Index 5,399.00 +1.80%

Deutsche Borse AG German Stock Index DAX 5,847.29 +3.02%

DOW JONES INDUS. AVG 11,433.18 +2.97%

S&P 500 INDEX 1,194.89 +3.41%

NASDAQ Composite Index 2,566.05 +3.50%

 

Новостной календарь обещает сегодня выступление президента ЕЦБ, но учитывая что Трише уже считает часы до своего ухода с этого поста, сложно ожидать действительно радикальных заявлений. Но мы помним, что для рынка важна не новость, а повод.

Сегодня снова открывается рынок облигаций США.

Что рынок действительно будет ждать это выход сентябрьских протоколов совещания FOMC сегодня. Из этих протоколов рынок попытается понять когда же будет следущая волна стимулирования экономики США и в какой форме это будет.

 

Прогноз (подготовлен аналитиками кафедры торговли производными инструментами)

Потенциал роста цены на золото сохраняется, однако сохраняется и подверженность цены резким колебаниям, потому что после стремительного снижения цен в сентябре, многие опасаются безоговорочно рассматривать золото как убежище от инфляции, поэтому сохраняется относительно низкий объем сделок на рынке. Возможно протоколы FOMC сегодня и дадут намек рынку, чтобы определиться с дальнейшим направлением.

 

http://s43.radikal.ru/i099/1110/c6/570270915679t.jpg

[tukaj]

Кафедра торговли производными финансовыми инструментами

http://forum.masterf...p?showforum=524

 

Опционы:секреты продажи опционов через фундаментальный анализ

http://forum.masterf...showtopic=25032

 

 

12.10.2011 6.00GMT

 

Золото и серебро

 

Вчера мир стал свидетелем того как сложно координировать страны ЕЭС, даже в таком деле как урегулирование долгового кризиса еврозоны. Вчера Словакия, не самая крупная, но единственная из 17 стран еврозоны не смогла проголосовать в поддержку увеличения Фонда стабилизации Еврозоны. Сегодня переговоры словацких партий будут продолжаться. Решение, если оно будет найдено, должно быть одобрено парламентом Словакии. Эту ситуацию рынок интерпретировал как негативную, и возможно, вспомнив теорию относительности (из двух зол выбирать меньшее) в результате резко увеличился спрос на … облигации казначейства США. 3-летние облигации были проданы на сумму 32 миллиарда долларов на аукционе, где спрос на облигации превышал предложение в 3.3 раза (по сравнению со средним превышением в 3.2 раза). В конце дня евро подорожало на 1.17%, золото и серебро закрылись разнонаправленно, но с учетом падения доллара оба металла подешевели. Серебро, тем не менее, вчера снова опережало золото. С учетом ослабления доллара нефть (цена на фючерсы выросла на 0.47%) даже подешевела.

 

Суммарная открытая позиция (open interest) по золоту, выросла на 1.1% по фьючерсам и на 0.33% по опционам, серебро -2.6% и +0.7% соответственно.

Запасы золота по данным СМЕ Group не изменились, серебра уменьшились на 0.06%.

 

Цена закрытия* Измнение %

GOLD 100 OZ FUTR (USD/t oz.) 1,663.10 -12.5 -0.75%

SILVER FUTURE (USD/t oz.) 32.10 +0.05 +0.16%

 

Фондовые рынки в Европе и США закрылись разнонаправленно с незначительными изменениями по сравнению с понедельником.

 

11-10-2011

EURO STOXX 50 Price EUR 2,315.97 -0.21%

FTSE 100 Index 5,395.70 -0.06%

Deutsche Borse AG German Stock Index DAX 5,865.01 +0.30%

DOW JONES INDUS. AVG 11,416.30 -0.15%

S&P 500 INDEX 1,195.54 +0.05%

NASDAQ Composite Index 2,583.03 +0.66%

 

Рынки ожидают публикацию протоколов FOMC сегодня в 18.00 GMT (после изменения графика выхода протоколов первоначально планировавшегося на 11 октября). Рынок будет пытаться понять какую "фляцию" готовит ФРС миру: инфляцию, стагфляцию (топтание на месте) или дефляцию. Поскольку ФРС обслуживает крупный капиталл, можно предположить, что выбор на самом деле будет между инфляцией и гиперинфляцией. Лондонский фондовый рынок также будет следить за изменением занятости в Англии. Многие также начинают пристально следить за развитием ситуации в Китае, остающегося единственным островом экономического роста.

 

Прогноз (подготовлен аналитиками кафедры торговли производными инструментами)

Можно ожидать что сегодня в ожидании выхода протоколов золото и серебро будут торговаться в корридоре и резко пробивать его после выхода протоколов сегодня вечером. На рынке золота основным остается спрос на металл с физической доставкой.

 

http://s017.radikal.ru/i440/1110/7b/8d43e8f2b815t.jpg

[tukaj]

Кафедра торговли производными финансовыми инструментами

http://forum.masterf...p?showforum=524

 

Опционы:секреты продажи опционов через фундаментальный анализ

http://forum.masterf...showtopic=25032

 

 

13.10.2011 6.00GMT

 

Золото и серебро

 

Нам всем нужно повнимательнее присмотреться к Словакии, вот уже два дня эта страна “влияет” на судьбы мировых рынков. Если серьезно, это показатель того как мало нужно рынку сейчас, чтобы питать оптимизм в отношении долгового кризиса еврозоны. Вчера, после соглашения парламентских партий этой страны поддержать увеличение Фонда стабилизации Еврозоны, рынки накрыла волна эйфории. Это несмотря на то что вчера же президент ЕЦБ заявил, что кризис стал системным, затронул крупнейшие экономики региона и что "любые промедления будут иметь катастрофические последствия”. К концу дня курс евро вырос на 0.93% к доллару, индекс доллара упал на 0.88%. Среди фундаментальных индикаторов питавших рост курса евро был неожиданный рост промышленного производства в Европе: +1.2% против прогноза -0.8%; хотя производство Германии сократилось на 1%.

 

Суммарная открытая позиция (open interest) по золоту, выросла на 1.1% по фьючерсам и на 0.43% по опционам, серебро +1.06% и +0.45% соответственно.

Запасы золота по данным СМЕ Group не изменились (-0.004%), серебра увеличились на 0.39%. К концу дня цены на золото и серебро не смогли покрыть изменение курса доллара, и с учетом этого, на самом деле, понизились. Также на 0.28% понизились фючерсы на нефть (без учета курсовой разницы).

 

Цена закрытия* Измнение %

GOLD 100 OZ FUTR (USD/t oz.) 1,675.10 +12.0 +0.72%

SILVER FUTURE (USD/t oz.) 32.55 +0.45 +0.72%

 

Доходность на 30- и 10-летние облигации США выросла вчера более чем на 3% (облигации продают, цены падают), деньги охотились на фондовых рынках Европы.

Американские рынки откорректировались на величину падения индекса доллара. Фондовые рынки Европы активно росли (Англия снова в отстающих).

 

12-10-2011

EURO STOXX 50 Price EUR 2,372.15 +2.43%

FTSE 100 Index 5,441.80 +0.85%

Deutsche Borse AG German Stock Index DAX 5,994.47 +2.21%

DOW JONES INDUS. AVG 11,518.85 +0.90%

S&P 500 INDEX 1,207.25 +0.98%

NASDAQ Composite Index 2,604.73 +0.84%

 

Сегодня с утра волну оптимизма подхватили азиатские фондовые рынки, которые торгуются в плюсе более 1%. Информация из Европы остается основным фактором оптимизма. Инвесторы будут вчитываться в отчеты совещания министров финансов и управляющих центробанков стран G20, которое пройдет на этих выходных. Но главное рынки ждут раскрытия в конце месяца (крайне засекреченных) планов Германии и Франции по разрешению долгового кризиса еврозоны (кто-то запустил даже термин “планы Меркози”).

Сегодня уже вышла информация о торговом балансе Китая (14% ниже чем прогноз), что может говорить о том что кризис добирается и туда, что конфликт между Китаем и США по поводу курса юаня будет только обостряться. США также публикуют сегодня данные о торговом балансе и о заявках на пособие по безработице.

 

Прогноз (подготовлен аналитиками кафедры торговли производными инструментами)

В Азии отмечают снижение закупок физического металла, после того как премия, по информации брокеров, выросла до 2%, там ожидают снижение цен до уровня $1650, чтобы возобновить закупки. При условии отсутствия новостей, которые могут заставить инвесторов сбрасывать золото в панике, золото и серебро сохранают потенциал роста, но золото все еще не вернуло инвестиционной привлекательности “инфляционного убежища” в полной мере, как до сентябрьского падения. Уже третий день подряд торговые объемы по золоту находятся на уровне менее половины 30-дневного среднего это может говорить о том что уровни цен нестабильны. Компания Thomson Reuters GFMS увеличила прогноз закупки золота центробанками до 500 тонн в этом году с предыдущего прогноза прошлого месяца 336 тонн.

 

http://s017.radikal.ru/i417/1110/42/95f09003d63ft.jpg