Авторские индикаторы форекс: раскрыты неразгаданные секреты классиков трейдинга

[KarantinS]

Авторские индикаторы форекс: раскрыты неразгаданные секреты классиков трейдинга

 

 

Недавно, в рамках обучающего интернет-проекта Международной Академии Forex и биржевой торговли Masterforex-V прошел новый долгожданный многими трейдерами бесплатный вебинар. Как и все предыдущие занятия данного формата, он собрал довольно внушительную аудиторию, состоящую не только из новичков, но и из трейдеров, имеющих уже кое-какой опыт практической работы на Форексе. При этом, как отмечают сами участники вебинаров, каждое новое занятие позволяет не только постичь теорию современных условий торговых операций на валютных и биржевых рынках, но и освоить некоторые уникальные, эксклюзивные технологии Академии, с помощью которых можно попробовать свои силы уже сегодня.

 

Скользящие средние: в чем особенности для трейдеров форекс?

[vak-308]

Преуспевающий трейдер не работатет по классическим схемам. Классика технического анализа - это базис на основе которого строятся собственные разработки как в данном случае. Именно тогда можно достигнуть успеха на управляемом рынке форекс.

[Impulse]

Преуспевающий трейдер не работатет по классическим схемам. Классика технического анализа - это базис на основе которого строятся собственные разработки как в данном случае. Именно тогда можно достигнуть успеха на управляемом рынке форекс.

думаю чтоб достичь успеха надо вобще делать все противоположное что написано в класике.

т.е. уйти в другую сторону в своих разработках)

[nocturnist]

Или начать с нуля, как и создается Наука. То есть пойти по алгоритму:

1. Аксиома (предположение о сути рынка)
   
2. Базисные понятия и закономерности, исходящие из п.1
   
3. Выявление закономерностей, не противоречащих 2-м предыдущим пунктам
   
4. Создание системы в рамках данной Науки
   
5. Создание вспомогательных средств
   

[faa1947]

Или начать с нуля, как и создается Наука. То есть пойти по алгоритму:

1. Аксиома (предположение о сути рынка)
   
2. Базисные понятия и закономерности, исходящие из п.1
   
3. Выявление закономерностей, не противоречащих 2-м предыдущим пунктам
   
4. Создание системы в рамках данной Науки
   
5. Создание вспомогательных средств
   

 

Или начать с нуля, как и создается Наука. То есть пойти по алгоритму:

1. Аксиома (предположение о сути рынка)
   
2. Базисные понятия и закономерности, исходящие из п.1
   
3. Выявление закономерностей, не противоречащих 2-м предыдущим пунктам
   
4. Создание системы в рамках данной Науки
   
5. Создание вспомогательных средств
   

Называется эконометрика - наука об измерении экономических данных.

[faa1947]

Авторские индикаторы форекс: раскрыты неразгаданные секреты классиков трейдинга

 

 

Недавно, в рамках обучающего интернет-проекта Международной Академии Forex и биржевой торговли Masterforex-V прошел новый долгожданный многими трейдерами бесплатный вебинар. Как и все предыдущие занятия данного формата, он собрал довольно внушительную аудиторию, состоящую не только из новичков, но и из трейдеров, имеющих уже кое-какой опыт практической работы на Форексе. При этом, как отмечают сами участники вебинаров, каждое новое занятие позволяет не только постичь теорию современных условий торговых операций на валютных и биржевых рынках, но и освоить некоторые уникальные, эксклюзивные технологии Академии, с помощью которых можно попробовать свои силы уже сегодня.

 

Скользящие средние: в чем особенности для трейдеров форекс?

В статье перечислены классические недостатки скользящей средней в классическом ТА. Но это не все недостатки и не самые главные. Поясню на примерах.

Берем для определенности МА на 10 барах. Вычисляем, т.е. берем 0.1 цены каждого бара, складываем и записываем на последнее место. Рисуем. Отражает котир? Глаз как ватерпас отвечает на этот вопрос - вроде отражает. Если вопиюще не отражает, то берем другое кол-во бар. Будем считать, что отражает.

Вопрос №1. На сколько в цифрах отражает нарисованная МА котир? В ТА ответа нет. А в эконометрике такой ответ всегда есть. И цифра может просто удивить желающих. 90% редкость, а бывает и 50%. Т.е. примерно отражает и в эконометрике можно указать цифру. Это для тех у кого глаз не ватерпас, а главное которые сомневаются. Сомнение важная штука и поставим другой более сложный вопрос.

Вопрос №2. А почему у нас коэффициенты в формуле константы? (в нашем случае 0.1). На разных участках котира соответствие нашей МА будет на глаз разное!. Значит мы взяли константы, а они совсем не константы! Совсем крамольная в ТА мысль: может быть случайные величины эти константы?

Вопрос №3. А действительно ли то что мы видим? Может ли мы видим в действительности не совсем то, что мы видим?

А это вопрос гораздо более интересный. Если коэффициенты не константы, а эконометрика именно так и считает, то мы должны иметь дело с оценкой этих случайных величин. И тогда нарисованная МА - это некоторое облако МА.

Вопрос №4. А может ли нарисованная МА вообще не существовать? В эконометрике ответ положительный. Так как коэффициенты - это случайные величины, то ошибка ее оценки может быть гораздо больше номинала. И это далеко не редкое явление.

Вот такие пироги с эконометрикой.

[Contrmgd]

 

Вот такие пироги с эконометрикой.

 

Я, читая ваши сообщения, сделала вывод, что у вас есть суперуспешная ТС на основе эконометрики. Вы не в первом сообщении пишите, что тех.анализ никуда не годится, а вот эконометрика -просто блеск.

Насколько помню со студенческих лет, эконометрика, как, впрочем, любая наука, подразделяется на теретическую и практическую. Первая анализирует статистические свойства экономических оценок, а вторая- применяет эконометрические методы для оценки макро- и микроэкономических моделей. Грубо говоря, теоретическая эконометрика описывает экономические законы математическими формулами, а прикладная- проверяет эти законы на практике.Но статистика, по определению, это всегда история. И прогнозирование эконометрическими методами, точнее, результат этого прогнозирования, прямо коррелируется с качеством и объемом исходной выборки, корректности фильтрации данных, логики специалиста, проводящего данный анализ и т.п. В конечном итоге мы имеем цифру, которая, в зависимости от перечисленного выше, не является истинной, а с той или иной определенной степенью погрешности характеризует взаимосвязь исходных показателей. Но для этого задействован мощные математико-статистические методы.

Не поделитесь секретом, как успеваете все просчитывать эконометрическими методами в процессе торговли? И насколько точность применения эконометрических и матстатистических методов, применяемых вами для анализа и определения точек входа- выхода превышает точность определения этих точек с использованием графических индикаторов?

[nocturnist]

Или начать с нуля, как и создается Наука. То есть пойти по алгоритму:

1. Аксиома (предположение о сути рынка)
   
2. Базисные понятия и закономерности, исходящие из п.1
   
3. Выявление закономерностей, не противоречащих 2-м предыдущим пунктам
   
4. Создание системы в рамках данной Науки
   
5. Создание вспомогательных средств
   

Называется эконометрика - наука об измерении экономических данных.

Это называется не эконометрика, а торговая система. Не надо путать одно с другим и подставлять одно под другое. Насчет эконометрики вы уже писали в теме http://forum.masterf...pic=12645&st=90. Авторские открытия о рынке и на их основе разработанные индикаторы отражают закономерности поведения рынка здесь и сейчас и на любом таймфрейме, а не на истории. Эффективное эконометрическое моделирование для кратко- и среднесрочной торговли априори будет безрезультатным в следствии больших временных затрат и потери актуальности полученной информации.

[faa1947]

Вот такие пироги с эконометрикой.

 

Я, читая ваши сообщения, сделала вывод, что у вас есть суперуспешная ТС на основе эконометрики. Вы не в первом сообщении пишите, что тех.анализ никуда не годится, а вот эконометрика -просто блеск.

Насколько помню со студенческих лет, эконометрика, как, впрочем, любая наука, подразделяется на теретическую и практическую. Первая анализирует статистические свойства экономических оценок, а вторая- применяет эконометрические методы для оценки макро- и микроэкономических моделей. Грубо говоря, теоретическая эконометрика описывает экономические законы математическими формулами, а прикладная- проверяет эти законы на практике.Но статистика, по определению, это всегда история. И прогнозирование эконометрическими методами, точнее, результат этого прогнозирования, прямо коррелируется с качеством и объемом исходной выборки, корректности фильтрации данных, логики специалиста, проводящего данный анализ и т.п. В конечном итоге мы имеем цифру, которая, в зависимости от перечисленного выше, не является истинной, а с той или иной определенной степенью погрешности характеризует взаимосвязь исходных показателей. Но для этого задействован мощные математико-статистические методы.

Не поделитесь секретом, как успеваете все просчитывать эконометрическими методами в процессе торговли? И насколько точность применения эконометрических и матстатистических методов, применяемых вами для анализа и определения точек входа- выхода превышает точность определения этих точек с использованием графических индикаторов?

Вот такие пироги с эконометрикой.

 

Я, читая ваши сообщения, сделала вывод, что у вас есть суперуспешная ТС на основе эконометрики. Вы не в первом сообщении пишите, что тех.анализ никуда не годится, а вот эконометрика -просто блеск.

Насколько помню со студенческих лет, эконометрика, как, впрочем, любая наука, подразделяется на теретическую и практическую. Первая анализирует статистические свойства экономических оценок, а вторая- применяет эконометрические методы для оценки макро- и микроэкономических моделей. Грубо говоря, теоретическая эконометрика описывает экономические законы математическими формулами, а прикладная- проверяет эти законы на практике.Но статистика, по определению, это всегда история. И прогнозирование эконометрическими методами, точнее, результат этого прогнозирования, прямо коррелируется с качеством и объемом исходной выборки, корректности фильтрации данных, логики специалиста, проводящего данный анализ и т.п. В конечном итоге мы имеем цифру, которая, в зависимости от перечисленного выше, не является истинной, а с той или иной определенной степенью погрешности характеризует взаимосвязь исходных показателей. Но для этого задействован мощные математико-статистические методы.

Не поделитесь секретом, как успеваете все просчитывать эконометрическими методами в процессе торговли? И насколько точность применения эконометрических и матстатистических методов, применяемых вами для анализа и определения точек входа- выхода превышает точность определения этих точек с использованием графических индикаторов?

Ничего об успешности я не писал

Эконометрика - это набор инструментов, которые в отличие от ТА имеют количественную оценку. Естественно вопрос всегда один: А умеете ли Вы готовить кошек?

Количественная оценка проявляется в том, что я имею цифру, которая характеризует точность прогноза. ТА - вообще не имеет цифр, характеризующих точность прогноза. В ТА всегда все абсолютно, но это иллюзия.

Если говорить про вычислительную сложность алгоритмов, то они разные. То, что я применяю вполне успевает, на М1. Есть знакомый, торговый робот которого на мамбе совершает до 4000 сделок за сессию.

[faa1947]

Или начать с нуля, как и создается Наука. То есть пойти по алгоритму:

1. Аксиома (предположение о сути рынка)
   
2. Базисные понятия и закономерности, исходящие из п.1
   
3. Выявление закономерностей, не противоречащих 2-м предыдущим пунктам
   
4. Создание системы в рамках данной Науки
   
5. Создание вспомогательных средств
   

Называется эконометрика - наука об измерении экономических данных.

Это называется не эконометрика, а торговая система. Не надо путать одно с другим и подставлять одно под другое. Насчет эконометрики вы уже писали в теме http://forum.masterf...pic=12645&st=90. Авторские открытия о рынке и на их основе разработанные индикаторы отражают закономерности поведения рынка здесь и сейчас и на любом таймфрейме, а не на истории. Эффективное эконометрическое моделирование для кратко- и среднесрочной торговли априори будет безрезультатным в следствии больших временных затрат и потери актуальности полученной информации.

Здесь Вы полностью не правы.

[nocturnist]

Или начать с нуля, как и создается Наука. То есть пойти по алгоритму:

1. Аксиома (предположение о сути рынка)
   
2. Базисные понятия и закономерности, исходящие из п.1
   
3. Выявление закономерностей, не противоречащих 2-м предыдущим пунктам
   
4. Создание системы в рамках данной Науки
   
5. Создание вспомогательных средств
   

Называется эконометрика - наука об измерении экономических данных.

Это называется не эконометрика, а торговая система. Не надо путать одно с другим и подставлять одно под другое. Насчет эконометрики вы уже писали в теме http://forum.masterf...pic=12645&st=90. Авторские открытия о рынке и на их основе разработанные индикаторы отражают закономерности поведения рынка здесь и сейчас и на любом таймфрейме, а не на истории. Эффективное эконометрическое моделирование для кратко- и среднесрочной торговли априори будет безрезультатным в следствии больших временных затрат и потери актуальности полученной информации.

Здесь Вы полностью не правы.

Здесь я полностью прав и, отличие от вас, называю вещи своими именами. От того что вы отрицаете разработки Академии еще не значит что их нет и что они не действуют. Лично Вам порекомендовал бы создать свою ветку об эконометрике на форуме и вести её, а не постить о ней в каждой ветке по теме и нет. Это называется спам.

[Contrmgd]

Вот такие пироги с эконометрикой.

 

Я, читая ваши сообщения, сделала вывод, что у вас есть суперуспешная ТС на основе эконометрики. Вы не в первом сообщении пишите, что тех.анализ никуда не годится, а вот эконометрика -просто блеск.

Насколько помню со студенческих лет, эконометрика, как, впрочем, любая наука, подразделяется на теретическую и практическую. Первая анализирует статистические свойства экономических оценок, а вторая- применяет эконометрические методы для оценки макро- и микроэкономических моделей. Грубо говоря, теоретическая эконометрика описывает экономические законы математическими формулами, а прикладная- проверяет эти законы на практике.Но статистика, по определению, это всегда история. И прогнозирование эконометрическими методами, точнее, результат этого прогнозирования, прямо коррелируется с качеством и объемом исходной выборки, корректности фильтрации данных, логики специалиста, проводящего данный анализ и т.п. В конечном итоге мы имеем цифру, которая, в зависимости от перечисленного выше, не является истинной, а с той или иной определенной степенью погрешности характеризует взаимосвязь исходных показателей. Но для этого задействован мощные математико-статистические методы.

Не поделитесь секретом, как успеваете все просчитывать эконометрическими методами в процессе торговли? И насколько точность применения эконометрических и матстатистических методов, применяемых вами для анализа и определения точек входа- выхода превышает точность определения этих точек с использованием графических индикаторов?

Вот такие пироги с эконометрикой.

 

Я, читая ваши сообщения, сделала вывод, что у вас есть суперуспешная ТС на основе эконометрики. Вы не в первом сообщении пишите, что тех.анализ никуда не годится, а вот эконометрика -просто блеск.

Насколько помню со студенческих лет, эконометрика, как, впрочем, любая наука, подразделяется на теретическую и практическую. Первая анализирует статистические свойства экономических оценок, а вторая- применяет эконометрические методы для оценки макро- и микроэкономических моделей. Грубо говоря, теоретическая эконометрика описывает экономические законы математическими формулами, а прикладная- проверяет эти законы на практике.Но статистика, по определению, это всегда история. И прогнозирование эконометрическими методами, точнее, результат этого прогнозирования, прямо коррелируется с качеством и объемом исходной выборки, корректности фильтрации данных, логики специалиста, проводящего данный анализ и т.п. В конечном итоге мы имеем цифру, которая, в зависимости от перечисленного выше, не является истинной, а с той или иной определенной степенью погрешности характеризует взаимосвязь исходных показателей. Но для этого задействован мощные математико-статистические методы.

Не поделитесь секретом, как успеваете все просчитывать эконометрическими методами в процессе торговли? И насколько точность применения эконометрических и матстатистических методов, применяемых вами для анализа и определения точек входа- выхода превышает точность определения этих точек с использованием графических индикаторов?

Ничего об успешности я не писал

Эконометрика - это набор инструментов, которые в отличие от ТА имеют количественную оценку. Естественно вопрос всегда один: А умеете ли Вы готовить кошек?

Количественная оценка проявляется в том, что я имею цифру, которая характеризует точность прогноза. ТА - вообще не имеет цифр, характеризующих точность прогноза. В ТА всегда все абсолютно, но это иллюзия.

Если говорить про вычислительную сложность алгоритмов, то они разные. То, что я применяю вполне успевает, на М1. Есть знакомый, торговый робот которого на мамбе совершает до 4000 сделок за сессию.

 

Здесь, кстати, никто, кроме вас, не утверждает, что в ТА все абсолютно. Здесь как раз все говорят о том, что на форексе невозможно абсолютно точное прогнозирование, и только применением синтеза методов можно повысить точность прогноза до приемлемого уровня. А в качестве страховки от оставшихся погрешностей рекомендуют применять жесткую стратегию ММ. И это дает свои результаты.

 

Вы же пока ничего конкретного, кроме термина, не предложили. Хотя бы для поддержания собственного реноме напишите пару эконометрических формул, только не из "Википедии", пожалуйста.

[faa1947]

Вот такие пироги с эконометрикой.

 

Я, читая ваши сообщения, сделала вывод, что у вас есть суперуспешная ТС на основе эконометрики. Вы не в первом сообщении пишите, что тех.анализ никуда не годится, а вот эконометрика -просто блеск.

Насколько помню со студенческих лет, эконометрика, как, впрочем, любая наука, подразделяется на теретическую и практическую. Первая анализирует статистические свойства экономических оценок, а вторая- применяет эконометрические методы для оценки макро- и микроэкономических моделей. Грубо говоря, теоретическая эконометрика описывает экономические законы математическими формулами, а прикладная- проверяет эти законы на практике.Но статистика, по определению, это всегда история. И прогнозирование эконометрическими методами, точнее, результат этого прогнозирования, прямо коррелируется с качеством и объемом исходной выборки, корректности фильтрации данных, логики специалиста, проводящего данный анализ и т.п. В конечном итоге мы имеем цифру, которая, в зависимости от перечисленного выше, не является истинной, а с той или иной определенной степенью погрешности характеризует взаимосвязь исходных показателей. Но для этого задействован мощные математико-статистические методы.

Не поделитесь секретом, как успеваете все просчитывать эконометрическими методами в процессе торговли? И насколько точность применения эконометрических и матстатистических методов, применяемых вами для анализа и определения точек входа- выхода превышает точность определения этих точек с использованием графических индикаторов?

Вот такие пироги с эконометрикой.

 

Я, читая ваши сообщения, сделала вывод, что у вас есть суперуспешная ТС на основе эконометрики. Вы не в первом сообщении пишите, что тех.анализ никуда не годится, а вот эконометрика -просто блеск.

Насколько помню со студенческих лет, эконометрика, как, впрочем, любая наука, подразделяется на теретическую и практическую. Первая анализирует статистические свойства экономических оценок, а вторая- применяет эконометрические методы для оценки макро- и микроэкономических моделей. Грубо говоря, теоретическая эконометрика описывает экономические законы математическими формулами, а прикладная- проверяет эти законы на практике.Но статистика, по определению, это всегда история. И прогнозирование эконометрическими методами, точнее, результат этого прогнозирования, прямо коррелируется с качеством и объемом исходной выборки, корректности фильтрации данных, логики специалиста, проводящего данный анализ и т.п. В конечном итоге мы имеем цифру, которая, в зависимости от перечисленного выше, не является истинной, а с той или иной определенной степенью погрешности характеризует взаимосвязь исходных показателей. Но для этого задействован мощные математико-статистические методы.

Не поделитесь секретом, как успеваете все просчитывать эконометрическими методами в процессе торговли? И насколько точность применения эконометрических и матстатистических методов, применяемых вами для анализа и определения точек входа- выхода превышает точность определения этих точек с использованием графических индикаторов?

Ничего об успешности я не писал

Эконометрика - это набор инструментов, которые в отличие от ТА имеют количественную оценку. Естественно вопрос всегда один: А умеете ли Вы готовить кошек?

Количественная оценка проявляется в том, что я имею цифру, которая характеризует точность прогноза. ТА - вообще не имеет цифр, характеризующих точность прогноза. В ТА всегда все абсолютно, но это иллюзия.

Если говорить про вычислительную сложность алгоритмов, то они разные. То, что я применяю вполне успевает, на М1. Есть знакомый, торговый робот которого на мамбе совершает до 4000 сделок за сессию.

 

Здесь, кстати, никто, кроме вас, не утверждает, что в ТА все абсолютно. Здесь как раз все говорят о том, что на форексе невозможно абсолютно точное прогнозирование, и только применением синтеза методов можно повысить точность прогноза до приемлемого уровня. А в качестве страховки от оставшихся погрешностей рекомендуют применять жесткую стратегию ММ. И это дает свои результаты.

 

Вы же пока ничего конкретного, кроме термина, не предложили. Хотя бы для поддержания собственного реноме напишите пару эконометрических формул, только не из "Википедии", пожалуйста.

Эконометрика очень большой набор идей, методов, инструментов, подходов. Позволю себе аналогию, Вы предложили рассказать про авто, показав пару болтов.

Собственное реноме меня не интересует. Я лучше других знаю себе цену.

В соседней ветке я более подробно высказался.

Не вижу смысла углубляться в эконометрику на чужих ветках - просто назвал другой подход кроме указанного в ветке.

[andresmit]

Безусловно трейдинг на месте не стоит . И авторские индикаторы -это новое слово в трейдинге. Я за технический прогресс

[Sell Price]

Однажды с удовольствием протестирую, пока ниченго не могу сказать, но развиватся конечно надо, рынки меняются нужно это учитывать