Что такое Фьючерс и как он помогает трейдеру форекс?

[Daniel Kniaz]

это зависит от биржи и брокера, от терминала. обычно у всех одно и то же конечно, но бывает различается.

поэтому определитесь сначала с биржей - на РТС http://rts.micex.ru/s157 где-то там надо искать, можно у брокера спросить, пусть не ленится подскажет. но валюты там малоторгуемы, разве что рубдолллар.

по западным фьючам - на сайте ivolatility.ru есть информация и поиск но он отличается от более привычных обозначений(которые в основном использует СМЕ, эти тикеры Вы можете вводить например в Свим или Ниньзю, чтоб увидеть цены и график) - их Вы можете найти на сайте сме и поделиться ссылкой

если коротко, Вам этого может быть достаточно? http://i072.radikal.ru/1301/2f/58d873cfdfd5.gif

первые два знака (6 и буква) - это обозначения наиболее торгуемых валютных фьючерсов

[Васяя]

использовать фьючерс на форексе думаю занятие гиблое. имею в виду для анализа. Вот другое дело опциончики).

[Daniel Kniaz]

а почему так думаете, может поделитесь? а то можно подумать что Вы ради бонуса пишете))

 

разница между фью и спотом в цене лишь в т.н. базисе, базис за три месяца равен примерно свопу за эти же три месяца, чуть меньше т.к. биржа привлекает деньги под примерно 0% годовых(0,10-0,25%) а в свопах это около 1%, это то сколько стоило бы привлечь одну валюту под залог другой для ДЦ если бы оно выводило бы сделки на межбанк. но это все детали, а если смотреть на все широко, то разница между фью и форексом только в том, что обьемы на форексе в МТ4 - это кол-во тиков, проще говоря ерунда, а на фьючах - это реально проторгованный обьем, если кто-то заключил 8,000 сделок за 5 минут - то Вы точно знаете что это очень архимного. фьючерс - это еще один, иногда ценный источник информации.

[rito]

А чем труднее торговать фьючерсами или валютой?

[Daniel Kniaz]

не понял вопроса. фьючерсами на валюту или на чтото другое имеете ввиду?

для валюты разницы между ценами почти нет. валютой торговать проще только если Вы хотите понять чему научились - открываете наноцентовый реал и торгуете на свой доллар, а дц рисует как Вы управляете портфелем из 10000 или скоко там, капиталом в общем управляете)). далее микросчет, где тик стоит 10центов. а на фьючах тик стоит 6,25-10-12,5 баксов, в зависимости от инструмента, т.е. как бы тики большие, так сразу и не поторгуете, сердце будет колотиться бешенно.

если же Вас интересует как торговать пшеницей или соевым маслом или еще чем-то таким что в рунете считают экзаотикой, то я не скажу. не знаю. говорят что теми рынками проще торговать чем сп, еврой или золотом. но те тики еще больше - и 25 и 50 баксов за тик может быть.

[Васяя]

а почему так думаете, может поделитесь? а то можно подумать что Вы ради бонуса пишете))

 

разница между фью и спотом в цене лишь в т.н. базисе, базис за три месяца равен примерно свопу за эти же три месяца, чуть меньше т.к. биржа привлекает деньги под примерно 0% годовых(0,10-0,25%) а в свопах это около 1%, это то сколько стоило бы привлечь одну валюту под залог другой для ДЦ если бы оно выводило бы сделки на межбанк. но это все детали, а если смотреть на все широко, то разница между фью и форексом только в том, что обьемы на форексе в МТ4 - это кол-во тиков, проще говоря ерунда, а на фьючах - это реально проторгованный обьем, если кто-то заключил 8,000 сделок за 5 минут - то Вы точно знаете что это очень архимного. фьючерс - это еще один, иногда ценный источник информации.

 

Можете у меня убрать бонусы) я даже не выяснял где их там смотреть. Что касается фьючерса то как он может повлиять на форекс? Ну купят американцы больше фьючерсов на евро/доллар и обгонят валютную пару, что с того? Какая связь? Фьючерсы хороши тем, что позволяют работать на реальном рынке небольшими суммами. А как они влияют на курс валюты я даже не могу себе представить. А вот опционы другое дело. Я не умею ими пользоваться, просто смотрел вебинар по ним.

[ukrfx]

Что фактически происходит при истечении срока поставки по валютному фьючерсу? Например я купил лот по AUD/USD и этот контракт истек, могу я просто на свой счет получить 100 тыс. AUD и все, без штрафов и комиссий и все довольны?

[ukrfx]

самая самая платформа - нинзя трейдер 7, есть демо, на месяц, потом можно продлевать. например у Мирус http://mirusfutures.ru.com/ или PFG, и наверное почти у всех остальных брокеров(инстафорекс или броко к ним не относятся ;))

 

на фью нет лока, нет свопа, т.е. удобно держать позиции пару дней и даже недель. но есть ролл овер, и есть клиринг(о нем ниже) - когда контракт, например, мартовский, заканчивается 15/03, то надо оперативно 14-15 числа выйти на биржу закрыть свои ордера по марту и открыть июнь. между ценами спот("форекс") и фью есть разница, базис, обычно она велика когда родился новый контракт, например 16/03 для июньского, и совсем незаметна для основного контракта перед экспирацией, т.е. 14 марта для мартовского.

 

на биржевом терминале, той же нинзе, есь информация об обьемах. об этом уже писал Макс, но т.к. это главное преимущество, наверное, то стоит повторить))

в мт4 такой инфы нет, хотя есть разные индикаторы. которые пытаются отобразить и эту информацию.

в остальном же - индикаторов для мт4 уже многа написано, если какой-то нравится, то есть наверное смысл оставаться в мт4, т.к. переводить его надо на НТ7.

Добрый день, подскажите в чем разница ролловера и свопа

[Daniel Kniaz]

 

Можете у меня убрать бонусы) я даже не выяснял где их там смотреть. Что касается фьючерса то как он может повлиять на форекс? Ну купят американцы больше фьючерсов на евро/доллар и обгонят валютную пару, что с того? Какая связь? Фьючерсы хороши тем, что позволяют работать на реальном рынке небольшими суммами. А как они влияют на курс валюты я даже не могу себе представить. А вот опционы другое дело. Я не умею ими пользоваться, просто смотрел вебинар по ним.

 

связь очень простая, о ней уже не раз в этой ветке говорилось, можете просмотреть с самого начала посты Сантьяго например. эти два инструмента связаны, между ними кореляция 100%, между ними возможен арбитраж, банковские роботы его и делают, если выпадает возможность. "обогнать" форекс не получится, роботы ликвидируют эту возможность в доли секунды. кроме того, рынок форекс делают банки(в случае ECN) или же дают котировки кухни, и они просто поднимут котировки если фьючерс будет их обгонять. ну и наконец... опционы обычно выписываются на что-то, в случае валют - это опционы на валютные фьючерсы, так что опционы влиять на рынок могут только через фьючерс.

что за вебинар? покажите ссылку, думаю всем будет интересно.

вебинар по фьючерсам был сегодня, проводила кафедра Анализа обьемов. много всякого говорил Сантьяго о том, как использовать данные фьючерсного рынка для торговли (ВСА, лента, уровни, общая логика работы Маркет мейкера...) ссылку на запись добавлю как появится

[Daniel Kniaz]

Что фактически происходит при истечении срока поставки по валютному фьючерсу? Например я купил лот по AUD/USD и этот контракт истек, могу я просто на свой счет получить 100 тыс. AUD и все, без штрафов и комиссий и все довольны?

Ваш вопрос вероятно "для общего развития", поэтому я вкратце, без деталей)) итак конкретно по ауди, смотрим по ссылке что Settlement Procedure= Physical Delivery, то есть поставка. это значит что могут поменять, как Вы и хотите. конечно если у Вас есть 100к баксов или около того, чтобы оплатить полную стоимость контракта. в ином случае будут комиссии за принудительное закрытие. если Вас заинтересуют детали - спросите любого представителя западного брокера, например Лану - они там сдают экзамены, весьма непростые, так что ответят точно, может еще и что-то посоветуют из их опыта

[Eddison]

Добрый день, подскажите в чем разница ролловера и свопа

 

Это одно и то же.

 

Присматриваюсь к торговле товарными фьючерсами у своего брокера, но блин пугает ликвидность. Все-таки думаю, что для торговли ими нужно искать какого-то специального брокера, не форекс, а который специализировался бы на них.

 

Daniel Kniaz, ссылку на запись вебинара очень хотелось бы.

[enshuldigund]

А какая связь или разница между фьючерсами и бинарными опционами?

[Daniel Kniaz]

Добрый день, подскажите в чем разница ролловера и свопа

 

Это одно и то же.

 

Присматриваюсь к торговле товарными фьючерсами у своего брокера, но блин пугает ликвидность. Все-таки думаю, что для торговли ими нужно искать какого-то специального брокера, не форекс, а который специализировался бы на них.

 

Daniel Kniaz, ссылку на запись вебинара очень хотелось бы.

 

для начала ссылки. их много, даю ветки, а Вы можете поискать, где-то что-то более полезное где-то менее, надо

ветка вебов Кафедры анализа обьемов, смотреть более менее все и по нескольку раз. ведущий - топикстартер Макс Сантьяго, руководитель кафедры и топ тренер

ветка вебов общая - смотреть видео где ведущие Santyago, Dr.Key, Валадимир. может кого забыл, но в основном эти господа анализируют(1) или анализировали(2-ой) биржевую инфу, либо торгуют(3-ий из них) на бирже а не "с форексброхером."

 

по поводу спецброкера... форекс или сфд с хоть каким-то выбором инструментов дают фибо-груп, активтрейд и вроде что-то альпари. у них огромные спреды и похоже что они более менее рады если Вы заключаете прибыльные сделки. если Ваш "форекс брокер" показывает котировки 130 валютных пар и еще 100 рынков - будьте внимательны, могут быть мошенники... Броко тоже показывал многомного котировок и инструментов. но не выводил сделки на биржу. и не хеджировал их. и вне закона.

у нас к сожалению на форуме не особо обсуждаются именно биржевые брокеры западные - для этого лучше зайдите на кластердельту или в личке у ребят из кафедры САР(они торгуют золото нефть, в дц спред великоват поэтому они по возможности выбирают биржу)

на ост вопросы отвечу позже, сорри

[Daniel Kniaz]

Добрый день, подскажите в чем разница ролловера и свопа

фьючерс на евро (для примера) выше цены спот, т.е. то что Вы видите в мт4 если у Вас контора нормальная)), на разную величину ("базис") - на 18пп (было 9 марта кажется для июньского контракта) до 1-0 пп в последнюю неделю срока жизни контракта. сейчас 5-7 пунктов... предположим если Вы продадите 1 контракт на бирже и купите 1,25 лота в ДЦ, то будет что-то типа попытки арбитража, куда бы ни пошла цена вы особо не потеряете... далее, за 3 мес. контракта Ваша поза на бирже принесет Вам те самые 10пп плюс какое-то движение в + или -, которое полностью компенсируется движением на споте, и также ВАм насчитают или отнимут своп, в случае евро это будет около -0,10 пункта за каждый день, а дней этих 90 (тройной своп в ночь на четверг вместо выходных). короче тоже самое будет. но своп считают отдельно за каждый день, а базис уменьшается плавно...

Допустим Вы работаете на крупного экспортера и ВАм надо захеджировать декабрьскую цену евро, ВЫ можете сразу купить/продать декабрьский контракт либо купить июньский, когда он будет истекать - его закрыть и купить август и наконец декабрь. а можно сразу декабрьский контракт. цены по нему будут выше чем по ближнему, так что надо будет еще делать ролловеры. можно по идее захеджировать позицию в ДЦ и тогда просто ежедневно будет насчитываться своп.

 

как-то так в общем)). вопрос ВАш скорее теоретический характер имеет, если сразу не поймете разницу - возможно у ВАс лучше получится зарабатывать 300-1000% годовых чем 0,5-10% на которые можно расчитывать при арбитраже.

[Daniel Kniaz]

А какая связь или разница между фьючерсами и бинарными опционами?

связь.... и там и там можно потерять деньги. и то и другое имеет отношение к финансовым инструментам. сложно сказать что ВАс интересует.

разница.... примероно такая же как между банком и наперсточником. почитайте ветку, уже не раз поднимался этот вопрос.

вы купили и продали фьючерс, стоп и лосс по 10 пп, один раз правы другой нет, в итоге ваш счет растаял на копейки(комиссия брокеру). аналогично ошибитесь 1 раз из двух с БО и на Вашем счету не будет 10-15%. БО - быстрый путь к сливу денег. даже покер предпочтительнее, имхо, и там еще бонус дают на пополнение, так что думайте сами.