Нефть

[Silmariona]

Обзор рынка нефти

Производство и запасы: по данным еженедельного отчета EIA запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 08 марта, выросли 2,6 млн барр.( на 0,7%), в то время как эксперты прогнозировали их увеличение на 2,3 млн барр. С начала 2013г. запасы нефти в США возросли на 24 млн барр. и по состоянию на 08 марта 2013г. достигли уровня 384 млн барр. Это самый высокий показатель примерно за семь месяцев - с 20 июля 2012г.

http://s44.radikal.ru/i103/1302/be/c1587a4313b9.png

http://s017.radikal.ru/i412/1302/05/a96d7d5a5025.png

Основные моменты, влияющие на рынок нефти в текущий период:

Медвежьи факторы:

1. Рост запасов на неделе, закончившейся 08/03/13.

2. Рост индекса доллара

3. В США с 1 марта вступило в силу автоматическое сокращение расходов бюджета, что может замедлить экономический рост в 2013 г. по мнению МВФ на 0,5%, а по оценке Bank of America Merrill Lynch окажет негативное влияние на потребление нефти во 2 кв. 2013 г.

4. Ремонтные работы на НПЗ

Бычьи факторы:

1. Напряженная ситуация на ближнем востоке, возможные перебои поставок нефти

2. ОПЕК

3. Сокращение субсидий на производство биотоплива в ряде стран с целью снижения роста цен на продовольствие

4. Улучшенные экономические показатели в США и Китае. Рост потребления нефти.

5. Ожидание восстановления экономики еврозоны во второй половине 2013г.

6. Сокращение производства странами ОПЕК на 1,7%.

 

Сезонно цена на нефть в марте находится во флете.

http://s018.radikal.ru/i523/1302/fb/4334667c4980.png

 

В дальнейшем цена на нефть будет двигаться флетообразно, с одной стороны на нее будут давить высокие запасы, увеличение производства в США, с другой - оптимизм по поводу глобальной экономики, напряженная ситуация на ближнем востоке и сокращение добычи странами ОПЕК. Технически растущая формация на рынке нефти сломлена, формируется нисходящий канал, волатильность на исторических минимумах.

http://s019.radikal.ru/i613/1303/87/19b98deb18e1.jpg

P.S.: на текущий момент рынок нефти для торговли не интересен, однако в работе находится стренгл, по которому на днях был сделан положительный перенос:

Рекомендую к продаже стренгл на нефть, на майский контракт, страйки 81\100 премия 470$.

Делаем положительный перенос по путам, продаем 84 страйк за 230$, зафиксированная прибыль +150$.

[Silmariona]

Обзор рынка нефти

 

Производство и запасы: по данным еженедельного отчета EIA запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 15 марта, сократились на 1,3 млн барр. до 382,7 млн барр.

http://savepic.org/2984454m.png

 

Основные моменты, влияющие на рынок нефти в текущий период:

Медвежьи факторы:

1. Впервые с 1995-го года чистый импорт нефти и нефтепродуктов в США за неделю упал ниже 6 миллионов баррелей в день.

2. Ожидания инвесторами новостей по мерам поддержки экономики Кипра.

3. Импорт нефти в Китае упал в феврале на 12,1%, но в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличение на 2,4%

4. Рост индекса доллара.

Бычьи факторы:

1. Напряженная ситуация на ближнем востоке, возможные перебои поставок нефти

2. Сокращение субсидий на производство биотоплива в ряде стран с целью снижения роста цен на продовольствие

3. Улучшенные экономические показатели в США и Китае.

4. Сокращение производства странами ОПЕК на 1,7%.

5. Сокращение запасов на неделе, завершившейся 15/03.

Сезонно цена на нефть в марте находится во флете, с начала апреля-рост

http://savepic.org/2989574m.png

В дальнейшем цена на нефть будут двигаться флетообразно, с тенденцией на снижение. С одной стороны на нее будут давить высокие запасы, увеличение производства США, с другой - напряженная ситуация на Ближнем Востоке и сокращение добычи странами ОПЕК. Технически растущая формация на рынке нефти сломлена, формируется нисходящий канал, волатильность отскочила от минимумов.

http://s019.radikal.ru/i603/1303/75/2b083935d028.jpg

P.S.: рынок нефти на текущий момент интересен с точки зрения продажи опционов, так же в работе находится стренгл:

 

Рекомендую к продаже стренгл на нефть, на майский контракт, страйки 81\100 премия 470$.

Делаем положительный перенос по путам, продаем 84 страйк за 230$, зафиксированная прибыль +150$.

- закрытая позиция (81 страйк) принесла 150$;

- кол со страйком 100 приносит 175$;

- пут со страйком 84 генерирует 150$.

Итого, если всю конструкцию закрыть сейчас, профит составит 475$.

 

http://s019.radikal.ru/i622/1303/43/fec56f21648c.jpg

[Idaho]

Нефть пошла по второму плану - на снижение, возможные варианты на рисунке.

 

http://ray-idaho.ru/picture_library/2013-03-23_101703.png

[Silmariona]

Обзор рынка нефти

 

Производство и запасы: по данным еженедельного отчета EIA запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 22 марта, увеличились на 3,3 млн.бар.

 

Основные моменты, влияющие на рынок нефти в текущий период:

Медвежьи факторы:

1. Агентство S&P пересмотрело вниз прогноз роста ВВП по Европе в 2013 г. до -0,5%.

2. Смягчение санкций к Ирану, что создало предпосылки увеличения поставок нефти из этой страны на мировой рынок. Из списка стран, обязанных поддерживать режим, были исключены Япония, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Франция и Чехия.

3. В целом производство нефти сорта Brent в мире превышает потребление. К тому же Саудовская Аравия не намерена сильно снижать производство. Планируется открытие нового НПЗ Jubail в Саудовской Аравии мощностью 400 тыс.бар. в сутки, а компания Saudi Aramco договорилась с компанией PetroChina о строительстве НПЗ на юго-западе Китая мощностью 200 тыс.бар. в сутки. Цены поставок нефти из Саудовской Аравии в Азию достигли двухлетнего минимума

4. Саудовская Аравия, Кувейт и Ирак снизили цены поставок нефти на мировой рынок в феврале 2013 г. Конкуренция между странами ОПЕК за рынки ужесточается. Так, Ирак снизил цену поставок в Азию до девятилетнего минимума, выживая Саудовскую Аравию с рынка.

5. Мировое потребление нефти в 2013 г. продолжит расти, но темпы роста останутся вялыми в связи с высокими ценами и слабым состоянием мировой экономики. Добыча в Северной Америке продолжит расти за счет сланцевой нефти, что уберет с рынка значительную часть импорта, а высвободившиеся объемы будут оказывать давление на цену.

6. Рост индекса доллара

7. Увеличение запасов на неделе, закончившейся 22 марта.

 

Бычьи факторы:

1. Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. По сообщению России, шесть стран достигли прогресса в переговорах с Ираном о его ядерной программе, но прорыва не произошло, а верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи пригрозил уничтожить израильские города Тель-Авив и Хайфа, если Израиль нападет на ядерные объекты исламской республики. Б.Обама в свою очередь также заявлял, что военная сила останется единственно возможным решением проблемы, если переговоры зайдут в тупик.

2. Сокращения производства в США в связи с приближением плановых ремонтных работ НПЗ к сезонному «пику».

3. Оптимистичные статистические данные, выходящие в США, поддерживают рост цен в ожидании повышения спроса в стране в 2013 г. Доступность дешевых постоянно поступающих средств в результате программы стимулирования также играет не последнюю роль в росте стоимости американской нефти

4. Китайское правительство подтвердило намерения поддерживать рост экономики на уровне 7,5% за счет развития внутреннего спроса и роста бюджетных расходов. Развитие внутреннего спроса положительно скажется на продажах автомобилей, что приведет к росту потребления бензина. Видимое потребление нефти в Китае выросло в феврале 2013 г. на 4,9% в годовом выражении.

 

Сезонно цена на нефть с начала апреля растет.

http://savepic.org/3085165m.png

В дальнейшем цены на нефть будут двигаться флетообразно, с тенденцией на снижение. С одной стороны на цены будет давить высокие запасы, увеличение производства США, с другой стороны напряженная ситуация на Ближнем Востоке и сокращение добычи странами ОПЕК.

http://s017.radikal.ru/i429/1304/fd/0159f687cd98.jpg

 

P.S.: меньше чем за месяц на рынке нефти было открыто 5 сделок, 3 из них (стренгл с положительным переносом от 7 марта) принесли $310 профита, 28 марта открыли еще один стренгл, позиции на текущий момент генерируют небольшой плюс.

 

Рекомендую к продаже стренгл на нефть, на майский контракт, страйки 81\100 премия 470$.

Рекомендую к продаже стренгл на нефть, на майский контракт, страйки 81\100 премия 470$.

Делаем положительный перенос по путам, продаем 84 страйк за 230$, зафиксированная прибыль +150$.

Фиксируем путы, по 60-70$, прибыль составила +140$.

 

Остаются еще висеть опционы кол, но они в профите, в случае роста цен, мы зафиксируем их по б.у.. Данная стратегия отностится к нейтральным стратегиям, и позволяет заработать в случае если рынок стоит во флете. либо. совершает движения с небольшой амплитудой, как в данном случае:

http://s40.radikal.ru/i088/1304/83/e66b52f5083d.jpg

 

Колы по нефти закрываем +20$.

 

Продаем стренгл по нефти, 105\86 на 49 дней, за 500$.

[Silmariona]

Обзор рынка нефти

 

 

Производство и запасы: по данным еженедельного отчета EIA запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 29 марта, увеличились на 2,7 млн.бар. до 388,6 млн бар.

]

http://savepic.org/3155065m.png

 

Основные моменты, влияющие на рынок нефти в текущий период:

Медвежьи факторы:

1. Агентство S&P пересмотрело вниз прогноз роста ВВП по Европе в 2013 г. до -0,5%.

2. Смягчение санкций к Ирану, что создало предпосылки увеличения поставок нефти из этой страны на мировой рынок. Из списка стран, обязанных поддерживать режим, были исключены Япония, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Франция и Чехия.

3. В целом производство нефти сорта Brent в мире превышает потребление. К тому же Саудовская Аравия не намерена сильно снижать производство. Планируется открытие нового НПЗ Jubail в Саудовской Аравии мощностью 400 тыс.бар. в сутки, а компания Saudi Aramco договорилась с компанией PetroChina о строительстве НПЗ на юго-западе Китая мощностью 200 тыс.бар. в сутки. Цены поставок нефти из Саудовской Аравии в Азию достигли двухлетнего минимума

4. Саудовская Аравия, Кувейт и Ирак снизили цены поставок нефти на мировой рынок в феврале 2013 г. Конкуренция между странами ОПЕК за рынки ужесточается. Так, Ирак снизил цену поставок в Азию до девятилетнего минимума, выживая Саудовскую Аравию с рынка.

5. Мировое потребление нефти в 2013 г. продолжит расти, но темпы роста останутся вялыми в связи с высокими ценами и слабым состоянием мировой экономики. Добыча в Северной Америке продолжит расти за счет сланцевой нефти, что уберет с рынка значительную часть импорта, а высвободившиеся объемы будут оказывать давление на цену.

6. Рост индекса доллара

7. Увеличение запасов на неделе, закончившейся 29 марта.

 

Бычьи факторы:

1. Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. По сообщению России, шесть стран достигли прогресса в переговорах с Ираном о его ядерной программе, но прорыва не произошло, а верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи пригрозил уничтожить израильские города Тель-Авив и Хайфа, если Израиль нападет на ядерные объекты исламской республики. Б.Обама в свою очередь также заявлял, что военная сила останется единственно возможным решением проблемы, если переговоры зайдут в тупик.

2. Сокращения производства в США в связи с приближением плановых ремонтных работ НПЗ к сезонному «пику».

3. Оптимистичные статистические данные, выходящие в США, поддерживают рост цен в ожидании повышения спроса в стране в 2013 г. Доступность дешевых постоянно поступающих средств в результате программы стимулирования также играет не последнюю роль в росте стоимости американской нефти

4. Китайское правительство подтвердило намерения поддерживать рост экономики на уровне 7,5% за счет развития внутреннего спроса и роста бюджетных расходов. Развитие внутреннего спроса положительно скажется на продажах автомобилей, что приведет к росту потребления бензина. Видимое потребление нефти в Китае выросло в феврале 2013 г. на 4,9% в годовом выражении.

 

Сезонно цена на нефть с начала апреля растет.

http://savepic.org/3085165.png

В дальнейшем цены на нефть будут двигаться флетообразно, с тенденцией на снижение. С одной стороны на цены будет давить высокие запасы, увеличение производства США, с другой стороны напряженная ситуация на Ближнем Востоке и возможное сокращение добычи странами ОПЕК.

Обзор подготовлен аналитиком кафедры торговли производными финансовыми инструментами.

http://s017.radikal.ru/i400/1304/12/3dae343f3cb6.jpg

P.S.: по последней рекомендации на рынке нефти сделали положительный перенос (закрыли одну сделку и открыли эту же серию, но на другом страйке и вошли двумя контрактами).

Продаем стренгл по нефти, 105\86 на 49 дней, за 500$.

Делаем положительный перенос колов. на страйк 102.5, продаем 2 кола по 240$ каждый. Зафиксированный профит +110$.

[Creator]

Нефти не дадут ни расти, ни падать. С одной стороны ОПЕК, может просто сократить добычу. С другой штаты хотят снизить цену. Видимо пока так и останется в диапазоне.

[Silmariona]

Обзор рынка нефти.

 

1. Производство и запасы: по данным еженедельного отчета EIA Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 03 мая, увеличились на 230 тысяч баррелей и составили 365,5 миллиона баррелей. Аналитики, однако, ожидали, что запасы сырья увеличатся на 2 миллиона баррелей.

 

http://s41.radikal.ru/i094/1305/d3/1fa939befa81.jpg

 

2. Основные моменты, влияющие на рынок нефти в текущий период:

Медвежьи факторы:

• Продолжение рецессии в экономике Евросоюза, увеличение уровня безработицы, слабый спрос.

• Мировые аналитические агентства в апреле понизили прогнозы потребления нефти на 2013 г. при пересмотре вверх прогнозов производства.

• По отчету ОПЕК за апрель наблюдается увеличение производства нефти странами ОПЕК, мировое производство нефти в целом, опережает потребление.

http://s017.radikal.ru/i444/1305/9d/ce75461a1591.jpg

 

Бычьи факторы:

• Рост индекса S&P500

• рост политической напряженности между Сирией и Израилем

• Рост фондовых индексов США, хорошие стат. данные.

 

Сезонно цена на нефть в мае во флете с тенденцией на снижение.

http://i076.radikal.ru/1305/43/32fb22a4552d.jpg

В дальнейшем цены на нефть будут двигаться с тенденцией на снижение. Избыток производства, рекордные запасы нефти в США и сокращение потребления будут давить на рынок нефти. Кроме того, технически, цена на нефть находится у важного уровня сопротивления и для ее дальнейшего движения вверх должны быть серьезные фундаментальные основания.

 

Обзор подготовлен аналитиком кафедры торговли производными финансовыми инструментами.

http://s019.radikal.ru/i638/1305/51/2f57aaa55164.jpg

P.S.: текущее состояние позиции по нефти, рекомендованной к открытию 3-го мая, выглядит следующим образом:

http://s40.radikal.ru/i087/1305/9c/df80bac66e57.jpg

то есть, если откупить проданный кол сейчас, профит составит $100, но так как потенциал обесценивания еще присутствует, продолжаем удерживать позицию.

 

Сегодня рекомендую к продажи опционы кол на нефть, июльская серия, страйк 105 премия 230$.

[Silmariona]

Обзор рынка нефти

 

1. Производство и запасы: по данным еженедельного отчета EIA Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 мая, сократились на 624 тыс. баррелей и составили 394,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что запасы сырья увеличатся на 450 тыс.бар миллиона баррелей. При этом запасы бензина увеличились на 2,588 млн бар., запасы дистиллятов – на 2,3 млн.бар.

http://savepic.org/3510487m.png

2. Основные моменты, влияющие на рынок нефти в текущий период:

Медвежьи факторы:

• Запасы нефти значительно превышают верхний диапазон средних значений

• Макроэкономическая статистика из США (падении объема промышленного производства в США в апреле на 0,5%, в то время как аналитики ожидали снижения лишь на 0,2%, увеличение первичных и повторных заявок по безработице, сокращение строительства новых домов)

http://savepic.ru/4546833m.png

• Продолжение рецессии в экономике Евросоюза, что подтвердили данные по ВВП.

• По отчету ОПЕК за апрель наблюдается увеличение производства нефти странами ОПЕК, мировое производство нефти в целом, опережает потребление.

http://s017.radikal.ru/i424/1305/97/a2824b9bc096.jpg

Бычьи факторы:

• Рост индекса S&P500

• Темпы роста промышленного производства в Китае за апрель повысились на 9,3%

• Прогноз на увеличение спроса на нефть со стороны США и Китая по отчету EIA

 

3.Сезонно цена на нефть в мае во флете с тенденцией на снижение.

http://savepic.net/3663992m.png

В дальнейшем цены на нефть будут двигаться в коридоре с тенденцией на снижение. Избыток производства, рекордные запасы нефти в США и сокращение потребления будут давить на рынок нефти. Несмотря на негативный новостной фон, рост фондовых индексов США возможно и далее будет поддерживать цены на нефть.

Обзор подготовлен аналитиком кафедры торговли производными финансовыми инструментами.

http://s017.radikal.ru/i419/1305/95/0277743d7871.jpg

 

P.S.: по рынку нефти рекомендовались к продаже кол и затем пут опционы, на текущий момент пут уже откупили, заработав на нем $160.

 

Сегодня рекомендую к продажи опционы кол на нефть, июльская серия, страйк 105 премия 230$.

Добавляем пут, стайк 80, премия 210$ серия таже.

Фиксируем путы, прибыль +160$.

[serega1105]

доброго времени суток,для меня нефть не только торговый инструмент но и чтото радное,работал когда то нефтянеком.На рынке нефть считаю однин из самых выгодных вложений.

[Silmariona]

Обзор рынка нефти

 

Производство и запасы: по данным еженедельного отчета EIA Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 31 мая, сократились на 6,267 млн. баррелей и составили 391,3 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что запасы нефти сократятся на 800 тыс.бар. При этом запасы бензина сократились на 366 тыс бар., запасы дистиллятов увеличились на 2,611 млн.бар.

http://savepic.net/3855777m.jpg

http://savepic.org/3594023m.jpg

Основные моменты, влияющие на рынок нефти в текущий период:

Медвежьи факторы:

· Страны ОПЕК на состоявшемся заседании 21/05 в Вене, оставили квоту на добычу нефти без изменений, на уровне 30млн.бар. в сутки. Таким образом предложение на рынке нефти со стороны стран ОПЕК сохраняется высоким, что будет давить на ее цену. Следующее заседание состоится 4 декабря 2013г.

http://savepic.net/3837345m.jpg

· Возможно скорое сворачивание выкупа облигаций летом-осенью 2013г.

· По майским данным EIA ожидаемое производство нефти в США в 2013 г. составит 7,42 млн.бар./сутки, показав прирост 14,2% к 2012 г. Прирост в 2014 г. оценивается в 10,1% до 8,17 млн.бар./сутки. Растущие темпы производства и высокие запасы будет способствовать падению импорта нефти в США с мирового рынка.

· По отчету ОПЕК за май наблюдается увеличение производства нефти странами ОПЕК, мировое производство нефти в целом, опережает потребление.

http://savepic.ru/4588667m.jpg

· Снижение показателя роста ВВП США за 2013 г. до 2,4%, которое отчасти обусловлено автоматическим секвестром бюджета и повышением налогов, что негативно влияет на конечное потребление.

· США намерены внести изменения в законы и либерализовать экспорт сырой нефти из страны к 2015 г.

· Сезонно низкий спрос на нефть во 2 квартале.

 

 

Бычьи факторы:

· Ожидание сезонного роста спроса на бензин (особенно в США)

· Геополитические риски будут поддерживать цены на нефть из-за опасения за поставки нефти из стран Ближнего Востока. Европа снимает ограничения на поставки оружия для сирийских повстанцев, а Россия организовывает поставки для Сирии систем противовоздушной обороны. Также вызывают опасения внутриполитические конфликты и массовые волнения в Турции.

· Сокращение запасов в США на неделе, закончившейся 31/05

 

 

Сезонно цена на нефть в июне во флете.

http://savepic.ru/4639134m.png

В дальнейшем цены на нефть будут двигаться в коридоре с тенденцией на снижение, в рамках сужающегося треугольника. Избыток производства, рекордные запасы нефти в США и сокращение потребления будут давить на рынок нефти. В целом по прогнозам Блумберг цены на нефть во 2 квартале должны снизиться, но возможен рост цен в 3,4 кварталах 2013г., хотя форвардные контракты заключаются по более низким ценам, чем в текущая цена.

Обзор подготовлен аналитиком

кафедры торговли производными финансовыми инструментами

 

http://s020.radikal.ru/i706/1306/4c/417433912192.jpg

P.S.: рынок нефти интересен с точки зрения продажи стренгла, главное его грамотно составить. Из последних же рекомендаций следует отметить следующее:

 

Продаем путы на нефть страйк 82, на 25 дней. премия 230$

Фиксируем прибыль, +180$.

[Silmariona]

Обзор рынка нефти

 

1. Производство и запасы: по данным еженедельного отчета EIA Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 07 июня, увеличились на 2,523 млн. баррелей и составили 393,808 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что запасы нефти сократятся на 1,500 млн.бар. При этом запасы бензина увеличились на 2,748 млн бар., запасы дистиллятов сократились на 1,163 млн.бар. Подразумеваемый спрос на нефть и бензин сократились, на дистилляты-увеличился.

http://savepic.org/3614608m.jpg

http://savepic.org/3662739m.jpg

2. Основные моменты, влияющие на рынок нефти в текущий период:

Медвежьи факторы:

· Увеличение запасов в США на неделе, закончившейся 07/06

· Страны ОПЕК на состоявшемся заседании 21/05 в Вене, оставили квоту на добычу нефти без изменений, на уровне 30млн.бар. в сутки. Таким образом предложение на рынке нефти со стороны стран ОПЕК сохраняется высоким, что будет давить на ее цену. Следующее заседание состоится 4 декабря 2013г.

· Июньский отчет ОПЕК снизил оценки глобального спроса на нефть в 2013г.

· Возможно скорое сворачивание выкупа облигаций летом-осенью 2013г.

· По майским данным EIA ожидаемое производство нефти в США в 2013 г. составит 7,42 млн.бар./сутки, показав прирост 14,2% к 2012 г. Прирост в 2014 г. оценивается в 10,1% до 8,17 млн.бар./сутки. Растущие темпы производства и высокие запасы будет способствовать падению импорта нефти в США с мирового рынка.

· По отчету ОПЕК за май наблюдается увеличение производства нефти странами ОПЕК, в основном за счет Саудовской Аравии, мировое производство нефти в целом, опережает потребление.

http://savepic.org/3660691m.jpg

· США намерены внести изменения в законы и либерализовать экспорт сырой нефти из страны к 2015 г.

· Объем промышленного производства Китая в мае в годовом выражении вырос на 9,2%, в то время как аналитики ожидали роста показателя на 9,4%. Кроме того, намного слабее прогнозов экспертов оказались данные по импорту. В прошлом месяце показатель повысился на 1% при прогнозе роста на 7,4%.

Бычьи факторы:

· Падение индекса доллара будет оказывать поддержку ценам на нефть.

· Геополитические риски будут поддерживать цены на нефть из-за опасения за поставки нефти из стран Ближнего Востока. Европа снимает ограничения на поставки оружия для сирийских повстанцев, а Россия организовывает поставки для Сирии систем противовоздушной обороны. Также вызывают опасения внутриполитические конфликты и массовые волнения в Турции.

 

Сезонно цена на нефть в июне во флете.

http://savepic.org/3619731m.png

В дальнейшем цены на нефть будут двигаться в коридоре с тенденцией на снижение, в рамках сужающегося треугольника. Избыток производства, рекордные запасы нефти в США и сокращение потребления будут давить на рынок нефти. В целом по прогнозам Блумберг цены на нефть во 2 квартале должны снизиться, но возможен рост цен в 3,4 кварталах 2013г., хотя форвардные контракты заключаются по более низким ценам, чем в текущая цена. Поддерживающим фактором на сегодня является падающий индекс доллара.

 

Обзор подготовлен аналитиком кафедры торговли производными финансовыми инструментами.

http://s017.radikal.ru/i432/1306/3e/0ef59bd80f1d.jpg

P.S.: можно пробовать открывать стренгл, т.к. идея движения цен в коридоре сохраняется.

[Silmariona]

Обзор рынка нефти

 

1. Производство и запасы: по данным еженедельного отчета EIA Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 14 июня, увеличились на 313 тыс. баррелей и составили 394,121 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что запасы нефти сократятся на 500 тыс.бар. При этом запасы бензина увеличились на 183 тыс бар., запасы дистиллятов сократились на 489 тыс.бар

http://s019.radikal.ru/i631/1306/c7/c3fb7fed182a.jpg

2. Основные моменты, влияющие на рынок нефти в текущий период:

Медвежьи факторы:

Основной медвежий фактор, влияющий на рынок нефти на сегодняшний день – это растущий индекс доллара,

Также на рынок нефти давят большие запасы США, увеличение добычи нефти странами ОПЕК, в целом, предложение выше спроса на сегодняшний день.

http://s52.radikal.ru/i138/1306/e1/d261e0e11a36.jpg

Бычьи факторы: Геополитические риски будут поддерживать цены на нефть из-за опасения за поставки нефти из стран Ближнего Востока. Европа снимает ограничения на поставки оружия для сирийских повстанцев, а Россия организовывает поставки для Сирии систем противовоздушной обороны. Также вызывают опасения внутриполитические конфликты и массовые волнения в Турции.

 

3. Сезонно цена на нефть в июне во флете.

http://s020.radikal.ru/i700/1306/9b/8e3dc8a2e789.jpg

В дальнейшем цены на нефть будут двигаться в коридоре с тенденцией на снижение, в рамках сужающегося треугольника. Избыток производства, рекордные запасы нефти в США и сокращение потребления будут давить на рынок нефти.

 

Торговые рекомендации: тем кто держит колы, стоит дождаться окончания движения цены вниз и на возросшей волатильности открывать путы и переводить в стренгл, колы должны уже показывать хорошую доходность.

http://s018.radikal.ru/i522/1306/1c/84600bf8254d.jpg

P.S.: колы на самом деле показывают доходность, на текущий момент они обесценились на 42%, продолжаем удерживать позицию.

http://s006.radikal.ru/i213/1306/57/92ae689bc506.jpg

 

Продажа колов на нефть 110 страйк премия 280$ 59 дней.

[Silmariona]

Обзор рынка нефти

 

Производство и запасы: по данным еженедельного отчета EIA Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 21 июня, остались практически без изменений, 394.1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что запасы нефти сократятся на 500 тыс.бар.

 

Основные моменты, влияющие на рынок нефти в текущий период:

Медвежьи факторы:

• Возможно скорое сворачивание выкупа облигаций летом-осенью 2013г.

• Проблемы денежной ликвидности в Китае

• США намерены внести изменения в законы и либерализовать экспорт сырой нефти из страны к 2015 г.

 

Бычьи факторы:

• Хорошая статистика в США и Японии.

• Геополитические риски будут поддерживать цены на нефть из-за опасения за поставки нефти из стран Ближнего Востока.

 

Сезонно цена на нефть в июле растет.

http://s017.radikal.ru/i417/1307/fb/819f3c2cc12c.jpg

В дальнейшем цены на нефть будут двигаться в коридоре. Избыток производства, рекордные запасы нефти в США и сокращение потребления будут давить на рынок нефти.

Обзор подготовлен аналитиком кафедры торговли производными финансовыми инструментами.

http://i047.radikal.ru/1307/c2/6ef32924962f.jpg

P.S.: идея продажи стренгла полностью себя оправдывает, на текущий момент он приносит $330 профита, продолжаем удерживать позиции.

 

 

http://s018.radikal.ru/i510/1307/d2/d21ee1a3e40b.jpg

Продажа колов на нефть 110 страйк премия 280$ 59 дней.

Продаем путы на нефть, составляем стренгл, страйк 78 премия 280$.

[Silmariona]

Обзор рынка нефти

 

1. Производство и запасы: по данным еженедельного отчета EIA Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 июня, сократились на 10,347 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что запасы нефти сократятся на 2,250 млн.бар. до 383,792млн.бар.

http://s47.radikal.ru/i116/1307/8e/fcbd8edb9a3f.jpg

 

2. Основные моменты, влияющие на рынок нефти в текущий период:

Бычьи факторы:

- Основным бычьим фактором для нефти в последние дни являлась очень напряженная ситуация в Египте. Такая напряженность связана с тем фактом, что Египет контролирует Суэцкий канал и Суэцко-Средиземноморский трубопровод Sumed. "Ежедневно транзитом через канал проходит до 1,8 млн баррелей нефти, еще 2,5 млн баррелей поступают по нефтепроводу (вместе их объемы соответствуют 4-5% мирового потребления нефти, 8-10% экспорта морской нефти и 20% всей добывающейся нефти на Ближнем Востоке)». На сегодняшний день можно считать что ситуация немного разрядилась, председатель конституционного суда Египта Адли Мансур сегодня принес присягу на пост временного президента страны. Накануне вооруженные силы Египта отстранили от власти президента страны Мухаммеда Мурси.

- Сокращение запасов, на неделе, закончившейся 28/06 на 10,347 млн. бар.

http://s019.radikal.ru/i617/1307/f9/b027de96bc8e.jpg

- Индекс деловой активности в промышленном секторе экономики США (ISM manufacturing) в июне вырос до 50,9% с 49% в мае при прогнозе увеличения показателя до 50,5%.

 

 

Медвежьи факторы:

- Уровень запасов все-еще находится на максимумах и с целом, уровень предложения по миру выше уровня спроса

- Проблемы денежной ликвидности в Китае

- США намерены внести изменения в законы и либерализовать экспорт сырой нефти из страны к 2015 г.

 

 

3. Сезонно цена на нефть в июле растет.

http://s018.radikal.ru/i508/1307/56/c04b1c3a02b1.jpg

После роста, обусловленного напряженной ситуацией в Египте, в дальнейшем цены на нефть будут двигаться в коридоре. Избыток производства, высокие запасы нефти в США и сокращение потребления будут давить на рынок нефти.

http://i031.radikal.ru/1307/ed/fe879842bc74.jpg

http://s019.radikal.ru/i641/1307/97/b69baddd32e3.jpg

Обзор подготовлен аналитиком кафедры торговли производными финансовыми инструментами.

http://i064.radikal.ru/1307/2d/49257f0cc7cb.jpg

P.S.: вчера по рынку нефти была дана рекомендация на продажу колов. Причина - ситуация с Египтом взвинтила цены и волатильность на рынке нефти, что дало хорошую точку входа.

 

 

Пролаем кол по нефти октябрьская серия, страйк 120. Премия будет понятна чуть позже.

Продали за 330$.

[Silmariona]

Обзор мирового рынка нефти

 

 

1. Производство и запасы: по данным еженедельного отчета EIA Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 12 июля, сократились на 6,9 миллиона баррелей, до 373,918 млн.бар. Аналитики ожидали, что запасы нефти сократятся на 2 млн.бар. Запасы в Кушинге сократились на 0,882млн.бар. до 46,083 млн бар. Запасы бензина увеличились на 3,055млн.бар. Запасы диз. Топлива увеличились на 3,87млн бар.

http://s017.radikal.ru/i411/1307/7c/a42ab423f1ad.jpg

2. Основные моменты, влияющие на рынок нефти в текущий период:

· Бычьи факторы:

Основным бычьим фактором для нефти в последнее время является напряженная ситуация в Египте, Сирии, Турции. Такая напряженность в Египте связана с тем фактом, что Египет контролирует Суэцкий канал и Суэцко-Средиземноморский трубопровод Sumed. "Ежедневно транзитом через канал проходит до 1,8 млн баррелей нефти, еще 2,5 млн баррелей поступают по нефтепроводу (вместе их объемы соответствуют 4-5% мирового потребления нефти, 8-10% экспорта морской нефти и 20% всей добывающейся нефти на Ближнем Востоке)»

· Вторым бычьим фактором является сокращение коммерческих запасов нефти 3-ю неделю подряд, на неделе, закончившейся 28/06 на 10,347 млн. бар.

· Добыча нефти странами ОПЕК в июне незначительно снизилась

http://s56.radikal.ru/i152/1307/bf/b498f50bf200.jpg

 

 

Медвежьи факторы:

· Уровень запасов все-еще находится на высоких уровнях,

http://s61.radikal.ru/i174/1307/30/1e67e1faad04.jpg

· уровень предложения по миру выше уровня спроса

 

 

3. Сезонно цена на нефть в июле растет.

http://s61.radikal.ru/i174/1307/30/1e67e1faad04.jpg

В дальнейшем, по нашему мнению, цены на нефть будут двигаться в коридоре. Геополитические риски и возможное дальнейшее сокращение запасов США будут поддерживать рынок нефти, но избыток производства, высокие запасы нефти в США и сокращение потребления будут оказывать давление на рынок нефти.

Обзор подготовлен аналитиком кафедры торговли производными финансовыми инструментами.

http://s018.radikal.ru/i520/1307/c5/6f55f436c0c7.jpg

P.S.: по рынку нефти в работе находится проданный кол, который уже обесценился на 50%, продолжаем его удерживать.

 

http://s019.radikal.ru/i607/1307/37/1d44a9e7036c.jpg

Пролаем кол по нефти октябрьская серия, страйк 120. Премия будет понятна чуть позже.

Продали за 330$.