Вопрос по стандартному RSI!!!

[Ninasuss_oFF]

Добрый день, Уважаемые.

Возможно, сможете мне помочь в деле построения стандартного

индикатора RSI - казалось бы, простая задача, но я пишу комплекс

самостоятельно на Дельфи и при построении RSI получается заметно

другой график, чем в МетаТрейдере, например.

Беру классическое отношение: Экспоненциальную среднюю по всем

положительным приращениям за период, делю на Экспоненциальную

среднюю по всем отрицательным приращениям за период,

и нормирую на шкалу 0-100.

На глазок нормально получается, но если в МетаТрейдере значение

82, например, то у меня 93 и т.п. - т.е. при сильных заскоках у меня

график более резкий.

Почему, не пойму!

Есть вопросы:

- а если приращение нулевое, то эта свеча нигде не входит в расчет?

- может быть экспоненциальные веса надо вычислять по всему

интервалу времени и уже по ним взвешивать подмножества баров

с превышением и с пренижением?

 

Вообщем, все делаю по классике, перепробовал полдюжины

вариаций, а результат все равно заметно отличается от того,

что в МетаТрейдере - а текстов его программ у меня ведь нет. :cry:

 

Заранее благодарен.

[Klamas]

В МТ4 в "пользовательских индикаторах" есть RSI, и можно посмотреть и изучить его код.

[Ninasuss_oFF]

В МТ4 в "пользовательских индикаторах" есть RSI, и можно посмотреть и изучить его код.

В том то вся и проблема что пробывал писать по МТ....но почему то не получаеться.....может там есть какой то другой код.....либо я что то не учитываю......может есть люди кто работает с Дельфи?

[Klamas]

В МТ4 в "пользовательских индикаторах" есть RSI, и можно посмотреть и изучить его код.

В том то вся и проблема что пробывал писать по МТ....но почему то не получаеться.....может там есть какой то другой код.....либо я что то не учитываю......может есть люди кто работает с Дельфи?

я работал... помощь требуется?

[Klamas]

В МТ4 в "пользовательских индикаторах" есть RSI' date=' и можно посмотреть и изучить его код.[/quote']В том то вся и проблема что пробывал писать по МТ....но почему то не получаеться.....может там есть какой то другой код.....либо я что то не учитываю......может есть люди кто работает с Дельфи?

я работал... помощь требуется?

кстати нашел статейку по индикаторам' date=' есть формула RSI

http://www.parusinvestora.ru/systems/book_..._gl6_p6.shtm#23

[Гость]

Если сдвиг нулевой - учитывается "открытая" свеча. Если +1 - соотв. знач. будут фиксированы. Лучше с открытой свечой внешним модулем ничё не считать (или делать итерацию как в MQL, но тогда на кой хрен писать отдельное ПО...).

 

Добрый день' date=' Уважаемые.

Возможно, сможете мне помочь в деле построения стандартного

индикатора RSI - казалось бы, простая задача, но я пишу комплекс

самостоятельно на Дельфи и при построении RSI получается заметно

другой график, чем в МетаТрейдере, например.

Беру классическое отношение: Экспоненциальную среднюю по всем

положительным приращениям за период, делю на Экспоненциальную

среднюю по всем отрицательным приращениям за период,

и нормирую на шкалу 0-100.

На глазок нормально получается, но если в МетаТрейдере значение

82, например, то у меня 93 и т.п. - т.е. при сильных заскоках у меня

график более резкий.

Почему, не пойму!

Есть вопросы:

- а если приращение нулевое, то эта свеча нигде не входит в расчет?

- может быть экспоненциальные веса надо вычислять по всему

интервалу времени и уже по ним взвешивать подмножества баров

с превышением и с пренижением?

 

Вообщем, все делаю по классике, перепробовал полдюжины

вариаций, а результат все равно заметно отличается от того,

что в МетаТрейдере - а текстов его программ у меня ведь нет. :cry:

 

Заранее благодарен.[/quote']

[Ninasuss_oFF]

Если сдвиг нулевой - учитывается "открытая" свеча. Если +1 - соотв. знач. будут фиксированы. Лучше с открытой свечой внешним модулем ничё не считать (или делать итерацию как в MQL' date=' но тогда на кой хрен писать отдельное ПО...).

 

Добрый день, Уважаемые.

Возможно, сможете мне помочь в деле построения стандартного

индикатора RSI - казалось бы, простая задача, но я пишу комплекс

самостоятельно на Дельфи и при построении RSI получается заметно

другой график, чем в МетаТрейдере, например.

Беру классическое отношение: Экспоненциальную среднюю по всем

положительным приращениям за период, делю на Экспоненциальную

среднюю по всем отрицательным приращениям за период,

и нормирую на шкалу 0-100.

На глазок нормально получается, но если в МетаТрейдере значение

82, например, то у меня 93 и т.п. - т.е. при сильных заскоках у меня

график более резкий.

Почему, не пойму!

Есть вопросы:

- а если приращение нулевое, то эта свеча нигде не входит в расчет?

- может быть экспоненциальные веса надо вычислять по всему

интервалу времени и уже по ним взвешивать подмножества баров

с превышением и с пренижением?

 

Вообщем, все делаю по классике, перепробовал полдюжины

вариаций, а результат все равно заметно отличается от того,

что в МетаТрейдере - а текстов его программ у меня ведь нет. :cry:

 

Заранее благодарен.

Можно немного разъяснить?

Что такое сдвиг? Какая разница, нулевой он или нет?

Что такое внешний модуль?

Можно проиллюстрировать полностью весь процесс усреднения "сначала простое - по периоду, а затем экспоненциальное"?

 

Имеется очень уважаемая книга - "Энциклопедия технических индикаторов" Роберта Колби. Там приводится такая формула

расчета RSI с периодом n:

RSI = 100 - 100 : (1 + RS)

где RS это "отношение ЭСС приростов цены за n периодов к абсолютному значению (модулю) ЭСС падений цены за n периодов"

Я так и делаю - считаю превышения за период, считаю падения за период, считаю по ЭСС по найденным превышениям,

считаю ЭСС по найденным падениям, делю их и подставляю в формулу RSI.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

Уфф, немного не разобрал. Можно поподробнее? И почему период берется удвоенный?