Примеры практики трейдинга на закрытом форуме Академии

[kadrat]

Обзор рынка нефти.

 

1. Производство и запасы: по данным еженедельного отчета EIA Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 03 мая, увеличились на 230 тысяч баррелей и составили 365,5 миллиона баррелей. Аналитики, однако, ожидали, что запасы сырья увеличатся на 2 миллиона баррелей.

 

http://s41.radikal.ru/i094/1305/d3/1fa939befa81.jpg

 

2. Основные моменты, влияющие на рынок нефти в текущий период:

Медвежьи факторы:

• Продолжение рецессии в экономике Евросоюза, увеличение уровня безработицы, слабый спрос.

• Мировые аналитические агентства в апреле понизили прогнозы потребления нефти на 2013 г. при пересмотре вверх прогнозов производства.

• По отчету ОПЕК за апрель наблюдается увеличение производства нефти странами ОПЕК, мировое производство нефти в целом, опережает потребление.

http://s017.radikal.ru/i444/1305/9d/ce75461a1591.jpg

 

Бычьи факторы:

• Рост индекса S&P500

• рост политической напряженности между Сирией и Израилем

• Рост фондовых индексов США, хорошие стат. данные.

 

Сезонно цена на нефть в мае во флете с тенденцией на снижение.

http://i076.radikal.ru/1305/43/32fb22a4552d.jpg

В дальнейшем цены на нефть будут двигаться с тенденцией на снижение. Избыток производства, рекордные запасы нефти в США и сокращение потребления будут давить на рынок нефти. Кроме того, технически, цена на нефть находится у важного уровня сопротивления и для ее дальнейшего движения вверх должны быть серьезные фундаментальные основания.

 

Обзор подготовлен аналитиком кафедры торговли производными финансовыми инструментами.

http://s019.radikal.ru/i638/1305/51/2f57aaa55164.jpg

P.S.: текущее состояние позиции по нефти, рекомендованной к открытию 3-го мая, выглядит следующим образом:

http://s40.radikal.ru/i087/1305/9c/df80bac66e57.jpg

то есть, если откупить проданный кол сейчас, профит составит $100, но так как потенциал обесценивания еще присутствует, продолжаем удерживать позицию.

 

Сегодня рекомендую к продажи опционы кол на нефть, июльская серия, страйк 105 премия 230$.

 

http://s40.radikal.ru/i088/1305/65/af9655fb5823.png

[kadrat]

Евро КРАТКОсрчока

 

Покупки в рынке не замечено, в то же время медвежий импульс идет инерционно, отмечены покрытия коротких позиций на лое дня. Рубеж сопротивления продавцов 1.2935.

Резюме: приоритет сохраняется продажам с откатов, покупка пока не рассматривется...

 

http://s019.radikal.ru/i612/1305/9e/25a4d5854997.png

 

Сегоняшние сделки. Часть покрыл остаток застопил в б\у и далее по тренду. На лое дня покрытия коротких позиций, но агрессивного покупателя в рынке не замечено. Рубеж сопротивления медведей 1.2900 -1.2880.

 

http://s018.radikal.ru/i500/1305/1d/263b398014dd.png

 

Конференция, посвященная торговле с помощью объема, состоится завтра в 13.00мск. запись здесь: http://forum.masterf...ic=13927&st=840

[kadrat]

Сделки за последние два дня

 

Евро-м5..лось + профит

 

Золото м1, м5 малый стоп

 

Нефть м1 (утром должен быть Малый стоп по м5 -7-8 пп)

 

Общий итог около 230 пп прибыли

 

-при четкой точке входа

 

-грамотном ММ

 

-отсутствии двузначности в определении направления для работы

 

http://i036.radikal.ru/1305/87/dfa1b14307a4.png

 

http://s09.radikal.ru/i182/1305/a8/5280b232d4c6.png

 

http://s019.radikal.ru/i629/1305/85/8df77f30ae6b.png

[kadrat]

Здравствуйте

 

Среднесрочный обзор GBPUSD

 

Коррекция к бычей Ад3/В 1,4830-1,5601.

Ан4 1,5601 1,5601-1,5445. От 1,5587 волна а(С)/С - имеются первые признаки завершения.

Вверх нужно пробитие сопротивления 1,5266. Далее возможны до 1,5379 волна 4н4, до НК волна в(С), и до пивота 1,5584 волна Вд1.

Вниз с пробитием поддержки 1,5170 начнется удлинение. Дальнейшие цели 1,5133/1,5073/1,5021...

 

http://s019.radikal.ru/i639/1305/8a/0da7f59c14ae.png

 

Среднесрочный обзор AUDUSD

 

Вниз Ад2 1,0980-1,0218. В а(С)/С д2 волна Ан8 1,0379-1,0152 и в а(С)/С н8 волны Ан4 1,0250-0,9940 и а(С)/С н2 1,0002-0,9851.

С пробитием поддержки 0,9851 начнется с(С)н4.Цели 0,9852/0,9815/0,9775/0,9736...

Для формирования разворотной А необходимо пробитие сопротивления 0,9919.

 

http://s017.radikal.ru/i441/1305/5c/cc5713d09a88.png

[kadrat]

Среднесрочный анализ USDJPY

Долгосрочный и Среднесрочный тренды направлены вверх.

ТО среднесрочки 98.62 = B h4, от ТО вверх аС/C h4. Волна b© H4 возможна до НК + AO (значимый пивот находиться низко и не актуален).

Завершение волны от 95.78 (aC/C h8) – пробитие НК 95.78-97.00 + подтверждение от АО.

Завершение волны от 92.54 (cCw1) - пробитие НК 95.78-97.00 + пивот 97.03.

Цели для продолжения движения вверх:

102.79 = 238 А h4 + 138 А d1

103.08 = 250 А h4 + 176 А h8

103.36 = 261 А h4 + 188 А h8

 

http://i062.radikal.ru/1305/12/bc5ca794fa5c.gif

 

USDJPY краткосрочка

То 101.96 А/В Н1. От то вверх Ам5 101.96-102.23, Вм5-102.17.Нк 101.96-102.17 и пивот 102.19, и 2-й нк 101.25-96 и пивот 102.05.

Вверх до сопротивления 102.66 возможна А/В Н1, выше удлинение в собаку.

Ниже нк 101.96-102.17 и пивот 102.19 отработка Вм15 до 2-го нк 101.25-96 и пивот 102.05.

 

http://img194.imageshack.us/img194/1750/snagprogram0385.png

[kadrat]

"толпа" отчаянно пересиживает убыток по лонгам которые накупила на уровне 1,2870 в расчете на быстрый отскок наверх

 

http://s60.radikal.ru/i168/1305/26/2de3ade037a6.png

 

из Оанды отчетливо видно что сразу после падения "толпа" начала тарить Евру в расчете на отскок и накупила 10% (чистый перевес) по средней цене 1,2870. Пока что убыток небольшой 20п. но обычно "толпа" любит растить лосей.

 

Что бывает как правило дальше в таких ситуациях по опыту ?

 

1. пила

2. дальнейшее падение

 

Если же решат развернуть Евру вверх то толпа снова проиграет, потому что перед разворотом "кукл" (назовите как угодно) сначала утянет евро вниз (к примеру на 1,28 ) и потом когда он даст маленький откат на 1,2830 то "толпа" с радостью закроет свои горе-лонги набранные от 1,2870 и "кукл" в любом случае заработает 1,2870 минус 1,2830 = 40п.

 

А если рост продолжится до 1,2870 то "толпа" уже будет сидеть в шортах и тогда "кукл" потянет пару дальше к 1,30 (если конечно будет перевес чистых "нетто" шортов по Оанде).

 

Анализ поведения толпы показывает что основная слабость её ("слабых денег") это быстро ранняя фиксация прибыльной позу и пересиживание убытков - это хорошо видно если посмотреть Оанду за последний год.

[kadrat]

USDCHF краткосрочка

 

MN флет. Не смотря на пробитие внешнего НК 1,8228/1730 глобальный тренд еще нельзя считать завершенным.т.к. нет пробитие внутреннего НК 1,3237/1730 и, самое главное. нет ФЗР - нужно пробитие вершины А W3 0,7067 - 9971.

Викли флет.А W3 0,7067 - 9971, А/В 0,9971 - 9021=ТО. От ТО вверх В/В до пивота 0,9896. Его пробитие = формальный ФЗР уровня W3 = а(С)/С W3. В W3 вниз возможна до пивота 0,7179.

Долгосрочка вверх. А D4 0,9021 - 9553, В D4 0,9205. а(С)/С D4 0,9498, b©/С D4 0,9245=ТО. От ТО вверх с(С)/С D4. Для слома тренда нужна А старшего ТФ с пробитием НК 0,9021/9205 + пивот 0,9245.

Среднесрочка вверх. В рамках с(С)/С D4 А Н8 0,9245 - 9435, В Н8 0,9332, а(С)/C Н8 и b©/C Н8 0.9520=ТО. От ТО вверх с(С)/С Н8. Пробитие НК 0,9332/9520 + пивот

0,9525 = завершение с(С)/С Н8.

Краткосрочка флет. В с(С)/С Н8 завершена А Н1 0,9520 - 9746, В Н1 0,9643=ТО. Пробитие пивота 0,9742 = формирование а(С)/С Н1. Цели для С Н1 на пересечении сеток:

коррекционной 0,9971 - 9021 и целевых 0,9021 - 9553, 0,9205 - 9498, 0,9245 - 9435, 0,9332 - 9627 и 0,9520 - 9746.

Вниз:

- Пробитие НК 0,9332/9520 + пивот 0,9648 + ФЗР = отмена В Н1 = завершение С Н8 = формирование С Н1 вниз с целями на пересечении сеток: коррекционной 0,9332 - 9746 и целевой 0,9746 - 9643.

- пробитие пивота 0,9523 = отмена собаки в С D1

- пробитие уровня 0,9539 = отмена 4 Н8

 

http://s017.radikal.ru/i404/1305/91/885e0a2e0ab0.png

 

http://s60.radikal.ru/i169/1305/bb/15002d209480.png

 

USDCHF краткосрочка

 

Цена по-прежнему в зоне флета.

Выход вверх - пробитие пивота 0,9742+ ФЗР.

Выход вниз - пробитие НК 0,9643/46 + пивот 0,9651 + ФЗР.

 

http://s018.radikal.ru/i507/1305/24/eb51655fd8db.png

 

http://s017.radikal.ru/i402/1305/e1/f91501be112c.png

[kadrat]

Торговля в реальном времени

Продаем колы на пшеницу, страйк 820 51 день, премия 260$.

 

Фиксируем профит +200$.

 

http://s16.radikal.ru/i191/1305/df/967ded57f0d2.png

[kadrat]

Фунт КРАТКОсрочка

Фунт предпочел скорректироваться (пока, по крайней мере) от снижения последних дней, торгуясь на данный момент на сопротивлении 1.5289. Чуть выше находится большое скопление объемов (диапазон 1.5306-1.5315), пробой и закрепление над которым сможет сказать о более серьезной попытке роста, нежели небольшая коррекция. Отсюда, если кто стоял в лонгах - желательно частично фиксировать прибыль на случай отскока . В случае удачного преодоления этого препятствия далее интересны отметки 1.5353, 1.5396.

При отскоке поддержки - указанные ранее, остаются справедливыми; основная - текущий контракт на 1.5233.

 

http://s017.radikal.ru/i418/1305/37/65c2c16a2f80.png

 

Евро КРАТКОсрочка

После того как евро не смогло закрепиться под поддержкой 1.2855, оно продемонстировало стремление к росту - накопив заметный объем на 1.2974 - и закончило подготовку выстрелом вверх, достигнув указанной цели - 1.2926. Если потенциал, накопленный во флете не исчерпан, остается цель - 1.2952 и 1.2974 - после закрепления над которым можно уже будет рассматривать варианты роста в среднесрочном плане. Поддержки - уровни ниже цены, указанные ранее, остаются в силе.

(Внимание - цены и график на рис. спот EUR/USD ).

 

http://s005.radikal.ru/i210/1305/33/cbcb208d8ce3.png

[kadrat]

Евродоллар: синтез волн и объемов

 

http://i064.radikal.ru/1305/57/f90f1d154a33.gif

 

График М15

 

Вчера покупатели не смогли удержать уровень 1.2900. цена в движении по красной волне вниз

(третья красная в зеленой) достигла 1.2850, без поддержки объема, максимум на уровне 1.2970.

Далее видим накопление объема от вчерашнего минимума, очередная попытка покупателей вернуть утраченные позиции.

Уровни, интересные для краткосрочной работы:

1.2875. закрепление относительно которого будет подсказкой

поддержка 1. 2862, сопротивление 1.2900

 

Есть вероятность третьей синей вверх с целями 1.2910, 1.2970

 

http://s019.radikal.ru/i641/1305/3b/1b0f6ca073eb.gif

 

Первая цель достигнута, далее смотрим закрепление относительно 1.2875.

[kadrat]

Евро

 

Вчерашний максимум 2890 расторговался вниз но была остановлена поддержкой текущей недели2868 и максимумом среды 2857.

 

Фон рынка медвежий, приоритет продажам от откатов флэт под уровнем 2857 и слабость по ВСА даст подсказку для Шортов. Покупки рассматриваются только после закрепления цены над уровнем вчерашнего максимума.

 

http://s60.radikal.ru/i169/1305/8f/f8e300311016.gif

 

Фунт

 

Идет наторговка уровня текущей недели 5223 также вчера сместили уровень контракта вниз на 5225. В моменте имеем 2 четко выражены уровни поддержки и сопротивления, 5309 и 5223. С началом Европы важно отследить силу ВСА и пробитие уровней сопротивления или поддержки на объеме.

 

Пробитие уровней сопротивления или поддержки даст идею на продолжение движения.

 

http://s16.radikal.ru/i191/1305/0d/fa152578600e.gif

[kadrat]

Доброе утро.

Фунт/доллар, ДОЛГОсрочка

ТО 1.4830/1.5587 А/В Д3, закончена А/В Д1 от ТО вниз

сетка коррекции 1.5172 – 1.5587

вниз полноценный ФЗР Д1, продолжение среднесрочного тренда, поддержки

1.5172

1.5123/19 = 111% + 62%

1.5074 = 123%

вверх пока зона флета сопротивления

1.5531 = 38%

1.5380 = 50%

1.5428 = 62%

 

http://i060.radikal.ru/1305/ba/e76f0eb2a1e7.gif

 

Фунт/доллар, СРЕДНЕсрочка

ТО 1.5196 В Н2, закончена 1.5196 - 1.5321 а(С)/С от ТО вверх

1.5324 = 162%

НК 1.5172/1.5196

пивот 1.5204 + НК возможна в(С)

вверх продолжение среднесрочного тренда, защитные сопротивление 1.5306 и пивот 1.5310

1.5321

1.5331 = 38%

1.5351 = 123%

вниз нужна разворотная А с пробитием НК и пивота

 

http://s43.radikal.ru/i099/1305/bd/87a35c0b6040.gif

[kadrat]

Графический торговый план. Daily - H4 - Н1. CAD/JPY. 17 мая.

 

1. Вариант Н4. ВВЕРХ: (Ф1) ...

 

Уровень поддержки: 100,01 является критическим для этого варианта движения и отменяет этот вариант разметки

 

Уровни сопротивления:

 

Индикатор волатильности Saks Channel - Н1: 100,52 - 101,48.

 

Локальные максимумы : 100,76 - 100,79 - 100,87 - 101,02. Целевая Buy-сетка базового индикатора: отсутствует.

 

2. Вариант Н4. ФЛЕТ - Flat-зона.

 

Уровень сопротивления: 100,76.

Уровень поддержки: 100,45.

 

При формировании моделей расширения вероятно ложное пробитие уровней поддержки или сопротивления Flat-зоны, однако предельное движение не может составлять более 190-270 %. Уровень поддержки 190-270% - 99,95 за границами Flat-зоны и уровень сопротивления 190-270% - 101,02 за границами Flat-зоны являются критическими для этого варианта движения и отменяют этот вариант разметки.

 

3. Вариант Н4.Вниз: Ф1 ...

 

Уровень сопротивления: 100,76 является критическим и отменяет этот вариант разметки.

 

Уровни поддержки:

 

Индикатор волатильности Saks Channel - Н1: 99,57 - 98,62.

 

Целевая Sell-сетка базового индикатора: 99,95 - 99,83 - 99,64. Локальные минимумы: 100,01 - 99,98 - 98,29.

 

Аналитика и автоматическая волновая разметка Факультета СРЕДНЕсрочной торговли и паттернов ГОСТ.http://forum.masterf...ndpost&p=719829

 

http://img197.imageshack.us/img197/7458/175cad.png

[kadrat]

Здесь я выкладывал прогноз о падении фьчерса на EUR/USD.

 

Привожу его здесь.

 

Фьючерс на EUR/USD ожидается падение до уровня 1.2857

 

http://img32.imageshack.us/img32/2093/eurlevels4444.jpg

 

Short от уровня 1.2918 — в районе накопления объемов.

 

Стоп поставил на уровень 1.2934

 

Цель 1.2857

 

А вот что получается по вероятностям

 

http://smart-lab.ru/uploads/images/01/35/84/2013/04/26/389293b519.jpg

 

В итоге прогноз полностью отработался и цель в прогнозе выполнена.

 

http://img521.imageshack.us/img521/2214/eurlevel2.jpg

[kadrat]

По рыночному профилю объёма и кумулятивной дельте (разница между покупками и продажами) есть вариант среднесрочных покупок по текущей цене:

 

http://s005.radikal.ru/i212/1305/97/ae1eefce2910.png

 

Вход 1.2867, стоп - 1.2839, цель - 1.3080 (или же выход раньше при разворотных формациях дельты)