Примеры практики трейдинга на закрытом форуме Академии

[kadrat]

Биржевой индекс доллара

 

http://i052.radikal.ru/1304/aa/1f9740376d9c.png

[kadrat]

Евро КРАТКОсрочка

Евро перед европейской сессией попыталось вырасти, но вновь было отбито от уровня 1.3115 и находится под давлением, проколов сильную поддержку - скопления объемов около текущего уровня контракта 1.3080-85. Распределение сегодняшних/вчерашних объемов пока ставит под вопрос продолжение роста. Подтверждением возможного развития медвежьей коррекции станет закрепление цены под указанным диапазоном. Однако снижение, если оно произойдет, вероятнее всего не будет легким - так как в целом ниже лежит широкий диапазон повышенных объемов; сильные поддержки 1.3065, 1.3050, 1.3025 и 1.3009 имеют потенциал остановить коррекцию на любой стадии, что заставляет нас уменьшать рабочий лот при продаже.

Неспособность закрепиться ниже 1.3080-85, возникновение бычьих комбинаций ВСА может сказать об окончании коррекции и попытках продолжить рост. Цели выше 1.3135 и 1.3182.

(Внимание - цены и график на рис. спот EUR/USD ).

 

http://s019.radikal.ru/i609/1305/a0/93e5bdf9317f.png

 

Фунт КРАТКОсрочка

Фунт корректируется со вчерашнего дня после сильного роста, достигнув поддержки 1.5471, однако испытал мощное бычье поглощение - возможный признак окончания коррекции. Если удастся закрепиться над сопротивлением 1.5491, то вырастают шансы на по крайней мере добой вверх, либо же продолжение восходящего движения. Сопротивления на пути - 1.5503, 1.5515 и 1.5553. Поддержка ниже (довольно сильная) - уровень объемов прошлой недели 1.5439.

Внимание! На графике и в тексте указаны цены форекс (спот) пары GBP/USD.

 

http://s018.radikal.ru/i510/1305/be/7dd9fad532ef.png

[kadrat]

EURUSD долгосрочка

ТО 1,2745 В W2/3 / А W1 1,3710-2745. Вверх от ТО формируется аС/С W2/3 или В W1.

В этой волне сформировалась А Д2 1,2745-3201. От нее вниз В Д2 или А h6/8 1,3201-2953.

Для движения вверх сетка коррекции В W2/3 и импульсная сетка А Д2. Цели вверху аС/С Д2:

1,3307/42 - 62 + 123 + 23 А W2/3 от 1,2041

1,3480/3513 - 76 + 162 + 12 А W2/3 от 1,2041

1,3600/3596 - 88 + 188

Вниз с пробоем 1,2745 возможно продолжение коррекции к А Д2.

Сетка коррекции А Д2, импульсная А h6/8. Цели внизу:

1,2922/2893 - 62 + 123

1.2855/57 - 76 + 138

1.2802/2798 - 88 + 162

 

http://s019.radikal.ru/i616/1304/f6/6c55f5304e49.png

 

Евро/доллар, КРАТКОсрочка

сетка коррекции Н1 1.3053 – 1.3120

ТО 1.3066 В М5, а(С)/С от ТО вверх

НК 1.3053/1.3066

пивот 1.3071

вверх пробитие сопротивления 1.3112 и пивот 1.3117 начало А в с(С) Н2

вниз нужна А с пробитием НК и пивота

 

http://i049.radikal.ru/1304/b2/502dee2422d4.png

[kadrat]

Здравствуйте,

 

Все мы знаем, что когда идет трэнд то все мы в шоколаде, где не встань - везде либо профит либо +1.

Самые сложности возникают именно тогда , когда рынок переходит в фазу затяжного флэта важным моментоп постает именно фильтрация сигналов на вход.

 

Хочу на примере золота показать как по ТС ФМА-САР отфильтровываются ложные входы.

 

м15 все довольно просто

 

http://img832.imageshack.us/img832/4088/snagprogram0562.png

 

м5 посложней но тем не менее все равно все формализовано и у всех обучившихся ТС должны быть рассуждения такими же.

 

http://img12.imageshack.us/img12/1738/snagprogram0563.png

[kadrat]

Евро КРАТКОсрочка

 

На максимуме сегодняшнего дня отмечены частичные покрытия покупок. К слову, 19.04 на этих же ценах происходило давление продаж. Отметка 1.3100 - 1.3115 интересна для рынка и надо присмотреться к уровню на предмет появления или отсутствия здесь агрессивных продавцов. Думаю, это будет видно уже завтра в течении дня. Пока же можно говорить лишь о коррекционном нисходящем движении относительно бычьего импульса. Ближайшая поддержка 1.3050, где сконцентрированы объемы недели и текущего контракта.

Резюме: при появлени сопутствующих подсказок с максимума дня возможна продажа средним или малым лотом, т.к. сделка против краткосрочного восходящего тренда.

Покупки уместны с отката на ход по тренду при появлении бычьих сигналов-подсказок. Пока такие мысли.

 

http://s60.radikal.ru/i169/1305/43/339c32d41c6b.png

 

Сделка с отката на тренд. Часть покрыл, остаток поджимаю стопом в б/у.

В данный момент агрессивных продаж в рынке не замечено. Вполне вероятно продолжение бычьего импульса и попытка обновления очередного хая.

 

http://s017.radikal.ru/i429/1305/cd/6a23a0225535.png

[kadrat]

Евро, краткосрочка.

 

Вчерашнее движение вверх поддержано распределением объёмов, сохраняется приоритет покупкам с откатов.

Ключевой уровень, реакция на который даст подсказку - 1.3170 (вчерашние максимальные объёмы).

Уровни поддержки: 1.3131 - локальные скопления объёмов контракта, 1.3086 - максимальные объёмы контракта.

Ближайшее сопротивление: 1.3200 - психологический уровень.

 

http://s55.radikal.ru/i149/1305/31/41d486381b01.png

 

Фунт, краткосрочка.

 

Распределение объёмов вчерашнего дня флетовое.

Ключевой уровень, реакция на который подскажет направление: 1.5536 - вчерашние максимальные объёмы.

Уровни поддержки/сопротивления:

1.5490 - объёмы понедельника.

1.5502 - объёмы текущей недели.

1.5556 - локальные вливания объёмов вчерашнего дня.

1.5600 - психологический уровень.

 

http://i017.radikal.ru/1305/f6/6d66477dd0cd.png

[kadrat]

Графический торговый план. Daily - H4 - H1. USD/JPY. 1 мая.

 

 

1. Вариант H4 ВВЕРХ - (Ф-1)...

 

 

Уровень поддержки: 96.98 является критическим для этого варианта движения и отменяет этот вариант разметки

 

Уровни сопротивления:

 

Индикатор волатильности Saks Channel - Н1: 97.60 - 98.30 - 98.91.

 

Целевая Buy-сетка базового индикатора: отсутствует. Локальный максимум: 98.10.

 

2. Вариант H4. ФЛЕТ - Flat-зона.

 

Уровень сопротивления: 97.77.

Уровень поддержки: 97.34.

 

При формировании моделей расширения вероятно ложное пробитие уровней поддержки или сопротивления Flat-зоны, однако предельное движение не может составлять более 190-270%. Уровень поддержки 190-270% - 96.95 - за границами Flat-зоны и уровень сопротивления 190-270% - 98.14 - за границами Flat-зоны являются критическими для этого варианта движения и отменяют этот вариант разметки.

 

3. Вариант H4 ВНИЗ - (Ф-1) - (Ф-2) - (Ф-3)...

 

 

Уровень сопротивления: 98.10 является критическим и отменяет этот вариант разметки.

 

Уровни поддержки:

 

Индикатор волатильности Saks Channel - Н1: 97.08 - 96.47.

 

Целевая Sell-сетка базового индикатора: 96.54 - 96.25 - 95.78 - 95.49. Локальный минимум: 96.98.

 

Аналитика и автоматическая волновая разметка Факультета СРЕДНЕсрочной торговли и паттернов ГОСТ. http://forum.masterf...29

http://s020.radikal.ru/i711/1305/67/1ea15ea30110.gif

[kadrat]

Доброе утро! Фунт/доллар, СРЕДНЕсрочка

ТО прежняя 1.5467 В Д1, закончена 1.5467 - 1.5567 а(С)/С от ТО вверх

НК 1.5195/1.5467 пивот 1.5473 + НК возможна в(С)

вверх продолжение тренда, сопротивления

1.5567

1.5584 = 50%

1.5628/29 = 123% + 138% + 162%

вниз нужна разворотная А с пробитием НК и пивота, поддержки

1.5517 = 50%

1.5505 = 62%

1.5491 = 76%

 

http://s1.ipicture.ru/uploads/20130501/SRaVml2c.png

 

Фунт/доллар

на новостях продолжается тренд

новая ТО 1.5525 в(С), А в с(С) или усС от ТО вверх

пивот возможной вн. В 1.5533

 

http://s2.ipicture.ru/uploads/20130501/Aox2x4Un.png

[kadrat]

Торговля в реальном времени от "Кафедры торговли производными финансовыми инструментами"

 

Продаем кофе на июль, страйк 180 премия 190$, с перспективой доливки.

Фиксируем прибыль, +160$.

Продаем кофе на июль, страйк 180 премия 190$, с перспективой доливки.

Добавляем опцион кол, страйк 175, премия 210$.

Фиксируем и этот опцион, прибыль +180$.

 

Очередная сделка закрылась в профит. Слушатели Академии, как то просили показать технику "пирамиды" в реальном времени, данные сделки по кофе являются таким примером:

 

http://s42.radikal.ru/i097/1305/f1/7731e79f3649.png

 

Как работает данная техника? Существует 2 варианта данной техники: 1. доливка, 2. усреднение.

 

Вариант 1 доливка. Преимущества 1 варианта в том, что вы можете взять больше позиций относительно вашего риска, а так же в случае не благоприятного сценария в номинале ваш риск будет меньше. Допустим ваш риск равен R1, при открытии 1 сделки размер риска равен 0.5R1. Далее рассмотрим варианты развития движения цены. При благоприятном сценарии и движении цены в нашу сторону, мы имеем возможность набрать большее кол-во сделок, не увеличивая наш реальный риск R1:

 

http://s60.radikal.ru/i169/1305/b6/2b5c1ccc1510.png

 

В данном примере, наш риск не превышает установленный нами уровень R1, но в реале, мы смогли открыть не 2 позиции по 0.5R1, а целых 3(если вы поймали сильный тренд, то кол-во доливок не ограничено, и вы можете набрать 4,5,7 и т.д. позиций), тем самым если цена продолжит движение мы будем получать прибыль от позиции размером не 1R1, а 1.5R1, что соответственно увеличит нашу потенциальную прибыль в 1.5 раза. При не благоприятном сценарии, мы получаем убыток в размере 0.5R1 а не полный риск R1. Данная техника позволяет значительно сместить матожидание в положительную сторону, т.к. убытки становятся меньше, а прибыли больше.

 

Вариант 2 усреднение. Смысл данного подхода не столько в улучшении мат ожидания (хотя как мы увидим далее оно смещается в нашу сторону), сколько в более качественном использовании рыночных колебаний. Вы открываете сделку №1 с риском 0.5R1, при движении цены в вашу сторону, вы используете технику доливок, но если цена двигается против вас вы не закрываете сделку, а открываете еще одну. Смысл этой технике в том, что очень часто рынок совершает обманные движения в другую сторону от предстоящего тренда, эти движения направлены на то, что бы выкинуть толпу из поезда. Вы же используете эти добои для того что бы получить лучшую цену входа. ведь первые ваши сделки были дальше. и усредняясь ваша средняя цена становится ближе к рынку.

 

http://s43.radikal.ru/i100/1305/68/7c608053958b.png

 

Данная техника имеет одну сложность, это психология. Дело в том, что когда вы уже в рынке, очень сложно объективно оценивать рыночную ситуацию. Вы уже в сделке, и в любом случае ваше видение будет субъективным. Тут вы можете по пасть в ловушку, "влюбиться в позицию" и вместо того что бы вовремя закрыть с небольшим убытком по первой сделки, вы открываете еще несколько в явно не верном направлении и получаете полноценный(а еще хуже не запланированный, что тоже является психологической ошибкой) убыток. Поэтому на первых парах, да и в будущем, я бы рекомендовал использовать больше технику доливок, чем технику усреднений.

 

 

Что касается продажи опционов, то тут мы имеем на много больше преимуществ при использовании данных техник, ведь наша прибыль зависит не только от движения цены базового актива, есть еще время и волатильность, а соответственно мы можем зарабатывать и на них. К примеру если цена стоит в коридоре, трейдер базовым активом не зарабатывает, ему нужно движение, а нам как продавцам достаточно того что истекает время, и с каждым днем размер нашей прибыли увеличивается, поэтому мы имеем возможность осуществлять доливки даже во флете. Так же мы можем доливаться в плюс, не сомтря на то, что цена БА ушла против нас, но на это ушло много времени, либо упала волатильность. Поэтому опционы в целом, и продажа опционов в частности, в купе с использованием показанных тут техник, являются инструментом извлечения стабильной прибыли.

[kadrat]

Добрый день)

 

Результаты торговли сегодня по ТС FMA_Sar, которая дает :

• · четко определенные, однозначные точки входа
  
• · никакой многовариантности
  
• · позволяет взять практически все движение
  

Золото

 

http://i5.pixs.ru/storage/9/1/4/zolotopng_3306520_7863914.png

[kadrat]

Евро КРАТКОсрочка

Фъючерс евро в данный момент торгуется во флэте. Рекомендутся работать от границ флэта, используя подсказки по ВСА.

Сопротивление: максимальный объем среды 1.3192, 7080 лотов.

Поддержка: максимальный объем вторнника 1.3169, 10460 лотов.

Пробой и закрепление за границами этих уровней подскажет дальнейшее направление.

Цены пересчитаны для спот-рынка EUR/USD.

 

http://s020.radikal.ru/i703/1305/af/c2845d47cac3.png

 

Фунт КРАТКОсрочка

Фьючерс фунта торгуется разнонаправленно между уровнями:

Поддержка: объем недели 1.5526, 4416 лотов.

Сопротивление: максимальный объем среды 1.5581. 3269 лота.

В такой ситуации необходимо дождаться подсказок по ВСА от указанных уровней.

Пробой этих отметок может спровоцировать движение в сторону пробоя. Подсказкой послужит внутридневное распредение объема.

Цены пересчитаны для спот-рынка GPB/USD

 

http://s020.radikal.ru/i716/1305/62/2130e276a397.png

[kadrat]

Индекс доллара, СРЕДНЕсрочка

ТО 1.7369 – 1.6493 а(С)/С Д2, закончена 1.7369 – 1.7071 А/В Д1 от ТО вниз

вверх 5/а(С) продолжение тренда долгосрочного тренда, пока сопротивления сетка коррекции Д1

1.7141 = 23%

1.7185 = 38%

1.7220 = 50%

вниз полноценный ФЗР Н Д1, продолжение среднесрочного тренда с потенциальной целью НК Д2 1.6314 – 1.6493

1.7071

1.7034 = 38%

1.7001 = 123%

 

Верно - чтобы понять, что происходит на рынке, начинаем анализ с индекса доллара

* нужен рис. д1 СРЕДНЕ и ДОЛГОсрочка

 

* закончилась короткая вниз д1 (1.7070 = 162% внутренней а(С) 1.7306-1.7160)

* пробит пивот МФ3 1.7131 + заход за 55 МА на н1

* подтверждение окончания - пивот 1.7183 и пробитие НК 1.7372/1.7293

 

* логична - зона флета (А/В вверх д1)

* с этой минуты вниз - полноценный ФЗР д1 с целями от 123% от А д1 (закрепление под 55 МА д1)

* вверх Собака (пробитие пивота 1.7312 - отмена В, значит новая 5-я / А вверх)

 

http://s1.ipicture.ru/uploads/20130502/wAT4RX2x.jpg

[kadrat]

Графический торговый план. Daily - H4 - Н1. USD/CHF. 2 МАЯ

 

1. Вариант Н1. ВВЕРХ: Кт-1 Кт-2 Кт-3

Уровень поддержки: 0.9263 является критическим для этого варианта движения и отменяет этот вариант разметки.

Уровни сопротивления:

Индикатор волатильности Saks Channel - Н1: 0.9305- 0.9353- 0.9401- 0.9497

Локальные максимумы : 0.9396

Целевая Buy-сетка базового индикатора: 0.9294- 0.9304- 0.9329- 0.9345

 

2. Вариант Н4. ФЛЕТ - Flat-зона.

Уровень сопротивления: 0.9498.

Уровень поддержки: 0.9275.

При формировании моделей расширения вероятно ложное пробитие уровней поддержки или сопротивления Flat-зоны, однако предельное движение не может составлять более 190-270 %. Уровень поддержки 190%- 270% 0 за границами Flat-зоны и уровень сопротивления- 190%-270% 0 за границами Flat-зоны являются критическими для этого варианта движения и отменяют этот вариант разметки.

 

3. Вариант Н1. ВНИЗ: (Кт-1)

Уровень сопротивления: 0.9396 является критическим и отменяет этот вариант разметк

Уровни поддержки:

Индикатор волатильности Saks Channel - Н1: 0.9257- 0.9209

Целевая Sell-сетка базового индикатора: отсутствует

Локальный минимум: 0.9263

Аналитика и автоматическая волновая разметка Факультета СРЕДНЕсрочной торговли и паттернов ГОСТ.http://forum.masterf...showtopic=20639

Прикрепленные изображения

 

http://s017.radikal.ru/i434/1305/36/385517ca5928t.jpg

[kadrat]

http://s1.ipicture.ru/uploads/20130502/S5MWW5c6.jpg

 

Пробит НК и пивот МФ3

* при пробитии 1.7130 - полноценный ФЗР м15 и окончание короткой н2 вверх, остановившейся у НК

 

При этом варианте плана (поход вниз индекса доллара) ищем противоположные индексы

* фунт

* евро (стоп под 1.3146)

 

напоминаю, пока короткие, но сильные движения (пипсовка)

 

Закончилась а(С)/С вниз м15

от 1.7125 до пивота 1.7139 еще может быть в(С)

НК н2 1.7147/42

НК д1 1.7372/1.7293

 

http://s005.radikal.ru/i211/1305/9c/b9ff60a73a38.png

[kadrat]

После новостей снова возвращаемся к индексу доллара

* рис. н1

* вверх - поход д1 (а(С)/С пробьет НК д1)

* вниз полноценный ФЗР д1 (В д1 = 23% двойная вершина)

 

http://s018.radikal.ru/i513/1305/39/62e1daf7c15c.png

 

Рисунок сделайте для памяти полноценного ФЗР МФ

Пивот МФ3 1.7185 - окончание бычьей волны

 

http://s2.ipicture.ru/uploads/20130502/cpVdWKcy.png