Примеры практики трейдинга на закрытом форуме Академии

[kadrat]

Торговля в реальном времени от "Кафедры торговли производными финансовыми инструментами"

 

Рекомендую к продаже опционы кол на хлопок. страйк 95, майской серии, премия 260$. Причин это несколько, 1. это фундаментальная составляющая, связанная с достаточным предложением на рынке, и хорошими конечными запасами 2. это производственный цикл, по которому цены, после "торгов" за посадочные площади в марте начинают снижаться, 3. это техническая картина, выше 85 покупателей не оказалось, вчера вышел объем, реакция от которого вниз 4. это волатильность, сейчас она на хаях, что значит опционы на данный момент дорогие, что предоставляет дополнительную возможность для продажи:

 

На данный момент это сделка приносит +70$ прибыли, потенциал прибыли еще не исчерпан, и многие делают доливки по этому инструменту. т.к. вероятней мы прошли пик цен и начинается даун тренд. Примечательно в этой сделке то, что текущие цены находятся выше цен на которых осуществлялся вход, но не смотря на это позиция приносит прибыль.

 

http://s002.radikal.ru/i198/1303/a2/76aef6e80ffc.png

 

Как это объяснить? На самом деле все просто, дело в том, что цена опциона зависит от нескольких факторов, и изменяется по разным векторам. А это значит, что даже если вы ошиблись со входом и цена продолжает двигаться против вас, вы все равно можете зарабатывать деньги! Ни один другой рыночный инструмент, ни форекс, ни акции и фьючерсы, не позволят вам сделать того же. Все дело в том, что эти инструменты дают возможность заработка только по одной оси, изменения цены актива, т.е. вы купили фунт доллар, если он растет вы зарабатываете, если наоборот, вы теряете деньги, других вариантов тут нет. Когда дело касается опционов, по мимо цены актива, которым вы торгуете, вы можете зарабатывать на таких вещах как волатильность и время. И даже если цена актива пошла против вас, остальные два вектора могут давать вам прибыль что и демонстрирует данная сделка, открытая в реальном времени кафедрой торговли производными финансовыми инструментами Академии трейдинга Masterforex-V.

 

http://s52.radikal.ru/i136/1303/37/b3eee3f028f7.png

 

P.S.: Существуют опционы на валюту, что позволяет пользоваться всеми преимуществами опционов торгуя любимые валютные пары.

[kadrat]

http://s55.radikal.ru/i148/1303/c7/90c96312d1f5.png

 

Фунт/доллар, КРАТКОсрочка

закончена а(С)/С от ТО 1.4931, сетка коррекции

1.4898 отмена 4-й

 

http://s018.radikal.ru/i500/1303/46/a810696c4d42.png

[kadrat]

AUDUSD

 

жду волну вверх, м.б. и небольшую, поэтому с маленькой коррекции вниз с небольшим риском подкупать

 

что и показывала дфва

 

http://s018.radikal.ru/i502/1303/48/f866a76b5105.png

 

http://s48.radikal.ru/i121/1303/ba/d0101d8e0096.png

[kadrat]

Евро КРАТКОсрочка

Фъючерс евро на европейской сессии торговался во флэте. Логично работать от границ флэта внутрь диапазона. Подсказки по ВСА.

Сопротивление: объем недели 1.3013, 17957 лота. Закрепление выше этой отметки укажет на углубление коррекции.

Более сильное сопротивление: объем предыдущей недели 1.3081, 24311 лотов.

Поддержка: максимальный объем пяьницы 1.2979, 7000 лотов, пробой и закрепление ниже этой отметки - усиление продаж.

Цены пересчитаны для спот-рынка EUR/USD.

 

http://s003.radikal.ru/i202/1303/e2/8415f8b4103b.png

 

Фунт КРАТКОсрочка

Фьючерс фунта находится в нисходящем тренде. Приоритет продаже с откакта, подсказкой может послужить сила предложения по ВСА.

Сопротивление: локальный объем 1.4931, 1440 лотов. При закреплении выше этой отметки - поиск покупок.

Поддержка: минимум пятницы 1.4885 и текущий максимальный объем 1.4873, 1640 лотов.

Цены пересчитаны для спот-рынка GPB/USD

 

http://s019.radikal.ru/i618/1303/e6/085abe4fe61c.png

[kadrat]

http://s003.radikal.ru/i203/1303/34/0a7c6f923537.gif

 

Да...

работает сетка коррекции 1.4864 – 1.4942

закончена А/В М5 вверх, закончена А/В вниз

вн. А для "Собаки" продолжения тренда

или В М5 для движения вверх в серии ФЗР к НК 1.5046/1.4942

http://i057.radikal.ru/1303/bf/23514f213651.jpg

[kadrat]

Графический торговый план. Daily - H4 - H1. EUR/USD. 12 марта.

 

 

1. Вариант H4 ВВЕРХ - Кт-1 Кт-2

 

Уровень поддержки: 1.2987 является критическим для этого варианта движения и отменяет этот вариант разметки

Уровни сопротивления:

Индикатор волатильности Saks Channel Н1- 1.3069-1.3148-1.3226

 

Локальный максимум 1.3053

Целевая Buy- сетка базового индикатора: 1.3063-1.3072-1.3088-1.3129

 

2. Вариант H4 . ФЛЕТ - Flat-зона.

 

Уровень сопротивления 1.3053

Уровень поддержки 1.2987

 

При формировании моделей расширения вероятно ложное пробитие уровней поддержки или сопротивления Flat-зоны, однако предельное движение не может составлять более 190-270%. Уровень поддержки 190-270% 1.2953 за границами Flat-зоны и уровень сопротивления 190-270% за границами Flat-зоны являются критическими для этого варианта движения и отменяют этот вариант разметки.

 

3. Вариант Daily ВНИЗ - Кт-1Кт-2

 

Уровень сопротивления 1.3133 является критическим и отменяет этот вариант разметки.

 

Уровни поддержки:

Индикатор волатильности Saks canal Н4 1.2902-1.2752-1.2602

Локальный минимум: 1.2954

Целевая Sell-сетка базового индикатора: 1.2942-1.2916-1.2874

 

Аналитика и автоматическая волновая разметка Факультета СРЕДНЕсрочной торговли и паттернов ГОСТ. http://forum.masterf...29

http://s51.radikal.ru/i133/1303/96/10b450c756f4.png

[kadrat]

EURUSD

 

жду движение вверх, м.б. небольшое

 

http://s017.radikal.ru/i442/1303/a7/47793ce442c9.png

 

Все точно?

 

http://s017.radikal.ru/i403/1303/6b/604dfcd2ccc6.png

[kadrat]

Графический торговый план. Daily - H4 - H1. USD/JPY. 12 марта.

 

 

1. Вариант H4 ВВЕРХ - (Ф-1) - (Ф-2) - (Ф-3)...

 

 

Уровень поддержки: 95.97 является критическим для этого варианта движения и отменяет этот вариант разметки

 

Уровни сопротивления:

 

Индикатор волатильности Saks Channel - Н1: 97.28.

 

Целевая Buy-сетка базового индикатора: 96.85 - 96.96 - 97.13 - 97.57. Локальный максимум: 96.69.

 

2. Вариант H4. ФЛЕТ - Flat-зона.

 

Уровень сопротивления: 96.69.

Уровень поддержки: 95.97.

 

При формировании моделей расширения вероятно ложное пробитие уровней поддержки или сопротивления Flat-зоны, однако предельное движение не может составлять более 190-270%. Уровень поддержки 190-270% - - за границами Flat-зоны и уровень сопротивления 190-270% - - за границами Flat-зоны являются критическими для этого варианта движения и отменяют этот вариант разметки.

 

3. Вариант H4 ВНИЗ - (Ф-1)...

 

 

Уровень сопротивления: 96.69 является критическим и отменяет этот вариант разметки.

 

Уровни поддержки:

 

Индикатор волатильности Saks Channel - Н1: 96.29 - 95.30 - 94.31.

 

Целевая Sell-сетка базового индикатора: 96.25 - 96.14 - 95.97 - 95.53 - 95.25. Локальный минимум: 95.97.

 

Аналитика и автоматическая волновая разметка Факультета СРЕДНЕсрочной торговли и паттернов ГОСТ. http://forum.masterf...29

http://s019.radikal.ru/i631/1303/b2/b4f5cae272c2.gif

[kadrat]

Индекс доллара, СРЕДНЕсрочка

ТО 1.7220 – 1.7374 С Н1, закончена А/4 Н1 от ТО вниз

1.7315 = 38%

вверх 5/а(С) продолжение среднесрочного тренда, защитные сопротивление 1.7367 и пивот 1.7364

1.7374/81

1.7402 = 162%

1.7410/11 = 123% + 162%

вниз пробитие поддержки 1.7315 = окончание всей бычьей от ТО 1.7172

1.7301/1.7297 = 123% + 38%

1.7292 = 138%

1.7278 = 162%

 

http://s017.radikal.ru/i424/1303/eb/a70131dcb27d.png

 

Доброе утро!

Фунт/доллар, СРЕДНЕсрочка

ситуация зеркальная индексу долара

закончена С Н2 , сетка коррекции 1.4864 - 1.5046

закончена А/4 Н1 от ТО вверх

вниз 5/а(С), продолжение тренда, поддержки

1.4864

1.4821/23 = 123% + 162%

1.4794 = 138%

вверх пробитие сопротивления 1.4932 переход на сетку коррекции 1.4864 – 1.5081

 

http://s44.radikal.ru/i104/1303/b4/67c21435824f.png

[kadrat]

Обзор рынка хлопка

 

Последние несколько недель на рынке преобладали бычьи настроения, основными определяющими факторами для которых были:

- предстоящий пересмотр посевных площадей (напомним, что пересмотр посевных площадей происходит 30 марта)

- и повышенный спрос на экспорт.

Последний фактор на взгляд аналитиков кафедры торговли производными финансовыми инструментами определяющий, и носит краткосрочный характер. Есть основания полагать, что фактор возможного уменьшения посевных площадей под хлопок уже отыгран ценой актива, и на текущий момент мы имеем дело практически с рафинированным спросом на продукт в основном со стороны Китая. Соответственно как только этот фактор ослабнет, а он не имеет под собой долгосрочной перспективы по определению, можно ожидать нисходящего движения.

 

Итак, 8.03.13 вышел очередной доклад МСХ США, который носил умеренно медвежий характер, что в свою очередь дает основания ждать либо разворота тренда, либо формирования ценой некоторого торгового диапазона (что более вероятно). В докладе повысили прогноз по производству почти на 1 млн тюков. Практически на такое же значение был повышен прогноз по потреблению в основном за счет Китая и Индии. Импорт и экспорт выросли на 1,4 и 1,5 млн тюков соответственно. А вот переходящие запасы пересмотрены с понижением, правда оно настолько мизерное - 120 тыс тюков, что можно считать что фактически без изменений.

 

http://s48.radikal.ru/i119/1303/da/c4327c6f76ec.jpg

 

Т.е. иными словами, производство так или иначе преобладает над потреблением, и переходящие запасы очень высоки (как мы писали в прошлых обзорах, запасы максимальные за последние 30 лет), это дает право предполагать вышеописанный сценарий развития событий на рынке. Так же как говорилось ранее, с технической точки зрения цена подошла к сильному уровню сопротивления 88 дол за тюк, этот уровень в течении длительного времени служил уровнем поддержки примерно в это же время 1 год назад. Следуя данной логике можно ожидать коррекционного движения цены актива до уровня 84 а следом и до уровня 82, далее цена начнет консолидироваться в диапазоне 82 - 89 дол за тюк.

 

http://s019.radikal.ru/i616/1303/e2/8576660712f6.jpg

 

P.S.: Что касается торговых рекомендаций: в четверг была закрыта позиция, которая находилась в работе с 20 го декабря. Позиция достигла своего разумного максимума, на 2% упала ближняя волатильность по отношению к дальней, что, соответственно, отразилось на ценах, на тот момент стоимость спреда составляла 0,29*10=2,9п, но у нас еще имелись докупленные опционы 2 колла страйк 90 июль купленные по цене 2,2 прибыль по ним составляла 2,54п + один опцион на страйке 95 купленный по 1,7, сейчас он стоил 2,0 т.е. прибыль 0,3 таким образом прибыль от докупленных опционов составляла 2,84п.

Возник вопрос: стоит ли дожидаться нисходящего движения, ведь в этом случае сильно уменьшится прибыль по докупленным опционам, и не факт что прибыль по базовой конструкции превысит текущую суммарную. Суммарная прибыль составила 7,43п*500$(стоимость пункта) = 3715$. Комиссия - 225$, 3715-225 = 3490$ - чистая прибыль.

Учитывая сильное расхождение волатильности июльской и декабрской серий опционов к рассмотрению предлагается календарный спред:

- июльский колл 89 шорт

- и декабрский колл 88 лонг.

Дельта обоих опционов практически одинаковая. спред волатильности на открытии составлял 5%. Кроме того сезонный спред июль-декабрь предполагает подорожание декабрьского контракта по отношению к июльскому, что так же говорит нам в пользу указанной конструкции, стоимость спреда на момент открытия 0,85 п. Кроме того на данный момент ситуация препятствует продаже голых опционов на дальних страйках учитывая ряд вышеуказанных факторов + высокую волатильность. Таким образом хлопок на текущий момент благоприятствует торговле, выбор же торговых методов трейдер определяет сам.

[kadrat]

Евро/доллар, среднесрочный обзор

Имеем 2 точки отсчета: ТО=1,3133 = ВН4

ТО=1,3053

Временный внутренний НК=1,3033/1,3053

Пивот2=1,3031 для окончания движения вниз от ТО=1,3053

Сетка коррекции на волне А/ВН1=1,2956-1,3053

Границами этой волны обозначена зона флета, для выхода из которой необходимо двойное пробитие

Среднесрочный тренд вниз

Цели вниз:

1,3005 = 50%+пивот2=1,3007

1,2993 = 62%

1,2979 = 76%

1,2968 = 88%

Ниже - продолжение среднесрочного тренда

 

Внешний НК=1,3710-1,3133

Пробой внешнего НК+ФЗР = коррекция ко всей нисходящей волне уровня д1-д2 =1,3710-1,2956

Для похода вверх необходимо поочередное пробитие сопротивлений, которые сосредоточены неподалеку друг от друга: Внутренний временный НК + пик волны А=1,3053, внешний НК, пивот 1,3131 + ФЗР = при походе вверх возможен принцип домино

 

http://s017.radikal.ru/i405/1303/d0/44b98d8bcb2b.png

 

EURUSD краткосрочка

 

ТО 1,3053 А h1 1,2956-3053 - пробит пивот 1,3031 + АО.

Вниз от ТО В h1 до 1,2968. Сетка коррекции на А h1.

В этой волне закончилась вС м15 1,3022-32.

Формируется сС м15. НК 1,3053/32 и защитный пивот 1,3030 для волны от ТО.

Импульсная сетка А м15 1,3053-25. Ближайшие цели внизу:

1,3005/08 - 50 + 162

1,2994/97 - 62 + 200

1,2980 - 76 + 262

 

http://s41.radikal.ru/i093/1303/97/ebffc549e104.png

[kadrat]

Краткосрочный анализ USDCHF

Закончена а(С)Н8=0,9281-0,9551, На нее сетку коррекции

Вниз коррекция старшего уровня:

АН1=0,9551-0,9465 - импульсная

ВН1=50%=ТО=0,9503

а(С)м15=0,9503-0,9466 - импульсная

в(С)=38%=ТО=0,9484

пивот2=0,9483

Вниз формируется с(С)м10-м15

Цели вниз:

0,9448=38%

0,9416=50% - до этого уровня возможна 4-ая

0,9384=62% + НК(0,9021/0,9281)

 

Для разворота необходима волна старшего ТФ с пробоем пивота2 + ФЗР

 

http://i057.radikal.ru/1303/49/428618801e5d.png

 

Оанда за движение вниз, необходимо сбросить положительные баи

 

http://s017.radikal.ru/i425/1303/34/a96eeae8d73c.png

[kadrat]

Здравствуйте!

 

Евро\доллар:

 

http://s020.radikal.ru/i700/1303/87/37ea75d511d4.png

 

Как это не странно с визуальной точки зрения, но вчерашние коррекционные "АВС" к медвежьему тренду имеют импульсную структуру (ИС). Если дальнейшее развити движения вверх на более старших уровнях сломает ИС, то будем делать новые выводы соглассно правилам нашей системы.

 

Все согласно плана. Переждали В и на С вход... уже можно и в бу переводить...

 

http://s017.radikal.ru/i421/1303/52/20d56e59738d.gif

[kadrat]

Торговля в реальном времени от "Кафедры торговли производными финансовыми инструментами"

 

 

Рекомендую к продаже стренгл на нефть, на майский контракт, страйки 81\100 премия 470$.

 

Делаем положительный перенос по путам, продаем 84 страйк за 230$, зафиксированная прибыль +150$.

 

http://s60.radikal.ru/i169/1303/2e/a29481c39587.png

 

Напомним, что торговля ведется в реальном времени, а не на истории. Это уникальная, в своем роде демонстрация торговой системы!

[kadrat]

Евро-доллар. Пробили пивот-динамику вверх

 

Далее:

 

1. Закрепление над ма 208 м15-поиск покупок по м1-м5 согласно правил тс

 

2. Отскок вниз-приоритет продаж сохранится

 

Как по часам-пробой МА 208 м15, закрепление коррекцией м1 вниз-точка входа на покупку по м1. Четкая и однозначная

 

Откорректировал уровни поддержки-сопротивления

 

Для похода вверх-входы от откатов м1-м5 согласно правил ТС

 

Движение вниз-покупки мне пока запрещает пивот-динамика

 

http://s017.radikal.ru/i409/1303/ef/181e2ac3d837.png

 

http://s017.radikal.ru/i437/1303/d6/4481f1cff515.png