Примеры практики трейдинга на закрытом форуме Академии

[kadrat]

Евро КРАТКОсрочка

 

Евро остается под давлением. Защитный уровень для нисходящего импульса 1.2695 - лоу вчерашнего дня + там же нижняя граница сегодняшней азиатской дельты. Сценарии покупки уместны только при закреплении и удержании выше данной отметки. Пока этого не произошло, приоритет сохраняется продажам с откатов.

 

http://s018.radikal.ru/i502/1301/e1/b0336fac234b.png

[kadrat]

Как и предполагали, медвежий тренд фунта/дол. продолжается. Рис. д1 сделайте

* ТО: В д1 1.6172 и В н8 1.6018

* а(С) 1.6018-1.5886 1.5856 = 123% а(С) 1.5834 = 123% А 1.5784 = 50% пивот 1.5912

http://s019.radikal.ru/i643/1211/d4/5545b3094c35.gif

 

От ДОЛГО и СРЕДНЕсрочки переходим к КРАТКОсрочке: ищем точки входа на медвежьем тренде

* ТО 1.5864 (В м10), вверх нужна усС

* НК 1.5856/64 * нужна А с пробитием + ФЗР

 

http://i060.radikal.ru/1211/c7/502a7f00bec3.png

[kadrat]

Серебро - возможно сильное падение

 

http://img577.imageshack.us/img577/3295/sl1b.jpg

 

А вот отработка прогноза

 

http://img17.imageshack.us/img17/2026/sl21w.jpg

 

Серебро достигло цели - точно по торговому плану.

[kadrat]

Краткосрочный анализ USDCHF

Закончена волна вверх от ТО=0,9294 приблиз.уровня а(С)/СД1=0,9294-0,9512

Пробит НК=0,9294/0,9380

Действующий внутренний НК=0,9275/0,9294

На м30 МА5 зашла за МА55, следовательно волна вниз потенциально разворотная.

Нужен откат вверх.

А/В м30 вниз еще не закончена, формируется.

Цели вниз:

Лок.минимум=0,9464

0,9461=23%а(С)/СД1 + МА233

0,9429=38%а(С)/СД1+ НК

При пробое действующего НК переход на сетку коррекции волны=0,9275-0,9512

 

Для продолжения движения вверх необходимо окончание коррекционного движения + ФЗР

http://s019.radikal.ru/i602/1211/98/8c4c8a7ad7df.png

[kadrat]

Фунт КРАТКОсрочка

 

Фунт избрал вариант с коррекцией, протестировав одну из ближайших целей - сопротивление 1,5912 (уровень объемов пятницы) и вернулся к уровню объемов вчерашнего дня 1,5876. Коррекция прошла довольно энергично, поддержана объемом и, если фунт хотел бы ее развить, далее, то сейчас удобный момент отскочить от уровня . Если же предполагается добой (или вернее, продолжение медвежьего тренда) то мы увидим закрепление цены под этим уровнем, и далее вниз по указанным выше целям.

Внимание! На графике и в тексте указаны цены форекс (спот) пары GBP/USD.

 

http://i080.radikal.ru/1301/a6/d3d9292ee0f4.png

 

Евро КРАТКОсрочка

После того, как евро в бычьей коррекции не смогло закрепиться над сопротивлением 1.2713 , оно вернулось к текущим максимальным дневным объемам, к отметке 1.2683. Поскольку сигналы противоречивы (структура объемов за ход по тренду вниз, ВСА сейчас показывает попытку оттолкнуться вверх от поддержки), желательно дождаться дополнительных подсказок для входа в сделку, усиливающих какую-либо сторону - например, закрепления дельты и других.

Все цены пересчитаны на валютную пару EUR/USD

 

http://s019.radikal.ru/i629/1301/9d/96a8ebcfd184.png

[kadrat]

Кофе 04.10.12

Цена на кофе находится в сужающемся треугольнике со второй половине июня (сейчас в середине диапазона от 150 до 190 центов за фунт). Основная причина значительный рост предложения – экспорт растёт по арабике.

Произошло замедление экспорта робусты из Вьетнама – он составил в сентябре 75000 тонн против 120000 в августе. В октябре ожидается 50000-75000 тонн (083-1,25 млн мешков).

Несмотря на задержку поступления кофе из Бразилии, экспорт и запасы арабики на данный момент растут быстрее, чем в предыдущий год. В целом сертифицированные ICEзапасы кофе нового урожая составляют к 04.10.2012 2.179.332 мешков. При этом 1330 мешков повреждены ураганом в Нью-Орлеане.

http://i051.radikal.ru/1210/b3/583f17a7cced.gif

 

Цена на кофе за 2010 – апрель 2011 выросла с 129 до 309 центов за фунт и с мая по настоящее время упала до 170. Т.е. запас хода вниз (учитывая, что себестоимость его находится около 160) невелик. Начинающийся с октября новый сезон 2012-2013 ожидается по прогнозу с рекордным урожаем при слаборастущем спросе. С другой стороны, ожидаемое замедление экспорта из Вьетнама в начале октября может сыграть на повышение цены, да и сезонка за много лет может сыграть свою роль.

Рекомендации: В целом напрашивается стренгл и следить за новостями (по арабике конец осени-зима уборка главного урожая в Колумбии) и ВСА (на возможный рост цены). Сегодня на собрании дана рекомендация на продажу стренгла на март 260\130 с премией 500$

 

Выкупаем опционы кол, прибыль +170$. Выкупаем с перспективой переноса, т.е. после отката будем добавлять еще колы, путы сейчас в переоценке, поэтому внимательно следим за позицией.

 

Добавляем колы, на страйке 230, 220$ премии.

 

Рекомендую закрыть стренгл по кофе, путы закрываем в 0, колы +120$. Итог идея стренгла по кофе суммарно принесла +290$.

 

Вот так работает рискменеджмент в "Методике продажи опционов", на базе фундаментального и технического анализа, удалось определить момент когда удержание позиции стало не целесообразно и удалось сохранить полученную прибыль. Вот как выглядит текущее состояние инструмента:

 

http://s017.radikal.ru/i402/1301/cc/4ca9c206fd7a.png

 

Видно что с момента выхода из позиции, цена значительно опустилась и если бы мы вовремя не вышли, то опционы пут были бы в минусе и сейчас нам бы пришлось фиксировать убыток. Все это детально разбирается на собраниях, а так же рекомендации подробно разбираются в закрытом чате кафедры, и все ученики ЗА РАНЕЕ знают причины входа и выхода из позиции. Итог этой сделки +290$ благодаря грамотному управлению позицией.

[kadrat]

USDJPY краткосрочка

 

ТО 79,20 В h2/А h1 79.63-79.20. Уровни МСФ по этой волне.

НК 79,06/20 и пивот 79,36 защищают волну от 79,06.

Вверх от ТО сформировались АВ уровня h1. Внутренний НК 79,20/39 для этой волны.

По прежнему, как уже писал, первый пробой МСФ вверх - возможная аС h2, второй - сС.

До уровня 79,72 возможна 4 h4. До НК уровня h4 - вС h4.

Выше волна В ст.ТФ. Для движения вверх сетка коррекции С h4, импульсная - А h2.

Цели вверху:

79,72/76 - 50 + 123

79,84/91 - 62 + 138/150

80,06 - 76 + 176 с пробоем НК уровня h4.

Вниз до пивота 79,09 еще возможна В h2. Пробой нижней границы МСФ - сС/5 h4.

 

http://s017.radikal.ru/i440/1211/e7/197b05ee8c9c.png

[kadrat]

Графический торговый план. Monthly-Daily-H1. GOLD. 14 ноября

 

1. Вариант Daily ВВЕРХ: (Кт-1)-(Кт-2)-(Кт-3).

 

Уровень поддержки: 1672,5 является критическим для этого варианта движения и отменяет этот вариант разметки

 

Уровни сопротивления:

Индикатор волатильности SaksChannel- Н1: 1734,9-1749,3-1763,7.

 

Локальный максимум : 1738,5.

Целевая Buy-сетка базового индикатора: 1758,6-1768,2-1783,8.

 

 

2. Вариант Daily. ФЛЕТ - Flat-зона.

 

Уровень сопротивления: 1738,5.

Уровень поддержки: 1672,5.

 

При формировании моделей расширения вероятно ложное пробитие уровней поддержки или сопротивления Flat-зоны, однако предельное движение не может составлять более 161.8%. Уровень поддержки 161,8% = 1631,7 за границами Flat-зоны и уровень сопротивления 161,8% за границами Flat-зоны являются критическими для этого варианта движения и отменяют этот вариант разметки.

 

 

3. Вариант Daily Вниз: (Кт-1)...

 

Уровень сопротивления: 1738,5 является критическим и отменяет этот вариант разметки.

 

Уровни поддержки:

Индикатор волатильности SaksChannel - Н1: 1720,5-1706,1-1691,7.

 

Локальный минимум: 1672,5.

Целевая Sell-сетка базового индикатора: 1697,7-1688,1-1672,5.

 

Аналитика и автоматическая волновая разметка Факультета СРЕДНЕсрочной торговли и паттернов ГОСТ.

http://forum.masterf...29

 

http://s003.radikal.ru/i203/1301/49/5df5585645dd.gif

[kadrat]

Евро/доллар, СРЕДНЕсрочка

Закончилась волна с(С)Н8=1,2875-1,2661, на нее сетку коррекции

Внешний НК=1,3138/1,3020

Внутренний НК=1,3020/1,2875

Формируется движение вверх, уровень которого не менее Н2.

Импульсные сетки на АН1=1,2661-1,2727 и аС=1,2671-1,2728

Восходящий НК=1,2661/1,2671

Однако цена уперлась во внутренний НК.

Нужен пробой НК + ФЗР.

Ближайшая цель вверх: 1,2743=38%с(С)Н8

При пробое внутреннего НК переход на сетку коррекции волны уровня Д1=1,3020-1,2661 - цели уточняются.

Для продолжения движения вниз необходимо окончание восходящего движения: пробой восходящего НК, пробой пивота=1,2672 + ФЗР

 

http://s017.radikal.ru/i413/1211/fb/0a028ccc640c.gif

 

http://s019.radikal.ru/i643/1211/b0/9c773844e0ac.gif

[kadrat]

Доброе утро!

Фунт/доллар, СРЕДНЕсрочка

ТО среднесрочки прежняя 1.6018 В Н8, закончена а(С)/С от ТО вниз

НК 1.6174/1.6018

пивот 1.6006 + НК возможна в(С)

1.5928 отмена 4-й

в коррекционном движении имеем:

1.5914 А/В Н1 вверх

1.5865 А/В Н1 вниз

вниз продолжение среднесрочного тренда, нужно пробитие вр. НК 1.5856/1.5865 и пивота 1.5870, ближайшие поддержки

1.5856

1.5834 = 138%

1.5819/18 = 123% + 123%

1.5794 = 138%

вверх до НК Н8 серия ФЗР, цели коррекции

1.5918 = 38%

1.5937 = 50%

1.5956 = 62% + НК

 

http://s57.radikal.ru/i156/1211/ce/cf97d6bc7199.gif

 

Фунт/доллар, КРАТКОсрочка

МСФ не сформирован

ТО 1.5869 В М15, закончена а(С)/С от ТО вверх

НК 1.5865/1.5869 пробитие которого окончание всей А/В Н1 от 1.5865

вверх защитные НК 1.5893/99 и пивот 1.5888

 

закончена 1.5865 – 1.5893 А/В Н1, сформировался сужающийся флет

в дополнение к вр. НК внизу строим вр. НК вверху 1.5914/1.5893

для выхода из флета нужно пробитие вр. НК + ФЗР

 

http://s013.radikal.ru/i324/1211/a7/f66ee9d48cba.gif

[kadrat]

Краткосрочный анализ USDCHF

Сетка коррекции по-прежнему на волне АС/СД1=0,9294-0,9512

Далее вниз АН2=0,9512-0,9454 -импульсная

В=38%

аСм5=0,9474-0,9452 - импульсная

Пивот=0,9470

НК=0,9512/0,9474

Вверх до пивота и НК возможна вС

Цели вниз:

0,9447=112%АН2

0,9440=124%АН2

0,9432=138%АН2

0,9429=38%аС/СД1+150%АН2

При пробое восходящего НК=0,9275/0,9294, переход на сетку коррекции волны уровня Д2=0,9275-0,9512, цели вниз уточняем

 

Для движения вверх нужна волна старшего ТФ + ФЗР

 

http://s019.radikal.ru/i627/1211/fb/07ec435596c3.png

 

Оанда за движение вниз, слишком большое количество отрицательных бай-ордеров набрал рынок, которым нельзя дать закрыться в б/у.

 

http://i019.radikal.ru/1211/b2/29fd52de5d4f.png

[kadrat]

ЕВРО долгосрочные уровни

 

На графике Н4 в движении вверх с 24 июля по сегодня видим смещение объемов вверх к уровню 1.2965.

Это позволяет предположить, что зеленая волна вниз является коррекцией к зеленой волне вверх на рисунке.

Район вероятных целей зеленой вниз - уровни 1.2623, ниже 1.2604 и 1.2579.

Объемный уровень - 1.2568 - сильная поддержка.

Также нельзя исключить и уровень 1.2665, отскок от которого сейчас наблюдаем.

Если этот отскок будет развиваться дальше - сопротивления для движения вверх - 1.2868, 1.2965,

и долгосрочное объемное сопротивление 1.3140 - 50,

преодоление которого подтвердит третью вверх зеленого уровня.

 

http://s019.radikal.ru/i627/1301/7e/4f8fc9c79d7c.gif

 

Купил пока небольшим лотом из расчета на коррекцию к зеленой волне вниз, сделка переведена в безубыток.

 

http://s019.radikal.ru/i629/1301/4c/de7c3725617a.gif

[kadrat]

Анализ рынка природного газа

 

1. Запасы: по данным отчета EIA за неделю, закончившуюся 02/11/2012 увеличились на 21Bcf , что выше показателей прошлого года на 2,9% и выше 5-ти летнего значения на 6,6%.

http://i021.radikal.ru/1211/2d/6746d9a1817e.jpghttp://s019.radikal.ru/i634/1211/21/364df790085f.jpg

 

 

2. По прогнозу на ближайшее время, на территории США температура ожидается выше нормальных значений.

http://savepic.su/2877284m.jpg

 

3. По данным энергетического агенства (EIA), в этом году зима прогнозируется на 18% холоднее, чем в прошлом году, но при этом на 2% ниже, чем среднее значение за 30 лет. По другим оценкам, например NOOA температура на территории США прогнозируется выше средних значений, лишь на Гавайях и большей части Флориды прогнозируется температура ниже средних значений.

По оценке Блумберг до февраля месяца прогнозиреутся температура выше нормальных значений, а начиная с 1 по 28 февраля температура резко упадет наже значений прошлого года на 21%, что повлечет за собой увеличение расхода природного газа на отопление.

4. Сезонные тенденции: снижение до начала декабря, до наступления сезона холодов, затем рост.

 

Как и предполагалось ранее аналитиками кафедры торговли производными финансовыми инструментами, на рынке натурального газа наблюдается флетообразно движение, поддержку рынку оказываю наступившие похолодание в США, давление - растущие запасы (выше значений прошлого года и 5-ти летних показателей).

 

http://s019.radikal.ru/i614/1211/e9/c4920f84857a.jpg

 

P.S.: рынок природного американского газа представляет интерес для продажи опционов, из последних рекомендаций можно выделить следующие:

 

Продаем опционы кол на газ, страйк 4.5 47 дней, премия 260$

 

Рекомендую закрыть позицию, прибыль +180$.

 

Рекомендую к продаже стренгл на природный газ, на 83 дня, страйки 3\4.8, премия 700$. Причин продажи стренгла несколько:

1. это рекордные запасы в хранилищах, таких еще не было в истории

2. это цикл спроса, связанный с сезоном отопления, что будет оказывать значительную поддержку ценам.

Эти 2 ключевых фактора противоположны друг другу, что вероятней зажмет цену в коридоре. Продажа опционов, один из не многочисленных методов, позволяющий зарабатывать во флете(метод позволяет зарабатывать при любых движениях рынка, как во флете так и в тренде, в тренде занимаем только одну сторону).

[kadrat]

EURUSD среднесрочка

ТО 1,2705 В h1 1.2728-05. Вверх от ТО аС/С h1.

Пробит медвежий НК 1,3020/2876 уровня h4 - отмена вС h4.

Вверх от 1,2661 идет 4-я h4 до 1,2762 (вершина А h4) или вС Д1 до НК 1,3138/3020 уровня Д1.

Бычий НК 1,2661/2705 и пивот 1,2706 защищают волну от 1,2661. С их пробоем - В h2.

 

http://i066.radikal.ru/1211/85/3966d51e1b5b.gif

[kadrat]

Евро, краткосрочка.

 

Подсказку даст реакция на уровень объёмов текущей недели 1.2713. При закреплении над ним ближайшая цель 1.2763 - объёмы прошлой недели.

 

Закрепление над уровнем объёмов текущей недели 1.2713 произошло, однако распределение объёмов пока не поддерживает рост евро. В случае пробития уровня прошлой недели 1.2763 при поддержке распределения объёмов следующая цель 1.2800 - психологический уровень.

 

http://s011.radikal.ru/i318/1211/50/39844978c3f8.png

 

Фунт, краткосрочка.

 

Поддержка: 1.5877 - объёмы текущей недели. Реакция на этот уровень даст подсказку дальнейшего движения. При отскоке вверх с поддержкой объёмов ближайшая цель 1.5913 - объёмы пятницы. Если уровень не устоит как поддержка, то минимальная цель 1.5850 - психологический уровень.

 

Закрепление под уровнем текущей недели 1.5877 и распределение объёмов европейской сессии указывают на приоритет продаж. При закреплении под 1.5850 ближайшая цель 1.5800 - психологический уровень.

 

http://s019.radikal.ru/i628/1211/8c/a6a492b401aa.png