Примеры практики трейдинга на закрытом форуме Академии

[kadrat]

Продаем колы на трежерис 30 летние, страйк 158, 54 дня, премия 220$. Продаем с перспективой создания стренгла. На этом рынке действуют факторы которые скорей всего будут держать цену в коридоре.

 

В личку задали вопрос, как работает система "Методика продажи опционов". Конечно одним постом это сложно сделать, но я приведу пример одной из последних сделок совершенных в реальном времени.

 

Вот как выглядел вход:

 

http://s51.radikal.ru/i131/1211/46/d3fc486790cb.png

 

Входили мы по нескольким причинам, первое что надо понять что такое трежерис? Это облигация, т.е. защитный актив. Значит что цена находится в обратной корреляции с фондовым рынком, если взглянуть на фондовый рынок, то сейчас мы находимся в фазе когда экономики всех стран количественно стимулируются дополнительными вливаниями. В такой ситуации, деньги постоянно приходят на рынок и падать можем только в случае очень сильного негатива. Следовательно фондовые рынке и по техники и по фундаментальному анализу вероятней будут расти или по крайне мере сильно не проседать. Взглянем на график самих трежерис, в момент входа мы имели тест уровня 150, который показал отсутствие спроса на данных уровнях, что говорит нам о меньшей вероятности продолжения движения на верх. Эти факторы и явились причинами открытия сделки. Мы продали опционы кол значительно выше текущих уровней. В перспективе мы будем добавлять путы, потому что меры принятые по кол. стимулированию, направлены на удержание ставок(а соответственно и доходностей по облигациям) на низких уровнях, это значит что потенциал для снижения цен на трежерис ограничен. Сегодня выходит очень важная для экономики США статистика по безработице, стоит внимательно следить за рынком в этот момент.

[kadrat]

Индекс доллара, КРАТКОсрочка

МСФ 1.6472 А М15

ТО 1.6478 В М15, а(С)/С от ТО вверх, первое пробитие МСФ

НК 1.6472/1.6478

пивот 1.6483

до НК + пивот возможна в(С) и с(С) как второе пробитие МСФ

ниже А/В старшего ТФ и далее:

- новая а(С)/С вверх в серии ФЗР в зоне флета

- ФЗР, тогда 1.6499 усС в коррекции а-в-с и а(С)/С Н2 в продолжении нисходящего движения

http://s018.radikal.ru/i521/1210/4f/352c0e9bb89d.gif

 

ситуация практически без изменений

во флетообразном движении идет коррекция к волне А/В Н4

ТО прежняя 1.6478 В М15, 1.6488 в(С)

НК 1.6472/88

пивот 1.6489

вниз нужна А с пробитием НК и пивота

 

 

закончена А/В М30 1.6472 – 1.6499, МСФ на америку

закончена короткая вниз, пробившая НК и пивот

вверх новая а(С)/С

вниз пробитие поддержки 1.6475 начало формирования а(С)/С Н2,

1.6499 станет новой ТО

http://s53.radikal.ru/i139/1210/c8/3e473f1838f0.gif

[kadrat]

USDJPY краткосрочка

 

Вверх закончилась С h4 77,78/78,70 - пробит пивот 78,45 ( пробой этого пивота завершает только волну С h4 от 77,78).

Вниз или волна ст.ТФ с пробоем НК 77,78/96 и пивота 78,28 или 4 h4 до этого НК.

В этой волне завершились АВ м30 - ТО 78,56.

Вниз от ТО формируется аС/С м30. НК 78,70 и пивот 78,55 защищают волну от 78,70.

Их пробой - вверх возможна 5 h4 или коррекционная В ст.ТФ с дальнейшим движением вниз.

Сетка коррекции на всю бычью волну от 78,42, импульсная сетка - А м30. Ближайшие цели внизу:

78,21 - 38 + 123

78,06 - 50 + 162

Уровни флета на данный момент - 78,26/56.

Сделка открыта на случай завершения 4 h4 чтобы взять 5-ю или В ст.ТФ.

В случае ошибки прогноза, отбиваем SL на движении вниз у которого хороший потенциал.

 

http://s40.radikal.ru/i090/1210/c2/b62f029e4493.png

Цена пробила максимум 78,70. Вниз завершилась 4 h4 78.26 - новая ТО.

Вверх от ТО идет 5 h4, возможно короткая, так как вверху среднесрочный медвежий НК.

В ней сформированы АВ м30. НК 78,42 и пивот 78,43 защищают волну от ТО вверх.

Сделку закрыл - цели выполнены + вверху важное сопротивление.

Итог + 35 пунктов.

 

http://s017.radikal.ru/i422/1210/94/cb8549fcacfe.png

[kadrat]

Всем здравствуйте. Странно почему то я могу видеть закрытый раздел.

Интересный парадокс.

Профессиональные игроки в покер стабильно делают деньги, в игре где никто и никогда не знает какие карты уже вышли на стол и какие карты выйдут. Казино стабильно получает доход в игре где единичный бросок, случай, раздача абсолютно случаен и непрогнозируем.

С другой стороны трейдеры, которые считают что рынок можно спрогнозировать, теряют деньги и не могут стабильно зарабатывать.

Ведь по идеи должно быть все с точность наоборот :0) . На случайных событиях не может быть стабильности и на прогнозируемых вроде все должно быть стабильно.

Может не нужно прогнозировать? И лучше смотреть на рынок с математической\вероятностной точки зрения?

 

зы. Раньше здесь вроде больше было народу..

 

 

Не согласен с данной точкой зрения. Не представляю себе, как можно стабильно зарабатывать деньги на случайностях, не вести расчеты прогнозируемого движения. Считаю, такие расчеты объязательно нужны.

Примеров можно привести массу. Но не будем заходить далеко, возьмем свежий пример, вчерашнее движение.

Для начала, чтобы не прыгать по ссылкам, приведу анализ рынка, который выкладывал в СИТ.

 

 

Среднесрочный обзор USDCHF

 

Зона флета 0,9331(62% Ан4) - 0,9397(пункт в пункт 62% Ан8). Цена зажата между сильными уровнями: поддержки – пивот 0,9359 + НК 0,9244-0,9331; и сопротивления – пивот 0,9393 + НК 0,9797-0,9437.

При выходе из зоны флета движение возможно мощно в обе стороны.

Пробитие поддержки – вниз а(С)/ус.С н8 от медвежего ТО 0,9397.

Пробитие сопротивления – вверх а(С)/ус.С н4 от бычего ТО 0,9354.

Пробитие вверх НК 0,9971-0,9797 + пивота 0,9428 = отмена 4-й D2, завершена вся медвежья волна от 0,9971 уровня викли (A W1/B W2).

 

Вверх.

А h4 0,9331-0,0,9397; А d1 0,9244-0,9397;

2 сетки коррекции: А h8 0,9437-0,9331; С d2 0,9797-0,9244.

Сопротивления:

НК 0,9797-0,9606

НК 0,9971-0,9437

0,9393/97 – ФЗР + пивот + НК + 62%

0,9412/13 –НК + 124% А h4 + 76%

0,9424/30 – НК + пивот + 150% А h4 + 88% - отмена 4 d2

0,9437/38 – ФЗР + 162% А h16

0,9455/60 – пивот + 188% А h4 + 112% Ad1 + 38%

 

Вниз

Аh4 0,9397/54; Ah8 0.9437-0.9331;

сетка коррекции: А d1 0,9244-0,9437.

Поддержки:

НК 0,9244-0,9331

0,9359/54 – ФЗР + НК + пивот + 38%

0,9344/41 – 124 А h4 + 50%

0.9331/27 – ФЗР + 162% Ah4

0,9311/06 – пивот + 200% Ah4 + 124% Ah8

0,9291/90 – 250% Ah4 + 138% Ah8 + 76%

 

http://s014.radikal.ru/i327/1210/cc/983b9aa3014d.png

 

 

 

Объясняться на пальцах не буду. Все объяснения на рисунках.

 

http://s019.radikal.ru/i638/1210/72/5c36f5ac7c23.png

 

 

И практический результат данного расчета.

 

http://s47.radikal.ru/i117/1210/d7/f2f8cc3cd0a5.png

[kadrat]

Теперь внимание на индекс доллара

* пробит НК д1 (как и предполагали вчера)

* после пробития (по Мэрфи - селл стопы под трендовым каналом) по МФ обязательно движение вверх

* ТО 1.6500, пивот отмены В м30 1.6489

 

http://s006.radikal.ru/i215/1210/62/6f3f617ab2bf.png

[kadrat]

Здравствуйте, Андрей! Возник такой вопрос: почему-то все обращают внимание на «ролики», которые, не смотря на силу новости, оказывают сильное влияние на рынок в моменте, вызывая волотильность. При этом никто не говорит об экспирации опционных контрактов, после которой (если я правильно понимаю) изменяется в целом схема рынка, следовательно оказывается большее влияние в среднесрочной перспективе.

Так ли это, на самом деле? Приглашаю всех к обсуждению.

Ролики и экспирация по сути ни что это не влияет особо на рынок

Самое главное что влияет это представление публики о будущем и о текущем состоянии актива..

И Действия крупных игроков...

 

А ролики это лишь повод двинуть рынок, растормошить публику и возможно даже манипулировать публикой, я вот допустим не сколько не уверен в достоверности этих данных....

 

Для меня ролики это ничего не значащие цифры, просто обозначаю для себя что в это время возможен движняк, и если есть по системе вход за день до этого или в день события то совершаю сделку, так как мало вероятен флет в такие периоды....

 

А допустим из экспирации опционов или фьючерсов можно ухитриться извлечь важную информацию, о том куда текут деньги... Но на сам рынок это не повлияет, это не причина а следствие, Все ИМХО

 

 

 

 

И соглашусь и нет с Иваном. Безусловно, рынок двигают крупные игроки а не публика. Но крупные игроки, на то и крупные и позиции занимают они не на один день. Какой логикой пользуются они? Я бы с большей уверенностью сказал, что они больше руководствуются фундаментальными факторами нежели какими то другими. Утверждать что статистика которая выходит ни чего не значит на мой взгляд не верно, потому что мир не сомкнулся клином на нас, трейдерах. И думать что все вокруг фальсифицируют данные только для того что бы развести вас, не правильно. Это мое мнение. По поводу выхода самих новостей, да, по большей части это повод двинуть рынок, вот сегодня вышел позитивный стат и он явился драйвером для покупок. Почему? Потому что остальные факторы этому способствуют. Если бы ролики вышли плохими, то рынок мог и не упасть, хотя по логике должен. Почему? Да просто оценка фундаментальных факторов не сводится только к одному показателю, фундаментальная оценка это как мазайка, где каждый фактор это отдельный пазл, и только видя всю картину целиком можно делать какие то выводы. Это ответ на еще одно заблуждение о выходе новостей и реакции на них.

 

Возвращаясь к сделки о которой я писал:

Продаем колы на трежерис 30 летние, страйк 158, 54 дня, премия 220$. Продаем с перспективой создания стренгла. На этом рынке действуют факторы которые скорей всего будут держать цену в коридоре.

 

В личку задали вопрос, как работает система "Методика продажи опционов". Конечно одним постом это сложно сделать, но я приведу пример одной из последних сделок совершенных в реальном времени.

 

 

Вот как выглядел вход:

 

 

Входили мы по нескольким причинам, первое что надо понять что такое трежерис? Это облигация, т.е. защитный актив. Значит что цена находится в обратной корреляции с фондовым рынком, если взглянуть на фондовый рынок, то сейчас мы находимся в фазе когда экономики всех стран количественно стимулируются дополнительными вливаниями. В такой ситуации, деньги постоянно приходят на рынок и падать можем только в случае очень сильного негатива. Следовательно фондовые рынке и по техники и по фундаментальному анализу вероятней будут расти или по крайне мере сильно не проседать. Взглянем на график самих трежерис, в момент входа мы имели тест уровня 150, который показал отсутствие спроса на данных уровнях, что говорит нам о меньшей вероятности продолжения движения на верх. Эти факторы и явились причинами открытия сделки. Мы продали опционы кол значительно выше текущих уровней. В перспективе мы будем добавлять путы, потому что меры принятые по кол. стимулированию, направлены на удержание ставок(а соответственно и доходностей по облигациям) на низких уровнях, это значит что потенциал для снижения цен на трежерис ограничен. Сегодня выходит очень важная для экономики США статистика по безработице, стоит внимательно следить за рынком в этот момент.

 

Вот как выглядел график до роликов:

http://s017.radikal.ru/i444/1211/31/5049f9a6d54c.png

 

А вот после:

http://s55.radikal.ru/i150/1211/2e/5d48820bccc7.png

 

 

Заметьте, о том что тренд по фонде вверх, а по трежерис вниз я писал за ранее, и использовал в своих рассуждения преимущественно фундаментальный анализ, который и помог мне выявить эту тенденцию. Я не умоляю возможностей тех анализа, сам я пользуюсь им и для графического анализа использую методику ВСА. Но пользуюсь я в синтезе, беря от каждого вида анализа свои преимущества которые они дают.

Что касается экспирации опционов, вероятно это как то влияет на рынок добавляя дополнительной волатильности, т.к. происходит перестройка позиций. Но утверждать что это может как то указать долгосрочный тренд, я бы не стал. Для выявления среднесрочных и долгосрочных тенденций мы используем именно фундаментальный анализ, он кажется сложным, но уверяю вас, на кафедре среди студентов, даже если не брать опытных трейдеров которые уже давно управляют крупными суммами, а именно середнячков, все справляются с задачей фундаментального анализа как самостоятельно, так и при помощи наших еженедельных собраний, где все детально разбирается.

[kadrat]

Теперь внимание на индекс доллара

* пробит НК д1 (как и предполагали вчера)

* после пробития (по Мэрфи - селл стопы под трендовым каналом) по МФ обязательно движение вверх

* ТО 1.6500, пивот отмены В м30 1.6489

http://s019.radikal.ru/i600/1210/7d/e3ddf34ad1bd.gif

[kadrat]

По евро на следующей неделе ожидаю доминантное движение вниз:

 

http://s58.radikal.ru/i159/1210/6d/a631dc39bde1.png

 

После достижения целей возможно начнётся перестройка для движения вверх.

[kadrat]

Среднесрочный обзор GBPUSD

 

Вниз А/Вн10 1,6308-1,6066. Вверх А/В 1,6066-1,6216 (62%). Момент истины - цена пробьет либо пивот 1,6074 и начнется а(С)/Сн10 в 4д1 с целями 1,6066/1,6009/1,5994/1,5945/1,5898(отмена 4-й), либо цена пробьет пивот вверху 1,6214 и начнется а(С)/Сн8. До пивота 1,6269 возможна коррекционная АВС, выше волна 5/Ад1. Цели вверх 1,6308/1,6330/1,6374/1,6405.

 

http://s019.radikal.ru/i612/1210/9b/e6d5a15dfa34.gif

 

Среднесрочный обзор AUDUSD

 

Идет 5/А в а(С)/Сн10. Защитный пивот 1,0270. Вверх до НК волна в(С). Выше до пивота 1,0470 волна В.

Текущие цели внизу 1,0147/1,0112/1,0069/1,0035.

 

http://s017.radikal.ru/i443/1210/89/8f97e9e89ce1.gif

[kadrat]

USDJPY среднесрочка

 

 

http://s018.radikal.ru/i514/1209/bd/526c12f7c787.png

 

Цели внизу

77.12-100%+123%

76.87-111%+138%+111%+138%

76.54-150%+123%+150%

76.10-123%+161%+138%+176%

 

До НК+88% сохраняется Вн8

Для дазворота нужна А с пробитием НК+ФЗР

http://s58.radikal.ru/i162/1210/fa/859f6bdbd595.png

 

Вверх формируется предполагаемая 5н4 в предполагаемой Вн8

Завершение Вн8 будет пробитие пивота 78.28

http://s017.radikal.ru/i430/1210/b2/acf430aa7f51.gif

[kadrat]

Доброе утро

 

Предлагаю в свободное от текущих сделок время немного поупражняться в анализе рынка. Перед вами график некоего инструмента, время неизвестно, таймфрейм тоже. Необходимо высказать свое мнение по поводу дальнейших перспектив движения...а именно, какой вариант видится вам наиболее вероятным..желательно, конечно, обосновывать свое мнение, детализация своих мыслей - где точка входа, где стоп, где бы искали выход - приветствуется...мне неважно, по какой системе вы торгуете, мне интересна логика принятия решений..Через некоторое время покажу что было дальше

Прикрепленные изображения

• 
  

 

Мой вариант

 

http://s59.radikal.ru/i165/1210/f6/246ca618018f.png

 

Важная деталь:

* пробитие (полноценный ФЗР) первого НК отработано (медвежий НК чуть выше)

* выше проведите еще один НК старшего ТФ (пунктиром), поясняющий стоп / бай стоп вверху

* вниз стоп: вариант отмены бычьей Собаки (см. ТО, пробившую внутренний бычий НК) = фигура "Голова и плечи".

 

Добрый день, Илья! Меня всегда радуют ваши посты, т. к. они когда-то дали мне хорошую пищу для размышлений, и, вцелом, я для себя многое вынес из вашей системы анализа рынка. Что касается задачи поставленной вами (на мой взгляд довольно интерестной и непростой), то для начала хочу сказать, что в анализе рынка у меня имеются много инструментов, которые здесь нельзя использовать(синтез тф фибо и пр.) Есть ещё один нюанс - этот инструмент довольно трендовый и скорее всего это австралиец (возможно ошибаюсь), а он не очень удобный инструмент для меня ..... НО ЗАДАЧА НА ТО И ЗАДАЧА!!!

 

В общем я представляю картину приблизительно так:

 

http://s017.radikal.ru/i407/1210/77/2b0a6aa810f5.png

 

Волны, в принципе, можно брать все, если будут хорошие точки входа. По ходу корректируются цели и стопы.

 

Здравствуй, спасибо за добрые слова, рад первому отклику..на что хотелось бы обратить внимание - какая тенденция превалирует в краткосрочке, а в долгосрочке? Что конкретно происходило последние несколько десятков баров? А с чем это связано?

 

http://s002.radikal.ru/i197/1211/c2/235bc77934e1.png

 

о! тоже отличный анализ...интересно узнать, почему никакую сделку не планируйте прямо в ближайшее время? Почему вводите дополнительный фильтр на вход в виде прохождения либо первой-второй вверх либо первой-второй вниз?

[kadrat]

Евро. ССр.

 

Закончена А/В вверх. С.К. 1,2804-1,3071.

Вниз коррекция, остановка на НК.

поддержки:

* НК 1,2804-1,2876;

* пивот 1,2887;

* 1,2804 - ФЗР .

Для продолжения вверх необходимо пробитие пивота 1,3055, пика 1,3071.

http://s51.radikal.ru/i134/1210/33/bf1938e3c5e7.png

[kadrat]

Евро КРАТКОсрочка

Фъючерс евро в данный момент ослабил падение. Ниже сильная поддержка, объем контракта 1.2912, 32713 лотов, в этой зоне логично искать покупку.

Подсказка: сила спроса по ВСА.

Текущее сопротивление: максимальный объем дня 1.2967, 4127 лота. В случае закрепления ниже этой отметки возможен тест контракта.

Цены пересчитаны для спот-рынка EUR/USD.

 

http://s019.radikal.ru/i601/1211/80/3d4141521a56.png

 

Фунт КРАТКОсрочка

Фьючерс фунта находится в нисходящей динамике, приоритет продаже.

В данный момент объемы падение не поддерживают, поэтому для работы лучше дождаться подсказок при откате, - сила предложения по ВСА.

Сопротивление: максимальный объем 1.6077, 1277 лотов.

Поддержка: психологический уровень 1.6000.

Цены пересчитаны для спот-рынка GPB/USD.

 

http://s018.radikal.ru/i524/1211/0d/d1fcbc7a4fee.png

[kadrat]

Евро КРАТКОсрочка

 

С продажами сейчас аккуратно, под дневным скоплением начинается перераспределения объема, возможны технические откаты вверх. Есть смысл зафиксировать короткие позиции, покрыв часть прибыли. Точка отсчета 1.2963 - объем сегодняшнего дня.

 

Альтернативный вариант вряд ли сегодня реализуется на вялом рынке, но все равно держим в голове - прокол лоу 1.2937 спровоцирует сценарии на продажу. Ниже контракт 1.2909

 

http://s61.radikal.ru/i174/1211/85/d5514f87b5f2.png

 

Следующее бесплатное занятие-конференция по торговле объемом состоится в четверг 11.10 в 14.00мск., запись здесь

На это раз обсудим более подробно, как отстреливаются стопы и как это можно определить через объем.

[kadrat]

И так ровно 2 недели назад был сформирован паттерн "Разведение" на фунте н4

я давал такую картинку, все кто следил и был на бесплатных курсах помнит

 

http://s019.radikal.ru/i609/1211/29/05dfe1902f00.jpg

 

Было конечно у меня несколько входов по этому паттерну, один закрыл в небольшом убытке, один в нуле..

И один, правда на небольшой объемчик все таки додержал до цели..

 

http://i057.radikal.ru/1211/34/8763860371d9.jpg

 

Терпение это вещь чистой психологии, никакое знание технического анализа не дадут вам ЕГО, нужно быть уверенным в своих силах и иметь опыт торговли на серьезных Таймфреймах, иногда приходиться ждать по несколько недель, особенно если заход был по дейли...

 

Решил добавить еще немного полезных знаний о психологии в мой бесплатный мини-курс, на который вы можете записаться уже сейчас пройдет он 16.10 http://forum.masterf...showtopic=27918