Скользящие средние (МА) – основной индикатор форекса. Исправление недостатков МА в ТС МФ

[Masterforex-V]

Скользящие средние (МА) – основной индикатор форекса. Исправление недостатков МА в ТС МФ

 

Суть главы: скользящие средние (Moving Аverages) – основной индикатор форекса , о котором Ч.Лебо и Д.Лукас в книге «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» (см. бесплатную библиотеку литературы о форекс Академии трейдинга Masterforex-V) написали, что «больше всего реальных денег зарабатывается сегодня с использова­нием скользящих средних, нежели со всеми прочими техническими индикаторами вместе взятыми.» Это правда. Как правдой является то, что Ч.Лебо и Д.Лукас не написали, почему 97% трейдеров, так же использующие скользящие средние... проигрывают свои счета на форексе и на биржах.

 

В чем же секрет успеха одних в использовании скользящих средних и причина проигрыша депозита других?

[Masterforex-V]

Достоинства и правила использования скользящих средних

 

Из материалов бесплатной Школы начинающего трейдера при Академии трейдинга Masterforex-V можно вывести следующие правила.

 

1. МА показывает направление тренда

* тренд идет в направлении куда одновременно направлены "тяжелая" и "быстрая" скользящие средние (например, МА 10 (сплошная линия) и МА 40 (пунктиром), которые использует Джон Дж. Мэрфи (Murphy John J.). Как видно на рисунке, взятом из его книги "Технический анализ фьючерсных рынков" (Глава 9) - на рынке медвежий тренд.

 

http://www.masterforex-v.org/images_book/001_014/image002.jpg

 

 

2. МА выполняют роль уровней поддержки и сопротивления На графике преподавателями Школы начинающего трейдера показаны уровни сопротивления (красной линией), которые не дали цене подняться выше МА 40

 

http://s016.radikal.ru/i336/1011/51/ebffc2b0ebbf.gif

 

 

3. МА дает четкие сигналы на открытие сделок по тренду: пересечение быстрой МА тяжелую по текущему тренду.

 

http://s003.radikal.ru/i201/1011/d5/db167927e238.gif

 

Как же тогда при таких четких правилах основного индикатора форекса и бирж можно запутаться и проиграться?

[Masterforex-V]

Проблемы МА или что классики трейдинга не показывают в своих книгах начинающим трейдерам

 

Посмотрите внимательно на приведенные ниже графики и вы сами поймете почему 19 из 20 трейдеров навсегда прощаются с форексом.

 

http://www.masterforex-v.org/images_book/001_014/image005.gif

 

http://www.masterforex-v.org/images_book/001_014/image006.gif

 

http://www.masterforex-v.org/images_book/001_014/image007.gif

 

http://www.masterforex-v.org/images_book/001_014/image009.gif

 

 

Ответ на поставленный вопрос в новом техническом анализа Masterforex-V прост

 

1. около 70%-80% времени валюты находятся во флете, в котором скользящие средние (МА) не работают;

* у классиков нет четких критериев отличия тренда от флета в режиме реального времени (эти критерии были впервые введены в новом волновом анализе МФ);

 

2. у классиков нет четких критериев волновых уровней (какой график использовать - м1, м2, м5, м10, м15, н1, н4...) и их синтеза между собой. Соответственно, ни один из классиков не сможет четко объяснить на каком же ТФ использовать скользящие средние и почему; В лучшем случае, как у Э.Наймана даются различные (!) комбинации МА даже для одного ТФ

* При анализе 6-дневного графика цен Найман рекомендует пересечения МА - 1-8; 8-13; 8-21; 1-21;

* При анализе 1-дневного графика цен - 8-13; 8-21; 1-55; 1-89;

* При анализе 3-часового графика цен - 34-55; 1-89; 1-144; 8-89;

* При анализе 1-часового графика цен - 1-34; 34-55; 1-144; 8-89;

* При анализе менее чем 15-минутного графика цен - 34-144; 1-144; 1-55»

 

Критерии волновых уровней в привязке к стандартным ТФ МТ4 и МТ5 так же впервые в мире были введены в ТС МФ, что позволило использовать... одну комбинацию скользящих средних для всех волновых уровней и ТФ.

 

3. у классиков нет четких критериев комбинации цифр 2-3-х скользящих средних

 

* Джон Мэрфи дает различные комбинации МА на разных рисунках графиков торгов (то 10 и 40, то 1-21, то 13-34-144, то 4-9-18 и т.п.). Вы поверите в то, что МА служат для него индикатором?

* у Xircom пересечение 30- и 100-дневных МА

* у Джо ДиНаполи МА 3, МА 7, МА 25 с разными системами смещения(МА3, смещенная вперед на три периода, МА 7, смещается вперед на пять периодов, МА 25т- на пять периодов)

* у Эрика Наймана, как показано выше различные комбинации МА даже для одного ТФ (при анализе 6-дневного графика цен - 1-8; 8-13; 8-21; 1-21;)

 

Так пересечение каких МА использовать трейдеру и почему?

 

4. сигналы пересечения скользящих средних запаздывают при открытии сделок sell и buy по тренду

* у классиков есть единственная подсказка - дивергенция, при которой не стоит использовать пересечение МА для открытия новых сделок по тренду.

 

5. Усовершенствование скользящих средних приводит еще к более негативным результатам для трейдеров. То, что МА запаздывают признают все теоретики и трейдеры форекса, но методы решения данной проблемы по меньшей мере являются половинчатыми (применение вместо простых МА - Simple Moving Average - предлагаются «усовершенствованные» вариации

* Exponential Moving Average - экспоненциальное скользящее среднее

* Smoothed Moving Average - сглаженное скользящее среднее

* Linear Weighted Moving Average - линейно-взвешенное скользящее среднее

 

Самый убийственный удар по любителям поменять МА из простых на экспоненциальное, как средству оптимизации МА, нанес все тот же Джон Дж. Мэрфи (книга "Технический анализ фьючерсных рынков"), опубликовав статистику Хокхаймера из статьи "Компьютеры помогут вам в игре на фьючерсных рынках" (1978 г ежегодник "Коммодитиз"), в которой анализируется эффективность различных ТА с 1970 по 1976 год на различных фьючерсных рынках и сделав вывод «Итак, проведенные исследования показали, что наиболее эффективным оказалось простое среднее скользящее».

 

http://www.masterforex-v.org/images_book/001_014/tab9.5.gif

 

Результат, как вы видете по валютным парам у Джона Мерфи после его «оптимизации» хуже чем 50/50. Из 608 сделок – 322 убыточные

 

Аналогичный вывод о превосходстве простых сделали Ч.Лебо и Д.Лукас «Несмотря на кажущуюся изощренность взвешенных и экспоненциальных сколь­зящих средних, пишут авторы, - практически каждый тест, который мы видели или проводили само­стоятельно, показывал превосходство простой скользящей средней над прочими в смысле торговых результатов». И четкое объяснение Ч.Лебо и Д.Лукаса почему подобное происходит с экспоненциальными средними «Результатом обычно являются дорогостоящие дергания. Это должно подтверждать теорию, которой мы долго придерживались: любой метод вхождения, являющийся результатом невразумитель­ных вычислений, несет больше отрицательных моментов, чем положительных. Фьючерсная торговля является больше искусством, нежели наукой, и математичес­кая изощренность не гарантирует прибыльности метода»

 

Эти выводы Д.Мэрфи, Ч.Лебо и Д.Лукаса – настоящая «бомба» под любителей отмахнуться от проблемы МА, заменив простые МА экспоненциальными, сглаженными или линейно-взвешенными скользящими средними, например, для Эрика Наймана, который в «Малой энциклопедии трейдера» настоятельно рекомендует «для применения экспоненциальную скользящую среднюю», т.к. «МА реагирует на одно изменение курса два раза. Говорят, что простая средняя "лает" как собака - первый раз при получении нового значения и второй раз при выбытии этого значения из расчета средней. По сравнению с простой средней ЕМА реагирует на изменение одного значения курса один раз - при его получении. Поэто­му ЕМА является более предпочтительной для применения».

 

Примечание: как видно на рисунках вверху цена заставляла пересекать МА по 11 раз, (как впрочем где Найман видел собак, которые не могут «лаить» более 1-2 раз?) Можно представить сколько трейдеров проиграло свои депозиты, следуя рекомендациям «кинолога» форекса Эрика Наймана.

 

В итоге, крупнейший инвестор современности Уоррен Баффет (Warren Buffett) заявил следующее: «Я понял, что технический анализ не работает, когда перевернул графики цен „вверх ногами“ и получил тот же самый результат». Питер Линч дал еще более категоричную оценку: «Графики цен великолепны, чтобы предсказывать прошлое». По этой или иной причине Д. Мэрфи, Э.Найиан и др. дают разные МА на различных рисунках для объяснения "простоты" и "великолепия" индикатора под названием "скользящие средние" (МА)? Каждый трейдер на данный вопрос ответит самостоятельно.

[Masterforex-V]

Решение проблем скользящих средних МА в новом техническом анализе МФ

 

Чтобы научиться прибыльно торговать на форексе и биржах необходимо решить перечисленные выше 4 не разгаданных классиками проблем технического анализа использования скользящих средних.

Классики оставили нерешенными проблемы

* какие из скользящих средних являются определяющими?

* когда при пересечении ЕМА следует мощное движение, а когда ФЛЕТОобразное?

* какое пересечение средних (МА) коррекция, а какое смена тренда?

* какая взаимосвязь ЕМА и волнового анализа?

* как разрешить проблему запаздывания сигналов скользящих средних?

 

Ниже покажем решение 3-х из 5-х проблем в новом техническом анализе МФ.

1. В торговой системе Masterforex-V критерием тренда служит не пересечение быстрой и медленных скользящих средних, а "веер МФ" скользящих средних

* правильный веер (5, 21, 55, 89, 233) - сильный тренд

* неправильный веер - флет

 

http://s013.radikal.ru/i324/1011/5e/c2c6e06dbcad.gif

 

http://s02.radikal.ru/i175/1011/48/8437f7393e32.gif

 

2. В торговой системе Masterforex-V МА служат одним из критериев отличия коррекции от возможного разворота тренда.

* основная ЕМА 55 (у Билла Вильямса 34)

* ЕМА ДОЛГОсрочки 233

На рисунке четко показано красным цветом где мог быть разворот медвежьего тренда. Все остальные движения вверх не выходили за рамки коррекции.

 

Пример по валютной паре евро доллар м30 медвежий тренд ноября 2010г, кружочком выделены пересечения МА 5 и 55

 

http://s55.radikal.ru/i148/1011/fd/30b26e56db1e.gif

 

Только в этих точках в ТС МФ можно было рассматривать вариант смены тренда при наличии других критериев смены тренда нового волнового анализа МФ.

 

Все остальные движения против тренда в ТС МФ являются априори коррекцией текущего тренда. Как найти точку окончания коррекции и открыть сделку снова по тренду - отдельный курс Академии трейдинга Masterforex-V

[Masterforex-V]

Уникальное решение проблемы запаздывания скользящих средних МА через индикатор АО_Zotik

 

Проблема запаздывания сигналов скользящих средних МА в Академии трейдинга Masterforex-V была решена

* совершенно иным путем, чем у в отличие от классиков трейдинга: не через "смещение", "оптимизацию" под экспоненциальные скользящие средние, поиск новых комбинаций МА или ЕМА тд.;

* "через индикатор АО_Zotik (назван по имени автора), переведшего ту же комбинацию МА МФ на язык сигналов дивергенции, работающий в режиме он лайн на любой валютной паре рынка форекс.

 

 

1. Основная линия АО_Zotik. Окончание тренда/волны текущего ТФ ещё до ФЗР (разворота тренда) МФ. Когда основная линия АО_Zotik пересекает линию С/П (сопротивления/поддержки), волна текущего ТФ окончена: можно ожидать полноценный ФЗР. Пример:

 

http://i050.radikal.ru/1003/4c/c8f840f25762.gif

------------------------------------------------------------

http://s48.radikal.ru/i121/1003/50/c01c34698589.gif

 

Как видно из примера, можно провести параллель между понятиями «Тренд идет от ФЗР до ФЗР» и «От пробития С/П до пробития С/П основной линией АО_Zotik», что указывает на пик волны текущего ТФ и окончание тренда ещё до ФЗР и пробития НК.

 

2. Линия С/П как указатель направления движения текущего масштаба.

Линия С/П (сопротивления/поддержки), помимо вышеуказанной функции, выполняет роль указателя направления движения текущего ТФ по принципу веера средних МФ ЕМА 5,21,55, выраженного всего в одной линии индикатора и положении ее над/под стандартным уровнем «0» индикатора. Пробитие уровня «0» линией С/П соответствует правильному раскрытию веера средних МФ и указывает направление тренда текущего врепенного масштаба. Пример:

http://s50.radikal.ru/i127/1003/dc/d7f78c9ceb4e.gif

 

3. Линия баланса в помощь в определении окончания коррекции.

Линия баланса – ещё одна линия индикатора, которая в компании с остальными линиями покажет зону коррекции и её окончание:

http://s42.radikal.ru/i095/1003/e3/c0d1b11a25e0.gif

 

Тем самым, АО_Zotik основанный на средних линиях разных уровней «тяжести» является дополнительной подсказкой при оценке движения и принятии торгового решения, которые детально преподаются на кафедре "Система раннего прогнозирования в ТС_МФ на основе модернизации AO и WPR" при факультете изучения торговой системы Masterforex-V Академии МФ

[Masterforex-V]

Неразрешенная Биллом Вильямсом проблема пересечения скользящих средних (МА)

 

Если вам понятна суть некоторых подсказок ТС МФ, постарайтесь найти ошибки в примере из "Торгового хаоса" Билла Вильямса

 

http://img385.imageshack.us/img385/6817/3cg4.gif

 

Вопросы: где классик трейдинга Б.Вильямс при использовании скользящих средних прав, где не прав и почему?

 

Подробный разбор достоинств и недостатков торговой системы Билла Вильямса в следующей главе книги МФ.

Обсудить на форуме трейдеров

[Masterforex-V]

Обсуждение новой редакции главы Скользящие средние (МА) – основной индикатор форекса. Исправление недостатков МА в ТС МФ книги 1:

 

За рисунки графиков отдельное спасибо Евгению (musicant), Игорю (Zotik) и ф-ту детального изучения ТС МФ

[zotik]

Средние они и останутся средними какое бы количество линий не было взято. и какое бы значение не использовать в расчете средних линий. Но суть не в том сколько линий и какого значения используются.. а в понимании что показывает.. за что отвечается каждая конкретная средняя линия. Мягко говоря... Глупо!!! использовать одну или две линии середних, как советуют приверженцы классического подхода использования средних линий... дело в том что цена очень динамична.. цена постоянно меняет скорость и направление движения на графике... и, думаю не открою больщой тайны, сказав, что средние линии того или иного значения соответствуют определенной скорости.. и ВУ ценового движения. поэтому каждая линия веера средних МФ показывает определенный ВУ.. Силу.. скорость.. движения цены и в оценке формы веера средних также применяется самый главный принцип системы Masterforex-V - это синтез бинарных закономенрностей... потому что та или иная форма вееера будет соовтесвовать конкретной ситуации на графике цены.

Что же по индикатору АО_Zotik то модернизация стандартного индикатора АО Б.Вильясма привела к тому что мы получили:

Веер средних МФ в представлении всего одной линией в окне индикатора.. это линия С/П которая по положению над/под стандартным уровенем "0" показывает нам направление трендового движения текущего временого периода. причем мы четко различаем по движению С/П от "0" и к "0" что идет иимпульная волна по тренду.. либо корекционная волна по отношению к текущему тренду данного ТФ.

линия АО играя роль цены перенесенной в окно индикатора еще более четче показывает импульсную волну по тренду или корекционную волну по отношению к текушему трендовому двидению данного ТФ в зависимости от подложения линий отгостельно друг друга и относительно уровня "0".. к тому же мы имеем еще одну линию индикатора АО_Zotik.. это БАланс... тот самый баланс ценового движения, который ищут и не могут найти все классики... и он также играет определенную отведенную ему роль в оценке ценового движения и в купе с отальными линиями.. с остальными бинарными закономерностями системы расшифровывают все движение цены, раскрывая нам истинную картину текущего состояния того или иного финансового инструмента.

и это не одиночные выхваченные места графика. это четкая закономерность движения цены которую не могут раскрыть классики с однобоким взглядом на средние линии..

С Уважением, Игорь.

[Ranc]

Средние они и останутся средними какое бы количество линий не было взято. и какое бы значение не использовать в расчете средних линий. Но суть не в том сколько линий и какого значения используются.. а в понимании что показывает.. за что отвечается каждая конкретная средняя линия. Мягко говоря... Глупо!!! использовать одну или две линии середних, как советуют приверженцы классического подхода использования средних линий...

 

Да, Игорь, помню сколько времени ты потратил на поиск этих закономерностей и сколько времени было потрачено на создание индикатора и его последующие модификации и тестирования. Но тут уж каждому своё.

 

Очень интересный подход к анализу средних предложил в своё время товарищ creаtive http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=9281

[zotik]

да, Спасибо! :). .времени было потраченно действительно много!!. но время было потраченно не зря :).

А creative использует туже самую важную деталь анализа .. это СИНТЕЗ бинарных закономерностей... через которыой получаем определенный обьем информации по текущей ситуации движения цены... тут уж не поспоришь :)

С Уважением.

[Masterforex-V]

P.S. Вячеслав Васильевич, извиняюсь за пост, если дискуссия здесь не уместна прошу удалить.

 

Флуд убран.

Роль этих МА объяснена в материале для ФАКа ветки воскресного дня сразу же при открытии этой темы. МА выбираются по цифрам Фибоначчи, т.к. именно эти цифры вкладываются в уровни "рынка" или того, кто за ним стоит.

 

Есть иные варианты МА - предлагайте и объясняйте, в т.ч. в экспериментальных ТС вам откроют тему. Старайтесь при ответах не цитировать все сообщение, затрудняется чтение

 

Если же члены команды, которые вместо работы (рисунков, статистики - если они числятся за этой кафедрой, отчетами о проделанной работе, которые до сих пор не предоставлены) будут заниматься флудом и раздачей ЦУ, будут исключены с команды

[Masterforex-V]

 

Очень интересный подход к анализу средних предложил в своё время товарищ creаtive http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=9281

 

Методика Олега creаtive использования того же веера средних интересна (кроме того о чем написал автор)

* поиском волн различных ВУ. Зайдите по ссылке и посмотрите от каких разных МА отталкивались валюты и как легко обнаружить разные ВУ

* "жгуты" - волны старшего ТФ - ТО по МФ

* условия для смены тренда

[Masterforex-V]

2-я часть обсуждения темы о МА ведется на закрытом форуме Академии

[Ин-сен]

Что такое СРЕДНЯЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ? Это трасса движения ценового объекта с той или иной исторической емкостью. Возьмем, например мовинг 10. Линия мовинга - это эмитация движения объекта, состоящего из 10 свечей, посредством прибавления последующей свечи и отнимание предыдущей. Если мовинг строится по формуле (Х+Л)/2, то каждая точка трассы - это ср.арифметическая ср.арифметических каждой из 10 свечей. Т.е. вычисляется ср.ар. каждой свечи, а потом берется их общая ср.арифметическая. Так, что сам по себе отдельный мовинг ничего не говорит и не показывает. Но поскольку в каждом объекте содержится N-е кол-во свечей, то в трассах-линиях может проявляться состояние ценового пространства, в котором движется собственно цена. Как это сделать? Вспомните из детства, малыщи накрывают монету листом бумаги - монету, естественно, не видать. Проведите на листе линию - ничего, линия, как линия. Проведите две линии, тоже ничего. Заштрихуйте - на листе во всех деталях проявится монета. То же самое с ценовым пространством, заштрихуйте равномерно пространство графика мовингами и вы увидите ценовое пространство со всеми действующими тенденциями, т.е. направляющими и противодействующими факторами. И если знать общий закон движения цены, то, руководствуясь явленными тенденциями, можно видеть общую картину рынка и прогнозировать его будущее состояние.

[Wal197227911]

Доброе время суток коллегам. С вашего позволения оставлю тут комментарий по ма ибо

торгую по ним с начала увлечения форексом.

 

Есть что возразить - пишите, раздавать советы как писать книги и статьи не нужно!

 

И теперь по теме.) На мой скромный взгляд "веер" бесполезен в торговле ибо работает 50\50, как сигнал я бы не советовал его применять, нужны другие фильтры. Ищите да найдете. Тот же дивер от классиков), очень хороший сигнал выйти с макс прибылью из тренда. Комбинации свечей иногда хорошо помогают выйти с макс прибылью. Эллиот, волны в комби с дивером тоже иногда позволяют выйти с рынка прям по донышку и перезайти в рынок успешно.

И самый главный фильтр который позволяет отсекать ложные сигналы и работать даже с ДВУМЯ ма успешно это -торговля по движению рынка и никогда против. Заходить по пересечению ма по рынку, выходить (но не переворачиваться) по пересечению ма против рынка.

 

Всем успешной торговли.)

Изменено 12 декабря, 2010 пользователем Danila